Курсы валют в Фора-Банке в Коломне на сегодня, курсы обмена доллара США, евро Фора-Банка

В настоящее время выполняется обновление данных. Вы можете сравнить курсы валют во всех банках Коломны.

Курсы валют во всех банках Коломны

Актуальные курсы обмена иностранных валют в Фора-Банке в 2 пунктах обмена валюты в Коломне, по данным с официального сайта банка www.forabank.ru.

Телефон горячей линии Фора-Банка для уточнения курсов валют: (495) 775-65-55.

Динамика курсов валют Фора-Банка: доллара и евро к рублю

Дата	Доллар США		Евро
	Покупка	Продажа	Покупка	Продажа
31.03.2023	76.80 -0.1 ↓	79.00 +0.3 ↑	83.90 +0.1 ↑	86.00 +0.4 ↑
30.03.2023	76.90 +0.8 ↑	78.70 +0.5 ↑	83.80 +0.8 ↑	85.60 +0.7 ↑
29. 03.2023	76.10 +0.1 ↑	78.20 +0.1 ↑	83.00 +0.2 ↑	84.90 -0.1 ↓
28.03.2023	76.00	78.10 -0.3 ↓	82.80 +0.2 ↑	85.00 +0.5 ↑
27.03.2023	76.00 -0.3 ↓	78.40	82.60 +0.1 ↑	84.50 -0.35 ↓
24.03.2023	76.30 +0.3 ↑	78.40 +0.35 ↑	82.50 -0.5 ↓	84.85 -0.25 ↓
23.03.2023	76.00 -1 ↓	78.05 -0.95 ↓	83.00 -0.1 ↓	85.10 +0.1 ↑

Пункты обмена валют Фора-Банка в Коломне

На апрель 2023 года Фора-Банк представлен в Коломне 2 отделениями, где можно осуществить покупку, продажу и обмен иностранной валюты.

Операционный офис «Коломенский» ул. Гагарина, д. 7а корп. 2 8 800 100-98-89

Обслуживание физических лиц: пн.—сб.: 09:00—19:00, перерыв: 14:00—15:00

Операционная касса «Коломенское» ул. Октябрьской революции, д. 362 8 800 100-98-89

Обслуживание физических лиц: пн. —вс.: 10:00—22:00 Без выходных

Все отделения Фора-Банка в Коломне

Лучшие курсы валют в Коломне

Доллар США Евро

Продажа
Газпромбанк	68.05
Сбербанк России	69.76
Райффайзенбанк	91. 00

Курсы валют во всех банках Коломны

Информация о курсе продажи и покупки валют в Фора-Банке

Чтобы выгодно купить или продать валюту в Фора-Банке, необходимо сравнить курсы иностранных валют всех 20 банков Коломны и выбрать для себя лучший вариант в обменных пунктах рядом с домом, офисом или у метро. С помощью конвертера валют можно точно рассчитать стоимость валютообменной операции. При обмене крупной суммы валюты банки готовы предложить льготный курс валют, который, как правило, значительно выгоднее обычного.

Перед посещением банка для обмена валюты советуем уточнить обменный курс валюты в Фора-Банке и наличие необходимой суммы в ближайшем отделении в Коломне.

Валютные свопы: скрытый долг, скрытая уязвимость

Валютные свопы и их близкие родственники, валютные форварды, являются важным и растущим сегментом мировых финансовых рынков. на них приходилось около 65% среднего дневного оборота мировой валютной торговли в апреле 2019 года. Фактически, они были ее самым быстрорастущим компонентом, на который приходилось примерно 75% увеличения совокупного оборота с апреля 2016 года, даты предыдущий опрос (BIS 2019а, Шримпф и Сушко, 2019а). Сумма задолженности на конец июня 2019 года достигла 72 триллионов долларов США, при этом валютные свопы оцениваются в три четверти от этой общей суммы.2 В перспективе эта цифра эквивалентна 84% мирового ВВП, что превышает показатель глобального трансграничного портфеля. акций (59 трлн долларов) и требований международных банков (35 трлн долларов), что почти в три раза превысило стоимость мировой торговли (25 трлн долларов). Неудивительно, что доллар США безраздельно властвует. Это почти всегда одна из двух обмениваемых валют: 89% и 90% с точки зрения непогашенной задолженности и оборота соответственно.

Валютные свопы и форварды играют ключевую роль в финансировании. Всякий раз, когда агент желает приобрести, скажем, актив в долларах США на хеджированной основе, он может сделать это четырьмя способами: занять доллары на необеспеченной основе, заключить репо, заключить валютный своп или, что то же самое, объединить спотовую покупку долларов с форвардной продажей, возможно, с двумя разными контрагентами. Последние три сделки, по сути, являются формами обеспеченных займов. Только когда агент уже имеет потоки доходов и хочет их хеджировать, он может просто использовать форвард. В этом случае форвард не является средством финансирования, но является формой долга. Конечно, инструменты также могут поддерживать спекулятивные позиции.

Валютные свопы и форварды отличаются от большинства других видов деривативов одним важным аспектом: условная сумма равна обмену. Они порождают долговое обязательство на полную номинальную стоимость контракта. В результате, в то время как условные суммы для других деривативов просто служат ориентиром для гораздо меньших сумм, фактически обмениваемых, это не так для валютных свопов и форвардов. Условные суммы должны быть выплачены и, таким образом, имеют большое значение; на самом деле в них нет ничего условного.

На этом особый характер этих инструментов не заканчивается (Borio et al. 2017). Порядок их учета коренным образом отличается от учета других форм обеспеченного долга. Сравните валютный своп с репо. Когда агент берет взаймы под ценную бумагу в репо, ценная бумага остается в балансовом отчете: балансовый отчет суммируется, поскольку он включает новое заимствование и все, что было приобретено через него. Напротив, если тот же агент заключает валютный своп, используя другую валюту в качестве залога, новая валюта просто заменяет старый на стороне активов баланса: размер баланса не меняется.3 Одна транзакция отображается как дополнительная задолженность; другой вообще не рассматривается как долг — долг остается «скрытым». Почему к инструментам, которые экономически (примерно) эквивалентны, относятся так по-разному? Потому что бухгалтеры считают наличные деньги особенными.

Этот асимметричный подход имеет важные последствия. Один из них связан с нашим пониманием географии валютных свопов и форвардных долгов; другой с их режимом регулирования и последствиями для финансовой стабильности в более широком смысле. Рассмотрим каждый по очереди.

География валютного свопа и форвардного долга: доллары США за пределами США

С глаз долой, возможно, не совсем из головы, но отсутствие прозрачности усложняет ситуацию. Когда разразился Великий финансовый кризис (GFC), рынок валютных свопов оказался под сильным давлением (Baba et al. 2009, McGuire and von Peter 2009), так как финансирование оптового необеспеченного сегмента было заморожено. Масштабы напряженности застали многих врасплох, как и основной спрос на доллары США, особенно потому, что он исходил от европейских банков. Если бы количество валютных свопов и банки, в которых они нуждаются, были бы более широко известны, всплеск был бы менее непредсказуемым или, по крайней мере, более понятным. Сбои в финансировании были настолько серьезными, что побудили крупные центральные банки внедрить механизмы валютных свопов, чтобы направить необходимое финансирование в долларах США тем, кто в нем больше всего нуждался.

McGuire and von Peter (2009) предприняли первую попытку оценить долларовые займы неамериканских банков через валютные свопы и форвардные долговые обязательства в целом. Их основное предположение заключалось в том, что банки, как правило, избегали значительных валютных рисков, что в значительной степени отражало пруденциальные нормы и практику управления рисками. Другими словами, они предположили, что банки использовали валютные свопы, чтобы «заполнить пробел» в чистом валютном риске, указанном в их балансовых отчетах. Основываясь на той же методологии, оценки этого разрыва, полученные из международной банковской статистики BIS, показывают, что неамериканские банки г. чистые займы в размере долл. США по валютным свопам составляли менее 1 трлн долл. США на конец июня 2019 г. Однако приблизительные оценки, основанные на некоторых дополнительных предположениях, подробно описанных в Borio et al. (2017) и полученные из статистики внебиржевых деривативов БМР, показывают, что соответствующая валовая сумма превысила 30 трлн долларов, что более чем вдвое превышает их валовой балансовый долларовый долг (13 трлн долларов)4

Что насчет суммы в долларах США? долг в виде валютных свопов/форвардов небанковских (финансовых и нефинансовых организаций) за пределами США? Здесь для получения оценки требуется триангуляция между совокупной суммой непогашенных валютных свопов/форвардов и позициями банков. Используя те же дополнительные допущения, мы оцениваем, что на конец июня 2019 г., сумма составила около 18 триллионов долларов. На самом деле это было на больше, чем эквивалентная сумма балансового долга, оцениваемая в 11,9 трлн долларов США5.

Валютные свопы, регулирование и финансовая стабильность

для обработки валютных свопов/форвардов. Сравните, опять же, валютный своп с репо. В то время как соответствующие денежные потоки фиксируются и учитываются одинаково при регулировании ликвидности, картина, в частности, совершенно иная для коэффициента левериджа. В первом приближении 6 валютных свопов не облагаются налогом; репозитории включены полностью. Это удивительно, учитывая, что два инструмента примерно эквивалентны с экономической точки зрения.

Последствия могут быть значительными. Именно потому, что инструменты забалансовые, систематический анализ невозможен. Тем не менее, мы только что увидели, насколько велики долларовые заимствования неамериканских банков (нетто) через валютные свопы и насколько цифры на порядок выше для валовых позиций. Различие между чистым и брутто должно быть особенно большим для банков, выступающих в качестве маркет-мейкеров, которые имеют как длинные, так и короткие позиции по инструменту.

Безусловно, мы не выступаем за особый подход к репо и свопам. Мы также не говорим, что подход должен быть идентичным, по крайней мере, если учитывать использование инструментов и более широкие последствия для финансовой стабильности. Действительно, ключевая функция валютных свопов заключается в облегчении хеджирования. Мы просто говорим, что такая большая разница является странной. Эта разница имеет значение для регулятивного арбитража, для динамики рынка вокруг отчетных дат и для бизнес-моделей в целом.7 Соответственно, Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS) отслеживает поведенческую реакцию банков на нормативные акты, включая потенциальные регулятивные арбитражные операции и балансовый отчет. методы оптимизации (BCBS 2019в).

Заглядывая вперед, вне зависимости от режима регулирования, валютные свопы, вероятно, снова окажутся под давлением, если глобальные финансовые рынки в какой-то момент столкнутся со стрессом. Их роль в краткосрочном финансировании в долларах США настолько велика и важна, что иначе и быть не могло. Почти три четверти (72%) среднего дневного оборота в апреле 2019 г. приходилось на сроки до одного месяца, что усиливало давление на пролонгацию8. Любой финансовый стресс на этом рынке может также легко поглотить рынок краткосрочного репо: оба конкурируют за резервные долларовое финансирование, которое в наши дни довольно сконцентрировано (Dizard 2019). И это в то время, когда власти готовят обеспеченные процентные ставки, чтобы они стали новым ориентиром (Шримпф и Сушко, 2019b). На самом деле, направление заражения может быть любым. Неожиданные потрясения в сентябре 2019 года на рынке репо в долларах США оказали лишь ограниченное влияние на сегмент валютных свопов (BIS 2019b). Но в периоды сильного стресса даже полностью обеспеченные рынки могут перестать работать, как показали события мирового финансового кризиса.

Заключение

Валютные свопы/форварды являются важным сегментом мировых финансовых рынков. Несмотря на их роль, география их использования остается непрозрачной. И, во многом из-за правил бухгалтерского учета, их регулирование заметно отличается от регулирования инструментов, которые с экономической точки зрения также являются формами обеспеченного долга. Оба этих аспекта заслуживают большего внимания, чем им обычно уделялось до сих пор.

Наш анализ имеет значение и для академической работы по банковскому финансированию и схемам кредитования. Эта работа, как правило, должна основываться исключительно на данных баланса, для которых международная банковская статистика BIS является ключевым источником. Авторы должны осознавать и признавать, что они фиксируют только часть общей активности, часто даже не большую, если основное внимание уделяется доллару США. Здесь, как и везде, применяется принцип «предостережения покупателя».

Примечание авторов. Высказанные мнения принадлежат авторам и не обязательно отражают точку зрения Банка международных расчетов.

Ссылки

Баба, Н. , Ф. Пакер и Т. Нагано (2008 г.), «Распространение турбулентности денежного рынка на рынки валютных свопов и кросс-валютных свопов», Ежеквартальный обзор BIS w, март, стр. 73– 86.

Банк международных расчетов (2018 г.), Годовой экономический отчет , Вставка III.A, «Банковская витрина: случай рынков репо», июнь, стр. 49–50.

Банк международных расчетов (2019a), Обзор центрального банка раз в три года: оборот внебиржевых процентных деривативов в апреле 2019 г., Сентябрь.

Банк международных расчетов (2019b), «Ослабление торговой напряженности ослабляет настроения», Ежеквартальный обзор БМР , декабрь.

Базельский комитет по банковскому надзору (2018 г.), «Заявление о показухе коэффициента левериджа», Информационный бюллетень, 18 октября.

Базельский комитет по банковскому надзору (2019a), «Базельская основа. Коэффициент кредитного плеча. LEV 30: Измерение экспозиции», 15 декабря.

Базельский комитет по банковскому надзору  (2019b), «Базельский комитет завершает работу над изменениями в отношении отношения левериджа к клиентским деривативам и требований к раскрытию информации для решения проблемы показного оформления», пресс-релиз, 26 июня.

Базельский комитет по банковскому надзору (2019c), «Программа работы Базельского комитета», 14 января.

Бен, М., Г. Мангианте, Л. Паризи и М. Ведоу (2018 г.), «Стимулирует ли структура G-SIB поведение витрины? Данные о G-SIB и подотчетных банках», Макропруденциальный бюллетень ЕЦБ 6, октябрь.

Borio, C, P McGuire и R McCauley (2017), «Валютные свопы и форварды: недостающий глобальный долг?», Ежеквартальный обзор BIS , сентябрь, стр. 37–54.

Дизард, Дж. (2019 г.), «Производные инструменты снова обрушат рынки?», Financial Times , 1 ноября.

МакГуайр, П. и Г. фон Петер (2009), «Нехватка долларов США в глобальном банковском деле», Ежеквартальный обзор BIS , март, стр. 47–63.

Накасо, Х. (2017 г.), «Дивергенция денежно-кредитной политики и глобальная финансовая стабильность: с точки зрения спроса и предложения безопасных активов», выступление перед Международной ассоциацией банкиров Японии, 20 января.

Шримпф А. и Сушко В. (2019 г.a), «Оценка мировых валютных рынков», Ежеквартальный обзор BIS , декабрь, стр. 21–38.

Шримпф, А. и В. Сушко (2019b), «Помимо LIBOR: введение в новые базовые ставки», Ежеквартальный обзор BIS, , март,

, стр. 29–52.

Примечания

1 Количественные оценки в этой колонке представляют собой совокупность валютных свопов, валютных форвардов и валютных свопов, поскольку отдельные статистические данные, как правило, недоступны для непогашенных сумм. Валютные свопы — это валютные свопы со сроком погашения более одного года, при которых также осуществляется обмен купонами. Наш совокупный показатель также включает беспоставочные форварды (NDF) или форварды, по которым условная сумма не обменивается, что делает их существенно отличными от свопов и поставочных форвардов. Невозможно исключить NDF из непогашенных сумм, хотя данные об оборотах этих инструментов говорят о том, что их доля на рынке выражается однозначным числом. Цифры среднего дневного оборота и сумм непогашенных валютных свопов и форвардов взяты из трехгодичного обзора BIS и полугодовой статистики внебиржевых деривативов соответственно. Данные о чистых балансовых открытых валютных позициях банков, осуществляющих деятельность на международном уровне, получены из международной банковской статистики BIS.

2 Оценка непогашенных валютных свопов (отдельно от прямых форвардных контрактов) получена из трехгодичного обзора, в котором показатели оборота по этим инструментам сообщаются отдельно. В дальнейшем всякий раз, когда мы говорим о финансировании через валютные свопы, мы имеем в виду комбинации спотовых и форвардных сделок.

3 Прямые форварды в сочетании со спотовой сделкой с другим контрагентом будут учитываться аналогичным образом.

4 В дополнение к деятельности по созданию рынка (см. ниже), валовая цифра увеличивается благодаря роли доллара США в качестве валюты транспортного средства. Например, европейское учреждение, желающее инвестировать в активы в тайских батах, может обменять евро на доллары, а затем доллары на баты, т. е. как занять, так и одолжить доллары посредством валютных свопов.

5 Справочную информацию см.