Индикатор биржевой ленты и стакан для МТ4. Что такое стакан на бирже
Стакан заявок Quik, торговля по стакану заявок, основные принципы.
Приветствую вас на своем блоге! Предыдущие несколько статей были посвящены инвестированию в различные инструменты и вот я снова возвращаюсь к теме биржевой торговли. Сегодня мы разберем стакан заявок Quik, торговлю по стакану и основные принципы работы со стаканом.
В своей последней статье “Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления” мы разобрали, что крупные скопления заявок покупателей и продавцов и формируют эти самые уровни поддержки и сопротивления. Сильные уровни как правило и используют при выборе точки входа в позицию. В продолжении темы мы поговорим о сверх краткосрочном анализе рынка, а именно о том, что представляет собой анализ заявок в стакане.
Биржевой стакан или стакан заявок Quik — это цифровое отображение текущего настроения на рынке, в котором отображаются заявки покупателей и продавцов. На рисунке зеленым отображаются покупатели, красным — продавцы, а выделенное голубым, это и есть выставленные заявки тех и других, которые в скором времени могут повлиять на рынок.
Анализ стакана заявок позволяет понять, как устроен рынок изнутри и каким образом формируется цена. На рисунке ниже показано, что собой представляет стакан заявок. Рыночная цена расположена внутри спреда, между лучшей ценой покупателей и продавцов.
В процессе наблюдения за рынком, именно в стакане заявок мы можем видеть заявки крупных игроков и использовать это для принятия торговых решений. Конечно же вы не увидите в стакане полную картину, т.е. все заявки, которые стоят на бирже, но тем не менее сможете краткосрочно оценить рыночную ситуацию, например для фьючерса на индекс РТС — это 200-300 пунктов, по 100/150 пунктов вверх и столько же вниз.
Разберемся, что такое крупная заявка, ориентируясь на средне дневной объем того или иного актива, т.е. если средний объем торгов за день составляет например 1 000 000 контрактов, то объем в 2 — 5 тысяч контрактов — это уже достаточно крупный объем, за которым необходимо пристально наблюдать. Довольно часто на рынок могут оказывать влияние средние объемы в 150-500 контрактов, но только в том случае, если их накапливается большое количество, образуя большую плотность, как на рисунке выше (напротив цен покупателей).
Заявки могут подразделяться на агрессивные и пассивные. Пассивные заявки -это заявки, которые на определенных ценовых уровнях поддержки или сопротивления могут образовывать скопления в виде средних объемов, но эти заявки не движутся в стакане. Агрессивные же заявки наоборот, помимо того, что образуют плотности, также проявляют движение в стакане, постоянно подтягиваясь к рыночной цене.
Такое понятие, как агрессия продавцов и покупателей в биржевой торговле играет ключевую роль, анализируя стакан заявок или вертикальный объем и горизонтальный объем, мы всегда будем учитывать этот фактор.
Наблюдая за заявками в стакане, можно поймать настроение рынка и определить в какую сторону он пойдет. Например, наблюдая за стаканом фьючерса на индекс РТС мы не видим ни крупных покупателей, ни крупных продавцов, рынок медленно растет и вдруг ни с того-ни с сего в стакан подставляется крупный лот на покупку.
Обычно такие лоты появляются около рыночной цены, после этого ранок по инерции начинает расти, а данный лот еще какое то время выступает в роли уровня поддержки. Как только цена немного подрастает, заявка перемещается с прежнего уровня на уровень по более высокой цене. Такое перемещение крупных заявок может очень долго поддерживать движение цены.
Понимая суть пассивных и агрессивных заявок, понимая суть баланса в стакане, вы сможете разработать определенный торговый алгоритм, используя основные принципы торговли по стакану заявок. Например вы можете использовать агрессивные заявки для открытия позиций и заходить в рынок в тот момент, когда крупные или средние объемы подставляются в стакан по направлению движения цены. Либо использовать пассивные заявки и заходить в рынок сразу после пробоя сильного уровня.
Всегда помните, что агрессивные и пассивные заявки всегда взаимодействуют между собой, т.к. уровни поддержки могут переходить в уровни сопротивления, а уровни сопротивления в уровни поддержки. Например, как только пробиваются плотности продавцов, появляются агрессивные покупатели, которые подставляют заявки по ближайшим ценам (bid)
Соответственно теперь для того, чтобы вернуть рынок вниз, необходимо пробить уровень поддержки, который начинают все активнее защищать другие трейдеры, именно таким образом уровень сопротивления переходит в поддержку. Аналогично происходит и переход из уровня поддержки в сопротивление.
Можно также использовать плотность в стакане в качестве уровня для постановки стоп-лосса. Например если вы открыли позицию в лонг (покупаете) и через какое-то время ниже вашей точки входа появился крупный bid, т.е. крупный покупатель, то можно использовать эту плотность для защиты вашей позиции от движения рынка против вас.
Можно поставить стоп-лосс сразу за этой крупной заявкой, если эту заявку “съедают”, то можно сразу выходить из позиции. Цена какое-то время по инерции будет продолжать движение вниз.
Очень часто, во время трендового движения вверх в стакане заявок происходит обратный процесс, появляется большая плотность средних по объему заявок продавцов. Несмотря на то, что в стакане продавцов значительно больше. чем покупателей, цена все-равно продолжает расти. Это связано с тем, что цена ходит от одного объема к другому, рынок устроен так, что цена ходит против большинства. Если большинство начинает выставлять заявки на продажу во время восходящего движения, то их заявки с большей вероятностью будут поглощены. Эти заявки на продажу отчетливо проявляются в стакане, на графике это явление отображается как откат, после чего движение возобновляется.
Вот пожалуй и все, что касается анализа стакана заявок в quik и основных принципов торговли по нему и в продолжении темы рекомендую обязательно прочитать мой ранее опубликованный пост «Определение направления тренда«
Самые качественные материалы по техническому анализу и биржевой торговле Вы найдете в курсах практикующего трейдера А. Шевелева. Изучайте углубленно все секреты и тонкости мастерства биржевых спекулянтов, всю необходимую информацию смотрите на сайте «Курс обучения биржевой торговле«. Там вы найдете много бесплатных и качественных материалов по торговому терминалу Quik, биржевой торговле для начинающих трейдеров, а также платные пособия для более продвинутых уровней.
В биржевой торговле самая важная инвестиция — это инвестиция в собственные знания, только с таким подходом можно пройти этот путь с наименьшими потерями…
priminfobiss.ru
Индикатор биржевой ленты и стакан для МТ4
Автор: Алексей Лобода | Рубрика: Термины форекс, словарь трейдера
Биржевой стакан – это своеобразный показатель текущих настроений на рынке, выраженный в цифрах, на базе чего трейдер может делать выводы касательно рыночной ситуации и понять, что в данный момент происходит. В данном случае, в отличие от графиков и их визуального отображения, указываются заявки, выставленные на рынке рядом с ценой, которые скоро будут исполнены и повлияют на ситуацию.
Слежение за показателями в режиме онлайн позволяет трейдеру понять, каким образом формируется котировка, как работает рынок изнутри. После проведения анализа удается найти приблизительные точки входа, понять расстановку сил, открыть позицию по оптимальной цене, в соответствии с вероятными прогнозами.
Чтобы выполнить качественный анализ биржевого стакана, необходимо понять, из чего он состоит:
- Зеленая часть – все заявки bid (на покупку)
- Красная часть – все ask либо offer (на продажу)
- Рыночная стоимость – находится внутри спрэда (между лучшей стоимостью продавца и лучшей ценой покупателя)
Котировочный стакан отображает ордера серьезных участников, что можно использовать в процессе принятия торговых решений. Но стоит помнить, что в данном случае не отображается полная картина происходящих событий, так как здесь представлены лишь некоторые лимитные приказы, близкие к рыночной стоимости, а не все ордера.
Особенности анализа текущих значений
Понимание биржевого стакана может дать трейдеру немало полезной информации, поэтому желательно уметь анализировать показатели и разбираться в них. Отраженные в стакане заявки могут быть маленькими, средними, крупными – деление осуществляется относительно среднедневного объема конкретного инструмента. Чаще всего наблюдать можно средние заявки, которые определенным образом влияют на цену, но лишь в том случае, если их накапливается много.
Вот стакан в МТ4: кликаете на график правой клавишей и выбираете «Стакан цен», появляется окно:
Отслеживая биржевой стакан в онлайн, Форекс трейдер может делать определенные выводы и прогнозы для дальнейшей торговли. Именно актуальные объемы валюты движут рынок: когда евро начали покупать больше – это сигнал, что пара евро/доллар начинает расти; если евро продают агрессивно – скорее всего, упадет.
По-настоящему ощутимо менять рыночные объемы могут лишь маркет-мейкеры, которые видят уровень спроса и предложения в конкретный момент. Трейдер же лишен возможности отслеживать показатели, обычно он видит лишь ценовой график и понимает ситуацию касательно уже произошедших изменений.
Формирование биржевого стакана происходит определенным образом: для открытия позиции трейдер в терминале отправляет заявку брокеру (приказ) с указанием основных параметров операции (продажа/покупка, цена, объем). Когда приказ приходит на биржу, происходит поиск встречного, осуществляется сделка.
Если же приказа встречного не нашлось, он входит в базу и занимает место в очереди в соответствии с указанными параметрами, где находится до тех пор, пока трейдер заявку не удалит либо не будет найдет контрагент.
До того, как читать биржевой стакан, нужно запомнить, что заявки создают огромный список, сформированный по очередности в соответствии с ценой и временем создания. В данном случае отображается лишь малая часть потока – та область, которая отображает лучших продавцов и покупателей.
По типу заявки бывают:
- Лимитные – все, что находятся в котировочном стакане участников торгов
- Условные – те, что не отображаются, так как ожидают наступления определенных условий, при которых они станут лимитными либо рыночными
- Рыночные – не видны также, так как они в списке долго не держатся, они исполняются моментально по лучшим ценам
Инструменты для анализа
Биржевой стакан может называться глубиной рынка, стаканом заявок и другими терминами, но суть остается той же. Благодаря данному показателю трейдер может узнать уровень ликвидности торгового инструмента в конкретный момент, определить реальные уровни сопротивления/поддержки. В зависимости от терминала визуально можно наблюдать отличия, стаканы бывают стандартными и разреженными с гистограммой.
Сегодня трейдеру не приходится искать сложные способы и думать, как открыть биржевые стаканы. Показатель доступен в торговом терминале МТ4. Можно скачать бесплатно инструменты для МТ4, которые дают больше достоверной информации по рынку.
Хорошо показал себя индикатор биржевой ленты и стакан для МТ4. Так, каждая сделка фиксируется на бирже, а объемы ее отображаются в формате приходящего тика. Посредством группирования тиков можно увидеть временные бары, сумма тиков за определенный период по определенным критериям предоставляет гистограмму по кластерам, объемам, профилям и т.д.
До того, как позиция появится в ленте, трейдер может увидеть лимитные ордера на ближайших отметках цены, по которым исполняются рыночные ордера.
Данная технология названа Depth of Market (DOM) – это и есть стакан. У ленты есть настройки фильтра, благодаря которому можно отфильтровать мелкие сделки и анализировать лишь крупные входы в рынок.
Понимание биржевого стакана и принципов исполнения ордеров очень важно для торговли. Обычно стакан глубже, чем показывают торговцам брокеры, так как они чаще всего предоставляют значения в границах 1-2 пунктов от цены и относятся они к определенному провайдеру ликвидности. Поэтому информация сторонних источников обычно более релевантная и честная, чем у брокеров.
strategy4you.ru
ИСПАНИЯ - РОССИЯ 1-1 (3-4) ▪ ОБЗОР МАТЧА ▪ ВСЕ ГОЛЫ И ПЕНАЛЬТИ МАТЧА РОССИЯ
Испания - Россия - это то, что мы ждали долго время! Предлагаю вам обзор матча Россия - Испания прямиком с трибун стадиона, видео из инстаграма снято простыми жителями, которые купили билеты и приехали на матч Россия Испания 1 июля. Не все могут позволить себе такую роскошь, как посмотреть футбол и увидеть как играть сборная России по футболу своими глазами. Для этого и существует мой канал Доза Футбола, чтобы вы могли посмотреть обзор матча Испания Россия в необычном формате! Приятного просмотра!
👍 Не забывайте ставить лайки!🔔 И подписываться на канал!
⚽ На канале идет конкурс:Чтобы выиграть Sony PlayStation 4, тебе надо просто:⚡ 1. Подписаться на канал;⚡ 2. Написать "ДОЗА ФУТБОЛА" в комментариях к этому видео.☝️ Когда на канале наберется 50,000 подписчиков, я разыграю приставку в прямом эфире - победитель будет выбран случайно из числа подписавшихся и написавших "ДОЗА ФУТБОЛА" в комментариях к видео (этому или последующему, где будет еще конкурс). Видишь? Все очень просто! Так что жми подписку и приставка может стать именно твоей!
💥 Предлагаю вам посмотреть крутые видео с моего канала:💪 10 ЛУЧШИХ ФУТБОЛИСТОВ ЧМ 2018:esreporter.com/v/vídeo-MGChivC79_s.html👊В ЧЕМ РОНАЛДУ ЛУЧШЕ МЕССИ?: esreporter.com/v/vídeo-kbHZxDhnIHI.html👍 10 ФУТБОЛИСТОВ ОТКАЗАВШИХ БАРСЕЛОНЕ: esreporter.com/v/vídeo-h6UCyqsyFk0.html
🐁 Вы наткнулись на это видео, потому что искали:россия испания, испания 3 4 россия, россия, испания, россия обзор матча, россия обзор, россия испания обзор, россия испания обзор матча, россия 3 4, россия испания 1, испания россия 1 июля, матч россия испания, россия испания 2018, футбол россия испания, испания обзор, россия испания чм, матч россия испания 2018, футбол россия испания 2018, сборная россии по футболу, футбол, доза футбола, кирилл каст, футбол обзор, чемпионат мира в россии 2018, обзор чемпионата мира, россия футбол, россия матч футбол обзор, обзор футбол россия, россия голы, россия голы обзор, видео со стадиона, видео из инстаграма, фанатское видео, россия испания,испания 3 4 россия,россия,испания,россия обзор матча,россия обзор,россия испания обзор,россия испания обзор матча,россия 0 0,испания россия 1 июля,матч россия испания,россия испания 2018,футбол россия испания,испания обзор,россия испания чм,футбол россия испания 2018,сборная россии по футболу,футбол,доза футбола,футбол обзор,россия футбол,обзор футбол россия,видео со стадиона,россия пенальти,пенальти россия испания,испания пенальти, сейв акинфеева, акинфеев,⚡ Дайте мне знать в комментариях, если хотите посмотреть видео по какой-то особенной теме!
esreporter.com
