Список ценных бумаг для расчета(действуют с 22 июня 2018 года). Список офз московской биржи
ОФЗ – ИН — Московская Биржа
Раскрытие информации на сайте МинФина Согласно Условиям эмиссии и обращения ОФЗ-ИН, МинФин раскрывает на сайте информацию о номинальной стоимости ОФЗ и индексе приведения номинальной стоимости ОФЗ на каждую календарную дату расчетного месяца не позднее чем за 2 рабочих дня до его начала. Размер купонного дохода раскрывается МинФином одновременно с информацией о номинальной стоимости ОФЗ-ИН на соответствующий месяц, в котором будет произведена выплата купонного дохода.
Предоставление информации НРД В дату приема на обслуживание выпуска Облигаций НКО ЗАО НРД в разделе Сообщения о ценных бумагах и событиях по организации опубликует:
- информационное сообщение о приеме на обслуживание выпуска Облигаций;
- сообщение (CHAN) – "Существенные изменения по ценной бумаге" в котором будет отражена Таблица значений номинальной стоимости Облигаций на предстоящий месяц.
В дальнейшем, сообщение CHAN будет направляться депонентам НРД имеющим остатки на дату отправки сообщения и публиковаться на сайте НКО ЗАО НРД ежемесячно после раскрытия информации на официальном сайте Минфина России.
Значение ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска будет отражаться в системе депозитарного учета НРД и на сайте НРД в разделе Обслуживаемые ценные бумаги и в ДИСК НРД в поле "Остаточная номинальная стоимость к погашению (в валюте номинала)".
В информационных сервисах НКО ЗАО НРД, оказываемых в рамках договора об оказании услуг по предоставлению информации, значение ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска также будет отражаться в поле "Остаточная номинальная стоимость к погашению (в валюте номинала)" (maturity_value, MtrtyVal).
В файле НРД - SIR-NSD (например, SIR-NSD_Standart_A_v1_0_2015_07_09_01_04_24.zip) для ОФЗ – ИН значение ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска будет отражаться в поле "Остаточная номинальная стоимость к погашению (в валюте номинала)" (maturity_value). В поле face_value так и будет отображаться первоначальное значение номинала облигации.
В файле Биржи - MOEX securities_micex_state_bonds.zip для ОФЗ – ИН ничего не меняется. В поле "FACEVALUE" будут транслироваться ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска. В поле ACCINT - значение купона.
Трансляция информации в шлюзе биржи и терминале MICEX Trade SE Информация по индексируемому номиналу транслируется в шлюз и доступна в торговом терминале MICEX Trade SE в таблице "Инструменты", где необходимо выбрать ОФЗ-ИН и нажать на правую кнопку мышки. В открывшемся меню выбрать пункт "Номинал и НКД", что приведет к открытию отдельного окна с данными по индексируемому номиналу и НКД. Пример такого окна с данными сейчас можно увидеть на тестовом стенде по инструменту ОФЗ 46023. Столбец "Начальная дата" содержит дату раскрытия МинФином информации об индексируемом номинале на расчетный месяц.Внимание! Пример с инструментом ОФЗ 46023 служит лишь для создания общего представления о составе и структуре информации, представленной в окне "Номинал и НКД". В примере используются только тестовые данные, не имеющие к реальным данным никакого отношения. Значения, используемые в качестве тестовых данных, могут не иметь под собой логики и закономерности.
2126.moex.websvc.beta.moex.com
ОФЗ-ИН — Московская Биржа | Рынки
Раскрытие информации на сайте МинФина Согласно Условиям эмиссии и обращения ОФЗ-ИН, МинФин раскрывает на сайте информацию о номинальной стоимости ОФЗ и индексе приведения номинальной стоимости ОФЗ на каждую календарную дату расчетного месяца не позднее чем за 2 рабочих дня до его начала. Размер купонного дохода раскрывается МинФином одновременно с информацией о номинальной стоимости ОФЗ-ИН на соответствующий месяц, в котором будет произведена выплата купонного дохода.
Предоставление информации НРД В дату приема на обслуживание выпуска Облигаций НКО ЗАО НРД в разделе Сообщения о ценных бумагах и событиях по организации опубликует:
- информационное сообщение о приеме на обслуживание выпуска Облигаций;
- сообщение (CHAN) – "Существенные изменения по ценной бумаге" в котором будет отражена Таблица значений номинальной стоимости Облигаций на предстоящий месяц.
В дальнейшем, сообщение CHAN будет направляться депонентам НРД имеющим остатки на дату отправки сообщения и публиковаться на сайте НКО ЗАО НРД ежемесячно после раскрытия информации на официальном сайте Минфина России.
Значение ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска будет отражаться в системе депозитарного учета НРД и на сайте НРД в разделе Обслуживаемые ценные бумаги и в ДИСК НРД в поле "Остаточная номинальная стоимость к погашению (в валюте номинала)".
В информационных сервисах НКО ЗАО НРД, оказываемых в рамках договора об оказании услуг по предоставлению информации, значение ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска также будет отражаться в поле "Остаточная номинальная стоимость к погашению (в валюте номинала)" (maturity_value, MtrtyVal).
В файле НРД - SIR-NSD (например, SIR-NSD_Standart_A_v1_0_2015_07_09_01_04_24.zip) для ОФЗ – ИН значение ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска будет отражаться в поле "Остаточная номинальная стоимость к погашению (в валюте номинала)" (maturity_value). В поле face_value так и будет отображаться первоначальное значение номинала облигации.
В файле Биржи - MOEX securities_micex_state_bonds.zip для ОФЗ – ИН ничего не меняется. В поле "FACEVALUE" будут транслироваться ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска. В поле ACCINT - значение купона.
Трансляция информации в шлюзе биржи и терминале MICEX Trade SE Информация по индексируемому номиналу транслируется в шлюз и доступна в торговом терминале MICEX Trade SE в таблице "Инструменты", где необходимо выбрать ОФЗ-ИН и нажать на правую кнопку мышки. В открывшемся меню выбрать пункт "Номинал и НКД", что приведет к открытию отдельного окна с данными по индексируемому номиналу и НКД. Пример такого окна с данными сейчас можно увидеть на тестовом стенде по инструменту ОФЗ 46023. Столбец "Начальная дата" содержит дату раскрытия МинФином информации об индексируемом номинале на расчетный месяц.Внимание! Пример с инструментом ОФЗ 46023 служит лишь для создания общего представления о составе и структуре информации, представленной в окне "Номинал и НКД". В примере используются только тестовые данные, не имеющие к реальным данным никакого отношения. Значения, используемые в качестве тестовых данных, могут не иметь под собой логики и закономерности.
2126.moex.websvc.beta.moex.com
Тарифы на рынке облигаций — Московская Биржа
Тариф по всем сделкам, за исключением сделок с облигациями Федерального Займа (ОФЗ) и попадающих под тарификацию по тарифному плану "Размещение-фиксированный":
| Режим основных торгов | 0,0000425% * срок до погашения в днях (далее – "СДП"), но не более 0,00425% | 0,0000425% * срок до погашения в днях (далее – "СДП"), но не более 0,00425% | 0,000015% * срок до погашения в днях (далее – "СДП"), но не более 0,0015% | 0,0001% * срок до погашения, но не более 0,01% |
| Режим переговорных сделок, Режим торгов "Квал.Инвесторы-РПС" и Режим торгов "Выкуп: Адресные заявки" | 0,0000425% * СДП, но не более 0,00425% и не более 765 руб. | 0,0000425% * СДП, но не более 0,00425% и не более 765 руб. | 0,000015% * СДП, но не более 0,0015% и не более 270 руб. | 0,0001% * срок до погашения, но не более 0,01% и не более 1 800 руб. |
| Режим торгов "Исполнение обязательств по срочным контрактам" | 0,0007% | 0,0007% | 0,0006% | 0,002% |
| Другие режимы торгов | 0,0000425% * СДП, но не более 0,0053125% | 0,0000425% * СДП, но не более 0,0053125% | 0,000015% * СДП, но не более 0,001875% | 0,0001% * срок до погашения, но не более 0,0125% |
Тариф по сделкам с облигациями Федерального Займа (ОФЗ)
| Режим основных торгов Т+ | Тариф 1 | 0,0000425% * СДП, но не более 0,00425% | 0,0000425% * СДП, но не более 0,00425% | 0,000015% * СДП, но не более 0,0015% | 0,0001% от суммы сделки * срок до погашения в днях (далее – "СДП"), но не более 0,01% от суммы сделки |
| Тариф 2 | По сделкам на основании пассивных заявок (мейкер): 0,0000425% * СДП, но не более 0,0017% По сделкам на основании активных заявок (тейкер): 0,0000425% * СДП, но не более 0,0051% | По сделкам на основании пассивных заявок (мейкер): 0,0000425% * СДП, но не более 0,0017% По сделкам на основании активных заявок (тейкер): 0,0000425% * СДП, но не более 0,0051% | По сделкам на основании пассивных заявок (мейкер): 0,000015% * СДП, но не более 0,0006% По сделкам на основании активных заявок (тейкер): 0,000015% * СДП, но не более 0,0018% | По сделкам на основании пассивных заявок (мейкер): 0,0001% от суммы сделки * СДП, но не более 0,004% По сделкам на основании активных заявок (тейкер): 0,0001% от суммы сделки * СДП, но не более 0,012% | |
| Тариф 3 | 0,0000425% * СДП, но не более 0,0034% | 0,0000425% * СДП, но не более 0,0034% | 0,000015% * СДП, но не более 0,0012% | 0,0001% от суммы сделки * СДП, но не более 0,008% от суммы сделки | |
| Режим торгов "РПС с ЦК" | Тариф 1 | 0,0053125% | 0,0053125% | 0,001875% | 0,0125% от суммы сделки |
| Тариф 2 | 0,00425% | 0,00425% | 0,0015% | 0,01% от суммы сделки | |
| Тариф 3 | 0,00425% | 0,00425% | 0,0015% | 0,01% от суммы сделки | |
| Режим переговорных сделок | Тариф 1 | 0,00425%, но не более 765 руб. за сделку | 0,00425%, но не более 765 руб. за сделку | 0,0015%, но не более 270 руб. за сделку | 0,01% от суммы сделки, но не более 1800 руб. за сделку |
| Тариф 2 | 0,00425%, но не более 1487,5 руб. за сделку | 0,00425%, но не более 1487,5 руб. за сделку | 0,0015%, но не более 525 руб. за сделку | 0,01% от суммы сделки, но не более 3500 руб. за сделку | |
| Тариф 3 | 0,00425%, но не более 1487,5 руб. за сделку | 0,00425%, но не более 1487,5 руб. за сделку | 0,0015%, но не более 525 руб. за сделку | 0,01% от суммы сделки, но не более 3500 руб. за сделку | |
| Режим торгов крупными пакетами ценных бумаг | Тариф 1 | 0,0031875% | 0,0031875% | 0,001125% | 0,0075% от суммы сделки |
| Тариф 2 | 0,002125% | 0,002125% | 0,00075% | 0,005% от суммы сделки | |
| Тариф 3 | 0,002125% | 0,002125% | 0,00075% | 0,005% от суммы сделки | |
| Режим торгов "Исполнение обязательств по срочным контрактам" | Тариф 1,2,3 | 0,0007% | 0,0007% | 0,0006% | 0,002% |
| Другие режимы торгов | Тариф 1,2,3 | 0,0000425% * СДП, но не более 0,0053125% | 0,0000425% * СДП, но не более 0,0053125% | 0,0000425% * СДП, но не более 0,001875% | 0,0001% * срок до погашения, но не более 0,0125% |
По сделкам с облигациями, заключенным Участником торгов в Аукционе открытия на основании поданных Участником торгов рыночных заявок, взимается дополнительное комиссионное вознаграждение в размере 0,0025% от объема сделки.
По сделкам с облигациями, заключенным Участником торгов на основании поданных Участником торгов заявок "рыночная заявка (АЗ)" или "лимитная заявка (АЗ)", взимается дополнительное комиссионное вознаграждение в размере 0,0025% от объема сделки.
Тарифы по сделкам размещения облигаций в режимах "Размещение: адресные заявки" (кроме ОФЗ)
| Ценные бумаги, по которым установлен срок обращения от 1 до 7 дней (включительно) | |||||
| Вне зависимости от объема сделки | Оборотное вознаграждение | 0,000017% * СДП * сумма сделки | 0,000017% * СДП * сумма сделки | 0,000006% * СДП * сумма сделки | 0,00004% * СДП * сумма сделки |
| Иные ценные бумаги | |||||
| Менее или равно 10 000 000 000 руб. | Дополнительное оборотное вознаграждение | (0,0000425% * СДП, но не более 0,0053125%) * сумма сделки | (0,0000425% * СДП, но не более 0,0053125%) * сумма сделки | (0,000015% * СДП, но не более 0,001875%) * сумма сделки | (0,0001% * СДП, но не более 0,0125%) * сумма сделки |
| Размер фиксированного вознаграждения по сделке (руб.) | - | - | - | - | |
| Более 10 000 000 000 и менее или равно 25 000 000 000 руб. | Дополнительное оборотное вознаграждение | (0,0000425% * СДП, но не более 0,00425%) * (сумма сделки – 10 000 000 000) | (0,0000425% * СДП, но не более 0,00425%) * (сумма сделки – 10 000 000 000) | (0,000015% * СДП, но не более 0,0015) * (сумма сделки - 10 000 000 000) | (0,0001% * СДП, но не более 0,01%) * (сумма сделки – 10 000 000 000) |
| Размер фиксированного вознаграждения по сделке (руб.) | 531250 | 531250 | 187500 | 1 250 000 | |
| Более 25 000 000 000 и менее или равно 50 000 000 000 руб | Дополнительное оборотное вознаграждение | (0,0000425% * СДП, но не более 0,002125%) * (сумма сделки – 25 000 000 000) | (0,0000425% * СДП, но не более 0,002125%) * (сумма сделки – 25 000 000 000) | (0,000015% * СДП, но не более 0,00075%) * (сумма сделки - 25 000 000 000) | (0,0001% * СДП, но не более 0,005%) * (сумма сделки – 25 000 000 000) |
| Размер фиксированного вознаграждения по сделке (руб.) | 1168750 | 1168750 | 412500 | 2 750 000 | |
| Более 50 000 000 000 руб. | Дополнительное оборотное вознаграждение | (0,0000425% * СДП, но не более 0,0006375%) * (сумма сделки – 50 000 000 000) | (0,0000425% * СДП, но не более 0,0006375%) * (сумма сделки – 50 000 000 000) | (0,000015% * СДП, но не более 0,000225%) * (сумма сделки - 50 000 000 000) | (0,0001% * СДП, но не более 0,0015%) * (сумма сделки – 50 000 000 000) |
| Размер фиксированного вознаграждения по сделке (руб.) | 1700000 | 1700000 | 600000 | 4 000 000 | |
Сделки тарифицируются по размещению облигаций в режимах "Размещение: адресные заявки" по следующему тарифу:
- Комиссия за данные сделки списывается в момент заключения сделки в размере фиксированного вознаграждения и дополнительного оборотного вознаграждения, либо только в размере оборотного вознаграждения (в случае заключения сделок с облигациями, по которым установлен срок обращения от 1 до 7 дней (включительно))
- Пример: при заключении сделки на 100 млрд руб. с облигациями со сроком до погашения 1000 дней размер комиссии равен:
Комиссия за организацию торгов = 1700000+МИН(0,0000425%×1000; 0,0006375%)×(100000000000-50000000000) = 1700000+318750 = 2018750 руб.
Комиссия за клиринг = 1700000+МИН(0,0000425%×1000; 0,0006375%)×(100000000000-50000000000) = 1700000+318750 = 2018750 руб.
Комиссия ИТС = 600000+МИН(0,000015%×1000; 0,000225%)×(100000000000-50000000000) = 600000+112500 = 712500 руб.
Тарифный план "Размещение-фиксированный"
| 3 706 500 руб. | 3 706 500 руб. | 3 748 860 руб. | 11 161 860 руб. |
- Плата Участника торгов по тарифному плану "Размещения-фиксированный" является фиксированной и составляет 11 161 860 рублей за 3 последовательных календарных месяца, вне зависимости от факта подачи заявок, заключения и/или исполнения Участником торгов сделок.
- Плата распространяется на сделки с облигациями и еврооблигациями 2 эмитентов, указанных в заявлении Участника торгов.
- Плата в рамках тарифного плана "Размещение фиксированный" распространяется на сделки купли-продажи, в которых Участник торгов является продавцом при осуществлении размещения или доразмещения (отчуждения первым владельцем), а также на сделки купли-продажи, в которых Участник торгов является покупателем при осуществлении выкупа во всех режимах торгов.
- Другие виды комиссионного вознаграждения при заключении сделок, указанных в п.п. 2-3, не взимаются.
- Плата, указанная в п.1, включает вознаграждение за услуги ПАО Московская Биржа по включению и поддержанию, а также за услуги ПАО Московская Биржа по размещению облигаций эмитентов, являющихся Участниками торгов фондового рынка ПАО Московская Биржа категории "А"
Выбор тарифного плана "Размещения-фиксированный" осуществляется на основании заявления от Участника торгов. Заявление предоставляется Участником торгов в адрес ПАО Московская Биржа и Банк НКЦ (АО) не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала периода, с которого будет применяться тарифный план "Размещения-фиксированный".
Период действия тарифного плана "Размещения-фиксированный" составляет 12 последовательных календарных месяцев, начиная с первого числа периода, указанного в заявлении. Плата в размере, предусмотренном п. 1, оплачивается Участником торгов в первый рабочий день периода (3 последовательных календарных месяца), за право заключения сделок в котором осуществляется платеж.
2300.moex.websvc.beta.moex.com
Список ценных бумаг для расчета — Московская Биржа
Список для расчета Субиндекса облигаций
| 1 | RU000A0JVPR3 | НижгорОб10 | 900 | 12 000 000 | 1 | 4,17% |
| 2 | RU000A0JWEB9 | ТранснфБО5 | 1000 | 17 000 000 | 1 | 6,57% |
| 3 | RU000A0JWRF2 | ГазпрнефБ4 | 1000 | 10 000 000 | 0,7662 | 2,96% |
| 4 | RU000A0JX2R1 | ДОМ.РФ Б-5 | 1000 | 5 000 000 | 1 | 1,87% |
| 5 | RU000A0JX355 | Роснфт1P2 | 1000 | 30 000 000 | 0,3339 | 3,92% |
| 6 | RU000A0JXTQ3 | РусГидрБП5 | 1000 | 10 000 000 | 1 | 3,78% |
| 7 | RU000A0ZYC98 | МегафнБ1P3 | 1000 | 15 000 000 | 0,7791 | 4,31% |
| 8 | RU000A0ZYDS7 | Газпнф1P3R | 1000 | 25 000 000 | 0,7662 | 7,04% |
| 9 | RU000A0ZYFC6 | МТС 001P-3 | 1000 | 15 000 000 | 1 | 5,45% |
| 10 | RU000A0ZYM05 | ГПБ БО-25 | 1000 | 5 000 000 | 1 | 1,87% |
| 11 | RU000A0ZYRX7 | ГПБ БО-18 | 1000 | 10 000 000 | 1 | 3,65% |
| 12 | RU000A0ZYRY5 | ГПБ БО-19 | 1000 | 10 000 000 | 1 | 3,65% |
| 13 | RU000A0ZYT40 | Роснфт2P4 | 1000 | 50 000 000 | 0,3339 | 6,08% |
| 14 | RU000A0ZYTM6 | Мегафон1P4 | 1000 | 20 000 000 | 0,7791 | 5,69% |
| 15 | RU000A0ZYU21 | АЛЬФА БО40 | 1000 | 10 000 000 | 1 | 3,64% |
| 16 | RU000A0ZYUJ0 | СберБ БО4R | 1000 | 25 000 000 | 1 | 9,09% |
| 17 | RU000A0ZYUS1 | ТрнфБО1P9 | 1000 | 15 000 000 | 0,9264 | 5,04% |
| 18 | RU000A0ZYWB3 | АЛЬФА БО39 | 1000 | 10 000 000 | 1 | 3,63% |
| 19 | RU000A0ZYXJ4 | РСХБ БО-5Р | 1000 | 25 000 000 | 1 | 9,05% |
| 20 | RU000A0ZZ083 | ИКС5Фин1P3 | 1000 | 10 000 000 | 1 | 3,59% |
| 21 | RU000A0ZZ349 | ТрнфБО1P10 | 1000 | 15 000 000 | 0,9264 | 4,96% |
Список для рассчета Субиндекса ОФЗ
| 1 | SU24019RMFS0 | ОФЗ 24019 | 1000 | 150 000 000 | 1 | 4,34% |
| 2 | SU25083RMFS5 | ОФЗ 25083 | 1000 | 350 000 000 | 1 | 10,39% |
| 3 | SU26205RMFS3 | ОФЗ 26205 | 1000 | 150 000 000 | 1 | 4,40% |
| 4 | SU26208RMFS7 | ОФЗ 26208 | 1000 | 150 000 000 | 1 | 4,36% |
| 5 | SU26209RMFS5 | ОФЗ 26209 | 1000 | 150 000 000 | 1 | 4,48% |
| 6 | SU26210RMFS3 | ОФЗ 26210 | 1000 | 150 000 000 | 1 | 4,39% |
| 7 | SU26211RMFS1 | ОФЗ 26211 | 1000 | 150 000 000 | 1 | 4,38% |
| 8 | SU26214RMFS5 | ОФЗ 26214 | 1000 | 350 000 000 | 1 | 9,86% |
| 9 | SU26215RMFS2 | ОФЗ 26215 | 1000 | 260 885 454 | 1 | 7,60% |
| 10 | SU26216RMFS0 | ОФЗ 26216 | 1000 | 311 053 501 | 1 | 8, |
www.moex.com
