Индексы Московской биржи. Индексы московской биржи
Индексы — Московская Биржа
{{last_values_text}} {{fieldValueFormat(secId, currentValueTable.headerTimeFieldId)}}
{{last_values_text}}{{fieldValueFormat(secId, historyValueTable.headerTimeFieldId,historyValueTable.headerTimeFieldType)}}
| {{field.title}} | {{fieldValueFormat(secId,field.fieldId, field.type, field.valuePrefix)}} |
| {{currentValueTable.headerTitle}} | ||
| {{fieldValueFormat(secId, currentValueTable.headerFieldId, currentValueTable.headerFieldType, currentValueTable.headerValuePrefix)}} | ||
| {{field.title}} | {{fieldValueFormat(secId,field.fieldId, field.type, field.valuePrefix)}} | |
| {{closedValueTable.headerTitle}} | ||
| {{fieldValueFormat(secId, closedValueTable.headerFieldId, closedValueTable.headerFieldType, closedValueTable.headerValuePrefix)}} | ||
| {{field.title}} | {{fieldValueFormat(secId,field.fieldId, field.type, field.valuePrefix)}} | |
Лидеры роста
| {{$index+1}} | {{fieldLeaderValueFormat(field, item, field.valuePrefix)}} |
Лидеры снижения
| {{$index+1}} | {{fieldLeaderValueFormat(field, item, field.valuePrefix)}} |
www.moex.com
| Наименование индекса | Индекс ММВБ широкого рынка | Индекс РТС широкого рынка |
| Код индекса | MICEXBMI | RUBMI |
| Код Bloomberg | MICEXBMI | RUBMI |
| Код Reuters | .MICEXBMI | .RUBMI |
| Код ISIN | RU000A0JUK19 | RU000A0JUK27 |
| Тип индекса | Взвешенный по капитализации с учетом free - float | |
| Количество акций в списке | Переменно, по состоянию на 1 ноября 2017г. составляет | |
| Периодичность публикации Индекса | Каждые 15 секунд | |
| Время расчета (Московское время) | с 10:00 до 18:50 | |
| Индекс открытия | Первое значение индекса за торговую сессию | |
| Индекс закрытия | Последнее значение индекса за торговую сессию | |
| Начало расчета | 30 декабря 2011г. | 30 декабря 2011г. |
| Начальное значение | 1000 | 1000 |
| Начальная капитализация | 5 714 921 368 642,70 руб. | $178 017 187 340,90 |
| Начальное значение коэфициента D | 5 714 921 368,6427 | 178 017 187,3409 |
| Коэффициент D (Делитель) | 6 765 235 224,2359 дата последнего обновления 22.06.2018 | 210 741 850,3884 дата последнего обновления 22.06.2018 |
| Ограничение на вес в индексе акций одного эмитента | 15% | |
| Список акций для расчета индекса | http://fs.moex.com/files/12122 | |
| Сроки изменения списка индекса | Третья пятница марта, июня, сентября и декабря | |
| Методика расчета | http://fs.moex.com/files/4017 | |
| Факты и цифры | http://moex.com/a2661 | |
| Исторические значения | http://moex.com/ru/index/archive-data.aspx | |
| Контакты | ||
www.moex.com
| 1 | YNDX | Яндекс Н.В., акции иностранного эмитента | 292 431 655 | 95% | 0,047506 | 15,00% |
| 2 | MGNT | ПАО "Магнит", ао | 101 911 355 | 67% | 0,0785282 | 15,00% |
| 3 | FIVE | Икс 5 Ритейл Груп Н.В.и, ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР — The Bank of New York Mellon Corporation) | 271 572 872 | 41% | 0,1361319 | 15,00% |
| 4 | DSKY | ПАО "Детский мир", ао | 739 000 000 | 34% | 1 | 13,07% |
| 5 | AGRO | РОС АГРО ПЛС, ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР —The Bank of New York Mellon Corporation) | 136 666 665 | 21% | 1 | 11,23% |
| 6 | MVID | ПАО "М.видео", ао | 179 768 227 | 27% | 1 | 10,83% |
| 7 | LNTA | Лента Лтд., ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР — Deutsche Bank Luxembourg S.A.) | 487 084 815 | 58% | 0,12 | 6,52% |
| 8 | AVAZ | ПАО "АВТОВАЗ", ао | 4 726 988 118 | 7% | 1 | 2,12% |
| 9 | AVAZP | ПАО "АВТОВАЗ", ап | 461 764 300 | 52% | 1 | 1,51% |
| 10 | PRTK | ПАО "ПРОТЕК", ао | 527 142 857 | 12% | 1 | 3,00% |
| 11 | SVAV | ПАО "СОЛЛЕРС", ао | 34 270 159 | 32% | 1 | 2,76% |
| 12 | OBUV | ПАО "ОР", ао | 113 056 000 | 39% | 1 | 2,65% |
| 13 | AQUA | ПАО "Русская Аквакультура", ао | 87 876 649 | 8% | 1 | 0,78% |
| 14 | APTK | ПАО "Аптечная сеть 36,6", ао | 2 330 647 246 | 6% | 1 | 0,53% |
www.moex.com
Что такое фондовые индексы московской биржи, база расчета
Наверное, каждый, кто хотя бы раз совершал сделку купли или продажи акций на Московской бирже, слышал про индексы ММВБ и РТС, а также о том, насколько большую роль имеет для трейдинга изменение их динамики. Эти индексы по праву считаются барометрами рынка акций России: если они находятся в восходящей динамике – это может дать толчок вверх достаточно широкому перечню акций, а если в нисходящей – то наоборот.
Но на Московской бирже торгуются не только акции, но, например, еще и облигации, в том числе и ОФЗ, а также большое количество других торговых инструментов. И они тоже нуждаются в своих «барометрах», которые бы показывали общее состояние рынка. Такие индексы тоже существуют и рассчитываются Московской биржей. Суммарно Московская биржа рассчитывает 121 индекс, причем некоторые из них рассчитываются еще и по нескольким методикам (например, индексы рынка облигаций рассчитываются ценовым методом и методом совокупного дохода). Естественно, такое количество индексов должно иметь свою классификацию, о которой, собственно, и пойдет речь в этой статье.
Общая характеристика индексов Московской биржи
Московская биржа рассчитывает индексы по целому перечню активов. Наиболее известны основные индексы акций Московской биржи – ММВБ и РТС. Но для акций рассчитываются и другие индексы (всего 21), многие из которых рассчитываются как в рублях, так и в долларах США.
Также Московская биржа рассчитывает индексы облигаций (всего 66), большинство из которых рассчитываются как по изменению их номинальной стоимости, так и с учетом реинвестирования получаемого купонного дохода (методом совокупного дохода).
Московская биржа также рассчитывает индексы пенсионных накоплений, так как деньги различных фондов (в том числе и пенсионного) вкладываются в биржевые инструменты. Существует три таких индекса – консервативный, сбалансированный и агрессивный. А также два индекса волатильности, основанных на ценах опционов на фьючерс на индекс РТС.
Помимо традиционных фондового, срочного и валютного рынка, на Московской бирже представлен и денежный рынок (рынок процентных ставок). Он тоже имеет свои 14 индексов, характеризующих сделки РЕПО с различными сроками и акциями из базы расчета основных индексов Московской биржи – ММВБ и РТС, и с облигациями из ломбардного списка Банка России.
Также на Московской бирже рассчитываются два индекса государственного сектора: с государственным участием (где государство имеет свою долю) и с регулируемой государством деятельностью (индекс компаний естественных монополий по решению Федеральной антимонопольной службы).
Рис. 1. Индексы Московской биржи
Индексы акций
Индексы акций можно разделить на несколько групп:
• основные индексы рынка акций, в которые входят индексы ММВБ и РТС (рублевый и долларовый индексы с одинаковой базой расчета (индексной корзиной) из 50 бумаг компаний с максимальной капитализацией), • индекс «голубых фишек» (расчет индекса производится из акций 15 наиболее ликвидных компаний рынка акций, рассчитывается в рублях), • индекс «второго эшелона» (рассчитывается на основе следующих 50 компаний по капитализации после компаний, акции которых входят в корзину индексов ММВБ и РТС как в рублях, так и в долларах США),• индекс широкого рынка (состоит из 100 бумаг индексов ММВБ и РТС и индекса «второго эшелона», рассчитывается как в рублях, так и в долларах США).
Помимо основных индексов акций, выделяют еще девять отраслевых индексов, рассчитываемых как в рублях, так и в долларах США – это индексы нефти и газа, электроэнергетики, телекоммуникаций, металлов и добычи, машиностроения, банков и финансов, потребительских товаров и торговли, химического производства и транспорта. Каждый из них включает в свою корзину акции компаний соответствующей отрасли. Эти индексы достаточно интересны с точки зрения понимания приоритетов развития экономики, и их наблюдение подсказывает трейдеру направление «миграции денежных средств» из отрасли в отрасль для определения фаворитов и аутсайдеров рынка.
Помимо основных и отраслевых индексов, в группу индексов акций также входят 4 тематических индекса, а именно:
• Индекс «ММВБ 10» – рублевый индекс с базой расчета из 10 акций наиболее капитализированных и ликвидных компаний. Этот индекс наиболее быстро реагирует на изменение их цен, так как пересчитывается при совершении каждой сделки по акциям из базы расчета.• Индекс компаний средней и малой капитализации – рассчитывается по ликвидным бумагам малой капитализации из базы индекса широкого рынка. Ограничения: доля бумаги в индексе широкого рынка не должна быть ниже 0,3%, а в отрасли – не более 20%, индексная корзина включает в себя 31 акцию, а расчет производится как в рублях, так и в долларах США.• Индекс «ММВБ-инновации» – рублевый индекс, рассчитываемый по 14 акциям компаний, допущенным к торгам в секторе «Рынок инноваций и инвестиций».• Региональный индекс «ММВБ Сибирь» – рублевый индекс, рассчитываемый по 7 ликвидным акциям компаний, экономическая деятельность которых сосредоточена в основном в Сибири.
Рис. 2. Индексы акций Московской биржи
Индексы облигаций
Наибольшее количество индексов – 33 – содержит группа индексов облигаций, каждый из которых рассчитывается как методом чистого ценового изменения, так и с учетом реинвестирования купонных платежей – методом совокупного дохода. Эта группа индексов имеет обширную сегментацию, в которой происходит разделение индексов по эмитенту на индексы государственных, корпоративных и муниципальных облигаций. Каждый из этих индексов имеет структуру дополнительных индексов – как по сроку дюрации (срок, когда вложенная в бумагу сумма вернется назад инвестору с учетом поступающих платежей) и по надежности, характеризуемой кредитным рейтингом и уровнем котировального листа. Также в данной группе представлен композитный индекс облигаций, который является барометром данного рынка и рассчитывается по 91 бумаге, в число которых входят и ОФЗ, и субфедеральные, и муниципальные, и корпоративные бумаги. Этот индекс также рассчитывается как методом чистых цен, так и методом совокупного дохода.
Рис. 3. Индексы облигаций Московской биржи
Стоит отметить, что на сайте Московской биржи по каждому из рассчитываемых индексов можно посмотреть как общую информацию, включающую график, методику расчета и валюту получаемого значения, так и базу расчета. Базы расчетов индексов подвергаются ежеквартальному пересмотру, в ходе которого доли бумаг в индексах могут быть изменены.
Рис. 4. Описание индекса ММВБ на сайте Московской биржи
Вывод
Понимание общей структуры индексов помогает определить, куда направляются денежные потоки крупных участников торгов и, соответственно, выявить наиболее перспективные объекты для инвестирования. Умение видеть рыночную ситуацию комплексно является необходимым качеством для каждого успешного инвестора.
Чтобы изучить все нюансы работы с фондовыми индексами Московской биржи и научиться зарабатывать на изменении их динамики, регистрируйтесь на портале «Открытие Брокер». У нас много полезных материалов, которые точно пригодятся в обучении!
17.03.2017www.opentrainer.ru
