Вопрос нуба по опционам практикующим на московской бирже трейдерам. Московская биржа отзывы трейдеров
Мой опыт торговли на фондовом и срочном рынке Мосбиржи
Всем привет! Мало кто меня знает и с кем я знаком. Но хотелось бы написать совет для ребят, которые уж больно часто пишут ну смартлабе свои слёзные истории о том, как они 6 лет торгуют и только что и делают, как сливают свой депозит снова и снова. Мой вам совет-остановитесь. Когда то 16 декабря 2014 года я пришёл к своему брокеру и открыл счёт. Если кто помнит, то именно в этот день доллар долетел до 80 руб., после чего пошёл откат до самого июня и если я не ошибаюсь до 47 рублей за бакс. Возможно это было самое лучшее время открывать те или иные позиции, но мой тогдашний финансовый советник не дал мне вообще никакой информации, даже то обучение за 7 тысяч, что я прошёл в БКС дало мне лишь скромное понимание о том, как пользоваться квиком и не более. После этого, я планомерно добавлял из своей зарплаты по 30%, что бы вы представляли в цифрах, то это примерно по 10000р. и так длилось на протяжение 2 лет. Я зарабатывал на стройке и тупо докидывал в свой счёт, что по итогу вышла цифра сопоставимая моему годовому доходу (примерно 350тыс.) Так вот, за два года я не заработал нихрена, но самое интересное началось позже, как раз перед дивидендной отсечкой я купил Сургут-преф в надежде на хорошее инвестирование по цене около 39 руб за акцию на всё депо, ну и как любой другой не опытный держал эту акцию и смотрел, как тает мой депозит, избавился я от них по 28, когда моё терпение уже совсем лопнуло. Далее, я перешёл на срочный рынок и так же нарвался на всем нелюбимы маржин-колл. Кстати, до сих пор помню те значения покупки SI61030 и закрыли меня чуть-чуть не дойдя 58000. От 350тысяч осталось чуть больше 60.Много уже написал, но теперь перейдём к главному. Только когда я начал думать своей тупой головой самостоятельно, что-то начало получаться, не слушайте тупых советов ваших брокеров и т.п. Если вы читаете чью то торговую рекомендацию, то семь раз подумайте, а соответствует ли она вашим взглядам? ведь человек написавший её может выскочить из позиции гораздо раньше, а вы так и будете сидеть и смотреть, как позиция идёт против вас. Вспоминаю слова Андрея Мурманска, когда у него спрашивали насчёт дальнейшего движения доллара, на что он очень сильно ругался матом.
Как вышел я из ситуации, я открыл ещё один счёт у другого брокера и по мере поступления прибыли я выводил её. гораздо легче торговать, когда ты уже знаешь, что твоих денег в рынке нет — это помогает сохранить трезвую голову, даже просадка по счёту в 10% уже не так болезненна, как если это твои кровные деньги, которые ты заработал на стройке горят. В общем, выводы делайте сами, не забывайте про стопы — это как я уже понял святое, жаль, что пришлось за это заплатить. НУ и профита всем желать я конечно не буду, а кто его достоин пусть зарабатывает :)
smart-lab.ru
Вопрос нуба по опционам практикующим на московской бирже трейдерам
Опишу сферического коня в вакууме который очень хочется поторговать, ввиду, как мне кажется, отсутствия незапланированного риска и того, что конь идеально подходит под моё понимание рынка (знаю где будет цена хотя бы на мгновенье, но не знаю как, то есть теряю на стопах):Пусть сейчас фьючерс на доллар рубль (Si) c исполнением в марте торгуется по 59500. Я считаю, что он достигнет цены 62000 до 16 марта.
Вырисовывается такой идеальный сценарий где то там в голове:
Я приобретаю CALL опцион на данный фьючерс со страйком 61000, премия продавца, предположим, 500 рублей. Я ставлю лимитный ордер на продажу данного фьючерса по цене 62000. Больше вообще не заглядываю в терминал до 16 марта включительно.
После экспирации 16 марта: — Расстаюсь с 500 рублями в любом случае, заплатил за опцион. — Если цена сходила до 62000 — у меня остаётся проданный фьючерс, который закрывается по текущей цене. — Если цена выше 61000 — то у меня поставленный по опциону купленный фьючерс по 61000, который также закрывается по текущей цене.
То есть, я никак не теряю больше 500 рублей, если сходила до 62000 то имею минимум 500 рублей прибыли и если закрылась выше 61000, но не сходила до 62000, то имею что-то среднее между -500 и +500. Вот такое счастье. В вакууме. Картинка с option.ru:
А теперь опустите меня, пожалуйста, на грешную землю:
1) Вообще я могу купить/продать фьючерс на доллар рубль без поставки, я хочу чтобы мне его закрыли по цене экспирации, такое бывает или надо ручками до экспирации, без ансамбля, самому ...? Тот же вопрос про опцион, если мне по нему светит фьючерс, можно сделать так чтобы его потом закрыли без поставки и без моего присутствия?
2) Я могу ставить лимитный ордер на продажу фьючерса где угодно выше текущей цены или ограничен планками? Если график цены прошел мой ордер, его 100% исполнят или могут быть какие-то непредвиденные обстоятельства?
3) По какой причине по данной позиции ГО ~2000 рублей, а не 500 рублей (премия опциона), в ней же нет рисков больше 500 рублей? Где-то можно так торговать чтобы при продаже фьючерса при имеющемся купленном CALL опционе в деньгах не росло ГО?
4) В целом где лучше торговать такие простые конструкции? Кто умеет качественно исполнять на экспирацию фьючерсы без поставки? Хочу войти в сделку и закрыть терминал...
5) Что ещё я забыл спросить, подскажите вопросы и ответы?
Покорнейше благодарю всех ответивших, спасибо за ваше время!
smart-lab.ru
Вопросы к Мосбирже и Брокерам
Взаимоотношения: Трейдер-Брокер-Биржа
Кто виноват если брокер ни причём, а биржа тебя не знает?
Брокер рад тебя видеть, но он всё сделал правильно!
Биржа развивается за счет трейдеров, но она тебя не знает и общаться с тобой не будет!
На тему поста Тимофея Мартынова «Вопросы к Мосбирже, Финаму, Открытию и БКС» http://smart-lab.ru/company/smartlabru/blog/327472.php# 21 сентября 2015г. На Московской бирже произошел сбой. Как заявила сама биржа — «Нештатная ситуация на срочном рынке» http://moex.com/n10871
В результате сбоя некоторые трейдеры получили убытки. В частности алго-трейдеры. Я лично разбирался с двумя такими случаями, но знаю, что есть и другие. Один из трейдеров — подключился к роботу, в неважно сейчас, какой кампании. Этот робот, достаточно активный, торгует внутри дня самыми ликвидными фьючерсами (У этого робота очень приличная статистика. Он зарабатывал до сбоя, зарабатывает и сейчас). Так вот у него за 5 минут сбоя убыток составил порядка 300т.р., что составляет примерно 12% от счета. Другой трейдер использует свой собственный робот. Робот торгует только фьючерсом RTS, внутри дня. За 5 мин сбоя – убыток составил 60т.р., что составляет примерно 15% от счета. До этого просадка по счету в рамках стратегии не превышала 10% за период с 2013г. по 2015г. И уж тем более не за 5 минут торгов. В эти пять минут торгового дня сделки совершались в какой-то степени хаотично. Одновременно совершались сделки не в середине очереди котировок (в середине стакана), а и сверху и снизу. В результате – роботы, входя в лонг, обнаруживали стопы – продавали, входя в шорт — обнаруживали стопы и покупали. Так было в течение 5 минут. Стакан был перемешан и сделки совершались почти по любой цене. Стоит отметить, что если бы сбой продолжался не 5 минут, а минут 20, то результатом таких хаотичных сделок вполне мог бы быть полный слив счетов трейдеров.
Биржа, цитирую: «Все сделки, которые были заключены в ходе торгов сегодня, заключены в соответствии с правилами торгов и являются действительными» Биржа так же ответила клиенту Брокера — Извини чувак, у меня с тобой договора нет, так, что я ни при чем:
Очень странно, что в своем «Пресс релизе» (кстати, по-русски можно было бы написать) биржа рассказывает про пятницу и про понедельник после 10:25, дальше про 11:06, потом про 11:43. А вот про первые 5 минут ни слова. Таким образом, наша замечательная биржа говорит: «Пацаны – всё нормально! Да и хрен с ними с вашими убытками, главное — всё в порядке! Мы разберемся! Ну, может, уволим «какованить технаря безответственного». Короче, — «Не парьтесь»» Теперь о реакции брокера. В обоих случаях брокером был «Финам». Надо отдать должное – «Финам» откликнулся, разбирался и пытался быть на стороне своего клиента. Но, вот неувязочка вышла! Брокер исполнил поручения клиента – «купил/продал». Брокер сделал всё правильно! На самом деле брокер исполнил поручения клиента! В итоге Брокер открестился от проблем, но, и биржа говорит, что она молодец. В итоге получается: брокер исполнил свои обязанности, а биржа свои. На рынке был бардак. Трейдер получил убытки. Трейдер же и виноват! Всем алго-трейдерам теперь и всегда придется строить свои системы с защитой от сбоев на бирже! Раньше я считал так, что может рухнуть моя система, может отключиться интернет, может вырубиться электричество, может отрубиться торговая система брокера, может закончиться чай, кофе или сахар, но биржа для меня была незыблемым звеном, которое работает всегда!
ВЫВОД: Биржа – не несёт ответственности, Брокер – не несёт ответственности – ЗА ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ОТВЕЧАЕТ ТРЕЙДЕР! КТО ЗАЩИТИТ ТРЕЙДЕРА? БРОКЕР НЕ ХОЧЕТ ССОРИТЬСЯ С БИРЖЕЙ, БИРЖА НЕ ХОЧЕТ ОТВЕЧАТЬ! ТРЕЙДЕРЫ САМИ ВИНОВАТЫ. НАДО ПРЕДПОЛАГАТЬ СБОИ НА БИРЖЕ И У БРОКЕРА!
Итак, вопрос. Звучать он может так:«21 сентября 2015 года произошёл сбой на «Московской бирже». Некоторые Алго-трейдеры получили убытки в результате хаотичного совершения сделок. Брокеры выполнили свои задачи и выставили заявки на Биржу(МБ). Биржа заявила, что всё было «нормально». Почему нет официальной информации о сбое в период 10:00-10:05?
У Брокеров бывают сбои торговых систем, в результате трейдеры могут потерять деньги. Обычный ответ Брокеров — Воспользуйтесь другой торговой программой или голосовыми торгами. Если трейдер не в курсе, что возникли проблемы, если у него робот, а торговая система перестала работать, то кто за это должен отвечать? Почему всё возлагается на трейдера? Может быть пора ввести ответственность и для Брокеров? На Московской Бирже был сбой. Результат обращения к Брокеру — Это не я, это Биржа. А Биржа говорит, что мы тебя трейдера не знаем и отвечать тебе не будем! Замкнутый круг! Как рядовому трейдеру добиться адекватной реакции Биржи?
Как быть уверенным в надежности Брокера и Биржи?
smart-lab.ru
Как зарабатывать БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ на бирже ММВБ. Факты трейдеров.
Читаю статьи, комментарии к ним, и удивляюсь тому, что люди зарабатывают в день и по 2-4% от своего лимита, а я в среднем до пол процента в день кое-как дотягиваю, используя при этом третьи плечи. Единственный плюс в том, что есть положительная стабильность. Опыт торговли около 4 лет, пора, казалось бы, уже стать профи в этом деле, но нет, я все еще мечтаю о машине, квартире, о полной радости жизни. Когда только знакомился с биржей, это был Форекс, мне понравилась идея торговли на 2-3 дня, купил, поставил стоп, и на время забыл.Но когда познакомился с настоящей биржей, то это оказалась торговля внутри дня, со стаканами, с лентами, общим спросом и предложением, заявками купить и продать. Сама идея торговли внутри дня, без переноса позиций, брать по немного и копить доход мне очень нравилась. Перспективы, которые видел я – были колоссальны. В итоге все чему я научился – это торговать по заморским поводырям и индексу ММВБ, выбирая точку входа в стакане. Причем мне по-прежнему некомфортно заходить в позицию с большим для меня объемом, то есть если я готов просидеть в позиции достаточно долгое время малым объемом, дождаться выхода по стопу в случае неверного входа, то при входе крупным сайзом начинается мондраж, не выдерживание стопов, закрытие позиции раньше времени.
Понятное дело, нужно ломать в себе страхи, просто быть роботом, заранее принять все риски и согласиться с ними, и тогда уже такие сделки станут частью стратегии, а значит и минусы найдут свои плюсы. Или же торговля внутри дня изжила себя, и есть смысл торговать средний срок? Те, кто действительно зарабатывает, поделитесь опытом, как сделать прорыв в торговле, в чем ваш секрет или простота, ваш ход мыслей при входе в позицию, как происходит анализ данных в вашей голове, что вы видите, когда смотрите на графики и стаканы? Или может, есть смысл попробовать торговлю на NYSE, но сохранится ли та же стабильность, что и на ММВБ?
smart-lab.ru
