§11. Некоторые закономерности поведения акций. Закономерности на бирже
Вечные закономерности биржи
Лучшие трейдеры торгуют просто - Герчик
Существуют тысячи форекс стратегий, где используются мудреные, "новые" индикаторы. Они красивы и заманчивы, прямо как яркий фантик от конфеты. Но вот беда, начинающий, в точности соблюдающий их правила, сталкивается с одним и тем же: стратегии перестают работать. Или оказывается, что они нуждаются в правке до такой степени, что от них самих мало что остается. Такие стратегии требуют постоянного контроля и подстройки, а индикаторы то и дело перерисовываются.
Хочу предложить нечто другое, фундаментальное. То, что всегда работало на рынке и всегда будет. Не верите? Ливермор, самый крупный трейдер начала 20 века, использовал похожие стратегии и заработал миллионы, было это больше ста лет назад. Герчик - современный трейдер, торгует по тем же схемам и заработал сотни миллионов долларов. За 10 лет торгов имел всего несколько (!) убыточных дней.
Так что не спешите покидать сайт. Информация, которую я вам дам, - одна из самых ценных в сети интернет. И я не преувеличиваю.
Большинство стратегий, которые вы можете найти в интернете, предназначены для небольших тайм- фреймов (1 мин-1 час), здесь я предлагаю присмотреться к более долгосрочным графикам (4 часа - 1 день). Такая торговля не отнимает много времени, вы не будете привязаны к вашему компьютеру.
Вы ловите фундаментальные ходы, а в таких ходах почти не бывает случайностей!
Описанное ниже можно применить и для более мелких таймфреймов, но я не пробовал.
понятие уровня
Уровень это точка, с которой эмитент меняет свое направление. В этой цене покупатель/продавец достаточно силен, чтобы поменять направление рынка. Это изгиб, перелом графика. Нужно понимать, что рынок ничего не делает просто так, в нем идет постоянная борьба продавца и покупателя. Причем один не может существовать без другого. И один заключает сделки за счет другого. Все взаимосвязано. Рост и падение - это естественный процесс образования рынка.
Пример уровней:
стратегии с использованием уровня:
1. отбой от уровня
2. ложный пробой уровня
3. пробой уровня
1. Отбой от уровня
Рынок не может достичь предыдущего пика и отскакивает от него.
2. Ложный пробой уровня
"Ловушка рынка". Рынок как будто пробивает уровень, но затем возвращается за него и делает значительный ход.
3. Пробой уровня
Рынок пробивает уровень. Условие: после пробоя уровня должен последовать импульс - значительный ход. Иначе есть вероятность возникновения ложного пробоя.
Вначале нужно понять, что происходит на дневном графике. Если вы не будете понимать, что происходит, тогда вы начнете работать по шуму - в момент, когда на рынке не происходит значительных движений. В этот период просто не возможно заключить нормальные сделки, и вы скорее всего начнете проигрывать.
Дневной график форекс - это основа, его нужно понимать обязательно, чтобы не блуждать в потемках. Дневной график вас никогда не обманет. Это фундаментальная величина, на нем сидят крупные игроки с большими деньгами, и ориентируется правительство страны. Не пренебрегайте этим графиком - это основа для рациональной торговли.
Но использование одних графиков "дейли" не очень удобно. Ведь помимо дневных уровней существуют и другие, которые там не увидеть. Для увеличения формата я использую 4-х часовой график.
Когда входить в рынок?
Четырех часовые бары дают отличные сигналы на вход в рынок. Чаще всего в качестве точки входа используется всего лишь 1 бар. На его максимуме/минимуме мы ставим ограничитель убытков. И стараемся, чтобы потенциальная прибыль в разы превышала риск - это основа успешной игры. Нужно ловить значительные ходы с незначительными рисками. Тогда даже ряд ошибок не будет вас выбивать из тенденции к профиту.
Все сигнальные бары должны быть диапазона выше среднего. Это показатель, что рынок не находится в шуме и готов к движению. Бары показывают, что движение, если оно будет, уже началось. Чаще всего в качестве сигнального бара выступает бар №1.
Сигнальные бары (4-х часовой график)
1 - рынок движется направленно в течение всего бара.
2 - рынок резко меняет свое направление и возвращается к цене открытия
3 - рынок значительно двигается против своего первоначального движения и закрывается дальше цены открытия.
В первой колонке сигнальные бары на покупку (белые), на продажу (черные).
Сделка заключается после появления этого бара, на открытии следующего бара.
Обязательное условие: бар должен быть достаточно большого диапазона.
Примеры сделок по данным стратегиям
Дневной график евро доллара (2013.01.23 - 2013.12.10)
Если хотите получить четкое изображение графиков, просто увеличьте масштаб страницы
Черточкой отмечен сигнальный 4-х часовой бар - на его максимуме/минимуме ставим ограничитель убытков. Входим на открытии следующего бара. Предполагаем, что появление этого бара + уровень это сигнал того, что рынок совершит значительное движение.
Нужно учитывать направление движения рынка, его тренд - пробой уровней в одном направлении. Но всегда помнить, что его видят все, а потому необходимо дождаться появления какого-то уровня. Рынок постоянно корректируется по тренду поэтому, легко купить вверху, а продать внизу. Сильных, безоткатных трендов на форексе мало.
Выход из сделки важная часть и вопрос опыта. Рынок часто ходит от уровня к уровню, держать сделку нужно до тех пор, пока в нем есть потенциал. Главное, чтобы профит, который вы берете, покрывал риски, лучше кратно. Тогда даже череда убытков не будет играть решающего значения для вашего депозита.
Предлагаю самостоятельно разобрать графики, научиться их "читать", для этого я сделал огромный архив - историю хода валют (в картинках), которые вы можете открыть в редакторе изображений и самостоятельно проработать их. Тогда это будет ваш опыт. Самый ценный опыт, который может быть.
Без самостоятельной работы - понимание биржи не придет. Чаще просматривайте графики, смотрите как ходит рынок, ищите моменты, когда появляется возможность заключить сделку, рисуйте на графиках, отмечайте уровни, научитесь видеть волны, обратите внимание на симметрию к которой стремится рынок. Для этого я сделал↓
Архив форекс графиков (2000-2015)→
Вы выбрали не простой путь обогащения и финансовой независимости, так что придется вкладываться временем на обучение. Учиться надо вдумчиво, тщательно "пережевывая" информацию. Глотать кусками будет бесполезно и даже вредно.
Я постарался максимально просто разъяснить использование простейшей стратегии форекс - торговлю с использованием уровня. Разумеется, "простейшая" она для понимания - нет никаких сложных индикаторов, не нужна подстройка, система стабильна как часы, и она работает, при правильном применении, всегда. Но в тоже время она требует большой практики и опыта. Я рекомендую скачать архив истории и отрабатывать полученные знания.
Использование данных форекс стратегий - это понимание основы рынка. Он весь строится на уровнях и использует их как энергию - пищу для хода, на уровнях сидят самые большие игроки. А значит, при приближении к уровню, рынок будет на него реагировать. Используя эти простые правила для торговли, вы "копаете" в одном направлении, а не перебираете сотни новых индикаторов, которые все равно не будут работать. Вы понимаете основы форекса и используете их в свою пользу.
forex-ofsite.ru
Закономерность на бирже - Умный инвестор
Здравствуйте. Я нашёл определённую закономерность у фьчерса рубля. (Si)
Каждый год происходит одно и тоже. Каждый год Путин выступает с прямой линией, пресс конференцией и с посланием федеральному собранию. Удивительно, но каждый раз перед этими мероприятиями и после них — образуются различные модели и закономерности.
Я наложил на график эти периоды и хочу, что бы вы тоже посмотрели. Возможно в этом так же виноваты какие-то временные циклы, например налоговый период, отчётный период и пр. — я не знаю. Однако, тот факт, что закономерность прослеживается оспорить нельзя.
Обратите внимание, как каждый год, перед прямой линией Путина происходит движение вниз. По сути — тренд. Подробнее о трендах смотрите в другой статье. Т.е. доллар становится дешевле по отношению к рублю, а через некоторое время (примерно 2-6 недель) происходит обратное движение, разворот данной валютной пары.
Я собрал данные за 3 года. Синими линиями показал период выступления.
Аналогичным образом происходит и после пресс-конференции. Обратите внимание, что каждый раз, после пресс-конференции валютная пара падает вниз краткосрочно.
Материалы по теме
xn----dtbjkdrhdlujmd8i.xn--p1ai
Закономерности рынка форекс - Торговые системы - 16 октября 2015
Существует несколько закономерностей форекс, которые можно использовать в повседневной работе на валютной бирже. Обычно после возникновения того или иного сигнала рынок реагирует стандартно, движение цены легко можно спрогнозировать, что дает возможность верно выбрать точку и направление входа в рынок. При этом не требуется использование дополнительных средств технического анализа, вполне достаточно визуального наблюдения за трендом.
• Цена всегда заполняет разрыв – очень часто во время выходных или праздников на форекс возникают ценовые разрывы, при этом цен закрытия и открытия довольно сильно отличаются между собой. В какую сторону бы не направлялся тренд, цена с максимальной вероятность заполнит образовавшийся разрыв, на практике существует даже стратегия торговли на гэпах (разрывах).
• После резкого движения следует откат – при этом наблюдается такая закономерность форекс, чем более сильным и продолжительным является движение, тем больше будет величина отката. Особенно часто такое явление встречается во время торговли на новостях, ведь именно новости вызывают скачки цены, которые невозможно спрогнозировать при помощи средств технического анализа.
• Рынок не может долго находится в одном состоянии – он постоянно входит то в зону перекупленности, то в зону перепроданности, это обстоятельство очень часто используется многими трейдерами для поиска точек входа. Для определения состояния рынка служит индикатор stochastic.
• Сила тренда напрямую влияет на вероятность его разворота – основным показателем, который она учитывает, является величина спроса и предложения, а так же объемы торгов. Если по текущей цене заключается довольно большое количество сделок, это свидетельствует о ее привлекательности.
• Состояние флета сменяется резким движением цены, обычно оно вызывается выходом значимой экономической новости.
• Волатильность валют – если вы хотите заработать большую прибыль, то вам следует учитывать, на какой торговой сессии вы в данный момент находитесь, ведь именно это влияет на волатильность валютных пар.
• Чрезмерно высокая волатильность всегда вызывает повышение спрэда брокера – обычно такое явление наблюдается перед большими праздниками или выходными. Движение цены имеет большой диапазон, что позволяет хорошо на нем заработать, именно в этот момент большинство брокеров начинаю повышать размер спреда, поэтому всегда контролируйте этот параметр при входе в рынок.
Закономерности форекс (forex), служат не только ориентиром при открытии сделок, но и сигналом на закрытие ордеров, к примеру, если вы торгуете на новостях, не следует затягивать с продолжительностью нахождения на рынке, иначе откат съест большую часть вашей прибыли.
Закономерности форекс - часто повторяющиеся события, которые вызывают одинаковую реакцию курса валюты и позволяют при их обнаружении осуществить прогноз дальнейшего движения тренда.
Данный аспект можно обнаружить самостоятельно, для этого достаточно просто провести подробный анализ скачков тренда на протяжении недели или месяца, любое изменение цены всегда имеет свою причину и иногда ситуация повторяется с завидным постоянством.
При тщательном изучение истории рынка можно выявить ряд закономерностей основанных на таких моментах как – торговые сессии, точки минимума и максимума, ценовые каналы, возникновение гепов, учет корреляции между валютными парами и некоторыми товарными группами.
1. Ценовые каналы – если вы заметили, что в течение некоторого времени цена несколько раз повторила предыдущие минимумы и максимумы, значит, произошло образование ценового канала. В этом случае наблюдается четкая закономерность форекс в движении цены и можно довольно точно определиться с точкой входа в рынок.
2. Закрытие разрывов – очень часто, после выходных на валютной бирже происходит образование разрывом между ценой закрытия и ценой открытия сессии, в результате появляется некий пробел в котировках. Как показывает статистика, в большинстве случаев этот пробел обязательно закроется в течение дня.
3. Движение и откат – при резких скачках курса происходит обратный откат, при этом всегда наблюдается следующая тенденция, чем сильнее скачек или падение цены, тем более выраженной будет и коррекция. Поэтому можно сыграть как на основной тенденции, так и на ее коррекции.
4. Спрос и предложение – рынок forex действует по общим экономическим законам, поэтому увеличение спроса или предложения по определенной валюте всегда вызывает изменение курса. Повышенный спрос повышает цену, а чрезмерное предложение приводит к ее снижению.
5. Ожидание новости также влияет на курс, как и сама новость – если известны прогнозы по ожидаемым индексам или важным решениям, курс однозначно будет двигаться в сторону новости и может изменить свое направление только в случае, если эти ожидания не подтвердились.
6. Сессии – начало, и конец европейской сессии более часто заканчиваются ростом евро, чем его падением.
7. Корреляция – большинство валют четко реагируют на изменение цен на такие товары как золото, нефть, сельхозпродукция. Для выявления связи достаточно просто сравнить котировки валют и динамику изменения цен на определенную группу товаров и определить, какой вид корреляции представлен – прямой или обратный.
8. Величина спреда – существует и такая закономерность форекс, чем ниже ликвидность валютной пары и активность торговли по ней, тем больше размер спреда, поэтому будьте внимательны, выставляя отложенные ордера.
9. Сезонные колебания курса – замечено, что большинство популярных валют подвержено сезонным колебаниям курса, иногда направление движения цены на графиках за разные годы практически совпадает.
И в завершении хотелось бы отметить, что самыми рабочими закономерностями форекс всегда окажутся те, что вы определили самостоятельно, поэтому анализируйте и сравнивайте, возможно именно вы заметите то, на что обычно не обращают внимание профессиональные трейдеры.
www.mql5.com
Закономерности на рынке Форекс. ч.1 - Введение | SharkFX
Loading ... Здравствуйте! Прежде чем мы приступим к рассмотрению этой интересной темы, предлагаю вам принять участие в несложном опросе. Зачем это было нужно, вы поймете по ходу статьи.
Наверное каждый новичок, который приходит на рынок Форекс, мечтает хорошо заработать. Согласитесь, было бы глупо, если бы они этого не делали.Только вот проблема в том, что начинают они свой путь не с поиска прибыльных закономерностей, а с различных торговых роботов (Ilan 1.6 dynamic, знакомо, да?), платных/бесплатных сигналов, ищут гуру, который их научит торговать и т.д. Если свести это все к одному, то получается, что все новички пытаются заработать на чужих мозгах без каких-либо собственных трудозатрат.
Обычно они мечтают о советнике, который будет сшибать для них кучу денег, а сами планируют побыстрее отправится куда-то тратить эти деньги. Звучит наивно, не правда ли? Но многие из нас прошли именно такой путь. Конечно, некоторым удалось отойти от этой «шаблонности», но остальные по прежнему находятся в поиске священного грааля.
К чему я все это веду? К тому, что «Без труда не выловишь и рыбку из пруда». Хоть эта поговорка ужасно бородатая, но в нашем случае она как раз в тему. Если вы не будете вкладывать свои усилия в поиск статистических закономерностей на Форекс, то вряд ли у вас получится стать прибыльным трейдером.
Закономерности в трейдинге
Все мы знаем о том, что у трейдера должна быть торговая стратегия, но никто почему-то не говорит, из чего конкретно она должна складываться. Обычно все берут несколько различных сигналов, собирают их в единую стратегию и начинают тестировать на практике. Но уже на этом этапе была допущена ошибка, которая, как правило, сводит результативность стратегии на нет.
Проблема в том, что ни один из заложенных в стратегию сигналов не был проверен на результативность. То есть, неизвестно, какая эффективность каждого сигнала по отдельности, и обладают ли они какой-либо математической закономерностью. К примеру, из 4-х сигналов два могут быть 50 на 50, один имеет 55%-ую закономерность, а другой — 45%-ую. В результате применения такой стратегии, мы получим нулевой результат, а если еще учесть комиссии, то и вовсе получим убыток. Хотя, как видно, у одного из сигналов потенциал был. Именно по этой причине так важно тестировать все свои наработки и использовать только прибыльные закономерности на Forex.
Кстати, здесь и кроется ответ на вопрос, почему на Форексе нереально заработать на чужой стратегии. Будь у вас прибыльная закономерность, вы бы ее раздавали всем подряд? Естественно нет, вы бы сами зарабатывали с ее помощью. По этой же причине на форумах так редко, а то и вообще не встречаются прибыльные трейдеры. Им просто нету смысла лишний раз открывать рот, а всех, кто ищет «граали» в свободном доступе, попросту ждет неудача. Форекс не такой сложный, как кажется, достаточно года, чтобы все выучить, но дальше только ваш труд и собственные наработки способны принести вам прибыль.
Как действовать?
Если вы нашли какой-то сигнал, который планируете применять на практике, то у вас есть два варианта, чтобы оправдать его использование: либо вы можете теоретически обосновать, почему конкретный сигнал должен работать, либо вы его протестируете практически. А еще лучше, когда теория подтверждается практикой.
Понятно, что не у всех есть возможность тестировать свои задумки, и не каждую задумку можно протестировать, но иначе никак. Использование непроверенных наработок на практике — это как «купить кота в мешке». Согласен, ручные стратегии сложно протестировать, т.к. обычно не хватает терпения, но часто отдельные компоненты вполне поддаются тестированию.
К примеру, «простых претендентов» я тестирую самостоятельно, составляя несложного робота, который выполняет эту проверку. Для более сложных исследований нанимаю людей для написания роботов. При этом моя основная цель — не написать робота, который будет торговать за меня, а поиск закономерностей движения рынка, которые я смогу использовать в своей ручной торговле.
Еще один момент, который может спрятать эффективную закономерность — это спред, своп и комиссии. Я обычно их отключаю при тестировании, так как они запросто срезают 2-3% прибыльности. Это означает, что для меня важна даже 52-53% закономерность. Скажете мало? - Возможно и так, но и ее можно использовать с умом. Вот, к примеру, результат тестирования 53% закономерности без комиссий:
Включив комиссии такой советник скорее всего стал бы убыточным. Но если у меня будет 2-3 таких закономерности, и я буду использовать их как фильтр, то есть входить только когда два условия соблюдены, я получу больше, чем 53% прибыльных сделок. Если говорить конкретно, то две 53% закономерности в паре дают 55,98%-ую эффективность. Вот расчеты:
Особенно хорошо, когда эти закономерности слабо коррелируют между собой. Например, первая учитывает последовательность свечей, а вторая соотношение позиций трейдеров. Эти величины слабо зависят друг от друга, зато отлично подходят как фильтры. С другой стороны, если источник закономерности общий, то такой эффект, как в расчетах выше, может быть утерян.
Многие пользуются индикаторами, полагая что получают от их использования некое преимущество. Я намерен проверить, так ли это и вот одно из первых исследований.
Еще одно небольшое уточнение. Я говорю о 53% закономерности, подразумевая, что SL и TP сделки равны, то есть изначальная вероятность успешной сделки равна 50%, а с использованием закономерности — 53%. Естественно, можно и при 20% успешных сделок быть в прибыли, варьируя SL, TP. Но и в таком случае можно рассчитать эффективность, Формула:
Обратите внимание, что все расчеты в этой статье сделаны в упрощенной форме, реальные результаты могут значительно отличаться от теоретических, учтите это.
Какого процента успешных сделок достаточно?
Вернемся к опросу, который был в начале статьи. На самом деле, там все ответы — верные, мне просто было интересно оценить степень максимализма.
Если говорить по правде, то и 60% успешных сделок вполне достаточно, чтобы зарабатывать. Это относится и к ручной торговле, проблема только в том, чтобы вытерпеть серию убыточных сделок. Предлагаю взглянуть на сравнение эффективности разных закономерностей, при 2 тыс. сделок:
Обратите внимание на оранжевую линию — это математическая линия тренда. Чем меньше отклонение графика доходности от этой линии, тем эффективней и стабильней сама закономерность.
Думаю, вполне очевидно, что 60%-я закономерность — это достаточная причина для покупки лопаты для гребли денег. Дело остается за малым — найти такую закономерность, а это, поверьте, не так уж и просто.
Пока все… В следующей части этой статьи я расскажу, где эти закономерности искать, и приведу несколько простых примеров с цифрами.
PS: В качестве эксперимента. Вторая часть этой статьи будет опубликована, если эта статья наберет более 10 репостов.
UPD (12.16.2015) — Опубликована вторая часть.
Спасибо, что интересуетесь! С уважением, автор блога SharkFXFacebook0
Twitter0
Вконтакте0
Google+0
sharkfx.ru
Общие закономерности (3 Грааля рынка)
Топики про отъём денег и про неэффективности побудили написать данный текст. Не судите строго за «спасибо, Кэп!», ибо «Ничто не ново под луною» © Карамзин, а ранее Шекспир, а ранее древние греки, а ранее шумеры...Кто зарабатывает и чьи деньги отнимает?
Тут на днях один Джедай запечатлел нормальный такой колокол. Мол, случайно всё у гоблинов (читай: гемблеров типа меня), что закономерно приводит к сливу по-любому. А вот на рынке приращения цен почему-то совсем не так выглядят =/. Для разнообразия возьмём не гоблинский тайм-фрейм (собственно, на днёвках будет похожая картина) и посмотрим колокол нормального распределения в сравнении с реальными приращениями рынка:
Джедайская сила в кружочках. Так проявляют себя некоторые базовые неэффективности, за которыми гоняются участники рынка. Рассмотрим по порядку все три выделенные закономерности.
1. Пик распределения смещён вправо от нуля на несколько единиц (фондовый рынок в общем растёт назло медведям)
Эта закономерность имеет явный вид на степенно растущем рынке годами, десятилетиями и столетиями. Её природа легко объясняется фундаментальными свойствами современной экономики. Такими, как:- постоянный инфляционный процесс;
- постоянный общий рост экономики.
2. Просматриваются жирные далёкие хвосты. В основном слева (мишкин мёд), но и справа тоже имеются (быкам на радость)
Чем моложе рынок, чем меньше на нём профессионалов, тем больше таких пряников. Когда рынок за день/неделю/месяц пролетает в одну сторону в 3-5 раз больше среднего и делает так много раз за год, такой рынок у трейдунов принято называть «хорошим». На этом зарабатывают трендовики, хеджеры, покупатели волатильности и другие правильные люди. Трейдерам для того, чтобы эксплуатировать такую закономерность и создать реальный перевес в свою сторону, необходимо использовать большие плечи и относительно мелкие стопы, а желательно ещё и пирамидить прибыль. Разумеется, самое главное — попасть в свой рынок и не заиграться, то есть пережить вялые годы без серьёзных потерь. Чьи деньги отнимают тру-трейдеры? Деньги продавцов волатильности, инвесторов, крупных игроков, хеджеров из реального сектора и всяких юнлингов, которые ловят дно/хай часто без стопов. Надо заметить, что сильные участники рынка отбивают свои потери и выходят в плюс довольно быстро, когда рынок успокаивается, а кончеными… пардон, конечными донорами остаются именно слабые юнлинги и неопытные продавцы волатильности с большими рисками, у которых не хватает средств и терпения отбить потери. На ликвидных парах FOREXа, где дают нормальные условия и эта закономерность себя практически изжила, её уже смело можно заносить в красную книгу. И наконец, 3-я, самая «загруженная» закономерность.3. Пиковая зона рыночных приращений значительно превышает нормальное распределение
Казалось бы – мелочь. А вот нет. На практике это как минимум означает, что месяцев, недель и дней с низкой волатильностью на рынке больше чем хотелось бы (больше норм.распр.), в ущерб дням со средней волатильностью, которых намного меньше нормы (здесь на днёвках лучше видно, а здесь подробно описан эффект). Если бы движение цены на рынке было точь-в-точь как случайное блуждание, мы, например, имели бы значительно больше дней с диапазоном индекса S&P500 Hi-Low = +-1% (сегодня это аж 18 пунктов), и, что самое главное, расширился бы средний диапазон Open-Close (представьте такое счастье!). Кто зарабатывает на этом? Продавцы страхов (любой волатильности чуть выше плинтуса), покупатели сверхнизкой волатильности — когда подфартит, HFT-шники, а также частные арбитражёры (ловцы спредов между инструментами). Но это всё по мелочи, реальные бапки уходят крупняку, бирже, брокерам, ММ… Наверняка многих забыл. В работе с этой закономерностью сейчас наиболее распространён комбайнёрский метод (алготрейдинг). Чьи деньги они отнимают? =) Мои! Всех гоблинов, юных скаутов (скальперов), эмоциональных игроков и других «гуру рынка» со счётом порядка $1к (осторожно! размер счёта не решает!). В общем-то они обречены быть конечными донорами практически всегда. Они не имеют возможности избежать запредельно высокой комиссионной нагрузки, они часто совершают торговые действия без серьёзных оснований, и у них нет возможности дождаться своего рынка, чтобы отбить потери. По большому счёту «их рынка» просто не существует. Нет такой неэффективности, которая давала бы им преимущество. Но ещё здесь теряют и профессиональные трейдеры-трендовики. Профессиональность их как раз и заключается в ограничении потерь с возможностью зализать раны, дождаться и, главное, не упустить свой рынок. На рынке FOREX этой закономерности хоть отбавляй! Она и приносит основной доход с этого рынка, только она всегда играет против трейдеров с малым капиталом. Кроме того, без закономерности №2 отпадает возможность более-менее стабильно зарабатывать на торговли волатильностью (и покупателям и продавцам). Разумеется, я рассмотрел картину лишь поверхностно с самых общих позиций. «Внутри» рыночного распределения существуют частные закономерности и другие печенюфки. Здесь ещё важно не запутать себе голову «ошибкой взаимоисключения». Например, всех участников рынка удобно классифицировать как разные бинарные типы. Такие, как:- физики и юрики
- инвесторы и спекулянты
- резы, нерезы
- дилеры, покупцы
- эмитенты, держатели
- крупные и мелкие спекулянты
smart-lab.ru
ТОП 10 Закономерностей на форекс. Узный рынок изнутри!
Сегодня поговорим про закономерности на форекс, только благодаря им трейдер начинает торговать прибыльно. Чтобы успешно торговать, надо просто выучить все закономерности, просто прогнать на истории рынок и создать правила для каждой из закономерности, там например делал я.
Закономерности на forex, можно разделить на две группы сильные закономерности благодаря которым движется рынок, и слабые закономерности, которые могут повысить эффективность торговли! Одни закономерности появляются редко, например гэп, а другие часто, те же уровни.
Сильные закономерности1) Уровни — Цена ходит от уровня к уровню. Так как рынком правят покупатели и продавцы, одни и другие защищаю свои ценовые уровни. Это самая главная закономерность, изучив ее Вы уже сможете торговать прибыльно. Видеоурок: Торговля от уровней2) Откат — После сильного движения наступает откат. В том случае если наблюдается резкий скачок курса вполне закономерно, что затем произойдет откат цены обратно. Причем чем стремительней произошло падение или рост, тем и более выражено будет проведение коррекции. Таким образом, можно заработать на подвижке цены, как в том, так и в другом направлении. Откаты бывают разные, вот собрал небольшую методичку по торговлю откатами Видеоурок: Как торговать откаты3) Новости- При прогнозировании важной новости курс может значительно меняться еще при ожидании ее выхода и будет двигаться по направлению этого самого ожидания. Однако по мере выхода новости неоправданный прогноз может развернуть цену в обратном направлении.4) Корелляция валютных пар —Если тренд по евро идет вверх скорее всего по фунту тоже идет вверх, так экономики находятся рядом. Тоже самое касается австралии и новозеландца. Поэтом нет смысла открывать сделку по фунту и евро, надо искать точку входу в одной.5) Закрытие гэпа — Как правило, после выходных дней валютная биржа может обнаруживать образование разрыва между ценовыми показателями закрытия и открытия торговых сессий, что влечет за собой возникновение неких пробелов по котировкам. В большинстве случаев, в течение торгового дня цена закроет этот пробел!6) Волатильность пары — У каждой пары, есть среднестатистическое движение за день, по другому запас хода. Например у фунта 120 пунктов в день, а у евро 100 пунктов в день. Как это закономерность поможет, если допустим пора прошла вверх 100 пунктов, то покупать опасно, так как большой шанс, что она развернется.7) Свечные модели — Очень много свечных моделей, которые хорошо отрабатываются: поглощение, дожджи, пинбар и тд.
Слабые закономерности8) Торговых сессий — Во время открытие европейской ссесии в 7:00 по GMT и закрытия 17:00 смена возможна смена тренда! Вот почему лудше встать по раньше, а то тренд уйдет без нас.9) 3 дня тренд 2 дня откат — Заметил очень часто, после трех дней тренда наступает два дня отката. Так что входить по тренду в третий день опасно!10) Вторник и Четверг самые волатильные дни. — Прогнав на истории график, я пришел к выводу, что вторник и четверг самые волатильные дни, в эти дни можно поставить тэйкрофит побольше.
Закономерности исчезают: Очень многие закономерности исчезсли со временем, так как тем больше людей торгуют закономерность, тем больше шанс исчезнуть, так как рынок ко всему приспосабливается. Возьмем великих трейдеров, например Бил Вильямс с его Алигатаром и другое ересью, сейчас это ничего не работает, а раньше люди торговали и делали боснословные деньги!
Если вы найдете закономерность Выше 50%:Вы уже можете зарабатывать на ней деньги, благодаря соотношению риск прибыль 1 к 5. Один раз минус 10$, а плюс 50$ = Итого 40$
Если Вы знаете, какую то закономерности отпиште ее в комментах. Спасибо!
bergovfx.com
§11. Некоторые закономерности поведения акций. Игра на бирже
§11. Некоторые закономерности поведения акций
Есть ли какие-нибудь общие закономерности поведения цен акций? Да, есть. Множество исследователей посвятили немало времени их поиску в надежде разработать стратегии, приводящие к гарантированным успехам. Об одной из них мы уже говорили: в год президентских выборов в США рынок акций обычно вырастает. Мы упоминали также, что утром цены акций растут, а затем начинают снижаться. Есть и еще некоторые найденные исследователями общие закономерности, знание которых может способствовать более успешной игре на бирже.
11.1. Эффект понедельника. Если рынок в пятницу вырос, то в понедельник вероятность его роста выше вероятности падения. Пятничное падение рынка тоже скорее всего продолжится в понедельник, во всяком случае, — в первой половине дня. Большинство инвесторов и трейдеров-непрофессионалов в выходные дни проводят тщательный
анализ рынка. Человеческое мышление устроено так, что всякий обозначившийся процесс линейно аппроксимируется в будущее. Если началось падение рынка, то сразу возникают пессимистические прогнозы. Рост рынка, напротив, вызывает прилив оптимизма и уверенность, что так будет всегда. На рынке надо уметь думать не как так, как все, и постоянно помнить об изменчивости: если что-то повысилось, то оно обязательно снизится, а то, что уменьшилось, со временем увеличится. Но большинство мыслит инерционно, и именно этим обусловлен эффект понедельника.
11.2. Конец квартала. В конце квартала инвестиционные фонды начинают подводить итоги. Им предстоят отчеты перед вкладчиками, и, естественно, вкладчики будут интересоваться, какие акции были куплены за отчетный период. Если в портфеле фонда преобладают акции аутсайдеры, то возможен отток капитала — недовольные работой аналитиков вкладчики, будут переводить свои деньги в другие фонды. Для «косметических» целей менеджеры фондов пересматривают все приобретенные акции продают те, которые мало выросли или упали в цене за последний квартал. Вместо них покупаются популярные акции, заметно выросшие в цене. Покупка таких акций производится несмотря на их высокие цены. В результате таких манипуляций, которые в Америке называют window dressing — приукрашивание окон, в конце квартала акции аутсайдеры еще подешевеют, а лидеры роста еще подорожают. Трейдеру полезно знать, что в начале следующего квартала пойдет обратный процесс: аутсайдеры станут повышаться, а победители могут упасть в цене.
11.3. Декабрьский эффект. В конце года инвесторы пересматривают свои инвестиционные портфели и думают об уплате налогов на прибыль. Если какие-либо акции упали к концу года, то инвестор может их продать, чтобы обозначить свои убытки и тем самым уменьшить величину налогов. Выросшие акции стараются держать до начала января, чтобы замаскировать прибыль, перенеся ее на следующий год. Это приводит к эффекту, аналогичному «приукрашиванию окон» в конце квартала: аутсайдеры падают, а лидеры продолжают рост. В декабре такой эффект выражен еще более ярко, так как помимо инвестиционных фондов в такую игру включаются многие инвесторы-любители.
11.4. Январский эффект. Январь — это месяц, когда рынок начинает новую жизнь. В конце года многие продали акции, и теперь развертывается процесс подбора оптимальных кандидатур для инвестирования и трейдинга. Именно в январе активизируется массовый поиск малых компаний, которые могут принести большие прибыли в наступившем году, а потому акции большинства малых компаний начинают расти в цене.
Второй январский эффект получил название январский барометр. Было замечено, что поведение рынка в течение всего года с большой вероятностью соответствует его поведению в январе. Если в январе рынок вырос, то он будет расти в течение всего года, а упавший в январский рынок сигнализирует о высокой вероятности годичного падения. Безусловно, рынок будет колебаться, но почему-то годовая тенденция. изменения рыночных индексов во многом коррелирует с январским барометром.
Мы перечислили самые надежные «календарные» закономерности, обнаруженные исследователями рынка акций. Кроме того, есть статистика динамики рынка по месяцам и по временам года. Сделано еще множество интересных наблюдений. Так, все крахи рынка акций в США происходили по понедельникам, поведение рынка связано с солнечной активностью и женской модой (чем короче юбки, тем сильнее растет рынок). Все это весьма любопытно, однако практической ценности для ведения биржевой игры не имеет.
Поделитесь на страничкеСледующая глава >
econ.wikireading.ru
