Поставочные фьючерсы на валютном рынке Московской Биржи. Фьючерсы московской биржи

Спецификации кодов — Московская Биржа

Коды срочных контрактов состоят из следующих частей:

Коды фьючерсов

Коды опционов

C P K M Y

C – код базового актива, 2 символа, P – цена страйк, переменное количество символов, К – тип расчетов, M – месяц исполнения (а также тип для опциона), 1 символ, Y – год исполнения, 1 символ, W – признак недельного опциона, 1 символ

Кодирование базового актива (поле "C")

Группа контрактов Код базового актива (поле "C") Код базового актива на срочном рынке Название базового актива

Индексные контракты	MX	MIX	Индекс ММВБ
	MM	MXI	Индекс ММВБ (мини)
	RI	RTS	Индекс РТС
	RS	RTSS	Индекс голубых фишек
	4B	ALSI	Индекс FTSE/JSE Top40
	VI	RVI	Волатильность российского рынка

Фондовые контракты	AF	AFLT	ПАО "Аэрофлот" (о.а.)
	AL	ALRS	АК "АЛРОСА" (ПАО) (о.а.)
	CH	CHMF	ПАО "Северсталь" (о.а.)
	FS	FEES	ПАО "ФСК ЕЭС" (о.а.)
	GZ	GAZR	ПАО "Газпром" (о.а.)
	GM	GMKR	ПАО ГМК "Норильский Никель" (о.а.)
	HY	HYDR	ПАО "РусГидро" (о.а.)
	LK	LKOH	ПАО НК "ЛУКОЙЛ" (о.а.)
	MN	MGNT	ПАО "Магнит" (о.а.)
	ME	MOEX	ПАО Московская Биржа (о.а.)
	MT	MTSI	ПАО "МТС" (о.а.)
	NM	NLMK	ПАО "НЛМК" (о.а.)
	NK	NOTK	ПАО "НОВАТЭК" (о.а.)
	RN	ROSN	ПАО "НК "Роснефть" (о.а.)
	RT	RTKM	ПАО "Ростелеком" (о.а.)
	SP	SBPR	ПАО Сбербанк (п.а.)
	SR	SBRF	ПАО Сбербанк (о.а.)
	SG	SNGP	ОАО "Сургутнефтегаз" (п.а.)
	SN	SNGR	ОАО "Сургутнефтегаз" (о.а.)
	TT	TATN	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина (о.а.)
	TN	TRNF	ПАО "Транснефть" (п.а.)
	VB	VTBR	Банк ВТБ (ПАО) (о.а.)
	BW	GBMW	BMW AG (о.а.)
	DM	GDAI	Daimler AG (о.а.)
	DB	GDBK	Deutsche Bank AG (о.а.)
	SM	GSIE	Siemens AG (о.а.)
	VM	GVW3	Volkswagen AG (п.а.)

Процентные контракты	OX	OF10	"десятилетние" облигации федерального займа
	OV	OF15	"пятнадцатилетние" облигации федерального займа
	O2	OFZ2	"двухлетние" облигации федерального займа
	O4	OFZ4	"четырехлетние" облигации федерального займа
	O6	OFZ6	"шестилетние" облигации федерального займа
	MP	MOPR	ставка MosPrime
	RR	RUON	ставка RUONIA

Валютные контракты	AU	AUDU	курс австралийский доллар – доллар США
	CY	CY	курс китайский юань – российский рубль
	ED	ED	курс евро – доллар США
	Eu	Eu	курс евро – российский рубль
	GU	GBPU	курс фунт стерлингов – доллар США
	Si	Si	курс доллар США – российский рубль
	CA	UCAD	курс доллар США – канадский доллар
	CF	UCHF	курс доллар США – швейцарский франк
	JP	UJPY	курс доллар США – японская йена
	TR	UTRY	курс доллар США – турецкая лира
	UU	UUAH	курс доллар США – украинская гривна

Товарные контракты	BR	BR	нефть BRENT
	CU	CU	медь
	GD	GOLD	золото
	PD	PLD	палладий
	PT	PLT	платина
	SV	SILV	серебро
	SA	SUGR	сахар-сырец

Кодирование цены страйк для опционов (поле "P")

Для опционов в поле "цена страйк" указывается цена базового актива (цена фьючерсного контракта). В свою очередь, цена фьючерсного контракта это цена пакета акций, входящих в один контракт.

Кодирование типа расчетов (поле "К")

Символ в коротком коде Базовый актив Категория Тип расчетов

A	Фьючерс	Американский	Уплата премии
B	Фьючерс	Американский	Маржируемый

Кодирование месяца исполнения (поле "M")

Для фьючерсов:

Месяц Код фьючерса

Январь	F
Февраль	G
Март	H
Апрель	J
Май	K
Июнь	M
Июль	N
Август	Q
Сентябрь	U
Октябрь	V
Ноябрь	X
Декабрь	Z

Для опционов:

Месяц Код опциона КОЛЛ Код опциона ПУТ

Январь	A	M
Февраль	B	N
Март	C	O
Апрель	D	P
Май	E	Q
Июнь	F	R
Июль	G	S
Август	H	T
Сентябрь	I	U
Октябрь	J	V
Ноябрь	K	W
Декабрь	L	X

Кодирование года исполнения (поле "Y")

Год исполнения фьючерса и опциона кодируется одной цифрой от 0 до 9. 2 – 2002 год, 9 – 2009 год, 0 – 2010 год, 1 – 2011 год.

Кодирование признака недельного опциона (поле "W")

Код поля Неделя

null	Месячный или квартальный опцион
A	Недельный опцион с экспирацией в 1-ый четверг месяца
B	Недельный опцион с экспирацией во 2-ой четверг месяца
D	Недельный опцион с экспирацией в 4-ый четверг месяца
E	Недельный опцион с экспирацией в 5-ый четверг месяца

Алгоритм определения полей Y, M и W для недельного опциона:

Рассматривается четверг недели, на которую приходится день экспирации
Y определяется по году этого четверга
M определяется по месяцу этого четверга
W определяется по порядковому номеру этого четверга в месяце

Пример:Недельный опцион call на индекс RTS со страйком 130000 исполняется 30 декабря 2019 года в понедельник. Четверг на этой неделе (2 января) - неторговый день. Поэтому день исполнения был перенесен на ближайший предшествующий торговый день. Опцион будет иметь короткий код RI130000BA0A, так как четверг недели экспирации относится к январю 2020 года, и это первый четверг в месяц.

За более подробной информацией обращайтесь в Департамент срочного рынка по телефону (495) 363-32-32.

www.moex.com

Параметры срочного рынка — Московская Биржа

Базовый актив Фьючерсные контракт Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения1 Лимит концентрации 1 уровень 2 уровень 3 уровень 1 уровень 2 уровень

Индексы
MXI	на Индекс МосБиржи (мини)	10%	16%	22%	9 117	45 585
MIX	на Индекс МосБиржи	10%	16%	22%	5 457	27 284
RTS	на Индекс РТС	10%2	16%	23%	124 142	620 709
RTSS	на Индекс голубых фишек	15%	24%	34%	67	335
RVI	на волатильность российского рынка	35%2	50%	79%	3 409	17 045
U500	на индекс акций американских эмитентов	7%2	11%	16%	16,000	80,000
Акции
AFLT	на обыкновенные акции ПАО "Аэрофлот"	17%	23%	34%	734 224	3 671 120
ALRS	на обыкновенные акции АК "АЛРОСА" (ПАО)	17%	23%	34%	3 796 908	18 984 540
CHMF	на обыкновенные акции ПАО "Северсталь"	17%	23%	36%	160 799	803 995
FEES	на обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС"	21%	30%	47%	1 589 223 344	7 946 116 720
GAZR	на обыкновенные акции ПАО "Газпром"	17%	21%	28%	9 686 739	48 433 695
GBMW	на обыкновенные акции BMW AG	12%	17%	27%	1 658	8 290
GDAI	на обыкновенные акции Daimler AG	12%	17%	27%	2 068	10 340
GDBK	на обыкновенные акции Deutsche Bank AG	15%	22%	34%	11 047	55 235
GMKR	на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский никель"	17%	21%	28%	40 908	204 540
GSIE	на обыкновенные акции Siemens AG	12%	17%	27%	1 329	6 645
GVW3	на привилегированные акции Volkswagen AG	20%	29%	45%	877	4 385
HYDR	на обыкновенные акции ПАО "РусГидро"	17%	23%	36%	191 286 365	956 431 825
LKOH	на обыкновенные акции ПАО "ЛУКОЙЛ"	17%	21%	28%	162 387	811 935
MOEX	на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа	17%	23%	31%	2 370 912	11 854 560
MGNT	на обыкновенные акции ПАО "Магнит"	17%	24%	38%	29 067	145 335
MTSI	на обыкновенные акции ПАО "МТС"	17%	23%	34%	481 130	2 405 650
NLMK	на обыкновенные акции ПАО "НЛМК"	17%	24%	38%	1 007 496	5 037 480
NOTK	на обыкновенные акции ОАО "НОВАТЭК"	17%	23%	34%	201 480	1 007 400
ROSN	на обыкновенные акции ПАО "НК "Роснефть"	17%	21%	28%

www.moex.com

Поставочные фьючерсы на валютном рынке Московской Биржи — Московская Биржа

Общая информация

С 18 июля 2016 г. на валютном рынке Московской Биржи начались торги поставочными фьючерсами по валютным парам USD/RUB, EUR/RUB и CNY/RUB.

Организуются торги в системном и внесистемном режиме поставочными фьючерсами с фиксированными датами исполнения обязательств (MMYY) для валютных пар: USD/RUB и EUR/RUB (от Т+2 до года), для CNY/RUB (от Т+2 до полугода).

Следует учитывать, что "Т" в данном случае и далее при описании поставочных фьючерсов в соответствии со спецификациями и списком параметров поставочных фьючерсов является следующим расчетным днем после дня заключения сделки по фьючерсному контракту.

Основным отличием поставочных фьючерсов с фиксированной датой исполнения обязательств, от поставочных фьючерсов с плавающей датой исполнения обязательств, является привязка каждой биржевой книги заявок к определенной дате исполнения контракта. Период между датами исполнения контрактов – 3 месяца (квартал).

Учитывая жесткую привязку каждого контракта к дате исполнения обязательств (по аналогии со срочным рынком), идентификатор будет включать в себя месяц и год исполнения контракта (USDRUB_MMYY), например: USDRUB_0916, USDRUB_1216, и т.д. …

Для синхронизации дат исполнения фьючерсов на срочном рынке и валютном рынке днем исполнения контракта является пятница, следующая за третьим четвергом последнего месяца каждого квартала (март/июнь/сентябрь/декабрь). При этом последним днем заключения фьючерсного контракта всегда является день, предшествующий дню исполнения обязательств по фьючерсному контракту и отстоящий от него на три торговых дня (обычно вторник, предшествующий данной пятнице).

Биржа вправе, по согласованию с Клиринговым центром, установить иную дату дня исполнения контракта и последнего дня заключения контракта, отличную от определяемой (например, в случае объявления этого дня нерабочим/неторговым/нерасчетным днем после начала торгов этим контрактом).

Автоматизация операций с фьючерсными контрактами с фиксированной датой в Diasoft FA# Treasury

Комиссия

Комиссионное вознаграждение взимается согласно тарифам, установленным на сегодняшний день по действующим поставочным фьючерсам (LTV).

Клиринг и расчеты

Вариационная маржа по фьючерсным контрактам рассчитывается с расчетного дня, следующего за днем заключения контракта, до дня исполнения контракта включительно.
Исполнение контракта осуществляется по расчетной цене, рассчитанной в день исполнения контракта.
При расчете единого лимита по расчетному коду, позиции по фьючерсным контрактам маржируются совместно с позициями по другим сделкам, заключенным c базисным активом контракта (LTV, своп, спот), и совместно с самим базисным активом контракта, учитываемым по расчетному коду, с применением календарных спрэдов в полном соответствии с методологией, применяемой в настоящее время на валютном рынке.
НКЦ будет осуществлять прекращение встречных однородных обязательств по фьючерсным контрактам и своп-контрактам* до наступления даты исполнения. Указанные обязательства прекращаются в ходе утренней клиринговой сессии, проводимой в расчетный день, следующий за днем заключения контрактов, после начисления вариационной маржи. * Под встречными однородными обязательствами по фьючерсным контрактам и своп контрактам следует понимать обязательства противоположной направленности, по одному базисному активу и валюте, с одной датой исполнения, с одинаковыми лотами, с одним и тем же ТКС и кодом клиента, указанным в заявках, или отсутствием кода клиента в заявках.
Переоценка позиций по заключенным контрактам будет проходить ежедневно в ходе клиринговой сессии перед началом торгов до даты исполнения контракта включительно.

www.moex.com

Об инструментах — Московская Биржа

Купленный опцион на валютный курс – договор, дающий право купить (опцион Call) или продать (опцион Put) валюту в определённый день в будущем1 по курсу2, зафиксированному в день заключения договора.

Проданный опцион на валютный курс – это всегда обязательство продать (опцион Call) либо купить (опцион Put) валюту в определённый день в будущем1 по курсу2, зафиксированному в день заключения договора.

1 Определённый день в будущем = день исполнения опциона2 Зафиксированный курс = "страйк" опциона [указывается в рублях за 1000 долларов или евро, например, 65750 рублей за 1000 долларов или 72250 рублей за 1000 евро]

Опцион Call (кол) дает ПРАВО покупателю КУПИТЬ, а продавцу обязательство продать валюту по фиксированному курсу.

Опцион Put (пут) дает ПРАВО покупателю ПРОДАТЬ, а продавцу обязательство купить валюту по фиксированному курсу.

Премия опциона – стоимость опциона, которую покупатель опциона платит продавцу опциона. Аналогично стоимости страховки премия опциона не возвращается покупателю.

Гарантийное обеспечение – обеспечение под сделку с опционом. Размер обеспечения зависит от размера риска, который принимают на себя стороны по сделке с опционом (продавец и покупатель). Обеспечение блокируется на счете участников сделки до момента прекращения обязательств по опциону.

Для покупателя опциона размер гарантийного обеспечения составит величину, не превышающую размер премии по опциону, поэтому для покупки опциона достаточно иметь на своем счету средства в размере премии опциона.

Для продавца опциона размер гарантийного обеспечения зависит от страйка и величины обеспечения фьючерса (на курс доллар/рубль, фьючерса курс на евро/рубль) и может быть, как меньше, так и больше размера премии опциона. Таким образом, продавцам опционов может потребоваться больше средств на счете, чем размер премии по опциону.

www.moex.com

Товарная секция рынка фьючерсов и опционов FORTS — Московская Биржа

ПоследняясделкаИзменениек закрытиюМакс.за деньМин.за деньОбъем торгов (контр.)ЧислосделокОткрытыхпозиций

Фьючерсный контракт на нефть Brent
BR-7.18	74,59	+1,55%	75,31	72,92	2 848 952	229 428	533 024
BR-8.18	74,39	+1,67%	75,08	72,71	51 617	9 796	127 504
BR-9.18	74,14	+1,99%	74,61	72,39	1 855	152	5 826
BR-10.18	73,78	+1,32%	74,2	72,61	70	27	342
BR-11.18	73,41	+1,87%	73,8	72,27	29	9	22 188
BR-12.18	73,14	+1,65%	73,16	71,91	41	7	3 928
BR-1.19	72,8	+1,89%	72,8	71,51	4	4	14
BR-2.19	-	-	-	-	-	-	90
BR-3.19	72,44	-	72,44	71,8	4	4	142
BR-4.19	72,34	+1,67%	72,34	72	5	5	82
BR-5.19	-	-	-	-	-	-	25 060
BR-6.19	-	-	-	-	-	-	6
BR-11.19	-	-	-	-	-	-	19 002
Фьючерсный контракт на нефть Light Sweet Crude Oil
CL-7.18	68,07	+3,84%	68,15	65,49	3 219	266	3 308
CL-8.18	67,03	+2,81%	67,09	65,1	992	13	1 522
CL-9.18	65,84	-	65,84	65,84	1	1	2
CL-10.18	-	-	-	-	-	-	-
CL-11.18	-	-	-	-	-	-	-
CL-12.18	-	-	-	-	-	-	-
Фьючерсный контракт на медь
CU-9.18	-	-	-	-	-	-	-
CU-12.18	-	-	-	-	-	-	-
Фьючерсный контракт на золото
GOLD-9.18	1 278,9	+0,13%	1 281,4	1 276,5	24 903	6 105	176 396
GOLD-12.18	1 293,8	+0,95%	1 298,9	1 278,7	2 773	82	4 898
GOLD-3.19	-	-	-	-	-	-	106
GOLD-6.19	-	-	-	-	-	-	-
Фьючерсный контракт на палладий
PLD-9.18	960	+0,42%	967,5	950,01	175	25	502
PLD-12.18	-	-	-	-	-	-	-
PLD-3.19	-	-	-	-	-	-	-
Фьючерсный контракт на платину
PLT-9.18	892,5	+0,24%	894,9	884	1 177	333	12 092
PLT-12.18	897,3	+1,84%	897,3	880	629	118	1 278
PLT-3.19	-	-	-	-	-	-	-
Фьючерсный контракт на сахар-сырец
SUGR-7.18	-	-	-	-	-	-	46
SUGR-10.18	-	-	-	-	-	-	-
Фьючерсный контракт на серебро
SILV-9.18	16,52	+0,18%	16,56	16,45	32 265	1 429	205 318
SILV-12.18	16,62	-	16,63	16,6	7	3	804
SILV-3.19	-	-	-	-	-	-	120
SILV-6.19	-	-	-	-	-	-	-

www.moex.com

Поставочные фьючерсы — Московская Биржа