Обзор финансовых результатов. Московская биржа годовой отчет 2016
Приоритетные направления деятельности 2015–2020 – Стратегический отчет – Годовой отчет ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» за 2017 г.
Основные положения и цели стратегии 2015–2020 годов
Существенно увеличить выручку от классических инфраструктурных биржевых сервисов и создать новые биржевые рынки
Основные направления
- Рыночные данные и информационные сервисы
- Технологические сервисы
- Индексы
- Листинг
- Клиринг OTC-деривативов
- Биржевая торговля стандартизируемыми биржевыми товарами
Реализованные проекты 2017 года
- Начались торги по валютному фиксингу
- Создан Сектор Роста для содействия привлечению инвестиций компаниями малой и средней капитализации
- Начались торги недельными опционами на фьючерсы на курс «доллар США – российский рубль» и индекс РТС
- Стартовали торги сахаром и свопами на зерно
- Изменена методика расчета индексов, повышающая требования к ликвидности ценных бумаг и позволяющая перейти к переменному числу акций в базе расчета
Повысить операционную эффективность и оптимизировать бизнес-процессы Группы
Основные направления
- Совершенствование корпоративной культуры
- Оптимизация и гармонизация бизнес-процессов
- Повышение уровня клиентского сервиса
- Реализация программы оптимизации расходов
- Оптимизация структуры тарифов
Реализованные проекты 2017 года
- Рейсовая регистрация клиентов введена на всех рынках
- Расширен функционал «Личного кабинета участника», позволяющий перейти на безбумажную технологию предоставления документов
- На срочном рынке завершена тарифная реформа, выравнивающая тарифы между рынками Биржи
- Разработана корпоративная модель компетенций, которая способствует достижению бизнес-результатов
- Усовершенствована годовая программа признания достижений сотрудников «Создавая будущее»
Завершить модернизацию ключевых элементов инфраструктуры российского финансового рынка в соответствии с развивающимися международными стандартами
Основные направления
- Приведение локальных практик взаимодействия на финансовых рынках в соответствие с международными стандартами в ключевых аспектах, важных для иностранных инвесторов
- Развитие продуктовой линейки НРД
- Оптимизация интерфейсов для участников и инвесторов в соответствии с лучшими мировыми практиками
- Участие Группы в повышении уровня корпоративного управления в российских компаниях
Реализованные проекты 2017 года
- Глобальный индекс-провайдер MSCI начал расчет индексов с использованием цен аукциона закрытия Биржи
- На валютном и фондовом рынках клиентам участников торгов предоставлен спонсируемый доступ (Sponsored Market Access – SMA)
- Завершилась реформа листинга, существенно повысившая качество корпоративного управления публичных российских компаний
- Разработан сервис электронного голосования e-voting, позволяющий владельцам ценных бумаг дистанционно участвовать в собраниях акционеров
- Ценовой центр НРД получил аккредитацию Банка России
Развить локальную базу инвесторов и способствовать росту ликвидности российских финансовых рынков
Основные направления
- Поддержка регулятора при проведении реформ
- Развитие локальной базы инвесторов
- Развитие рынка облигаций («бондизация»)
- Кастомизация линейки инструментов рынка репо и производных финансовых инструментов
- Привлечение размещений на Биржу
- Реализация программ защиты ликвидности
Реализованные проекты 2017 года
- Прямой допуск корпораций на денежный и валютный рынки. К концу 2017 года число корпораций на денежном рынке составило 34 компании, на валютном – 20 компаний
- Упрощение эмиссии облигаций
- Появился новый вид облигаций – облигации для населения
- Увеличены до года сроки репо с КСУ и депозитов с ЦК
- Появилась возможность инвестирования средств НПФ в акции эмитентов РИИ-Прайм
- Проведено порядка 400 мероприятий для розничных инвесторов, конкурсы «Инвест Триал» и «Лучший частный инвестор», масштабное городское мероприятие «Ярмарка биржевых и финансовых услуг FINFAIR»
- Создан интернет-портал «Маркетплейс»: place.moex.com для начинающих инвесторов
- Проведены Биржевые форумы в Москве, Нью-Йорке, Лондоне и Шанхае
Создать современную комплексную систему управления риском, пулом обеспечения и расчетами, объединяющую все рынки Группы
Основные направления
- Совершенствование и унификация системы риск-менеджмента на всех рынках
- Создание единого клирингового и расчетного пула для всех рынков
- Создание единого пула обеспечения и новых сервисов управления обеспечением
- Создание новых трехсторонних посттрейдинговых сервисов
Реализованные проекты 2017 года
Реализован первый этап проекта «Единый пул обеспечения», включающий технологию единого счета, в рамках которой участники получили новые возможности:
- Замена денежных средств в обеспечении на ценные бумаги на валютном и срочном рынках
- Управление обеспечением между рынками
- Унификация временных регламентов проведения клиринга и расчетов
- Неттирование рублевых расчетов на разных рынках
report2017.moex.com
Обзор финансовых результатов – Обзор результатов – Годовой отчет ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» за 2017 г.
В 2017 году Биржа заработала рекордный комиссионный доход благодаря успешному выполнению стратегии по запуску новых услуг и инструментов, а также по привлечению новых категорий участников. При этом доля комиссионного дохода в операционном доходе Биржи стабильно росла в течение года, достигнув 60 % в последнем квартале, а по итогам года превысила 55 %, что является максимальным значением за публичную историю Биржи. Снижение рыночных ставок ожидаемо привело к уменьшению процентного дохода.
Биржа продолжила реализацию политики строгого контроля над расходами, рост которых в 2017 году был обусловлен отчислениями на амортизацию в результате реализации в 2016 году программ капиталовложений, связанных с переездом Биржи в новый центр обработки данных и мерами по повышению устойчивости работы ИТ-систем.
В результате изменений, произошедших в структуре доходов и расходов, соотношение денежных операционных расходов с комиссионным доходом продолжило снижаться. Это свидетельствует о том, что рост комиссионного дохода был достигнут благодаря повышению эффективности деятельности, а не за счет роста расходов.
Операционные доходы за 2017 год уменьшились на 11,5 %. Прибыль до вычета налога на прибыль и амортизационных расходов (EBITDA) снизилась на 16,5 % в сравнении с 2016 годом, а рентабельность по EBITDA сохранилась на высоком уровне в 72,8 %. Чистая прибыль сократилась на 19,6 % по сравнению с 2016 годом. Базовая прибыль на акцию за 2017 год составила 9,02 рубля.
Биржа успешно реализует стратегию наращивания комиссионного дохода. В 2017 году компания добилась рекордных результатов в истории по множеству направлений. Это результат упорной работы, которую мы выполняем с особенным вниманием к затратам. В 2018 году мы продолжим работу над ростом бизнеса за счет развития существующих продуктов и реализации новых проектов.
Максим Лапин, финансовый директор
Ключевые финансовые показатели в 2013–2017 годах, млн рублей| Операционные доходы | 24 606,0 | 30 394,0 | 45 990,0 | 43 567,2 | 38 538,9 | –11,5 % |
| Комиссионные доходы | 12 792,1 | 15 586,0 | 17 784,0 | 19 797,6 | 21 207,6 | 7,1 % |
| Процентные и прочие финансовые доходы | 11 754,9 | 14 279,4 | 28 084,9 | 23 695,0 | 17 285,3 | –27,1 % |
| Прочие операционные доходы | 58,9 | 528,7 | 121,1 | 74,6 | 46,0 | –38,3 % |
| Операционные расходы | 9 857,0 | 10 373,3 | 11 271,9 | 12 259,4 | 13 431,8 | 9,6 % |
| EBITDA | 16 393,1 | 21 616,1 | 36 519,0 | 33 602,1 | 28 059,6 | –16,5 % |
| Рентабельность по EBITDA, % | 66,6 | 71,1 | 79,4 | 77,1 | 72,8 | –4,3 п. п. |
| Операционная прибыль | 14 749,0 | 20 020,8 | 34 718,1 | 31 307,8 | 25 107,1 | –19,8 % |
| Чистая прибыль | 11 581,7 | 15 993,2 | 27 852,1 | 25 182,6 | 20 255,2 | –19,6 % |
| Базовая прибыль на акцию, рубли | 5,2 | 7,2 | 12,5 | 11,2 | 9,0 | –19,6 % |
Финансовые показатели за 2017 год
Комиссионные доходы
В 2017 году практически все рынки Биржи показали рост комиссий. Доля денежного рынка в комиссионных доходах выросла с 24 % в 2016 году до 27 % в 2017 году. Доля расчетно-депозитарных услуг в общих комиссиях выросла с 18 до 20 %. При этом степень диверсификации комиссионного дохода осталась высокой. Уменьшение комиссионного дохода зафиксировано только на валютном и срочном рынках на фоне снижения волатильности.
Состав и изменение комиссионного дохода, млн рублей Структура комиссионного дохода в 2016–2017 годах, %Фондовый рынок
Объем торгов на рынке акций в 2017 году составил 9,19 трлн рублей по сравнению с 9,28 трлн рублей в 2016 году. Комиссионные доходы рынка акций в 2017 году выросли на 1,3 %, до 1,61 млрд рублей.
Объем торгов облигациями увеличился на 25,3 % по сравнению с 2016 годом до 16,56 трлн рублей. Объем торгов с учетом однодневных облигаций составил 26,23 трлн рублей (рост на 79,4 %). Рост объемов был достигнут за счет благоприятной макроэкономической среды (снижение процентных ставок положительно сказалось на объеме размещенных облигаций) и инициатив Биржи по упрощению доступа к рынку. Комиссионные доходы рынка облигаций выросли на 33,7 % и составили 1,98 млрд рублей.
Доходы от услуг листинга и прочих сервисов фондового рынка снизились на 5,5 %, до 392,3 млн рублей из-за сокращения числа размещений облигаций при одновременном увеличении среднего объема выпуска.
Валютный рынок
Общий объем торгов на валютном рынке вырос на 5,4 % по сравнению с показателями 2016 года и составил 347,67 трлн рублей. При этом объемы спот-торгов снизились на 26,9 % на фоне низкой волатильности рубля. Объемы торгов свопами и форвардами увеличились на 20,9 % и составили 269,29 трлн рублей, или 77,5 % от общего оборота валютного рынка. Комиссионные доходы валютного рынка сократились на 11,9 %, до 3,83 млрд рублей в силу того, что эффективная комиссия по инструментам своп ниже, чем на спот-инструментах.
Денежный рынок
Общий объем торгов на денежном рынке продолжил расти и достиг наибольшего значения за всю его историю – 377,14 трлн рублей (рост на 13,3 % по сравнению с 2016 годом). Комиссионные доходы денежного рынка увеличились на 16,8 % и составили рекордные 5,65 млрд рублей.
Срочный рынок
Объем торгов на срочном рынке снизился на 26,7 %, до 84,5 трлн рублей, за счет низкой волатильности валют и индексов, которые являются базовыми активами наиболее популярных инструментов срочного рынка. В то же время объем торгов в секции товарных фьючерсов три года подряд показывал рост и в 2017 году увеличился на 6,9 %, до 16,28 трлн рублей. Объем торгов опционами также продемонстрировал положительную динамику и вырос на 18,9 %. Интерес участников сместился в сторону продуктов с более высокой комиссией (товарные фьючерсы и опционы), что оказало позитивное влияние на совокупный комиссионный доход срочного рынка, который снизился всего на 2,0 %, до 2,01 млрд рублей.
Расчетно-депозитарные услуги
Комиссионные доходы от депозитарной деятельности и клиринговых услуг выросли на 17,4 % и составили 4,18 млрд рублей. Рост был обусловлен увеличением комиссионного дохода от активов, принятых на обслуживание (средний объем таких активов в 2017 году увеличился на 11,1 %, до 36,8 трлн рублей).
Прочие комиссии
Сумма прочих комиссий увеличилась на 2,4 % по сравнению с 2016 годом и составила 1,55 млрд рублей. Основным фактором роста стали доходы от реализации информационных услуг (рост на 2,4 %, до 769,7 млн рублей). Доход от реализации программного обеспечения и технических услуг составил 630,7 млн рублей (снижение на 0,9 %). Прочий комиссионный доход увеличился на 19,4 %, до 149,3 млн рублей.
Процентные и прочие финансовые доходы
Процентные и прочие финансовые доходыСумма процентного и прочего финансового дохода, процентных расходов, чистого дохода / (убытка) по финансовым активам, доступным для продажи, и доходов от курсовых разниц за вычетом расходов. в 2017 году составили 17,29 млрд рублей (уменьшение на 27,1 %) за счет снижения рублевых процентных ставок и объемов средств, доступных для инвестирования. Средний размер инвестиционного портфеля в 2017 году составил 748,59 млрд рублей (в 2016 году – 904,86 млрд рублей).
Расходы
Операционные расходы Биржи в 2017 году повысились на 9,6 % и составили 13,43 млрд рублей. Административные и прочие расходы увеличились на 15,3 % и составили 7,28 млрд рублей, в основном за счет роста расходов на амортизацию имущества и нематериальных активов и техническое обслуживание на 24,9 %, до 4,07 млрд рублей, под влиянием значительных капиталовложений 2016 года. Рост административных расходов за исключением расходов на амортизацию и техническое обслуживание составил 5,1 %. Расходы на персонал увеличились на 3,5 % и составили 6,15 млрд рублей.
Состав и изменение расходов, млн рублей| Административные и иные расходы | 6 312,3 | 7 278,9 | 966,6 | 15,3 % |
| Амортизация основных средств | 1 032,2 | 1 464,3 | 432,1 | 41,9 % |
| Амортизация нематериальных активов | 1 262,1 | 1 488,2 | 226,1 | 17,9 % |
| Техническое обслуживание основных средств и нематериальных активов | 966,0 | 1 120,1 | 154,1 | 16,0 % |
| Профессиональные услуги | 317,5 | 426,3 | 108,8 | 34,3 % |
| Налоги (кроме налога на прибыль) | 476,1 | 540,0 | 63,9 | 13,4 % |
| Комиссии, уплаченные маркетмейкерам | 477,1 | 522,2 | 45,1 | 9,5 % |
| Прочие административные и иные расходы | 280,5 | 308,5 | 28,0 | 10,0 % |
| Услуги регистраторов и иностранных депозитариев | 273,6 | 292,2 | 18,6 | 6,8 % |
| Аренда основных средств | 479,8 | 475,3 | –4,5 | –0,9 % |
| Коммуникационные услуги | 132,8 | 123,3 | –9,5 | –7,2 % |
| Информационные услуги | 207,2 | 187,7 | –19,5 | –9,4 % |
| Расходы на рекламу | 407,4 | 330,8 | –76,6 | –18,8 % |
| Расходы на персонал | 5 947,1 | 6 152,9 | 205,8 | 3,5 % |
| Краткосрочные вознаграждения, кроме договоров на приобретение долевых инструментов | 4 794,4 | 4 932,7 | 138,3 | 2,9 % |
| Налоги на фонд оплаты труда | 897,4 | 952,3 | 54,9 | 6,1 % |
| Расходы по договорам на приобретение долевых инструментов | 255,3 | 242,2 | –13,1 | –5,1 % |
| Расходы по договорам на приобретение долевых инструментов с погашением денежными средствами | – | 25,7 | 25,7 | nm |
Объем капитальных затрат
Капитальные затраты в 2017 году составили 1,94 млрд рублей, которые в основном были направлены на разработку и совершенствование программного обеспечения, а также на приобретение оборудования и программного обеспечения.
Собственные средства
Размер собственных средств БиржиСобственные средства определяются как сумма денежных средств и их эквивалентов, средств в финансовых организациях, инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, и финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за вычетом средств участников торгов, кредиторской задолженности по выплатам владельцам ценных бумаг и расчетов по маржинальным взносам по сделкам обратного репо. по итогам 2017 года составил 82,65 млрд рублей. По состоянию на 31 декабря 2017 года Биржа не имела долговых обязательств.
report2017.moex.com
Информационные технологии – Обзор результатов – Годовой отчет ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» за 2017 г.
Инвестиции в модернизацию и развитие торгово-клиринговых платформ привели к существенному увеличению их производительности (до 50 %) и самым высоким показателям надежности. Построенная новая информационная архитектура Биржи позволяет реализовывать инновационные бизнес-приложения и сервисы, что создает дополнительные возможности для клиентов.
Сергей Поляков управляющий директорпо информационным технологиям
В 2017 году Биржа продолжила работу по усовершенствованию базовых технологий и инфраструктуры.
В частности, завершена вторая фаза модернизации торгово-клирингового комплекса, реализуемого на модулярных масштабируемых технологиях. Технологические платформы Биржи – ASTS (фондовый и валютный рынки) и SPECTRA (срочный рынок) – показывают параметры производительности в 1,5–2 раза выше, чем в 2016 году, что соответствует мировому уровню (до 100 тыс. сообщений в секунду). Модульность и упрощение компонентов повысили надежность систем, что позволило Бирже закончить 2017 год с рекордным показателем доступности – 99,99 %.
Также создана модулярная, экономичная платформа хранения и использования больших данных (big data), построенная на технологиях Hadoop. Платформа уже используется в бизнес-проектах.
Дальнейшее развитие получила общебиржевая интеграционная технология EIF, которая позволила реализовать проект «Единый пул обеспечения». EIF DataGrid использует технологию Apache Ignite, которая, как и Hadoop, является технологией свободного пользования и не зависит от вендоров и лицензионных платежей.
Кроме того, в 2017 году на основе технологии свободного пользования завершены испытания альтернативных баз данных, способных заменить дорогостоящие коммерческие продукты для ряда приложений. Переход на их расширенное использование планируется в 2018–2019 годах.
В рамках развития веб-платформы создана и развернута технология Single Sign-on, позволяющая клиентам использовать единый логин и единый процесс аутентификации для доступа ко всем веб-сервисам.
В первом квартале 2017 года завершился процесс переноса оборудования клиентов Биржи в современный высокотехнологичный центр обработки данных (ЦОД) Dataspace уровня Tier III, где расположена зона коллокации Биржи. Зона коллокации обеспечивает самый высокий уровень надежности, доступности и безопасности подключения клиентов, заинтересованных в высокочастотной торговле на рынках Биржи. Кроме того, окончены успешные испытания твердотельных накопителей данных нового поколения, начало эксплуатации которых намечено на 2018 год.
report2017.moex.com
Валютный – Рынки – Обзор результатов – Годовой отчет ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» за 2017 г.
Биржа является старейшей в России организованной площадкой, на которой с 1992 года проводятся торги иностранной валютой. Биржевой валютный рынок является центром ликвидности по операциям с российским рублем и важнейшим сегментом национальной финансовой системы. В 2017 году доля Биржи в общем объеме конверсионных операций «доллар США – российский рубль» на российском валютном рынке составила 65 %, в сегменте «евро – российский рубль» – 72 %.
Объемы торгов
Объемы торгов на валютном рынке, млрд рублей Валютные пары, млрд рублейОбъем торгов на валютном рынке Биржи в 2017 году вырос на 5 % по сравнению с 2016 годом, составив 347,7 трлн рублей. Среднедневной объем торгов вырос на 23 %, до 23,7 млрд долларов США.
Доля конверсионных операций в 2017 году сократилась с 32 до 23 %, сделок своп – выросла с 68 до 77 %. Снижение объемов и доли конверсионных операций связано с уменьшением волатильности курса доллара США к российскому рублю. Кроме того, снижение ключевой ставки Банка России с 10,00 до 7,75 % в течение года несколько снизило приток средств международных инвесторов в российские рублевые долговые инструменты и, соответственно, спрос с их стороны на конверсионные операции.
На конец 2017 года количество участников торгов валютного рынка Биржи составляло 454, из которых 374 – банки, 60 – профессиональные участники рынка ценных бумаг (брокеры и управляющие компании), 20 – новая категория участников торгов, крупные нефинансовые компании. Сокращение числа банков – участников торгов (с 407 в 2016 году) в течение года связано с консолидацией российского банковского сектора.
Расширение клиентской базы
Валютный рынок Биржи на протяжении первых 20 лет оставался исключительно межбанковским. Участниками торгов являлись российские кредитные организации (включая дочерние структуры иностранных банков).
В 2012 году началась трансформация бизнес-модели Биржи, в рамках которой была реализована технология клиентского доступа к торгам. Участниками валютного рынка, наряду с банками, стали брокеры, а через них – конечные клиенты: российские физические и юридические лица, а также нерезиденты.
65 %
доля Биржи в общем объеме конверсионных операций по паре «доллар США – российский рубль»Развитие клиентского доступа позволило нарастить не только ликвидность биржевого валютного рынка, но и долю Биржи в общем внутрироссийском объеме конверсионных операций с рублем, которая за пять лет возросла с 30 до 65 % по валютной паре «доллар США – российский рубль».
В 2017 году очередным важным шагом по расширению клиентской базы стало предоставление прямого доступа на биржевой валютный рынок российским юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями или профессиональными участниками рынка ценных бумаг. По итогам 2017 года участниками торгов стали 20 компаний, их оборот составил 265 млрд рублей (4,6 млрд долларов США).
Предоставление российским компаниям прямого доступа к валютным торгам способствует росту ликвидности рынка, а самим корпорациям позволяет снизить издержки, риски и повысить прозрачность при проведении конверсионных операций.
Привлечение международных инвесторов
В 2017 году продолжились развитие сервисов и реализация проектов по расширению возможностей нерезидентов на биржевом рынке: Direct Market Access (DMA), Sponsored Market Access (SMA), разделение статусов «участник торгов» и «участник клиринга» и предоставление клирингового членства нерезидентам – International Clearing Membership (ICM).
На конец 2017 года на валютном рынке Биржи зарегистрировано 10,6 тыс. клиентов-нерезидентов более чем из 100 стран мира. Доля операций международных инвесторов в обороте спот в 2017 году составила около 40 %. Оборот операций нерезидентов по схеме SMA/ICM составил около 10 трлн рублей.
В декабре 2017 года в результате запуска торгового линка клиенты Thomson Reuters получили доступ к агрегированным котировкам валютного рынка Биржи через терминал FX Trading. Пользователи получили возможность видеть на одном экране цены Биржи, цены в Thomson Reuters Matching Orderbook, потоковые цены от банков-контрагентов, а также заключать сделки по лучшим ценам.
Повышение ликвидности
Наряду с расширением клиентской базы росту объемов торгов способствует планомерная работа Биржи по стимулированию ликвидности и улучшению качества биржевой книги заявок.
В мае 2017 года снижен минимальный лот видимой части айсберг-заявки (лимитированная заявка со скрытым объемом валюты) с 5 до 1 млн долларов США, что расширило круг участников, выставляющих крупные заявки. В результате доля сделок из айсберг-заявок выросла с 7 до 15 %.
В июне 2017 года стартовала программа поддержки ликвидности по самому популярному инструменту валютного рынка – «доллар США – российский рубль» с расчетами «завтра». В результате действия программы, к которой подключились 12 маркетмейкеров, достигнуто сужение спреда котировок (на 0,2 копейки, до 1,4 копейки на объем 1 млн долларов США, и на 1 копейку, до 2,6 копейки на объем 5 млн долларов США) и увеличение среднего размера сделки (на 10 лотов, до 105 лотов).
В декабре 2017 года с 17:00 до 18:00 продлено время окончания торгов по инструментам «доллар США – российский рубль» с расчетами «сегодня», снижены тарифы по всем «длинным» инструментам (с расчетами более недели), уменьшен шаг цены по спот-инструментам «евро – доллар США», а также запущен новый тип заявки – заявка со средневзвешенной ценой.
Мы успешно реализуем стратегию по расширению спектра торгуемых инструментов, повышению их ликвидности и предоставлению доступа к ним максимальному кругу клиентов с минимальным уровнем риска и издержек. Появляются новые деривативы, развиваются инструменты валютного рынка и репо, расширяется участие глобальных игроков. Новые возможности проводить операции на всех рынках Биржи с единого счета и с единым обеспечением, а также внедрение кросс-маржирования при расчете требований к обеспечению повышают эффективность торговли на Бирже и создают условия для роста объемов торгов.
Игорь Марич, управляющий директорпо денежному и срочному рынкам
Расширение инструментария
В рамках развития продуктовой линейки Биржа предоставила участникам возможность заключения сделок по курсам валютных фиксингов «доллар США – российский рубль» и «евро – российский рубль» (сделки «фикс») , определяемых ежедневно в 12:30, с клирингом и расчетами через НКО НКЦ (АО).
Новый сервис предназначен для хеджирования валютного риска российскими и международными банками по ОТС-сделкам с беспоставочными валютными форвардами на российский рубль (non-deliverable forwards – NDF).
В сентябре 2017 года реализован первый этап проекта – мэтчинг в дату фиксинга (Т+0). В дальнейшем планируется реализовать возможность мэтчинга за день до даты фиксинга (T-1). По итогам 2017 года 18 участников заключили сделки по курсам валютных фиксингов на сумму 1,8 млрд долларов США (104 млрд рублей).
В декабре в результате реализации проекта «Единый пул обеспечения» у участников валютного рынка появилась возможность использовать единый счет, открытый на фондовом рынке, и единое обеспечение с фондовым рынком, включая ценные бумаги.
report2017.moex.com
| 2018 год | ||||
| Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность за первый квартал 2018 года по МСФО (русс.) (pdf, 1.7 Мб)Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность за первый квартал 2018 года по МСФО (англ.) (pdf, 1,6 Мб)Дата размещения на сайте — 18.05.2018 |  |
 |
 |
|
| 2017 год | ||||
| Консолидированная финансовая отчетность Группы "Московская Биржа" за 2017 год по МСФО (русс.) (pdf, 1.3 Мб)Консолидированная финансовая отчетность Группы "Московская Биржа" за 2017 год по МСФО (англ.) (pdf, 1,3 Мб)Дата размещения на сайте — 02.03.2018 Дата представления в Банк России — 06.03.2018 | |
|
|
|
| Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность за первые 9 месяцев 2017 года по МСФО (англ.) (pdf, 730 Кб)Дата размещения на сайте — 09.11.2017 | |
|
|
|
| Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность за первое полугодие 2017 года по МСФО (русс.) (pdf, 820 Кб)Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность за первое полугодие 2017 года по МСФО (англ.) (pdf, 780 Кб)Дата размещения на сайте — 09.08.2017 | |
|
|
|
| Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность за первый квартал 2017 года по МСФО (англ.) (pdf, 1 Mб)Дата размещения на сайте — 18.05.2017 | |
|
|
|
| 2016 год | ||||
| Консолидированная финансовая отчетность Группы "Московская Биржа" за 2016 год по МСФО (русс.) (pdf, 4 Мб)Консолидированная финансовая отчетность Группы "Московская Биржа" за 2016 год по МСФО (англ.) (pdf, 3 Мб)Дата размещения на сайте — 02.03.2017Дата представления в Банк России — 06.03.2017 | |
|
|
|
| Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность за первые 9 месяцев 2016 года по МСФО (англ.) (pdf, 685 Кб)Дата размещения на сайте — 09.11.2016 | |
|
|
|
| Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность за первое полугодие 2016 года по МСФО (русск.) (pdf, 759 Кб)Дата размещения на сайте — 04.08.2016 | |
|
|
|
| Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность за первый квартал 2016 года по МСФО (англ.) (pdf, 190 Кб)Дата размещения на сайте — 17.05.2016 | |
|
|
|
| 2015 год | ||||
| Консолидированная финансовая отчетность Группы "Московская Биржа" за 2015 год по МСФО (русс.) (pdf, 2 Мб)Консолидированная финансовая отчетность Группы "Московская Биржа" за 2015 год по МСФО (англ.) (pdf, 2 Мб)Дата размещения на сайте — 03.03.2016 Дата представления в Банк России — 09.03.2016 | |
|
|
|
| Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность за первые 9 месяцев 2015 года по МСФО (англ.)Дата размещения на сайте — 05.11.2015. | |
|
|
|
| Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность за первое полугодие 2015 года по МСФО (русск.) (pdf, 1,6 Mб)Дата размещения на сайте — 05.08.2015 | |
|
|
|
| Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность за первый квартал 2015 года по МСФО (англ.) (pdf, 774 Кб)Дата размещения на сайте — 14.05.2015 | |
|
|
|
| 2014 год | ||||
| Консолидированная финансовая отчетность
Группы "Московская Биржа" за 2014 год по МСФО (русс.) (pdf, 566 Кб) Консолидированная финансовая отчетность Группы "Московская Биржа" за 2014 год по МСФО (англ.) (pdf, 374 Кб)Дата представления в Банк России — 13.03.2015Дата размещения на сайте — 12.03.2015 |
|
|
|
|
| Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность за первые 9 месяцев 2014 года по МСФО (англ.) (pdf, 856 Кб)Дата размещения на сайте — 19.11.2014 | |
|
|
|
| Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность за первое полугодие 2014 года по МСФО (русск.) (pdf, 1 Mб)Дата размещения на сайте — 26.08.2014 | |
|
|
|
| Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность за первый квартал 2014 года по МСФО (англ.) (pdf, 774 Кб) | |
|
|
|
| 2013 год | ||||
| Консолидированная финансовая отчетность
Группы "Московская Биржа"
за 2013 год по МСФО (русс.) (zip, 781 Кб) Консолидированная финансовая отчетность Группы "Московская Биржа" за 2013 год по МСФО (англ.) (zip, 664 Кб)Дата размещения на сайте — 14.03.2014 Дата представления в Банк России — 18.03.2014 |
|
|||
www.moex.com
Товарный – Рынки – Обзор результатов – Годовой отчет ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» за 2017 г.
Группа с 2013 года развивает направление организованного поставочного товарного рынка, торги на котором представлены двумя категориями активов – драгоценными металлами и сельскохозяйственной продукцией. Рынок драгоценных металлов организован на платформе валютного рынка Биржи, рынок продукции сельского хозяйства – на базе Национальной товарной биржи (НТБ), входящей в Группу. Кроме того, НТБ с 2002 года принимает участие в проведении государственных товарных и закупочных интервенций на рынке зерна, являясь уполномоченной биржей Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Биржевая торговля сельхозпродукцией
Торговля сельхозпродукцией (зерном и сахаром) проходит на торгово-клиринговой платформе УРОЖАЙ, которая позволяет адаптировать функционал и спецификации к принятым в отрасли стандартам торговли и логистики и оперативно запускать торги широким спектром базовых активов. Технология предоставляет прямой доступ к торгам не только брокерам, но и партнерам и конечным клиентам.
Торги зерном стартовали на Бирже в декабре 2015 года. Первоначально проводилась биржевая торговля форвардными контрактами на пшеницу, в 2016 году к ним добавились контракты на кукурузу и ячмень.
В марте 2017 года началась торговля сахаром, предоставившая потребителям и производителям возможность страховать ценовые риски и более эффективно планировать свою деятельность, а также способствующая повышению прозрачности ценообразования на российском рынке сахара. Одновременно на товарном рынке реализован полный функционал: к поставочным форвардным контрактам на зерно добавились форварды на сахар, а также своп-контракты на зерно, предоставляющие участникам торгов и их клиентам возможность заимствования средств под обеспечение имеющегося товара.
За 2017 год обороты по свопам с зерном составили 5,2 млрд рублей, по форвардам с зерном – 8,5 тыс. т (55 млн рублей), по форвардам с сахаром – 8,5 тыс. т (227 млн рублей).
По состоянию на конец 2017 года участниками торгов являлись 9 брокеров, 5 агрохолдингов и более 130 клиентов.
Партнерами проекта по торговле агропродукцией выступают крупнейшие российские агрохолдинги, переработчики, зернотрейдеры и экспортеры. К концу 2017 года число базисов поставки – аккредитованных НКЦ товарных складов – составило 43 элеватора (пшеница, кукуруза, ячмень) и 9 сахарных складов в трех федеральных округах России.
В четвертом квартале 2017 года начал работу Аграрный подкомитет Биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы (ФАС), задачей которого является развитие биржевых товарных рынков в части аграрного сектора.
Рынок драгоценных металлов
Биржа с октября 2013 года осуществляет биржевую торговлю поставочными инструментами на золото и серебро. Торги драгоценными металлами реализованы на технической платформе валютного рынка с применением единой системы маржирования и управления рисками. НКЦ выступает в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации. Поставка металла осуществляется на счета участников клиринга, открытые в НКЦ в драгоценных металлах. Посттрейдинговые операции включают операции со слитками драгоценных металлов в хранилище НКЦ в Москве, а также возможность использования в качестве обеспечения драгоценных металлов, находящихся на счетах участников в банках-корреспондентах в Лондоне и Цюрихе.
По итогам 2017 года объем торгов на рынке драгоценных металлов по инструментам спот и своп составил 121,9 млрд рублей (по сравнению со 125,0 млрд рублей в 2016 году).
С ноября 2017 года Банк России начал активные операции на биржевых торгах, ежедневно выставляя заявки на покупку золота наряду с традиционной покупкой драгоценного металла на внебиржевом рынке. Участниками рынка являются 49 банков, в том числе Банк России, и 13 брокерских компаний.
Объемы торгов
Объемы торгов на товарном рынке, млрд рублейreport2017.moex.com
Инновации – Стратегический отчет – Годовой отчет ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» за 2017 г.
Основные приоритеты для «МБ Инновации» – развитие и поддержка следующих технологий, продуктов и сервисов:
- инновационные аналитические продукты;
- блокчейн-технологии в посттрейдинговых сервисах;
- инновационные сервисы для привлечения инвесторов на биржевые рынки;
- инновационные торговые решения.
В 2017 году направление по развитию инновационных технологий и сотрудничеству с финтех-стартапами было выделено в отдельную дочернюю компанию «МБ Инновации». Планируется, что в ближайшие четыре года Биржа инвестирует до 1,2 млрд рублей собственных средств в инновационные проекты.
«МБ Инновации» будет применять различные формы поддержки инноваций, в том числе: выдачу грантов на развитие технологий, покупку технологий, прямые инвестиции в капитал финтех-компаний, соинвестирование совместно с венчурными фондами.
В конце 2017 года запущена тестовая версия нового информационно-аналитического бюллетеня, который предназначен для российских и международных институциональных инвесторов и может стать дополнительным источником информации при анализе финансовых инструментов, торгуемых на Бирже. Новый продукт представляет собой аналитические отчеты, основанные на использовании методов статистического анализа данных о заявках и сделках. В 2018 году планируется его доработка с учетом пожеланий клиентов.
В 2017 году Группа протестировала возможные применения технологии блокчейн в области посттрейдинга. НРД завершил разработку расчетной платформы для выпуска облигаций с использованием технологии блокчейн. Осуществлены первые сделки по размещению коммерческих облигаций ПАО «Мегафон» и Райффайзенбанка. Также НРД создал систему электронного голосования e-voting для собраний владельцев облигаций на основе технологии блокчейн.
В рамках корпоративного акселератора проведен отбор из более чем 340 стартапов. Состоялся очередной форум «ИнвестТех», посвященный актуальным технологическим трендам на российском финансовом рынке. Биржа выступила партнером форума FINOPOLIS, организуемого Банком России. В конце 2017 года ПАО Московская Биржа вступило в Ассоциацию ФинТех, основной целью которой является развитие инфраструктурных проектов российского финансового рынка.
В НРД создан открытый API для платежей, предполагающий автоматическое оформление платежей участниками и направление платежа напрямую в НРД, минуя SWIFT. К данному каналу (API платежной системы) уже подключились несколько крупных клиентов.
report2017.moex.com
