Фондовые индексы Московской Биржи онлайн. Биржа index
Биржевые индексы в помощь начинающему инвестору
Биржевой индекс — стабильный инвестиционный инструмент. Он подходит тем, кто хочет инвестировать на бирже, но не знает точно, с чего начать.
Первый биржевой индекс придумали вот эти два джентельмена с картинки: Чарльз Доу и Эдвард Джонс. С тех пор собственные фондовые индексы придумывают разные финансовые учреждения. Биржевой (фондовый) индекс — низкорисковый инструмент для вложения денег. Обычно в них вкладываются начинающие инвесторы, которые хотят получать стабильную прибыль на фондовой бирже без большого риска. Разберемся, как работает индекс.
Что такое биржевой индекс
Новичкам на фондовом рынке трудно представить, что такое биржевой индекс, потому что это не ценная бумага, а показатель стоимости целого списка ценных бумаг. Суть в том, что учредитель индекса (ими становятся финансовые компании, биржи или брокеры) собирает список компаний по определенному признаку: отрасли, капитализации, количеству ценных бумаг. Получается «корзина» акций. Средняя стоимость всех ценных бумаг в корзине и есть биржевой индекс.
Поскольку индекс — это только цифра, обычно его значение обозначают не в валюте, а в количестве пунктов. По индексу инвесторы узнают много полезной информации:
динамику рынка. Грубо говоря, если индекс растет, значит, экономика развивается. Во времена кризисов котировки индекса снижаются. Часто речь идет не о мировой экономике, а, например, об отрасли: падение промышленного индекса означает кризис в промышленной отрасли;
настроения инвесторов. Если индекс растет, значит он пользуется спросом среди инвестров, значит, инвесторы оптимистично оценивают вложения в отрасль или регион.
Обычно индекс рассчитывают с помощью специальной формулы, хотя изначально это было простое среднее арифметическое от стоимости всех компаний в списке индекса. Проблема в том, все компании в списке отличаются друг от друга капитализацией, количеством ценных бумаг в обращении, стоимостью акции, ликвидностью. Каждая компания в корзине по-разному влияет на общую стоимость индекса. Поэтому учредители индексов ввели специальный коэффициент в формулу. Он помогает делать стоимость индекса более объективной и гибкой. Для каждого индекса коэффициент свой. В основном, индекс рассчитывают исходя из количества акций в обращении, их стоимости и выбранного коэффициента.
Механизм покупки
С акциями все просто — купил акцию, стал совладельцем компании. С биржевым индексом так не получится, потому что это только цифра, а не ценная бумага. Чаще всего встречаются два механизма для покупки индекса: фьючерсные контракты и трастовые фонды.
Про фьючерсные контракты мы уже рассказывали в посте о производных финансовых инструментах. Сейчас кратко повторим. Фьючерс — это финансовый инструмент, которым торгуют на фондовой бирже. Суть его в том, что покупатель заключает фьючерсный контракт с продавцом, договаривается о сумме сделки, отдает деньги, но предмет покупки получает только к определенному сроку. Этот срок указан в самом контракте. Конечно, к этому сроку цена покупки обычно меняется, но она уже не влияет на условия контракта — сделка заключена.
Фьючерсный контракт полезен для продавца тем, что у него уже есть покупатель на будущее, и не надо бояться, что товар будет простаивать. Например, фермер весной, перед посевом, находит покупателя на урожай следующего года, заключает с ним фьючерсный контракт, получает от него деньги и покупает на эти деньги то, что собирается посадить. Вне зависимости от качества урожая, он уже сейчас получил деньги и вложил их в будущий урожай. Урожай в этом случае называется «базовым активом». То есть тем, на чем основывается фьючерс. В случае с индексами базовый актив — это ценные бумаги всех компаний, который в него входят.
Другой механизм покупки индекса — участие в фонде. Например, один из самых крупных индексов S&P 500 продается через фонд — ETF (Exchange Traded Fund — торгуемый на бирже фонд). Компания Standart & Poor, которая изначально разработала этот индекс, открыла трастовый фонд SPDR, акции которого торгуются на бирже, и их котировки повторяют котировки индекса. На бирже фонд получил тикер SPY.
Для частного инвестора нет разницы в этих механизмах. Если вы решите купить индекс, вы как обычно выставляете приказ на покупку в торговом терминале, и индекс (например, в виде акции ETF) попадает в портфель.
Самые известные
Теперь расскажем о самых популярных фондовых индексах. Скорее всего, вы уже встречали их в новостях.
Dow Jones Industrial Average(Промышленный индекс Доу Джонса) — самый первый индекс на фондовом рынке, его в 80-хх годах 19-го века основали Чарльз Доу и Эвард Джонс, вы уже знаете их по фото в начале статьи. Изначально в индекс входили 11 промышленных компаний, вскоре этот список расширили до 30. И хотя индекс до сих пор называется промышленным, сейчас далеко не все компании относятся к этой отрасли. Например, Walt Disney Company, которая тоже входит в индекс. Список компаний пересматривают в зависимости от ситуации на рынке. Этим занимается редакция Wall Street Journal.
S&P 500 — индекс, в который входят крупнейшие по капитализации компании США. Все они торгуются на биржах NYSE и NASDAQ. Инвесторы считают S&P 500 индикатором экономики США, поскольку такое количество крупнейших компаний довольно объективно отражает динамику рынка. В целом это очень стабильный и надежный финансовый инструмент. Оцените котировки за последние 10 лет:
Индекс стабильно растет, большой провал случился во время кризиса 2008 года.
Nikkei 225 — биржевой индекс Японии. Его рассчитывают как среднее арифметическое цен акций из 225 компаний, которые торгуются на Токийской фондовой бирже. Учредители индекса минимум раз в год пересматривают список компаний индекса. Nikkei 225, как и S&P500, — индикатор экономики, только для Японии.
ММВБ и РТС — два основных индекса на российском фондовом рынке. Оба индекса контролирует Московская Биржа. В оба индекса входят 50 самых крупных российских компаний: Газпром, Лукойл, Сбербанк, Сургутнефтегаз и др. Эти индексы отражают состояние российской экономики: в начале 2014 года РТС поднялся до исторически максимального значения в 1443,85 пункта, а в декабре — из-за сложной экономической и политической ситуации провалился до 578,21 пункта.
Польза
В целом индекс — стабильный и низкорисковый финансовый инструмент: одно дело купить акции конкретной компании и зависеть от ее политики, а другое — купить разом целую корзину компаний. Если у одной акции упадут, а у другой вырастут, вы не останетесь в минусе. Поэтому финансовые консультанты обычно советуют включать индекс в портфель, особенно новичкам.
Если вас заинтересовали индексы, открывайте демосчет, следите за котировками и учитесь торговать на виртуальных деньгах почти в реальных условиях. Когда разберетесь, открывайте реальный счет, чтобы инвестировать в индекс по-настоящему.
Вконтакте
Google+
money.tradernet.ru
Индексы — Московская Биржа
{{last_values_text}} {{fieldValueFormat(secId, currentValueTable.headerTimeFieldId)}}
{{last_values_text}}{{fieldValueFormat(secId, historyValueTable.headerTimeFieldId,historyValueTable.headerTimeFieldType)}}
| {{field.title}} | {{fieldValueFormat(secId,field.fieldId, field.type, field.valuePrefix)}} |
| {{currentValueTable.headerTitle}} | ||
| {{fieldValueFormat(secId, currentValueTable.headerFieldId, currentValueTable.headerFieldType, currentValueTable.headerValuePrefix)}} | ||
| {{field.title}} | {{fieldValueFormat(secId,field.fieldId, field.type, field.valuePrefix)}} | |
| {{closedValueTable.headerTitle}} | ||
| {{fieldValueFormat(secId, closedValueTable.headerFieldId, closedValueTable.headerFieldType, closedValueTable.headerValuePrefix)}} | ||
| {{field.title}} | {{fieldValueFormat(secId,field.fieldId, field.type, field.valuePrefix)}} | |
Лидеры роста
| {{$index+1}} | {{fieldLeaderValueFormat(field, item, field.valuePrefix)}} |
Лидеры снижения
| {{$index+1}} | {{fieldLeaderValueFormat(field, item, field.valuePrefix)}} |
www.moex.com
| Индекс ММВБ | 18:51:01 | 2249.68 | +0.17% | 46.54 | -2.31% | +6.63% | 9 707.89 | 152.19 | |
| Индекс РТС | 18:51:01 | 1125.41 | +1.32% | 46.54 | -3.23% | -2.51% | 9 707.89 | 154.16 | |
| Индекс волат-ти RTSVX | 18:46:30 | 25.71 | +1.74% | -38.32% | -24.89% | 0.00 | 0.00 | ||
| Индекс волат-ти RVI | 19:14:47 | 24.01 | -5.32% | +0.42% | +29.5% | 0.00 | 0.00 | ||
| Индекс ММВБ-10 | 18:40:00 | 4422.43 | +0.66% | 29.62 | -0.7% | +7.28% | 0.00 | 0.00 | |
| ММВБ широкий рынок | 18:51:01 | 1603.14 | +0.18% | 47.38 | -2.33% | +6.39% | 10 845.62 | 170.03 | |
| ММВБ второй эшелон | 18:51:02 | 6683.48 | -0.63% | 0.70 | -3.73% | +9.79% | 291.11 | 4.96 | |
| ММВБ ср и мал капит-ии | 18:46:30 | 1670.72 | -0.43% | 0.02 | -0.61% | -1.19% | 555.43 | 8.72 | |
| Финансовый сектор | 18:51:01 | 6899.2 | +0.86% | 18.15 | -2.79% | -1.28% | 239.86 | 3.76 | |
| Нефтегазовый сектор | 18:51:01 | 6124.78 | -0.17% | 11.20 | -1.2% | +18.87% | 1 734.64 | 27.19 | |
| Металлы и добыча | 18:51:01 | 5763.05 | +0.02% | 7.36 | -1.07% | -1.03% | 976.18 | 15.30 | |
| Телекоммуникации | 18:51:01 | 1714.08 | -1.74% | 5.14 | -2.23% | -0.73% | 394.85 | 6.19 | |
| Потребительский сектор | 18:51:01 | 6075.75 | -1.44% | 2.02 | -2.28% | -3.53% | 178.96 | 2.81 | |
| Электроэнергетика | 18:51:01 | 1852.99 | +0.41% | 1.85 | -3.28% | +2.02% | 240.37 | 3.77 | |
| Транспорт | 18:51:01 | 1771.37 | +0.01% | 0.32 | -1.6% | -4.27% | 98.08 | 1.54 | |
| Химия и нефтесектор | 18:51:01 | 13779.56 | -0.03% | 0.10 | -0.81% | -5.6% | 101.01 | 1.58 | |
| Машиностроение | 18:51:02 | 1808.31 | +0.87% | 0.02 | +1.51% | +9.66% | 31.48 | 0.54 | |
| Инновации | 18:51:01 | 358.42 | +1.33% | 0.01 | -4.69% | -15.84% | 1.36 | 0.02 |
smart-lab.ru
Индексы — Московская Биржа
{{last_values_text}} {{fieldValueFormat(secId, currentValueTable.headerTimeFieldId)}}
{{last_values_text}}{{fieldValueFormat(secId, historyValueTable.headerTimeFieldId,historyValueTable.headerTimeFieldType)}}
| {{field.title}} | {{fieldValueFormat(secId,field.fieldId, field.type, field.valuePrefix)}} |
| {{currentValueTable.headerTitle}} | ||
| {{fieldValueFormat(secId, currentValueTable.headerFieldId, currentValueTable.headerFieldType, currentValueTable.headerValuePrefix)}} | ||
| {{field.title}} | {{fieldValueFormat(secId,field.fieldId, field.type, field.valuePrefix)}} | |
| {{closedValueTable.headerTitle}} | ||
| {{fieldValueFormat(secId, closedValueTable.headerFieldId, closedValueTable.headerFieldType, closedValueTable.headerValuePrefix)}} | ||
| {{field.title}} | {{fieldValueFormat(secId,field.fieldId, field.type, field.valuePrefix)}} | |
Лидеры роста
| {{$index+1}} | {{fieldLeaderValueFormat(field, item, field.valuePrefix)}} |
Лидеры снижения
www.moex.com
Индексы — Московская Биржа
{{last_values_text}} {{fieldValueFormat(secId, currentValueTable.headerTimeFieldId)}}
{{last_values_text}}{{fieldValueFormat(secId, historyValueTable.headerTimeFieldId,historyValueTable.headerTimeFieldType)}}
| {{field.title}} | {{fieldValueFormat(secId,field.fieldId, field.type, field.valuePrefix)}} |
| {{currentValueTable.headerTitle}} | ||
| {{fieldValueFormat(secId, currentValueTable.headerFieldId, currentValueTable.headerFieldType, currentValueTable.headerValuePrefix)}} | ||
| {{field.title}} | {{fieldValueFormat(secId,field.fieldId, field.type, field.valuePrefix)}} | |
| {{closedValueTable.headerTitle}} | ||
| {{fieldValueFormat(secId, closedValueTable.headerFieldId, closedValueTable.headerFieldType, closedValueTable.headerValuePrefix)}} | ||
| {{field.title}} | {{fieldValueFormat(secId,field.fieldId, field.type, field.valuePrefix)}} | |
Лидеры роста
| {{$index+1}} | {{fieldLeaderValueFormat(field, item, field.valuePrefix)}} |
Лидеры снижения
| {{$index+1}} | {{fieldLeaderValueFormat(field, item, field.valuePrefix)}} |
www.moex.com
Что это такое индекс ММВБ
Биржевые или фондовые индексы – это показатели ценовой динамики группы активов, показывающие, на какую величину поднялся или упал рынок за некоторый промежуток времени. В зависимости от состава индекса, он может характеризовать состояние того или иного сектора экономики или государства в целом. Индексы хорошо отражают текущие настроения рынка вне зависимости от направления движения входящих в состав инструментов. Существуют индексы, характеризующие и российский рынок ценных бумаг. Одним из них является индекс ММВБ – основной индекс Московской биржи, наиболее точно характеризующий состояние отечественного фондового рынка. На Московской бирже индекс имеет обозначение MICEX Index.
Информация об индексе может стать полезной для начинающих инвесторов и трейдеров. В этой статье я расскажу о следующих моментах:
Немного истории ММВБ
Доходность моих инвестиций за 2017 год составляет около 30% годовых, ознакомиться с последними новостями моих вложений можно в еженедельных отчетах. Рекомендую каждому читателю пройти обучение на курсе ленивого инвестора. Первая неделя абсолютно бесплатная. Подробнее Если история основных мировых биржевых индексов, в частности самого известного и популярного Dow Jones (DJIA) насчитывает более 100 лет, то история индекса ММВБ ограничивается последними 20-ю годами. Индекс выступает в роли бенчмарка (от англ. benchmark — эталон, ориентир) состояния российской экономики. На момент создания в 1997 году в состав листинга ММВБ входили акции РАО «ЕЭС России», ОАО «Мосэнерго», ОАО «Ростелеком», РАО «Норильский Никель» и НК «ЛУКойл». По этим акциям и был рассчитан первый индекс, базисное значение которого было принято за 100 пунктов.
Сегодня индекс ММВБ используется в различных финансово-экономических сферах деятельности. По нему можно определить перспективность активов для инвестиций и их доходность, прогнозировать стоимость акций (а также облигаций) или курс национальной валюты.
Состав индекса ММВБ
Самое интересное из жизни автора блога читайте в Телеграм-канале. Подпишись, чтобы быть в курсе. Индекс ММВБ в настоящее время включает в себя наиболее ликвидные акции пятидесяти крупных российских компаний, имеющих самую высокую динамику развития и представляющих основные сектора экономики. Состав и удельная доля компаний рассматривается ежеквартально. Сегодняшние эмитенты индекса — это Сбербанк, Лукойл, Газпром, Норникель, ВТБ, Ростелеком, Аэрофлот, Роснефть, МТС и другие компании-представители (см. скрин ниже) различных экономических секторов.
Как видно из таблицы наибольший вес в индексе имеют такие крупные компании, как «Газпром», «Сбербанк» и «Лукойл», составляющие почти 40% от общего объема. Как правило, вес акций определяется их размером, в частности, рыночной капитализацией компании. Следовательно, отслеживание финансового состояния этих компаний позволит прогнозировать динамику индекса в целом.
Российские «голубые фишки»
Рассматривая индекс ММВБ нельзя не коснуться так называемых «голубых фишек», характеризующих акции и другие ценные бумаги наиболее стабильных и надежных компаний с максимальной капитализацией. Как правило, эти бумаги обладают высокой ликвидностью, а компании стабильно выплачивают дивиденды.
«Голубые фишки» являются наиболее привлекательным рыночным инструментом для трейдеров и инвесторов, в том числе начинающих, благодаря своей способности приносить прибыль в долгосрочной перспективе, их эффективности при хеджировании торговых рисков, а так же возможности прогнозирования динамики «второго эшелона» акций. Высокая ликвидность позволяет быстро продать их в экстренных случаях.
На московской бирже индекс «голубых фишек» называется «индекс ММВБ 10» и формируется из акций 16 эмитентов. Этот список, как правило, почти содержит крупнейшие компании из индекса ММВБ. Оставшиеся акции относят к акциям «второго эшелона».
Динамика и доходность индекса ММВБ
Рост индекса означает и совокупный рост акций, повышение их инвестиционной привлекательности. Падение, соответственно, показывает снижение рейтинга компаний, входящих в состав индекса. За время своего существования динамика индекса в целом менялась в положительную сторону, но на его графике существуют и моменты значительного падения.
Как видно из графика, исторического максимума индекс достиг в 2008 году и составил 1956 пунктов. Последующий затем мировой экономический кризис отразился и на финансовом состоянии российских компаний, что вызвало падение индекса ММВБ до отметки 513 пунктов. В 2015 году индекс находился в диапазоне от 1600 до 1800 пунктов, что может говорить о достигнутой некоторой стабильности. Правда здесь необходимо учесть тот фактор, что весь год проходила серьезная девальвация рубля, что возможно удержало индекс от падения.
Наиболее значимым показателем при инвестиционном планировании является реальная доходность, рассчитанная с учетом годовой инфляции. Для этого следует из величины номинальной годовой доходности вычесть величину инфляции. Данные по доходности индекса ММВБ с первого года его расчета приведены в таблице ниже.
Доходность индекса не является величиной стабильной и полностью отражает экономическую ситуацию последних лет. Но среднегодовые показатели доходности, имеющие значение при долгосрочном инвестировании, составили 31%. Доходность индекса за 2015 год приведена в таблице ниже. Официальная инфляция в 2015 году – 12,91%.
Расчет индекса
Для расчета индекса используется несложная формула, представляющая собой отношение капитализации акций, входящих в его состав, к величине их капитализации на момент первого расчета.
Котировки индекса ММВБ обновляются один раз в секунду. Индексом открытия и закрытия считается первое и последнее значение за торговую сессию. Для лучшего понимания методики расчета приведу элементарный пример. Допустим, сумма акций, приобретенных за первоначальную стоимость 100 рублей, в течение месяца выросла до 110 рублей. Таким образом, стоимость инвестиционного портфеля увеличилась на 10%. Причем это происходило в ситуации, когда одни акции из его состава теряли в цене, а другие росли. Наибольший интерес для инвесторов представляет не абсолютное, а именно относительное изменение индекса. В этом случае легко сделать анализ (см. технический анализ) динамики индекса в различные временные периоды, а так же его динамику относительно других аналогичных инструментов. Расчет индекса производится в рублевом эквиваленте и публикуется на бирже ежесекундно.
Заключение
Инвестирование в индекс ММВБ можно посоветовать как начинающим инвесторам, имеющим небольшой опыт торговли на фондовых рынках, так и опытным ленивым инвесторам. Учитывая состав эмитентов и их достаточно стабильную динамику, можно ожидать доходность на уровне банковского депозита при весьма умеренных рисках. Технология покупки индекса аналогична покупке акций (см. как покупать акции через интернет).
Я предпочитаю работать точечно покупая просевшие акции, а не весь индекс целиком. Прошу читателей поделиться собственным опытом работы с данным инструментом в комментариях.
В заключение предлагаю посмотреть небольшое видео о бирже ММВБ.
Всем профита!
Хочешь быть в курсе ленивых новостей блога? Подпишись!
smfanton.ru
