Паттерн 1-2-3 на Форекс | Подробное руководство к применению в трейдинге. Паттерн на бирже
Паттерн 1-2-3 на Форекс | Подробное руководство к применению в трейдинге
Всем привет. Долгое время я потратил на исследование разворотного паттерна 1-2-3 и вот теперь, готов поделиться своими наработками. Вся прелесть формации в том, что аналогичные случаи встречаются на любых таймфреймах и любых валютных парах, фьючерсах, акциях и не только. Какой то четко структурированной статистики не собирал, но не сильно совру если предположу высокую вероятность отработки паттерна.
Постараюсь обойтись без воды и перечислить только факты и мои собственные наработки.
Описание паттерна 1-2-3
Хорошо известный в трейдерских кругах паттерн 1-2-3, надежно застолбил за собой звание одного из лучших разворотных паттернов в трейдинге. Формация хорошо знакома не только на рынке Форекс, но и трейдерам торгующими фьючерсы, акции и тд.
Почему паттерн нашел применение на столь разных рынках? Все дело в том, что он идеально отражает характер нынешней ситуации и абсолютно четко дает понять, кто именно главенствует на данный момент.
Раз паттерн разворотный, по определению, его легко обнаружить в начале зарождающего движения. Обычно этим зоны сопряжены с предыдущими реакциями и формированием различных уровней сопротивления и поддержки, поэтому одним из самых главных фильтров, будет наличие таковой области.
Как и все в трейдинге нуждается в подтверждении, паттерн 1-2-3 не исключение. Используйте любые индикаторы для фильтрации. Абсолютно не важно будет это осциллятор или трендовый индикатор, главное найти сигнал, но об этом расскажу и покажу ниже.
Существует два вида паттерна. Не трудно догадаться, ведь это медвежий и бычий сигналы. Вот о них и поговорим далее.
Медвежий паттерн 1-2-3
Медвежий сигнал появляется после восходящего движения и состоит из трех точке: 1, 2 и 3. Формация указывает на слабость быков и подтверждается наличием нескольких факторов:
- Точка 1. Следует искать вблизи важных ценовых уровней. Ситуация может развиваться по разному сценарию, цена может как отскочить от уровня, так и ложно пробить его, важным остается тот факт, что именно в точке 1, в разы увеличивается волатильность, а на графике, порой, появляются явно увеличенные свечки.
- Точка 2. Во время движения цены от 1 к 2, цена должна быть спокойной, без каких либо резких колебаний или консолидаций. Все должно указывать на планомерный откат.
- Точка 3. Новая попытка быков обновить локальный максимум, не должна увенчаться успехом, если же быкам удастся закинуть рынок выше точки 1, медвежий паттерн 1-2-3 отменяется.
Если выше перечисленные пункты имеют место быть, значит мы имеем дело с медвежьим паттерном.
Бычий паттерн 1-2-3
Бычий сигнал появляется после нисходящего движения и состоит из трех точке: 1, 2 и 3. Формация указывает на слабость медведей и подтверждается наличием нескольких факторов:
- Точка 1. Следует искать вблизи важных ценовых уровней. Ситуация может развиваться по разному сценарию, цена может как отскочить от уровня, так и ложно пробить его, важным остается тот факт, что именно в точке 1, в разы увеличивается волатильность, а на графике, порой, появляются явно увеличенные свечки.
- Точка 2. Во время движения цены от 1 к 2, цена должна быть спокойной, без каких либо резких колебаний или консолидаций. Все должно указывать на планомерный откат.
- Точка 3. Новая попытка быков обновить локальный минимум, не должна увенчаться успехом, если же быкам удастся продавить рынок ниже точки 1, бычий паттерн 1-2-3 отменяется.
Если выше перечисленные пункты имеют место быть, значит мы имеем дело с бычьим паттерном.
Как торговать паттерн 1-2-3
Из классического описания, торговля по паттерну 1-2-3 имеет два основных способа торговли: агрессивный и консервативный. Оба метода имеют свои как плюсы, так и недостатки.
Консервативный способ
Пословица: "Семь раз отмерь, один раз отрежь", очень хорошо отражает консервативную торговлю. Этот способ подразумевает проверку и перепроверку всех сигналов, чтобы если открывать сделку, так уж наверняка.
При консервативной торговле, следует дождаться явного формирования точек 1, 2 и 3, после чего установить пробойный ордер BuyStop выше точки 2 и StopLoss ниже точки 1 для бычьей модели:
или установить пробойный ордер SellStop ниже точки 2, со стопом выше точки 1 для медвежьей модели.
Кстати, способ с установкой стопа выше / ниже точки 1, является спорным моментом, так как многие считают, что при правильном паттерне, StopLoss вполне можно устанавливать за точку 3. Этот момент вам придется самостоятельно проанализировать и принять индивидуальное решение.
Прибыль будем брать по следующей схеме: отрезок 1 -> 2, откладываем от точки 3, где x1 будет первый, а x2 второй TakeProfit. Для бычьего сигнала разметка будет выглядеть так:
Для медвежьего сигнала разметка будет выглядеть так:
Плюс данного подхода в том, что при пробитии точки 2, трейдер визуально видит смену тенденции, что увеличивает шансы на положительный исход сделки. К минусам следует отнести увеличенный стоп и слишком маленький x1 профит.
Агрессивный способ
Агрессивный подход к торговле по паттерну 1-2-3, говорит что открывать ордера нужно уже в точке 3, не дожидаясь пробоя точки 2. Дополнительным, усиливающим фактором для данного способа, являются фибо уровни (как работает инструмент, читайте в статье Уровни (линии) Фибоначчи | Построение, использование в торговле и стратегия в трейдинге).
Точка 3 должна располагаться не дальше 50% или 61,8% от движения 1 -> 2. Как только цена начинает двигаться от точки 3 по направлению искомого паттерна, следует открывать сделку. Стопы и профиты рассчитываем по ранее описываемой схеме.
Плюсом данного способа безусловно является небольшой StopLoss и явно увеличенная прибыль. В этом случае, мани менеджмент превалирует. Отрицательной стороной является не слишком надежный вход от точки 3. По сути, паттерн еще не сформирован, есть только вероятность и сделка будет открывать, что называется на удачу.
Примеры сделок по паттерну 1-2-3
Теория теорией, но хочется посмотреть как этот сигнал отрабатывается на реальных графиках. Признаюсь честно, выискивать 100%-ные попадания не стал, что бросилось в глаза, то и отскринил. Способ торговли был выбран консервативный. Посмотрите что из этого вышло.
Пример работы сигнала 1-2-3 на валютной паре AUDUSD
Сигнал на продажу поступил из зоны сопротивления, подойдя к которой, пара не смогла приложить должных усилий для пробой вверх, после чего медведи перехватили инициативу.
Отдельно хочу отметить точку 1. Как было сказано выше, именно эта область мало того является началом формирования паттерна, так еще и обязана показать слабость покупателей. Именно так и произошло. Я уже говорил, что в этой точке, волатильность повышается и что мы видим, последняя бычья свеча, в разы больше предыдущих. К тому же, был пробит локальный хай и пошел резкий возврат.
Совокупность факторов, а именно наличие зоны сопротивления + подобный характер движения, свидетельствует об выносе стопов продавцов, что на руку нам.
Далее цена начинает ожидаемое движение 1 -> 2, а затем 2 -> 3, где максимальная цена в области 3, не превышает заданных процентов (от 50% до 61,8%).
Консервативный вход предполагает установку пробойного ордера ниже точки 2, что и было сделано. Подтверждающим фактором, стала скользящая средняя с популярным периодом 200. При движении цены от 2 к 3, MA послужила сопротивлением, что нельзя было оставить без внимания.
Пример работы сигнала 1-2-3 на валютной паре EURUSD
Совсем свежий пример на паре EURUSD. Определяем важный уровень (не стоит забывать, что важным уровнем является не какая то отдельная цена, а некая область) от которого цена в прошлом отскакивала. Данная область будет являться уровнем поддержки у которого будем ждать каких то действий со стороны покупателей.
Вполне возможно, что покупатели проигнорировали бы эту область и продолжили падение, но моя задача не гадать, а следить за движением цены.
Опять же обращаю внимание на точку 1. Снова при ее формировании, увеличивается волатильность, что свидетельствует о некой панике. Вроде как цена начинает убегать, прыгаем в уходящий поезд. В итоге происходит разворот рынка.
Точка 3 располагается в районе 50% движения 1 -> 2, плюс усиливающим фактором является наличие дивергенции на осцилляторе MACD.
Совокупность факторов подтверждает желание рынка развернуться, а нам это и нужно. Устанавливаем пробойный отложенный ордер выше точки 2, производим расчет длины волны 1 -> 2 и откладываем его от точки 3 для выявления областей для взятия прибыли.
Пример работы сигнала 1-2-3 на валютной паре USDJPY
На последок приведу наверное самый явный пример, но в то же время опасный.
Формирование точки 1, как уже успели запомнить, подтверждается повышением волатильности и наличием важного уровня. Точка 3 формируется в районе 50% отрезка 1 -> 2, ну а дальше уже известно что делать. Стоп ниже точки 1, профит рассчитываем равный движению отрезка 1 -> 2.
Основная проблема этой позиции заключалась в том, что в этом случае, StopLoss пришлось бы ставить ну очень большой, но и профит в разы больше чем в предыдущих примерах. Признаться честно, я бы этот трейд пропустил, не люблю такие стопы, но все же вариант рабочий, дальше думайте сами. Не нарушает трейд ваших правил риск менеджмента, работайте, нарушает, не стоит рисковать.
В приведенных примерах за основу был взят часовой таймфрейм. Сделано это было случайно. После создания скринов, я обратил на это внимание и решил проверить работу сигнала на других тф. Не сильно был удивлен, когда обнаружилось что и на младших и на старших тф, формация отрабатывается одинаково.
Не пренебрегайте индикаторами. Они конечно не самую важную роль играют при работе по системе 1-2-3, но лишнее подтверждение не помешает.
Правила применения паттерна 1-2-3
Подводя итоги всему выше сказанному, попробую сформулировать простые и понятные правила, которые позволят более эффективно применять паттерн 1-2-3 в работе.
- Жизненно важно формирование паттерна непосредственно на важном уровне. Если зададитесь целью покрутить график в надежде отыскать описываемую модель, вы обнаружите огромное количество не рабочих сигналов. Все эти сигналы объединяет один нюанс, то что они был сформированы в "воздухе", тобишь в месте, не предполагающее разворотное движение.
- Не стоит торговать по сигналам модели 1-2-3 во флете и консолидациях. Там работают другие правила.
- Не достаточно найти уровень и сформированный паттерн. Трейдинг предполагает работу с вероятностями, а значит в каждой сделке, должен быть потенциал более чем 1, как минимум к 2, а лучше к 4. Поэтому, нет хода для цены, не важно, есть сигнал, нет его, входить в рынок не стоит.
- Формирование точки 1, обязательно должно сопровождаться повышенной волатильностью. Именно повышенная волатильность подтверждает, что на рынке происходит какая то паника, а это прекрасное время для заработка денег.
- Движение цены от 1 к 2 не должно быть флетовым. Напоминаю, наличие флета указывает на попытку набрать позицию по интересующей цене. Паттерн не учитывает подобного набора, поэтому вполне может отработаться не корректно.
- Точка 3 не должна превышать 50% - 61,8% от движения 1 -> 2 и уж тем более не должна обновить точку 1.
- Постарайтесь отфильтровать сделку одним из индикаторов. Намеренно не пишу какой именно использовать, так как это абсолютно не важно. В данной ситуации важно получить сигнал, кто его даст, дело пятое. Если не знаете какой лучше использовать, предлагаю перейти в раздел Индикаторы и ознакомиться с каждым прочитав описание и способы применения в торговле.
- Консервативная торговля призывает входить в сделку на пробое точки 2, агрессивная торговля требует входить в точке 3.
- Со стопом постарайтесь разобраться самостоятельно. Рассказывал про два варианта: установка стопа за точку 1 или 3. Протестируйте и выберите подходящий для вас вариант торговли.
- Профитов устанавливаем два, первый равняется длине отрезка 1 -> 2 (x1), второй длине отрезка 1 -> 2 умноженный на 2 (x2) и откладывается от точки 3.
На этом буду закругляться. Тестируйте паттерн и пишите свои отзывы.
www.tevola.ru
Паттерны Форекс – 4 самых плохих паттерна Форекс торговли для трейдера биржи
Паттерны Форекс торговли бывают как с положительным исходом, так и негативные паттерны. Блог Forexone рассказал о негативных паттернах Форекса для трейдера.
Что делает трейдера на бирже Forex прибыльным? После изучения больших массивов данных, были определены паттерны Форекс трейдинга, которые могут в этом помочь. Организация торгов по времени – это очень важно. Лучшее время для торговли не обязательно появится в тот момент, который вы запланировали, и оно точно напрямую зависит от вашего торгового стиля. Также это зависит от валюты, которой вы торгуете: в определённое время дня прибыльность по определённым валютам может быть выше, чем по остальным, но в другое время эти же валюты могут оказаться весьма убыточными.
Безусловно, без применения контроля над своими эмоциями вся ваша подготовка и все навыки будут впустую. Как контролировать эмоции в трейдинге на бирже Forex вы можете узнать на страницах блога Forexone. Применив эти знания в реальной игре на бирже валюты, вы сможете увеличить свою прибыльность в торгах многократно и наконец-то выйти из сплошных убытков. Вы должны строго следовать своей торговой системе, как робот.
Негативные паттерны поведения трейдера
Когда вы определяете паттерны Форекс торговли, нужно больше внимания уделить не только времени их возникновения, но и прибыльности, которую они могут обеспечить. Представляем вам 4 паттерна рынка валюты, которые могут помешать вам получить желаемую торговую прибыль:
- Применение мани менеджмента.Как правило, трейдеры выигрывают в 50% своих торгов. Вы скажете, что это прекрасная статистика? Отнюдь, ведь при этом трейдеры теряют больше денег в проигрышных торгах, чем получают от выигрышных. Простое решение этой проблемы – это использование стопов и лимитов для того, чтобы обеспечить соотношение рисков-заработка на уровне 1:1 или выше.
- Диапазонная торговля на валютной бирже.Многие Forex трейдеры отдают предпочтение диапазонной торговле – это значит, что они не ждут прорывов уровней. Высокие результаты приносит диапазонная торговля во время торговых часов Азиатской сессии, когда колебания более ограничены в своих диапазонах. Очень важно помнить, что сессия, которая открывает неделю гораздо волатильнее, чем остальные, за которыми вы будете следовать.
- Кредитное плечо.Третья самая распространённая ошибка трейдеров – это использования кредитного плеча, размер которого существенно завышен. Вы должны принимать во внимание размер своего аккаунта и умножить его на эффективную цель кредитного плеча, а это поможет определить максимальный расход средств со счёта до того, как вы войдёте на торги.Высокая волатильность в сочетании с высоким кредитным плечом – это верный рецепт полного опустошения вашего счёта.
- Трейдинг на прорывах уровней.Не все трейдеры умеют правильно выбирать время для торговли на прорывах уровней и это приводит их к убыткам.
Европейские и Североамериканские торговые часы – это наиболее волатильный период на валютной бирже и они зарекомендовали себя как наиболее выгодные для торговли на прорывах. И если вы находитесь в постоянном поиске прорывов, тогда эти волатильные сессии (а особенно их пересечение) помогут вам получить максимальную выгоду от них.
Учитесь на ошибках в трейдинге
Паттерны Форекс трейдинга – это не только образцы ситуаций и модели поведения, которые помогают вам добиться успеха на рынке валют. Паттерны на бирже также включают в себя ряд типичных трейдерских ошибок, которых лучше избегать во время составления стратегии и заключения торговых сделок. Поэтому для составления эффективного плана заключения трейдов вам нужно изучить как прибыльные паттерны Форекс, так и паттерны трейдерских ошибок и только тогда вы получите полную картину работы валютных рынков.
Добавь в соцсети и узнай мнения друзей!
Для трейдера:
О 3 прибыльных внутридневных часовых стратегия Форекс в торговле на валютной бирже.
forexone.club
Паттерн "3 Индейца" • ФинТрейдер: Обучение трейдингу на бирже
Всем привет. Эта статья посвящена графической модели «3 Индейца».
При первом взгляде на финансовый рынок может показаться, что он совершенно хаотичен. Новичкам в этом деле особенно не просто. Цена постоянно совершает движения вверх и вниз. Но технический анализ постоянно подобную теорию опровергает.
За время существования рынков была выявлена масса самых разных закономерностей. Трейдеры описали много различных графических паттернов для прогнозирования рынков, которые периодически встречаются на графиках. Это разворотные модели, модели продолжения тенденции. Вот и сегодня, продолжая тематику фигур технического анализа, мы рассмотрим одну интересную разворотную формацию.
Паттерн «3 Индейца»
Паттерн этот имеет множество названий. Известный биржевой трейдер Линда Рашке назвала его «3 Индейца». В волновом анализе можно найти информацию о нём как о фигуре «Диагональный треугольник». Ларри Песавенто дал название — «3-х шаговый паттерн» и т.д. Как видите названий у него действительно масса, но суть от этого не меняется. Смысл остаётся все тем же.
А в чем он собственно?
Он заключается в особенностях формирования и разворотных свойствах. Фигура возникает на дне или вершине рынка, показывая трейдеру вероятность скорого разворота. А структура её формирования говорит о том, что рынок «выдыхается». Т.е. преобладающая из сторон теряет силу. Для нас это означает, что нужно ожидать вероятный разворот цены и начало большой коррекции, либо нового тренда.
Как это все выглядит?
На верхнем слайде показана схема паттерна. Как видите – это три волны. А как это выглядит на графике?
Рынок
На слайде показан рынок.
Первоначально был восходящий тренд, затем цена развернулась в обратную сторону. Перед разворотом на вершине рынка был сформирован как раз тот самый 3-х волновой графический паттерн.
Он является гармонической моделью, поэтому при работе с ним необходимо четкое соблюдение соотношений Фибоначчи.Давайте рассмотрим его подробнее.
Первая волна
Начало первой волны обозначим точкой «0», а её максимум точкой «1». Минимум первого отката обозначим точкой «А».Цена совершает импульсное движение в направлении тренда – движение «0-1», затем происходит коррекция «1-А». По правилам формирования паттерна точка «А» должна быть между уровнями 61.8% и 78.6% линейки Фибоначчи, построенной из точки «0» в точку «1».
Это самый хороший вариант. Такая глубокая коррекция, как правило, свидетельствует об истощении тренда. После формирования точки «А» цена движется вновь в направлении тренда, в результате чего формируется новый максимум – вершина второй волны – точка «2» (или точка «В»).
Вторая волна
При этом точка «2» (точка «В») должна находиться вблизи уровней 127.2%-161.8% линейки Фибоначчи, которая в свою очередь строится по движению «1-А», т.е. по коррекции.
После формирования точки «В» продавцы вновь перехватывают инициативу на себя, в результате чего происходит второй коррекционный откат – образуется новый минимум – точка «С».
Точка «С»
Условия формирования минимума «С» те же , что и при формировании точки «А». Т.е. если строить сетку Фибоначчи по импульсу второй волны (а это движение «А-2»), то точка «С» должна быть расположена между уровнями 61.8% и 78.6% линейки Фибо. Как видите, условия те же. Перед нами уже вторая подряд глубокая коррекция – быки продолжают слабеть.
После подобного хода событий мы в общем-то уже можем предположить, что последующее движение по тренду вновь не будет особо ощутимым, а его вершина может стать разворотной. Также мы можем определить и приблизительное место её формирования.
Третья волна
Если в предыдущем случае цена остановилась между уровнями 127.2% и 161.8% линейки Фибоначчи, то вполне вероятно, что это произойдет вновь.
Мы строим линейку Фибо на второе коррекционное движение, т.е. из точки «2» (точка «В») в точку «С» и уже видим вероятное место разворота цены. Это промежуток между уровнями 127.2% и 161.8% линейки Фибоначчи.
По правилам работы с этим паттерном на уровне 127.2% линейки Фибоначчи устанавливается отложенный ордер на продажу со стопом выше уровня 161.8%.
Установка отложенных ордеров
Далее остается лишь ждать срабатывания.
После формирования точки «С» быки берут на себя инициативу и начинает формироваться третья волна. Устанавливается новый максимум – точка «3» или точка «D», который располагается как раз между уровнями 127.2% и 161.8% линейки Фибоначчи. Т.е., оправдав наши ожидания, сформировалась вершина третей волны.
Сделка
Срабатывает отложенный ордер на продажу, цена двигается вниз. Глубокие коррекции свидетельствовали об истощении сил покупателей на рынке, и теперь, наконец, состоялся разворот. Медведи окончательно перехватили инициативу, и рынок двинулся в обратном направлении.
Теперь осталось лишь определить цели нового движения. Работа с паттерном «3 Индейца» позволяет это сделать. Для этого нужно построить линейку Фибоначчи на всё, рассматриваемое нами движение, т.е. на весь паттерн (импульс «0-3»).
Цель 1
Ордер Take-Profit устанавливается на уровне 61.8% линейки Фибо – это минимальная цель нового движения.
На данном уровне можно закрыть свою сделку, можно перенести ордер Stop Loss в паритет.
Но что если произошло формирование не большой коррекции, а нового тренда?
В этом случае можно рассматривать ещё 2 варианта целей рынка. Это уровни 127.2% и 161.8%.
Цели нового движения
Как видно, в нашем случае именно так и произошло – начался новый нисходящий тренда, и все цели успешно отработались.
В случае формирования паттерна на дне рынка (после нисходящего тренда) работа производится аналогичным способом.
fintrader.pro
Форекс паттерны
Форекс – паттерны. Давно доказано, что для успешного Форекс трейдинга важен благоприятный момент для начала торгов. Одни считают, что для этого необходимо везение, ведь уследить за динамикой довольно сложно и что профит – это лишь воля случая.
Другие – что кроме везения необходимо знать основы рынка и его стигмы, по которым этот момент можно определить.
Нельзя сказать, что первая группа заблуждается, ведь даже имея опыт трейдинга и зная о функционале Форекс не понаслышке, ты далеко не всегда остаёшься в выигрыше.
Однако, знать о биржевых Форекс паттернах (т.е об основных индикаторах определения входа в сделку) необходимо. Поэтому, именно Форекс паттерны сбудут затронуты нами в этой статье.
Паттерны Форекс — виды и общие закономерности
Форекс паттерны – это полностью специализированные графические элементы (по другому — модули), обеспечивающие минимальные риски и высокий профит трейдера. Это – своего рода советчики на бескрайних просторах валютного рынка.
Многолетний опыт сотен трейдеров Форекс говорит о том, что биржа подвержена циклическим изменениям. А это значит, что все ценовые фигуры периодически повторяются и трейдеры Форекс обязательно с ними сталкиваются. Форекс паттерны, в основе своей используют эту закономерность для своего функционирования. По сути – они являются этими повторяющимися моделями.
Со временем, трейдеры, научившись фиксировать эти Форекс паттерны, заставили их работать «на себя». Современное положение рынка Форекс говорит о том, что количество действующий Форекс паттернов велико.
Однако все они разделяются на 2 достаточно крупные группы:
— паттерны разворота;
— и вторая, паттерны продолжения.
Первые – предупреждают о возможном переломе тренда на рынке Форекс, а вторые – оповещают о внутритрендовой коррекции.
Форекс паттерны разворота обладают некоторыми общими чертами, а именно:
1. Они возникают только при наличии тренда,2. Обнаруживается прямая зависимость от времени формирования фигуры, её размеров и значительностью последующих изменений цены,3. Те фигуры, которые возникли у «подножия» рынка менее изменчивы, чем те, которые сформировались на «вершине».
Форекс, паттерны разворота
Здесь насчитывают порядка семи фигур. Наиболее популярной среди из всех является графическая модель «Head / shoulders»Данный Форекс паттерн состоит из двух боковых («плечей») и одной срединной, наибольшей вершины («голова»). Эта модель возникает после длительного течения тенденции и указывает на будущий его поворот. Через основание всех трёх вершин проходит линия «шеи». Данный Forex паттерн считается законченным только в случае, когда цена пробивает сверху вниз линию шеи.
Возможна ситуация, когда цена возвращается обратно к линии поддержки (при этом, она превращается в линию сопротивления) и отталкивается от этой линии с нижней стороны. Как правило, после этого начинается нисходящий тренд. Считается, что надёжность фигуры увеличивается одновременно с временем её формирования.
Основными двумя сигналами на продажу данного Форекс паттерна являются:
— пробитие линии «шеи»,
— а также отскакивание от линии сопротивления и движение цены в обратном направлении.
Основной целью движения данного паттерна, является обнаружение расстояния от «head» до линии «neckline», которое отсчитывается книзу от прорыва линии поддержки.
Перевёрнутая фигура, именуемая как «Голова и плечи». Форекс паттерны бывают довольно различными, несмотря на их внешнюю схожесть. Так, например, данная фигура абсолютно идентична предыдущей, однако является её зеркальным отражением. Соответственно, у нас имеется три впадины, из которых средняя – наиболее глубокая.
Формируется такой паттерн, после длительно нисходящего тренда и также указывается на предполагаемый поворот тенденции. Эта фигура является законченной лишь при прохождении ценой «шейной» линии в направлении снизу вверх.
Может повториться и предыдущий случай, где возможен обратный ход цены, когда линия resistance превращается в линию support, отталкивается от неё сверху и формирует восходящий тренд. Надёжность паттерна также зависит от времени его формирования. Сигналы на покупку аналогичны предыдущему паттерну: пробитие линии «шеи» и отскок цены от сформированной линии поддержки после пробития.
Цель движения паттерна заключается в определении расстояния от «head» до линии «neckline», которое отсчитывается кверху от места пробития линии сопротивление.
«Двойная вершина». Данный Форекс паттерн образуется после тренда идущего вверх и указывает на предполагаемый поворот тенденции. Модель схожа с буквой «М». Через вершины проходит линия сопротивления, а через основание – линия поддержки. Когда цена проходит уровни впадины сверху вниз, то паттерн является оконченным. Возможна ситуация на Форекс с обратным ходом цены, отталкиванием её от линии (уже сопротивления) и формирование нисходящего тренда. Надёжность фигуры, также зависит от времени её оформления.
Для того чтобы определиться со временем подходящим для продажи фигуры, необходимо уметь увидеть: прорыв уровня впадины, пробитие линии поддержки или возвратный (вторичный) ход цены уже после прорыва. Цель движения данного Форекс паттерна состоит в том, чтобы отложить расстояние от уровня впадины до линии сопротивления книзу от места пробития впадины или же книзу от места пробития линии поддержки (если вершины паттерна находятся на разных уровнях).
Форекс — паттерны продолжения
Они характеризуют дальнейшее движение тренда в прежнем направлении и представляют собой стимул к открытию позиций согласно действующей ценовой ситуации.
Фигуры (паттерны) продолжения
Основные Форекс паттерны продолжения:
1. «Зигзаг» — представляет собой быстро возникающую фигуру, которая появляется в начале формирования тренда или же в период коррекции. Для её формирования требуется от трёх до семи дней.
2. «Треугольник». Данный паттерн может иметь линию сопротивления, направляющуюся налево и вниз (нисходящий «треугольник») или же линию поддержки, движущуюся вверх и направо («восходящий» треугольник). Кроме того, согласно динамике, «треугольник» может быть как расширяющимся, так и симметричным.
3. «Флаг». Это самый настоящий канал. Верхние и нижние графические границы являются одновременно пределом колебание показателя цены тренда. Если на рынке Форекс отмечается чёткий тренд, то «флаг» является растущим. Если же рынок находится на финальных стадиях роста, то «флаг» знаменуется падающим. Если же на Форекс по конкретному тренду отмечаются всплески цен, то Форекс паттерн «флаг» является уравновешенным.
Кроме вышеуказанных, на бирже Форекс существуют и так называемые Forex паттерны ударных дней. Это не классические графические модели Форекс, однако, они с аналогичной долей точности могут спрогнозировать динамику рынка Форекс на будущее. Несмотря на великое множество и среди них есть популярные образцы. Это – «детища» великого трейдера Ларри Вильмса.
Они подразделяются на:
Форекс паттерны «голого» закрытия – это день, когда можно закрывать позиции ниже минимальных значений диапазона прошлого дня. При этом, если в течение следующих суток ценовой уровень повысится более чем максимум ударного дня, то это сигнал к открытию входа на длинную позицию. Иначе говоря, начинается разворот тренда в совершенно противоположном направлении.
Форекс паттерны с выраженно скрытыми закрытиями – это «неудачный» день, когда уровень закрытия располагается на нижних «этажах» (25 процентов) диапазона дня. В случае, когда на следующие сутки ценовой порог поднимется выше максимального значения «провального» дня, то это самый настоящий сигнал к покупке тренда. Другими словами – это будет означать продолжение настоящего направления движения на рынке.
Статья: Форекс – паттерны
РЕКОМЕНДУЕМ ВИДЕО:
infofx.ru
Фигуры технического анализа. Графические паттерны на Форекс
Графические фигуры (модели, паттерны) - метод технического анализа финансовых рынков, применимый к рынку Forex, фондовому рынку и другим площадкам. Некоторые начинающие трейдеры удивляются: как можно спрогнозировать цену при помощи каких-то фигур? На самом деле, здесь нет никакого волшебства.
В основе графического анализа лежит работа с ключевыми уровнями поддержки и сопротивления.
Мы рекомендуем каждому начинающему трейдеру в обязательном порядке познакомиться с графическими фигурами. Простые в использовании, они зачастую помогают предугадать рост волатильности цены.
Предупредим заранее: в мире технического анализа существует множество разнообразных графических моделей, но запоминать все - совсем не обязательно. Рекомендуем выучить несколько наиболее распространенных и отработать их применение на практике. Со временем вы почувствуете рынок интуитивно.
Кроме того, помните: рынок - живой организм, поэтому вероятность встретить две совершенно одинаковые фигуры близка к нулю. Изучая фигуру, мы запоминаем ее общую структуру и стараемся почувствовать логику. На практике мы часто видим небольшие отклонения от канонических моделей, и это нормально. Цену формируют люди.
В техническом анализе выделяют 3 основные группы фигур:
- Разворотные модели
- Модели продолжения тренда
- Неопределенные модели.
Полезное видео о фигурах графического анализа
Вы можете посмотреть видеоурок, а затем, для закрепления прочитать эту обучающую статью.
Разворотные фигуры графического анализа
Трейдеры используют разворотные модели, чтобы предсказать скорое изменение тренда и войти в рынок на выгодных уровнях. Рассмотрим наиболее популярные на финансовых рынках модели разворота:
Фигура разворота "Голова и плечи" (Head-and-Shoulders)
Фигура "Голова и плечи" образуется из трех последовательных пиков. Второй (центральный) пик - самый высокий из трех. Обратите внимание: плечи не обязательно должны быть симметричны.
Соединив локальные минимумы между пиками, мы получаем так называемую "линию шеи". Если линия шеи имеет наклон в направлении потенциального разворота, сигнал считается более мощным.
Рекомендуется искать сильные модели японских свечей на последнем плече. При пробое линии шеи формируется сигнал на разворот рынка. Открывать позицию на продажу лучше после пробоя ниже шеи и отработки коррекции наверх. Если рынок не сумел вернуться выше линии шеи и возобновил снижение, пробой считается подтвержденным.
Цель по фигуре "Голова и плечи" - высота среднего пика, т.е. расстояние между верхней точкой фигуры и линией шеи.
Также на рынке существует фигура "Перевернутая голова и плечи" - аналогичная формация, которая сигнализирует о развороте тренда наверх. Она состоит из трех впадин, из которых средняя - самая низкая.
Фигура разворота "Двойная Вершина (Двойное Дно) / Doube Top (Double Bottom)"
Фигура "Двойная вершина" состоит из двух последовательных равновысоких пиков и небольшого снижения между ними. Линия шеи выстраивается по впадине. Трейдеры дожидаются пробоя уровня шеи и открывают позицию на продажу после первого отката. Цель по сделке - высота фигуры. Если пики по высоте немного различаются, в качестве цели выбирают высоту наиболее высокого пика.
Перевернутая фигура называется "Двойное дно". Формируется по тем же принципам, но состоит из двух равновысоких впадин и сигнализирует о развороте тренда наверх.
Фигура разворота "Тройная вершина (Тройное дно) / Tripple top (Tripple bottom)"
Тройная вершина - еще одна фигура разворота рынка. Состоит из трех последовательных равновысоких пиков и также имеет линию шеи. Логика отработки фигуры совпадает с предыдущими. Фактически, цена застревает в боковом канале после сильного тренда и некоторое время накапливает силы для смены тренда.
Обратная фигура - "Тройное дно".
Фигура разворота "Бриллиант (Diamond)"
Разворотная модель "Бриллиант" состоит из двух сшитых треугольников. Может сигнализировать как о развороте тренда наверх, так и о развороте тренда вниз. Будьте терпеливы: сначала эта фигура напоминает другие распространенные на рынке паттерны.
Вход в рынок возможен после пробоя линии поддержки или после пробоя минимума, предшествовавшего пробою. В качестве цели трейдеры, как правило, выбирают высоту фигуры.
Трендовые фигуры графического анализа
Теперь разберем логику формирования фигур графического анализа, которые сигнализируют о продолжении текущего тренда. Такие модели появляются на графике, когда рынок входит в фазу консолидации, чтобы "накопить силы" для мощного нового движения в направлении тренда.
Фигуры продолжения "Флаг" (Flag) и "Вымпел" (Pennant)
"Флаг" и "Вымпел" - наиболее распространенные модели консолидации. Рынок уверенно двигался в определенном направлении на больших объемах торгов, затем последовала коррекция вниз на снижении объема. После передышки мы, как правило, снова наблюдаем увеличение объемов, а котировки прорываются сквозь сильный уровень. Эти фигуры считаются высоконадежными - крайне редко после них можно увидеть разворот тренда.
Основное различие этих фигур заключается в том, что "Флаг" по форме больше напоминает прямоугольник (линии поддержки и сопротивления располагаются параллельно против основного тренда). На растущем тренде "Флаг" наклонен вниз, на нисходящем - вверх.
"Вымпел" образуется из двух сходящихся линий тренда и располагается горизонтально. Фактически, "Вымпел" - это краткосрочный симметричный треугольник.
Неопределенные фигуры
Рассмотрим спорные фигуры "Клин" и "Треугольник".
Фигура "Клин (Wedge)"
Фигура "Клин" может выполнять функцию как разворотной фигуры, так и фигуры продолжения. Разгадать ее достаточно просто: клин, сформировавшийся в направлении основного тренда, говорит о вероятном развороте цены. Как бы по инерции в рамках клина достраиваются новые, более высокие максимумы - но сила движения затухает буквально на глазах. Это последние конвульсии мощного тренда. Затем, как правило, следует разворот.
Если же клин формируется против тренда и напоминает рассмотренные выше "Флаг" и "Вымпел", мы получаем сигнал о продолжении тренда. Здесь действует все та же логика: рынок взял небольшую передышку перед новым рывком.
Выстраивается клин, как правило, в течение нескольких месяцев.
Фигура "Треугольник" (Triangle)
Треугольники - пожалуй, наиболее распространенная и наиболее сложная фигура технического анализа. Формируются они от полугода до 6 лет. Более краткосрочные модели правильнее относить к "флагам", "вымпелам" и "клиньям".
Выделяют три основных типа треугольников:
- Симметричный треугольник (нейтральная фигура, но после ее появления вероятность продолжения тренда выше, чем вероятность разворота) ;
- Восходящий треугольник (если такая модель формируется после восходящего тренда, вероятно его продолжение) ;
- Нисходящий треугольник (если такая модель формируется после нисходящего тренда, вероятно его продолжение).
Для подтверждения спорных фигур мы настоятельно рекомендуем дождаться коррекционных откатов после пробоя и понаблюдать за движением рынка. Высока вероятность формирования ложных пробоев.
Выводы о графических моделях
На этом занятии мы изучили наиболее популярные графические фигуры. Самые надежные сигналы можно получить при грамотном сочетании японских свечей, графических моделей и технических индикаторов.
Какой бы надежной вам не казалась фигура, вероятность ложного пробоя существует всегда. Не забывайте дожидаться подтверждающих сигналов!
Понравился материал? Регистрируйтесь на обучающие вебинары Admiral Markets, чтобы освоить другие темы!
Следующий урок: Как работают трендовые индикаторы?
investfuture.ru
Читать книгу Открытый биржевой код: ST паттерны на Форекс и фьючерсных рынках. 100% прибыли в месяц, проверенная система трейдинга, роботы, скрипты и алерты Владимира Полторацкого : онлайн чтение
Открытый биржевой код: ST паттерны на Форекс и фьючерсных рынках100% прибыли в месяц, проверенная система трейдинга, роботы, скрипты и алертыВладимир Полторацкий
© Владимир Полторацкий, 2017
ISBN 978-5-4485-1636-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предупреждение о рисках
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска и может привести к потере инвестированных средств. Начиная торговлю, убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями для торговли. Торговые рекомендации, описанные в этой книге, не могут рассматриваться как оказание индивидуальных консультаций по конкретным инвестициям. Данные рекомендации могут быть использованы только как иллюстрации описываемых принципов. Автор не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от информации, представленной в этой книге. В книге автор описывает правила торговли, полученные им из своего личного многолетнего опыта работы на валютном рынке. Они могут не совпадать с мнением других специалистов в этой области, использующих другие торговые стратегии.
Возможности применения ST паттернов
Впервые представляемая в этой книге система торговли, основанная на Structural Target Patterns (ST Patterns™), способна генерировать ежемесячную прибыль равную в среднем сто процентов от величины депозита. Такие результаты можно получить, используя в работе ликвидные биржевые инструменты. Например, валютные пары EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD или фьючерсы на товары и индексы. Показатели доходности были получены на исторических данных с применением оптимальных переменных параметров системы и с учетом допустимой потери 10% в одной сделке.
В таблице, на рисунке №1, показана возможная доходность по паре EUR/USD за три последних года.
Рис.1: Доходность по паре EUR/USD за три года
Результаты были получены на часовых графиках и округлены до целых чисел. В течение года могут встретиться 1—2 месяца с небольшой, нулевой и отрицательной доходностью. Максимальный убыток за месяц по паре EUR/USD был в ноябре 2014 года, и составил 10% от депозита. Однако уже декабрь этого года дал прибыль в 301%, щедро компенсируя эту потерю.
Для получения более ровных месячных результатов можно работать одновременно на двух или трех торговых инструментах. Расчет месячной доходности при работе с валютными парами GBP/USD и AUD/USD за 2016 год показан в таблице, на рисунке №2.
Рис. 2: Доходность по парам GBP / USD и AUD / USD за 2016 год
При расчетах подразумевалось, что полученная прибыль, в конце месяца выводится со счета. Торговая система, построенная на геометрической прогрессии, могла бы дать фантастический годовой результат.
В момент написания этих строк на календаре начало февраля 2017 года. На рисунках №3, №4 и №5, показаны рыночные графики за последнюю рабочую неделю в январе 2017 года. В качестве примеров, демонстрирующих возможности торговой системы, основанной на STR-моделях, были взяты фьючерс на SP500 Index, фьючерс на Медь и валютная пара EUR/USD.
Рис. 3: Фьючерс на SP500 Index за последние пять дней января 2017 года
Рис. 4: Товарный рынок меди за последние пять дней января 2017 года
Рис. 5: График валютной пары EUR/USD за последние дни января 2017 года.
За несколько дней работы, используя ST паттерны, можно было заработать на индексе SP500 около 77%. Фьючерс на медь принес бы примерно 59% прибыли, а на паре EUR/USD удалось бы добавить приблизительно 38% к сумме на счете. После того, как будет подробно разобрана система торговли, основанная на Структурных Целевых паттернах, будут еще раз показаны эти три графика, но уже с детальным описанием. Изучив представленную в этой книге информацию, трейдер сможет самостоятельно увидеть эти биржевые возможности.
Система торговли основанная на ST паттернах предусматривает работу в периоды неопределенности цен. Ее преимущество в такие моменты в генерации четких и однозначных сигналов к действию. Точный план действий в неблагоприятные периоды – это одна из важнейших составляющих успешной игры на бирже.
В качестве большинства примеров в этой книге, приводится торговля валютной парой EUR/USD. Алгоритм работы, впервые раскрываемой в этой книге системы торговли, так же применим на других ликвидных валютных парах и фьючерсных биржах.
Современная ситуация на биржах
Брокеры и трейдеры
В настоящий момент ситуация на биржах такова, что хорошо и стабильно зарабатывают в основном брокеры, получая доход от сделок. И это при условии, что они сами не занимаются игрой на рынке. Брокеры неохотно раскрывают информацию о том, что примерно 95% трейдеров проигрывают, 3% сохраняют свой счет без изменений и только 2% способны зарабатывать деньги на бирже. Как долго эти два процента игроков производят прибыль, статистика не уточняет.
Долгосрочный трейдер или инвестор, может купить акции растущей отрасли экономики, с целевым горизонтом несколько лет, и если ему повезет, закрыть позицию до начала падения, заработав прибыль. Если в одной сделки он будет рисковать 1—2% от капитала, то игру можно растянуть на годы. Рынки могут расти несколько лет вместе с подъемом экономики и за счет инфляции.
Интернет и компьютеры открыли выход на биржу для миллионов трейдеров, которые не обладают солидным торговым капиталом. Большинство из них имеет счета в несколько сотен или тысяч долларов. Небольшая игровая сумма исключает выбор долгосрочной стратегии. Если вы хотите зарабатывать на бирже, нет смысла ждать годами, для получения прибыли в сотню долларов. Поэтому миллионы трейдеров выбирают более быструю краткосрочную или среднесрочную систему торговли. У игрока на коротких дистанциях шансов на успех гораздо меньше.
Брокеры обрабатывают огромные капиталы, зарабатывая на комиссиях, спредах, бонусах и т. д. Для привлечения клиентов используется обширный арсенал средств: книги, лекции, семинары, образовательные программы, продаются торговые роботы. Армия профессиональных рыночных специалистов без устали привлекает средства клиентов. Однако «надежные» стратегии и биржевые гуру, не в состоянии улучшить печальную для большинства игроков статистику.
Если не учитывать такое явление как обман брокером клиента, то существуют две основные причины, которые объясняют такую ситуацию. Это отсутствие у большинства трейдеров реально работающей торговой системы и эмоциональное принятие решений.
Технический и фундаментальный анализ
Существует технический и фундаментальный анализ поведения рынков. Фундаментальный анализ имеет значение для инвестиций или долгосрочной консервативной торговли и мало пригоден для быстрых стратегий.
В настоящее время значительно вырос спекулятивный характер торгов с использованием огромных заемных средств. Базовые активы и их производные, живут в разных измерениях. «Черные лебеди» постоянные гости на биржевых рынках. Игра на новостях это быстрый способ расстаться со своим депозитом. Часто, после выхода важных данных, рынок устремляется в противоположном направлении от предсказываемого специалистами по макроэкономике. Даже если цена позднее пойдет в предполагаемую сторону, перед этим обычно происходит поход за стоп приказами трейдеров.
В этой книге будет рассмотрена краткосрочная и среднесрочная стратегия игры. А для нее, серьезные фундаментальные события, лучше переждать вне рынка, чем пытаться ими воспользоваться. Поэтому в дальнейшем речь будет идти о технической системе торговли.
В разное время поведение рынка пытались объяснить многие известные исследователи: Чарльз Доу, Уильям Гамильтон, Ральф Эллиот, Билл Вильямс, Джон Мэрфи и другие. Всемирно известны методы и системы анализа рынков: Японские свечи, Теория Доу, Волновая теория Эллиота, Торговая теория хаоса, Технический анализ фьючерсных рынков и прочие. Многие теории выглядят убедительно и часто в них есть полезная для трейдера информация. Александр Элдер помогает лучше понять психологические аспекты торговли, у Мэрфи можно почерпнуть знания об отношении прибыли к убытку и контроле над капиталом. Накопленный рыночный материал способен расширить кругозор и дать ответы на многие вопросы, которые интересуют трейдера.
Однако в настоящее время нет ни одной рабочей системы торговли, которая может стабильно приносить прибыль! Возможно, различные известные теории и методы анализа рынка приносили доход их создателям раньше, но биржа с тех пор изменилась. В последние десятилетия появились деривативы и производные инструменты на деривативы. На биржах началась массовая торговля с использованием кредитного плеча, которое может увеличивать средства трейдера в сто и более раз. Из-за огромной ликвидности, компьютеров, торговых роботов, цена за одну сессию способна ракетой взмыть к годовым максимумам и затем вернуться на место старта.
В основе существующего технического анализа лежит теория Чарльза Доу, которая объясняет поведение ценового тренда. Дальнейшие методы развития этой теории, были так же направлены на то, чтобы поймать момент направленного движения рынка. Ситуация, когда трейдер зарабатывает на тренде, и теряет деньги в периоды неопределенности, стала практически аксиомой. Эффективность торговых систем, направленных на прогнозирование развития тенденции, часто зависит от умения трейдера, почти интуитивно, трактовать сложившуюся на рынке ситуацию. Эти скорее предсказательные методы не дают однозначного ответа, что произойдет в будущем.
Среди множества, созданных за два столетия, общедоступных теорий, ни одна не в состоянии доказать свою практическую ценность в настоящее время. Для проверки этого факта, необходимо потратить годы на их изучение и применение на практике. Те, кто прошел таким путем, должны хорошо это понимать. Можно долго обсуждать слабые места в различных известных биржевых стратегиях. Однако терять время на предсказательные методы торговли, не имеет смысла. Сегодня существуют торговые роботы, запрограммированные на выполнение всех известных биржевых систем. Их можно купить не дорого, и убедиться лично на исторических данных, что все они в конечном результате обнуляют депозит. Биржевые программисты хорошо это знают.
Наиболее приближенными к реальности, на мой взгляд, являются работы Томаса Демарка и Билла Вильямса в той части, где описываются прорывы поддержки и сопротивления, которые образованы ценовыми вершинами и спадами. Демарк называет эти комбинации на графике «опорными ценовыми точками», а Вильямс приносит на рынок определение фрактала.
Уровни перелома
Иногда повторяющаяся структура рынка будет очевидна любому, кто внимательно рассмотрит биржевые графики. На первый взгляд, поведение котировок может показаться простым и понятным. Цены ходят как по ступенькам, преодолели ступеньку вниз – пошли вниз, шагнули наверх – движение вверх, как показано на рисунке №6.
Рис. 6: Цены ходят как по ступенькам
Продавай при пробое уровня вниз, покупай при прорыве наверх, размещай стоп ордер за противоположной ступенью и с легкостью получай прибыль. Объяснения такого поведения цены, можно найти у разных авторов, например у Джона Мэрфи, в известном «Техническом анализе фьючерсных рынков».
Ниже, я еще раз повторю причину возникновения уровней, которые в классическом техническом анализе называются уровнями поддержки и сопротивления, образованных пиками и спадами цены. Это ключевой момент для понимания рыночных движений и надежный ориентир, для построения STR-моделей. Ведь рынок, это не бездушная природная стихия, наподобие океана или воздушного фронта, а совокупность капиталов, каждым из которых управляют люди. Именно вблизи таких уровней, трейдеры размещают наибольшее количество ордеров на покупку и продажу.
Поведение игроков, часто продиктовано эмоциями, а не здравым смыслом. Особенно это проявляется в критических, поворотных ситуациях. Действовать в эмоционально заряженной обстановке, руководствуясь только логикой, способны не многие. Как известно на бирже царят две основные эмоции, под влиянием которых находится большинство людей – это страх и жадность. Именно поэтому рынки часто находятся в перекупленном или перепроданном состоянии, а графики цен то растут, то падают. На рисунке №7 рассмотрим, как эмоции отдельных групп трейдеров влияют на движение цены.
Рис. 7: Поддержка и сопротивление образованные пиками и спадами цены
Предположим, что цена в точках А и С=100, а в точке В =50. На рынке присутствует три вида игроков: медведи, быки и те, кто еще не открыл позицию. Когда цена опускается из точки А=100 в точку В=50, трейдеры, которые продали в точке А, имеют хорошую прибыль и жалеют, что не продали больше позиций. Те же, кто купили в точке А, имеют убыток, испытывают страх потери, и мечтают о том, что цена опять вернется к уровню 100, чтобы избавиться от убыточной сделки и остаться без потерь. Не определившиеся игроки, готовы продать с большей уверенностью, если цена вернется к значению 100.
В следующий отрезок времени рынок возвращается к уровню 100, в точку С. Игроки из всех трех групп, продают по этой цене, и обычно выставляют защитные стоп приказы вблизи этого уровня. Далее события развиваются драматически: цена пробивает уровень сопротивления 100 на достаточную величину, чтобы участники испытали страх поражения. Движение наверх усиливается срабатыванием стоп приказов у тех, кто попался в западню. Осознав свою ошибку в выборе направления, игроки начинают покупать вблизи точек D и E. Так уровень сопротивления становится уровнем поддержки.
В названиях поддержка и сопротивление отражена растущая трендовая динамика. Эти термины появились во времена, когда основными биржевыми инструментами были товары, акции или фьючерсы на них. Развитие экономики и инфляция приводили к тому, что большую часть времени рынки находились в стадии роста. После отмены золотого стандарта и появления на бирже рынка валют, смысловое значение уровня поддержки и сопротивления начало устаревать. Нисходящие тренды валютных пар, по времени продолжительности, часто не уступают восходящим движениям.
Валютная пара GBP/USD последние десять лет движется в долгосрочном тренде вниз. При этом цены продолжают преодолевать расположенные ниже рынка уровни поддержки, которые в действительности, уже давно стали для устойчивого тренда, сопротивлением на его пути. Многочисленные кросс-курсы валют движутся вверх или вниз с одинаковой динамикой. Появление деривативов и огромных кредитных плеч создали ситуацию, когда направление рыночных цен часто задают спекулянты с помощью производных инструментов, а не базовый актив, как это было раньше.
Созданные на анализе движения валютных пар, ST паттерны с одинаковой эффективностью работают в обе стороны рыночных движений. Соответственно можно называть уровень пробитого фрактала просто УРОВНЕМ ПЕРЕЛОМА.
В моменты, когда цена пробивает фрактальные уровни, эмоциональный выплеск трейдеров, трансформируется в импульс, который с одинаковой силой толкает рынок в любую сторону. Подобные переломные ситуации происходят на рынке постоянно и являются основой для построения ST паттернов.
Периоды неопределенности
Эта, на первый взгляд, простота устройства рынка, чем-то похожа на сирен, которые зачаровывают, а потом уничтожают. На смену понятной биржевой размеренности приходят периоды неопределенности и потерь. Рисунок №8.
Рис.8: Период неопределенности на рынке
Периодически ценовые движения теряют свою направленность. На рынке наступает фаза коррекции или консолидации. Подобные ситуации огорчают трейдеров и опустошают их счета. Благодаря этому на свет рождаются тысячи способов и методов, «помогающих» избежать рыночных недоразумений и сделать их понятным.
Скользящие средние, экспоненциально сглаженные скользящие средние, каналы Боллинджера, стохастики с разными периодами, индекс относительной силы, параболик САР, индикатор Аллигатор и MACD, волны Эллиота и индикатор среднего истинного диапазона. Продолжать список инструментов можно долго. Многие трейдеры, убедившись в неэффективности существующих методов, создают новые. Бесчисленное количество инструментов, все дальше уводят игроков от понимания сути рыночной структуры. Статистика о достижениях трейдеров, по-прежнему остается неутешительной.
В действительности, для контроля биржевых движений, достаточно следить за поведением ST паттернов, даже если ситуация становится запутанной. Лично я уже давно удалил с графиков все лишние инструменты, оставив только фрактальный индикатор. Получать прибыль можно в любой рыночный период, если преследовать не тренды, а ЦЕЛИ.
Основы системы торговли
Инструменты и параметры
Прежде чем разбираться, как устроены ST паттерны, следует перечислить, какие инструменты и параметры системы понадобятся трейдеру для работы.
Первое, с чем следует определиться до начала торговли, это брокер. Неправильный выбор брокера может привести к утрате депозита. Чтобы уберечь себя от большого проскальзывания, зависания терминала и просто не выплаты денег, следует внимательно отнестись к этому вопросу. Брокер должен быть давно известен на рынке и иметь лицензии американских или британских государственных регуляторов, контролирующих биржевую деятельность, таких как CFTC, NFA, SEC, SIPC или FINRA. Для большей гарантии выплаты страховки, в случае банкротства брокера, лучше открывать именной счет. Желательно, чтобы брокер не занимался доверительным управлением, и зарабатывал только от сделок трейдеров.
Далее необходимо выбрать торговую платформу для работы. Самым удобным для пользователя терминалом, на мой взгляд, является разработка российских программистов из компании MetaQuotes Software Corp. Платформами MT4 и MT5 пользуется по лицензии почти все крупные брокеры и миллионы трейдеров во всем мире. Простота, удобство и возможность подключать торговые роботы и скрипты, делает терминалы MT4 и MT5 лидерами среди других разработок для трейдинга.
Система игры основанная на ST паттернах универсальна по своей сути и может применяться на любом биржевом ликвидном рынке. Примеры будут приводиться в основном на свечном графике валютной пары EUR/USD, на часовом периоде. Котировки цен могут поставляться брокером с точностью до четырех знаков после запятой, например 1.0675 и пятизначные после запятой, например 1.06753. Обычно трейдер сам может выбрать удобный для себя вариант котирования цен, уведомив об этом брокера. Для простоты понимания, расстояние между уровнями в пунктах, в дальнейшем будет указываться целым числом, как для четырехзначной после запятой котировки, без учета пятого знака.
iknigi.net
Паттерны. Как я их торгую. И как советую.
Много копий поломано дискуссиями о том как надо торговать, что надо торговать, какие тайм-фреймы использовать, работает ли технический анализ, лучше финансовый анализ или вовсе лучше торговать импульсы на голом графике или все таки ждать важных новостей и по ним торговать. Можно торговать всеми этими методами, если вы посвятите себя какому то из этих методов и отточите этот метод торговли до совершенства — до абсолютной простоты понимания вами и максимально комфортного вида исполнения. И все. Для торговли на фондовом рынке особо много знать не надо. Надо просто ознакомиться поверхностно с максимальными видами торговли, выбрать наиболее комфортный вам вид или симбиоз из двух видов и дальше посидеть над этим методом неделю-месяц-год и дальше торговать его, соблюдая жестко заранее поставленные перед собой условия — план торговли.
Я лично фондовым рынком давно увлечен. И прошел через многое. Через сливы, через взлеты, через долгие периоды без торговли и муки попыток понять фондовый рынок по новому. И получилось. Оказалось не все так просто, как в начале казалось что надо купить просто и все ты обречен стать со дня на день крутым толи трейдером — толи олигархом …Надо было просто помучаться, купить наждачку из железобетона что бы руки чесать и просто сидеть записывать в блокнот свои виртуальные покупки и продажи, перемножать все это дело, делить, вычитать и т.д. совершать массу вычислений ежедневно и выпучив глаза следить за графиком, запоминать что там происходит.
Но все это приходит на ум потом, позже, когда уже много убытков, нервов, седых волос и всяких взлетов падений с переключением на разные методы и тайм-фреймы и все равно наступает кризис непонимания рынка и думаешь о потерянном времени и деньгах.
Пройдя через все это я для себя решил вот что.
Во первых для меня существует два вида торговли — внутридневной на минутках и среднесрочный от недели до полугода. В обоих случаях сделка длится или пока не отработается цель или пока не сработает стоп или пока я не решу что хватит того что есть и наступило время ловить другое движение.
Как я принимаю решения о сделках? Проще простого! На наипростейших паттернах, которые всем известны и просты в применении настолько что даже пятиклассник сможет по ним торговать без проблем. И никакой опастности нет в палеве этих паттернов! Это даже трудно сказатьчто паттерн, это всего лишь одна линия! :)))))))
В предыдущей статье я приводил несколько рисунков с паттернами и рекомендовал желающим самим нагуглить в интернете — «паттерны в трейдинге» и посмотреть самим кучу паттернов и прочитать там же массу интересного материала про паттерны и как их по разному торгуют. Я эти паттерны почти все знаю наизусть и знаком с тучей методов торговли по теханализу, японским свечам, эллиоту, фибоначчи, и всякой всячине по которым можно торговать и сейчас торгуя естественно при разных формациях в цене я автоматически вижу эти образовывающиеся фигуры, откаты, волны, свечи. Это как умение каталься на велосипеде. Вроде катаешься на нем раз в 5-10 лет, но навык все равно сохраняется и не спервого раза так со второго ты уверенно жмешь педали и лавируешь между препятствиями.
Так вот. Возвращаясь к моему методу. Он основан на простейшей линии тренда, при пробое которого я покупаю или продаю. И все. В этом весь мой основной грааль. Не полностью грааль конечно. Но в основном так и торгую. Успешна ли такая торговля? Да! Сколько можно заработать? Зависитот усидчивости, от соблюдения правил и опыта. Для этого метода нужно что бы трейдер был с более менее хорошим опытом или этому можно очень быстро научиться просто тупо сидя перед терминалом сутками и торгуя мизерным объемом и одновременно ежедневно просматривая по 100разподборку из 100-200 разных паттернов. Отбросить все остальное. Любую постороннюю информацию, касающуюся фондового рынка — новости, аналитиков, страхи, мордасти, политику и всякие глобальные рисерчи от разного калибра инвестхаусов! Если ты за рынком то просто тупо сидишь перед онлайн графиком и наносишь линии на график, тренируешься и на микрообъеме торгуешь то что нарисовал. Если ты не за рынком иди занимайся спортом, гуляй, смотри телек, встречайся с друзьями — отдыхай.
Вот и вся торговля. Вот и весь грааль, вот и мой грааль. Почти. Весь!:))
Почему почти весь? Потомучто у каждого метода торговли есть малюсенький нюанс. Этот малюсенький нюанс совсем малюсенький, но важный малюсенький нюанс. Это размер позы и риск. Т.е. проще говоря растановка стоплоссов.
Тут тоже все просто.Допустим весь счет = 100%.Есть 2 вида торговли = внутри дня и среднесрочный. Я делю их на нужные мне пропорции и от этого каждый кусочек он сам по себе уже = 100%. Это как 2 совершенно разных счета, каждый по своему 100%. И все риски у них свои.
Например я сейчас у меня 100 рублей. Я их для себя разделил на 2 части в пропорции 30\70. Одна часть 30% на среднесрочку, а вторая часть 70% на спекуляции. Да-да именно 70% на спекуляции. Почему так? Потому что риск на внутридневные спекуляции у меня маленький и торгую я разные инструменты и из-за этого у меня не все деньги одновременно задействованы в торговле. Например я 30% средств делю на 3 части и инвестирую в три разных актива среднесрочно с более менее широким риском т.к. 1\3 часть от 30% это всего 10% от всех моих средств и я могу себе позволить в бумаге большую волатильность и риск, так как если даже купленная мной бумага в этом случае упадет на 10% то по всем моим 100% средствам это будет всего лишь 1%. А если я куплю сразу три бумаги и они сходят на 10% вниз это 3% по всем средствам. Но мои стопы обычно стоят на более менее разумных уровнях и прежде чем бумага совершит 10%-ное падение я скорее окажусь в шорте, чем бумага подойдет к моим стопам.
А 70% которыми спекулирую я могу поделить тоже на 2-3 части и так же выставив близкий, обоснованный стоп по заранее определенным параметрам быть спокойным что у тебя будет или прибыль или ты закроешься по четко оговоренным ценам и тут же забыв про эту сделку будешь искать новый вход.Условие входа в сделку одно — это пробитие ценой нарисованной мной линии. Условий выхода из сделки два — это тейк-профит или мое решение что цена не дошла до тейк-профита, а пробила другую линию и пойдет в обратную сторону. В первом случае — берем тейкпрофит, во второмслучае — берем то что есть и переворачиваемся. Или срабатывает стоп-лосс и ищем момент для входа.
Я на минутках торгую внутри дня и не переношу позу на следующий день, т.к. риск гэпа всегда есть и он в моей системе совершенно лишний. Конечно бывают ситуации, когда свет вырубился, комп завис, интернет отключился, поставил тейк и стоп и уехал думая что одно из них исполнится но рынок ушелв боковик и поза открытая осталась. Но это все таки скорее исключения и как то по возможности стараюсь их обойти. А вот среднесрочная торговля комфортна 2-4 часовиках, на дневках. Позы можно переносить, усреднять, но в строго определенном диапазоне и с моментальным закрытием как только коснулись уровня стопа.
Это и есть вся система.
Возникнет много вопросов — типа проскальзывания, комиссий, ликвидности и т.д. и т.п. Все это присутствует в моей торговле и все это или ухудшает или улучшает мою торговлю, но в основном перекосы редко случаются. Да, стопы неприятны, но это часть успешной торговли, да сквизы неприятныно это часть рынка, да не все инструменты так поторгуешь но имеющихся с лихвой хватает!
Маленькое отступление. Торговля на основе объемов. Мне всегда казалось что в этом подвох. Вот пожалуйста. Я часто слышу что развороты рынка случаются на объемах, тренды начинаются и заканчиваются на объемах, что объем это чутьли не все что надо знать для торговли и т.д. Под это дело придумали массу методов и программ даже. Но увы. За всем остальным мне именно на этот метод не хватило времени и желания что бы разобраться. Но просмотрел мельком обычные свечные графики, где свечки увеличены или уменьшены в зависимости от объема и как то не заметил преимущуства в этом методе. Придется нагуглить на выходных и посидеть над этим методом, а то мозг уже требует чего то нового, интересного для затравки.
Вот графики свечей основанный и на объемах тоже.
А теперь к нашей теме. Наглядно на картинках.На этом графике сы проводим активные сделкии берем много раз но по чуть-чуть.
А это тот же график, но торгуем мало, а берем больше.
Когда насмотритесь на паттерны, то уже уверенно сможете понимать однупростейшую мысль — есть движение, есть хлеб.
Мы берем и рассматриваем инструмент на внутридневную волатильностьза неделю-месяц-квартал и более и ориентируемся именно на эти движения.И далее по равилу — Дают бери, бьют беги!
Вот пример.
Конечно будет возникать много психологически трудных моментов, когдавы видите огромное движение в 3000-4000п, а вы уже взяли 300-400. Но,это из серии — синица в руках. В погоне за тысячами пунктов, пока такойкуш вам выпадет вы на стопах сольете пол счета.
Будут у вас и очень волатильные дни, когда весь день боковик и пила.
Но со временем вы с легкостью сможете торговать такие дни и они ничем длявас не будут отличаться от обычных трендовых дней. По большому счету в любойдень вам не нужен тренд. Ваш тренд это 300-500-700 пунктов движения в РТС,ну и в акциях, металлах, в валютах тоже такое же среднестатистическоевнутридневное движение.
Вот как можно проторговать эту пилу.
И да, выделите в инструментах маловолатильные и неликвидные периодыи просто в это время лучше не торгуйте их.
Точно также как и на минутках, прежде чем торговать на дневных интервалах вам придется еще раз проделать туже самую работу как и с минутками. Брать паттерны и каждый день прорисовывать эти паттерны на дневных графиках. Только так вы сможете выбрать именно тот тайм-фрейм который вам необходим, именно так вы сможете выбрать паттерны которые вы сможете понять и из раза в раз применять на реальной торговле. И только так! Только просиживая месяцы за графиками вы сможете понять устройство рынка, цены! И только так вы сможете зарабатывать из месяца в месяц, от сделки к сделке и только тогда придет спокойствие и уверенность в торговле. И вы сможете развиваться дальше, а не мучаться бегая от метода к методу, от одной книги к другой, и перестанете нервничать. Придет спокойствие и вы начнете планировать свою жизнь дальше. Появится больше времени на себя, на родителей, на друзей, жену, детей и остальное.
И это все взамен на сплошные нервы, переживания. Это все взамен на постоянные сливы денег. Взамен на неуверенность в завтрашнем дне. Взамен на зарывания головы в песок, когда вам задают вопросы типа — Как дела на фондовом рынке? 😉
Примеров торговли на «Дневках» миллионквадриллионов, предлагаю этих методов тоже нагуглить и постараться прочитать как можно большее количество из этих методов, а потом выбрать наиболее понравившиеся и переложить это на графики, которые вы просматриваете ежедневно. Самое главное во всем этом это строгое соблюдение финансовой дисциплины, запись всех своих сделок на бумаге и выставление тейк-профитов и стопов! И не жадничайте!!! Этих графиков и трендов каждый месяц десятки, сотни, тысячи! Если вы вошли в сделку и у вас есть хорошая прибыль, то берите её!!! И сразу переключайтесь на анализ следующей потенциально прибыльной сделки! Поверьте мне, я за свою может и не такую длинную торговлю на фондовом рынке, не слышал более правильных слов про торговлю как — «Фиксируя прибыль не обанкротишься!». Так вот и вы запомните это!И запомните еще главные различия между спекулянтом, среднесрочником и долгосрочным инвестором!!! Если вы выбрали спекуляции, то забудьте обо всем остальном и спекулируйте! Если среднесрочно решили торговать то торгуйте именно эти тренды и забудьте про все остальное!
Естественно, со временем вы придете к такому пониманию рынка, что будете с легкостью «щелкать» все эти методы одновременно и тогда увидев такую же портянку про фондовый рынок, какую я сейчас написал, просто закатите глаза от скуки и даже не прочитаете пару абзацов, а просто пройдетесь мельком по графикам и займетесь подтруниванием, колкостями и троллингом!))) Не иначе!)))
Так что. Если вы на самом деле нуждаетесь на данном этапе в такой системе, которая будет вам приносить не миллионы, а поможет вам сейчас уже зарабатыватьи обеспечивать себя и может еще помогать кому то, то просто не поленитесь, выпишите основное хотя бы из всего что я написал, выберите паттерны и тренируйтесь или на маленьком объеме на реальном счету или на виртуальном счету из какой нибудь «кухни» или самое лучшее — торгуйте на бумаге или в экселе, записывая все вручную — это прививает дисциплину и научит вас щелкать цифры в уме на автомате!
Резюмирую:
1) Нагуглите паттерны и прорисовывайте их сотни раз,каждый день на разных инструментах.
2) Выберите 1-2 паттерна, который вы понимаете больше всего и наиболее комфортны вам для применения.
3) Отсейте все неликвидные инструменты и выберите те бумаги, которые вы будете торговать.
4) Просчитывайте заранее стоп-лосс и тейк профит, но не жадничайте, завтра будет еще масса возможностей!
5) Придерживайтесь строго своего метода, совершенствуйте его потихоньку и помните, на свете нет такого человека или торговой машины, которая никогда не теряет денег!
У всех бывают убыточные сделки.
binaryhelp.ru
