Торговля на фондовой бирже. Стратегии торгов на бирже
Торговля на фондовой бирже
Торговать на фондовой бирже можно множеством способов. Многие начинающие трейдеры ошибочно считают, что чем дольше они будут сидеть у монитора и совершать хаотичные сделки, тем больше денег они смогут заработать. Но через некоторое время они понимают, что были не правы. Времени на себя и своих близких совсем не остаётся, а от нервов и переживаний уже седеют волосы. Пройдя этот этап, некоторые трейдеры эволюционируют, осознавая что необязательно проводить 16 часов в сутки у монитора, ведь есть возможность алгоритмизировать свои стратегии и выделить время для жизни, а некоторые осознают что достаточно совершать всего несколько сделок в год, что бы обеспечивать своё проживание, и если желание торговать на бирже всё же осталось, то становятся среднесрочными трейдерами или же долгосрочными инвесторами. В данной статье поговорим о алгоритмическом трейдинге, а точнее о том, как можно найти идею для прибыльной торговой стратегии.
Стратегии на бирже
Большинство трейдеров стабильно теряют деньги на финансовых рынках. Пользуемся элементарной логикой: если получается стабильно терять деньги, то может стоит делать всё наоборот? Именно так я подумал, когда на днях пересматривал стандартные стратегии, которые прилагаются в терминале Wealth Lab. Некоторые из них показывали стабильный слив средств. Я остановился на стандартной стратегии Elder Triple Screen. Вот такое эквити показал бектест стратегии на инструменте SPY c часовым таймфреймом:
Видим, что с 2008-го года стратегия стабильно сливает. Поэтому я задался целью написать сценарий строго противоположной стратегии. Сама система Elder Triple Screen, реализованная в Wealth Lab является трендовой, поэтому новая стратегия будет на основе mean reversion. Критерии для входа в позицию по системе Elder Triple Screen: Шорт: 1. Недельная EMA(13) наклонена вниз. 2. Стохастик находится выше 80-го уровня на тестируемом таймфреме (ниже 20го при покупке). После выполнения этих двух условий ставиться Short Stop ордер за лоу текущей свечи, если цена доходит до стоп ордера - получаем шортовую позицию, если же цена не доходит до ордера и одно из двух условий перестаёт выполняться - стоп ордер отменяется. Стоп лосс ставиться за хай последней свечи. Сигналом для закрытия шортовой позиции служит пересечение стохастиком 20-го уровня. Критерии для покупки строго противоположны. 
Теперь необходимо создать противоположную стратегию: в местах, где мы продавали - покупаем, где покупали - продаём, где был стоп лосс - теперь тейк профит, где был тейк профит - теперь стоп лосс. Критерии для новой стратегии: Покупка 1. Недельная EMA(13) наклонена вниз. 2. Стохастик находится выше 80го уровня. За лоу последней свечи ставим Buy Limit ордер, тейк профит выставляем за хай последней свечи, стоп лосс - пересечение стохастиком 20-го уровня. 
Получаем следующее эквити на инструменте SPY с 2008-го года на часовом таймфрейме: 
Выглядит очень даже неплохо. Эквити новой стратегии получилось симметричным прошлому эквити. И это при том, что учтена комиссия за торговлю, которая составляет 0.5$ per 100 shares. Ради интереса, я протестировал систему ещё на паре акций: WFC: 
и XOM: 
Стратегия хорошо отработала и на них. Теперь давайте попробуем протестировать стратегию за 5 лет на двадцати самых крупных по капитализации компаниях мира на текущий момент: 
Видим, что стратегия стабильно себя ведёт на разных стадиях рынка в течении 5-ти лет. Во время повышенной волатильности рентабельность увеличивается, а во время спокойного тренда сохраняется умеренной. Конечно по такому тесту нельзя сказать о дальнейших перспективах стратегии, т.к. необходимо проанализировать большое количество параметров и определить не является ли данный результат случайным. Но можно заметить то, что стратегия, основанная на mean reversing, хорошо работает на любой фазе рынка, но опять же присутствует вероятность случайности. Ради интереса я проверил как работает данная система на MidCap’s stocks, выбрал случайные 13 акций с дневным объёмом от 100к до 400к акций и получил следующий результат: 
Видим, что эквити системы абсолютно не зависит от капитализации и популярности компании. Теперь построим общее эквити двух вышеприведённых портфелей: 
Результаты радуют. Данная примитивная стратегия показала результат 80% за 5 лет без плеча, что достаточно неплохо. Надеюсь кто то увидел в данной статье полезные моменты и взял их на “вооружение” )) Я хотел донести то, что если вы постоянно сливаете деньги на финансовых рынках, то возможно не всё потеряно))utmagazine.ru
Стратегии торговли на бирже | Понятия и категории
Зарабатывать на бирже можно, используя различные способы, такие как скальпинг, дейтрейдинг, парный трейдинг, бинарные опционы, опционные стратегии и форекс-стратегии. Разобраться во всех, понять, что собой представляет каждый из них, можно на ресурсе utmagazine.ru. Также можно пройти и обучение, освоив эти методики.
Дейтрейдинг
Среди активных трейдеров, работающих, как правило, на постоянной основе, пользуется популярностью стратегия внутридневной торговли – дейтрейдинг (Day-Trading). Суть ее состоит в заключении нескольких сделок на рынке в течение одного дня торгов.
Специалисты с опытом знают, что этот способ помогает извлечь максимальную выгоду даже при небольших вложениях. Однако и новичков не пугают сложности и особенности дейтрейдинга.
Между закрытием сделки и открытием новой проходят относительно небольшие промежутки времени (они могут занимать считанные минуты или же часы), что дает возможность осуществлять большее количество операций и соответственно суммарно изымать высокую прибыль в случае, если повезет.
Положительный исход при торговле внутри дня зависит от точно просчитанного прогноза относительно цен, так как существует немало факторов влияния извне, которые делают валютный рынок переменчивым.
Что нужно для успеха трейдера
Для успешного дейтрейдинга пользователю необходимо:
- быть наблюдательным;
- постоянно производить мониторинг ситуации на рынке;
- уметь выделить важную информацию и факты, сопоставить их и проанализировать;
- основываясь на ценовом поведении конкретной валюты, сделать анализ и соответствующие выводы;
- уметь вовремя найти входные и выходные точки открываемых и закрываемых сделок, вовремя на них среагировать.
Дейтрейдинг может осуществляться разными способами, стратегий внутридневной торговли много:
- скальпинг: быстро открываются и быстро закрываются сделки в течение торгового дня по достижении нескольких прибыльных позиций;
- торг на новостях рынка: отслеживаются новости валютного рынка, изучается их воздействие на его состояние, прогнозируется поведение валютных курсов и заключаются сделки;
- стратегия на противоречии тренду, когда рынок имеет очень малую активность, так называемая система торга на откатах.
Независимо оттого, какая линия поведения выбрана, главное в получении высокой прибыли – уделять как можно больше времени трейдингу и правильно просчитать стратегию ведения торгов. А в этом поможет сайт http://utmagazine.ru. Здесь оказывается всяческая поддержка как начинающим, так и опытным представителям. Есть курсы обучения, чаты трейдеров, аналитика и много другого. Посетите сайт и станьте успешным профессионалом!
По материалам сайта http://utmagazine.ru
ponjatija.ru
Зарабатываем на бирже | стратегии торговли на ММВБ и FORTS
Стратегия , о которой я хочу рассказать , основана на скользящих средних ЕМА и параболике SAR. Не смотря на свою простоту , она очень эффективна при трендовых движениях. Стратегий , основанных на ЕМА и SMA множество, все они могут работать лучше или хуже в зависимости от подобранных параметров. Параметры для данной системы мы подбирали совместно с моим другом трейдером Д..Эта система оптимизировалась под 30 минутный график и хорошо работает на ликвидных акциях биржи ММВБ , хотя мы пробовали её применять и на рынке FORTS на фьючерсе на индекс РТС.
Итак, используем ЕМА с параметром 10-быстрая скользящая, ЕМА с параметром 30-медленная скользящая и параболик SAR со стандартными параметрами. Работаем как в лонг, так и в шорт.
Лонг-открываем при пересечении быстрой ЕМА10 медленную ЕМА30 снизу вверх,параболик SAR должен быть снизу. Тейк-профит не ставим , стоп-лосс по параболику. Выходим из позиции по стоп-лоссу.
Шорт-открываем при пересечении быстрой ЕМА10 медленную ЕМА30 сверху вниз, параболик должен быть сверху. Тейк-профит не ставим , стоп-лосс по параболику. Выходим из позиции по стоп-лоссу.
Минусы системы в том , что при боковом движении рынка(флэте) будет несколько убыточных сделок, но при начале тренда все убытки компенсируются. Также необходимо раз в 30 минут переставлять стоп-лосс. Систему можно применять и на других таймфреймах, но самые лучшие результаты на 30 минутных графиках. Это проверено на протяжении нескольких лет. Конечно лучше всего эту систему автоматизировать. У меня это решение выполнено с помощью Велс Лаб4-простенько и недорого. О том как это сделать я расскажу чуть позже в рубрике «Биржевые роботы».
Также можно поставить дополнительные фильтры например, SMA с периодом 60 и входить в лонг, если сигнал пришёл выше неё и в шорт , если ниже. Я использую эту систему без фильтров , как описано выше. Успешных торгов.
strategyaforts.ru
