Что такое стопы в трейдинге — почему стоп-лосс так важен. Что такое стоп лосс на бирже
Что такое стоп лосс и тейк профит: как выставлять в квике?
Здравствуйте уважаемые читатели и гости блога! Поскольку финансовая торговля для многих «чайников» кажется непреодолимым барьером, я предлагаю начать с азов и расширить Ваши познания в трейдинге.
Ведь все не так сложно, если даже не просто и все биржевые гуру начинали свой путь с изучения элементарного: что такое стоп лосс и тейк профит?
Основой заключения сделок на любой бирже является открытие и закрытие договора, на этом построены все торговые движения в терминале.
Для этого трейдер отдает приказ биржевому посреднику на открытие сделки в виде заполненного документа (ордера), где может открыть лонг или шорт.
Далее принятый брокером приказ обрабатывается, и Ваш актив заходит в рынок согласно указанных Вами параметров. Кроме того, дилерский терминал предоставляет возможность управлять и проверять состояние Ваших сделок.
Рыночным ордером принято называть приказ дилерской компании осуществить покупку или реализацию финансового актива согласно рыночного курса.
Содержание статьи:
Виды ордеров
Для осуществления сделок брокер использует четыре группы ордеров:
- Рыночный -значит открыть позицию по рынку, то есть купить по цене предложения.
- Отложенный — значит выставить заявку по своей цене и ждать когда она исполнится.
- Стоп лосс — выставляется для ограничения убытка, если цена пойдет не в нашу сторону.
- Тейк профит — ставится для взятия прибыли по намеченной цели.
Cтоп лосс — что это и с чем его «едят»?
Английское stop loss в переводе на русский означает «остановить убыток». На языке биржевиков можно слышать фразу – «поймал Лося» — это говорит больше о неудачной охоте, чем о хорошей добыче.
Ордер стоп лосса предназначен для контроля убытка, в случае если курс рынка движется в убыточном для трейдера направлении.
Стоп лоссом называют автоматический вид фиксации потери в определенной сделке. При достижении Вашего актива определенной цены ордер закрывается автоматически по договорным параметрам.
Stop Loss выдается только вместе с рыночными или отложенными ордерами.
Стоп лосс бывает не всегда убыточным, его можно использовать и для фиксирования прибыли. Например, если торговля зашла в плюс — Вы можете перетащить данный ордер с условием закрытия позиции в плюсовой зоне, то есть при самом плохом движении событий Ваша торговля закроется в плюсах.
Выставляется стоп заявка в Quik путем нажатия F6 или клика правой кнопкой мыши по свечке на графике.
Далее настраиваем SL как показано на рисунке ниже. Например в этом случае я ставлю SL ниже минимума на графике — 115 рублей, в поле цена ставлю ниже SL на 1 рубль — 114 рублей, то есть это защита от проскальзывания.
Так как цена может резко упасть ниже 115 и SL может не сработать и сделку не закрыть. А с учетом проскальзывания сделка закроется например по 114,55 руб.
На рынке форекс, как и на фондовом рынке, установка стоп ордера предусматривает соблюдение следующих правил успешной торговли:
- закрытие убыточной операции по установленной цене;
- фиксация определенного дохода при движении курса в зону прибыли.
Stop loss – это необходимый указатель технической биржевой деятельности, правильное применение которого существенно сокращает риски и приумножает депозит.
Как рассчитать SL
Поясню на примере, допустим у нас депозит 100 000 рублей, по стратегии мы можем потерять не более 2% от депозита, то есть 100 000*2%=2000 рублей.
Отсюда следует, что если мы купим по 119 и стоп выставим на 115, т.е. в случае плохой игры получим 119-115=4 рубля убытка с акции. Далее рассчитаем кол-во акций которые можно купить с таким условием 2000/4=500 акций, но так как газпром продается по 10 акций в 1 лоте, то получаем 50 лотов.
Итого получаем следующее, что мы можем купить по 119 рублей 500 акций на сумму 59500 рублей и в случае срабатывания стоп лосса мы получим убыток 2000 рублей или 2% от нашего депозит.
Тейк профит и его возможности
Приказ брокеру в виде рыночного исполнения на фиксацию прибыли представляет собой Take Profit, что в переводе с английского означает «брать прибыль». Выполнение данного распоряжения приводит к полному завершению торговой операции.
Скользящий трейлинг стоп в квике
При автоматическом перемещении стопа используется Трейлинг – стоп, это когда стоп заявка автоматически двигается за текущей ценой в определенном заданном диапазоне.
Например купили по 119 рублей, поставили TP на 123 с отступом от max 0.5 рубля и защитным спредом 0,2 рубля. Если цена поднимется до 123, то тейк активируется, но не закроет сделку, пока не упадет от максимальной цены на 0,5 рубля.
Например цена выросла до 124 и после упала на 0,4 рубля — сделка не закрывается, так как отступ стоит от максимума 0,5. Потом цена выросла до 125 и упала на 0,5 тут наша сделка и закрывается по цене 125-0,5 и с учетом проскальзывания 20 копеек и закроется в диапазоне 124,5 — 124,3. Прибыль наша составит 124,5-119=5,5 руб с акции.
ТП не может осуществляться без открытой позиции либо отложника, его выдача напрямую связана с открытыми либо рыночными приказами.
Принцип работы финансовых условий Тейк Профита идентичен принципу действия стоп заявок, где указана стоимость активации и условия ее реализации. Отличительной чертой этих ордеров есть их итоговая несоответствие, а так же технология определения их доходности или потерь депозита.
Установка ордера ТП предусмотрена следующими нюансами:
- обязательная установка цены активизации приказа на закрытие операции;
- допустимость (максимум, минимум) цены на выполнения ордера.
Биржевые приказы SL и TP сохраняются на брокерском терминале до указанного трейдером времени (при заполнении ордера я всегда выбираю до отмены) и выполняются в автоматическом порядке.
Расчет Take Profit
TP я обычно рассчитываю либо 1:3, то есть прибыль должна быть в три раза больше предполагаемого убытка, либо ориентируемся по графику и ставим TP за предыдущий исторический максимум.
Установка стопа и профита
Как выставлять SL и TP изучают на первых этапах знакомства с биржевой структурой. По техническому анализу правильная установка данных ордеров напрямую зависит от сильных ценовых уровней.
В тренде такими границами являются поддержка, сопротивление, а во флэте — ценовые границы максимальных и минимальных пиков.
Проще говоря, устанавливать стоп ордер советуют над ценовыми максимумами или минимумами, а снимать прибыль лучше по достижению сильных уровней.
Обычно выставление и определение «лосей» и профитов связанно:
- с условиями торговой стратегии;
- с показаниями индикаторов, советников или графическим анализом;
- с простой установкой большего размера прибыли, нежели убытка.
Чтобы не попасть «впросак» при установке ордеров важно учитывать одну и достаточно важную деталь, как спрэд.
Для удобства торгов на финансовых рынках используется торговля в quik, как одна из наиболее распространенных методов проведения операций, предусматривающая проведение автоматических сделок по покупке и реализации инструментов в онлайн режиме.
Многие биржевики отдают преимущество платформе Quik, пренебрегая привычным для всех, Metatrader из-за того, что Квик предоставляет более широкие возможности доступа к фьючерсам и опционам в условиях контракта.
Также не могу не сказать, что существуют всякого рода советники, это своего рода утилиты, скрипты якобы помогающие подобрать правильный уровень. Лично этим не пользовался и не интересовался. Рекомендую не заострять на этом внимание.
Преимущества использования TP и SL
Используя необходимые для торговой деятельности ордера, трейдеры имеют ряд весомых преимуществ их использования:
- простота и удобство в заключения сделок;
- контроль потерь и прибыли;
- осуществление сделок в отсутствие трейдера;
- использование советников или роботов в торговле.
Я думаю друзья, что тема установки профита и стопа раскрыта и Вам понятно как определить и как рассчитать уровень своих потерь и доходов используя указанные возможности.
Посмотрите видео для закрепления материала.
В заключение хочу добавить, что в торговле, как и в жизни, преуспевают те, кто располагает большим объемом знаний, умений и практики. Мои публикации помогут нарастить Вам знания и депозит.
На этом у меня все, если появились интересные мысли и вопросы пишите в коментах и подписывайтесь на мой блог – в замен получите новые, интересные материалы.
С уважением, Руслан Мифтахов
ruslantrader.ru
Как ставить Stop Loss - рекомендации трейдеров
Торговля на бирже – очень рискованный бизнес, но при правильном подходе можно обрезать убытки. В этом случае трейдеру поможет стоп ордер. С его помощью, торговля будет всегда осознанной и при не правильном входе, позиция будет автоматически закрыта.
Что такое стоп лосс
Торговля на бирже – это покупка или продажа акций, ценных бумаг или фьючерсов. Весь процесс напоминает обычный рынок. Задача спекулянта купить товар дешевле и продать по дороже, либо в обратном порядке. Только на фондовом рынке, трейдер не устанавливает цену, он только решает входить ли в позицию по той цене — что предоставляет в данный момент рынок.
К примеру – Нужно купить акцию по цене 50, для хорошего заработка желательно продать ее дороже – по 70. Трейдер входит в позицию, цена плавно начинает расти, прибыль идет. Но бывает и обратная ситуация, после покупки актива по 50, он начинает дешеветь. Лучшим способом уберечь свой депозит будет – выставление стоп ордера. Как ставить стоп лосс в таком случае, к примеру вы купили по 50, установили стоп ордер по цене 45. Вот и вся задача, даже если рынок пойдет в низ, коснувшись отметки 45, вас выкинет с сделки.
Таким образом, рынок дает вам понять – что вы не правы. Если же стоп ордера не будет, закончится может все печально. Глупые ожидания – что сейчас цена развернется и пойдет в вашу сторону, мало вероятны. А вот довести депозит до самого дна, такая ситуация бывает чаще.Вывод – торговля без стоп лосса, опасна и рискованна.
В каких места должен стоять стоп лосс
Часто трейдеры обижены на рынок, у них создается впечатления что за ними следят. Ведь куда бы они не поставили стоп лосс, рынок его выбьет а уже после пойдет в нужном направлении. Все это конечно бред, причиной всему только то что – стоп ордер выставлен в неправильном месте.
Стопы нужно ставить там, где маникмейкеру не выгодно будет их снимать. Не стоит ставить стоп за ближайший визуальный уровень, в таком случае он будет снесен с вероятность 90%. Небольшая подсказка – дождитесь когда рынок сделает провокацию, постопит всех и вернется назад в проторговку, в народе это еще называют ложный пробой. Вот за такие провокации и пробои, гораздо разумнее прятать свои стопы. Ниже на картинке приведен пример установки стопа за провокацию.
Как ставить стоп лосс в боковике
Большую часть времени рынок проводит в боковике, торговать боковики немного легче чем тренд. Торговля проводится от нижней границы к верхней. Сейчас рассмотрим ситуацию, как ставить стоп лосс в боковике.
Перед началом торговли обозначьте четкие границы боковика, вы должны правильно определить уровни поддержки и сопротивления. К примеру вы решили торговать от нижней границы к верхней, определили сильный уровень поддержки. Сразу выставлять ордер на вход в позицию не нужно, ведь так будет действовать большая часть толпы. Дождитесь, пока рынок сделает провокацию (ложный пробой), и немного пойдет ниже уровня поддержки, но с обязательным резким возвратом в боковик.
Вот после этого, смело можно торговать ранее выбравший уровень поддержки, а стоп ордер прятать за ложный вынос. Эффект будет таков – рынок постопил всех кто прятал стопы за визуальный уровень, и заправился топливом для похода к верхней границе боковика. Обратите внимание на ниже представленную картинку.
Как ставить стоп лосс в тренде
Теперь рассмотрим ситуацию, как ставить стоп лосс в тренде. При долгом нахождении рынка в стадии боковик, начинается выход из определенной зоны с последующим трендом. Трен сопровождается ростом или падением цены не большими консолидациями. В каждой из них можно найти точку входа со стопом, также за каждую консолидацию можно передвигать стоп лосс. К примеру – вы определили, что сейчас будет выход из боковика, и начнется тренд.
Вошли в позицию на самом начале тренда, после наблюдаете. Цена начинает свой рост не большими зоночками, и с последующим выходом цена за предыдущую зону, в таком случае трейдер может подтягивать стоп за каждую зоночку. Ниже приведен пример на картинке.
Когда можно ставить стоп лосс в без убыток
Очень распространенная вещь – переставление стопа в без убыток когда это не нужно. Вообще, если вы торгуете одним контрактом, желательно прописать себе в алгоритме – либо стоп, либо тейк. Так будет правильнее, другое дело – когда торговля происходит несколькими конями.
И так – вы вошли в позицию от хорошего уровня поддержки тремя лотами, перед входом уже обозначили себе ближайшие тейки. Как только цена достигла точки выхода, обязательно скидывайте половину позиции. А на оставшуюся, можно сидеть и выжидать дальние цели, стоп при это разрешается переставить в без убыток.
Не пытайтесь переводить в без убыток сразу после не большого отскока, ведь цена в большинстве случаев вернется на точку входа, и вас просто вышвырнет с позиции.
Преимущества стоп лосса
- Торгуя со стопом – вы обрезаете свои убытки
- Торгуя со стопом – вы быстрее понимаете — что не правы и автоматически выходите с позиции
- Торгуя со стопом – вы эмоционально спокойны, ведь заранее сами установили ту сумму, которые можете потерять.
- Запомните – трейдер на фондовом рынке может на 100% контролировать только одну вещь – это свои убытки с помощью стоп лосса. Все остальное делает рынок.
xn----8sbbeobemdhax7dgy7m.xn--p1ai
Что такое стоп лосс на бирже
Здравствуйте, сегодня хочу рассказать вам об одном очень полезном сервисе, который доступен в любой торговой программе. Опытные трейдеры говорят, что торговать без стопов полнейшее безумие, правда в основном это выражение относится к трейдерами на рынке форекс. Там действительно без этого никак. Что же такое стоп лосс на бирже, как и с какой целью его использоваться сейчас расскажу. А заодно вы узнаете, что значит поймать лося.
Если не ходить вокруг да около и сказать кратко и понятно, то стоп лосс необходим для ограничения убытков и для фиксации прибыли. Как раз на форексе 90% стопов выполняют функцию ограничения убытков, так как там нет понятия актив и движение валютных пар сложнее предугадать. Для того чтобы не стать банкротом на фоне неожиданной новости устанавливают стоп лосс. Допустим валютная пара была куплена на уровне 102, стоп лосс установлен на уровне 100.
При падении цены до указанного уровня сделка автоматически закроется. С небольшим убытком, но зато потери будут ограничены. Это и называется поймал лося. Для трейдеров это неприятная ситуация, но если бы не было стопа, то цена могла уйти и до уровня 90 и 80, что могло привести к полной потери депозита. На форекс это дело обычное.
На бирже при покупке акций через брокерский счет стоп лосс чаще используется для фиксации прибыли, намного реже для ограничения убытков. Большинство участников фондового рынка вообще не используют стопы, просто покупают акцию, то есть часть компании и держат её. Получают дивиденды, ждут роста. Потом продают. Вот тут стоп лосс может сильно увеличить доход. Рассмотрим ситуацию, когда вы купили акцию некой компании за 100 рублей.
У компании всё хорошо, как вы и предполагали, стоимость бумаги выросла до 120. Вроде вы заработали 20 рублей с одной акции, но ведь до тех пор, пока вы её не продали и не зафиксировали прибыль, эта доходность на воде вилами писана. Если завтра утром акция подешевеет до 90 рублей, то вы не только ничего не заработаете, так ещё и убыток словите. Вроде как вот они заработанные деньги, но вы надеетесь что бумага подорожает ещё и продавать не решаетесь. А тут бац и падение.
Чтобы такого не произошло вы можете установить стоп лосс. Купили по 100, цена выросла до 120, поставьте стоп на уровень 115, например. Теперь если случится падение, то сделка автоматом закроется по 115 и ваша прибыль составит 15 рублей с одной акции. Обвал рынка вам больше не страшен, пусть цены на акции рухнут хоть на 90%, вы свою прибыль получите в любом случае.
Если же акция продолжит свой рост, то вы можете передвигать стоп. Подорожала бумага до 130 рублей, передвиньте лося на 123 рубля, например. Цена уже 150? Двигаете до 140. Такой простой трюк позволит вам всегда быть в безопасности и, самое главное, всегда в плюсе. При этом не терять заработанные деньги и всё ещё иметь возможность заработать больше.
Помните же ситуацию с магнитом, который стоил больше 10 000, а затем что-то пошло не так и сегодня цена 4 900. Те, кто купил магнит, скажем, по 8 000, а затем двигал стоп и довёл его до 9 000, они заработали и не понесли никаких убытков. Это образная ситуация, придуманная мной только что, но я уверен, что очень многие люди так и сделали. У кого стопов не было, те могли купить и по 6000, но сейчас они в минусе, хотя в моменте их доход составлял почти 50%. Только вот зафиксирован он не был и поэтому по факту денег инвестор не получил. Запомните, прибыль нужно фиксировать и сделать это можно двумя способами – продажа акции и установка стоп лосса. Второй вариант, как вы понимаете, в разы выгоднее.
Удачных вложений, пока!
Если вам понравилась статья, поделитесь ей со своими друзьями в соцсетях и получите +5 к карме=).
xn--80aabfdbpwxwcgdbe6ahikj6g.xn--p1ai
Что такое стопы в трейдинге — почему стоп-лосс так важен
В данном обзоре рассмотрим, что такое стопы в трейдинге и зачем их следует использовать во всех своих торговых сделках на валютном рынке Forex.
Что такое стопы в трейдинге
Стоп-лосс в торговле на валютном рынке Forex представляет собой ограничение риска по открытой торговой сделке.
Следует понимать, что даже одна открытая торговая позиция на Форекс без стопа может привести к полной потере депозита на счете, в случае неверного определения трейдером движения цены и удержания данной позиции.
Ограничение убытков с помощью стопов на уровне не более 1-3% в каждой сделке, обезопасит торговый счет от слива депозита.
1. Как выглядит стоп-лосс
В торговой сделке стоп-лосс выставляется за ближайшим сильным определенным торговым уровнем или за предыдущими вершинами/низинами. Также, стопы можно выставлять за хвост предыдущей свечи или бара.
Графическое отображение по выставлению стоп-лосса:
На изображении видно, что точка входа в сделку находится на уровне 1,2330, а стоп-лосс выставляется в районе отметки 1,2340 за хвостами предыдущих свечей и локальным максимумом.
Важно помнить, что для прибыльного трейдинга на бирже, тейк-профит должен быть больше стопа в несколько раз.
2. Определение стоп-лосс
Для определения стопа и правильного входа в сделку, следует:
- Определить текущую ситуацию на рынке.
- Определить локальные максимум и минимум.
- Провести торговые уровни с которыми цена соприкасается более чем три раза.
- Найти оптимальную точку входу в сделку.
- В оптимальной точке входа определить уровень стопа:— по ближайшему торговому уровню;— пикам и низинам цены;— хвостам баров или свечей.
- От точки входа, определить уровень тейк-профита возможной сделки.
- Если определенный стоп будет больше или равен тейк-профиту — такую сделку лучше пропустить.
Нужно отметить, что входить в сделку следует до момента определения стоп-лосса, а не наоборот. Так как после входа в рынок, трейдер перестает оценивать спокойно и адекватно текущую ситуацию, чем до открытия торговой позиции. Поэтому, в открываемой сделке сначала выставляются стоп и тейк, после чего позицию открывают.
3. Использование стоп-лосс
В трейдинге стопы можно использовать двумя способами. Ниже рассмотрим подробнее каждый из них.
Способ 1: Выставлением приказа в торговой позиции
Сразу выставить стоп-лосс при открытии позиции, является самыми оптимальным и удобным вариантом для трейдеров. После выставления такого стопа, трейдеру не нужно отслеживать ситуацию на рынке и предпринимать дополнительные решения по открытой торговой позиции.
Способ 2: Локирование — открытие противоположной сделки
При использовании такого способа ограничения убытков по открытой сделке, трейдер выставляет отложенный стоп-ордер в противоположную сторону относительно открытой торговой позиции. Другими словами, таким образом происходит ограничение убытка методом локирования.
Такой способ используют опытные трейдеры, с целью получения дополнительной прибыли по своим торговым операциям. Новичкам не рекомендуется использовать локирование для ограничения убытков.
Краткое подведение итогов по стопам в сделках
Каждый трейдер обязан использовать стопы в своей торговли для избежания полного слива по торговому счету. Стоп не должен превышать в одной сделке более 3% от всего депозита. Чем ниже процент риска в каждой сделке, тем больше раз трейдер может совершить вход в сделки.
С риском 1% от депозита — трейдер может осуществить 100 сделок.
Ограничивающие приказу нужно выставлять таким образом, чтобы цена могла двигаться в определенном диапазоне из которого в итоге произойдет стремительный выход.
Инструкция выставления stop-loss в сделках:
- Определить точку входа в рынок.
- Внимательно рассмотреть ситуацию на графике и на рынке в целом.
- Определить размер стоп-лосса в открываемой сделке.
- Определить уровень цены стопа.
- В открываемой торговой позиции указать стоп-приказ.
Стопы нужно выставлять до открытия сделки.
Видео по выставлению стоп-лосса
ТОП-3 лучших Форекс брокеров
invest4net.ru
польза и эффективность на бирже
Нет наверное ни одного учебного пособия, в котором бы не говорилось — обязательно ставьте стопы, иначе вы разоритесь. Кто-то советует ставить стоп-лосс, когда убыток достигает максимального заранее определенного вами размера допустимой потери денег, причем определять эту величину следует еще при вхождении в сделку. Кто-то идет дальше, и советует резать любую позу не думая, если вы уже получили -2% на весь капитал вследствие неправильной позиции. Если же срабатывают несколько стоп-лоссов подряд, то обычно советуют взять паузу в торговле. Одновременно при этом утверждается, что если тейк-профит дает вам в три раза больше денег, чем забирает стоп-лосс, то матожидание вашей торговли положительное и вы обречены на успех. Что здесь реальная правда, а что является мифом или заблуждением теоретиков?
Давайте попробуем во всем этом разобраться заново, расставив акценты немного по-другому (я планирую создать несколько блогов, посвященных этому вопросу, это — первый).
Биржевую торговлю во многом можно сравнить с ездой на обычном автомобиле.Можно быть дальнобойщиком (долгосрочником), а можно — таксистом, дежурившим у очередной железнодорожной станции (интрадейщиком)Можно выехать на встречную полосу движения (следование тренду), и наоборот, сдать назад на своей полосе, чтобы избежать возможного затора на дороге или пробки (игра в контртренд).Также возможны аварии (просадки депо) разной степени тяжести.Торговая система — это правила дорожного движения.ТА — знаки дорожного движения.На дороге есть лихачи и перестраховщики.Вам необходимо вовремя опередить все большегрузные автомашины (крупных игроков), чтобы не плестись следом по разбитой ухабами дороге.Плечи — это форсированный движок и турбина на вашей машине, бОльшая опасность и риск вознаграждается более быстрой ездой.
Самое главное для водителя на дороге — внимательность, собранность, терпение, умеренность и отсутствие авантюрных решений. Похожа торговля на управление автомобилем? Думаю, да.
Стоп-лосс:
А что такое стоп-лосс применительно к этому сравнению? если тормоза, то зачем тормозить, когда ущерб автомобилю УЖЕ нанесен? Так как под срабатыванием стоп-лосса обычно понимают экстренное катапультирование из позиции, то оно превращает ваш виртуальный убыток в МАКСИМАЛЬНЫЙ И РЕАЛЬНЫЙ убыток, который вы вообще готовы терпеть. Значит стоп-заявка — это подушки безопасности? Которые срабатывают, когда авария уже произошла, в целях ограничения вреда здоровью пассажиров? Скорее всего так, и из этого следует важный вывод:Стопы нужны на случай АВАРИИ, катастрофического развития событий, а не как заурядное событие. Представьте, если бы подушки безопасности срабатывали от легкого нажатия на педаль тормоза. Часто люди говорят: я покупаю и ставлю стоп-лосс на -1%, а тейк-профит на +3%, и таким образом я обеспечиваю себе положительное матожидание в торговле (и такие советы вы найдете в каждой второй книжке), мол, я не парюсь теперь по поводу того, куда пойдет рынок, если меня три раза вынесет по стопу, а потом даст +3% — я ничего не потеряю)).
Однако очевидно, что на рынке присутствует всегда РАВНАЯ вероятность движения в обе стороны, причем на любую величину. Даже если рынок упал на -30%, он легко может усугубить падение еще -5% или -10% РАНЬШЕ, чем начнется отскок в +5+10%.Другое дело, что вероятность увидеть уровни выше показанного лоя на +1%, +3%, +5 и даже +10% после падения на -20% отличаются от 50 на 50 и значительно. Если упали за неделю на -20%, то могут сходить еще вниз, но с вероятностью больше 50% стоит играть на том же таймфрейме (в нашем случае на недельных графиках) отскок к явленному движению. Тот, кто выставляет стопы на -1%, рассчитывая взять прибыль +3%, на длительном интервале сольет свое депо тупо на стопах, это даже не математика, а арифметика. Тем более что после зафиксированных -20% отбивать надо уже 25% на обратном движении, а позу в прежнем виде взять не хватит размера уменьшенного депо.
Таким образом, нет никаких причин ставить обычный стоп-лосс на малых таймфреймах, потому что катастрофы в пределах одного дня случаются крайне редко. Возможно имеет смысл держать в голове ситуацию, которой не должно никак произойти в конкретный день, и если вы не ожидаете ни в коем разе -4% например, то стоит выйти в кэш, если -4% все-таки показали, потому что это означает конец ваших ожиданий в рамках вашего таймфрейма. Но это — катастрофические стопы, это катапультирование при аварии, а не торможение при обычной торговле.
Суммы, проигранные трейдерами на стопах, невероятно больше суммы реальных убытков, которые совокупно получают те, кто стопы не ставит)) внимание вопрос — на ком больше зарабатывает биржевой консорциум? кто является его жертвой априори и кому выгоден миф о стопах?Я думаю что 90% убытков на рынке — это убытки, зафиксированные по стоп-лоссам. Ничего не настораживает?
Причем для крупных игроков стоп-лосс, вообще почти бесполезная вещь, так как выйти из убыточной позиции в случае катастрофы практически невозможно, и проще распродаваться на первом же возвратном движении, а не усугублять падение.
Полезные статьи
true-trend.ru
Стоп-лосс на Форекс - что нужно знать трейдеру
Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры!
В этом уроке мы поговорим о стоп лоссе. Стоп лосс (Stop Loss) – это колоссальной важности вещь, от которой напрямую зависит ваш успех, либо же неудача в трейдинге. Далее мы узнаем, что такое стоп лосс, где его выставлять и каким именно образом, какой стоп лучше использовать, сравним короткие и длинные стоп приказы, ну и наконец придем к выводу, можно ли торговать без стопа и насколько это грамотная идея.
Что такое стоп лосс?
Стоп лосс – это ордер, ограничивающий ваши убытки, автоматически закрывающий вашу позицию при достижении ценой определенного ценового уровня. Допустим, вы посмотрели на указанную свечу и решили, что ее нетипично длинная тень скорее всего свидетельствует о предстоящем развороте. Таким образом, после закрытия свечи, вы открываете ордер на продажу.
Но спустя некоторое время цена идет вверх, то есть ваше предположение оказалось неверным и цена идет против вашей позиции. Конечно, вы можете в любой момент закрыть позицию вручную, тем самым зафиксировав убыток, но, к примеру, вас в этот момент может просто не оказаться рядом с монитором, либо может сработать какой-то эмоциональный фактор, наивная вера в то, что цена обязательно развернется. Впоследствии убытки могут привести вплоть до полного истощения вашего счета. То есть, теоретически, если у вас нет стоп лосса, то риск сделки будет равен депозиту.
В том случае, когда мы заранее устанавливаем стоп лосс на каком-то уровне, мы тем самым заранее ограничиваем потенциальный риск, зная, что в этой конкретной сделке мы не сможем потерять более определенной суммы, либо, что более грамотно, определенного процента от депозита.
Стоп лосс необходимо ставить в том месте, где точно будет ясно, что мы были неправы. То есть там, где сетап теряет свой смысл. В данном случае очевидно, что наше предположение потеряет свою силу, если цена уйдет за крайнюю точку хвоста. Соответственно, стоп лосс мы ставим немногим выше максимума свечи. На случай каких-либо технических выбросов всегда прибавляем пару пунктов.
Как устанавливать стоп лосс в MT4/MT5
Стандартное окно открытия ордера практически одинаково в терминалах MetaTrader 4 и MetaTarder 5. Помимо кнопок купить/продать здесь имеются поля для установки тейк профита и стоп лосса. Здесь вы можете выбрать стоп лосс еще до открытия сделки, что рекомендуется делать, если рынок достаточно спокоен. В случае продажи стоп ставится выше цены открытия, в случае покупки – ниже.
Если мы откроем позицию, стоп лосс будет отображен на графике в виде штрих-пунктирной линии и также в окне терминала в столбике “S / L”. Для редактирования ордера щелкните два раза по соответствующей строке в терминале.
Здесь вы можете изменить стоп лосс в любую из сторон. Если вы открыли сделку без стоп лосса, то таким образом его можно добавить к позиции. Стоит учесть, что на некоторых типах счетов нельзя поставить стоп лосс одновременно с открытием сделки, и сделать это можно, только открыв позицию.
Способы установки стоп лосса
Локальный экстремум. Допустим, в данном случае мы решили, что тренд вверх продолжится и открыли сделку на покупку по текущей цене. Один из самых банальнейших, классических методов установки стоп лосса – установка ниже (в случае покупок), либо выше (в случае продаж) предыдущего экстремума.
Обратите внимание, что мы никогда не ставим стоп лосс ровно на ценовом максимуме или минимуме (пункт в пункт). Нужно учитывать, что всегда возможны небольшие ценовые всплески, и чтобы стоп по чистой случайности не выбило таким всплеском, мы всегда ставим стоп лосс чуть выше или чуть ниже ориентира (экстремума).
Большая свеча. Следующий способ установки стоп лосса – под крайней точкой или над крайней точкой большой свечи. Под определение большой свечи подходит свеча раза в три больше средней свечи на видимом графике.
Допустим, вы увидели такую большую свечу и решили, что это сигнал к покупкам. В случае с покупкой, стоп лосс можно устанавливать под ее крайней точкой на несколько пунктов ниже минимума.
Трендовая линия. Также стоп лосс можно устанавливать под (в случае с покупками) или над (для продаж) трендовой линией. О том, как построить трендовую линию, у нас есть отдельный видео урок. Логичный вопрос, так как цена и, соответственно, трендовая линия будут меняться с течением времени, то стоит ли перемещать стоп лосс? В данном случае, стоп лосс действительно можно перемещать вдоль трендовой линии, например, с каждой новой свечой.
Скользящая средняя. Еще один метод – выставление стоп лосса по скользящей средней. В целом, здесь есть нечто общее с методом установки по трендовой линии. Такой стоп также можно передвигать вслед за средней.
По времени. Стоп можно устанавливать не только по цене, но и по времени. По открытии сделки устанавливаем стоп лосс на достаточно большом расстоянии, на случай форс-мажорных обстоятельств. Но, на самом деле, выходим из сделки по истечении какого-то времени, если не было движения в сторону прибыли. Общеизвестная стратегия – фильтр 5 свечей. То есть на основе какого-либо сигнала мы открываем позицию, и, если в течении 5 свечей цена стоит на месте, что значит сигнал не оказал никакого влияния на рынок, то мы просто выходим из сделки.
Ключевые уровни. Надежный способ установки стоп лосса – за ближайшим уровнем поддержки/сопротивления. В случае продаж стоп ставим чуть выше уровня сопротивления, в случае покупок – чуть ниже уровня поддержки.
Волатильность. Неплохим ориентиром для установки стоп лосса является волатильность. Данный метод установки стоп лосса подходит для внутридневной торговли. Данные по волатильности можно смотреть тут. В списке находите нужную пару и смотрите среднюю дневную волатильность. Например, по GBPUSD это значение составляет чуть менее 100 пунктов.
Далее вычитаем из этого значения, какое расстояние цена уже прошла за день. В данном случае цена уже прошла вверх 60 пунктов. Значит, теоретически цена может либо пройти вверх еще 40 пунктов, либо пройти вниз 100 пунктов. Стоп лосс устанавливаем соответственно этим значениям.
В целом, этот метод очень субъективный и скорее подходит для определения того, куда цена может пойти, то есть сколько цена еще может выжать из рынка. Но, к примеру, если цена уже прошла 120 пунктов, можно установить совсем небольшой стоп лосс в районе 10-20 пунктов с расчетом на то, что среднедневная волатильность у пары уже исчерпана и вероятность дальнейшего хода цены в том же направлении небольшая.
Parabolic SAR. Еще один классический метод для расчета стопа – индикатор Parabolic SAR. Тут все просто. При открытии сделки устанавливаем стоп лосс на некотором расстоянии за точками Параболика.
Индикатор ATR. Способ, который я настоятельно рекомендую – установка стоп лосса по индикатору Average True Range (или ATR). Данный индикатор является показателем волатильности рынка. В качестве инструмента для установки стоп лоссов он очень и очень хорош. Показания индикатора изменяются вместе с волатильностью рынка и, соответственно, мы всегда имеем стоп лосс, соответствующий текущей волатильности рынка.
Для установки стопа смотрим текущее значение ATR. В данном случае 12 пунктов – это минимально возможный стоп лосс для данного инструмента и таймфрейма. Как правило, показания ATR умножают на какой-либо множитель, обычно от 2 до 4. Зависит от стратегии, вашей восприимчивости к риску и взглядов на рынок.
Лучше всего использовать комбинированный вариант. То есть в качестве ориентира берем показания ATR и при установке стопа корректируем его относительно ближайшего экстремума или уровня поддержки/сопротивления.
Короткий стоп лосс или длинный? Здесь, опять же, лагеря расходятся. Вы вольны выбирать свой вариант, что вам больше по душе – больше коротких стопов или меньше стопов, но более длинных. Многое здесь зависит от конкретного трейдера.
Можно ли торговать без стоп лосса? Теоретически можно, конечно, но это налагает как торговые, так и эмоциональные риски. Есть опытные трейдеры, торгующие без стоп лосса успешно, однако у них за плечами уже огромный опыт. Если же вы неопытный трейдер, торгуете на рынке менее года — то стоп лосс ставьте всегда.
Также правильно рассчитанный стоп лосс можно двигать за ценой. Однако, никогда не передвигайте стоп лосс против цены. То есть цена идет против вас, а вы пытаетесь отодвинуть стоп лосс подальше – так делать точно не стоит, так как есть определенные ценовые уровни, к которым цена не возвращается на протяжении очень долгого периода времени.
Заключение
На этом все, друзья. Обязательно изучите индикатор ATR, если вы с ним еще не знакомы. Помните, технический анализ – это не точная наука, а искусство. Применяйте комбинированные методики и не забывайте использовать стоп лоссы.
С уважением, Власов ПавелTradeLikeaPro.ru
tradelikeapro.ru
Что такое стоп лосс? Как рассчитать стоп-лосс?
Здравствуйте, дорогие друзья!
Сегодня мы поговорим с Вами об одном из важнейших инструментов в арсенале трейдера — стоп лоссе (stop loss). После прочтения Вы узнаете о том, что это, и для чего он нужен. А в завершении Вы сможете посмотреть два видео, в которых я показываю как выставлять стоп лоссы в торговых терминалах Meta Trader и QUIK.
В трейдинге все субъективно, да, собственно, и весь трейдинг как таковой — это теория вероятности. Мы, трейдеры, ничего не можем знать и утверждать на 100%, мы всего лишь предполагаем. Предполагаем, что цена пойдет вверх, а не вниз, что пойдет она именно с этого уровня, а не с другого, что тренд закончится где-то там. Все субъективно, нет 100% гарантии положительного исхода того или иного события. Точка входа, направление сделки и ее сопровождение, выход из этой самой сделки — все субъективно. Все, кроме стоп лосса.
Единственное на что может повлиять трейдер с вероятностью 99,9% - это размер стоп лосса и предполагаемый убыток. Мы точно можем сказать где наша сделка будет закрыта и где мы признаем свою ошибку. И даже здесь я не могу дать 100% гарантии. Потому что у рынка всегда будет припрятан козырь, например, то же проскальзывание цены, которое может сдвинуть наш стоп на неопределенное расстояние.
Из личных наблюдений и собственного опыта хочу отметить, что большинство трейдеров концентрируется на поиске «идеальной» точки входа. Но точка входа в сделку — это ничто по сравнению с грамотно выставленным стоп-приказом.
к оглавлению ↑Что такое стоп лосс?
Стоп лосс — это инструмент, применяемый трейдерами в торговле на финансовых рынках, который позволяет ограничить убытки при совершении сделки. Иными словами, это уровень, при достижении ценой которого, открытый ордер будет закрыт и трейдер зафиксирует убыток. В свою очередь, с технической точки зрения, stop loss — это заявка (приказ) брокеру автоматически закрыть сделку при достижении ценой определенного значения.
У данного вида ордеров есть свои особенности:
- Информация о стоп-приказах хранится на серверах брокера.
- В отличии от трейлинг-стопа, стоп-ордера исполняются автоматически независимо от того, запущен ли торговый терминал на компьютере или нет.
- Защитный стоп-приказ может быть выставлен трейдером как в момент открытия сделки, так и после того, как эта сделка была открыта. Конечно, если это позволяют технические возможности торгового терминала.
- Как я уже писал выше стоп лоссы подвержены проскальзыванию, поэтому сделка может быть закрыта по более худшей цене, чем предполагалось.
С определениями разобрались и давайте теперь более подробно, на конкретных примерах, разберем, как будут выглядеть стопы при открытии коротких и длинных позиций.
к оглавлению ↑Как выглядит стоп лосс при открытии сделки на покупку (long)
При открытии длинной позиции, мы рассчитываем на то, что курс торгуемого нами финансового инструмента будет расти, значит stop loss будет находится ниже цены открытия сделки. Допустим, я открыл сделку на покупку по валютной паре NZDUSD по цене 0,6670. Я предполагаю, что курс новозеландской валюты по отношению к американскому доллару будет расти. Чтобы ограничить свои убытки стоп-заявку по цене 0,6560:
Обратите внимание на то, что защитный ордер расположен ниже цены открытия. Теперь, если мои предположения окажутся ошибочными и цена продолжит свое снижение, то сделка будет автоматически закрыта, как только цена достигнет указанного значения. Конечно, если я не закрою сделку раньше самостоятельно или не перенесу стоп-приказ ниже.
к оглавлению ↑Как выглядит стоп лосс при открытии сделки на продажу (short)
Аналогичным образом работает стоп и в короткой позиции, за тем лишь исключением, что выставляем мы его выше уровня открытия сделки. Это происходит потому, что в сделках на продажу, мы рассчитываем на снижение курса торгуемого инструмента.
В качестве примера я привел график японской йены. Здесь мною была открыта продажа по цене 114,327. Защитный приказ расположен выше цены открытия. Соответственно, если я ошибся с прогнозом, и цена продолжит рост, то моя сделка на продажу будет автоматически закрыта с убытком.
к оглавлению ↑Можно ли торговать без стоп лосса?
Без стопов торговать, конечно же, можно, но недолго. При такой торговле слив депозита — обеспечен на 100%. Вопрос лишь в том, сколько времени на это понадобиться. Для наглядности я приведу парочку исторических примеров того, как рынок в легкой и непринужденной форме оставил без штанов очень многих трейдеров.
Валютная пара NZDUSD 24.08.15:
Буквально, в течение часа валютная пара прошла расстояние более 400 старых пунктов. Да, в итоге цена откатилась и дала закрыться по приемлемым ценам. Но, учитывая маржинальную торговлю и кредитное плечо, далеко не все депозиты выдержали такого движения.
Если Вы думаете, что это предел и хуже быть уже не может, то значит Вы не видели график швейцарского франка в январе 2015 года:
Вот что бывает, когда в игру вступает центральный банк. В этот «прекрасный» день цена за считанные минуты обрушилась на ~3000 старых пунктов (!), и банкротами стали не только трейдеры, но и многие форекс-брокеры.
Но в любом правиле есть исключение. Торговать без стоп лосса, на мой взгляд, можно только в одном случае — если торговля ведется не на заемные деньги, т. е. без кредитного плеча (1−1) и когда отсутствуют торговые издержки (например, спреды), кроме комиссий брокеру и бирже за сделку.
Как Вы думаете, какие инструменты попадают под это исключение?
Например, акции. Но даже в этом случае есть свои нюанс. Торговать акциями без стоп лосса можно только в лонг. Потому что, торгуя в шорт, трейдер, во-первых, платит комиссию брокеру за то, что тот дал ему в долг эти самые ценные бумаги, а во-вторых, на трейдера ложиться бремя выплаты дивидендов тем, кто эти акции покупал. Кстати, у многих брокеров (а может быть и у всех) есть такая интересная практика: все короткие позиции, на момент выплаты дивидендов, закрываются автоматически.
В завершении статьи я решил добавить два видео, в которых будет наглядно показано, как работать со стоп-лоссами и тейк-профитами в самых популярных торговых терминалах: MetaTrader 4 и QUIK.
к оглавлению ↑Как выставить стоп лосс в торговом терминале MetaTrader 4
к оглавлению ↑Как выставить стоп лосс в торговом терминале QUIK
Итак, дорогие читатели, пришло время подвести ее итоги.
Я постарался максимально просто и доходчиво рассказать Вам о том, что такое стоп лосс. Но на этом мой рассказ, посвященный данному инструменту не заканчивается. В одной из следующих статей я продолжу и покажу Вам несколько методик, которые помогут грамотно рассчитывать стоп-приказы и использовать их в своей торговой системе. А на сегодня у меня все.
Спасибо за внимание и успехов в торговле!
С уважением, Вадим Атрощенко
av-finance.ru
