Содержание
SWIFT/BIC Код БАНК ВТБ (ПАО) г. Нижний Новгород
БАНК ВТБ (ПАО)
Ключевая информация БАНК ВТБ (ПАО)
- SWIFT-код
ВТБРУМ2НИН - Банк
БАНК ВТБ (ПАО) - Адрес
РЕШЕТНИКОВСКАЯ, 4 - Перевод денег
Используйте Wise для более дешевых платежей SWIFT.
Экономьте до 6 раз, используя Wise для отправки денег.
SWIFT-платежи не обязательно должны быть дорогими. Откройте счет Wise и сэкономьте до 6 раз на международных банковских переводах.
Отправляйте деньги с Wise
Получайте деньги с Wise
| SWIFT-код | ВТБРУМ2НИН |
|---|---|
| Название банка | БАНК ВТБ (ПАО) |
| Адрес | РЕШЕТНИКОВСКАЯ, 4 |
| Город | НИЖНИЙ НОВГОРОД |
| Филиал | НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ |
| Почтовый индекс | 603006 |
| Страна | Россия |
| Соединение | Активный |
| Денежный перевод | Экономьте на международных комиссиях с помощью Wise, который в 5 раз дешевле, чем банки. |
| Получить деньги | Получайте оплату по реальному обменному курсу с помощью Wise. |
Бизнес-счет в 19 раз дешевле, чем PayPal
Если ваша компания часто отправляет деньги за границу, бизнес-счет Wise поможет вам сэкономить время и деньги. Wise Business до 19 раз дешевле, чем PayPal, и в 6 раз дешевле, чем крупные банки.
80 % переводов с Wise Business поступают в течение 24 часов, а 35 % — моментально. Вот почему полмиллиона предприятий используют Wise для международных переводов.
Стань мудрым для бизнеса
VTBRRUM2NIN — Расшифровка кода SWIFT
- Код SWIFT
- ВТБРУМ2НИН
- Код банка
- ВТБР — код присвоен БАНКу ВТБ (ПАО)
- Код страны
- RU — код принадлежит России
- Местоположение и статус
- M2 — представляет местоположение, вторая цифра «2» означает активный код
- Код филиала
- NIN — указывает, что это филиал
80% денежных переводов через Wise поступают в течение 24 часов.
Подтвердите SWIFT-код
Перед денежным переводом убедитесь, что ваш SWIFT-код действителен.
Подтвердить SWIFT-код
Подтвердить свой номер IBAN
Перед отправкой денег проверьте правильность своего номера IBAN.
Подтвердить IBAN
БАНК ВТБ (ПАО), НИЖНИЙ НОВГОРОД Карты и проезд
Решетниковская, 4
Нижний Новгород
603006, Россия
Что такое SWIFT-код?
A SWIFT-код — это стандартный формат банковского идентификационного кода (BIC), используемый для указания конкретного банка или филиала. Эти коды используются при переводе денег между банками, особенно для международных банковских переводов. Банки также используют эти коды для обмена сообщениями между собой.
SWIFT-коды состоят из 8 или 11 символов. Все 11-значные коды относятся к конкретным филиалам, а 8-значные коды (или коды, оканчивающиеся на «XXX») относятся к головному или основному офису.
SWIFT-коды имеют следующий формат:
AAAA BB CC DDD
- Первые 4 символа — код банка (только буквы)
- Следующие 2 символа — код страны ISO 3166-1 alpha-2 (только буквы)
- Следующие 2 символа — код местоположения, пассивный участник будет иметь «1» во втором символе (буквы и цифры)
- Последние 3 символа — код филиала, необязательный — ‘XXX’ для основного офиса (буквы и цифры)
Регистрацией SWIFT-кодов занимается Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT), штаб-квартира которого находится в Ла-Юльпе, Бельгия. SWIFT является зарегистрированным товарным знаком S.W.I.F.T. SCRL с юридическим адресом: Avenue Adèle 1, B-1310 La Hulpe, Бельгия.
Минусы международных переводов в вашем банке
Когда вы отправляете или получаете деньги с помощью своего банка, вы можете проиграть из-за плохого обменного курса и в результате заплатить скрытые комиссии.
Это потому, что банки все еще используют старую систему обмена денег. Мы рекомендуем вам использовать Wise (ранее TransferWise), который обычно намного дешевле. С их интеллектуальной технологией:
- Вы каждый раз получаете отличный обменный курс и низкую авансовую плату.
- Вы переводите свои деньги так же быстро, как и банки, а часто даже быстрее — некоторые валюты переводятся за считанные минуты.
- Ваши деньги защищены системой безопасности на уровне банка.
- Вы присоединяетесь к более чем 2 миллионам клиентов, которые осуществляют переводы в 47 валютах в 70 странах.
Отправить деньги
Получить деньги
для бизнеса
Более дешевые и быстрые бизнес-платежи.
Узнать больше
Часто задаваемые вопросы
Что такое код SWIFT?
SWIFT-код — это уникальный идентификатор банка или финансового учреждения. Коды SWIFT также известны как коды BIC, что означает «код бизнес-идентификатора».
Коды SWIFT используются для перевода денег по всему миру посредством международных банковских переводов. Например, если вы хотите отправить деньги в ВТБ БАНК (ПАО), вам потребуется SWIFT-код VTBRRUM2NIN, а также номер IBAN получателя.
Существуют ли другие SWIFT-коды для ВТБ БАНК (ПАО)?
Часто одно финансовое учреждение имеет несколько SWIFT-кодов, представляющих разные филиалы. Перед отправкой денег всегда уточняйте у получателя, что у вас есть правильный SWIFT-код, поскольку финансовые учреждения могут иметь несколько разных SWIFT-кодов, которые отличаются всего несколькими буквами или цифрами.
Как сэкономить на международных банковских переводах?
С Wise вы можете сэкономить до 6 раз на международных денежных переводах. Отправляйте деньги за границу по реальному обменному курсу без скрытых комиссий. Более 15 миллионов человек используют Wise для денежных переводов по всему миру.
Индекс финансового стресса как обобщенный индикатор финансовой нестабильности
Автор
Перечислено:
- Марина Ю.
Малкина(Нижегородский государственный университет им. Лобачевского, Нижний Новгород 603950, Россия)
- Овчаров Антон Олегович
(Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород 603950, Россия)
МалкинаЗарегистрирован:
Реферат
В статье представлен обзор методов и моделей количественной оценки финансовой нестабильности экономических систем. Авторы выделяют индикаторы финансовой нестабильности и показывают их связь с различными стресс-тестами, оценивающими уязвимость экономических систем к различным шокам. Обсуждаются основные результаты российских и зарубежных исследований, посвященных разработке систем раннего предупреждения финансовой нестабильности, включающих различные опережающие индикаторы валютных, долговых и банковских кризисов. Особое внимание уделено опыту построения агрегированного индекса финансового стресса (ИФН) и его использования в качестве обобщенного индикатора финансовой нестабильности экономических систем.
Используя векторную модель коррекции ошибок, авторы строят коинтеграционные уравнения для трех основных переменных, демонстрирующих быструю реакцию на внешние шоки: цены на нефть, курса рубля к доллару США и индекса РТС. Применение метода главных компонент позволило авторам адекватно агрегировать информацию, содержащуюся в этих переменных. На основе скользящего среднего и стандартного отклонения темпов роста основных компонентов авторы предлагают новый индекс финансового стресса. Кроме того, с помощью этого индекса получены оценки уровня финансового стресса в экономике России с января 2000 г. по февраль 2019 г.выявлены различия в характере финансового стресса в кризисные периоды 2008–2009 и 2014–2016 гг.
Предлагаемое цитирование
«Индекс финансового стресса как обобщенный индикатор финансовой нестабильности »,
Финансовый журнал — Финансовый журнал, Научно-исследовательский финансовый институт, Москва 127006, Россия, выпуск 3, страницы 38-54, июнь.
Обработчик: RePEc:fru:finjrn:1
:p:38-54
DOI: 10.31107/2075-1990-2019-3-38-54
как
HTMLHTML с абстракциейпростой текстпростой текст с абстракциейBibTeXRIS (EndNote, RefMan, ProCite)ReDIFJSON
Скачать полный текст от издателя
URL файла: https://www.finjournal-nifi.ru/images/FILES/Journal/Archive/2019/3/statii/fm_2019_3_03.pdf
Ограничение на скачивание: no
URL файла: https: //libkey.io/10.31107/2075-1990-2019-3-38-54?utm_source=ideas
Ссылка LibKey : если доступ ограничен и если ваша библиотека использует эту услугу, LibKey перенаправит вас туда, где вы можете использовать свою библиотечную подписку для доступа к этому элементу
—>
Ссылки, перечисленные в IDEAS
как
HTMLHTML с абстракциейпростой текстпростой текст с абстракциейBibTeXRIS (EndNote, RefMan, ProCite)ReDIFJSON
- Грасиела Камински, Сол Лизондо и Кармен М. Рейнхарт, 1998 г.
« Опережающие индикаторы валютных кризисов «,
Документы персонала МВФ, Palgrave Macmillan, vol. 45(1), страницы 1-48, март.- Камински, Грасиела и Лизондо, Сол и Рейнхарт, Кармен М., 1997.
« Опережающие индикаторы валютных кризисов «,
Серия рабочих документов по исследованию политики
1852 г., Всемирный банк. - Рейнхарт, Кармен и Камински, Грасиела и Лизондо, Сол, 1998 г.
« Опережающие индикаторы валютных кризисов «,
Бумага МПРА
6981, Университетская библиотека Мюнхена, Германия.
- Камински, Грасиела и Лизондо, Сол и Рейнхарт, Кармен М., 1997.
- Гропп, Рейнт и Весала, Юкка и Вульпес, Джузеппе, 2006 г.
Сигналы рынка акций и облигаций как опережающие индикаторы неустойчивости банка ,»
Журнал «Деньги, кредит и банковское дело», Blackwell Publishing, vol. 38(2), страницы 399-428, март.- Рейнт Гропп и Юкка М. Весала и Джузеппе Вульпес, 2002 г.
« Сигналы рынков акций и облигаций как опережающие индикаторы неустойчивости банков «,
Серия конференций; [Материалы], Федеральный резервный банк Бостона.
- Весала, Юкка и Вульпес, Джузеппе и Гропп, Рейнт, 2002 г.
Сигналы рынков акций и облигаций как опережающие индикаторы неустойчивости банков ,»
Серия рабочих документов
150, Европейский центральный банк.
- Рейнт Гропп и Юкка М. Весала и Джузеппе Вульпес, 2002 г.
- Ковас, Франсиско Б. и Румп, Бен и Закрайшек, Эгон, 2014 г.
» Стресс-тестирование банковских холдингов США: подход динамической панельной квантильной регрессии ,»
Международный журнал прогнозирования, Elsevier, vol. 30(3), страницы 691-713.- Франсиско Ковас, Бен Рамп и Эгон Закрайшек, 2013 г.
Стресс-тестирование банковских холдингов США: метод динамической панельной квантильной регрессии ,»
Серия дискуссий по финансам и экономике
2013-55 гг., Совет управляющих Федеральной резервной системы (США).
- Франсиско Ковас, Бен Рамп и Эгон Закрайшек, 2013 г.
- Г-н Хён Шин, 2013 г.
« Процикличность и поиск индикаторов раннего предупреждения »,
Рабочие документы МВФ
2013/258, Международный валютный фонд. - Томас Адам и Сона Бенека, 2013 г.
« Распространение финансового стресса и финансовые связи между Еврозоной и Чешской Республикой »,
Чешский журнал экономики и финансов (Finance a uver), Карлов университет в Праге, факультет социальных наук, том. 63(1), страницы 46-64, март. - repec:ecb:ecbwps:20111426 не указан в IDEAS
- Джильо, Стефано и Келли, Брайан и Прюитт, Сет, 2016 г.
« Системный риск и макроэкономика: эмпирическая оценка »,
Журнал финансовой экономики, Elsevier, vol. 119(3), страницы 457-471.- Стефано Гиглио, Брайан Т. Келли и Сет Прюитт, 2015 г.
« Системный риск и макроэкономика: эмпирическая оценка »,
Рабочие документы NBER
20963, Национальное бюро экономических исследований, Inc.
- Стефано Гиглио, Брайан Т. Келли и Сет Прюитт, 2015 г.
- Г-жа Кэтрин А. Паттилло и г-н Эндрю Берг и г-н Джан М. Милези-Ферретти и г-н Эдуардо Боренштейн, 2000 г.
« Предвидение кризисов платежного баланса — роль систем раннего предупреждения »,
Периодические публикации МВФ
2000/004, Международный валютный фонд. - Павел Трунин и М. Каменских, 2007.
« Мониторинг финансовой стабильности в развивающихся странах (на примере России) «,
Серия исследовательских работ, Институт экономической политики Гайдара, выпуск 111. - Бо Цзян, Брюс Филп и Чжунмин Ву, 2018 г.
« Макро стресс-тестирование в банковской системе Китая «,
Журнал банковского регулирования, Palgrave Macmillan, vol. 19(4), страницы 287-298, ноябрь. - repec:zbw:bofrdp:2001_017 не указан в IDEAS
- Каджано, Джованни и Калис, Пьетро и Леонида, Леоне, 2014 г.
« Системы раннего предупреждения и системные банковские кризисы в странах с низким доходом: полиномиальный логит-подход »,
Журнал банковского дела и финансов, Elsevier, vol. 47(С), страницы 258-269. - Берг, Эндрю и Паттилло, Кэтрин, 1999 г.
» Прогнозирование валютных кризисов:: Индикаторы подхода и альтернатива ,»
Журнал международных денег и финансов, Elsevier, vol. 18(4), страницы 561-586, август. - Гертьян В. Флиге, 2001 г.
« Индикаторы нестабильности в корпоративном секторе Великобритании «,
Рабочие документы Банка Англии
146, Банк Англии. - Михаил Столбов, 2019.
Построение индекса финансового стресса для России: новые подходы ,»
Экономический журнал НИУ ВШЭ, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», вып. 23(1), страницы 32-60. - Грасиела Лаура Камински, 1999 г.
« Валютный и банковский кризисы: раннее предупреждение о бедствии »,
Рабочие документы МВФ
1999/178, Международный валютный фонд. - Джулапа Джагтиани, Джеймс Колари, Кэтрин Лемье и Г. Хван Шин, 2003 г.
» Модели раннего предупреждения для банковского надзора: проще может быть лучше ,»
Экономические перспективы, Федеральный резервный банк Чикаго, том. 27 (Q III), стр. 49-60. - Асли Демиргью-Кунт и Энрика Детрагиаке, 1998 г.
« Детерминанты банковских кризисов в развивающихся и развитых странах »,
Документы персонала МВФ, Palgrave Macmillan, vol. 45(1), страницы 81-109, март.
Рейнхарт, 1998 г.
Флиге, 2001 г.
45(1), страницы 81-109, март.Полные ссылки (включая те, которые не соответствуют элементам в IDEAS)
Наиболее связанные элементы
Это элементы, которые чаще всего цитируют те же работы, что и этот, и цитируются теми же работами, что и этот.
- Павел Трунин и М. Каменских, 2007.
« Мониторинг финансовой стабильности в развивающихся странах (на примере России) «,
Серия исследовательских работ, Институт экономической политики Гайдара, выпуск 111. - Чунг-Хуа Шен и Син-Хуа Хсу, 2022 г.
» Детерминанты банковских кризисов в Азии — Применение панельной пороговой логит-модели ,»
International Review of Finance, International Review of Finance Ltd., vol. 22(1), страницы 248-277, март. - Хали Дж. Эдисон, 2003 г.
Работают ли индикаторы финансовых кризисов? Оценка системы раннего предупреждения ,»
Международный журнал финансов и экономики, John Wiley & Sons, Ltd., vol. 8(1), страницы 11-53.- Хали Дж. Эдисон, 2000 г.
« Работают ли индикаторы финансовых кризисов? Оценка системы раннего предупреждения «,
Документы для обсуждения международных финансов
675, Совет управляющих Федеральной резервной системы (США).
- Хали Дж.
- К. Бату Тунай, 2010.
» Банковские кризисы и системы раннего предупреждения: типовое предложение для банковского сектора Турции ,»
Журнал BRSA Banking and Financial Markets, Агентство банковского регулирования и надзора, vol. 4(1), страницы 9-46. - Махир Биничи и Айтул Ганиоглу, 2021.
« Чистая внешняя позиция, финансовое развитие и банковский кризис «,
Эмпирическая экономика, Springer, vol. 61(3), страницы 1225-1251, сентябрь.- Айтул Ганиоглу, 2018.
« Чистая внешняя позиция, финансовое развитие и банковский кризис »,
Рабочие бумаги
1814 г., Департамент исследований и денежно-кредитной политики, Центральный банк Турецкой Республики.
- Айтул Ганиоглу, 2018.
- Ари, Али, 2008 г.
» Подход к сигналам раннего предупреждения о валютных кризисах: турецкий случай «,
Бумага МПРА
25858, Университетская библиотека Мюнхена, Германия, редакция 2009 г.- Али АРИ, 2009 г.
« Подход к валютным кризисам с помощью сигналов раннего предупреждения: турецкий случай »,
Документы встречи 2009 г.
1045, Общество экономической динамики.
- Али АРИ, 2009 г.
- Цзяньпин Ши и Ю Гао, 2010 г.
Исследование модели раннего предупреждения KLR о финансовых кризисах ,»
Границы экономики в Китае, IAR, Шанхайский финансово-экономический университет, том. 5(2), страницы 254-275, июнь. - Фу, Цзюньхуэй и Чжоу, Цинлин и Лю, Юфан и Ву, Сян, 2020 г.
» Прогнозирование кризисов фондового рынка с использованием ежедневной оценки фондового рынка и индикаторов настроений инвесторов ,»
Североамериканский журнал экономики и финансов, Elsevier, vol. 51 (С). - Ари, Али, 2012 г.
» Системы раннего предупреждения валютных кризисов: пример Турции ,»
Экономические системы, Elsevier, vol. 36(3), страницы 391-410. - Норфайза Отман и Мариани Абдул-Маджид и Айсия Абдул-Рахман, 2018 г.
« Детерминанты банковских кризисов в странах АСЕАН »,
Журнал международной торговли, экономики и политики (JICEP), World Scientific Publishing Co. Pte. ООО, вып. 9(03), страницы 1-20, октябрь. - Ким Ристолайнен, 2018.
Прогнозирование банковских кризисов с помощью искусственных нейронных сетей: роль нелинейности и неоднородности ,»
Скандинавский экономический журнал, Wiley Blackwell, vol. 120(1), страницы 31-62, январь.- Ким Ристолайнен, 2015.
«. Были ли предсказуемы банковские кризисы в Скандинавии? Нейросетевой подход »,
Документы для обсуждения
99, Центр экономики Абоа.
- Ким Ристолайнен, 2015.
- В. Кудерт и Дж. Идье, 2016 г.
« Система раннего предупреждения для макропруденциальной политики во Франции »,
Рабочие бумаги
609, Банк Франции. - Цзяньпин Ши и Ю Гао, 2010 г.
Исследование модели раннего предупреждения финансового кризиса KLR ,»
Границы экономики в Китае, Springer; Higher Education Press, vol. 5(2), страницы 254-275, июнь. - Чиполлини, А. и Капетаниос, Г., 2009 г.
« Прогнозирование финансовых кризисов и их распространения в Азии с использованием динамического факторного анализа «,
Журнал эмпирических финансов, Elsevier, vol. 16(2), страницы 188-200, март.- Андреа Чиполлини и Джордж Капетаниос, 2005 г.
» Прогнозирование финансовых кризисов и их распространения в Азии с использованием динамического факторного анализа ,»
Рабочие бумаги
538, Лондонский университет королевы Марии, Школа экономики и финансов. - Андреа Чиполлини и Джордж Капетаниос, 2008 г.
« Прогнозирование финансовых кризисов и распространения инфекции в Азии с использованием динамического факторного анализа »,
Центр экономических исследований (RECent)
014, Университет Модены и Реджо-Э., факультет экономики «Марко Бьяджи». - Андреа Чиполлини и Джордж Капетаниос, 2006 г.
Прогнозирование финансовых кризисов и их распространения в Азии с использованием динамического факторного анализа ,»
Компьютеры в экономике и финансах 2006 г.
477, Общество вычислительной экономики.
- Андреа Чиполлини и Джордж Капетаниос, 2005 г.
- Миккель Хермансен и Оливер Рён, 2017 г.
« Экономическая устойчивость: полезность показателей раннего предупреждения в странах ОЭСР »,
Журнал ОЭСР: экономические исследования, Издательство ОЭСР, том. 2016(1), страницы 9-35.- Миккель Хермансен и Оливер Рён, 2015 г.
« Экономическая устойчивость: полезность показателей раннего предупреждения в странах ОЭСР »,
Рабочие документы Департамента экономики ОЭСР
1250, Издательство ОЭСР.
- Миккель Хермансен и Оливер Рён, 2015 г.
- Камперайот, Форнчанок и Коувенберг, Рой, 2013 г.
« Системы раннего предупреждения о валютных кризисах: многомерный подход к экстремальным значениям «,
Журнал международных денег и финансов, Elsevier, vol. 36(С), страницы 151-171. - Мариано Роберто С. и Гюльтекин Бюлент Н. и Озмукур Сулейман и Шаббир Тайеб и Альпер С. Эмре, 2004 г.
« Предсказание валютных кризисов: пример Турции «,
Обзор экономики и финансов Ближнего Востока, De Gruyter, vol. 2(2), страницы 1-21, август. - Брана, Софи и Шенаф-Нисет, Далила, 2001 г.
« Indicateurs avancés de crise de change: критический анализ «,
L’Actualité Economique, Société Canadienne de Science Economique, vol. 77(4), страницы 569-592, декабрь. - Сейма Калискан Джавдар и Алев Дилек Айдын, 2015 г.
» Другой взгляд на проблему дефицита счета текущих операций в некоторых странах-членах ОЭСР: бинарный панельный логит-подход «,
Исследования в области мировой экономики, Исследования в области мировой экономики, Sciedu Press, vol. 6(3), страницы 14-22, сентябрь. - Ланбяо Лю, Чен Чен и Бо Ван, 2022 г.
« Прогнозирование финансовых кризисов с помощью методов машинного обучения «,
Журнал прогнозирования, John Wiley & Sons, Ltd., том. 41(5), страницы 871-910, август.
Эдисон, 2000 г.
Pte. ООО, вып. 9(03), страницы 1-20, октябрь.
16(2), страницы 188-200, март.
2016(1), страницы 9-35.
Подробнее об этом изделии
Ключевые слова
финансовая нестабильность; система индикаторов раннего предупреждения; моделирование; оценка; индекс финансового стресса;
Все эти ключевые слова.
Классификация JEL:
- G01 — Финансовая экономика — Общие — — — Финансовые кризисы
- C58 – Математические и количественные методы – – Эконометрическое моделирование – – – Финансовая эконометрика
- E44 — Макроэкономика и денежно-кредитная экономика — Деньги и процентные ставки — — — Финансовые рынки и макроэкономика
Статистика
Статистика доступа и загрузки
Исправления
Все материалы на этом сайте предоставлены соответствующими издателями и авторами.
Вы можете помочь исправить ошибки и упущения. При запросе исправления, пожалуйста, укажите дескриптор этого элемента: RePEc:fru:finjrn:1
:p:38-54 . См. общую информацию о том, как исправить материал в RePEc.
По техническим вопросам, касающимся этого элемента, или для исправления его авторов, названия, реферата, библиографической информации или информации для загрузки, обращайтесь: . Общие контактные данные провайдера: https://edirc.repec.org/data/frigvru.html .
Если вы создали этот элемент и еще не зарегистрированы в RePEc, мы рекомендуем вам сделать это здесь. Это позволяет связать ваш профиль с этим элементом. Это также позволяет вам принимать потенциальные ссылки на этот элемент, в отношении которых мы не уверены.
Если CitEc распознал библиографическую ссылку, но не связал с ней элемент в RePEc, вы можете помочь с помощью этой формы .
Если вы знаете об отсутствующих элементах, ссылающихся на этот, вы можете помочь нам создать эти ссылки, добавив соответствующие ссылки таким же образом, как указано выше, для каждого ссылающегося элемента.
