Фьючерс на индекс SP500

Новости и аналитика рынка валют Forex / Форекс, фондовых и сырьевых рынков на ProFinance.Ru — Copyright © 1995 — 2023 ПроФинанс. ру. Редакция · Реклама на сайте ·

NASDAQ

Новости и аналитика рынка валют Forex / Форекс, фондовых и сырьевых рынков на ProFinance.Ru — Copyright © 1995 — 2023 ПроФинанс. ру. Редакция · Реклама на сайте ·

Индекс VIX

Индекс VIX и приглушенная волатильность в 2022 году

Прочтите статью, чтобы узнать больше

Информационный бюллетень Cboe Inside Volatility Newsletter предлагает вам последние идеи
на рынке волатильности, последние новости и интересные сделки.

Подпишитесь на информационный бюллетень Cboe Inside Volatility

Cboe является домом для торговли волатильностью, а Cboe Volatility Index ^® (VIX ^®
Индекс) есть
центральным элементом франшизы волатильности Cboe, которая включает фьючерсы VIX и VIX
параметры.

Получите анализ опционов VIX и остальной части рынка опционов, котирующихся в США, с помощью Cboe LiveVol.
аналитика
платформы. Веб-платформы LiveVol предоставляют все необходимое для быстрого анализа торговли.
деятельность и
выявить возможности.

Просмотрите обучающие материалы и воспользуйтесь бесплатной пробной версией на LiveVol.com.

Фьючерсы и опционы VIX обладают уникальными характеристиками и ведут себя иначе, чем другие
товарные или долевые продукты, основанные на финансах. Понимание этих качеств и их
последствия важны. Фьючерсы и опционы VIX могут предоставить участникам рынка
гибкость для хеджирования портфеля, использование стратегий для получения прибыли
от относительных ценовых различий или выражать бычий, медвежий или нейтральный прогноз для
широкая рыночная подразумеваемая волатильность.

Хеджирование портфеля

Одним из самых больших рисков для портфеля акций является широкое падение рынка. Исторически у индекса VIX была сильная обратная связь с индексом S&P 500 ^® . Следовательно, длительное воздействие волатильности может компенсировать неблагоприятное воздействие падения цен на акции. Участники рынка должны учитывать временные рамки и характеристики, связанные с фьючерсами и опционами VIX, чтобы определить полезность такого хеджирования.

Длинная/короткая волатильность

Фьючерсы VIX обеспечивают чистую игру на уровне ожидаемой волатильности. Выражение длинных или коротких настроений может включать покупку или продажу фьючерсов на VIX. В качестве альтернативы опционы VIX могут предоставить аналогичные средства для позиционирования портфеля с учетом потенциального увеличения или уменьшения ожидаемой волатильности.

Премия за риск Доходность

В течение длительного времени опционы на индексы, как правило, оценивались в несколько большей степени неопределенности, чем в конечном счете осознает рынок. В частности, ожидаемая волатильность, подразумеваемая ценами опционов SPX, имеет тенденцию торговаться с премией по сравнению с последующей реализованной волатильностью в индексе S&P 500. Участники рынка использовали фьючерсы и опционы VIX, чтобы извлечь выгоду из этой общей разницы между ожидаемой (подразумеваемой) и реализованной (фактической) волатильностью, а также других типов стратегий арбитража волатильности.

Торговля временной структурой

Одно из уникальных свойств волатильности — и индекса VIX — заключается в том, что ее уровень, как ожидается, будет иметь тенденцию к долгосрочному среднему значению с течением времени, свойство, широко известное как «возврат к среднему». Возврат к среднему характеру волатильности является ключевым фактором формы срочной структуры фьючерсов VIX и того, как она может меняться в ответ на изменения воспринимаемого риска. CFE перечисляет девять стандартных (месячных) фьючерсных контрактов на VIX и шесть недельных фьючерсов на VIX. Таким образом, существует широкий спектр потенциальных возможностей календарного спреда в зависимости от ожиданий подразумеваемой волатильности.

Данные и диаграммы временной структуры

Вышеуказанная информация предоставляется только для общего образования и информационных целей.
Ни одно заявление в этих материалах не должно быть истолковано как рекомендация купить или
продать ценную бумагу или фьючерс или предоставить инвестиционный совет. Сопроводительная документация для
любые претензии, сравнения, статистические данные или другие технические данные в этих материалах
можно получить, связавшись с Cboe по адресу cboe.com/contact.

Посетите научную библиотеку

Индексы S&P Dow Jones: практическое руководство по чтению VIX

Легко читаемое руководство для понимания комплекса VIX. Этот документ обеспечивает
инвесторы с простыми рекомендациями, которые переводят уровни индекса VIX в
потенциально более значимые прогнозы или меры рыночных настроений.

Скачать технический документ

BlackRock: VIX Ваше портфолио

Исследовательский документ с изложением возможностей, создаваемых с помощью рынка
неопределенность. В этой статье объясняется, как стратегия продажи волатильности
обеспечивает более высокую доходность при меньших убытках по сравнению с традиционными акциями.
портфели.

Скачать технический документ

Включение исследований, не проведенных или явно не одобренных Cboe, не должно
истолковывается как одобрение или указание на ценность любого исследования.

Котировки товаров, акций и валют, графики, новости и анализ

Barchart

@Barchart

Хотите найти подобные идеи? Проверьте столбчатую диаграмму Excel 👇
https://t.co/CqgPgt57MQ

Barchart

@Barchart

Ulta Beauty $ULTA сообщит о доходах в четверг. Вот график, показывающий скользящую 30-дневную историческую волатильность относительно 30-дневной подразумеваемой волатильности (самый большой разрыв между HV и IV за последние 2 года).
Грядет большой скачок в доходах или внутривенное введение слишком дорого? https://t.co/P5RjsyCC40

Barchart

@Barchart

Несмотря на всю безнадежность увольнений в сфере технологий, данные показывают, что недавние увольнения, объявленные такими компаниями, как Amazon, Google, Meta, Microsoft и Salesforce, относительно невелики по сравнению с пандемическим бумом найма. https://t.co/Sls1cKDLFp

Barchart

@Barchart

Прогнозы прибыли S&P 500 по-прежнему «слишком высоки», предупреждает Morgan Stanley. MS также отмечает, что разрыв между заявленной прибылью и денежным потоком достиг самого большого значения за последние 25 лет. https://t.co/teD8ER9Cyz

Barchart

@Barchart

Глобальные цепочки поставок пришли в норму, поскольку индекс глобального давления со стороны ФРС Нью-Йорка стал отрицательным впервые с августа 2019 года https://t.co/1ZVI8JoIp5

Barchart

@Barchart

Анализ воздействия на рынок в случае возникновения события Volmageddon 2.0 (данные JP Morgan) https://t.co/e8Hl7KYw5J

Barchart

@Barchart

https://t.co/JxJYbjZLGi

2 Barchart0005

@Barchart

Председатель ФРС Джером Пауэлл может звучать довольно воинственно и пытается заложить основу для распродажи в сфере технологий, предупредил Джин Манстер, управляющий партнер Deepwater Asset Management https://t.co/jgOq0iKlLd

Barchart

@Barchart

Золото, наконец, показало еженедельный прирост после 4 красных недель подряд, самая длинная полоса проигрышей с июля https://t. co/17DV37AR8L последние 2 десятилетия https://t.co/MuSmHu84CK

Barchart

@Barchart

Сырая нефть торгуется на 5-недельном максимуме. Что дальше? https://t.co/3pJ0aRFUlG

Barchart

@Barchart

С конца 2000-х Citadel Кена Гриффина резко превосходит показатели всей индустрии хедж-фондов, отчасти благодаря своей подверженности воздействию погоды, газа и других товаров. https://t.co/CZAhePcTi2

Barchart

@Barchart

За последний год Федеральная резервная система повысила ставки больше, чем когда-либо с начала 19-го года.80s https://t.co/PJszJFzEFT

Barchart

@Barchart

Судья постановил, что Twitter и @elonmusk не могут раскрывать подробности о запросах правительства США на данные, потому что наши иностранные противники могут быть предупреждены. https://t.co/ER5M71WMUB

Barchart

@Barchart

Индекс S&P 500 выдержал проверку на поддержку, оставаясь выше 200-дневной скользящей средней, поэтому в краткосрочной перспективе акции могут продолжить рост, если доллар и процентные ставки продолжают снижаться, сказал стратег Morgan Stanley Майк Уилсон, который только недавно предупредил о зоне смерти 🤡 https://t. co/PTUi0runDr

Barchart

@Barchart

Депозиты в коммерческих банках в прошлом году сократились по сравнению с периодом с 1948 года, когда чистые изъятия достигли 278 миллиардов долларов, согласно данным FDIC. Что это значит? Банки вынуждены повышать ставки, чтобы привлечь новые источники финансирования. https://t.co/KEVD2vtYx3

Barchart

@Barchart

https://t.co/YReQdHmYZd

Barchart

@Barchart

Акции с наиболее активной торговлей опционами:
$AAPL — 1,511 млн.
$TSLA — 1,428 млн.
$NVDA — 611 тыс.
$AMZN — 546 тыс.
$AMC — 490k
$ SNAP — 485 000
$ МЕТА — 397 тыс.
$GOOGL – 323 000 000 000 000
$ драм — 304 тыс.
$ MSFT — 301 тыс.
$BBBY — 233 тыс.
$МОНЕТА — 228k
$GOOG – 220 тыс.
$ БАБА — 186 тыс.
$СИ — 184k
$NFLX — 160k
Какими опционами вы торговали?

Barchart

@Barchart

% акций с большой капитализацией выше их скользящих средних https://t.co/1PsbVZfJ2v

Barchart

@Barchart

Sector Performance vs.