Ломоносовская обмен валюты: Обмен валют — 🚩 метро Ломоносовская — Санкт-Петербург с отзывами, адресами и фото

Обмен валют — 🚩 метро Ломоносовская — Санкт-Петербург с отзывами, адресами и фото

14 мест

  • обмен валют — все заведения в городе Санкт-Петербурге;
  • мы нашли для вас 14 финансовых организаций у метро Ломоносовская;
  • обмен валют — адреса на карте, отзывы пользователей с рейтингом и фото.

  • Услуги

  • Метро, район

  • Рейтинг

  • Есть акции

  • Онлайн-запись

  • Рядом со мной

  • Круглосуточно

  • Открыто сейчас

  • Будет открыто ещё 2 часа

  • С отзывами

  • С фото

  • Рейтинг 4+

  • Сортировка

    По умолчаниюПо цене ➚По цене ➘Сначала лучшиеПо расстоянию

  • 0Другие фильтры

  • 411602″ data-lat=»59.928199″ data-id=»52b0408b40c0888d378c7889″ data-object_id=»52b0408b40c0888d378c7889.3a6e» data-ev_label=»premium_no_calls» data-za=»{"object_type":"organization","object_id":"52b0408b40c0888d378c7889.3a6e","ev_extra":{"podmes":true}}»>
  • 873674″ data-id=»52b0409740c0888d378c7b71″ data-object_id=»52b0409740c0888d378c7b71.b87e» data-ev_label=»standard_no_calls»>
  • 670a» data-ev_label=»standard_no_calls»>
  • 446013″ data-lat=»59.87618″ data-id=»52b040af40c0888d378c80c6″ data-object_id=»52b040af40c0888d378c80c6.b5b7″ data-ev_label=»standard_no_calls»>

Больше нет мест, соответствующих условиям фильтров

    org/FAQPage»>

  • Обмен валют рядом со станцией Ломоносовская в Санкт-Петербурге — у каких финансовых организаций самый высокий рейтинг?

    Пользователи Zoon.ru наиболее положительно оценили Альфа-банк, СберБанк.

  • Можно ли доверять отзывам о финансовых организациях на Zoon.ru?

    Да! Каждый день мы фильтруем до 20 тыс. отзывов и удаляем найденные фейки и спам.

Рекомендуем также

«»Спутник» был местным ориентиром»: некролог петербурженки по кинотеатру на «Ломоносовской»

В Петербурге сносят здание старого кинотеатра «Спутник» у метро «Ломоносовская». На его месте планируют построить ТРЦ более 30 метров в высоту с апарт-отелем и подземным паркингом.   Журналистка Ангелина Давыдова написала «некролог» по кинотеатру в спальном районе города, в котором вспомнила, что представлял собой «Спутник» до того, как канул в лету. 

У метро «Ломоновская» сносят бывший кинотеатр «Спутник». Туда мы с мамой в детстве ходили на «Враг мой» и прочие мои первые фантастические фильмы, ели мороженое, пили кофе из бочки. Напротив кинотеатра, уже у метро, и уже с дедушкой почти каждые выходные посещали очередные демократические митинги.

«Спутник» был таким местным ориентиром, landmark, от него можно было отсчитывать дома и повороты. Справа на ступеньках летом жарили шашлык и разливали пиво, на автобусной остановке внизу во все времена года шевелилась жизнь. В сквере за кинотеатром всегда было темно и чуть страшно, а чуть дальше к реке и ярко освещенной набережной (где с одной стороны — Ломоносовский фарфоровый завод ,а с другой — администрация района) уже более живо. Там снуют озорные трамваи, с грохотом (или уже даже и без, тоже новые технологии) въезжающие или грациозно сползающие с исключительно трамвайного съезда Володарского моста.

 

Кинотеатр «Спутник» в 1960-е годы

Несколько лет назад за кинотеатром в сквере собирались построить многоэтажный торговый комплекс, тогда градозащитники и местные жители объединились в акцию протеста (даже моя мама стояла там в пикетах и кормила прочих протестующих бутербродами), раскопали, что на месте сквера (да и метро вообще-то) было Фарфоровское кладбище, те планы строительства отменили. Сейчас как-то очень быстро возникла идея снести «Спутник», я совсем пропустила это развитие событий. Кино в «Спутнике» не показывали уже давно, сам зал был застроен торговыми павильонами, где, как это видно на фото, продавалась еда и одежда, пуховики, товары для шитья и рыбалки, работал обмен валюты, фотостудия, автошкола, салон красоты, пивной магазин и кондитерская.

Несмотря на обилие рекламных объявлений на фасаде, большая часть павильонов внутри пустовала. Да и сами торговые точки, разросшиеся на двух этажах кинотеатра, выглядели такими сорняками на фоне торжественного кинозала с сохранившейся белой лепкой и всегда уже закрытыми дверьми в рубку киномеханика или хранилище бобин. Последний раз я была в Спутнике в августе прошлого года и подумала, что вот хорошо было бы преобразовать его в какой-то арт- или там общественный центр. Кажется, […] когда закрывают или совсем сносят места твоего детства, как-то хочется их удержать что ли, сохранить, дать им новую жизнь — но разве на все это хватит сил, времени и ресурсов? И можно ли встроить, пристроить, устроить новое, не разрушив до конца вот это старое? Построить какую-то зелено-стеклянную конструкцию вокруг «Спутника», дополнив его историю новой реальностью? Чтобы было видно — вот это «Спутник» образца середины 20-го века, а вот что мы сделали из него в начале 21-го, а вот куда он полетит дальше.

 

Снос «Спутника»

Снос «Спутника»

От сноса разносится много пыли, ее «прибивают» водой из шланга. Наверное, когда я приеду на «Ломоносовскую» в следующий раз, от «Спутника» уже совсем ничего не останется, а через год на его месте возникнет девятиэтажный торговый комплекс, который, как мне кажется, ну совсем ни к месту там. Хотя наверное кому-то он и будет нужен.

Источник

Фото

Следите за нашими новостями в Telegram

Автор:

Ася Алисултанова,

Эконометрическая оценка влияния динамики курса рубля на экономическую деятельность

Автор

Перечислены:

  • Бадасен Полина

    (Центральный банк Российской Федерации)

  • Картаев Филипп

    (экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова)

  • Хазанов Алексей

    (Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова)

Зарегистрировано:

  • Филипп Картаев
  • Алексей Хазанов

Abstract

В статье анализируется влияние динамики обменного курса рубля на экономическую активность в России. Мы рассматриваем динамику как общего производства, так и выпуска отдельных отраслей. Мы применяем подход SVAR-X и анализируем самые свежие российские данные. Показано, что девальвация российской валюты оказывает положительное влияние на экспортоориентированные отрасли, на отрасли, ориентированные как на экспорт, так и на внутренний спрос, а также на отрасли с низкой долей импорта в затратах. Негативное влияние наблюдается только в строительной отрасли. Девальвация рубля не оказывает существенного влияния на показатели экономической активности в других отраслях, включая ключевые отрасли и индекс промышленного производства.

Предлагаемое цитирование

  • Бадасен Полина и Картаев Филипп и Хазанов Алексей, 2015.
    « Эконометрическая оценка влияния динамики курса рубля на экономическую деятельность «,
    Рабочие бумаги
    0014, МГУ, экономический факультет.

    • Ручка: RePEc:upa:wpaper:0014

    как

    HTMLHTML с абстрактным простым текстомпростой текст с абстрактнымBibTeXRIS (EndNote, RefMan, ProCite)ReDIFJSON

    Скачать полный текст от издателя

    URL файла: https://www. econ.msu.ru/sys/raw.php?o=23363&p=attachment
    Функция файла: Первая версия, 2015
    Ограничение на скачивание: no
    —>

    Подробнее об этом товаре

    Ключевые слова

    обменный курс; выход; модели СВАР;
    Все эти ключевые слова.

    Классификация JEL:

    • C32 — Математические и количественные методы — — Модели множественных или одновременных уравнений; Множественные переменные — — — Модели временных рядов; Динамические квантильные регрессии; Динамические модели эффектов лечения; диффузионные процессы; Государственные космические модели
    • E52 — Макроэкономика и денежно-кредитная экономика — — Денежно-кредитная политика, центральные банки и предложение денег и кредита — — — Денежно-кредитная политика

    Поля НЭПа

    Эта статья была анонсирована в следующих отчетах НЭПа:

    • НЭП-СНГ-2015-02-05 (СНГ)
    • НЭП-МАК-2015-02-05 (Макроэкономика)
    • НЭП-ТРА-2015-02-05 (Экономика переходного периода)

    Статистика

    Доступ и загрузка статистики

    Исправления

    Все материалы на этом сайте предоставлены соответствующими издателями и авторами. Вы можете помочь исправить ошибки и упущения. При запросе исправления укажите дескриптор этого элемента: RePEc:upa:wpaper:0014 . См. общую информацию о том, как исправить материал в RePEc.

    По техническим вопросам, касающимся этого элемента, или для исправления его авторов, названия, реферата, библиографической информации или информации для загрузки, обращайтесь: . Общие контактные данные провайдера: https://edirc.repec.org/data/femsuru.html .

    Если вы создали этот элемент и еще не зарегистрированы в RePEc, мы рекомендуем вам сделать это здесь. Это позволяет связать ваш профиль с этим элементом. Это также позволяет вам принимать потенциальные ссылки на этот элемент, в отношении которых мы не уверены.

    У нас нет библиографических ссылок на этот элемент. Вы можете помочь добавить их, используя эту форму .

    Если вы знаете об отсутствующих элементах, ссылающихся на этот, вы можете помочь нам создать эти ссылки, добавив соответствующие ссылки таким же образом, как указано выше, для каждого ссылающегося элемента. Если вы являетесь зарегистрированным автором этого элемента, вы также можете проверить вкладку «Цитаты» в своем профиле RePEc Author Service, так как некоторые цитаты могут ожидать подтверждения.

    По техническим вопросам, касающимся этого элемента, или для исправления его авторов, названия, аннотации, библиографической информации или информации для загрузки, обращайтесь: Григорий Калягин (адрес электронной почты доступен ниже). Общие контактные данные провайдера: https://edirc.repec.org/data/femsuru.html .

    Обратите внимание, что фильтрация исправлений может занять пару недель.
    различные услуги RePEc.

    Волатильность курса рубля: нефть и санкции

    Автор

    Перечислено:

    • Аганин Артем

      (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Российская Федерация)

    • Пересецкий Анатолий

      (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Российская Федерация)

    Зарегистрирован:

    • Пересецкий Анатолий

    Abstract

    Стабильность курса национальной валюты является важным фактором устойчивого экономического роста. В ряде работ показано, что в странах-экспортерах нефти курс валюты в значительной степени определяется мировыми ценами на нефть. Однако работ, в которых рассматривается зависимость волатильности обменного курса от волатильности цен на нефть, практически нет. В данной работе мы используем одномерные модели GARCH и двумерные модели VAR-BEKK для анализа зависимости волатильности курса рубля от волатильности цен на нефть. Выявлено, что эта зависимость не постоянна во времени и зависит от различных макроэкономических факторов. Эта зависимость значительно возрастает при низких ценах на нефть и ослабевает при высоких ценах на нефть. Введение санкций увеличило волатильность курса рубля. Санкции также усилили зависимость волатильности курса рубля от волатильности цен на нефть. Также показано, что влияние санкций со временем снижается, что можно интерпретировать как адаптацию российской экономики к санкциям.

    Предлагаемое цитирование

  • Аганин, Артем и Пересецкий, Анатолий, 2018.
    » Волатильность курса рубля: Нефть и санкции ,»
    Прикладная эконометрика, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), вып. 52, страницы 5-21.

    • Ручка: RePEc:ris:apltrx:0353

    как

    HTMLHTML с абстрактным простым текстомпростой текст с абстрактнымBibTeXRIS (EndNote, RefMan, ProCite)ReDIFJSON

    Скачать полный текст от издателя

    URL файла: http://pe.cemi.rssi.ru/pe_2018_52_005-021.pdf
    Функция файла: Полный текст
    Ограничение на загрузку: no
    —>

    Список литературы на IDEAS

    как

    HTMLHTML с абстрактным простым текстомпростой текст с абстрактнымBibTeXRIS (EndNote, RefMan, ProCite)ReDIFJSON

    1. Энгл, Роберт Ф. и Кронер, Кеннет Ф., 1995.
      « Многомерный одновременный обобщенный ARCH «,
      Эконометрическая теория, издательство Кембриджского университета, том. 11(1), страницы 122-150, февраль.
    2. Чон-Мин Ким и Ходжин Юнг, 2018 г.
      » Структура зависимости между ценами на нефть, обменными курсами и процентными ставками ,»
      Энергетический журнал, Международная ассоциация экономики энергетики, том. 0 (номер 2).
    3. Миронов Валерий В. и Петроневич Анна В., 2015.
      « Обнаружение признаков голландской болезни в России «,
      Ресурсная политика, Elsevier, vol. 46(P2), страницы 97-112.

      • Валерий Миронов и Анна Петроневич, 2015.
        Обнаружение признаков голландской болезни в России ,»
        Пост-печать
        хал-01692231, хал.
      • Валерий Миронов и Анна Петроневич, 2015.
        « Обнаружение признаков голландской болезни в России «,
        Université Paris1 Panthéon-Sorbonne (послепечатные и рабочие документы)
        хал-01692231, хал.
    4. Иикка Корхонен и Туули Юриккала, 2009 г.
      « Равновесные обменные курсы в странах-экспортерах нефти «,
      Журнал экономики и финансов, Springer; Academy of Economics and Finance, vol. 33(1), страницы 71-79, январь.
    5. Дэвид Э. Аллен и Майкл Макалир, 2018 г.
      « Теоретические и эмпирические различия между диагональным и полным BEKK для управления рисками »,
      Энергии, МДПИ, вып. 11(7), страницы 1-19, июнь.

      • Дэвид Аллен и Майкл Макалир, 2017 г.
        « Теоретические и эмпирические различия между диагональным и полным Бекком для управления рисками »,
        Документы для обсуждения Института Тинбергена
        17-069/III, Тинбергенский институт.
      • Тан, А.С. и Макалир, М.Дж., 2017.
        Теоретические и эмпирические различия между диагональным и полным BEKK для управления рисками ,»
        Исследования эконометрического института
        17-069/III, Роттердамский университет Эразма, Школа экономики Эразма (ESE), Эконометрический институт.
      • Дэвид Э. Аллен и Майкл Макалир, 2017 г.
        « Теоретические и эмпирические различия между диагональным и полным BEKK для управления рисками »,
        Documentos de Trabajo del ICAE
        2017-22, Мадридский университет Комплутенсе, Факультет экономических и профессиональных наук, Институт экономического анализа Комплутенсе.
    6. Оле Э. Барндорф-Нильсен и Нил Шепард, 2002 г.
      « Эконометрический анализ реализованной волатильности и его использование при оценке моделей стохастической волатильности «,
      Журнал Королевского статистического общества, серия B, Королевское статистическое общество, том. 64(2), страницы 253-280, май.

      • Оле Э. Барндорф-Нильсен и Нил Шепард, 2000 г.
        « Эконометрический анализ реализованной волатильности и его использование при оценке моделей стохастической волатильности «,
        Бумаги по экономике
        2001-W4, Экономическая группа, Колледж Наффилд, Оксфордский университет, пересмотрено 5 июля 2001 г.
      • Нил Шепард и Оле Э. Барндорф-Нильсен и Орхусский университет, 2001 г.
        « Эконометрический анализ реализованной волатильности и его использование при оценке моделей стохастической волатильности »,
        Рабочие документы серии «Экономика»
        71, Оксфордский университет, экономический факультет.
    7. Болданов, Рустам и Дегианнакис, Ставрос и Филис, Джордж, 2016.
      » Изменяющаяся во времени корреляция между волатильностью нефти и фондового рынка: данные из стран-импортеров и экспортеров нефти ,»
      Международный обзор финансового анализа, Elsevier, vol. 48(С), страницы 209-220.

      • Болданов, Рустам и Дегианнакис, Ставрос и Филис, Джордж, 2015.
        » Изменяющаяся во времени корреляция между волатильностью нефти и фондового рынка: данные из стран-импортеров и экспортеров нефти ,»
        Бумага МПРА
        72082, Университетская библиотека Мюнхена, Германия.
      • Болданов, Рустам и Дегианнакис, Ставрос и Филис, Джордж, 2017.
        » Изменяющаяся во времени корреляция между волатильностью нефти и фондового рынка: данные из стран-импортеров и экспортеров нефти ,»
        Бумага МПРА
        80435, Университетская библиотека Мюнхена, Германия.
    8. Башер, Сайед Абул и Хауг, Альфред А. и Садорски, Перри, 2018 г.
      » Влияние потрясений на рынке нефти на доходность акций в основных странах-экспортерах нефти ,»
      Журнал международных денег и финансов, Elsevier, vol. 86(С), страницы 264-280.
    9. Ян, Лу и Кай, Сяо Цзин и Хамори, Шигеюки, 2018 г.
      Чем определяется долгосрочная корреляция между ценами на нефть и обменными курсами? ,»
      Североамериканский журнал экономики и финансов, Elsevier, vol. 44(С), страницы 140-152.
    10. Закоян, Жан-Мишель, 1994 г.р.
      « Пороговые гетероскедастические модели «,
      Журнал экономической динамики и управления, Elsevier, vol. 18(5), страницы 931-955, сентябрь.
    11. Глостен, Лоуренс Р. и Джаганнатан, Рави и Ранкл, Дэвид Э., 1993.
      « О связи между ожидаемой стоимостью и волатильностью номинальной избыточной доходности акций »,
      Журнал финансов, Американская финансовая ассоциация, том. 48(5), стр. 1779-1801, декабрь.

      • Лоуренс Р. Глостен, Рави Джаганнатан и Дэвид Э. Ранкл, 1993 г.
        « О связи между ожидаемой стоимостью и волатильностью номинальной избыточной доходности акций «,
        Отчет персонала
        157, Федеральный резервный банк Миннеаполиса.
    12. repec:zbw:bofitp:2015_003 не указан в IDEAS
    13. Боллерслев, Тим, 1986 г. р.
      « Обобщенная авторегрессионная условная гетероскедастичность «,
      Журнал эконометрики, Elsevier, vol. 31(3), страницы 307-327, апрель.

      • Тим Боллерслев, 1986 год.
        « Обобщенная авторегрессионная условная гетероскедастичность «,
        Серия исследовательских работ EERI
        EERI RP 1986/01, Научно-исследовательский институт экономики и эконометрики (EERI), Брюссель.
    14. Фатих Каплан, 2015 г.
      « Цена на нефть, обменный курс и экономический рост в России: подход с множественными структурными сдвигами «,
      Достижения в области управления и прикладной экономики, SCIENPRESS Ltd, vol. 5(4), страницы 1-7.
    15. Анкудинов Андрей, Ибрагимов Рустам и Лебедев Олег, 2017.
      Санкции и российский фондовый рынок ,»
      Исследования в области международного бизнеса и финансов, Elsevier, vol. 40(С), страницы 150-162.
    16. Дрегер, Кристиан и Холодилин, Константин А. и Ульбрихт, Дирк и Фидрмук, Ярко, 2016.
      « Между молотом и наковальней: Влияние экономических санкций и цен на нефть на российский рубль «,
      Журнал сравнительной экономики, Elsevier, vol. 44(2), страницы 295-308.

      • Дрегер, Кристиан и Холодилин, Константин А. и Ульбрихт, Дирк и Фидрмук, Ярко, 2016.
        Между молотом и наковальней: влияние экономических санкций и цен на нефть на российский рубль ,»
        Статьи и главы книг в открытом доступе EconStor, ZBW — Информационный центр экономики Лейбница, страницы 295-308.
    17. Комаин Жиранякул, 2015.
      « Волатильность цен на нефть и реальный эффективный обменный курс: пример Таиланда ,»
      Международный журнал энергетической экономики и политики, Econjournals, vol. 5(2), страницы 574-579.

      • Джираньякул, Комайн, 2014.
        Волатильность цен на нефть и реальный эффективный обменный курс: пример Таиланда ,»
        Бумага МПРА
        57196, Университетская библиотека Мюнхена, Германия.
    18. Ван, Юдонг и Вэй, Ю и Ву, Чунфэн и Инь, Либо, 2018 г.
      « Нефть и краткосрочная предсказуемость волатильности доходности акций »,
      Журнал эмпирических финансов, Elsevier, vol. 47(С), страницы 90-104.
    19. Гурвич Э., Прилепский И., 2016.
      Влияние финансовых санкций на экономику России ,»
      ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ, Н.П. Редакция журнала «Вопросы экономики», вып. 1.

      • Гурвич Евсей и Прилепский Илья, 2015.
        « Влияние финансовых санкций на экономику России «,
        Российский экономический журнал, Elsevier, vol. 1(4), страницы 359-385.
    20. Берна Айдоган и Гекче Тунч и Тезер Йелкенчи, 2017 г.
      » Влияние волатильности цен на нефть на фондовые рынки стран-чистых экспортеров и импортеров нефти ,»
      Eurasian Economic Review, Springer; Eurasia Business and Economics Society, vol. 7(2), страницы 231-253, август.
    21. Бай, Шуминг и Кунг, Кай С., 2018 г.
      « Цены на нефть, доходность акций и обменные курсы: эмпирические данные из Китая и США »,
      Североамериканский журнал экономики и финансов, Elsevier, vol. 44(С), страницы 12-33.

    Полные ссылки (включая те, которые не соответствуют элементам в IDEAS)

    Цитаты

    Цитаты извлекаются проектом CitEc, подпишитесь на его RSS-канал для этого элемента.

    как

    HTMLHTML с абстрактным простым текстомпростой текст с абстрактнымBibTeXRIS (EndNote, RefMan, ProCite)ReDIFJSON


    Процитировано:

    1. Даниил Ломоносов, Андрей Полбин и Никита Фокин, 2021.
      « Влияние глобальной экономической активности, предложения нефти и спекулятивных нефтяных шоков на российскую экономику »,
      Экономический журнал НИУ ВШЭ, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», вып. 25(2), страницы 227-262.
    2. Фантаццини, Дин и Шангина, Тамара, 2019.
      » Важность информированности: прогнозирование показателей рыночного риска для будущего российского индекса РТС с использованием онлайн-данных и подразумеваемой волатильности за два десятилетия ,»
      Прикладная эконометрика, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), вып. 55, страницы 5-31.

      • Фантаццини, Дин и Шангина, Тамара, 2019.
        Важность информированности: прогнозирование показателей рыночного риска для будущего российского индекса РТС с использованием онлайн-данных и подразумеваемой волатильности за два десятилетия ,»
        Бумага МПРА
        95992, Университетская библиотека Мюнхена, Германия.
    3. Салису, Афис А. и Куньядо, Джункал и Гупта, Ранган, 2022 г.
      » Геополитические риски и историческая волатильность обменного курса БРИКС ,»
      Международный обзор экономики и финансов, Elsevier, vol. 77(С), страницы 179-190.

      • Афис А. Салису, Джункал Кунадо и Ранган Гупта, 2020 г.
        « Геополитические риски и историческая волатильность обменного курса БРИКС »,
        Рабочие бумаги
        2020105, Университет Претории, факультет экономики.
    4. Колесникова, Анна и Фантаццини, декан, 2021.
      « Асимметрия и гистерезис на российском рынке бензина: Обоснование экспорта зеленой энергии «,
      Энергетическая политика, Elsevier, vol. 157 (С).

      • Фантаццини, Дин и Колесникова, Анна, 2021.
        « Асимметрия и гистерезис на российском рынке бензина: обоснование экспорта зеленой энергии «,
        Бумага МПРА
        109297, Университетская библиотека Мюнхена, Германия.
    5. Макушкин Михаил и Лапшин Виктор, 2020.
      Моделирование хвостовых зависимостей между российским и зарубежным фондовыми рынками: Приложение для оценки рыночного риска ,»
      Прикладная эконометрика, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), вып. 57, страницы 30-52.

    Наиболее похожие товары

    Это элементы, которые чаще всего цитируют те же работы, что и этот, и цитируются теми же работами, что и этот.

    1. Катания, Леопольдо и Пройетти, Томмазо, 2020.
      Прогнозирование волатильности с изменяющимся во времени кредитным плечом и волатильностью эффектов волатильности ,»
      Международный журнал прогнозирования, Elsevier, vol. 36(4), страницы 1301-1317.

      • Леопольдо Катания и Томмазо Пройетти, 2019 г.
        « Прогнозирование волатильности с изменяющимся во времени кредитным плечом и волатильностью эффектов волатильности «,
        Исследовательский документ CEIS
        450, Университет Тор Вергата, CEIS, пересмотрено 6 февраля 2019 г.
    2. Лукаш Фрид, 2018.
      » Асимметрия финансовых временных рядов во время финансового кризиса: асимметричная волатильность превосходит ,»
      Политическая экономика, Пражский университет экономики и бизнеса, том. 2018(3), страницы 302-329.
    3. Люк Боуэнс, Себастьян Лоран и Джероен В. К. Ромбоутс, 2006 г.
      « Многомерные модели GARCH: опрос «,
      Журнал прикладной эконометрики, John Wiley & Sons, Ltd., vol. 21(1), страницы 79-109, январь.

      • Себастьен Лоран, Люк Бауэнс и Джероен В. К. Ромбоутс, 2006 г.
        « Многомерные модели GARCH: опрос «,
        Журнал прикладной эконометрики, John Wiley & Sons, Ltd., vol. 21(1), стр. 79-109.
      • BAUWENS, Luc & LAURENT, Sébastien & ROMBOUTS, Jeroen, 2003.
        « Многомерные модели GARCH: опрос «,
        Дискуссионные документы LIDAM ОСНОВНЫЕ
        2003031, Католический университет Лувена, Центр исследования операций и эконометрики (CORE).
      • BAUWENS, Luc & LAURENT, Sébastien & ROMBOUTS, Jeroen VK, 2006.
        « Многомерные модели GARCH: опрос «,
        LIDAM перепечатывает CORE
        1847 г., Католический университет Лувена, Центр исследования операций и эконометрики (CORE).
    4. Николаос Антонакакис, Иоаннис Чациантониу и Дэвид Габауэр, 2021 г.
      » Влияние евро во времени: динамика обменного курса при различных режимах ,»
      Международный журнал финансов и экономики, John Wiley & Sons, Ltd., vol. 26(1), страницы 1375-1408, январь.
    5. Николаос А. Кириазис, 2021 г.
      « Обзор колебаний волатильности в децентрализованных финансовых активах криптовалюты »,
      JRFM, MDPI, vol. 14(7), страницы 1-46, июнь.
    6. Рунуми Дас и Арабинда Дебнат, 2022 г.
      « Анализ влияния распространения волатильности пандемии COVID-19 на сотрудничество иностранных и индийских фондовых рынков »,
      Revista Finanzas y Politica Economica, Universidad Católica de Colombia, vol. 14(2), страницы 411-452, июнь.
    7. Доминик Геган и Бертран К. Хассани, 2019 г.
      « Измерение риска «,
      Université Paris1 Panthéon-Sorbonne (послепечатные и рабочие документы)
      halshs-02119256, HAL.
    8. Паландри, Алессандро, 2015 г.
      Имеют ли отрицательная и положительная доходность акций одинаковую динамику волатильности? ,»
      Журнал банковского дела и финансов, Elsevier, vol. 58(С), страницы 486-505.
    9. Ву, Гоцзюнь и Сяо, Чжицзе, 2002 г.
      « Обобщенная частично линейная модель асимметричной волатильности «,
      Журнал эмпирических финансов, Elsevier, vol. 9(3), страницы 287-319, август.
    10. Одроне Вирбикайте и М. Консепсьон Аусин и Педро Галеано, 2015 г.
      Байесовские методы вывода для одномерных и многомерных моделей Гарча: обзор ,»
      Журнал экономических обзоров, Wiley Blackwell, vol. 29(1), страницы 76-96, февраль.
    11. Ю-Хуа Цзэн, Шоу-Лей Ван и Ю-Фей Ян, 2014 г.
      « Калибровка волатильности при оценке опционов с использованием регуляризации общей вариации «,
      Журнал прикладной математики, Hindawi, vol. 2014, стр. 1-9, март.
    12. Калдейра, Жоао Ф и Моура, Гильерме Валле и Сантос, Андре Алвес Портела, 2013 г.
      » Seleção de carteiras utilizando o modelo Fama-French-Carhart ,»
      Revista Brasileira de Economia — RBE, EPGE Бразильская школа экономики и финансов — FGV EPGE (Бразилия), том. 67(1), апрель.

      • Гильерме Валье Моура, Жоао Фруа Калдейра и Андре Сантос, 2014 г.
        « Seleção De Carteiras Utilizando O Modelofama-French-Carhart ,»
        Anais do XL Encontro Nacional de Economia [Материалы 40-й встречи бразильских экономистов]
        117, ANPEC — Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia [Бразильская ассоциация программ последипломного образования в области экономики].
    13. Мария Каш и Массимилиано Капорин, 2013 г.
      « Динамические условные корреляции порога волатильности: международный анализ «,
      Журнал финансовой эконометрики, Общество финансовой эконометрики, том. 11(4), страницы 706-742, сентябрь.

      • Мария Каш и Массимилиано Капорин, 2008 г.
        « Динамические условные корреляции порога волатильности: международный анализ «,
        Рабочие документы «Марко Фанно»
        0065, Департамент экономической науки «Марко Фанно».
    14. Джика, Дритан и Хорват, Роман, 2013 г.
      » Движения на фондовом рынке в Центральной Европе: данные асимметричной модели DCC ,»
      Экономическое моделирование, Elsevier, vol. 33(С), страницы 55-64.

      • Дритан Джика и Роман Хорват, 2012 г.
        « Движения фондового рынка в Центральной Европе: данные асимметричной модели DCC »,
        Рабочие бумаги
        322, Leibniz Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (Институт исследований Восточной и Юго-Восточной Европы).
      • Дритан Джика и Роман Хорват, 2012 г.
        « Движения фондового рынка в Центральной Европе: данные асимметричной модели DCC »,
        Серия рабочих документов Института Уильяма Дэвидсона
        wp1035, Институт Уильяма Дэвидсона Мичиганского университета.
    15. Руи Луо, Вейнан Чжан, Сяоцзюнь Сюй и Цзюнь Ван, 2017 г.
      « Нейронная стохастическая модель волатильности «,
      Документы
      1712.00504, arXiv.org, редакция от декабря 2018 г.
    16. Сантос, Андре А.П. и Моура, Гильерме В., 2014 г.
      Динамический коэффициент многомерной модели GARCH , »
      Вычислительная статистика и анализ данных, Elsevier, vol. 76(С), страницы 606-617.
    17. БАУЭНС, Люк и ХАФНЕР, Кристиан и ЛОРАН, Себастьен, 2011 г.
      « Модели волатильности ,»
      Дискуссионные документы LIDAM ОСНОВНЫЕ
      2011058, Католический университет Лувена, Центр исследования операций и эконометрики (CORE).

      • Баувенс Л., Хафнер К. и Лоран С., 2011 г.
        « Модели волатильности «,
        Документы для обсуждения LIDAM ISBA
        2011044, Католический университет Лувена, Институт статистики, биостатистики и актуарных наук (ISBA).
      • Баувенс, Л. и Хафнер, К. и Лоран, С., 2012.
        « Модели волатильности «,
        ЛИДАМ перепечатывает ISBA
        2012028, Католический университет Лувена, Институт статистики, биостатистики и актуарных наук (ISBA).
    18. Баруник, Йозеф и Коченда, Эвжен и Ваха, Лукаш, 2016 г.
      « Асимметричная связанность на фондовом рынке США: плохие и хорошие побочные эффекты волатильности »,
      Журнал финансовых рынков, Elsevier, vol. 27(С), страницы 55-78.

      • Юзеф Баруник, Евзен Коценда и Лукас Вача, 2013.
        » Асимметричная связанность акций: как плохая и хорошая волатильность распространяется на фондовый рынок США? ,»
        Документы
        1308. 1221, arXiv.org, пересмотрено в июле 2014 г.
      • Йозеф Баруник, Эвжен Коценда и Лукаш Ваха, 2015 г.
        « Асимметричная связанность на фондовом рынке США: плохое и хорошее распространение волатильности »,
        Серия рабочих документов CESifo
        5305, CESifo.
      • Баруник, Йозеф и Коченда, Эвжен и Ваха, Лукаш, 2014 г.
        Асимметричная связанность акций: как плохая и хорошая волатильность распространяется на фондовый рынок США? ,»
        Рабочие документы FinMaP
        13, Совместный проект ЕС FinMaP — Финансовые искажения и макроэкономические показатели: ожидания, ограничения и взаимодействие агентов.
    19. Лян Пэн и Райнер Шульц, 2013 г.
      « Меняется ли со временем потенциал диверсификации секьюритизированной недвижимости, и должны ли это волновать инвесторов? »,
      Журнал финансов и экономики недвижимости, Springer, vol. 47(2), страницы 310-340, август.
    20. Шах, Ананд и Бахри, Ану, 2022.
      « Метаномика: Адаптивный рынок и поведение волатильности в Метавселенной »,
      Бумага МПРА
      114442, Университетская библиотека Мюнхена, Германия.

    Подробнее об этом товаре

    Ключевые слова

    волатильность обменного курса; волатильность цен на нефть; Россия; санкции; АР-ТГАРЧ; ВАР-БЕКК;
    Все эти ключевые слова.

    Классификация JEL:

    • C58 — Математические и количественные методы — — Эконометрическое моделирование — — — Финансовая эконометрика
    • E44 — Макроэкономика и денежно-кредитная экономика — Деньги и процентные ставки — — — Финансовые рынки и макроэкономика
    • F51 — Международная экономика — — Международные отношения, национальная безопасность и международная политическая экономия — — — Международные конфликты; Переговоры; Санкции
    • G18 — Финансовая экономика — — Общие финансовые рынки — — — Государственная политика и регулирование
    • G28 — Финансовая экономика — — Финансовые учреждения и услуги — — — Государственная политика и регулирование

    Статистика

    Статистика доступа и скачивания

    Исправления

    Все материалы на этом сайте предоставлены соответствующими издателями и авторами. Вы можете помочь исправить ошибки и упущения. При запросе исправления укажите дескриптор этого элемента: RePEc:ris:apltrx:0353 . См. общую информацию о том, как исправить материал в RePEc.

    По техническим вопросам, касающимся этого элемента, или для исправления его авторов, названия, реферата, библиографической информации или информации для загрузки, обращайтесь: . Общие контактные данные провайдера: http://appliedeconometrics.cemi.rssi.ru/ .

    Если вы создали этот элемент и еще не зарегистрированы в RePEc, мы рекомендуем вам сделать это здесь. Это позволяет связать ваш профиль с этим элементом. Это также позволяет вам принимать потенциальные ссылки на этот элемент, в отношении которых мы не уверены.

    Если CitEc распознал библиографическую ссылку, но не связал с ней элемент в RePEc, вы можете помочь с помощью этой формы .

    Если вы знаете об отсутствующих элементах, ссылающихся на этот, вы можете помочь нам создать эти ссылки, добавив соответствующие ссылки таким же образом, как указано выше, для каждого ссылающегося элемента.

    «
    »
    RSS FeedSubscribe

    • Интересно