Торговый алгоритм Форекс: залог успеха на валютной бирже. Алгоритм торговли на бирже

Как на самом деле устроена торговля на бирже: Простой алгоритм (часть 1)

Высокочастотные трейдеры – особая каста биржевых игроков. Мало, кто из них, снисходит до описания смысла своей профессии простым человеческим языком. Мы нашли блог Криса Стуккио, бывшего кванта, который решил написать краткую апологию HFT.

Речь идет не об оправдании профессии в социальном контексте, говорит Крис. Речь о неких интеллектуальных основаниях сферы человеческой деятельности, которую часто неверно понимают. В своем посте автор пытается рассказать о базисе, на котором построена биржевая торговля и высокочастотный трейдинг, и на примерах объясняет, почему трейдеры так озабочены сокращением задержек при осуществлении транзакций.

Механика HFT

Любую серьезную дискуссию по поводу высокочастотного трейдинга приходится начинать с азов. Объяснять механизмы и практики, лежащие в основании HFT. Главный объект в нем, как и в случае с любыми операциями по ценным бумагам, — регистр ордеров (order book). Предположим, некий трейдер Мэл выходит на биржу с желанием купить некоторое количество акций компании Blue Sun. Он примерно представляет, сколько он готов купить и по какой максимальной цене. Далее он осваивает процесс сведения заявок и обработки сделок (matching engine). Это может быть площадки BATS, ARCA или любая другая, где он размещает ордер:

BUY(owner=Mal, max_price=20.00, quantity=100)

На этом этапе Мэл еще ничего не продал и не купил. Он просто оповестил весь мир о своем намерении. Система берет эту заявку и отображает информацию (анонимно) всем остальным трейдерам. Теперь представим, что появляется девушка-трейдер Инара, которая хочет продать 200 акций компании по, скажем, $20,10. Она тоже размещает свою заявку, которая отображается в регистре ордеров. Теперь он выглядит так:

SELL(owner=Inara, min_price=20.10, quantity=200) ------ BUY(owner=Mal, max_price=20.00, quantity=100)

В этой точке еще никакой сделки не случилось. Мэл хочет купить по 20 долларов или меньше, Инара хочет продать за 20,10 или больше. Рынок сформировал разницу между аском и бидом в $0,10.

Усложним задачу. Пока первые двое чешут макушку, на рынок заходят Кайли и Ривер. Допустим, появилась новая позиция на продажу 200 акций по $20,21 и еще одна на 100 акций по 20,10.

Наконец, на бирже появляется Саймон, который размещает ордер на покупку 250 акций по цене $20,21. Он с радостью заключит сделку с Инарой, Кайли и Ривером. Все они запросили меньше его цены. Система использует два базовых правила, определяющих, кто кому сколько продаст:

1. Цена: лучшее ценовое предложение всегда побеждает.
2. Время: если цены равны, побеждает тот, кто разместил заявку раньше.

Итак, на момент появления последнего покупателя регистр ордеров выглядел так:

SELL(owner=Kaylee, min_price=20.21, quantity=200) <- Trades third SELL(owner=River, min_price=20.10, quantity=100) <- Trades second SELL(owner=Inara, min_price=20.10, quantity=200) <- Trades first ------ BUY(owner=Mal, max_price=20.00, quantity=100)

После того, как Саймон разместил свой ордер на покупку 250 акций, механизм распределит его следующим образом:

• 200 акций ему продаст Инара по цене $20,10. Просто потому, что она была первой с такой ценой.
• 50 акций ему скинет Ривер, потому что его ценовое предложение было лучше, чем у Кайли.

Все, покупатель получил тот объем акций, который и хотел. Регистр теперь будет выглядеть так:

SELL(owner=Kaylee, min_price=20.21, quantity=200) SELL(owner=River, min_price=20.10, quantity=50) ------ BUY(owner=Mal, max_price=20.00, quantity=100)

Поскольку Кайли не желает дать хорошую цену, ее ордер остается незаполненным. Это базовый механизм торговли на бирже. На практике все, конечно, сложнее. Появляются детали, появляются другие типы ордеров, помимо просто лимитных. Но для целей настоящей статьи этого будет достаточно.

Маркет-мейкинг

В высокочастотной алгоритмической торговле, в основном используется стратегия маркет-мейкинг. В самом простом понимании, это означает, что трейдер играет с той и с другой стороны стола одновременно. Он не открывает и не закрывает позиции, ориентируясь на тренд рынка. Вместо этого он выставляет активы и на покупку и на продажу в одно и то же время. Если вы хотите купить акции, он продаст вам их по цене $20,10. Если вы хотите продать, он купит их у вас по цене $20 за штуку. Пока он покупает и продает, ценовая разница колеблется незначительно. Его цель и профит – это те самые $0,10.

Разумеется, даже в этом случае трейдер несет определенные риски. Никто не гарантирует, что после покупки акций по 20 долларов, рынок не зафиксируется на этом уровне. Если он купил по 20, а активы упали до 15 до того, как он успел их скинуть, он потеряет $5 с акции. Поэтому такой трейдер должен сбалансировать риски с учетом прибыли. Если он будет держать разницу аск/бид слишком низко, он потеряет деньги, если высоко – никто не станет торговать с ним.

Нужно понимать, что в стратегии маркет-мейкинг нет ничего нового или революционного. Вспомните, фильмы про фондовую биржу, где трейдеры открывали и закрывали позиции криками и жестами. Это называлось «торговать в яме». Такая практика была распространена с давних времен по начало 2000-х годов, когда шаг был 1/8 и 1/16 доллара.

Автоматизированные трейдерские системы пришли на смену таким маркет-мейкерам по очень простой причине: снижение издержек. Во-первых, такая стратегия работает только с несколькими активами одновременно, ни один человек не сможет удержать в голове позиции по сотням акций. Во-вторых, вы экономите время. Система способна генерировать от десятки и сотни тысяч долларов прибыли ежегодно. То есть, если поставить на ее место человека, он, будучи достаточно умным, чтобы правильно оценивать рынок, будет работать как минимум за пару десятков тысяч долларов годового дохода. Средненький сервер в дата-центре способен управляться с сотнями стратегий с выгодой до $50 тысяч в год. Делать это намного быстрее и аккуратнее, чем человек.

Другими словами, мы имеем дело с частным случаем общего процесса по замене людей роботами.

Время и поток ордеров

Для маркет-мэйкера суть игры состоит в движении ордеров (order flow). Пока ваши покупки и продажи скоординированы, ваша прибыль будет пропорциональна вот этому:

(

Постоянство этого соотношения зависит, по большому счету, лишь от умения трейдера оценивать риски. Теоретически, чем больше вы продаете, тем выше прибыль. Так как же продавать больше?

Ответ банален: нужно держаться в топе регистра ордеров. Самый прямой путь к этому – предлагать лучшую цену. Вернемся к нашему примеру с трейдерами. Допустим, есть еще и Джейн, который желает встать во главе очереди из покупателей. Ему нужно предложить лучшую цену, чем у Мэла.

SELL(owner=Kaylee, min_price=20.21, quantity=200) SELL(owner=River, min_price=20.10, quantity=50) ------ BUY(owner=Jayne, max_price=20.05, quantity=100) <- Джейн предлагает цену лучше BUY(owner=Mal, max_price=20.00, quantity=100) чем Мэл, следовательно, она торгует первой.

Теперь настает время задуматься о балансе. Поскольку Джейн имеет лишь $0,05 с проданной акции, ей нужно быть уверенной в том, что прибыль перевесит риски. Предположим, что граница между ожидаемой прибылью и потерей установлена на уровне $20,05. Другими словами, на рынке не найдется ни одного участника, кто верит в то, что получит прибыль, предложив больше этой суммы. При таком раскладе Джейн всегда будет первым, просто потому что первой зашел.

Этот пример показывает, почему так важна скорость реакции. Допустим, ровно в 10:31 часов и 30 секунд утра приходит новая информация, которая позволяет поднять цену до 20,07, чтобы получить прибыль. Возможно, вышел пресс-релиз, где есть намек на то, что акции компании пойдут вверх. В этом случае и Мэл и Джейн захотят поднять цену до 20,07. У кого получится это сделать быстрее, тот и возглавит список покупателей.

SELL(owner=Kaylee, min_price=20.21, quantity=200) SELL(owner=River, min_price=20.10, quantity=50) ------ BUY(owner=Mal, max_price=20.07, quantity=100) <- получено в 10:31:30:427 BUY(owner=Jayne, max_price=20.07, quantity=100) <- получено в 10:31:30:639, на 212 мс позднее.

В этом примере Джейн опоздал на 212 миллисекунд. В общих чертах это и есть высокочастотный трейдинг. Он объясняет, почему столько усилий пущено на то, чтобы сократить время реакции автоматизированной системы. Тот, кто открывает позицию первым, тот с большей вероятностью и будет заключать сделки.

Вторая причина заключается в том, что есть движение рынка. Нередко трейдеры хотят отменить свои ордера. В 10:31 произошло событие, которое говорит о движении цены вверх. Риверу нужно успеть отменить свой ордер на продажу по $20.10, чтобы поднять цену до $20,20. Допустим, есть еще некто, кому будет, наоборот, выгодно после этого события атаковать ордер Ривера на цене 20,10. Ривер останется в игре, если сможет оперативно убрать этот ордер. Если пойдет атака на ордер, Ривер будет вынужден поднять цену лишь до $20,15, чтобы рисковать только 0,05 за акцию.

Почему все сваливаются на одну цену?

Проницательный читатель уже, наверное, задался вопросом: почему Мэл и Джейн согласны, что лучшая цена предложения 20,07? Может быть, расчеты Джейн показывают, что это будет 20,075, а расчеты Мэла – 20,071? Да, вероятней всего, оба игрока расходятся во мнении, что же будет являться лучшей ценой. Нет ни одной причины, почему программы или трейдинговые стратегии Мэла и Джейн выдадут им идентичную цену до тысячных долей.

Вне зависимости от того, что им подсказывает стратегия, они не могут размещать ордера на свои лучшие цены. Правило минимального ценового приращения SEC Rule 612 недвусмысленно запрещает им выставлять цену продажи или покупки в долях цента. То есть покупка 100 акций за 20,07 годится, а покупка 100 акций по 20,075 – уже нелегально. Кстати, до 2001 года лимит был 1/16 доллара или $0,0625 (аналогичный шаг цены для разных финансовых инструментов есть и над других биржевых площадках, например на Московской бирже).

На реальном рынке, с более чем пятью участниками, можно ожидать большое количество ордеров ниже топовых позиций регистра (высшей цены бида) на 20,06, 20,05 и так далее. Но большинство трейдеров и в реальной жизни будет кучковаться близко к топу.

В следующих своих постах автор обещает поднять тему социальной пользы и вреда от HFT, а также рассказать, что же сегодня не так с высокочастотным трейдингом и как это исправить.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

utmagazine.ru

Алгоритм форекс: пример алгоритма торговли

Моя цель:

а) беспрекословно, исполнять алгоритм!*

б) при этом не терять!

в) бить банковские ставки каждый месяц, если система позволяет!

г) при исполнении алгоритма 1 месяц, по необходимости, добавить 2 модели.

д) при исполнении алгоритма 6 месяцев, по необходимости, добавить еще 2 модели.

*если на протяжении 1 месяца алгоритм показывает постоянную

убыточность, попробовать выявить ошибки, допущенные в его

составлении.

Если я нарушу правила описанные ниже, ставлю крест на трейдинге.

Входить только по одной модели, не более 5% риска в день.

Каждый торговый день, перед открытием сделки, заполнять все пункты в

дневнике сделок, методом анкеты, список указанный ниже.

 

Начало дня.

 

1. 7:00 – Просмотр общей картины.

            2. 10:00 – Экономический календарь

            3. 11:00 – Начало торгового дня.

            4. ATR последних 4х дней в пунктах.

5. Глобальный тренд D1.

6. Локальный тренд Н1.

 

7. Экстремумы на Н1, ключевые уровни.
8. Уровни поддержки/сопротивления, внутри диапазона экстремума.

Торгую свою модель «Разворот»

После подготовки уровней на инструментах, заниматься работой.

Ежечасный мониторинг закрытия часовой свечи.

Сделок может и не быть, по всем инструментам в течении дня.

9. После образования на графике модели из 2х свеч («останавливающей» и «отбойной»), внимательно смотрю за 3ей, последние 5 минут до ее закрытия.
10. При вероятности закрытия условной «разворотной» свечи выше low (buy trade) / ниже high (short trade) «останавливающей», за 10 секунд до закрытия часа, выставляется лимитный ордер в сторону разворота. Стоп выставляется следом.
11. При прохождении цены 2/3 стопа и неполученном ордере, сделка отменяется.

12. При получении ордера и прохождении ценой соотношение 1:3 от стопа в прибыльную сторону, стоп сокращается в 2 раза, при продолжении движения цены в прибыльную сторону стоп переносится в соотношение 1:3 с последующей перестановкой под/над новый уровень.

 

Алгоритм форекс:

 

Торговая сессия (открытие сделок) строго с 11:00 – 21:00 (мск)

Мониторинг рынка (с 7:00 – 24:00 — 59ая минута каждого часа)

 

1. Валютные пары:

 

EUR/USD (Н1), USD/CHF (D1), GBP/USD (h2), USD/JPY (D1), AUD/USD (h2), NZD/USD (h2)

 

2. Модели (Н1, D1):

 

А) Разворот тренда (торгую).

 

«РАЗВОРОТ» LONG TRADE

 

 

Описание картинки:

 

1 Бар. Останавливающая свеча. (хвост обязателен и не ниже закрытия отбойной свечи).

2 Бар. Отбойная свеча. (чаще с хвостом, тело свечи не длиннее останавливающей).

3 Бар. Разворотная свеча. (чаще с хвостом, обязательно закрытие выше low останавливающей).

4 Бар. ТВХ. (люфт – спред от low останавливающей + 1 пункт или 2-3 пункта).

Стоп от 5 до 10 пунктов, в зависимости от длинны свеч. Профит от 15-30 пунктов, в зависимости от стопа. Аналогично для SHORT TRADE с обратным расчетом.

 

Описание уровней и модели «Разворот» h2

Описание картинки:

 

1 Бар. Останавливающая свеча. (хвост обязателен и не ниже закрытия отбойной свечи).

2 Бар. Отбойная свеча. (чаще с хвостом, тело свечи не длиннее останавливающей).

3 Бар. Разворотная свеча. (чаще с хвостом, обязательно закрытие выше low/ниже high останавливающей).

4 Бар. ТВХ. (люфт – спред от low останавливающей + 1 пункт или 2-3 пункта).

Стоп от 5 до 10 пунктов, в зависимости от длинны свеч.

Профит от 15-30 пунктов, в зависимости от стопа.

Описание уровней и модели «Разворот» D1

Описание картинки:

1 Бар. Останавливающая свеча. (хвост обязателен и не ниже закрытия отбойной свечи).

2 Бар. Отбойная свеча. (чаще с хвостом, тело свечи не длиннее останавливающей).

3 Бар. Разворотная свеча. (чаще с хвостом, обязательно закрытие выше low/ниже high останавливающей). High/low этого бара – критическая точка, выше/ниже закрытия которой, свечей твх, говорит о неисполнении модели. Уровень пробит, следовательно модель не состоялась.

4 Бар. ТВХ. (люфт – спред от low/high останавливающей + 1 пункт или 2-3 пункта).

Стоп от 5 до 10 пунктов, в зависимости от длинны свеч.

Профит от 15-30 пунктов, в зависимости от стопа.

Аналогично для SHORT TRADE с обратным расчетом.

Уровни критических точек на D1

Описание картинки:

Сплошные линии – критические точки, основные.

Пунктирные линии – промежуточные уровни поддержки/сопротивления.

Б) Пробой линии тренда (пока не торгую).

В) Продолжение тренда, вход от «покупателя/продавца»

(long 70%, short 30%) (пока не торгую).

 

3. Риск/Прибыль (1:3)

 

День – 5% (от депо)

Сделка – 1-1,65% (от депо)

Сделок на день – 0 до 5ти.

3 убытка подряд за день – прекращение торговли до следующего дня.

Полезные статьи

true-trend.ru

Фортс: торговый алгоритм (пример 3)

Памятка (фортс)

 

1.Первый час не торгую, наблюдаю как торгуется инструмент (первый час торгуются пробои уровней).

2. Торговать строго по алгоритму.

3. Входить в формации, которые вижу и понимаю.

4. Торговать только отбои от уровней.

5. Для торговли используются два таймфрейма:

а) дневка – определение уровней, направление тренда, ATR и запас хода;

б) 5 минут – определение точки входа.

6.Торговать от стопа.

7. Запас хода:

а) дневной ATR – до 75% вход по тренду, после 75% вход в контртренд;

б) смотрим ближайшие уровни поддержки / сопротивления.

8. Ждать точку входа, не искать. Кто ищет – тот всегда найдёт.

9. Входить лимитными ордерами.

10. Торговать начинать одним контрактом:

а) если неделя закрывается с прибылью – увеличиваю объём;

б) если неделя закрывается с убытком – уменьшаю объём.

11. Максимальный риск на сделку – 1% от депозита.

12. Максимальное количество убыточных сделок в день – 3 сделки.

13. Если в прибыльный день убыточная сделка забирает 30% прибыли –рабочий день окончен.

Рынки (фортс)

Торгуемые инструменты:

Фьючерсные контракты на акции

• ОАО «Сбербанк России» обыкновенные акции
• ОАО «Газпром»
• Si – курс доллар-рубль

Время торговли (фортс)

Расписание работы

10.00-14.00 Начало основной торговой сессии.

14.00–14.03 Промежуточный клиринговый сеанс (дневной клиринг).

14.03–18.45 Окончание основной торговой сессии.

18.45–19.10 Вечерний клиринговый сеанс.

19.10–23.50 Вечерняя торговая сессия.

С 10.00–11.00 наблюдаю за рынком, не торгую. Вечернюю сессию в начале не торгую.

 

Уровни (фортс)

 

1.Уровни определяю на D1, дневка всегда первична.

• Уровень – точка (цена) в которой эмитент поменял своё направление, т.е. где был уровень, мы не знаем, мы берём только исторические события. Постфактум.
• Уровни формируются только изломом тренда или длинными проторговками.
• Самые сильные уровни образуются хвостами и ложными пробоями.
• Мы считаем, что всё идёт от уровня к уровню.

2. Уровнем может стать.

• Цена закрытия инструмента в предыдущий день.
• Цена открытия инструмента в предыдущий день.
• High/low года
• High/low предыдущего месяца/недели/дня.
• Нижняя точка отката на up-trend и верхняя точка отката на down-trend.
• High/low шипа на большом объёме.
• Границы gaps.

• + уровни, которые «отработались» в предыдущие дни.

 

3. Сила уровней (от слабого к сильному)

• Воздушный уровень (1+2+3+4 пучком, БСУ не встречался ранее в пределах экрана).
• Воздушный уровень + круглая цифра.
• Уровень встречавшийся ранее.
• Уровень встречавшийся ранее + круглая цифра.
• Зеркальный уровень.
• Зеркальный уровень + круглая цифра.

 

4. Воздушный уровень (+ 1 балл)

• Самая слабая модель по информативности – это воздушный уровень.

БСУ-бар сформировавший уровень.

БПУ— бар, подтвердивший уровень.

Это где БСУ; БПУ-1 и БПУ-2 идут все подряд, без промежутков.

• На воздушном уровне в контртренд не заходить! Только по тренду.

Воздушный уровень + круглая цифра (+ 2 балла)

• Есть такое понятие в техническом анализе, как круглая цифра, например уровень 79500 или 39000.
• Обычно на таких уровнях расположены самые сильные опционные уровни.
• Эти так называемые круглые цифры – они усиливают уровни, то есть, если уровень расположен на круглой цифре, то его сила сильнее.

5. Уровень, который встречался раньше (+ 3 балла)

 

То есть, где то здесь была какая-то проторговка и начинается обратно лимитный ордер. Уровень, который встречался раньше, естественно по силе более информативен.

Между БСУ и БПУ-1 может быть любое количество баров.

 

6. Уровень, который встречался раньше + круглая цифра (+ 4 балла)

7. Зеркальный уровень (+ 5 баллов)

 

8. Зеркальный уровень + круглая цифра (+ 6 баллов)

Зеркальный уровень, т.е. по простому, где уровень поддержки становится уровнем сопротивления (и наоборот) – это самый сильный уровень по информативности.

 

9. Усилители уровней

• Хвосты (фитили) – если при формировании уровня были длинные тени.
• Круглые числа – психологический уровень.
• Ложный пробой – пробой образованный двумя барами сильнее.

Так же два уровня, которые не подходят для создания торговой модели и несут только информацию:

• Плавающий – в нём нет чёткого лимитного игрока;
• Внутренний – зажат и не имеет запаса хода.

 

Тренд (фортс)

 

• Для нас тренд – это где мы находимся относительно уровней.
• На дневном графике мы смотрим текущую цену относительно текущих уровней, т.е. ниже уровня – шорт, пробили уровень вниз и закрепились – идём в шорт.

• Если мы находимся выше уровня – значит, мы в лонговой зоне и все сделки смотрим в long. Пробили уровень вверх и закрепились – long.

• Для нас зоны и есть наш тренд.
• Задача одна: выше полосы – покупаем, Ниже полосы – продаём.

Условия для входа в сделку

 

1. Определяем на дневке уровни.

2. Тренд акции глобальный:

• Если мы находимся выше уровня – значит, мы в лонговой зоне и все сделки смотрим в long.
• Если мы находимся ниже уровня – значит, мы в шортовой зоне и все сделки смотрим в short.

3. Потенциал (запас) хода.

a) Смотрим среднестатистический ATR за последние 3-5 дней;

• Вход по тренду – при прохождении инструментом до 75% ATR;
• При прохождении 75% – ATR мы не торгуем по тренду. Ищем контртрендовую точку входа.

Когда инструмент находится возле рекордных значений – переписывает high/low – можно закрыть один глаз на прошедший ATR и продолжаем стоять по тренду.

б) Смотрю запас хода до ближайших уровней поддержки/сопротивления.

4. Если на свече предыдущего дня нет теней, вполне вероятно, движение продолжится – кто-то вчера не всё успел купить/продать (она же и «паническая» свеча).

• Закрытие сделки под самый high/low – 9 из 10 продолжение движения – не всё куплено/продано.
• Допускается люфт не более 10%.

5. Ищу варианты для короткого стопа – сильный уровень.

6. Расчёт риска в стопе (Stop loss)

• Max. Stop loss 0,2 % – сделка по тренду. 0,1 % – против тренда.
• Si = 20 пунктов (не расчётный)

7. Расчёт профита (Take profit)

• Соотношение риск/прибыль не менее 1:3
• Если вход более одного лота – выхожу частями 50-60% – 1:3, всё остальное разбиваю на части – 1:4, 1:5, 1:6 и т.д.
• При прохождении ценой цели 1:3 оставшиеся части переношу на 1:2.

8. Расчёт люфта =20% от размера Stop loss

             Si = 04 коп. (фиксированный)                  

9. ТВХ – БСУ; БПУ-1; БПУ-2 ТВХ

• Вход в сделку отложенным ордером + люфт.
• Stop loss ставлю сразу.
• Take profit ставлю сразу.
• В поджатие не заходить.

 

Вход в позицию

 

Модель

1.У нас есть уровень.

• БСУ – бар, который сформировал уровень.

2. БСУ – это явление постфактумное, которое подтверждает наличие предыдущего уровня.

3. БПУ – это бар, который подтвердил уровень.

4. Между БСУ и БПУ может быть любое количество баров. БСУ и БПУ должны бить точка в точку.

5. БСУ может располагаться в любой плоскости относительно БПУ, т.е. не имеет значений где он расположен.

6. После БПУ-1 идёт БПУ-2. Между БПУ-1 и БПУ-2 не может быть никаких других промежуточных баров, т. е. они должны быть пучком. БПУ-2 может не добивать до уровня на размер люфта.

7. ТВХ – точка входа.

• За 30 секунд до закрытия БПУ-2 выставляется лимитная заявка на продажу или на покупку.

8. После выставления лимитной заявки, сразу же выставляю в заявке Stop loss и Take profit.

9. Лимитный ордер на покупку или продажу отменяется при прохождении инструментом величины в 2 стопа.

• Основное условие 2-х стопов – это закрытие бара или свечи на уровне 2-х стопов.
• Если цена подходит к следующему уровню аномально большими барами – сигнал к выходу из сделки, вероятен отбой от уровня.
• Если цена подходит к следующему уровню маленькими барами – это аккумуляция позиции, вероятен пробой уровня и Support Resistance.

 

Модели, которые ищем

 

• На уровнях нужно учиться видеть план битвы покупателей и продавцов и выбирать побеждающую сторону.
• Вера трейдеров в уровни поддержек и сопротивления формируют эти уровни – это самозапускающиеся механизмы.
• На чём срабатывает логика трейдеров, что на мозги давит трейдерам? – Шаблоны! Срабатывают шаблоны, и это всё срабатывает на анализе прошлого, на анализе графиков.
• Все видят одно и то же. Но всё равно привязка будет всегда одна – к уровню.
• Все ищут, чтобы к чему-то привязаться.

 

Точки входа

 

Бывают ситуации, когда стоят лимитники вверху и внизу. При условии, если цена зажата сверху и снизу лимитными уровнями, работа осуществляется по локальному тренду.

• Пришли снизу – идём вверх.
• Пришли сверху – идём вниз.

Исключение составляет предыдущий исторический уровень.

• Если был исторический уровень – мы идём в контртренд.
• Если не было исторических уровней – мы идём по тренду.

Рейндж (RANGE)

 

В RENGE у нас самое простое. У нас есть коридор.

• И естественно нижняя и верхняя границы коридора – это наши уровни.
• Торговля ведётся от уровня к уровню.
• Ширина коридора должна составлять как минимум 3 ATR.

Выход из сделки

 

Самое тяжёлое – самое простое, как ни странно. Это выходы.

Я выхожу предельно просто: 3 к 1; 4 к 1 и 5 к 1. Это любая сделка интрадей.

Выход

• 3 к 1 – выходим 50-70% объёма сделки.
• Всё остальное я разбиваю на части.

Только когда мы делаем разбивку по выходу, только так можно научиться сидеть в эмитенте.

 

 

Полезные статьи

true-trend.ru

Методы торговли на бирже. - Умный инвестор

Существует огромное количество методов и способов торговли на бирже и их все можно классифицировать. Эта информация поможет вам в  дальнейшем изучить те методы, которые присущи тому или иному способу торговли.

Изучив данную статью вы поймёте.

• Как торговать на бирже.
• Какой метод торговли на бирже вам подойдёт?
• Что такое скальпинг? Что такое торговля внутри дня.

Скальпинг – это метод торговли, с помощью которого в кратчайшие сроки можно заработать очень много денег, либо очень быстро их потерять. Суть торговли заключается в том, что трейдер большим объемом старается как – бы снимать «скальп» с рынка, то есть он очень быстро совершает торговые операции, очень быстро выходит из этих торговых операций и в конечном итоге очень быстро зарабатывает, либо теряет. Скальпинг очень нравится новичкам, но, к сожалению, здесь есть огромные требования к психологии и качеству торговли. Скальпинг не прощает ошибок и вам нужно очень быстро принимать решения – здесь несколько секунд играют огромную роль. Скальпингом можно зарабатывать разными методами – например, от плотности в стакане, существует так же множество видов этой торговли. Я лично не приветствую скальпинг, поскольку для этой торговли нужны как минимум железные нервы.

 

Внутридневная торговля (интрадей) – большинство трейдеров зарабатывает с помощью нее. То есть торговые операции совершаются внутри дня, сделки совершаются 2-3 раза в день, иногда меньше, иногда – больше, но суть сводится к тому, что во время торгового дня трейдер ведет торговлю, торговый день заканчивается, трейдер выключает терминал и закрывает все позиции.

 

Среднесрок – на мой взгляд, наиболее плавный и спокойный способ торговли. Я сам сейчас сижу на среднесроке, раньше я торговал внутри дня. В среднесроке сделки как правило длятся 2-3 дня. То есть это ещё не инвестирование, но уже не торговля внутри дня. Среднесрок предъявляет определенные требования к депозиту – чем больше ваш временной интервал, тем больше у вас стопы и тем больше вы можете потерять, но среднесрок – это то, что подойдет именно вам. Многие из вас еще не знают – трейдеры вы, или не трейдеры, сможете ли вы здесь заработать или нет, но вам нужно ходить на работу. Давайте посмотрим правде в глаза: торговать внутри дня у вас времени нет, заниматься скальпингом – тем более. Я нигде не работаю и даже я не могу себе позволить торговать скальпингом, поскольку глаза от этого напрягаются и все это сказывается на здоровье.. Среднесрок позволяет посмотреть, где находится рынок, совершить операцию и через несколько дней её закрыть. В течении дня можно посмотреть – рынок идет в твою сторону, или же напротив и можно всячески контролировать свою позицию.

 

Инвестирование– кто – то делит его на долгосрок и само инвестирование, то есть торговля на долгий период, или инвестиции в компании, отрасли. Я обычно соединяю все это вместе. То есть инвестирование – это несколько сделок в месяц, ты куда – то сделал инвестицию, дальше ждешь профитов. Этот метод позволяет зарабатывать практически не тратя время на анализ, но здесь огромные требования к депозиту, поскольку сложно зайти большим объемом в позицию и торговля здесь чаще всего консервативного характера.

Самые рискованные операции проводят скальперы – большие психологические риски, большое требование к «Коротким проводам», с медленным интернетом скальпинг не годится. Слабый компьютер – скальпинг не годится, но этот способ позволяет таки быстро заработать заветные шекели, но и соответственно их быстро потратить.

 

Безрисковая торговля – инвестирование. Однако можно совмещать все перечисленные способы. Допустим, вы торгуете внутри дня и видите хорошую скальперскую позицию, увидев паттерн в стакане. Или же вы скальпер, но зашли в позицию и видите хороший момент для разворота и оставляете позицию на среднесрок.

 

Я бы посоветовал сразу заниматься среднесрочной торговлей. Неизвестно – станете вы трейдером или не станете, но этот способ позволяет не нагружать свою голову. Во — первых, вы тратите немного времени, во – вторых, когда ты впервые пришел на рынок, ты не вылезаешь из мониторов, не видишь своих детей, жену, и все это сказывается на семейных отношениях, отношениях с ребенком. И смысл делать это? В конечном итоге, если вы станете трейдером, то рано или поздно перейдете на среднесрок, поскольку торговля внутри дня предполагает, что вы целый день сидите на одном месте, никуда не перемещаетесь, просто целый день сидите возле мониторов. И все это сказывается на глазах, на спине.

 

Почему же я сам перешел с внутридневной торговли на среднесрочную?

 

— Потому что стало подкачивать здоровье – мне уже 28 лет, а я уже из за сидячей работы как больной пенсионер. Мы не рождены для того, чтобы сидеть на одном месте, такого нет в природе. Поэтому я рекомендую сразу переходить на среднесрок и не портить своё здоровье и нервы.

Материалы по теме

xn----dtbjkdrhdlujmd8i.xn--p1ai

Алготрейдинг и высокочастотная алгоритмическая торговля

Ручная торговля на бирже, несмотря на всю свою перспективность и прибыльность, медленно, но верно уходит в прошлое. Вручную сейчас торгуют, преимущественно, трейдеры старой закалки, новички же, которые только осваивают азы грамотной торговли, все чаще идут по пути автоматического трейдинга или, как его еще называют – алготрейдинга. Доверяя заключение сделок, открытие позиций и т.п. бесстрастному механизму, торговому роботу, которому чужды эмоции и который делает все, заложенное в него разработчиком, не отвлекаясь на внешние раздражители.

И сегодня мы поговорим о том, что такое алготрейдинг в принципе, как с ним работать, где взять хорошего торгового робота, а также рассмотрим отличия автоматической и высокочастотной торговли. Давайте начнем.

Итак, как водится, сформулируем, для начала определение алготрейдинга.

Алгоритмический трейдинг – это вид биржевой торговли, подразумевающий автоматическое заключение сделок торговым роботом, в рамках определенного алгоритма, заложенного в нее трейдером.

 

Я думаю, здесь все понятно – трейдер, основываясь на своем опыте и торговой стратегии, формирует систему, в рамках которой прописывает правила открытия и закрытия позиций, условия, которым должны удовлетворять рынок и актив, а также общие правила управления капиталом.

Количество ценных бумаг, которое необходимо приобрести, выделяемая на это сумма средств, принцип расстановки тейков и стопов – все это, зачастую, закладывается трейдером заранее.

Одним из главных преимуществ алготрейдинга является то, что он избавляет заключаемые сделки от эмоций, предчувствий и интуиции трейдера, которые часто играют с ним злую шутку, мешая адекватно оценить текущую рыночную ситуацию и принять правильное решение.

Второе название автоматического трейдинга, как нельзя лучше описывает его суть и основную задачу, звучит оно так: торговля с использованием механических систем.

Соответственно, для реализации алготрейдинга на практике необходим торговый робот. Давайте поговорим о них.

Торговые роботы

Компьютерная программа, с заложенным в нее алгоритмом торговли, самостоятельно заключающая сделки и другие операции на фондовом рынке.

Виды роботов

Торговые программы можно разделить на две большие группы:

1. Не имеющие полномочий для самостоятельного открытия позиций – анализируют большие объемы информации о текущей рыночной конъюнктуре и выдают их трейдеру с тем, чтобы тот самостоятельно решал, вступать в сделку или нет.
2. Полностью автоматизированный робот, который не спрашивает разрешения на открытие сделки. При этом программа учитывает все рыночные риски и возможные убытки.

Естественно, что когда мы говорим про алготрейдинг, нас, в первую очередь, интересует второй тип.

Помимо торговых роботов, на две части можно разделить и алгоритмические стратегии, в рамках которых они действуют.

1. Стратегия «экзекьюшен» (execution strategy) – подразумевает покупку/продажу активов в больших объемах, по средневзвешенной цене, максимально приближенной к цене последней заключенной сделки. Позволяет в значительной степени снизить издержки, связанные с открытием и закрытием позиций и применяется, преимущественно, крупными игроками финансового рынка, такими как брокерские компании и инвестиционные фонды. Частные инвесторы чаще применяют вторую стратегию.
2. Спекулятивная стратегия – классическая для трейдров система, направленная на получение максимальной прибыли на основе ценовой разницы между стоимостью покупки и продажи актива.

Применительно к алготрейдингу, спекулятивные стратегии можно разделить на несколько видов, отличающихся подходом к работе, но преследующих одинаковую цель – получение максимальной прибыли. Давайте вкратце их рассмотрим:

1. Маркет-мейтинг – одновременное вхождение и сдерживание позиций купли/продажи, в границах движения цены на определенный актив.
2. Пейерс-трейдинг – одновременный технический анализ двух, сильно коррелирующих активов, когда покупка одного актива сопровождается одновременной продажей второго. Данный вид спекулятивной стратегии еще называют парным трейдингом.
3. Корзинный (basket) трейдинг – тот же самый парный трейдинг, только здесь работа ведется не с двумя частными активами, а с их группами.
4. Стратегия отслеживания – подразумевает постоянный мониторинг торговым роботом котировок актива, с целью выявления признаков устойчивого тренда и заключения сделок в соответствии с ним.
5. Арбитраж – снова можно провести параллели с парным трейдингом. Работа здесь ведется с двумя активами, корреляционное соотношение которых равно единице.

Как создать торгового робота

Первое, что необходимо для создания программы автоматической торговли – это специальное приложение с так называемым конструктором алгоритмов. Современные системы автоматического трейдинга довольно просты в использовании, и создать полноценную торговую систему могут даже те, кто слабо разбирается в программировании.

К примеру, универсальная программа TSLab, которая имеет широкий функционал для алготрейдеров, дает возможность создать своего собственного робота, нарисовав его как блок-схему. Все программные команды, скрипты и т.д. TSLab сделает сам, вам нужно только задать направление.

Преимущества алготрейдинга

Сразу скажу, что таковых много. Не просто же так алготрейдинг пользуется огромной популярностью. К основным его плюсам можно отнести:

• Высокая точность – робот не может поставить лишний символ после запятой, отойти от запланированной цены, под девизом «И так сойдет» и открыть сделку наудачу. Какую последовательность действий вы в него заложите, так он и будет торговать.
• Возможность получать прибыль с первых дней. Самостоятельный трейдинг – вещь довольно сложная, ему надо учиться, набираться опыта и, чего скрывать, набивать шишки в виде денежных потерь. На алготрейдинге же могут зарабатывать даже новички, которые приобрели торгового робота у более опытных коллег.
• Готовность к работе – опытные трейдеры знают, что порой благоприятный момент для открытия сделки приходится ждать часами, а то и днями напролет. Естественно, что это довольно тяжело. Ведь даже будучи в постоянной готовности (что само по себе крайне утомительно), можно буквально на пару минут отойти от терминала и пропустить тот самый ценовой скачек, которого вы ждали неделю. Программе же это все безразлично. Она будет терпеливо выжидать по графику 24/7 и это никак не скажется на эффективности ее действий.
• Скорость работы – система способна анализировать одновременно несколько графиков, котировок и индикаторов, а также отправлять по десятку заявок в секунду. А чем больше сделок – тем больше прибыли.
• Отсутствие эмоций – уже говорил об этом. Программа принимает решения, которые прямо вытекают из заложенного в нее алгоритма. Она не может торопиться, лениться, бояться и т.д.
• Универсальность и масштабируемость – хороший алгоритм можно приспособить для работы с сотнями различных активов, валют, акций, фьючерсов и т.д.. Его возможности прямо вытекают из способностей разработчика, посему роботы, созданные опытными трейдерами можно применять буквально где угодно, на любом рынке или бирже. Кроме того, в случае необходимости их можно менять и совершенствовать, делая алгоритм и вовсе идеальным.

 

В принципе, все преимущества довольно ожидаемы, не так ли? Алготрейдинг способен приносить огромную прибыль, а функциональные возможности торгового робота зависят только от опыта разработчика.

Недостатки алготрейдинга

• Технологическая сложность. Нет, сам процесс алгоритмической торговли прост до невозможности: подключили программу к терминалу, и пошли отдыхать. Сложно эту самую программу создать. Рынок непредсказуем и создать идеальный алгоритм пока удавалось мало кому.
• Дороговизна – актуально только для тех, кто не разрабатывает алгоритмы самостоятельно, а покупает их у более опытных коллег. Если робот действительно хорош, придется серьезно раскошелиться. Самостоятельное же создание затрат не требует.
• Отсутствие способностей к импровизации. Одно из главных преимуществ алготрейдинга является одновременно и его недостатком. Финансовые рынки крайне изменчивы и алгоритм далеко не всегда вписывается в их текущее состояние. Тогда как трейдер, видя изменения, может пойти наперекор своей стратегии и выиграть от этого.

 

Можно, конечно, выделить еще несколько отрицательных сторон алготрейдинга, однако все они сведутся к одному – сложности создания идеального робота. Слишком много факторов нужно учесть и заложить в него для того чтобы стабильно получать прибыль.

Почему алготрейдинг и алготрейдеры выгодны биржам?

Автоматический трейдинг несет массу преимуществ не только трейдерам, которые существенно облегчают себе жизнь и получают весьма приличный доход. К слову, алготрейдинг служит и хорошим подспорьем в учебе. Вы наблюдаете за действиями робота и стараетесь объяснить, почему он принял то или иное решение, это позволяет быстро вникнуть в суть рыночных процессов и научить торговать самостоятельно.

Что касается бирж, то им также нужны алготрейдеры, которые своей деятельностью и большим количеством проводимых сделок обеспечивают высокую ликвидность активам и повышают показатели торгового оборота биржи. Как уже говорилось, робот работает гораздо быстрее, чем человек.

Высокочастотная алгоритмическая торговля

А сейчас мне хотелось бы развенчать одно крайне распространенное заблуждение, заключающееся в том, что многие считают алготрейдинг и высокочастотную торговлю (High-frequency trading, HFT, прим. ред.) одним и тем же явлением.

Да, они схожи, высокочастотный трейдинг даже можно отнести к одной из разновидностей алготрейдинга, однако ставить между ними знак равенства, все же, нельзя.

Торговля по системе High-frequency подразумевает открытие огромного количества сделок по десяткам различных активов, буквально на доли секунды. Работа ведется с небольшими объемами, что компенсируется количеством операций. Трейдеры, применяющие данную технологию, получают прибыль буквально мгновенно. Причем размер ее, зачастую, весьма и весьма неплох.

Алготрейдинг же в целом является более широким понятием. Он может быть как высокочастотным, так и вполне умеренным. Вы сами решаете, что для вас лучше: 10 сделок малого объема или одна, но на крупную сумму.

Что нужно для алготрейдинга

Во-первых, как я уже говорил, торговый терминал и робот, который будет заключать сделки.

Во-вторых, хорошая скорость подключения к серверу, которая гарантировала бы минимальные временные задержки. Не забывайте, что высокочастотный трейдинг подразумевает принятие решений за доли секунды, и промедление здесь может стать фатальным.

В-третьих, свободный доступ к котировкам, желательно, если они будут отображаться прямо в рабочем терминале. Программа способна анализировать сотни активов разом, так зачем же ограничивать ее и себя? Из торговли нужно извлекать максимум, так что о котировках необходимо позаботиться заранее.

Все три вещи, необходимые для успешного алготрейдинга, предоставляет своим клиентам брокер Робофорекс. Здесь есть отдельный раздел, посвященный исключительно алготрейдерам, со всем нужным им функционалом.

Робофорекс предлагает трейдерам прямое подключение к серверам Московской биржи, причем по всем направлениям – валютному, фондовому и срочному. Подключение осуществляется через специализированные протоколы передачи данных, приспособленные к большим объемам информации и ее быстрой передаче.

Есть у компании и программное обеспечение для создания торговых алгоритмов, а также готовые алгоритмы, которые можно подключить к своему терминалу.

Ну и, конечно, услуга по подключению к котировкам всех отечественных и иностранных активов, с их трансляцией в рабочем терминале, без задержек и опозданий.

Проанализировав все предложения, царящие на отечественном рынке, наша команда пришла к выводу, что столь же выгодных и комплексных, подобных тому, которое исходит от Церих, больше нет. Этот брокер проделал действительно большую работу для создания оптимальных условий работы алготрейдерам.

Обучение алготрейдингу

Специально выделил этот вопрос в отдельный пункт, т.к. даже такая несложная вещь, как алготрейдинг требует хотя бы минимальной подготовки, в которой новичку расскажут, что к чему, научат настраивать торговых роботов и получать от них прибыль.

Услуги подобного рода также оказывает компания Roboforex, которая предлагает всем желающим целый комплекс обучающих мероприятий, в котором есть и курсы, и вебинары, и очные занятия. На них вы можете узнать все, что касается алготрейдинга, создания торговых систем и многих других сопутствующих вещей.

Вывод

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать однозначный вывод о том, что алготрейдинг – это одно из наиболее перспективных направлений деятельности на сегодняшний день, которое с течением времени будет только прибавлять.

Биржевая торговля, как и любая другая сфера деятельности не стоит на месте и автоматический трейдинг – это, пожалуй, наиболее современное и актуальное из ее направлений.

Да и чего скрывать, самое прибыльное. Результат, который на протяжении последних лет демонстрируют биржевые алгоритмы, часто не по плечу даже самым опытным и продвинутым трейдерам. И без тени сомнения можно сказать, что будущее индустрии именно за алготрейдингом.

С уважением, Никита МихайловШкола инвестирования

P.S: а сейчас, предлагаю вам посмотреть хороший видеоролик, еще раз описывающий все преимущества алготрейдинга.

investment-school.ru

FORTS: торговый алгоритм (пример 2)

Инструменты торговли:

Торговля ведется на FORTS фьючерсами на:

Акции Сбербанка (SR)-срочный рынок (FORTS)

Акции Газпрома (GZ)-срочный рынок (FORTS)

Курс Рубль / Доллар США (Si)-срочный рынок (FORTS)

 

 

Алгоритм торговли на FORTS:

 

Основные понятия:

Тренд – направление движение цены эмитента. Предпочтительно торговля ведется по тренду. Направление тренда определяется по дневному графику. Уровень цены дневного бара относительно уровня закрытия дневного бара предшествующего дня указывает нам направление тренда. Но также стоит учитывать тренд, сложившийся в течение предыдущих нескольких дней, закрытие дневного бара выше или ниже важных уровней.

ATR – среднестатистическое движение цены инструмента за единицу времени. В торговле важно учитывать дневной запас хода инструмента. Предпочтительно входить в сделку от границ канала по тренду. При прохождении 75% ATR допускаются сделки только против тренда. Точка отсчета ATR – закрытие предыдущего дня. При возврате цены в точку закрытия ATR обнуляется.

Если образуется точка входа в середине канала, для принятия решения необходимо измерить расстояние до границ канала. Если это расстояние около 6-7 стопов (50-60% ATR) вход допускается.

 

Уровни:

Уровень это точка излома тренда, проторговки. Уровнем может стать любая точка.

 

Внутренние и загрязненные уровни не стоит торговать.

 

Классификация силы уровней.

 

1. Самый слабый уровень-воздушный уровень

2. Воздушный уровень круглыми цифрами.

3. Уровни которые встречались ранее.

4. Уровни которые встречались ранее с круглыми цифрами, например 58,00 (58,25; 58,50; 58,75) 5. Уровень после ложного пробоя

5. Уровень после ложного пробоя с круглыми цифрами

6. Уровень после ложного пробоя с круглыми цифрами

7. Зеркальный уровень

8. Зеркальный уровень с круглыми цифрами

 

Уровни дневного графика первичны!

Пример уровней на дневном графике.

В дополнение:

— Чем больше касаний, тем сильнее уровень

— Чем больше ложных пробоев, тем сильнее уровень

— Длинные хвосты образуют очень сильные уровни

— Геп – сильный уровень

— Ближайшие левые уровни самые сильные

— Лучшие уровни это экстремумы

 

Структура сделки:

Сделка имеет три составляющих :

1. Вход – лимитный ордер возле уровня.

2. Стоп лосс – стоп ордер.

3. Тейк профит – стоп ордер.

Определив важные уровни на большем таймфрейме, нужно ждать подтверждение модели входа на меньшем таймфрейме. Когда модель сформировалась нужно выставить лимитный ордер выше или ниже уровня на расстоянии люфта. Люфт отступ от уровня составляет 20% от размера стоп лосс.

Модель ложный пробой.

Невозможность одного из баров удержать перехай или перелоу и есть ложный пробой.

Ложный пробой можно определить только постфактум.

Условия: Новый хай или новый лоу, закрытие ниже или выше предыдущей точки.

Последовательность: 1.Определяем важный уровень преимущественно у границ канала или определяем запас хода по ATR.

2. Ждем пробоя этого уровня.

3. После возврата и закрытия бара за уровнем выставляем лимитный ордер на расстоянии люфта от этого уровня.

 

Модель отбой:

Возникает вследствие действий лимитного покупателя / продавца. Цена останавливается на одном и том же значении, выше или ниже уровня. На рабочем таймфрейме определяем бар сформировавший уровень (БСУ), это постфактум и определяется касанием в уровень бара подтвердившего уровень (БПУ1). Между БСУ и БПУ1 может быть любое количество баров и пересечений уровня. После подтверждения БПУ1 ждем формирования следующего бара (БПУ2). Если БПУ2 не пробил уровень или возник зазор не превышающий величину люфта, за 30 секунд до закрытия БПУ2 выставляем лимитный ордер у уровня на расстоянии люфта. Между БПУ1 и БПУ2 не должно быть промежуточных баров.

Модель пробой.

В инструменте с выраженным трендом необходимо определить важные уровни. Затем ждать подхода цены к этому уровню. При постепенном подходе цены (поджатии), можно предположить, что уровень будет пробиваться. Выставляется покупающий или продающий стоп за уровень.

Риск менеджмент.

Минимальное соотношение риск-прибыль 3 к 1 для всех описанных моделей.

Размер стоп лосс = 0,2% от цены инструмента для всех моделей. Допускается постановка технического стоп лосса (за вершину) для моделей ложный пробой и отбой, если он не превышает расчетный стоп лосс более чем на 30%, но соотношение риск-прибыль остается 3 к 1. В сделках против тренда стоп лосс укорачивается. При прохождении ценой 2 к 1 стоп лосс перенести в точку безубыточности.

Дневной риск 1,5% от депозита.

3 убыточных сделки подряд – торговля в этот день больше не ведется.

Максимальные потери от дневной прибыли 30%.

Мани менеджмент.

Если по итогам недели закрываюсь в плюс, то на следующей неделе торгую плюс один контракт. В случае закрытия недели в минус, соответственно минус один контракт.

 

Полезные статьи

true-trend.ru

залог успеха на валютной бирже

Начиная зарабатывать на финансовых рынках, следует знать что, — Торговый алгоритм Форекс, является залогом успеха на валютной бирже и на других финансовых рынках. Почему так происходит и как создать свой план торговли, читайте в этой статье.

Торговый алгоритм заключает в себе набор особых правил при торговле на финансовых рынках. Придерживание всех правил торгового алгоритма приводит к возможности получать стабильную и осознанную прибыль трейдеру.

Что такое торговый алгоритм Форекс

По торговым алгоритмом Форекс, подразумевается план действий трейдера при определенных условиях на рынке, психологическом состоянии трейдера и других условиях, которые могут возникнут во время торговли.

Имея свой набор правил на все случаи, которые могут возникнут при торговле, вероятность заработать у трейдера возрастает. Чего нельзя сказать про трейдеров без наличия собственного торгового алгоритма на Форекс или для фондовой биржи.

Как алгоритм помогает заработать

Торговый алгоритм помогает заработать трейдеру, только при условии выполнения трейдером всех правил алгоритма. При нарушении правил, трейдер теряет контроль на ситуацией и самообладанием, входя в состояние тильта, которое приводит к потере всего капитала трейдера.

Торговый алгоритм можно сравнить с правилами дорожного движения. Если водитель нарушит правила дорожного движения — это приведет к печальным последствиям, как финансовым, так и для здоровья.Нарушение торгового алгоритма на финансовых рынках приведет к тем же последствиям, что и в случае нарушения правил дорожного движения или любых других правил и инструкций по технике безопасности, написанных «кровью» потерпевших.

На валютном рынке Форекс постоянно присутствуют высокорисковые ситуации, связанные с высокими убытками и прибылью. Такие ситуации приводят многих трейдеров, особенно новичков, к азарту и не пониманию ситуации на рынке, что приводит к крупным убыткам или сливам депозитов.

Чтобы не допускать ошибки на Форексе и получать стабильную прибыль, следует создать свой личный план — торговый алгоритм для Форекса.

Как создать свой торговый алгоритм

Создание торгового алгоритма, является личным делом, исходя из черт своего характера, распорядка дня, условий проживания, возможностей, финансового положения и многих других факторов.

Перечень основных пунктов при создании торгового алгоритма:

1. Когда и сколько по времени торгую на Форексе.
2. Какие точки для входа в сделки используются на бирже.
3. На каких активах ведется торговля.
4. Допустимые риски:4.1. в сделке;4.2. в день;4.3. в неделю.
5. Действия при не понятных ситуациях.
6. Когда останавливается торговля:6.1. плохое самочувствие;6.2. достигнут убыток в размере 10% от депозита;6.3. выполнен месячный план по прибыли и т.д..
7. Учет и анализ всех сделок.

На основании данного перечня, можно создать свой первый и базовый торговый алгоритм, благодаря которому Вы будете понимать как торговать на Форексе.Периодически в свой торговый алгоритм, нужно будет вносить все больше правил для прибыльной торговли и не допускания ошибок, а также возможно изменять некоторые из них.

Что будет при торговле без алгоритма

Если торговать на Форексе или фондовом рынке без торгового алгоритма или своего плана, при такой торговле очень скоро настанет слив всего депозита трейдера. Возможно в краткосрочной перспективе (в течении недели) и получится немного заработать, но при продолжительной торговле (более месяца) обязательно настанут убытки. Которые при отсутствии торгового алгоритма, приведут трейдера в состояние тильта (азарт, желание отыгрыша убытков) при котором произойдет потеря всех денежных средств трейдера.

Рекомендуется перед началом торговли прочесть свой торговый алгоритм, понять и осознать его правила, после чего только начинать свои торговые операции.

Наличие торгового алгоритма у трейдера гарантирует ему возможность получать прибыль с минимальными рисками, которые он сам себе установит.

В заключение хочу отметить, что не следует начинать торговать или инвестировать на Форексе и других финансовых рынках, пока у Вас нет собственного торгового алгоритма и понимания того, как устроены финансовые рынки и какие риски они в себе несут.

Желаю Всем успехов и высокой прибыли!

ТОП-3 лучших Форекс брокеров

invest4net.ru

---

Смотрите также

• 
  Биржи криптовалют с выводом
• 
  Встать беременной на биржу
• 
  Медведи на бирже это
• Биржа труда в петропавловске
• 
  Что такое биржа валютная
• 
  Ico криптовалюты сайт биржи
• 
  Виды анализа на бирже
• 
  Безенчук биржа труда вакансии
• 
  Мираторг акции на бирже
• 
  Безенчук биржа труда вакансии
• 
  Топ 10 криптовалютных бирж