Как рассчитать прибыль и убытки от курсовой разницы

Торговля иностранной валютой включает покупку и продажу валюты с целью получения прибыли. Тем не менее, торговля на рынке Форекс очень сложна и сложна, поскольку на обменные курсы влияет ряд факторов. При торговле валютами важно, чтобы трейдеры полностью осознавали свои позиции и получали ли они прибыль или убытки.

При торговле на рынке Форекс трейдеры должны иметь маржинальный счет у брокеров. Эти маржинальные счета позволяют трейдерам брать краткосрочный кредит у брокеров и использовать свои позиции.

Прежде чем вы сможете разместить сделку, вам необходимо внести начальную маржу. В зависимости от имеющейся у вас суммы маржи будет определяться максимальный размер вашей позиции. Например, для сделки по покупке 100 000 долларов США может потребоваться маржа в размере 2%. Это означает, что если у вас есть 2000 долларов в качестве маржинальных денег, вы можете открыть позицию до 100 000 долларов.

Поскольку обменные курсы колеблются, ваши позиции будут пересчитываться по рыночной стоимости в режиме реального времени, т. е. они будут отражать текущую рыночную стоимость позиций. Поскольку позиции переоцениваются по рынку, баланс вашей маржи также изменится. Здесь есть два ключевых понятия: нереализованные прибыли и убытки и реализованные прибыли и убытки. Когда позиция переоценена по рынку, позиция все еще открыта, однако в настоящее время позиция может быть прибыльной или убыточной. Это нереализованные прибыли и убытки. Как только трейдер закрывает свою открытую позицию, прибыль или убыток регистрируются и называются реализованными прибылями и убытками.

Расчет прибыли или убытка довольно прост. Это просто размер позиции, умноженный на изменение обменного курса (движение пункта). Давайте возьмем пример, чтобы понять это.

Предположим, у вас есть позиция на 1000 EUR/USD. Текущий обменный курс евро/доллар США составляет 1,2920.

Допустим, евро укрепляется и курс евро/доллар на следующий день составляет 1,2980. Это движение в 60 пипсов, что соответствует 6 долларам (1000 * 60/10000).

В зависимости от того, открываем ли мы длинную или короткую валюту, мы определяем, прибыль это или убыток. В длинной позиции рост цены означает прибыль, и наоборот. В короткой позиции цена вверх будет убытком. У нас длинная позиция по EUR/USD, и цена выросла, поэтому 6 долларов — это прибыль. Если бы цена опустилась на 60 пунктов, это был бы убыток.

Один сбивающий с толку аспект заключается в том, почему прибыль/убыток были в долларах США, а не в евро. Это связано с тем, как котируются наши валюты. Наша валютная пара была EUR/USD, т.е. долларов за один евро. Таким образом, когда цена изменится, это будет с точки зрения нет. долларов.

Также обратите внимание, что стандартный размер лота составляет 100 000, а один пункт равен 10 долларам. Итак, как только мы знаем движение цены в пипсах, и нет. лотов, то P&L можно легко рассчитать. Если трейдер купил 5 лотов, а изменение цены составило 10 пипсов, то P&L изменится на 10*10*5 = 500 долларов.

На практике вам никогда не придется рассчитывать свои прибыли и убытки, так как они автоматически рассчитываются на вашем брокерском счете, и вы можете в любое время проверить баланс своего маржинального счета по рыночной цене. Если вы постоянно терпите убытки, баланс вашей маржи сократится, и вы можете получить маржин-колл от своего брокера, чтобы внести больше маржинальных денег.

Расчет и интерпретация кросс-курсов валют | CFA Уровень 1

Курсы обмена спот

Возможен отказ от кросс-курсов при наличии двух обменных курсов, включающих три валюты. Учитывая валютный рынок с обменным курсом между южноафриканским рэндом и китайским юанем, этот рынок также может указывать обменный курс между южноафриканским рэндом и российским рублем (RUB). Таким образом, можно отказаться от кросс-курсов между китайским юанем и российским рублем, который котируется как (RUB/CNY) в соответствии с рыночными соглашениями и может быть представлен как:

$$\frac{RUB}{ ZAR}\times \frac{ZAR}{CNY} = \frac{RUB}{CNY}$$

Например, обменный курс RUB/ZAR равен 1,4876, а ZAR Обменный курс /CNY составляет 1,6459. Мы можем рассчитать обменный курс RUB/CNY, используя примерные обменные курсы следующим образом:

$$\frac{RUB}{ZAR}\times \frac{ZAR}{CNY} = 1,4876\times 1,6459 = 2,4484  \quad \text {Российский рубль за китайский юань}$$

Инверсия

Иногда важно инвертировать одну из котировок, чтобы промежуточная валюта сокращалась в уравнении и получала кросс-курс. Например, чтобы получить котировку российского рубля к японской иене (JPY/RUB), мы сначала инвертируем котировку южноафриканского ранда к российскому рублю (RUB/ZAR), а затем умножаем ее на южноафриканский ранд к японской иене (JPY/ZAR). .

Пример: Кросс-курсы валют

Предположим, что у нас есть спотовые обменные курсы 1,4876 южноафриканского ранда к российскому рублю (RUB/ZAR) и 70,74 южноафриканского ранда к японской иене. Обменный курс южноафриканского ранда к российскому рублю, равный 1,4876, инвертируется следующим образом:

$$\frac{1}{1,4876} = 0,6722$$

рубль – котировка японской иены:

$$0,6722\times 70,74 = 47,5531\quad \text{японская иена к российскому рублю}$$

Вопрос

Форекс-трейдер заметил, что спот-курс USD/EUR составляет 1,3960. Точно так же спотовый курс CHF/USD составляет 0,9587. Рассчитайте спотовый кросс-курс CHF/EUR.

А. 0,7422.

Б. 1.3383.

С. 1.4561.

Раствор

Правильный ответ: B .

Спотовая ставка:

\(\frac{CHF}{EUR}=\frac{CHF}{USD} \times \frac{USD}{EUR}=1,3960×0,9587=1,3383\)

Поделиться

Копия

Добавлено в буфер обмена

Магазин Подготовка к экзамену CFA®

Предлагается AnalystPrep

Избранное

Магазин FRM® Exam Prep

Учитесь у нас

Магазин подготовки к актуарным экзаменам

Купить GMAT® Exam Prep

Полный курс

Excelente para el FRM 2
Escribo esta revisión en español para los hispanohablantes, soy de Bolivia, y utilicé
AnalystPrep para dudas y consultas sobre mi preparación para el FRM nivel 2 (lo tomé una sola vez y aprobé muy bien), siempre tuve un soporte claro, directo y rápido, el material sale rápido cuando hay cambios en el temario de GARP, y los ejercicios y exámenes son muy útiles para practicar.

Так полезно. Я использую видео для подготовки к экзамену CFA Level II. Видео обозначают содержание чтения, объясняют понятия и предоставляют дополнительный контекст для конкретных понятий.
Веселые беззаботные аналогии также являются долгожданным перерывом в очень сухом содержании.
Обычно я смотрю видео перед тем, как приступить к более подробному чтению, и это хороший способ не перегружаться огромным объемом контента, когда вы смотрите на чтение.

Отличный поставщик учебных программ. Сэр Джеймс так хорошо объясняет концепцию, что вместо того, чтобы запоминать ее, вы склонны интуитивно понимать и усваивать ее.
Спасибо ! Благодарен, что увидел это в нужное время для подготовки к CFA.

Очень хорошо объясняется и дает отличное представление о темах за очень короткое время. Рад, что нашел лекции профессора Форжана.

Отличная поддержка со стороны команды на протяжении всего курса, я не чувствовал пренебрежения

Мне понравилось использовать AnalystPrep для FRM.
QBank огромен, видео отличные.
Порекомендовал бы другу

Благодаря AnalystPrep я закончил FRM1. А теперь использую AnalystPrep для подготовки к FRM2. Профессор Форджан великолепен. Он дает такие хорошие объяснения и аналогии. И больше всего на свете делает обучение интересным. Большое спасибо Analystprep и профессору Forjan. 5 звезд полностью!

Видеоролики профессора Джеймса отлично подходят для понимания теорий, лежащих в основе финансовой инженерии/финансового анализа. Видео AnalystPrep были лучше, чем любые другие, которые я искал на YouTube, поскольку они давали четкое объяснение некоторых понятий, таких как теория портфеля, CAPM и теория арбитражного ценообразования. Наблюдение за этим прояснило многие неясности, которые были у меня в голове. Настоятельно рекомендуется.

Предыдущее сообщение

Процентное изменение валюты по отношению к другой валюте

Следующее сообщение

Форвардные котировки от Forward Points

Похожие сообщения

экономика

10 окт.