0011

36

ICE Clear Europe

Circulars

Client Clearing

Членство

Операции

Регулирование

Управление рисками

Технологии

Казначейство и банковское дело

Требования APS

Для того, чтобы работать в Системе гарантированных платежей, банк должен быть в состоянии придерживаться требований, изложенных в нижеследующем документе.

Требования к банкам APS

Анкета казначейства – Создание банка APS, непредвиденные обстоятельства, COACS и расчет доходов

Британские/европейские участники: F&O и CDS TSY Template

US Members: FCM TSY Template

Initial Валюты

5 1 6 Margin 3

5

Для вариационной маржи

• Доллары США (USD)
• Фунты стерлингов Великобритании (GBP)
• Евро (EUR)
• Канадский доллар (CAD)
• Швейцарский франк (CHF)
• Шведская крона (SEK)
• Японская иена (JPY)

• Норвежская крона (NOK1)
• Венгерский форинт (HUF)
• Чешская крона (CZK)
• Польские злотые (PLN)
• Южноафриканский ранд (ZAR)
• Австралийский доллар (AUD)

Ограничения в отношении использования валюты содержатся в Правилах .

Все Участники клиринга должны иметь счета Места в валюте контрактов, которыми они торгуют в утвержденном финансовом учреждении, участвующем в APS («Платежный банк»), и в альтернативной валюте, которая будет использоваться в валютные праздники.

Список валютных праздников 2022 года можно найти здесь.

Список валютных праздников 2023 года можно найти здесь.

Члены клиринга должны заполнить Полномочие APS для каждой пары счет/валюта, которое разрешает Клиринговой палате осуществлять прямое дебетование сумм, причитающихся в соответствии с Правилами. Ограничения в отношении использования валюты содержатся в Правилах.

Концентрационные счета

ICE Clear Europe назначила JPMorgan Chase Bank NA, Citibank NA, Банк Англии и Европейский центральный банк в качестве консолидирующих банков. J.P. Morgan Chase Bank NA предоставляет мультивалютные платежи, глобальное хранение и дополнительные услуги по ценным бумагам, а также программу денежных инвестиций. Citibank NA предоставляет услуги мультивалютных платежей и денежных вложений. Европейский центральный банк используется для евро (EUR), а Банк Англии — для британского фунта стерлингов (GBP). Концентрация средств диверсифицирована следующим образом.

Инвестиционная деятельность

Основными целями инвестиционной деятельности Клиринговой палаты являются защита основной суммы (безопасность), обеспечение достаточной ликвидности для удовлетворения всех операционных требований (ликвидность), получение разумной нормы прибыли (доходность) при соблюдении соответствующих законов и правил.

Денежные средства инвестируются с полным обеспечением, в основном через трехстороннее обратное РЕПО и прямую покупку государственных облигаций. Контрагенты должны иметь минимальный краткосрочный рейтинг A-1/P-1 и минимальный долгосрочный рейтинг A-/A3 от любого из следующих агентств; S&P, Moody’s или Fitch.

В соответствии с требованиями Регламента об инфраструктуре европейского рынка («EMIR») к инвестиционной политике, по возможности неденежное обеспечение теперь хранится на специальных счетах ICE Clear Europe в центральных депозитариях, используемых Клиринговой палатой.

Потоки платежей

Время прекращения наличных

Время прекращения внесения и снятия наличных для покрытия первоначальных маржинальных требований в ECS указано ниже.

Допустимое обеспечение и расчет дисконта

Список разрешенного покрытия, принимаемого ICE Clear Europe для покрытия требований к начальной марже и гарантийному фонду, ограничивается денежными средствами и ценными бумагами, демонстрирующими низкий кредитный, ликвидный и рыночный риск.

Дисконты, применяемые к Разрешенному покрытию, и кросс-курсы валют (когда залог размещается в валюте, отличной от валюты первоначального маржинального обязательства) устанавливаются на доверительный интервал 99,9% с использованием двухдневного периода владения и 4-летнего ретроспективного анализа период. Также могут применяться минимальные значения стрижки и пределы концентрации.

Существуют дополнительные ограничения для разрешенного покрытия, поданного в отношении свопа кредитного дефолта (CDS) и гарантийного фонда фьючерсов и опционов, как указано в Разделе 14 Финансовых процедур.

Расчет стоимости покрытия активов

Стоимость покрытия = Номинальная*Цена/100*(1-стрижка) + Номинальная*Начислено, если цена является чистой, а начисление выражается в %

Обратите внимание, что Информационному центру разрешено корректировать цену имущества по своему усмотрению. В соответствии со стандартной практикой ICE Clear Europe, размещенному залогу* не предоставляется стоимость покрытия за 2 рабочих дня до погашения, и если на вашем счету будет дефицит, будет выставлено требование о выплате наличных. Начисленные проценты обесцениваются за один день до даты выплаты купона.

*For UK assets no cover value is given 7 days before expiry

Трансграничные инструкции через Euroclear Bank:

—

0157

Неденежное обеспечение Инструкции по расчету с ценными бумагами должны быть выполнены до внесения неденежного обеспечения.

Детали расчетов ICE

*Максимальная сумма на одну инструкцию составляет 50M

** ICE Clear Europe также использует State Street в качестве хранителя казначейских облигаций США на некоторых счетах. Члены, желающие использовать State Street в качестве хранителя казначейских облигаций США, должны связаться с ICE Clear Europe Treasury 9.0157

Учетная запись и маржинальная плата

Циркуляр C15/099 от 21 июля 2015 г. включает дополнительную информацию в отношении сборов за счета клиентов EMIR.

Rates of Return: Margin Deposits	Cash	Collateral	Triparty Collateral
Собственные и аффилированные счета («H», «F» и «R»)	Клиринговая палата выплачивает IDR	Сборы Клиринговой палаты 8,33 базисных пункта	Сборы Клиринговой палаты 8,33 базисных пункта
Сегрегированные счета клиентов (« C», «E», «K», «S», «T», «W» и «Z»)	Клиринговая палата выплачивает IDR	Сборы Клиринговой палаты 8,33 базисных пункта	Сборы Клиринговой палаты 8,33 базисных пункта
Стандартные непрямые клиентские счета Omnibus (O, P, X и Y)	Клиринговая палата выплачивает РДР	Сборы клиринговой палаты 8,33 базисных пункта	Сборы клиринговой палаты 8,33 базисных пункта	Сборы за клиринговую палату 10,33 базисных пункта	Сборы за клиринговую палату 10,33 базисных пункта
Индивидуально обособленный объединенный операционный счет («ISOC») («I» и «J» счета)	Клиринговый дом оплачивает IDR минус 15 BPS	Очистка расчетов по клирингу 10. 33 Основные пункты	Очистка расчеты 10.33 Основные пункты
Индивидуально сегрегированный аккаунт («Спонсированный принципал»	Платежом Дома. Комиссия клиринговой палаты 13,33 базисных пункта	Комиссия клиринговой палаты 13,33 базисных пункта
Гарантийный фонд: маржинальные депозиты	Денежные средства	СОГЛАСОВАНИЕ	СОБАРИТЕЛЬНЫЙ ДОБАВИТЕЛЬ
ВСЕ КРЕДИТАЯ У ЧЕРТЫЕ	Очистительный дом платит IDR	Очистки. («IDR»), который является основой процентной ставки, выплачиваемой Участникам клиринга на остатки денежных средств от их маржинальных депозитов, см. последний Циркуляр № C22/126 для спреда EUR IDR, более подробная информация о C22/035 ( и Циркуляр № c22/040 для дат вступления в силу). Файл IDR доступен участникам клиринга через наш сайт SFTP, MFT. Если вам требуется доступ к MFT, свяжитесь с [email protected]. Трехстороннее обеспечение ICE Clear Europe предлагает Участникам клиринга возможность депонирования обеспечения с помощью Трехстороннего механизма через Трехсторонних агентов Euroclear Bank и Clearstream Banking Luxembourg для покрытия первоначальных маржинальных требований. Более подробную информацию о размещении залога Третьего лица в Клиринговой палате можно найти ниже. В соответствии с договоренностями Участника с Triparty могут потребоваться оперативные мероприятия, независимые от ICEU. Трехсторонние соглашения Link to External Procedures Guarantee Euroclear Link to Circular Supplemental Agreement Triparty Contract Annex III CSA Triparty Contract (upon request) Clearstream Link to Circular Gold Bullion ICE Clear Europe предлагает золотые слитки в качестве разрешенного залога для покрытия первоначальных маржинальных требований. Более подробную информацию об использовании золотых слитков для покрытия начальной маржи можно найти ниже. Связь с внешними процедурами Золотые подписавшие заглавные лица Золотой залог в форме Форма вывода золота СИСТЕМА ДЛЯ СИСТЕМА Extensible Systems Systems Systember (ECSS) .1619. EXTENSIVE SYSTEM (ECS ECS). Участниками клиринга информация о депонированных активах может быть использована Участниками клиринга для распоряжения о депонировании денежных средств, ценных бумаг и иных активов в Клиринговую палату, а при наличии избыточной маржи – на изъятие депонированных активов. Обучение по ECS проводится Информационным центром (по мере необходимости). ICE Clear ECS User Guide Collateral Bulk Deposit Withdrawal file format Specification Banking Reports Report Description MBCAA(C) Provides подробная информация обо всех движениях денежных средств, связанных с позицией Участника, включая вариационную маржу, рыночную маржу, процентные платежи, NLV, PAI и т. д. MBCC(C) Предоставляет подробную информацию об использовании активов для покрытия текущих потребностей. MBCOB(C) Предоставляет подробную информацию об остатках залога и оценке. MBCOT(C) Предоставляет список всех обработанных движений обеспечения. MBIA(C) Подробная информация о начисленных процентах по остаткам денежных средств, поддерживаемым Информационным центром. MBIP(C) Подробная информация о процентах, размещенная в конце периода начисления. MBSR(C) Предоставляет подробную информацию обо всех маржинальных требованиях, включая начальную маржу (рассчитанную с помощью моделей ICE Risk Model или CDS IM), обеспечение покупателя/продавца, чистую ликвидационную стоимость, условное VM; это дает исчерпывающую и полную информацию о всей сумме маржи, которую член должен покрывать. MBCD Отчет предоставляет участникам разбивку активов, используемых для покрытия постоянных требований для каждой валюты (только CSV). « Курс обмен валюты: Курсы валют в банках Нижнего Новгорода на сегодня, покупка и продажа валюты Обмен валюты в москве выгодный курс евро на сегодня в втб: Курс евро в банке «ВТБ» на сегодня » Форекс Журнал для трейдеров Курс валют Обмен валюты Разное Советы Старое Toп брокеров Subscribe Интересно Copyright © Форекс для начинающих - При перепечатке материалов ссылка на forex-pros.ru обязательна! Powered by WordPress and Bootstrap4