Заработок на арбитраже форекс – безрисковые сделки? Арбитраж на бирже
Секреты арбитража на Forex - стратегия + советник
Здравствуйте, друзья!
Наверняка многие из вас слышали истории об арбитраже на Форекс, как трейдеры зарабатывают сотни и тысячи процентов без риска, после чего брокер не дает им вывести прибыль. Так что же это за за зверь такой и можно ли на самом деле этим зарабатывать?
Сегодня мы разберемся с тем, что такое классический арбитраж на Форекс, изучим его разновидности и выясним, на каких инструментах данный подход все еще прибылен. В конце вас ожидает готовый автоматизированный инструмент для поиска и проторговки арбитражных ситуаций, так что вы сможете самостоятельно проверить описанную теорию на практике.
Виды арбитража
Классический арбитраж – это эксплуатация неэффективностей котирования. Такой арбитраж вполне оправданно называют пространственным, ведь его существование является следствием ненулевого расстояния между источниками котировок.
Данная формулировка одинаково актуальна как для бабушек на рынке, так и для фондовой биржи и высокочастотного трейдинга. Какими бы быстрыми не были каналы связи, мы все еще не способны передавать информацию быстрее скорости света. Это означает, что между двумя отдаленными площадками ненулевая задержка будет существовать всегда, сменятся будут лишь инструменты для проторговки такого арбитража.
Двуногий арбитраж. Обычно под этим подразумевается арбитраж между двумя биржами. Разница в ценах между двумя площадками позволяет купить дешевле и продать дороже один и тот же инструмент.
Классический пример – покупка и продажа EURUSD у двух разных дилеров. На самом деле мы покупаем или продаем спред EURUSD.
В теории эквити такой позиции будет равняться нулю. Но реальный рынок всегда находится в движении, а учитывая накладные расходы (спред + комиссия) и разные источники котировок, эквити такой позиции будет колебаться на некотором расстоянии ниже нуля (уровень безубытка). То есть, если вы сейчас попытаетесь купить и продать EURUSD, скорее всего вы увидите на счету моментальный минус в размере двойного спреда.
Арбитражем же называется ситуация, когда эквити переходит в прибыльную зону. То есть можно сказать, мы заработали без риска, одновременно купив и продав один и тот же инструмент.
Образование подобного арбитража объясняется истинной децентрализованностью биржи. Когда нет единого места для агрегации котировок, всегда может образоваться ситуация, где покупатель предлагает большую цену, чем хочет продавец.
Важно отметить, что при проторговке подобного арбитража для нас неважно направление движения курсов. Купив первый и продав другой инструмент, мы зарабатываем на изменении их спреда (разницы). То есть, на самом деле, инструмент может подорожать на обеих биржах, но вы все равно останетесь в плюсе, если уменьшилась разница цен.
Выходить из позиций можно либо при достижении определенной прибыли, либо разворачивать позиции при появлении обратного условия. То есть, когда образуется обратный арбитраж – покупатели и продавцы поменяются местами.
Пространственный арбитраж получил большое распространение на заре формирования Форекс. Основная причина больших расхождений котировок в слабой централизации самого рынка, появления большого количества мелких маркетмейкеров и отсутствии качественной агрегации.
Чаще всего образование такого арбитража было обусловлено значительным отставанием котировок у одного из дилеров. Некоторые трейдеры и сейчас пытаются торговать по данной стратегии у новообразовавшихся контор, система котирования которых все еще может содержать ошибки, но очевидно золотой век подобной стратегии уже прошел.
Сейчас, когда большая часть процессов стандартизирована, а поставщики ликвидности объединяются в единый поток котировок через крупных агрегаторов, найти и проторговать подобное расхождение обычному трейдеру практически нереально.
Одноногий арбитраж. На самом деле, одновременное открытие позиций на разных биржах не является обязательным условием. Если у вас есть возможность определить “ведущий” рынок, то для проторговки арбитража достаточно открыть сделку только на одной площадке.
Например, мы определили, что котировки брокера А отстают от брокера Б на несколько секунд. При этом цена у брокера Б на данный момент выше на 10 пунктов. В таком случае, мы входим на покупку через брокера А, имея ясное представление о том, куда пойдет цена. С технической стороны это гораздо легче, но сами арбитражные ситуации появляются значительно реже. Еще один минус – отсутствие нейтральности к рынку, что накладывает дополнительные риски и выходит за рамки классического арбитража.
Синтетический арбитраж. Допустим, вы захотели проторговать спред пары EURUSD. Таким образом, можно купить “реальный” EURUSD, захеджировав его синтетиком, продав EURGBP и GBPUSD. Если убрать названия инструментов, вы вряд ли когда-либо отличите синтетический EURUSD от его реального собрата. Однако, имеющихся отличий в котировках может быть достаточно для образования арбитража, проторговка которого уже дело техники.
Такой арбитраж еще называют треугольным. В данном примере у нас в наличии имеется 100 000 евро. На эти средства мы покупаем фунты, затем на фунты покупаем доллары, а затем за доллары снова покупаем евро. При условии небольшого расхождения в курсах у нас есть шанс получить гарантированную прибыль.
Учтите, что на ликвидных инструментах прибыль от подобных арбитражных операций не покрывает накладных расходов в виде спреда и комиссий. В правильно функционирующей системе классический арбитраж проторговать крайне сложно, так как почти вся безрисковая прибыль нивелируется самим рынком еще до вас. Обычному трейдеру без прямого подключения к бирже, большого капитала и специфических знаний здесь ловить нечего.
Долгосрочный арбитраж. Тем не менее, если вас устраивает небольшая доходность, существует вполне рабочий способ проторговки арбитража на большом промежутке времени. Речь, конечно же, идет о расхождении цены фьючерса и базового инструмента в его основе. В целом, стратегия аналогична двуногому арбитражу – при увеличении спреда между двумя инструментами покупаем их спред и ждем экспирации.
Для классического арбитража критически важно качество исполнения, а также наличие низких комиссий и спредов. Все это нужно учитывать перед входом в рынок как потенциальные риски.
В случае долгосрочного арбитража качество исполнения не так важно, при условии использования лимитных заявок. Но нужно учитывать, что арбитражная ситуация может образоваться в течении одного рыночного тика. Поэтому без автоматизации тут не обойтись. Доходность подобной торговли вряд ли кого-либо впечатлит, хотя есть неплохие шансы зарабатывать выше банковского процента.
Основные преимущества
Чтобы определить наличие арбитража, не нужно изучать историю котировок. Текущего потока котировок вполне достаточно, чтобы увидеть неэффективность и успеть ее проторговать. Так как теория арбитража использует неэффективность рынка, для нас также не важна природа котировок.
В целом, для проторговки классического арбитража не требуется ни знаний технического, ни фундаментального анализа. Хотя во время нестабильного рынка (например, выхода новостей) арбитражных ситуаций заведомо больше.
С точки зрения трейдера – это практически идеальная торговая система:
- Вам не нужно переживать за состояние открытых позиций, новости и ценовые гэпы;
- После успешного входа прибыль практически гарантирована;
- Не требуется проводить сложный анализ исторических котировок;
- Риск неудачи минимален и чаще всего является следствием технического сбоя или плохого исполнения.
Основные проблемы
Главная проблема в том, что на высоколикдвином рынке (например, FOREX) подобные неэффективности уже либо проторгованы кем-то другим, либо практически полностью ликвидированы наличием высокоскоростного канала связи.
С другой стороны, низколиквидные инструменты накладывают собственные ограничения. Сюда можно отнести частичное или попросту долгое исполнение, проскальзывания и, в целом, все связанное с процессом исполнения ордеров. В особенности, это становится проблемой, когда время существования арбитражной ситуации ограничено очень коротким промежутком времени.
В итоге, получается, что наиболее доступный обычному трейдеру арбитраж не может обеспечить высокой доходности, а самые вкусные неэффективности рынка съедают крупные игроки.
Рассвет криптовалют
На рынке криптовалют нет однозначного лидера и основные объемы разделяются между десятками разных бирж. При этом, если основной оборот Биткоина приходится на одну биржу, пиковый оборот по Эфириуму, к примеру, может приходиться совсем на другую биржу. В целом, можно сказать, что рынок криптовалют сейчас обладает гораздо большей децентрализацией, нежели Форекс.
На картинке зеленой зоной показан действующий арбитраж между криптовалютными биржами на примере BTCUSD. Это означает, что на рынке криптовалют существует реальный арбитраж между площадками – вы можете купить валюту в одном месте дешевле и продать в другом месте дороже. На ликвидных инструментах Форекс подобная ситуация большая редкость, а причина тому – стремление к централизации.
Естественно, на самом деле, все немного сложнее, и проторговка такого арбитража требует учета транзакционных расходов. Но еще более интересен арбитраж между криптовалютами и традиционными валютными инструментами. У некоторых брокеров криптовалюты уже торгуются наравне с традиционными инструментами FX. Это позволяет находить арбитражные ситуации, не выходя за пределы одной площадки.
В целом, криптовалюты пригодны для разного рода стратегий, изживших себя на популярных валютных парах. Арбитраж же был и остается самой привлекательной стратегией с точки зрения соотношения риска к прибыли. Суточный торговый оборот криптовалют оценивается миллиардами. Это большой активно развивающийся рынок, и если искать арбитраж в рамках рынка форекс, то только там.
Установка робота
Робот-скрипт Trade-Arbitrage полностью берет на себя задачу по поиску арбитражных ситуаций в пределах одного брокера (площадки). Сперва робот берет все валюты, указанные в параметре Currencies, и пытается собрать из них реальные валютные пары.
Робот написан не совсем стандартным образом и работает как зацикленный скрипт, то есть остается на графике и не удаляется самостоятельно. Обычно скрипты удаляются с графика после выполнения какой-либо функции. В данном случае, удалить скрипт с графика можно только вручную через контекстное меню.
Поэтому файл робота “Trade-Arbitrage.mq4” нужно переместить не в MQL4 Experts, а в MQL4 Scripts. Для этого в терминале перейдите в Файл – Открыть каталог данных.
Далее выберите MQL4, Scripts и переместите сюда файлы робота. После этого перезапустите терминал.
Для запуска просто перетащите скрипт на график.
Также не забудьте разрешить автоматическую торговлю.
Описание робота
Например, в качестве валют для арбитража вы указали: EUR, GBP и USD. Из этого набора можно собрать 3 реальные пары: EURUSD, GBPUSD и EURGBP. Формула арбитража при этом может выглядеть следующим образом: EURUSD && EURGBP * GBPUSD. То есть сравнивается “реальный” и “искусственный” (синтетический) EURUSD.
Работа с роботом требует соблюдения некоторых нюансов. Во-первых, учитывая специфику тестера MT4, протестировать его в тестере нет возможности. Также перед началом работы необходимо собрать реальную статистику по арбитражу. При этом собирать статистику нужно именно на том счету, на котором вы собираетесь торговать, так как котировки разных брокеров и даже разных типов счетов могут значительно отличаться.
Сбор данных. Торговать абсолютно все арбитражные ситуации, коих может быть сотни и тысячи – крайне неэффективное мероприятие. Во-первых, большое количество сделок будет сложно держать под контролем. Во-вторых, по одному и тому же инструменту будет открываться по несколько сделок, что приведет к ухудшению исполнения и дополнительным проскальзываниям. В нашем случае это равноценно убыткам.
Именно поэтому, первоначальная задача для нас – собрать статистику. Затем, проанализировав собранные данные, мы сможем выделить наиболее привлекательные арбитражные ситуации и торговать только их.
Для начала нужно решить, у какого брокера вы будете торговать. Конечно, можно оптимизировать процесс и собирать статистику сразу у нескольких брокеров. Главное, использовать для этой задачи только реальный счет, иначе собранная на демо-счету статистика может не соответствовать действительности.
Итак перед запуском робота обратите внимание на параметр Currencies, где необходимо указать список валют (не пар) для торговли. Также правильное значение нужно указать в поле MinPips, то есть минимальный размер расхождения для классификации арбитража. В теории любое положительное значение (от 0.1 = 1 пипс) можно считать прибылью. Однако, арбитраж часто появляется на ценовых пиках, а его время жизни может составлять всего 1 тик. Поэтому с учетом возможных проскальзываний рекомендуется ставить значение не меньше 3.0 пунктов. Естественно, не забудьте включить мониторинг – Monitoring = true.
Все найденные арбитражные ситуации записываются в текстовый файл “Arbitrage”, находящийся в каталоге MQL4 — Files. Здесь записывается время появления арбитража, его формула, точные цены bid и ask и непосредственно величина их расхождения – сам арбитраж (отмечено красным).
Анализ собранных данных. В зависимости от величины MinPips (чем больше, тем дольше) на качественный сбор статистики может понадобиться достаточно много времени. В целом, месяца должно быть достаточно, но вы можете ограничиться и более коротким периодом.
Вместе с файлом “Arbitrage” робот заполняет файл “Arbitrage-Statistic”, содержащий в себе все найденные арбитражные формулы (арбитражные сетапы), отсортированные по частоте появления.
Самый простой способ отбора сетапов – взять верхние значения из списка. Но лучшим решением будет проанализировать каждый уникальный сетап вручную. Важно, чтобы найденные арбитражные ситуации не были следствием выхода новостей, либо любых других нерыночных пиков, так как на реальном рынке вся прибыль подобных сделок будет съедаться проскальзываниями.
Начало торговли. Проанализировав и отобрав лучше сетапы, создаем в каталоге MQL4 — Files новый текстовый файл – “Trade-Arbitrage” и записываем туда лучше формулы (каждую с новой строки). Именно по этим формулам будет производиться торговля. Чтобы робот подхватил вновь созданный файл, просто перезапустите его.
Точный объем позиций для создания хеджа рассчитывается автоматически на основе указанных во входных параметрах значений. Также при добавлении эксперта на реальный счет не забудьте отключить мониторинг (Monitoring = false).
Открыв позиции, робот будет постоянно находиться в мультивалютном хедже. Условие открытия позиции – расхождение двух синтетиков на более чем MinPips пунктов. При удовлетворении обратного условия позиции переворачиваются, фиксируя накопленную прибыль.
Описание настроек
- Currencies – перечень валют для генерации пар синтетиков. Чем больше валют, тем больше потенциальных возможностей арбитража, но старайтесь не указывать здесь не торгуемые инструменты;
- MinPips – мин. разница (4-х знак) между ценами bid и ask для проторговки арбитража;
- SlipPage – ограничения скольжения цены при открытии ордера;
- Lock – запрет на создание лока;
- Lots – объем позиции для сгенерированного синтетика;
- MaxLot – максимальный объем позиции по реальному инструменту;
- MinLot – минимальный объем по реальному инструменту;
- Monitoring – включает или отключает запись лог-файлов найденного арбитража. Учтите, что при реальной торговле данную функцию лучше отключить, так как чтение и запись на диск большого количества файлов может внести дополнительную задержку;
- TimeToWrite – частота записи в файл (в минутах).
Заключение
Тема классического арбитража имеет глубокие исторические корни и даже в текущих реалиях сохраняет актуальность. На данный момент, наибольшее количество подобных неэффективностей проявляется на рынке криптовалют. Если вы собираетесь заниматься темой арбитража, в первую очередь, обратите внимание на рынок Форекс и крипто-биржи. Арбитраж между новыми и старыми денежными знаками при должной мере вовлеченности может стать неплохой рыночно-нейтральной стратегией.
Скачать советник Trade-Arbitrage
С уважением, Алексей ВергуновTradeLikeaPro.ru
tradelikeapro.ru
как заработать и что учесть на старте
Майнить топовые криптовалюты становится все сложнее. А масштабный трейдинг недоступен новичкам из-за отсутствия опыта и банального страха уйти в минус. Поэтому все больший интерес вызывают альтернативные способы заработка на криптовалюте. Например, арбитраж на биржах криптовалют. Разберемся с особенностями этого инструмента!
Что такое арбитраж на биржах криптовалют?
Арбитраж – распространенный способ заработка на валютном рынке. Это последовательность операций по покупке и продаже валюты на разных площадках (пространственный арбитраж) или на протяжении определенного периода времени (временной арбитраж). Прибыль арбитражника рассчитывается как разница в цене покупки и продажи актива.
Такая стратегия применима и к рынку криптовалют. Но здесь арбитражем считается именно заработок от купли и продажи актива на разных площадках (криптовалютных биржах). А под определение временного арбитража вполне подходит классический трейдинг, при котором актив покупается по низкой цене, а потом продается по высокой.
Возможность пространственного арбитража криптовалют обусловлена существенным разбросом цен на биржах. Внимательные трейдеры, наверняка, замечали, насколько порой отличается стоимость BTC, ETH и других монет на Binance и Yobit или HitBTC и EXMO. С чем же это связано?
Прежде всего, с особенностями функционирования бирж: с какими криптовалютами они работают, принимают ли фиат, какие варианты ввода и вывода денег предлагают и так далее.
Например, в одно время на южноафриканской бирже Golix биткоин торговался по 28 тысяч долларов, тогда как на топовых площадках вроде Binance и Bitfinex – всего по 8 тысяч. Этот парадокс объясняется тем, что вывести фиат из Golix можно только на банковский счет, открытый в Зимбабве, а перевести средства за границу вообще невозможно.
Но за примером не нужно ходить в Африку. Прямо сейчас BTC торгуется на Bitfinex по 9800, на Bitstamp – по 9700, на LiveCoin – по 9600, а на EXMO – меньше 9500 долларов. То же касается и альткоинов. Порой разница весьма существенна, и на ней можно заработать. Более того, заработать на арбитраже можно даже не выходя за пределы криптовалютной биржи.
Арбитраж на биржах криптовалют: основные схемы
Арбитражные сделки можно проводить как внутри одной криптовалютной биржи, так и между несколькими биржами. Соответственно, есть две базовые схемы арбитража – внутри- и межбиржевая.
- Внутрибиржевой арбитраж
Схема очень простая и доступная даже неопытным пользователям. Ее суть – использовать неправильные биржевые котировки для заработка на разнице курсов. Под неправильными имеются в виду котировки, которые руководство биржи еще не успело «подтянуть» под средний уровень. Чаще всего они связаны с курсом криптовалют к фиату и выполняются в несколько шагов.
Вот пример внутрибиржевой сделки, актуальной в прошлом году:
- Вводите на биржу 1000 долларов.
- Покупаете на них 1428XRP.
- За 1428XRP покупаете 142EOS.
- Меняете 142EOS на 1040 долларов.
- Прибыль – 40 долларов.
- Межбиржевой арбитраж
Классическая схема тоже проста – покупаете валюту на бирже с низкой котировкой и сразу продаете на бирже, где котировка выше. Например:
- Покупаете на бирже А 500XRP на сумму 350 долларов (1XRP=0,7 доллара).
- Продаете купленные 500XRP на бирже Б, где одна монета стоит 0,78 доллара. Получаете 390 долларов.
Прибыль – 40 долларов.
Шагов здесь меньше, чем при внутрибиржевом арбитраже, но сама сделка займет больше времени, поскольку в процессе принимают участие две площадки, а не одна.
Есть и другая схема межбиржевого арбитража – статическая. Она более сложная и, в отличие от двух предыдущих, подойдет только опытным трейдерам. Суть заключается в выборе коррелирующих между собой криптовалют и их поочередном арбитраже.
Например, существует явная корреляция между Bitcoin и Litecoin. Когда одна криптовалюта растет в цене, другая, как правило, падает, а потом догоняет первую и изменяет тренд.
Например, когда BTC сильно падает в цене против LTC, опытные арбитражники закупают биткоин на бирже с самой низкой ценой и потом продают на бирже с самой высокой. Главное – точно вычислить момент, когда BTC перейдет в восходящий тренд.
Арбитраж на биржах криптовалют: преимущества
К основным преимуществам арбитража на биржах криптовалют можно отнести следующие:
- Высокая скорость сделок. При обычном трейдинге приходится ждать момента, чтобы продать подорожавшие активы, при арбитраже вы покупаете и продаете активы максимально быстро. Это не вложения на долгосрок, а моментальная игра на разнице курса, которую можно проводить по несколько раз в день.
- Минимальные убытки. Быстрота арбитражных операций снижает и потери при неудаче. По словам специалистов, в худшем случае вы потеряете около 10% вложений, что несопоставимо с рисками обычного трейдинга.
- Низкий порог для входа. В принципе, четко определенного порога нет вообще. Если вы хотите прицениться к арбитражу как способу заработка на криптовалюте, можно вложить хотя бы 100 долларов и посмотреть, что получится. Тем более, если верить специалистам, больше 10 долларов не потеряете. Да и разобраться в арбитраже будет гораздо проще, чем в обычном трейдинге, где нужно правильно выбирать стаканы котировок, выставлять ордера и следить за их выполнением.
- Неоценимый опыт. Арбитраж подходит как продвинутым трейдерам, так и новичкам, у которых еще нет опыта работы с криптовалютами. Вторым он помогает освоиться на рынке, научиться видеть и анализировать тренды, прогнозировать развитие ситуации.
В целом, арбитражные сделки считаются одними из наименее рискованных операций на криптовалютном рынке. Но есть несколько негативных моментов, о которых нужно знать, прежде чем переходить на такой способ заработка.
Арбитраж на биржах криптовалют: недостатки
Основными недостатками арбитража на биржах криптовалют являются:
- Дополнительные траты
Многие думают, что если на бирже А криптовалюта стоит 10 долларов, а на бирже Б – 15 долларов, то чистая прибыль составит 5 долларов на одной монете. На самом деле это не так.
Чтобы выполнить сделку, придется оплатить кучу комиссий:
- За ввод средств на биржу А.
- За покупку криптовалюты на бирже А.
- За перевод активов на биржу Б.
- За продажу криптовалюты на бирже Б.
- За вывод средств из биржи Б.
На оплату всех комиссий уходит значительная часть прибыли от арбитража. Многие трейдеры вообще отказались от такого способа заработка, потому что столкнулись с ситуацией, когда комиссия вообще перекрыла всю прибыль.
- Непредсказуемые скачки курса
Транзакции внутри биржи, как правило, проходят мгновенно, но вот перевод средств с одной биржи на другую может затянуться. И за это время курс может поменяться таким образом, что арбитраж станет бессмысленным.
Например, вы купили криптовалюту на бирже А по 10 долларов, пока на бирже Б она торговалась по 15. Но пока ждали перевода, курс на бирже Б опустился до 12 долларов. Ваша прибыль понизилась, но комиссии никуда не делись. Вполне вероятно, что в таких условиях вы вообще уйдете в минус.
- Стартовый капитал
Выше мы говорили, что конкретного порога для входа в арбитраж нет. Да, но только если вы хотите просто набраться опыта. Если же ваша цель – выйти в ощутимый плюс, придется так же ощутимо вложиться. В одном из приведенных выше примеров прибыль от сделки с начальными вложениями в 350 долларов составила всего 40 долларов. Что не так уж много по сравнению с обычным трейдингом.
- Ограниченные предложения
Это не столько риск, сколько крючок, на который попадаются многие начинающие трейдеры. Часто за хорошей ценой стоит лимитированное количество криптовалюты. Например, вы можете выловить на бирже топовый альткоин по цене на 20-30% ниже рыночной, но окажется, что в запасе осталось всего несколько десятков монет. Потенциальная прибыль от их продажи на другой площадке составит сущие копейки. И, опять-таки, не забываем про комиссии.
- Трудоемкость процесса
На словах все просто: купил монеты на той бирже, где они стоят меньше, и продал на той, где за них дают больше. Но для начала эти биржи еще нужно найти.
А еще нужно подсчитать рентабельность арбитража (не перекроют ли комиссии прибыль) и учесть другие обстоятельства (то же время на перевод средств с одной биржи на другую). Кроме того, нужно правильно выбрать криптовалюты и временное окно для арбитражных сделок.
Начинающие арбитражники проводят за компьютером 6-8 часов в сутки и постоянно мониторят цены на разных биржах. Но далеко не все готовы тратить столько времени ради прибыли в несколько процентов.
Кроме того, часто классический трейдинг с закупкой монет на нисходящем тренде и продажей при достижении пиковой цены выглядит более надежным и прибыльным способом заработка на криптовалюте.
Тем не менее, многие эксперты отмечают, что зарабатывать на арбитраже гораздо проще и безопаснее. Главное – грамотно подойти к делу.
Правила успешного арбитража на биржах криптовалют
Для того, чтобы арбитраж на биржах криптовалют был успешным, следует придерживаться следующих правил:
- Ориентируйтесь на «быстрые» криптовалюты с высокой скоростью обработки транзакций. Тот же биткоин плохо подходит для арбитража, поскольку из-за низкой пропускной способности сети транзакции проходят медленно, и вы можете просто не успеть продать активы по выгодной цене. Выбирайте популярные альткоины, но только после детального мониторинга их биржевых котировок.
- Выберите несколько бирж с максимальной разницей курса интересующих вас криптовалют и сосредоточьтесь на их изучении. Узнайте нюансы ввода и вывода средств, просчитайте все комиссии и найдите информацию о межбиржевых переводах. По словам специалистов, для удачного арбитража нужно, чтобы чистая прибыль от сделки (с вычетом транзакционных издержек) составляла хотя бы 3%.
- Учитывайте разницу курса. По подсчетам, средние затраты на оплату транзакционных комиссий при арбитраже оставляют около 5%. Следовательно, чтобы добиться чистой прибыли в 3%, разница цены выбранного актива на биржах должна составлять минимум 8%. В противном случае сделка становится нерентабельной.
- Соберите стартовый капитал. Пока вы вникаете в арбитраж, достаточно будет выделить под него хотя бы 100 долларов. Для получения существенной прибыли специалисты советуют начинать с 500 долларов и выше. Продвинутые арбитражники берут старт от 1000-5000 долларов.
- Выбирайте удобные моменты для входа. Идеальный вариант – покупать монеты, когда рынок спокоен, и продавать, когда начинается ажиотаж. Спокойный рынок подразумевает не только стабильность курса интересующей криптовалюты, но и отсутствие резонансных новостей, которые могут резко изменить ее позиции.
- Не спешите забирать деньги. Самый прибыльный арбитраж – циклический. Вы покупаете криптовалюту на одной бирже, выгодно продаете ее на другой, затем переводите прибыль на первую и запускаете процесс снова. Опытные арбитражники проводят несколько десятков таких циклов и только потом выводят заработанные средства.
- Автоматизируйте процесс. Ручной поиск вариантов для арбитража занимает много времени и не всегда эффективен. Опытные арбитражники советуют пользоваться специальными программами и ботами, которые анализируют ситуацию на рынке и подбирают арбитражные схемы по заданным параметрам (сумма вложений, чистая прибыль, срок выполнения и так далее). Но учтите, что такие программы платные (от 15 долларов в месяц и дороже).
Следуя этим несложным рекомендациям, вы сможете минимизировать риски арбитражных сделок и зарабатывать на криптовалюте, даже не имея большого опыта в трейдинге. Тем более, по словам специалистов, в ближайшие 2-3 года арбитраж будет становиться все более актуальным.
Арбитраж на биржах криптовалют: памятка арбитражникаПодходящие биржи для арбитража: Binance, Yobit, HitBTC, Cex, LiveCoin, EXMO. Сервисы для сравнения цен на биржах: Bitinfocharts, Bitcoinity, Cryptopia; мобильные приложения zTrader, TabTrader. Программы и сервисы для арбитража: 1B BOT PRO, Bittrex/Yobit Exchange Tool, WannaCoins. Минимальная разница цен на биржах*: 8%. Минимальная прибыль*: 3%. *если процент меньший, от арбитража лучше отказаться |
>>> Читайте также: Как заработать на бирже криптовалют: пять основных способов
cryptogu.ru
Арбитражные сделки: примеры и оценка эффективности
На финансовых рынках есть очень много способов получения прибыли. Можно получать доход от классического трейдинга – купить дешево продать дорого. Это наиболее доступный, а потому и востребованный способ, в особенности среди частных инвесторов. Можно получать определенный фиксированный доход в течение какого-либо периода – путем покупки облигационных займов тех или иных эмитентов, или путем размещения средств на банковском депозите. Но надо понимать, что в этом случае естественно доходность будет гораздо ниже, чем при потенциальном трейдинге – не более 7-8% годовых в лучшем случае (хотя в России сейчас есть депозиты и с 20% доходностью, но все это вещи конъюнктурные).
Однако есть и такие способы получения дохода, которые де-факто являются безрисковыми, почти такими же, как вложения в гособлигации, и в то же время позволяют потенциально получить доходность, которую дает грамотный инвестиционный портфель – более 20% годовых. Суть этих способов заключается в создании определенного свода правил совершения сделок с теми или иными финансовыми инструментами согласно определенной иерархической структуре и последовательности, которые позволяют минимизировать риски и выискивать возможности получения дохода. Проще говоря, речь идет о торговых алгоритмах, формирующих в свою очередь торговые системы.
В данном случае мы рассмотрим такую систему торговли, как арбитраж. На всякий случай следует разъяснить, что это такое. Арбитражные сделки – это торговые операции с одними и теми же финансовыми активами в одно и то же время, но на разных рынках, с целью извлечения выгоды из разницы цен. То есть это проведение противоположных сделок с одним финансовым инструментом, но на различных биржевых площадках и по разным ценам. Суть в том, чтобы получить прибыль в виде разницы цены этих сделок.
Например, бумаги Газпрома в виде ГДР обращаются на Лондонской Фондовой бирже LSE, но также они обращаются в форме классических акций на Московской бирже. Однако как правило, цены бумаг на этих площадках отличаются. Так, если одна акция Газпрома на Московской бирже в условный день X стоила 187 рублей за штуку, то на LSE тот же объем бумаг в аналогичном эквиваленте стоил 190 рублей.
Таким образом, продав акцию на Московской бирже по 187 рубль и купив ту же акцию на LSE по 190, можно получить прибыль в 3 рубля с каждой акции или чуть более 1.5%. Для этого необходимо купленные ГДР конвертировать в акции и реализовать их на Московской бирже по рыночной цене, одновременно с этим закрыв короткую позицию по действующим акциям.
При этом существуют различные виды арбитража. Описанный выше пример – это классическая арбитражная сделка, основанная на простейшем принципе трейдинга. Однако есть и более сложные схемы, предполагающие не просто спекулятивные сделки с одним инструментом на различных биржевых плошадках, но и торговлю на международных внебиржевых площадках. Такой вид арбитража принято называть Carry Trade – это когда заимствуются деньги в валюте страны-эмитента с относительно низкой процентной ставкой и инвестируются в дальнейшем в долговые инструменты и ценные бумаги в валюте страны-эмитента с относительно более высокой процентной ставкой.
Например, ключевая ставка Банка России на сегодняшний день составляет 12.5% годовых, а учетная ставка Европейского Центрального Банка – всего 0.05%. Таким образом получается, что если взять займ в евро и затем полученные деньги инвестировать в российские ценные бумаги в рублях, то можно получить прибыль в размере чуть меньше 12.5%. Это все конечно в упрощенном варианте, в реальности формулы и примеры расчета сделок Carry Trade довольно сложные. Но более детально этот вид арбитража в этой статье рассматриваться не будет, поскольку тема эта довольно специфическая и очень емкая, предназначенная в основном для институциональных инвесторов.
Главная прелесть арбитражных стратегий в том, что они позволяют практически безрисково получать доходность, хотя и относительно более низкую, по сравнению с классическим трейдингом. При грамотно составленной торговой стратегии и строгом соблюдении правил риск-менеджмента, вероятность получения убытка в арбитражных сделках стремится к 0.
В итоге, у инвесторов есть возможность получать де-факто гарантированный доход вне зависимости от общерыночной ситуации, как при покупке гособлигаций, но с более высокой ставкой. Однако в то же время надо понимать, что эти сделки очень сложные и чтобы их осуществить, необходимо обладать не только соответствующей квалификацией и капиталом, но и иметь необходимую для этого материально-техническую базу.
В том числе это касается и программного обеспечения, а также скорости проведения транзакций, особенно если речь идет об алгоритмической торговле. И как показывает практика, именно алгоритмические торговые стратегии наиболее эффективны по сравнению с обычной ручной торговлей, поскольку в этом случае временных и прочих издержек, а самое главное человеческого фактора при исполнении сделок на порядок меньше. Поэтому чтобы добиться каких-либо успехов в деле арбитражирования, необходимо также отдавать себе отчет и в том, какие средства для этого будут необходимы и как ими правильно воспользоваться.
utmagazine.ru
реально ли на этом заработать?
Сегодня очень часто можно услышать про такой вид заработка, как арбитраж на криптовалютных биржах. Чаще всего этим занимаются трейдеры, которые закупают монеты на короткие сроки и постоянно мониторят ситуацию на рынке. Однако, у арбитража очень много противников, которые говорят о том, что разаботать на нем нереально. Так ли это на самом деле?
Арбитраж (от фр. Arbitrage — справедливое решение) в экономике — несколько логически связанных сделок, направленных на извлечение прибыли из разницы в ценах на одинаковые или связанные активы.
Существует несколько видов арбитража:
- Пространственный, в котором извлечение прибыли осуществляется за счет разницы в цене на разных рынках.
- Временной, в котором извлечение прибыли происходит за счет колебания цены в разные моменты времени.
- Статистический, в котором прибыль обеспечена одним активом, на одной площадке, при этом сделка совершается по информации, полученной с других площадок.
Временной арбитраж
Само понятие существует давно и активно использовалось желающими заработать еще на фондовых рынках. Правда, долго время эта работа оставалась за профессионалами, отслеживающими актуальный курс активов на разных торговых площадках. С развитием криптовалютного рынка в игру вступили непрофессионалы. Причина этого в том, что криптовалютные биржи работают с широким кругом пользователей, они настолько просты и интуитивны, что для вхождения на рынок не требуется практически никаких специальных знаний.
Зарегистрировался, внес депозит – купил криптовалюту. Дальше стратегии пользователей различаются в зависимости от предпочтений. Одни оставляют криптовалюту на долгосрочное хранение, в надежде на повышение курса. Другие шортят, получая прибыль из колебаний курса. Это и есть временной арбитраж. В народе он называется биржевой спекуляцией.
Пространственный арбитраж
Трейдеры, которые занимаются временным арбитражем, много времени проводят у монитора компьютера, регулярно отслеживая актуальные курсы криптовалют, чтобы не пропустить выгодный момент для заключения сделки. В то же время, большинство трейдеров зарегистрированы на разных биржах. Ведь на каждой площадке свои требования безопасности, объемы торгов, комиссии, и, самое главное, – различный список торгуемых пар. Разумеется, эти трейдеры видят, что на разных биржах курс одной и той же криптовалюты может существенно различаться.
Почему на разных биржах разная цена криптовалюты?
Децентрализация и отсутствие регулирования в сфере криптовалюты привели к тому, что сегодня к услугам пользователей работает множество криптовалютных бирж. И на каждой площадке цены на криптовалюту свои, примерно соответствующие среднему значению. Однако, разброс в ценах может существенно колебаться, если найти биржи с минимальной и максимальной ценой на одну монету.
Это зависит от множества факторов:
- Спрос и предложение. Например, пользователи одной биржи могут раньше узнать о какой-то позитивной новости и начинать скупать монету раньше, чем пользователи других бирж. В такой момент разница в цене данной монеты может быть очень большой. Это касается и политических новостей, которые могут повлиять на поведение жителей определенной страны. Например, в России наиболее популярны биржи с русским интерфейсом, такие, как CEX.IO, EXMO или Yobit. Это значит, что публикация позитивной новости от российского правительства может привести к скачку цен в первую очередь на этих биржах.
- На биржах с небольшим объемом торгов на стоимость криптовалюты может повлиять даже одна крупная сделка. Если один трейдер решит купить большое количество монет, а на бирже не хватит встречных заявок, то трейдер «соберет весь стакан» и будет заключать сделки на менее выгодных условиях, то есть дешевле текущего уровня.
- Зависит цена криптовалюты и от условий биржи. Например, на бирже WEX курс биткоина иногда оказывается ниже рыночной. Это связано с тем, что платформа предлагает выгодные условия вывода криптовалюты в фиат и низкие комиссии. Следовательно трейдеры готовы продавать свою криптовалюту дешевле.
- Технические работы или сбои в сети могут повлиять на работу биржи, а это в свою очередь, может повлиять на снижение цены.
Конечно, открывать все биржи и искать цену на определенную монету – процесс просто адовый, поэтому проще всего воспользоваться специальными ресурсами. И самый удобный и популярный – это Сoinmarketcap. На этой площадке можно не только увидеть всю информацию о выбранной криптовалюте, но и сравнить ее стоимость на разных биржах в разделе «Market».
Как на этом заработать?
Для того, чтобы превратить, чью-то недоработку в свой заработок, нужно придерживаться определенного алгоритма действий:
- Найти две биржи с максимальным спредом - разницей между стоимостью выбранной криптовалюты. важно, чтобы при этом вы были зарегистрированы на обеих этих биржах. Так как курс криптовалюты очень волатилен и может меняться в считанные минуты. Каждый раз регистрироваться под определенную транзакцию – это нереально. Поэтому, прежде, чем задуматься об арбитраже необходимо быть зарегистрированным на множестве различных бирж. Выбирать нужно не только популярные биржи с большими объемами, но и небольшие малоизвестные площадки.
- Рассчитать стоимость комиссии обеих бирж на транзакцию (на первой бирже – на вводу фиата и вывод криптовалюты, на второй - наоборот). Не забывайте рассчитывать комиссии платежных систем. Этот шаг самый сложный в арбитраже, так как зачастую комиссии могут полностью «съедать» спред и если расчеты неправильные, то легко можно потерять деньги.
- Рассчитать оптимальную сумму сделки, которая в несколько раз покроет комиссии.
- Совершить сделку.
Статистический арбитраж
Стоимость криптовалют на отдельных биржах коррелирует между собой, а потому рост цены на одной площадке неизбежно приведет к увеличению стоимости и на другой.
Задача трейдера состоит в том, чтобы найти биржу, на которой цена на криптовалюту оперативно реагирует на внешние раздражители, и биржу, где наблюдает задержка в получении информации. Таким образом, трейдер получает информацию о росте или падении курса раньше, чем пользователи определенной биржи. И может определить точки входа, которые приведут к выгоде. Однако, здесь существует риск, что ценовой всплеск на одной площадке повлечет за собой рост актива и на других. Но все же в большинстве случаев подобная, основанная на корреляции (взаимосвязи) стратегия, работает.
Статистический арбитражный заработок имеет много общего с обычными торговыми стратегиями, опирающимися на подсчет вероятности профита. Главное – выявить закономерности движения цен разных инструментов (корреляцию) и использовать это в торговле.
Что нужно знать, прежде чем заняться арбитражем.
Нужно помнить, что скорость поиска и расчетов – это основа протстранственного арбитража. Как быстро вы сможете оценить выгоду сделки и как быстро сможете совершить две сделки? От этого напрямую зависит успешность вашей работы. Если не уверены в надежности интернета, скорости транзакции выбранной криптовалюты, скорости работы биржи – значит вы рискуете провести убыточную сделку.
В интернете большинство мануалов по криптовалютному арбитражу посвящены биткоину. Но сегодня эта монета не выглядит самой выгодной для арбитража из-за медленной скорости транзакции. Да и комиссия биткоина до недавнего времени была слишком большой, сейчас она упала, но никто не знает, когда она вырастет снова, поэтому начинать лучше с альткоинов.
Чем выше стоимость альткоина – тем выше спред. Но и тем больше должна быть сумма сделки. А значит, начинать арбитраж с маленькими депозитами – дело заведомо невыгодное. Сложнее покрыть убытки от комиссии. Рациональнее оперировать крупными суммами, однако и риски в таком случае значительно повышаются. Еще одной проблемой может стать частичное исполнение ордеров на биржах. Все это растягивает во времени сделку и может помешать ее успешному завершению.
С одной стороны, деятельность высокочастотных трейдеров, или спекулянтов, выравнивает ситуацию на рынке, не давая биржам возможности слишком сильно разбрасывать стоимость монет. Но биржам такое поведение трейдеров не очень нравится, поэтому они всячески защищаются от этого. На некоторых площадках запрещена быстрая торговля криптовалютами, это момент нельзя упускать из виду, так как он может повлиять на вашу сделку.
Разные криптовалютные биржи работают с разными платежными системами, поэтому для эффективного арбитража нужно аккаунты и кошельки разных платежных систем, чтобы всегда быть в курсе комиссии за ввод/вывод средств на биржу.
Хороший ресурс для тех, кто решил заниматься арбитражем - Bitcoinity. Там можно посмотреть в графиках и диаграммах, как меняется цена биткоина на разных биржах. Правда, других монет там нет.
Чего делать не стоит?
Точно не стоит верить тем, кто предлагает свои услуги арбитража. Это так называемые «арбитражные пулы». Они обещают пользователям огроомную прибыль, полученную от арбитража, но чаще всего, такие платформы оказываются обычными хайпами и быстро скамятся.
Еще больше интересного и полезного в нашем Телеграм-канале!
Комментарии:
Добавить комментарий
deminv.ru
Что такое классический арбитраж на раздвижках
Классический арбитраж относится к «безрисковым» операциям. При жестком соблюдении всех правил исключается большая часть рисков, связанных с неопределенностью цены инструмента в будущем (эти риски характерны для спекуляций). В худшем случае остается риск недополучения дохода.
Использование рынка фьючерсных контрактов предоставляет широкие возможности по проведению высокодоходных операций при ограниченном риске. Одним из примеров может послужить арбитражная операция на спрэдах между спотовым рынком (например, секция фондового рынка ММВБ) и фьючерсами (срочный рынок РТС — FORTS). Этот спрэд называется также «базис» или «раздвижка».
Различия в ожиданиях участников рынка относительно изменений цен базового актива в будущем, а также процентных ставок на различные периоды приводят к тому, что цены на фьючерсный контракт и базовый актив постоянно колеблются друг относительно друга (цены у них то «сходятся», то «расходятся»), в результате чего возникает возможность проведения арбитражных операций.
Суть арбитража на «раздвижках» состоит в следующем: трейдер одновременно продаёт фьючерсный контракт и покупает спот (продажа спрэда) на «расхождении»; после того как спрэд сокращается, трейдер совершает обратную операцию: покупает фьючерсный контракт и продает спот (покупка спрэда). При этом разницу в ценах продажи и покупки спрэда трейдер получает в любом случае, независимо от колебаний цен на рынке.
Пример классического арбитража на раздвижках
Рассмотрим арбитражную ситуацию на примере фьючерса и акции Роснефти.
Например, с утра мы видим что стоимость фьючерса RNZ0: 21304 руб., а стоимость акции ROSN: 212.79 руб.
Продадим один фьючерс RNZ0: 21304 руб.
Купим 100 акций ROSN: 212.79*100 = -21279 руб.
Раздвижка: 21304 — 21279 = 25 руб.
В обед стоимость фьючерса Роснефти упала по отношению к акции. Стоимость фьючерса RNZ0: 21290 руб., а стоимость акции ROSN: 212.87 руб. Закроем открытые ранее позиции.
Продадим 100 акций ROSN: 212.87*100 = 21287 руб.
Откупим один фьючерс RNZ0: -21290 руб.
Раздвижка: 21287 — 21290 = -3 руб.
Комиссия на ММВБ на момент написания этой статьи рассчитывалась как 0.0035% от объема сделки, а комиссия на ФОРТС фиксирована и для RNZ0 составляла 1 руб. за контракт.
Будем считать, что комиссия брокера равна комиссии на бирже.
Посчитаем результат:
Выручка: 25 — 3 = 22 руб.
Комиссия ММВБ: (21279+21287) * 0.000035 = 1.5 руб.
Комиссия ФОРТС: 2 руб.
Комиссия Брокера: 3,5 руб.
Чистая прибыль: 22 — 1,5 — 2 — 3,5 = 15,0 руб.
Преимущества классического арбитража на раздвижках
Главным преимуществом классического арбитража является низкий риск потери капитала (практически невозможно) и стабильный доход от операций.
Недостатки классического арбитража на раздвижках
Главными недостатками классического арбитража на раздвижках является крайне низкая доходность.
Основными арбитражными инструментами на российском фондовом рынке являются: GMKN, LKOH, SBER, SBERP, GAZP, ROSN. Рассмотрим раздвижки по основным инструментам классического арбитража за период с 15.09.2010 по 13.10.2010 на рисунках.
Вам также будет интересно
fortrader.org
Что такое арбитраж на форекс
Отрицательные моменты форекс-арбитража
Современные технические и программные средства значительно затруднили возможность получения прибыли на Форексе таким путем, в частности, из-за высокой точности связи. В случае с высоколиквидными инструментами сами маркетмейкеры занимаются арбитражированием, не оставляя шанса простым торговцам.
Если же попытать счастья с низколиквидными активами, то вы быстро поймете, что риски здесь существенно выше, потому что качественное исполнение ордера без проскальзывания, увеличивающихся спредов и увесистых комиссионных быстро становится труднодостижимым идеалом.
Какие бывают арбитражи
Кросс-валютный арбитраж на форекс
Предполагается, что трейдер открывает два счета у разных брокеров. Сразу возникает потребность сравнивать котировки, что можно сделать самостоятельно или довериться арбитражному советнику. Например, выбираете пару USD/CHF, ожидаете подходящее движение на графике, и в нужный момент открываете две разнонаправленные сделки у разных брокеров. При этом объемы должны быть идентичными, так вы снизите риски. С помощью своевременного локирования выходите в плюс – дожидаетесь совпадения цен и закрываете сделки.
Допустим, закрытие произошло так, что у первого брокера вы получили прибыль 14 пп, а у второго остались в убытке на 5 пунктов. И теперь важную роль сыграет спред. Если он составит 9 или более пунктов, то в сумме вы проиграете. Как известно, величина спреда колеблется в зависимости от цены, и это значение может быть разным у дилинговых центров, что обязательно надо учитывать.
Пространственный
Данный вид арбитража был популярен еще на начальной стадии существования Forex. Благоприятными условиями послужили низкая централизация, множество мелких маркетмейкеров и довольно некачественная агрегация. Часто наблюдалась картина, когда минимум у одного брокера котировки значительно отставали. Хотя и в наше время опытные трейдеры пытаются заработать таким путем с помощью новоиспеченных ДЦ, у которых вероятность ошибок в системе котировок еще значительная.
Но все же «золотой век» пространственного арбитража уже остался позади. Почти все процессы автоматизированы, действуют агрегаторы котировочных потоков, и «простому смертному» трейдеру получать прибыль таким способом практически невозможно.
Долгосрочный
Если вы готовы довольствоваться малым и не стремитесь за сверхдоходами, то можете попытать счастья вполне рабочим методом на большом временном промежутке. Необходимо мониторить цену на фьючерс и его базовый инструмент. В случае роста спреда, приобретаем их спред и ожидаем экспирации.
Если проводить аналогию с классическим арбитражем, то при долгосрочном арбитраже качество исполнения не имеет столь существенного значения, при условии применения лимит-ордеров. В случае же с классическим вариантом для нас важны качество исполнения, низкие уровни комиссий и спредов.
Но для долгосрочного важна автоматизация, потому что подходящая ситуация может вырисоваться буквально на следующем тике, неожиданно. Общая доходность вряд ли вам покажется такой уж существенной, хотя с банковским депозитом она может поспорить.
«Синтетический»
Предположим, вы хотите заработать на спредах валютной пары GBP/USD. Входите в buy по GBP/USD, но при этом проводите хеджирование с помощью «синтетика», открыв sell по GBP/AUD и AUD/USD. Если не обращать внимания на названия пар, то вам сложно будет найти отличия между реальной парой GBP/USD и его синтетическим аналогом. Но при правильной тактике можно выявить отличия в котировках, позволяющие реализовать арбитраж.
Откажитесь от услуг брокеров, не разрешающих арбитражить
Некоторые дилинговые центры запрещают своим клиентам проводить арбитражные сделки, особенно, если это невыгодно посредникам. Некоторые проводят проверку на предмет совпадения показателей прибыли трейдера и отклонения в котировках. Поэтому тщательно изучайте предлагаемые условия работы.
Многие специалисты считают запрет на арбитраж несправедливым, к тому же, это позволяет усомниться в правдивости предоставляемых котировок. У брокера появляется возможность играть против клиента.
Криптотрейдинг – рай для арбитражников?
На момент написания статьи рынок криптовалют продолжает стремительно расти и развиваться. И действительно, условия для арбитражников здесь получились оптимальными. Рынок крипты сегодня самый децентрализованный финансовый рынок в мире. Криптобиржи, находящиеся в разных уголках планеты, никак не связаны между собой. Спрос и предложение на каждой из бирж формируется под воздействием в том числе и региональных факторов, что приводит к таким спредам, какие на форексе и не снились. А что еще нужно арбитражникам?
По просьбам нашим читателей мы подготовили специальный материал, посвященный арбитражу криптовалют.
Подведем итоги
В целом, арбитражные спекулянты при должном подходе зарабатывают хороший профит без применения технического или фундаментального анализа. По своей сути, арбитражные стратегии построены на принципах хеджирования. При правильном подходе, даже в случае неудачи, потери трейдера будут минимальны, поскольку имеют место две разнонаправленные сделки. Однако при этом не стоит ожидать и большой прибыли. Здесь надо делать ставку на стабильную работу в небольшой плюс. Наибольшего профита на сегодняшний день арбитражникам стоит искать в криптотрейдинге.
investment-school.ru
виды и особенности сделок / Tradehow
В условиях нестабильности рынка трейдеры на Форекс используют арбитраж. Эта стратегия позволяет заработать на резких и краткосрочных изменениях цен. Как получить доход, используя арбитраж, и почему брокеры устанавливают на него запрет?
Суть арбитражных сделок
Арбитраж (с французского arbitrage «справедливое решение») – несколько биржевых операций, подразумевающих покупку актива на одной бирже и продажу на другой. Прибыль появляется за счет колебаний котировок. В идеале цены у брокерских компаний и межбанковского валютного рынка должны совпадать, но на практике наблюдаются расхождения. Вызвано это различными причинами:
- программное обеспечение платформы;
- разные поставщики ликвидности;
- временные задержки.
Колебания цен есть всегда, и реализовывать арбитраж на Форекс можно постоянно. При использовании консервативных стратегий 1 сделка будет приносить незначительный доход, и для увеличения прибыли трейдеру следует совершать несколько биржевых операций.
Арбитражные сделки называют безрисковой стратегий: доходность зависит от объемов позиции, рост и падение рынка влияния не оказывают – это существенное отличие от традиционной торговли на Forex. Тем не менее риски и убытки есть, связаны они со следующими факторами:
- торговля с плечом;
- величина комиссионного сбора;
- закрытие позиции на следующий день (перенос на овернайт).
Большинство трейдеров сталкивается с издержками при переводе активов с одной биржи на другую. Необходимо учитывать налогообложение: налоговый сбор иногда превышает прибыль от сделки на Forex. В связи с этим многие трейдеры создают резервный портфель инвестиций для диверсификации рисков.
Интересно! Арбитражные сделки считаются паттерновой стратегий.
Кросс-валютный арбитраж
Советник TraidingView.
Этот тип стратегии подразумевает наличие 2 счетов в разных брокерских компаниях. Кросс-валютный арбитраж начинается со сравнения котировок, это можно сделать вручную, но облегчает задачу арбитражный советник. Анализируя, к примеру, валютную пару USD/EUR, можно заметить колебания цен, увидев которые, трейдеру необходимо переходить к совершению операций.
Покупка лота на бирже №1 и продажа на площадке №2 совершаются в одном объеме, что позволяет свести риски к минимуму. Залокировав разницу между котировками, трейдер остался с тем же активом и получил доход. Необходимо дождаться, когда цены на платформах совпадут, после чего можно продать лот на первой бирже и купить на второй.
Факт! Арбитражная стратегия – замкнутый цикл операций, необходимо открытие разнонаправленных позиций по одной и той же валюте.
После сделки через брокера №1 наблюдается прибыль в 12 пунктов, а через платформу №2 — убыль в 4. Фактический доход равен 8 пунктам за 3 секунды. Важно учитывать спред. Если котировки по валютной паре 1.3038/1.3048, то есть величина спреда 10, биржевые операции принесут убыток.
Быстро меняющиеся цены сочетаются с колебаниями спреда. У разных брокерских компаний его величина отличается, что важно учитывать перед началом сделки.
Треугольный арбитраж
Треугольный арбитраж называют трехточечным или кросс-курсом, поскольку в сделке участвует 3 валюты. Стратегия более рискованная, чем кросс-валютная ввиду увеличения числа операций:
- Вложение валюты А в B.
- Покупка актива С за В.
- Инвестирование С в А.
Кросс-курс не требует открытия счета у второго брокера, все сделки совершаются на одной бирже.
Советник TriArb Trader для треугольного арбитража.
Начинается арбитраж со сравнения котировок 3 пар, например:
- EUR/USD;
- EUR/GBP;
- USD/GBP.
Могут быть выбраны любые пары, главное, чтобы они компенсировали друг друга. Если обозначить продажу актива символом «-», покупку «+», а валюту A, B, C, то суть кросс-курса можно выразить формулой B-A-B+C+A-C=0.
Кросс-валютный арбитраж с учетом спреда.
Анализируя котировки по 2 парам, необходимо посчитать ставку по кросс-курсу. Если EUR /USD = 1.4000, а GBP/USD = 1.7000, то GBP/EUR = 1.7000 / 1.4000 = 1,2142, а у брокера кросс-курс равен 1.2243. Многие трейдеры проводят анализ данных за 3-4 месяца, составляя график суммарной прибыли и убытков от 3 позиций. В зависимости от того, как отклоняется кривая от 0 (EUR /USD,) выбираются коэффициенты а и b для остальных пар.
Трейдер совершает ряд сделок:
- Покупка 1.2243 EUR по 1.4000 USD.
- Покупка 1 GBP за 1.2243 EUR.
- Продажа 1 GBP за 1.7 USD.
Прибыль составляет 1.7 USD – 1.4 x 1.2243 USD = 0,0140 USD. Если же объем ордера стандартный, то доход равен 140 USD.
Почему брокеры запрещают арбитраж?
Арбитражная стратегия требует грамотного исполнения:
- Необходимо быстро совершать сделки. Скорость зависит от реакции трейдера, работы биржевой платформы и интернет-провайдера.
- Важно подсчитывать спреды, комиссии и прочие издержки.
Начинающим трейдерам стратегия подходит лучше всего, ведь совершая безрисковые сделки с минимальным лотом можно быстро поднять баланс счета.
Совет! Рекомендуется сначала применять арбитраж на Форекс на демо-счете, чтобы лучше понять схему работы.
Брокеры приравнивают арбитражников к мошенникам, блокируя депозитный счет. Другие создают ступенчатую систему защиты от арбитражных сделок: замедляют операции, используют реквоты. Эти меры легко объясняются – открытие ордеров по устаревшим котировкам уводит брокера в минус.
tradehow.ru
