Главная — Казахстанская фондовая биржа (KASE)

Акции — Казахстанская фондовая биржа (KASE)

* данные предоставляются с задержкой в 15 минут

Рынки: Казахстан | EMTA

10 января 2022 г.

EMTA публикует Руководство по операциям NDF и NDO в тенге. Члены EMTA могут НАЖАТЬ ЗДЕСЬ, чтобы просмотреть это Руководство.

Национальный Банк Казахстана О возобновлении работы финансового и валютного рынков.

25 мая 2020 г.

Казахстанская фондовая биржа возобновляет работу в обычном режиме.

20 апреля 2020 г.
EMTA публикует Рекомендуемую практику рынка иностранной валюты и валютных деривативов № 94 об оценках в течение ограниченных торговых часов беспоставочных валютных форвардных сделок и валютных опционов в тенге/долларах США.

10 апреля 2020 г.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) Информирует об ограничениях торговли производными инструментами и валютными рынками с 10 по 17 апреля.

6 апреля 2020 г.
EMTA Практика № 93 6 — 10 апреля «Оценка беспоставочных валютных форвардных и валютных опционов на тенге/доллар США» от 6 апреля 2020 года.

4 апреля 2020 г.
Казахстанская фондовая биржа (KASE) Обновления информации об ограничениях торговли производными инструментами и валютными рынками с 6 по 10 апреля.

30 марта 2020 г.

Рыночная практика № 91 от 30 марта — 3 апреля «Оценки беспоставочных валютных форвардных сделок и валютных опционов в тенге/долларах США» от 30 марта 2020 года.

27 марта 2020 года0005

Казахстанская фондовая биржа (KASE) выпускает рекомендации по ограничениям в торговле производными инструментами и валютными рынками с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Типовые условия для беспоставочных валютных форвардных сделок и валютных опционов в тенге/долларах США.

14 октября 2019 г.
Письмо в ЕМТА от Национального Банка Казахстана от 14 октября 2019 г.

12 сентября 2018 г.
EMTA публикует Рекомендуемую практику рынка иностранной валюты и валютных деривативов № 85 по источнику курса казахстанского тенге к доллару США. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы просмотреть Практику рынка № 85. 

20 августа 2018 г.
Казахстанская фондовая биржа переходит на обменный курс TOM.

22 апреля 2016 г.
Агентство Moody’s понизило рейтинг эмитента Казахстана с Baa2 до Baa3.

17 февраля 2016 г.
Standard & Poor’s понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Казахстана в иностранной валюте с BBB до BBB-.

9 февраля 2015 г.
Standard & Poor’s понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Казахстана в иностранной валюте с BBB+ до BBB.

9 апреля 2014 г.
Комитет по определению кредитных деривативов ISDA определяет событие неплатежа по кредиту АО «Альянс Банк».

20 ноября 2012 г.
Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Казахстана в иностранной валюте с BBB до BBB+.

4 октября 2012 года
Пресс-релиз БТА Банка о реструктуризации.

21 ноября 2011 г.
Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Казахстана в иностранной валюте с BBB- до BBB.

7 ноября 2011 г.
Standard & Poor’s повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Казахстана в иностранной валюте с BBB до BBB+.

23 декабря 2010 г.
Standard & Poor’s повысило долгосрочный рейтинг Казахстана в иностранной валюте с BBB- до BBB.

Взаимодействия обменных курсов и цен на акции в Казахстане

Автор

Перечислены:

Зарегистрирован:

Резюме

В этом исследовании используется выборка с 1 октября 2007 г. по 31 декабря 2017 г. на Казахстанской фондовой бирже (KASE) для изучения характера взаимодействия между чувствительностью обменного курса и фондовым рынком. Во-первых, мы проверяем стационарность временных рядов, используя тесты ADF и PP. Кроме того, процедуры коинтеграции Йохансена и Юселиуса использовались как для двумерных, так и для многомерных случаев. Результаты исследования показали стационарность разностей временных рядов и отсутствие долгосрочной связи между переменными в двумерной модели. Когда модель расширяется, чтобы включить денежную массу и резервы, результаты обнаруживают признаки коинтеграции. Более того, тесты причинно-следственной связи по Грейнджеру демонстрируют сильную двунаправленную связь между обменным курсом и ценами на акции в Казахстане. С точки зрения политики, результаты показывают, что органы денежно-кредитного регулирования в Казахстане при достижении целей политики обменного курса могут учитывать развитие фондового рынка.

Предлагаемое цитирование

• Мира Нурмаханова, 2019.
  « Взаимодействия валютных курсов и цен на акции в Казахстане «,
  Евразийский журнал экономики и финансов, Eurasian Publications, vol. 7(2), страницы 19-31.

Обработчик: RePEc:ejn:ejefjr:v:7:y:2019:i:2:p:19-31

как

HTMLHTML с абстракциейпростой текстпростой текст с абстракциейBibTeXRIS (EndNote, RefMan, ProCite)ReDIFJSON

Скачать полный текст от издателя

URL-адрес файла: https://eurasianpublications. com/wp-content/uploads/2021/02/EJEF-7.2.2.pdf
Ограничение на загрузку: нет
—>

Список литературы на IDEAS

как

HTMLHTML с абстракциейпростой текстпростой текст с абстракциейBibTeXRIS (EndNote, RefMan, ProCite)ReDIFJSON

1. Даниэль Ставарек, 2005 г.
   « Цены на акции и обменные курсы в ЕС и США: данные об их взаимном взаимодействии (на английском языке) »,
   Чешский журнал экономики и финансов (Finance a uver), Карлов университет в Праге, факультет социальных наук, том. 55(3-4), страницы 141-161, март.
2. А. Грегориу, А. Контоникас, Р. Макдональд и А. Монтаньоли, 2009 г.
   « Шоки денежно-кредитной политики и доходность акций: данные с британского рынка »,
   Финансовые рынки и управление портфелем, Springer; Swiss Society for Financial Market Research, vol. 23(4), страницы 401-410, декабрь.
   • А. Грегориу, А. Контоникас, Р. Макдональд и А. Монтаньоли, 2006 г.
     « Шоки денежно-кредитной политики и доходность акций: данные с британского рынка »,
     Рабочие бумаги
     2006_15, Бизнес-школа — экономика, Университет Глазго.
3. Иссам Абдалла и Виктор Муринде, 1997 г.
   « Взаимодействие валютных курсов и цен на акции на развивающихся финансовых рынках: данные по Индии, Корее, Пакистану и Филиппинам »,
   Прикладная финансовая экономика, Taylor & Francis Journals, vol. 7(1), страницы 25-35.
4. Джино Сенедесе, Ричард Пейн, Лучио Сарно и Джорджио Валенте, 2016 г.
   « Что фондовые рынки говорят нам об обменных курсах? »,
   Обзор финансов, Европейская финансовая ассоциация, том. 20(3), страницы 1045-1080.
   • Сенедесе, Джино и Пейн, Ричард и Сарно, Лусио и Валенте, Джорджио, 2015 г.
     « Что фондовые рынки говорят нам об обменных курсах? ,»
     Рабочие документы Банка Англии
     537, Банк Англии.
   • Сенедесе, Джино и Пейн, Ричард и Сарно, Лусио и Валенте, Джорджио, 2015 г.
     « Что фондовые рынки говорят нам об обменных курсах? «,
     Документы для обсуждения CEPR
     10685, C.E.P.R. Дискуссионные документы.
5. Христос Коллиас, Стефанос Пападаму и Костас Сириопулос, 2012 г.
   Вызванная терроризмом межрыночная передача шоков: тематическое исследование с использованием внутридневных данных ,»
   Серия рабочих документов по экономике безопасности
   66, DIW Berlin, Немецкий институт экономических исследований.
6. Иванов, Венцислав и Килиан, Лутц, 2001 г.
   « Практическое руководство по выбору порядка запаздывания для векторной авторегрессии »,
   Документы для обсуждения CEPR
   2685, C.E.P.R. Дискуссионные документы.
7. Бала Рамасами и Мэтью Ч.Х. Юнг, 2005 г.
   Причинно-следственная связь между доходностью акций и обменными курсами: новый взгляд ,»
   Австралийские экономические документы, Wiley Blackwell, vol. 44(2), страницы 162-169, июнь.
8. Стивен М. Миллер и Фрэнк С. Рассек, 1991 г.
   « Временная причинно-следственная связь между бюджетным дефицитом и процентными ставками »,
   Современная экономическая политика, Международная западная экономическая ассоциация, том. 9(3), страницы 12-23, июль.
9. Чин-Чиа Лян и Мин-Юнг Чен и Ченг-Хуа Ян, 2015 г.
   » Взаимодействие цен на акции и обменных курсов в странах АСЕАН-5: новые данные с использованием причинно-следственного подхода Грейнджера с использованием начальной загрузки ,»
   Global Economic Review, Taylor & Francis Journals, vol. 44(3), страницы 324-334, сентябрь.
10. Линь Цзянь-Сю, 2012 г.
    « Сопутствующая динамика обменных курсов и цен на акции на азиатских развивающихся рынках «,
    Международный обзор экономики и финансов, Elsevier, vol. 22(1), страницы 161-172.
11. Дорнбуш, Рюдигер и Фишер, Стэнли, 1980 г.
    « Валютные курсы и текущий счет «,
    American Economic Review, Американская экономическая ассоциация, том. 70(5), стр. 960-971, декабрь.
12. Бахмани-Оскоуи, Мохсен и Саха, Суджата, 2016 г.
    « Имеют ли изменения обменного курса симметричное или асимметричное влияние на цены акций? ,»
    Журнал Global Finance, Elsevier, vol. 31(С), страницы 57-72.
13. Неизвестно, 1986 г.
    « Письма «,
    Выбор: Журнал по вопросам продуктов питания, ферм и ресурсов, Ассоциация сельскохозяйственной и прикладной экономики, том. 1(4), страницы 1-9.
14. Энгл, Роберт и Грейнджер, Клайв, 2015 г.
    Коинтеграция и исправление ошибок: представление, оценка и тестирование ,»
    Прикладная эконометрика, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), вып. 39(3), страницы 106-135.
    • Энгл, Роберт Ф. и Грейнджер, Клайв В.Дж., 1987.
      « Коинтеграция и исправление ошибок: представление, оценка и тестирование »,
      Эконометрика, Эконометрическое общество, том. 55(2), страницы 251-276, март.
15. Грейнджер, Клайв В.Дж. и Хуангб, Бво-Нунг и Ян, Чин-Вей, 2000 г.
    Двумерная причинно-следственная связь между ценами на акции и обменными курсами: данные недавнего исследования Asianflu ,»
    Ежеквартальный обзор экономики и финансов, Elsevier, vol. 40(3), страницы 337-354.
    • Грейнджер, Клайв В.Дж. и Хуанг, Бво-Нунг и Ян, Чин В., 1998.
      « Двумерная причинно-следственная связь между ценами на акции и обменными курсами: данные по недавнему азиатскому гриппу »,
      Калифорнийский университет в Сан-Диего, серия рабочих документов по экономике
      qt9bk607p6, факультет экономики Калифорнийского университета в Сан-Диего.
16. Мохсен Бахмани-Оскоуи и Суджата Саха, 2015 г.
    О связи между курсами акций и обменными курсами: обзорная статья ,»
    Журнал экономических исследований, Emerald Group Publishing, vol. 42(4), страницы 707-732, сентябрь.
17. Р. Смит и М. Нанда, 2003 г.
    « Двумерная причинно-следственная связь между обменными курсами и ценами на акции в Южной Азии «,
    Письма по прикладной экономике, Taylor & Francis Journals, vol. 10(11), страницы 699-704.
18. Вен Шво Фанг и Стивен М. Миллер, 2002 г.
    « Обесценивание валюты и динамика корейского фондового рынка во время азиатского финансового кризиса »,
    Рабочие бумаги
    2002-30, Университет Коннектикута, факультет экономики.
19. Ни, Чиен-Чунг и Ли, Ченг-Фью, 2001 г.
    » Динамическая взаимосвязь между ценами на акции и обменными курсами для стран Большой семерки ,»
    Ежеквартальный обзор экономики и финансов, Elsevier, vol. 41(4), страницы 477-490.
20. Ричард А. Аджайи и Мбоджа Мугуэ, 1996 г.
    « О динамической связи между ценами на акции и обменными курсами »,
    Журнал финансовых исследований, Южная финансовая ассоциация; Юго-западная финансовая ассоциация, том. 19(2), страницы 193-207, июнь.
21. Смит, CE, 1992.
    » Фондовые рынки и обменный курс: многострановой подход ,»
    Журнал макроэкономики, Elsevier, vol. 14(4), страницы 607-629.
22. Грейнджер, CW J, 1969.
    « Исследование причинно-следственных связей с помощью эконометрических моделей и кросс-спектральных методов »,
    Эконометрика, Эконометрическое общество, том. 37(3), страницы 424-438, июль.
23. Йохансен, Сорен, 1991 г.
    » Оценка и проверка гипотез векторов коинтеграции в гауссовских векторных авторегрессионных моделях ,»
    Эконометрика, Эконометрическое общество, том. 59(6), страницы 1551-1580, ноябрь.
24. Билсон, Кристофер М. и Брейлсфорд, Тимоти Дж. и Хупер, Винсент Дж., 2001.
    « Выбор макроэкономических переменных в качестве объясняющих факторов доходности развивающихся фондовых рынков «,
    Журнал Pacific-Basin Finance, Elsevier, vol. 9(4), страницы 401-426, август.
25. Босупенг, Мпхо, 2014 г.
    « Чувствительность цен акций к динамике денежной массы «,
    Бумага МПРА
    77924, Университетская библиотека Мюнхена, Германия, редакция 2014 г.

Полные ссылки (включая те, которые не соответствуют элементам в IDEAS)

Наиболее связанные элементы

Это элементы, которые чаще всего цитируют те же работы, что и этот, и цитируются теми же работами, что и этот.

1. Эндрю Фири, 2020 г.
   « Структурные изменения в динамике обменного курса и доходности акций в Южной Африке: изучение роли кризиса и новой торговой платформы ,»
   Экономические изменения и реструктуризация, Springer, vol. 53(1), страницы 171-193 февраля.
   • Фири, Эндрю, 2018 г.
     « Структурные изменения в динамике обменного курса и доходности акций в Южной Африке: изучение роли кризиса и новой торговой платформы ,»
     Бумага МПРА
     85826, Университетская библиотека Мюнхена, Германия.
   • Эндрю Фири, 2018 г.
     « Структурные изменения в динамике обменного курса и доходности акций в Южной Африке: изучение роли кризиса и новой торговой платформы ,»
     Рабочие бумаги
     1816 г., факультет экономики Университета Нельсона Манделы, пересмотрено в апреле 2018 г.
2. Се, Цзысюн и Чен, Ших-Вэй и Ву, Ан-Чи, 2020 г.
   » Связь иностранной валюты и фондового рынка: новые международные доказательства ,»
   Международный обзор экономики и финансов, Elsevier, vol. 67(С), страницы 240-266.
3. Салах А. Нусаир и Джамал А. Аль-Хасауна, 2022 г.
   « О взаимосвязи между азиатскими обменными курсами и ценами на акции: нелинейный анализ «,
   Экономические изменения и реструктуризация, Springer, vol. 55(1), страницы 361-400, февраль.
4. Моралес-Сумакеро, Амалия и Сосвилла-Риверо, Симон, 2018 г.
   « Переливы волатильности между валютными и фондовыми рынками в промышленно развитых странах «,
   Ежеквартальный обзор экономики и финансов, Elsevier, vol. 70(С), страницы 121-136.
5. Христос Коллиас, Стефанос Пападаму и Костас Сириопулос, 2016 г.
   « Фондовые рынки и эффективные обменные курсы в европейских странах: пороговые результаты коинтеграции »,
   Eurasian Economic Review, Springer; Eurasia Business and Economics Society, vol. 6(2), страницы 215-274, август.
6. Яу, Хвей-Юн и Ни, Чиен-Чунг, 2006 г.
   » Взаимосвязь между ценами на акции Тайваня и Японии и обменным курсом NTD/Yen ,»
   Журнал азиатской экономики, Elsevier, vol. 17(3), страницы 535-552, июнь.
7. Мохсен Бахмани-Оскоуи и Суджата Саха, 2019 г.
   « О влиянии политической неопределенности на цены акций «,
   Журнал экономики и финансов, Springer; Academy of Economics and Finance, vol. 43(4), страницы 764-778, октябрь.
8. Мур, Томоэ и Ван, Пинг, 2014 г.
   Динамическая связь между реальными обменными курсами и ценами на акции: данные по развитым и развивающимся азиатским рынкам ,»
   Международный обзор экономики и финансов, Elsevier, vol. 29(С), страницы 1-11.
9. Афшан, Сахар и Шариф, Аршиан и Логанатан, Нантхакумар и Джаммази, Рания, 2018 г.
   » Частотно-временная причинно-следственная связь между ценами на акции и обменными курсами: дополнительные доказательства коинтеграции и вейвлет-анализа ,»
   Physica A: Статистическая механика и ее приложения, Elsevier, vol. 495(С), страницы 225-244.
10. Пан, Минг-Шиун и Фок, Роберт Чи-Винг и Лю, Ю. Анджела, 2007 г.
    « Динамические связи между обменными курсами и ценами на акции: данные с рынков Восточной Азии »,
    Международный обзор экономики и финансов, Elsevier, vol. 16(4), страницы 503-520.
11. Маниш Кумар, 2009 г.
    « Двумерная линейная и нелинейная причинно-следственная связь между ценами на акции и обменными курсами »,
    Бюллетень экономики, AccessEcon, vol. 29(4), страницы 2884-2895.
12. Мохсен Бахмани-Оскоуи и Суджата Саха, 2018 г.
    « Об отношении между обменными курсами и ценами на акции: нелинейный подход ARDL и анализ асимметрии «,
    Журнал экономики и финансов, Springer; Academy of Economics and Finance, vol. 42(1), страницы 112-137, январь.
13. Рабиа Лукман и Рехана Коузер, 2018 г.
    « Асимметричные связи между иностранной валютой и фондовыми рынками: эмпирические данные с помощью линейного и нелинейного ARDL »,
    JRFM, MDPI, vol. 11(3), страницы 1-13, август.
14. Нусаир, Салах А. и Олсон, Деннис, 2022 г.
    » Динамическая взаимосвязь между обменными курсами и ценами на акции для стран G7: нелинейный подход ARDL ,»
    Журнал международных финансовых рынков, институтов и денег, Elsevier, vol. 78 (С).
15. repec:asi:ajoerj:2013:p:763-774 не указан в IDEAS
16. Ставрек, Даниэль, 2004 г.
    « Цены на акции и обменные курсы в ЕС и США: свидетельство их взаимного взаимодействия »,
    Бумага МПРА
    7297, Университетская библиотека Мюнхена, Германия.
17. Гёзде ЙИЛДИРИМ, Зафер АДАЛИ, 2018 г.
    « Линейные и нелинейные тесты причинно-следственной связи между ценой акций и реальным обменным курсом в Турции »,
    Fiscaeconomia, Tubitak Ulakbim JournalPark (Dergipark), выпуск 1.
18. Линь, Дженг-Бау и Фу, Шань-Хэн, 2016 г.
    « Исследование динамических взаимосвязей между фондовыми рынками и валютными рынками »,
    Журнал бизнес-исследований, Elsevier, vol. 69(6), страницы 2193-2198.
19. Цагканос, Афанасиос и Сириопулос, Костас, 2013 г.
    » Долгосрочная взаимосвязь между индексом цен на акции и обменным курсом: подход структурной непараметрической коинтегрирующей регрессии ,»
    Журнал международных финансовых рынков, институтов и денег, Elsevier, vol. 25(С), страницы 106-118.
20. Пол Алагидеде, Теодор Панайотидис и Сюй Чжан, 2011 г.
    « Причинно-следственная связь между курсами акций и обменными курсами «,
    Журнал международной торговли и экономического развития, Taylor & Francis Journals, vol. 20(1), страницы 67-86.
    • Алагидеде, Пол и Панайотидис, Теодор и Чжан, Сюй, 2010 г.
      « Причинно-следственная связь между ценами на акции и обменными курсами »,
      Документы для обсуждения экономики Стирлинга
      2010-05, Университет Стерлинга, факультет экономики.
    • Пол Алагидеде, Теодор Панайотидис и Сюй Чжан, 2010 г.
      « Причинно-следственная связь между ценами на акции и обменными курсами »,
      Серия документов для обсуждения
      2010_01, Департамент экономики Македонского университета, пересмотрено в январе 2010 г.
21. Юлку, Нуман и Демирчи, Эбру, 2012 г.
    « Совместная динамика валютных и фондовых рынков в странах Европы с формирующимся рынком «,
    Журнал международных финансовых рынков, институтов и денег, Elsevier, vol. 22(1), страницы 55-86.

Подробнее об этом изделии

Ключевые слова

Цены на акции; Обменный курс; Причинность Грейнджер; Коинтеграция;
Все эти ключевые слова.

Статистика

Доступ и статистика загрузки

Исправления

Все материалы на этом сайте предоставлены соответствующими издателями и авторами. Вы можете помочь исправить ошибки и упущения. При запросе исправления укажите дескриптор этого элемента: RePEc:ejn:ejefjr:v:7:y:2019:i:2:p:19-31 . См. общую информацию о том, как исправить материал в RePEc.

По техническим вопросам, касающимся этого элемента, или для исправления его авторов, названия, реферата, библиографической информации или информации для загрузки, обращайтесь: . Общие контактные данные провайдера: .

Если вы создали этот элемент и еще не зарегистрированы в RePEc, мы рекомендуем вам сделать это здесь. Это позволяет связать ваш профиль с этим элементом. Это также позволяет вам принимать потенциальные ссылки на этот элемент, в отношении которых мы не уверены.

Если CitEc распознал библиографическую ссылку, но не связал с ней элемент в RePEc, вы можете помочь с помощью этой формы .

Если вы знаете об отсутствующих элементах, ссылающихся на этот, вы можете помочь нам создать эти ссылки, добавив соответствующие ссылки таким же образом, как указано выше, для каждого ссылающегося элемента. Если вы являетесь зарегистрированным автором этого элемента, вы также можете проверить вкладку «Цитаты» в своем профиле RePEc Author Service, так как некоторые цитаты могут ожидать подтверждения.