Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа. Петербургская сырьевая биржа

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа - это... Что такое Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа?

Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» (ЗАО «СПбМТСБ») — это организация с правами юридического лица, формирующая оптовый рынок путем организации и регулирования биржевой торговли, осуществляемой в форме электронных торгов проводимых в заранее определенном месте и в определенное время по установленным ею правилам.

Главной целью биржевой торговли является создание рыночных механизмов ценообразования по всей линейке товаров, допущенных к биржевым торгам.

Классический механизм ценообразования работает по следующей схеме: на бирже продавцы и покупатели взаимодействуют между собой анонимно, т. е. не видя друг друга. Одни заявляют свой товар на продажу, указывая цену предложения, другие заявляют о своем намерении купить этот товар, формируя цену спроса. Продавец желает продать товар по максимальной цене, а покупатель стремится цену занизить. Однако стремление продавца реализовать товар толкает к снижению цены предложения, а желание приобрести товар вынуждает покупателя поднимать цену спроса. В какой-то момент цены в заявках продавца и покупателя пересекаются, в результате чего заключается сделка, отражающая реальную конъюнктуру рынка по конкретному товару. Это наиболее прозрачный и объективный механизм реализации товара по справедливой цене.

В целях удовлетворения потребностей основных операторов отечественного рынка нефтепродуктов и предоставления им справедливого механизма ценообразования через организованную торговлю товаром и получение всего комплекса информационных услуг, в рамках «СПбМТСБ» создана Секция «Нефтепродукты» на базе интегрированной программно-технической платформы.

На «СПбМТСБ» клиринговое обслуживание участников торгов осуществляется специализированной организацией. Необходимо отметить, что такое организационно-технологическое построение биржевой инфраструктуры является общепризнанной мировой практикой. Совместными усилиями инициативной группы созданных специализированных проектных офисов Газпромбанка и РДК (ЗАО) были разработаны технологические схемы по построению на базе РДК клиринговой организации с современной системой клиринга и расчетов на организованном рынке товаров и производных инструментов, не уступающей существующим международным клиринговым домам. Разработанные технологические решения обеспечивают со стороны РДК (ЗАО) выполнение клиринговых функций, контроль соблюдения принципа «поставка против платежа», а также функций депозитария, работающего со складскими свидетельствами на различные виды товаров и с обеспечением по расчетам в виде ценных бумаг, создают основу современной системы управления рисками и гарантий исполнения сделок.

Разработанная технологическая схема клирингового обслуживания обеспечивает как минимум два существенных отличия от применяющихся на текущий момент построений.

Во-первых, предусматривается, что в качестве расчетных организаций при проведении клиринговых операций, будут задействованы крупнейшие российские банки, которые гарантируют высокое качество и стабильность обслуживания участников торгов «СПбМТСБ».

Во-вторых, созданная система отличается универсальностью и позволяет выстраивать эффективное взаимодействие с «СПбМТСБ» и другими товарными площадками, а также с различными контролерами поставки по разнообразным видам товаров. В планы развития «СПбМТСБ» закладываются проекты организации биржевой торговли не только нефтепродуктами, а также металлами, зерном и стройматериалами.

Учредителями являются: «Транснефтепродукт», «Газпром нефть», «Роснефть», «Транснефть», «Зарубежнефть», «Сургутнефтегаз», «Агентство стратегических инвестиций», «Татнефть», «НОВАТЭК», «Трансойл», «РМ Процессинг», «Сургутэкс», «ВТБ-Инвест», «Джестер», «Российские железные дороги», «Современный коммерческий флот», «Русско-германская лизинговая компания».

Одним из приоритетных направлений деятельности ЗАО «СПбМТСБ» является организация биржевой торговли поставочными срочными контрактами на товарные активы и формирование на ее базе репрезентативных рыночных цен на российские товары. С этой целью 05 июля 2010 начала работу биржевая Секция Срочного рынка.

17 декабря 2010 г. в Секции состоялись первые торги поставочными фьючерсными контрактами на летнее дизельное топливо на 3 и 6 месяцев. Размер контракта – 1 тонна, минимальная поставочная партия составляет 60 тонн. Отгрузка производится железнодорожным транспортом с нефтеперерабатывающих заводов расположенных в Москве, Нижнем Новгороде, Рязани, Ярославле и Самаре. Цена контрактов привязана к железнодорожной станции г. Владимир, а поставка товара осуществляется с перерасчетом цены к базису реальной отгрузки с учётом транспортных издержек. В предпоставочной торговой сессии, по итогам которой сформированы пары контрагентов на поставку нефтепродуктов, приняли участие ООО УК «Транс-ойл», а также клиенты ЗАО «Алор Инвест» - ООО «Новотэк-Трейдинг» и ООО «Джи Ди Коммодитиз», и клиент ОАО «БД «Открытие» - ООО «ИНВЕСТПРО».

Общий объем открытых участниками торгов позиций, доведенных до поставки, составил 300 тонн ДТЛ. По 240 контрактам оформлены договора на поставку в срок до 16 апреля 2011 г. базового актива с нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Нижнем Новгороде и Рязани, остальные контракты закрыты расчетным способом по расчетной цене фьючерса в последний торговый день – 22830 рублей за тонну.

За первый календарный месяц работы в Секции срочного рынка было заключено 733 сделки общим объемом в 37,8 тыс. контрактов или 832,5 млн. руб., право участвовать в торгах приобрели 24 компании из числа наиболее активных представителей российского товарного рынка, крупнейших финансовых брокеров и инвестиционных компаний.

Ссылки

Секции

Советы секций

Ход торгов и индексы

ushakov.academic.ru

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа - Википедия

Акционерное общество «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» (АО «СПбМТСБ») — крупнейшая товарная биржа России.

Биржа создана в мае 2008 года. Лицензия биржи размещена на сайте СПбМТСБ.

Общая информация[ | ]

В Состав акционеров биржи входят: «Транснефтепродукт», «Газпром нефть», «Роснефть», «Транснефть», «Зарубежнефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Российские железные дороги», «Совкомфлот» и другие.

Сегодня СПбМТСБ организует биржевые торги реальным товаром на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, рынке леса и стройматериалов и срочными контрактами. На -рынке нефтепродуктов АО «СПбМТСБ» организованы торги по всем основным группам нефтепродуктов, с широкой географией базисов поставки и едиными стандартами работы для всех участников. На срочном рынке СПбМТСБ торгуются расчетные фьючерсы на биржевые индексы цен нефтепродуктов и поставочные фьючерсы на нефтепродукты

Стратегическим проектом биржи является организация торгов поставочными фьючерсными контрактами на российскую экспортную нефть Urals. Торги стартовали 29 ноября 2016 года.

Объём торгов на рынке нефтепродуктов, а также отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа, в 2016 году составил 17,16 млн тонн (бензин, дизель, авиакеросин, мазут и др.). Объём торгов на срочном рынке в 2016 году — 2,475 млрд руб. В 2016 году на бирже реализовано около 16,81 млрд кубометров газа.

Клиринговое обслуживание участников торгов осуществляется специализированной организацией РДК (АО).

Биржей ведется расчет репрезентативных ценовых индексов внутреннего рынка нефтепродуктов на базе биржевых и внебиржевых сделок. Основной целью СПбМТСБ является создание организованного товарного рынка и понятного прозрачного механизма формирования справедливых цен на основные сырьевые товары, производимые в Российской Федерации и странах СНГ.

АО «СПбМТСБ» — крупнейшая товарная биржа России[источник не указан 468 дней]. На бирже ведутся торги:

нефтепродуктами — с 2008 г.
сырой нефтью — с 2013 г.
фьючерсами на нефтепродукты — с 2010 г.
фьючерсами на нефть - с 2016 г.
газом — с 2014 г.
лесом — с 2014 г.
другими товарами.

На бирже за 2016 г. продано 17,16 млн тонн нефтепродуктов и прочих категорий товаров, выработанных из нефти и газа.
С 2011 г. СПбМТСБ осуществляет регистрацию внебиржевых договоров с нефтью, нефтепродуктами, углем, газом и СУ.
СПбМТСБ рассчитывает ценовые индексы внутреннего рынка нефтепродуктов на основе биржевых и внебиржевых договоров с товаром.
С 2012 г. индексы СПбМТСБ стали базовым активом для фьючерсных контрактов секции срочного рынка.
В 2014 г. на СПбМТСБ запущены торги в секциях: Газ природный, Лес и стройматериалы.
В 2016 г. на СПбМТСБ начались торги поставочными фьючерсными контрактами на российскую экспортную нефть Urals.

Рынок нефтепродуктов[ | ]

2016 г. - на бирже продано 17,16 млн тонн нефтепродуктов, а также категорий товаров, выработанных из нефти и газа; в торгах участвуют более 1900 участников, включая все основные нефтяные компании России; биржевые торги ведутся всеми видами нефтепродуктов на базисах всех крупнейших НПЗ.

СПбМТСБ — основная площадка биржевых торгов нефтепродуктами в России.[источник не указан 468 дней]

Индексы[ | ]

Территориальные индексы рассчитываются для трех крупнейших внутренних рынков нефтепродуктов - Европейской части России, Урало-Сибирского региона, Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Региональные индексы— индикаторы для крупнейших регионов потребления нефтепродуктов.

Композитный индекс— единый универсальный индикатор рынка нефтепродуктов, отражающий динамику изменения стоимости усредненной тонны светлых нефтепродуктов на биржевом рынке. Рассчитывается на основе биржевых сделок.

Национальные индексы— средние по России цены нефтепродуктов.

Рынок сырой нефти[ | ]

С апреля 2013 года на СПбМТСБ быстрыми темпами развивается биржевой рынок сырой нефти.

В 2016 году объемы реализации нефти с учетом тендерных процедур через электронную площадку «Торг-i» составили 2,59 млн тонн. В том числе объемы реализации в Секции «Нефть» АО «СПбМТСБ» составили 481 тыс. тонн на сумму 6,34 млрд руб.

Срочный рынок[ | ]

На срочном рынке СПбМТСБ ведутся торги фьючерсными контрактами.

В настоящий момент обращается более 20 различных серий фьючерсов. Объём торгов на срочном рынке в 2016 г. составил более 2,475 млрд руб (48,63 тыс. контрактов).

Инструменты срочного рынка

На срочном рынке СПбМТСБ торгуется более 10 различных типов фьючерсных контрактов, среди которых:

Поставочные фьючерсные контракты на российскую экспортную нефть Urals.
Расчетные фьючерсы на индексы цен нефтепродуктов.
Поставочные фьючерсы на нефтепродукты.

Базовыми активами фьючерсов являются нефть, дизельное топливо летнее, зимнее, Бензин Регуляр-92, Бензин Премиум-95 а также индексы цен нефтепродуктов.

Отличительной особенностью фьючерсных контрактов на бирже СПбМТСБ является возможность реальной физической поставки базисного актива.

Система управления рисками (СУР)

В целях обеспечения исполнения обязательств по фьючерсному контракту участник обязан внести гарантийное обеспечение – Депозитную маржу. Для расчета требования к размеру депозитной маржи клиринговая организация использует методологию SPAN®.

Поставочные фьючерсные контракты на российскую экспортную нефть Urals

29 ноября 2016 года стартовали торги поставочными фьючерсными контрактами на российскую экспортную нефть Urals на условиях поставки FOB порт Приморск.

Биржевой контракт призван заложить основы нового механизма ценообразования на нефть марки Urals посредством прямого рыночного формирования цены, без привязки к другим нефтяным бенчмаркам.

Номинал контракта - 1000 баррелей, поставочная партия - 720 тыс. баррелей (100 тыс. тонн), валюта контракта - доллар США.

К торгам фьючерсами на нефть имеют допуск юридические и физические лица, а также иностранные участники. К поставке допускаются юридические лица - резиденты и нерезиденты.

Фьючерс исполняется поставкой нефти, что дает связь с физическим рынком, а также противодействует манипулированию ценой. Возможно осуществление поставки через механизм EFP (Exchange of futures for physicals).

Рынок газа[ | ]

В рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации об организации торгов природным газом 24 октября 2014 на СПбМТСБ был осуществлен запуск биржевой торговли газом.

Торги организуются на балансовых пунктах «КС Надым», «КС Вынгапуровская», «КС Южно-Балыкская», «КС Парабель». Участники биржевых торгов — крупнейшие производители газа и ведущие предприятия электроэнергетики, агрохимии, металлургии.

В октябре 2015 г. начались торги инструментом с поставкой «на сутки», в октябре 2016 года – инструментом с поставкой «на нерабочий день n».

За 2016 год на бирже продано 16,81 млрд кубометров природного газа (на 119,8% больше показателей 2015 года).

Рынок леса[ | ]

В рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации по организации биржевой торговли лесом 11 июля 2014 года на СПбМТСБ был осуществлен запуск биржевой торговли лесом в Секции «Лес и стройматериалы». Торги круглым лесом хвойных пород осуществляются на базисах Иркутской области. На торгах зарегистрированы более 60 участников — крупные лесхозы, арендаторы лесных участков и предприятия по переработке леса. В ближайших планах Биржи дальнейшее расширение номенклатуры и географии торгов с последующей организацией биржевой торговли лесоматериалами на экспорт.

В 2016 году реализовано лесоматериалов в объеме 32,25 тыс. кубометров , заключено 108 биржевых договоров.

Регистрация внебиржевых договоров[ | ]

СПбМТСБ уполномочена регистрировать внебиржевые договоры со следующими товарами:

нефтепродукты;
нефть сырая;
газ природный;
СУГ;
уголь;
зерно.

На основе зарегистрированных договоров биржа рассчитывает внебиржевые индексы.

В области регистрации внебиржевых договоров СПбМТСБ в 2016 году достигнуты следующие показатели: по нефтепродуктам зарегистрировано 397,7 тыс. товарных позиций общим объемом 252,7 млн тонн, в том числе по сжиженным углеводородным газам 48 тыс. товарных позиций общим объемом 6,8 млн тонн, по сырой нефти – 13,6 тыс. товарных позиций объемом 581,9 млн тонн, по газу – 9,8 тыс. товарных позиций объемом 265,5 млрд кубометров, по углю – 18,3 тыс. товарных позиций объемом 663 млн тонн. Количество компаний, регистрирующих сделки на бирже, в 2016 году выросло на 152, достигнув 270.

Информационные продукты[ | ]

СПбМТСБ — центр формирования ценовой информации по рынку нефти и нефтепродуктов, её систематизации и предоставления как регуляторам, так и всем участникам рынка.
На бирже создана система информационных услуг и продуктов, направленная на продвижение биржевой информации и повышение прозрачности ценообразования на внутреннем рынке нефти и нефтепродуктов.
С июня 2013 г. начато коммерческое предоставление информационных услуг не только клиентам биржи, но и прочим участникам внутреннего рынка нефти и нефтепродуктов.
В конце июня 2013 г. заключено Соглашение о сотрудничестве между ФАС России и АО «СПбМТСБ», направленное на повышение информационной прозрачности рынка нефти и нефтепродуктов в Российской Федерации.
В июне 2016 г.заключено соглашение о сотрудничестве между Министерством экономического развития РФ и СПбМТСБ, которое направлено на повышение информационной прозрачности рынков природного газа, нефти и нефтепродуктов в Российской Федерации.
Информационные услуги СПбМТСБ пользуются спросом не только у Участников биржевых торгов нефтепродуктами, но и среди информационных и аналитических агентств.

Ссылки[ | ]

Официальный сайт
Ведомости, Петербургская биржа начала торги нефтью Urals на экспорт, №4214 от 30.11.2016 г.;
Интерфакс, Президент СПбМТСБ: с первого дня торгов фьючерсом на Urals у нас будут живые сделки, 07.11.2016 г.;
Bankir.ru, Михаил Темниченко: «Торги фьючерсом на нефть Urals начнутся в этом году», 21.09.2016 г.;
Журнал "Нефтегазовая вертикаль", Новое Качество ЮРАЛС, №17/2016;
Журнал Oil&Gas Journal Russia, Биржевой контракт URALS (FOB Primorsk) – выход на этап запуска, №8 (107) 2016;
НЕФТЯНКА, Urals, сера и бенчмарк, 05.07.2016 г.;
Руководители СПбМТСБ выступили в программе «Геоэкономика» на телеканале «Россия-24», 20.04.2016 г.;
Ведомости, Мы за свои цены отвечаем. Алексей Рыбников – о работе Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи и том, насколько новый фьючерс на российскую нефть поможет поднять цену Urals, № 4052 от 11.04.2016;
Российская газета, Биржа наливает. Российский сорт нефти Urals станет новым эталоном мирового рынка, №6940 (72) от 05.04.2016 г.;
Первый Вице-президент СПбМТСБ Михаил Темниченко принял участие в обсуждении вопросов развития рынка газа в программе «Реальная экономика» на РБК-ТВ, 12.04.2016 г.;
Интервью Михаила Темниченко журналу Nefte Сompass (группа Energy Intelligence), 11.02.2016 г.;
РИА-Новости, Глава СПбМТСБ: готов инструмент для создания эталонного сорта нефти, 09.06.2015 г.;
Интерфакс, Алексей Рыбников: мы хотим сделать систему справедливого выявления цены российской нефти, 26.12.2014 г.;
Игорь Сечин принял участие в торжественном мероприятии по случаю начала торгов газом на СПбМТСБ, 24.10.2014 г.;
Товарный рынок России: «Биржевая торговля лесоматериалами: к прозрачности рынка и формированию ценовых индексов». Интервью с Первым Вице-президентом СПбМТСБ М. Н. Темниченко

Примечания[ | ]

encyclopaedia.bid

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа — Википедия

Акционерное общество «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» (АО «СПбМТСБ») — крупнейшая товарная биржа России, через нее осуществляется около 99% объемов организованных торгов нефтью и нефтепродуктами, газом, лесом и минеральными удобрениями в нашей стране.

Лицензия на осуществление деятельности по организации торгов № 040-004 от 22.11.2013 Центробанка РФ;
лицензия на осуществление клиринговой деятельности № 040-0007-000010 от 23.05.2017 Центробанка РФ;
лицензия РДК (АО) на осуществление клиринговой деятельности № 045-00001-000010 от 11 декабря 2012 Центробанка РФ.

СПбМТСБ создана в мае 2008 г. В настоящее время представляет собой группу компаний, в которую входят АО «СПбМТСБ», электронная торговая площадка ЗАО «ТЭК Торг» и клиринговая организация АО «Расчетно-депозитарная компания».

В состав акционеров биржи входят: «Транснефтепродукт», «Газпром нефть», «Роснефть», «Транснефть», «Зарубежнефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Российские железные дороги», «Совкомфлот» и другие.

Основной целью работы СПбМТСБ является создание организованного товарного рынка и прозрачного механизма формирования справедливых цен на основные сырьевые товары, производимые в Российской Федерации и странах СНГ.

Выполнение задач в рамках реализации госполитики по развитию конкуренции:

СПбМТСБ организует биржевые торги реальным товаром на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, рынке леса и стройматериалов и срочными контрактами. На спот-рынке нефтепродуктов АО «СПбМТСБ» организованы торги по всем основным группам нефтепродуктов, с широкой географией базисов поставки и едиными стандартами работы для всех участников. На срочном рынке СПбМТСБ торгуются расчетные фьючерсы на биржевые индексы цен нефтепродуктов и поставочные фьючерсы на нефтепродукты.

Стратегическим проектом биржи является организация торгов поставочными фьючерсными контрактами на российскую экспортную нефть Urals. Торги стартовали 29 ноября 2016 года.

Объём торгов на рынке нефтепродуктов, включая отдельные категории товаров, выработанных из нефти и газа, в 2017 году составил 18,7 млн тонн (бензин, дизель, авиакеросин, мазут и др.). Объём торгов на срочном рынке в 2017 году — 19,9 млрд руб. В 2017 году на бирже реализовано около 20,4 млрд кубометров газа. Количество участников торгов составляет более 2000.

Утвержденный Указом Президента РФ от 21.12.2017 г. №618 «Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы» предусматривает в качестве одной из ключевых задач «системное развитие организованных торгов на товарных рынках». Как лидер биржевой торговли на товарных рынках России и неотъемлемая часть инфраструктуры организованных торгов, СПбМТСБ будет способствовать реализации поставленных в Национальном плане задач.

Биржа активно развивается в качестве единого центра, «одного окна» для предоставления полного цикла услуг, связанных с торгами – финансовых, клиринговых, регистрационных, логистических, информационно-аналитических, образовательных.

Президент СПбМТСБ с 2011 г. по настоящее время – Алексей Эрнестович Рыбников. Является членом Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, членом Правительственной комиссии по вопросам энергетического комплекса и повышения энергетической эффективности экономики, заместителем руководителя Общественного совета ФАС России.

Центральный офис компании находится в Москве.

СПбМТСБ — основная площадка биржевых торгов нефтепродуктами в России, здесь осуществляется 99% объемов биржевых торгов нефтепродуктами (20% от объема потребления нефтепродуктов в РФ). Торги этой группой товаров ведутся с 2008 г.

По итогам 2017 г. на бирже продано 18,7 млн тонн нефтепродуктов и других категорий товаров, выработанных из нефти и газа. В торгах приняли участие более 1700 участников, включая все основные нефтяные компании России. Биржевые торги ведутся всеми видами нефтепродуктов на базисах всех крупнейших НПЗ.

С 2013 года на СПбМТСБ быстрыми темпами развивается биржевой рынок сырой нефти. Базисы поставки – Варандейский терминал, УУН Уса и др.

В 2017 году на бирже реализовано 406 тыс. тонн на сумму 6,581 млрд руб. На электронной площадке «Торг-i», оператором которой является СПбМТСБ, в 2017 году реализация сырой нефти на экспорт в рамках тендерных процедур составила 915 тыс. тонн.

В рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации об организации торгов природным газом в 2014 г. на СПбМТСБ был осуществлен запуск биржевой торговли газом.

Торги организуются на балансовых пунктах «622.5 км (Локосово), «КС Надым», «КС Парабель» с поставкой на следующий месяц.

В 2015 г. начались торги инструментом с поставкой «на сутки», в 2016 года – инструментом с поставкой «на нерабочий день n».

За 2017 год на бирже продано 20,4 млрд кубометров природного газа (на 21% больше показателей 2016 года).

Участники биржевых торгов — крупнейшие производители газа и ведущие предприятия электроэнергетики, агрохимии, металлургии.

В рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации по организации биржевой торговли лесом в 2014 г. на СПбМТСБ был осуществлен запуск биржевой торговли лесом в Секции «Лес и стройматериалы». Торги круглым лесом хвойных пород осуществляются на базисах Иркутской области, Пермского края, Кировской и Новгородской области. На торгах зарегистрированы более 140 участников — крупные лесхозы, арендаторы лесных участков и предприятия по переработке леса. Реализовано с начала торгов более 1700 кубометров леса. В ближайших планах Биржи дальнейшее расширение номенклатуры и географии торгов, а также организация биржевой торговли лесоматериалами на экспорт.

В 2017 году реализовано лесоматериалов в объеме 32,25 тыс. кубометров , заключено 108 биржевых договоров.

Запуск торгов минеральными удобрениями на СПбМТСБ состоялся в 2017 году. Подготовка пилотного проекта торгов осуществлена Биржевого комитета ФАС России, рабочей группы Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), Банка России и СПбМТСБ.

Пилотный проект стартовал с торгов карбамидом марки Б на биржевых базисах заводов-производителей ПАО «Акрон», ПАО «КуйбышевАзот», ООО ТД «Уралхим», АО «Азот» (Кемерово), расположенных в Новгородской, Самарской, Свердловской и Кемеровской областях. По итогам пилотного проекта планируется дальнейшее масштабирование торгов на всю номенклатуру минеральных удобрений в России, расширение состава участников торгов, совершенствование законодательной базы.

На срочном рынке СПбМТСБ ведутся торги фьючерсными контрактами.

В настоящий момент обращается более 20 различных серий фьючерсов. Объём торгов на срочном рынке в 2016 г. составил более 2,475 млрд руб (48,63 тыс. контрактов).

На срочном рынке СПбМТСБ торгуется различные типы фьючерсных контрактов, которые используются для страхования ценовых рисков, долгосрочного планирования и совершения арбитражных операций:

расчетные фьючерсы на индексы цен нефтепродуктов;
поставочные фьючерсы на нефтепродукты;
поставочные фьючерсные контракты на российскую экспортную нефть Urals.

Срочный рынок нефтепродуктов

Базовыми активами расчетных фьючерсов на нефтепродукты являются индексы нефтепродуктов СПбМТСБ на бензин, дизтопливо, мазут и авиакеросин.

Поставочные фьючерсы на нефтепродукты: фьючерсы с поставкой на балансовых пунктах (Москва, Нижний Новгород, Пермь, Воронеж) и фьючерсы с базовой точкой ценообразования (станции назначения на территории РФ).

Поставочные фьючерсные контракты на российскую экспортную нефть Urals

В 2016 году стартовали торги поставочными фьючерсными контрактами на российскую экспортную нефть Urals на условиях поставки FOB порт Приморск.

Биржевой контракт призван заложить основы нового механизма ценообразования на нефть марки Urals посредством прямого рыночного формирования цены, без привязки к другим нефтяным бенчмаркам.

Номинал контракта - 1000 баррелей, поставочная партия - 720 тыс. баррелей (100 тыс. тонн), валюта контракта - доллар США.

К торгам фьючерсами на нефть имеют допуск юридические и физические лица, а также иностранные участники. К поставке допускаются юридические лица - резиденты и нерезиденты.

Фьючерс исполняется поставкой нефти, что дает связь с физическим рынком, а также противодействует манипулированию ценой. Возможно осуществление поставки через механизм EFP (Exchange of futures for physicals).

СПбМТСБ формирует ценовые индикаторы по рынку нефти, нефтепродуктов, газа и леса и предоставляет свои информационные продукты и услуги органам власти, участникам рынка и информационным и аналитическим агентствам. Биржевая информация СПбМТСБ способствует повышению прозрачности ценообразования на внутреннем рынке.

В 2013 г. заключено соглашение о сотрудничестве между ФАС России и АО «СПбМТСБ», направленное на повышение информационной прозрачности рынка нефти и нефтепродуктов в Российской Федерации. В 2016 г. заключено аналогичное соглашение с Министерством экономического развития РФ, а в 2017 г. – с Министерством энергетики РФ.

В систему информационных продуктов СПбМСБ входят:

информация о ходе и итогах торгов с 15-минутной задержкой – в открытом доступе;
информация о ходе и итогах торгов в режиме онлайн - на коммерческой основе;
ценовые индексы по различным сегментам рынка – в открытом доступе;
ежедневные, еженедельные и ежемесячные бюллетени по основным рынкам, на которых организованы биржевые торги.

Нефтепродукты и СУГ

цены на заводах (НПЗ) - сводные цены нефтепродуктов и СУГ на всех крупнейших заводах России.
региональные индексы - цены в девяти основных центрах потребления нефтепродуктов
территориальные индексы рассчитываются для трех крупнейших внутренних рынков нефтепродуктов - Европейской части России, Урало-Сибирского региона, Восточной Сибири и Дальнего Востока.
композитный индекс— единый универсальный индикатор рынка нефтепродуктов, отражающий динамику изменения стоимости усредненной тонны светлых нефтепродуктов на биржевом рынке. Рассчитывается на основе биржевых сделок.
национальные индексы— средние по России цены нефтепродуктов и СУГ.

Индекс газа природного

Рассчитывается ежемесячно и отражает среднюю биржевую цену газа природного. Для региональных биржевых индексов рассчитывается внебиржевой аналог.

В дополнение к значению индекса цен газа природного за месяц биржа ежедневно рассчитывает суточный дифференциал - справочный показатель, показывающий насколько средневзвешенная цена газа по итогам суточных торгов отличается от рассчитанного значения индекса за месяц.

цены на балансовых пунктах - сводные биржевые цены газа природного на основных балансовых пунктах.
биржевой индекс - единый универсальный индикатор, отражающий динамику и уровни цен газа природного на биржевом рынке.
региональные индексы - цены непосредственно в регионе потребления (с учетом транспортировки). Рассчитываются для всех основных регионов потребления

Индексы сырой нефти

Показатели динамики и уровня цен в трех нефтегазоносных бассейнах: Тимано-Печорский, Волго-Уральский, Западно-Сибирский.

С 2011 года СПбМТСБ осуществляет регистрацию внебиржевых сделок с нефтью, нефтепродуктами, СУГ, природным газом, углем, зерном. Все крупные компании-производители и их сбытовые общества в соответствии с требованиями законодательства РФ предоставляют в АО «СПбМТСБ» информацию обо всех заключенных внебиржевых договорах в отношении данных товаров.

На основе зарегистрированных договоров биржа рассчитывает внебиржевые индексы.

В области регистрации внебиржевых договоров СПбМТСБ в 2017 году достигнуты следующие показатели (с учетом первичного и вторичного рынков): по нефтепродуктам зарегистрировано 434 тыс. товарных позиций общим объемом 313,6 млн. тонн, в том числе по сжиженным углеводородным газам 62,8 тыс. товарных позиций общим объемом 12,2 млн. тонн, по сырой нефти – 15,8 тыс. товарных позиций объемом 510 млн. тонн, по газу – 19,5 тыс. товарных позиций объемом 3,8 трлн. м3, по углю – 34,3 тыс. товарных позиций объемом 652,4 млн тонн, по зерну – 39 товарных позиций объемом 6 млн. тонн. Количество компаний, регистрирующих сделки на бирже, в 2017 году выросло на 47, достигнув 317.

Официальный сайт СПбМТСБоммерсантъ. От Urals до Тихого океана. СПбМТСБ хочет запустить фьючерс на нефть ВСТО 19.01.2018

РБК. Удобрения в России стали биржевым товаром. 19.12.2017

Интерфакс. СПбМТСБ запустила торги нефтепродуктами с участием Транснефти в качестве оператора поставок. 13.12.2017
Oli&Gas Journal Russia. Без излишка. Первые итоги и перспективы проекта биржевой торговли нефтепродуктами мелким оптом в России. Август 2017
Интерфакс. Участникам нужно дать время на подготовку к физическим торгам нефтью. Интервью, М.Н. Темниченко, первый вице-президент СПБМТСБ. 15.03.2017 г.
Ведомости, Петербургская биржа начала торги нефтью Urals на экспорт, №4214 от 30.11.2016 г.;
Интерфакс, Президент СПбМТСБ: с первого дня торгов фьючерсом на Urals у нас будут живые сделки, 07.11.2016 г.;
Bankir.ru, Михаил Темниченко: «Торги фьючерсом на нефть Urals начнутся в этом году», 21.09.2016 г.;
Журнал "Нефтегазовая вертикаль", Новое Качество ЮРАЛС, №17/2016;
Журнал Oil&Gas Journal Russia, Биржевой контракт URALS (FOB Primorsk) – выход на этап запуска, №8 (107) 2016;
НЕФТЯНКА, Urals, сера и бенчмарк, 05.07.2016 г.;
Руководители СПбМТСБ выступили в программе «Геоэкономика» на телеканале «Россия-24», 20.04.2016 г.;
Ведомости, Мы за свои цены отвечаем. Алексей Рыбников – о работе Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи и том, насколько новый фьючерс на российскую нефть поможет поднять цену Urals, № 4052 от 11.04.2016;
Российская газета, Биржа наливает. Российский сорт нефти Urals станет новым эталоном мирового рынка, №6940 (72) от 05.04.2016 г.;
Первый Вице-президент СПбМТСБ Михаил Темниченко принял участие в обсуждении вопросов развития рынка газа в программе «Реальная экономика» на РБК-ТВ, 12.04.2016 г.;
Интервью Михаила Темниченко журналу Nefte Сompass (группа Energy Intelligence), 11.02.2016 г.;
РИА-Новости, Глава СПбМТСБ: готов инструмент для создания эталонного сорта нефти, 09.06.2015 г.;
Интерфакс, Алексей Рыбников: мы хотим сделать систему справедливого выявления цены российской нефти, 26.12.2014 г.;
Игорь Сечин принял участие в торжественном мероприятии по случаю начала торгов газом на СПбМТСБ, 24.10.2014 г.;
Товарный рынок России: «Биржевая торговля лесоматериалами: к прозрачности рынка и формированию ценовых индексов». Интервью с Первым Вице-президентом СПбМТСБ М. Н. Темниченко
Energy Intelligence (NefteCompass). Interview: Spimex CEO Maps Out Challenges for Urals Futures Contract, February 1, 2018
Finance.sina.com. Shanghai Offshore Commodity Derivatives Association and Russia's St. Petersburg International Commodity Materials Exchange signed a contract, 01.02.2018 上海场外大宗商品衍生品协会与俄罗斯圣彼得堡国际商品原料交易所合作签约
ICIS. Urals grade: A new oil benchmark?
Thomson Reuters. Russia launches Urals crude oil futures trading in Moscow, 29.11.2016
Bloomberg. Putin's Decade-Old Dream Realized as Russia to Price Its Own Oil, 28.04.2016

ru.wikiyy.com

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа Википедия