Стратегия Transient Zones — взламывая исходный код форекса. Фон объемы сетап зона на бирже
Сетапы в трейдинге и их виды
Сетап – это сложившаяся на рынке ситуация, при которой велики шансы заключения прибыльной сделки.
Сетапы в трейдинге представляют собой зону ценового графика, в которой трейдер решает открыть или завершить сделку. Формируются сетапы в трейдинге в разные дни недели и разное время суток, а также определяются многими факторами: сигналами индикаторов, изменением цены, объема и так далее. В зависимости от выбранной стратегии и индикаторов благоприятные для сделок ситуации могут возникать несколько раз в месяц (свинг-трединг), несколько раз в неделю (дей-трединг) или несколько раз в день (скальпинг).Существует множество разновидностей сетапов, но стоит выделить 4 основных, которые чаще всего встречаются:
- тренд;
- диапазон;
- скальп;
- противотренд.
Верное определение вида сетапа позволяет сделать сделку максимально прибыльно и выйти с рынка именно в тот момент, когда будут создаваться условия для сетапа другого вида. Приближение сетапа можно предусмотреть по изменению графика или рассчитать по движению индикаторов.
Заключение сделок по тренду
Трендовая торговля предусматривает существование на графике слабого/сильного тренда. Если нет сигналов разворота, то основой такого метода является поиск входа в эсктремумах, размещенных противоположно от тренда. Поиск ведется с расчетом на последующее продолжение тренда. В данном случае сигналом может быть экстремум, который был создан во время возвращения цены к скользящей средней ЕМА 20, трендовой линии или к пробитому уровню.
Заключение сделок в диапазоне (боковике) на отскок или пробой
После смерти тренда возникает консолидация/боковик. Об этом сигнализируют линии дневного VWAP и ЕМА 20 на 15 минуток, при этом цена колеблется между горизонтальными (диапазон) или сходящимися (клин) линиями. Часто случается, что коридор +/- 2 VWAP ограничивает ценовой диапазон. Не желательно вести торговлю, если диапазон слишком узкий (всего два-три пипса). Запрещено вести игру на четвертый отскок от линии движения рынка, если направление точно не определено, потому что после третьего теста одной из линий флет может закончиться. После третьего теста необходимо подготовиться к новому пробою и открытию в его направлении.Скальп
Можно сказать, что скальп – это торговля на меньшем масштабе, если проводить фиксацию временного масштаба. Скальпинговая торговля предусматривает минутный или пятиминутный график, за этот период цена движется в предполагаемом направлении, но дальнейшее ее направление сложно предугадать. Поэтому большее количество сделок приоритетнее погони за размером прибыли от одной отдельной сделки. При торговле в 1-минутном фрейме прибыль будет вероятна при цели от 2 до 6 тиков и со стопом 1 - 2 тика. Скальпинг требует быстрой реакции и внимательности, потому что в это случае сетапы в трейдинге могут быть частыми.
Заключение сделок на разворот тренда (противотренд)
Консолидационный период во флете обычно наступает в результате появления «неверного» экстремума или пробоя линии сильного тренда. В этой ситуации рынок снова идет назад к бывшим экстремумам, так что не стоит пробовать поймать разворот раньше времени. Вход против тренда оправдан только после подтверждения грядущего изменения направления тренда. Подтверждением являются разворотные формации/сигналы (дна на дивергенции/двойной вершины, головы-плеч). После совершения первого входа на противотренд нужно получить прибыль на ближайшей линии сопротивления или поддержки. В случае появления противотренда предполагается новый заход на коррекции. Также нужно быть готовым к тому, что после боковика тренд продолжится в старом направлении, а разворота не будет.newbie-forex-trader.blogspot.com
Профиль объема: что такое зона стоимости и как ее использовать в торговле
Динамическая зона стоимости – представляет собой диапазон ценовых значений, в пределах которого совершено 70% всех сделок в текущий торговый день. Само ее название, динамическая зона стоимости, означает, что границы данной зоны могут изменяться в течение дня. Многие трейдеры обращают внимание на то, где в тот или иной момент времени находится динамическая зона стоимости относительно зоны стоимости предшествующего дня.
Зона стоимости – главный элемент методологии использования профиля объема, предназначенный для определения диапазона ценовых значений, наиболее привлекательных для совершения сделок покупателями и продавцами.
Зона стоимости позволяет трейдерам определить текущее местонахождение «стоимости» или «ценности», благодаря чему можно выделить зоны для совершения сделок с хорошим соотношением «риск/прибыль», руководствуясь несложными правилами и стратегиями.
Один из самых распространенных способов использования зоны стоимости заключается в том, чтобы понять, как развиваются сегодняшние торги относительно вчерашней зоны стоимости.
Одной из характерных черт зоны стоимости является колоколообразная кривая распределения объемов в ее пределах, что часто можно наблюдать на графике. Иногда эта кривая имеет неправильную форму, но суть ее не меняется, а простота данной концепции распределения ценовых значений дает возможность трейдерам с высокой объективностью оценить места совершения сделок участниками рынка, а также определить зоны с наиболее привлекательной стоимостью.
Узнав и закрепив несколько простых правил, вы в результате получите хорошую торговую стратегию, которая никогда не потеряет свою актуальность, независимо от характера рынка. Одно из основных преимуществ торговых методов с использованием профильного объема и зоны стоимости заключается в том, что в их основе лежит теория рыночного аукциона, которая будет оставаться актуальной, пока существует сам рынок. Пожалуй, единственное, в чем можно не сомневаться – рынок всегда останется аукционом!
Изучив теорию, и отработав на практике описанные ниже сетапы с использованием объемной зоны стоимости, вы сможете развить уверенность в себе, в своей торговой системе, заложить надежную методологию для своего дальнейшего развития, как трейдера.
orderflowtrading.ru
Руководство к VSA Trader для (MT4)
Стоп-лосс, безубыток и тейк-профит относят к стандартным точкам выхода в сделках, однако существуют и иные критерии выхода, которые помогут вам выйти из рынка перед его разворотом и сохранить профит.
Сигналы
Сигналы Спроса и Предложения, а также сигналы Нет спроса / Нет предложения, которые выдает VSA Trader, в большинстве случаев указывают на действительный разворот, поэтому являются естественными точками для выхода. За этим стоит простая логика: если на рынке появилось предложение или нет давления покупателей, то зачем вам держать лонг?
Посмотрите на это глазами трейдера в торговом зале на реальной бирже: если вы видите, что другие трейдеры либо размещают крупные селл-ордера либо никто реально не заинтересован в покупках, что бы вы сами делали? Вероятнее всего, рынок развернется или остановится на месте. Поэтому лучше выйти и дождаться очередной возможности. Может быть даже на том же рынке, через несколько баров.
Правила выхода из длинной позиции (зеркально для короткой):
- Выход после одного сигнала Предложение / Крупное предложение
- Выход после двух и более сигналов Слабое предложение / Нет Спроса / Слабый сигнал Нет спроса в одной ценовой зоне (т.е. не слишком далеко друг от друга в плане цены)
Перевод в безубыток
Когда цена достигает уровня безубытка, о чем сообщает соответствующий алерт, передвиньте стоп-лосс на место открытия ордера.
Уровни поддержки/сопротивления
Рынок часто застрянет или же развернется возле долгосрочного сопротивления (толстые линии), поэтому стоит закрыть 1/2 позиции.
Новости
Во время выхода важных новостей рынок может двигаться агрессивно в одном или двух направлениях, поэтому учитывайте это в своей торговле. Если вы используете VSA, то, как правило, у вас больше шансов быть на правильной стороне рынка. Хотя на практике это не всегда будет видно на графике, поэтому лучше сыграть надежно:
- Если вы торгуете на таймфрейме М30 и ниже, закройте все позиции перед выходом новости. Время выхода новости можно отслеживать в экономическом календаре, например ForexFactory.
- В дни объявления процентных ставок и заседаний комитетов, например, FOMC, неожиданные цифры могут оказать значительное влияние на валюты на таймфреймах вплоть до Н4. Поэтому избегайте открытых позиций накануне таких событий.
- Если вы торгуете на дневных и недельных графиках, то новости на таких графиках теряют всякую значимость. Очень редко рынки слишком сильно двигаются в неожиданную сторону, меняя картину на D1 или W1. Поэтому для долгосрочного трейдера нет необходимости следить за новостями.
vsatrader.ru
VSA маневр Тест. Торговля на форекс по объемам
Здравствуйте, друзья! Продолжаем изучать методику торговли на форекс с анализом объемов, также известную под именем VSA.
В этот раз речь пойдет о формации, которая называется Тестирование или просто Тест. Суть заключается, в том, что маркет-мейкеры, перед тем как начать/продолжить кампанию по покупкам / продажам, частенько «проверяют почву». А именно: создают ложные движения с целью выявить наличие сильных продавцов / покупателей, способных им помешать. А ежели таковых не имеется, воротилы валютного рынка начинают свое «грязное дело». Как распознать такие моменты, и как на них заработать мы и будем выяснять в сегодняшнем уроке.
Введение
Перед тем, как мы приступим, я хотел бы вспомнить одну историю из книги Эдвина Лефевра, которая называется «Воспоминания биржевого спекулянта». В ней рассказывается история про одного старого и опытного трейдера. У него был свой офис и помощники. Однажды один из его людей вбегает в офис и говорит, что акции такой-то компании покупают в большом количестве. Какие-то там по ней хорошие новости и показатели вышли и в общем кричит, что нужно покупать, пока не поздно. Сделка верная.
Старый трейдер говорит, что это хорошо и обращается к своему секретарю: «Продай столько-то акций этой компании.» Помощник, который сообщил ему позитивную новость кричит: «Как так? Надо же покупать!» А тот ему в ответ: «Нет, продаём». Секретарь выполнил поручение и продал чуть-чуть акций. А трейдер сидит и смотрит, как отреагирует рынок. Рынок не снижается. «Давайте продадим ещё побольше» — сказал старый трейдер. Секретарь опять продаёт акции, а рынок всё равно не снижается. Продолжается рост.
Тогда трейдер и говорит: «Ну чтож, отлично! А вот теперь давайте закупаться!»
Что происходит в этой истории? Трейдер протестировал рынок на то, как быстро он будет поглощать его продажи. Есть ли наличие спроса на эти акции и действительно ли их скупают быстро и в больших объемах. И также этот трейдер протестировал рынок на наличие в нём каких-то крупных продавцов, которые увидев его продажи, могли начать тоже продавать и создать препятствия для роста. Он протестировал рынок и увидев, что действительно скупают акции, начал покупать их.
Тоже самое происходит и сейчас на рынке акций и на рынке форекс. Единственное различие в том, что на рынке форекс мы торгуем в обе стороны, а на рынке акций преимущественно преобладают покупки. Но акции — это абсолютно другая история, поэтому мы разбираем форекс.
Что такое Тест ?
Перейдём к определению:
Тест в рамках VSA – это движение, вызванное маркет-мейкерами с целью выявить наличие в рынке спроса/предложения, которые могут помешать их кампании по продажам или покупкам.
Допустим, хотят маркет-мейкеры закупиться. Они продавливают цену вниз и смотрят: нет ли большого количества продавцов, которых они стараются соблазнить этим ложным движением. И если продавцов нет, можно начинать какую-то масштабную кампанию по покупкам. Ниже мы будем разбирать это на графиках, так что вы все поймете.
Успешный тест, то есть тест, после которого начинается движение в сторону кампании по покупкам, либо продажам маркет-мейкера характеризуются небольшим объемом и последующим отскоком цены в противоположную сторону. Мы ищем ложное движение на небольшом объеме, а затем в противоположную сторону. После того, как мы получим подтверждение, что это тест — мы сможем войти в рынок и получить прибыль.
Давайте взглянем на графике, что бы было более понятно.
Это не самый красивый график, но он нужен, чтобы примеры были более практичны. На графике наблюдается нисходящий тренд.
Мы видим, что после того, как он точно сформировался, начиная с этой точки, возникает вопрос, будет ли он продолжаться дальше?
Никто этого не знает. Маркет-мейкерам также это неизвестно, и они хотят узнать есть ли смысл продолжать продажи. Может быть рынок захочет развернуться вверх и это принесёт им убыток.
И примерно вот здесь, они начинают небольшую кампанию по закупкам:
Проще говоря, они хотят подтолкнуть рынок вверх для того, чтобы посмотреть, есть ли какое-то большое количество продавцов, которые с радостью воспримут этот импульс и продолжат движение вверх.
Если такое происходит, то соответственно маркет-мейкерам в таком случае открывать какое-то большое количество продаж не стоит, и они лучше всего вместе с толпой начнут закупаться. Они проверяют есть ли желающие закупиться и дают небольшой импульс:
Уровень, который был образован ранее, специально пробили, чтобы активировать приказы тех, кто ставил лимитные ордера и показать, что вот он импульс вверх, давайте ребята закупайтесь если у вас действительно есть такое желание. Это тестирование, на наличие в рынке спроса.
Желающих закупиться не оказалось и мы увидели последующие свечи вниз:
Так как объем закупок был маленький, то делаем вывод, что это было тестирование, а не какое-то зарождающееся движение вверх. Далее, мы видим подтверждение нашей теории в виде свечек с направлением вниз. Мы точно знаем, что это тестирование и вполне можно было начинать продавать. Самое важное понять суть этого сетапа. Маркет-мейкеры проверяют наличие в рынке силы, способной им противостоять. Если такой силы нет, то они начинают движение в ту сторону, куда они задумали.
Как входить в рынок ?
Но для того, чтобы нам рассматривать этот сетап, как возможность для входа, в рынке должна быть сила. Если мы собираемся в итоге закупиться. Либо же слабость если мы собираемся в итоге продавать.
На графике был чёткий тренд вниз. Здесь наблюдалась слабость на фоне, поэтому можно было вполне входить на основании этого сетапа в продажи.
Давайте рассмотрим ещё один пример на M15:
У нас наблюдается сильный всплеск, поэтому можно предположить, что тренд следует вверх. Но будет ли он продолжаться дальше?
После горизонтального движения на графике это было непонятно:
Рынок вполне мог обвалиться, потому что он создавал двойную вершину. Поэтому возникает вопрос: Есть ли смысл маркет-мейкерам продолжать покупки, либо же не стоит?
И они проводят тест — ложное движение вниз:
Выглядит оно, как коррекция на тренде вверх, но обратите внимание, что у нас присутствует маленький объем:
Конец коррекции реализуется низким объемом, и он продолжает падать. А после этого появляется свеча вверх. Замечу, что свеча должна быть нормального размера для того, чтобы входить в рынок. Если свеча маленькая, то лучше подождать и посмотреть, как поведёт себя график, чтобы в дальнейшем войти в рынок.
Как и во всех сетапах VSA мы смотрим на усилие и результат. Если результата нет, то значит здесь что-то не так. И это не то, что мы предполагали изначально. После того, как мы получаем подтверждение, можно входить в рынок. Стоп лосс ставим ниже этого пика впадины и входим в покупки. Давайте ещё раз разберём, что здесь произошло. Была сила в фоне. Тренд направлялся вверх. А затем было затишье. Далее маркет-мейкеры нарисовали нам тестирование, чтобы узнать есть ли на рынке желающие продавать.
Для этого погнали цену чуть вниз:
Загнали её за уровень, который был ранее сформирован локальными минимальными точками:
Задача маркет-мейкеров — показать желающим продать, что цена пробила уровень и тем самым стимулировать их продавать. Если желающие продавать начинают активно участвовать в торгах, то маркет-мейкеры понимают, что сейчас продавать будет невыгодно.
Тестирование на восходящем тренде характеризуется пробитием предыдущих локальных минимумов. И только после того, как мы пробили какую-то значимую линию, можно начинать рассматривать вход на рынок, осознавая, что это точно был тест, а не какая-то там свечка не в ту сторону.
После того, как мы пробиваем уровень и формируется свеча в противоположном направление преобладает небольшой объем:
На этом небольшом пробое уровня мы можем рассматривать вход.
Что стоит отметить?
Если вы сомневаетесь, тест ли это или что-то ещё, то лучше всего не входить вообще. Потому что определение теста требует определённого навыка и опыта. Если вы не видите в данный момент или гадаете, что происходит на графике, то лучше игнорировать и посмотреть, что будет дальше. Войти в рынок вы всегда успеете. Он от вас никуда не убежит.
Кроме того, обязательна должна быть для рассмотрения покупок сила поне. Это может быть восходящий тренд либо предпосылки к нему. Или же нисходящий тренд, либо же предпосылки к движению вниз.Причём окончание коррекции, если это какая-то крупная коррекция, может быть именно в крупном объеме. Но тут у нас уже будет кульминация покупок/продаж.
Мы же смотрим на небольшие всплески, которые, тем не менее, стараются привлечь внимание покупателей или продавцов, пробивая, как правило, уровни. И таким образом маркет-мейкеры проверяют есть ли сопротивление на рынке их кампаниям по закупкам или продажам.
Вот ещё один хороший пример:
Здесь у нас была тройная вершина. Видим движение вниз, но непонятно, продолжится ли оно вниз или рынок развернется и пойдёт наверх:
Опять же мы видим, что маркет-мейкеры немного подгоняют цену наверх и вырисовывается вот такой пин-бар:
Он пробивает предыдущий уровень, образованный локальным минимумом:
Уровень пробивается. По price action у нас готов вход по пин-бару на продолжение тренда. И, в то же время это было тестирование маркет-мейкерами. Мы можем определить это из объема ниже среднего:
И затем происходит разворот:
Здесь свеча могла показаться слишком маленькой, поэтому можно было дождаться более поздней свечи для входа. Допустим, можно было дождаться ещё 2 свечи вниз:
Стоп лосс стоял бы чуть выше хвоста этой свечи:
О том, как выходить из подобных сетапов у нас есть отдельные уроки. Вариантов выхода каждый раз много. Выбирайте, как вам удобно. Можно выходить на ближайшем уровне поддержки сопротивления или же умножать стоп лосс на два.
Если для примера сделать это на вот этой свече, то стоп лосс ставим выше точки high:
После неё мы могли действительно подтвердить для себя, что это тест. Свеча пробила уровень и дала сигнал, что пора закупиться всем желающим. Желающих не оказалось и маркет-мейкеры продолжили программу по продажам.
Вы можете измерить стоп лосс, умножите на два и где-то вот тут выйти из рынка:
Можно было подождать и получить чуть больше прибыли. На самом деле вариантов выхода много. Мы их разбирали в отдельном уроке из серии по price action, который называется: «Стратегии выхода».
Итоги
Что делают маркет-мейкеры? Они стараются проверить, есть ли на рынке покупатели, желающие закупаться в больших объемах. Если они хотят продавать, то покупатели, которые имеют большие деньги им будут впоследствии мешать. Покупатели могут начать покупать чуть ниже, как только маркет-мейкеры войдут в рынок и им придётся с ними бороться, а это потеря денег и времени. Маркет-мейкерам это не нужно.
Поэтому, прежде чем начать кампанию по продажам или по покупкам, они проверяют, есть ли в рынке противодействующая сторона. И таким образом по ложным всплескам, (причём, как правило следует пробитие какого-то видимого уровня) они стараются создать у покупателей желание покупать. И если таких покупателей не оказывается, то маркет-мейкеры начинают продавать.
Характеризуется это тестируемое движение небольшим объемом. И для того, чтобы входить в противоположную сторону, ложному движению вместе с маркет-мейкерами, нам следует дождаться подтверждение. То есть одной крупной или нескольких средних свечей в сторону настоящего движения, куда, как мы предполагаем, двинется рынок. Стоп лосс ставим чуть ниже либо чуть выше ближайшего локального максимума или минимума. Как правило это тень свечи, которая закончила тест.
Ну а цели уже определяйте по своему желанию. Можно умножать на два, а можно входить с целью на ближайшем уровне . Также, можно закрывать позицию частями или ставить какие-то определённые тейк профиты в пунктах, если вы знаете, что цена в среднем движется на импульсе 15 пунктов. Всё зависит от пары и таймфрейма. Цели вы определяет самостоятельно.
Надеюсь, что я смог донести вам суть сетапа «Тест» и объяснить, как тестируют рынок маркет-мейкеры перед продолжением каких-то своих кампаний по продажам, либо по покупкам.
Тест (в рамках VSA) – это движение, вызванное маркет-мейкерами с целью выявить наличие в рынке спроса / предложения, которые могут помешать их кампании по продажам / покупкам.Успешный тест характеризуется небольшим объемом и последующим отскоком цены в противоположную сторону.
P.S. Тем, кто только что к нам присоединился, советую начать с ознакомления с предыдущими уроками по VSA:
С уважением, ПавелTradeLikeaPro.ru
tradelikeapro.ru
Структурный трейдинг
Структура или структурный трейдинг, что это? Это сочетание нескольких элементов, что формируют желаемый нам эффект, эдакий конструктор. Нам необходимо объединить несколько факторов, что поддержат нашу идею относительно входа в рынок.
Чем больше таких структурных элементов у конкретной торговой идеи, тем больше вероятность ее реализации в нашу пользу, тем лучше математическое ожидание будущей сделки. Терпеливо выжидать структурную сделку — именно то, чем занимается трейдер price action и то, как он повышает свои шансы на рыночный успех.
Зарабатывать на жизнь можно, торгуя буквально 1-2 максимально очевидных структурных сетапа в месяц, особенно когда у вас будет достаточный депозит. Однако, долой сладкие мечты, сосредоточимся на правильном трейдинге.
А знаете, что это такое, «правильный трейдинг»? Это умение ЖДАТЬ. И ждать, и ждать еще и снова ЖДАТЬ, пока не появится такой набор структурных элементов, что нам нужен, после чего вы спокойно нажимаете кнопку «купить» или «продать».
Поехали к примерам
Торговля по структурным элементам
Мы уже многое узнали — пришло время собрать все элементы нашего пазла вместе. И для этого есть крайне простая формула, называется она Т.У.С.:
Т — Тренд, У — Уровень, С — Сигнал.
1) Тренд
Определите рыночный тренд, направление рынка. Если нет четкого медвежьего или бычьего тренда, следовательно, рынок находится в той или иной разновидности боковика. Если это красивый, понятный торговый диапазон, в нем можно торговать — так, как описано в соответствующем уроке.
2) Уровень
Определите основные уровни поддержки и сопротивления, отметьте их на ваших дневных графиках. Там же можно добавить EMA 8/21 в качестве уровней, а также 50% откаты и зоны событий. Все это засчитывается за уровень.
3) Сигнал
Ищите только САМЫЕ очевидные сигналы price action на вход. Сигналы, что полностью соответствуют направлению рынка/тренду. Чем логичнее будут эти уровни расположены, тем более структурной будет вашей сделка.
Поэтому, если вы сомневаетесь, если не знаете, что происходит — скажите Т.У.С. и спросите себя — вот этот вход, на который вы смотрит
binguru.net
Форекс стратегия Transient Zones - мегаприбыльная система
Забудьте все, что вы знали о рынке. Попробуйте, когда будете знакомиться с материалом ниже, отключить внутренние фильтры и взглянуть на рынок с новой точки зрения. Графики — не то, чем они кажутся.
Здравствуйте, уважаемые форекс трейдеры! Сегодня мы поговорим об одной очень оригинальной и заслуживающей всестороннего ознакомления торговой системе. Называется она Transient Zones или же «Переходные зоны». В ее основе лежит крайне мощная идея, поняв которую, вы навсегда измените свои взгляды на торговлю. И хотя ниже даются подробные правила для входов, главное — понять идею, только потом можно двигаться дальше.
Характеристики ТС Transient Zones
Платформа: Metatrader 4Валютные пары: любыеТаймфрейм: M1 — D1Время торговли: круглосуточноРекомендуемые ДЦ: Alpari, Roboforex
Справочный раздел
Теория в основе системы
Переходные и повторяющиеся зоны
Переходная зона (transient zone) – это зона, к которой не вернется ценовое движение, определяемое переменной h (число свечей до и после фокус-бара).
Повторяющаяся зона (recurrent zone) – это зона, к которой вернется ценовое движение (ОНИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПЕРЕХОДНЫМИ).
Давайте упростим это.
- В оригинальных определениях автора ТС говорится, что переходная и повторяющаяся цены должны находиться в пределах максимума и минимума ценового бара.
- Поэтому мы должны каким-либо образом разделять, или отфильтровывать, переходные цены от повторяющихся цен.
- Один полезный способ – это посмотреть слева и справа возле бара.
- Смотрим на бар слева: не пересекает ли он уровень High/Low текущего бара.
- Также смотрим на бар справа: не пересекает ли он уровень High/Low текущего бара.
- Пересекаемая область называется повторяющейся. Остальная область называется переходной.
- Сколько баров слева и справа следует искать? Их количество равно значению h.
На представленном рисунке (ниже) у нас имеется центральный, он же фокус-бар (в зеленом прямоугольнике). Нужно определить переходную и повторяющуюся зоны.
С помощью выше указанных правил можно увидеть, что справа от бара (h=1) мы видим бар, который находится в пределах максимума/минимума центрального бара.
Остальная площадь, которая не была задействована, может изначально считаться переходной.
Индикатор
Очевидно, будет проще, если использовать индикатор Transient Zones. На рисунке показано построение зоны.
Возьмите высоту центрального бара и вычтите из нее любой бар из числа h баров, пробивших уровни High/Low центрального бара.
Оставшаяся зона является переходной.
Хвосты свечи
Также обратите внимание на хвост свечи. Это также говорит о том, что в этом баре цена пошла ниже, затем выше и закрылась повышением, указывая на то, что цена не осталась внизу. Поэтому более низкие цены из этого бара были переходными. Тем не менее, по одному бару вы не можете сказать, какие конкретно цены были переходными или повторяющимися – для ответа на этот вопрос вам нужно будет перейти на более низкий таймфрейм.
Значение h
На рисунке видно, что только 4 бара слева от центрального бара пробили уровни его максимума/минимума. Справа было 3 бара, пробившие его максимум/минимум.
Таким образом, мы могли бы подвести итог, что у нас имеется переходная зона, состоящая из более 4 повторяющихся цен, где 4 – это максимальное количество баров, которые пробили его уровень максимума/минимума.
И что из этого?
Предыдущее рассуждение показало, как на ценовом баре определяется переходная зона. Если вы определяете переходную зону, то вы также определяете и повторяющуюся зону.
Если вы используете индикатор Transient_Zones, то все довольно просто. Повторяющаяся же зона – это любая зона, находящаяся за пределами прямоугольника.
Давайте еще больше упростим. Если вы используете индикатор Transient_Zones, то прямоугольники ограничивают переходные зоны.
Почему это так важно?
Торговая возможность – это обозначенная нами область, В КОТОРУЮ ЦЕНА, ВЕРОЯТНО, НЕ СОБИРАЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ в пределах h баров.
Если это является вероятным, то мы можем открывать позицию в одном из двух направлений:
- Торговля в направлении от переходной зоны
- Торговля в направлении обратно к переходной зоне ПОСЛЕ того, как на графике отобразится h баров
# 1
Иными словами, мы делаем ставку на то, что цена не возвратится в переходную зону. Если мы считаем, что цена не вернется в переходную зону, то мы, таким образом, делаем предположение о направлении движения цены. «Переходная» означает, что «возврата цены не будет», и мы определенно должны двигаться в направлении от этой зоны.
# 2
Поскольку изначальное определение Eurusdd (Автора метода) состоит в том, что переходная зона существует для заданного значения h, то мы говорим о том, что существует лимит времени для переходной зоны. Аналогично тому, как тикают часы, цена не вернется в эту зону в пределах определенного интервала времени. Если, к примеру, вы определили, что h равно 5, то вы ожидаете, что цена не возвратится в пределы прямоугольника, по меньшей мере, в течение 5 ценовых баров. Если вы работаете на часовом графике, это будет означать, что в течение 5 часов возврата цены не будет. Что вы могли бы сделать, обладая такой информацией? Подумайте.
Несколько таймфреймов
Опытные трейдеры знают это правило: более высокие таймфреймы являются более мощными, чем менее длительные, низкие таймфреймы.
Отойдем в сторону от данной темы обсуждения. Хорошо известно, что тенденции, которые существуют на более длительных таймфреймах, всегда будут более сильными и будут разбивать (отменять) тенденции на менее длительных таймфреймах.
Вы не сможете побороть восходящий тренд на недельном графике, даже если будете несколько раз открывать короткие позиции на 5-минутном графике. Существует высокая вероятность того, что цены будут двигаться выше, потому что на недельном графике присутствует восходящий тренд. Аналогично и для нисходящего тренда.
Это открывает тему, которая может стать довольно сложной по причине характера времени/цены. Имеется в виду не «время или цена», а сочетание цены и времени.
Я говорю это, потому что, если я скажу, что валютная пара EURUSD достигла дна на уровне 1,2495 на недельном графике, то я должен также указать и время, так как точной координатой на графике является (х, у), где х = цена, а у = время. Вы не можете упоминать одно без другого. Это же верно и для 15-минутного графика: если я просто скажу, цену 1,2495, то я, вероятно, должен указать вам дату и время достижения такой цены.
Это потому, что время/цена по свой природе являются фракталом. Это означает, что ее можно разделить на более мелкие части, и эти части образуют эквивалентные значения больших частей.
Например, 1 час равен четырем 15-минутных сегментам, что вполне логично. Для графиков это будет означать, что 1 часовой бар будет представлять 4 ценовых 15-минутных бара.
Это дает возможность и вызов в той степени, в какой технические графики связаны с переходными зонами и со значением h.
Так как h – это время, то h представляет число баров на графике. Но если вы хотите проанализировать, где цены являются переходными, вам нужно будет решить, на каком таймфрейме мы будете определять их.
При выполнении обычного анализа тамфреймов я настоятельно рекомендую вам определять переходные зоны на всех таймфреймах.
Проверку переходных зон на всех таймфреймах всегда осуществляйте в следующем порядке. Начинайте с месячного таймфрейма и далее по убыванию: на недельном, дневном, 4-часовом, часовом, 30-минутном, 15-ти и 5-минутном.
«День» является, на мой взгляд, самой чистой формой временного фрактала, ведь 1 день может быть определен как 24 часа. В этом определении нет других корректировок. Исходя из этого определения, можно разделить наибольшее значение «дня» как 24 часа и далее поделить временной интервал на часы и минуты (1 час равен 60 минутам).
Таким образом, теоретически можно сказать следующее:
1 день = 24 часа
1 день = 1440 минутам
Это означает, что на любом минутном графике можно использовать 1440 свечей в качестве параметра, эквивалентного 1 свече на дневном графике.
При помощи простых математических действий можно легко представить и другие графики: часовой, минутный и т.д.
Если бы нам нужно было переходить с меньшего на более высокий таймфрейм, то неделю следует определять как 5 дней…. А, говоря о месячном графике, в нем необязательно содержится 4 недели, здесь нужно смотреть по календарным месяцам. Месяцы содержат по 30-31 дней, и в них присутствуют праздничные дни.
Таким образом, любой таймфрейм, более длительный, чем дневной, труднее определять во фракталы.
Так почему же столь важно рассматривать все таймфреймы ?
В свете вышесказанного, ключевым эффектом проверки разных таймфреймов является то, что значение H, скорее всего, имеет разные результаты для анализа.
Каким должно быть значение H ?
Часто задаваемым вопросом является: «Каким должно быть значение Н?»
Ответ: «Это зависит от…»
Это зависит от ваших целей торговли.
Это зависит от вашего стиля торговли.
Скальпер, вероятно, выберет меньшее значением h.
Позиционный трейдер, или свинг-трейдер, вероятно, сделает выбор в пользу большего значения h.
Или что-то среднее между ними.
Как h выступает в роли фильтра оригинального тезиса: цены не вернутся до определенного уровня в течение заданного периода времени.
Поэтому, применяя переменную h, необходимо учитывать таймфрейм, на котором вы работаете, а также любые эквивалентные таймфреймы, на которых опирается ваша стратегия.
Например, обычно трейдеры предпочитают смотреть на 15M и 1H графики.
Поэтому имело бы смысл использовать значение H на 15M графике, в эквиваленте времени в 1 час.
Но что, если вы действительно работаете на 4-часовом графике, и хотите использовать часовом графике? На часового графика значение h должно равняться 4. На 15М графике это же значение должно равняться 16.
Поэкспериментируйте с этим и посмотрите на результаты. Идея заключается в том, чтобы вы сейчас начали чувствовать, что делает цена после появления переходных зон.
Правила входа
Во-первых: Точные алгоритмы входа и выхода вам нужно определить самостоятельно! В зависимости от вашей торговой тактики и стиля трейдинга.
Во-вторых: Входить «от балды», только потому что начала формироваться переходная зона, нельзя!
Итак, методика, описанная выше, может служить одним из фильтров для вашей торговой системы, либо основой для создания новой. Использовать индикатор для бездумных входов по стрелочкам — неразумно. Сам автор стратегии не дает конкретных параметров входа/выхода/стоп-лосса/тейк-профита. Поэтому и я не буду. Вам придется включить свою голову.
Возможные стратегии работы с Transient Zones:
- Входить при формировании сетапов Price Action вблизи переходных зон
- Совмещать с методологией VSA
- Входить на пробое переходной зоны на откат к ней, либо по тренду (зависит от ваших целей)
- Выставлять отложенные ордера выше и ниже переходной зоны
- Искать места, где переходная зона совпадает с уровнями поддержки/сопротивления и торговать их
- Торговать на возврат к переходной зоне, используя ее как цель
- Совмещение с другой стратегией, на ваш выбор, либо с отдельными индикаторами
- Ваш вариант
Также предлагаю обратить внимание на грамотную интерпретацию метода от нашего форумчанина Mamotaro:
http://forum.tradelikeapro.ru/index.php?topic=7733.msg169596#msg169596
Заключение
Форекс стратегия Transient Zones несомненно представляет собой интересный объект для изучения и экспериментов. Главное — понять идею, лежащую в ее основе. А затем попробовать совместить ее с собственными взглядами на рынок и тактиками торговли. Полученные результаты могут превзойти все ваши ожидания.
Скачать индикаторы торговой системы Transient Zones
Обсуждение на форуме
Источник
С уважением, Власов ПавелTradeLikeaPro.ru
<a href=»http://www.instaforex.com/ru/?x=FOEH» data-mce-href=»http://www.instaforex.com/ru/?x=FOEH»>InstaForex</a>tradelikeapro.ru
Математическая стратегия форекс – зоны прибыльного перехода
Читая этот материал, попробуйте на время забыть все, что знали о рынке. Ценовые графики – это не всегда то, к чему вы привыкли. Предлагаемая математическая стратегия форекс содержит немного странную, но действительно рабочую идею, которая может перевернуть ваше представление о торговле.
Трудно поверить, что в наше время можно изобрести что-то новое в методике торговли. Но когда оказывается, что многочисленные разрекламированные стратегии, построенные на «хитрых» индикаторах, прибыльно работают только на счетах своих авторов, появляется желание найти схему, основанную на более надежных принципах.
Математическая стратегия форекс построена на представлении котировок рынка как обычной совокупности данных, в которой действуют жесткие законы статистики. Оригинальное название - Transient Zones (Зоны Перехода). Идеи и рекомендации выглядят необычно, но они доказали свое право на жизнь именно своей прибыльностью и универсальностью.
Итак, для тех, кто не боится математики – продолжим.
Логика и основы
Основой стратегии является понятия ценовых Зон Перехода и Зон Возврата.
Зона Перехода (или transient zone, далее по тексту - ЗП) – это ценовая область, к которой с большой вероятностью цена не вернется на протяжении некоторого количества свечей, определяемого параметром h (количество свечей до и после ключевого бара).
Зона Возврата (или recurrent zone, далее - ЗВ) – это зона цены, в которую она с большой вероятностью вернется на протяжении некоторого временного периода, определяемого переменной h.
По мнению автора системы, эти зоны должны попадать в некоторый диапазон, определяемый соседними барами. Анализируем: h-количество баров слева и h-количество баров справа не должны пересекать High/Low ключевого бара. Пересекаемая область считается ЗВ. Цветной диапазон – ЗП. Смотрим на схему:
Ключевой (или фокус-бар) в зеленом прямоугольнике соседствует справа (шаг h=1) с баром, который не выходит за его max/min. Площадь, выделенная синим и желтым, может считаться переходной.
Используя принципы вероятности, в математической стратегии форекс можно считать, что:
- Цены стремятся к повторению своих значений .
- Если цена на протяжении h-количества предыдущих свечей не повторяется, то формируется ЗП и вероятность пробоя этой зоны на протяжении h-количества последующих растет с каждым баром. Индикатор рисует оранжевую область, собственно это уже можно считать ЗП, но пока – неподтвержденной.
- Если же цена пройдет диапазон всех предыдущих h-свечей за период последующих h-свечей, то полученная ЗП будет считаться пробитой и с экрана исчезает (перерисовывается, или не подтверждается).
При большом значении h вероятность пробоя на самом деле гораздо выше, чем подтверждение зоны, которой в случае сохранения диапазона последующими свечами окрашивается индикатором красно-желтую область. Иногда шанс на пробой составляет более 80%.
Рекомендации по настройке системы математической стратегии форекс
Работать по стратегии можно на любой торговой платформе и со всеми финансовыми инструментами. Статистике, знаете ли, все равно, что считать. Рекомендованный период для торгов – от М1 до D1. Время торгов – европейская и американская сессии (как наиболее волатильные). Используется только один индикатор Transient Zones для построения Зон.
Параметры:
- h_value – количество баров до и после ключевого,
- MaxBars – общее количество баров для расчета
- Настройки цветовой гаммы.
Существуют варианты индикатора, который подразумевает установку различных значений для баров слева (h_left, или предыдущих) и баров справа (h_right, или последующих).ЗВ – все, что находится за границами построенного прямоугольника, ЗП – внутри этих границ.
Применение стратегии в торговой практике
Давайте вспомним, из чего складывается любая сделка: размер лота, цена входа, цена стоп-лосса и цена тейк-профита. Математическая стратегия форекс позволяет с вероятностью 80-90% правильно установить точку тейк-профита – на границе неподтвержденной ЗП. Пока зона не подтвердилась – точку профита можно держать.
Иногда можно дополнительно использовать любой индикатор статистики, например, RecurrenceStatisticV3_Text Mod. Если h_left=6 и h_right=20, то для анализа возникающих зон смотрим на следующие данные:
Работаем примерно так:
Если ЗП оказалась пробита (то – есть перерисовалась), а профит не сработал – закрытие проводим на ваше усмотрение, лучше всего – прямо с рынка, так как это с высокой вероятностью означает скорый откат.
Если ЗП подтвердилась, (цена не смогла пробить) и профит сработал, то для торгов она нас не интересует, пока не пройдет откат и не сформируется новый торговый сигнал.
Имеющаяся возможность для торгов как раз и есть обозначенная индикатором ценовая зона, в которую цена не вернется на протяжении h-количества баров. То есть можно торговать в направлении ЗП, или на возврат к ней после отображения на текущем графике h-количества последующих баров.
ЗП существует некоторый период времени - это и есть лимит времени для открытия сделки. Если, например, по часовому графику можно увидеть, что цена с высокой степенью вероятности не вернется к данному уровню в течении 5 часов (h=5), то значит можно торговать внутри этой временной хоны на меньших тайм-фреймах.
Важно: математическая стратегия форекс требует анализа зон на нескольких таймфремах.
Связка время/цена имеет фрактальную структуру. Так как h – это количество баров (время), то для точного определения ЗП нужно четко понимать, на каком периоде вы будете ее искать. Лучше всего проводить анализ как минимум на трех таймфремах текущем, меньшем и большем. Проверяем последовательно по убыванию – от недельного до М1. Самый гармоничным считается период D1- он лучше всего работает как фрактал (24h2=48M30=96M15=288M5=1440M1).
Выбор правильного значения h зависит от торгового стиля (консервативный или агрессивный) и от ваших целей по прибыли. Скальперам рекомендуется выбирать меньшее значение (до 12), свинг-трейдерам (для позиционной торговли) – побольше. При выборе h нужно учитывать ваш рабочий таймфрейм и дополнительные периоды, которые вы используете для анализа. Например, для часового графика - h=4 , для М15 - h=16.
Важно: значение h выполняет роль фильтра для условия, что цена не вернется к данному значению в течении некоторого времени.
Первое, что лично мне пришло в голову – включить этот индикатор в любую скальперскую систему и ловить малый профит при приближении к Зонам Перехода. Примерно 90% сделок стабильно получаются в прибыль
Но можно предложить несколько вариантов действий по математической стратегии форекс.
- Выполнять вход после формирования стандартных сетапов PriceAction в непосредственной близости от ЗП. Успешное совмещение с методикой VSA дает стабильные результаты.
- Можно аккуратно входить после пробоя ЗП на откате к ней, или в продолжение тренда – торговые уровни зависят от установок по прибыли.
- Можно торговать на откат в ЗП, если ее размер (широкая зона) позволяет надежно взять 20-30 пунктов прибыли.
- Если ЗП не очень большая, можно ставить отложенники выше/ниже границ зоны.
- В случае совпадения построенных индикатором ЗП с базовыми уровнями поддержки/сопротивления можно использовать их как дополнительное подтверждение для торговли на пробой/отбой уровня.
И в качестве заключения …
Описанная методика может быть одним из ценовых фильтров в любой торговой системе или стать основой для создания новой стратегии. Использование только предлагаемого индикатора или бездумный вход по появляющимся стрелочкам — по меньшей мере, неразумно. В оригинале математическая стратегия форекс не дает четких рекомендаций на вход/выход или стоп-/профита – предлагает только индикатор и саму идею. Придется думать самому. Источник: Dewinforex
Социальные кнопки для JoomlaПопулярное:
dewinforex.com
