Торговые индикаторы: 5 важных инструментов анализа. Анализ японских свечей на бирже криптовалют
Японские свечи как метод анализа стоимости криптовалюты, особенности криптотрейдинга
Способов анализа биржевых рынков множество. Японские свечи – один из самых простых путей увидеть настроение трейдеров, понять его, спрогнозировать изменение цены.
Что такое Японские свечи?
Диаграмма, описывающая движение цены биржевого актива. Состоит из серии обозначений в форме прямоугольников разного размера, двух цветов. Каждый из них называется «свечей» или «подсвечником», характеризует одинаковый временной промежуток, например, час, день, неделю.
Элементы диаграммы несут в себе информацию о цене актива за период:
- открытие;
- закрытие;
- максимум;
- минимум.
История появления
Точное происхождение «свечей» не установлено. Наиболее распространена версия, что они были придуманы в XVIII веке японским торговцем риса Мунехисой Хомма. Трудолюбивый выходец из богатой семьи искал способы управлять наследством отца. Он увидел возможность в недавно открывшейся бирже риса.
Хомма анализировал цены, их изменение, настроение площадки. Его графики были понятны, быстро обрели популярность. Он был одним из самых успешных торговцев Японии. Его пригласили работать советником при правительстве, позже вручили орден самурая.
На Западе свечной анализ стал широко известен спустя более 100 лет, благодаря книгам Стива Нисона о японских свечах. Метод претерпел изменения, был адаптирован под существующие реалии, автоматизирован. Его часто используют при биржевом анализе вместе с другими инструментами, как например Анализ Фибоначчи, реже – в качестве основного.
Описание
Свечи на графике обязательно имеют 2 цвета: зеленый + красный или черный + белый, реже другая палитра. Область между ценой открытия и закрытия представлена прямоугольником, ее называют телом свечи. Ценовые отклонения выше и ниже него – это тени. Они демонстрируют максимальное и минимальное значение за период.
Цвет свечи зависит от изменения цены. Если актив прибавил за период, мы видим зеленый или белый цвет. При обратном сценарии, прямоугольник красный или черный/закрашенный.
Тела отдельных свечей имеют форму тонкой перекладинки, что свидетельствует об одинаковом уровне цены в начале и конце периода торговли.
Что говорит свеча о настроении рынка?
Представьте себе высокие свечи с белым телом. Чтобы они появились, большому количеству «быков» пришлось купить актив. В случае со свечей без теней (называется лысая голова) «медведи» практически не пытались продавать. На рынке ажиотаж! С высокой долей вероятности цена продолжит расти еще значительное время.
Иное настроение царит, когда появляется доджи – свеча, у которой цена в начале и конце периода остается практически одинаковой. Значит за целый час, день, неделю или иной период ни бычий, ни медвежий тренд не перевесил. Налицо явные сомнения. Уместно ожидание дополнительных сигналов.
Интересно при этом посмотреть тени. Насколько активно принимались попытки склонить тенденцию на повышение или снижение? Можно делать выводы о том, кто кого не пустил. Например, когда на нисходящем тренде образуется доджи с большой нижней тенью (дракон) при полном отсутствии верхней, рынок недвусмысленно сигналит, быки готовы покупать. Одновременно с тем, отсутствие полноценного тела свидетельствует о сомнениях.
Использование в анализе
Аналитики характеризуют и прогнозируют тренд, основываясь на следующих характеристиках:
- форма самой свечи;
- ее положение относительно соседних;
- фигуры, образованные свечами за несколько временных отрезков.
На свечах просматриваются все фигуры, которые трейдеры используют в качестве сигнализаторов: двойные, тройные вершины, голова и плечи, треугольники, флаги, вымпелы и другие.
Любая свеча отражает настроение толпы на определенном этапе. Однако сигнал может быть ложным, трейдеры могут «передумать». Две свечи всегда предлагают более реалистичную картину, чем одна. Если периоды небольшие, целесообразно дождаться третьего прямоугольника, уже после принимать решение.
Свечи нескольких периодов образуют свечную картину. На ней часто просматриваются типичные фигуры, получившие свои названия, используемые только в этом виде анализа. Имена часто неблагозвучные, но практичные японцы предусмотрели все, чтобы они быстро запоминались, вызывали ассоциации, помогали ориентироваться в настрое рынка.
Разворотные сигналы
|
| Перевернутый молот = падающая звезда. При появлении в медвежьем тренде в любом цвете фигура сигнализирует о бычьем настрое. |
|
| Свеча с одинаковым изображением называется молотом при появлении внизу рынка, повешенным – вверху. Цвет значения не имеет. |
|
| Поглощение. Цвета свечей могут быть разными. Направление тренда, вероятнее всего, будет соответствовать цвету большого прямоугольника. |
|
| Беременная. Цвет большей свечи показывает текущее направление, меньшей – то, на которое сменится. |
|
| Утренняя звезда – сильный сигнал изменения медвежьего тренда. |
|
| Вечерняя звезда – предвещает разворот вниз. |
|
| Доджи – сильный разворотный сигнал. |
|
| Могильный камень – свидетельствует о смене направления. |
|
| Скорее всего, будет разворот, но требуется подтверждение |
Принцип Мориса
Заметив разворотную свечу, вы соотносите ее с предыдущей, с нетерпением ждете третью, а вместо подтверждения получаете опровержение. Такая картина свидетельствует о сомнениях и неясностях на рынке. Как понять преобладающие настроения? Автор книг о свечном анализе, руководитель отдела инвестиций крупной западной компании Грегори Моррис предлагает достаточно простой способ: сложить несколько свечей с меньшими интервалами в одну с большим. Ее цвет, размеры тела и теней дадут более объективную оценку настроения массы.
В статье приведены основные принципы и фигуры для общего понимания свечного анализа. Для активной торговли на бирже рекомендуем к прочтению книги Грегори Л. Морриса, Стива Нисона (в некоторых источниках Найсон), В.И. Сафина.
altstake.io
Инструкции: Как читать японские свечи
Японские свечи, пожалуй, самый удобный графический индикатор ценовой динамики финансовых рынков, что подтверждается их повальной популярностью во всем мире. Европейцев со свечным анализом познакомил аналитик Стив Нисон: его книга, мануал по использованию метода, в считанные недели стала бестселлером, а сам Нисон до сих пор почивает на лаврах «крестного отца свечного анализа».
![](/800/600/https/cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2018/02/99f.gif")
Причина популярности японских свечей в их простоте и наглядности. Каждая свеча состоит из «тела», верхней и нижней тени (тени могут и отсутствовать). Тело свечи отражает диапазон цены за определенный интервал времени, а тени — ее максимальное и минимальное значение за тот же период.
Индикатором является и цвет самой свечи. При восходящей тенденции, когда цена закрытия превышает цену открытия, бычья свеча окрашивается в белый или зеленый цвета. Если позиция закрывается ниже, чем открывалась, свеча становится медвежьей, сигнализирует о нисходящем тренде и окрашивается в черный или красный цвета.
При анализе графика трейдеры сопоставляют размеры свечей и их теней, а также рассматривают комбинации японских свечей.
Понимание основных свечных паттернов поможет ориентироваться в текущем настроении рынка, так что давайте разберем пару примеров:
«Три белых солдата» и «Три черные вороны» отражаются на графике как бычьи и медвежьи свечи, поглощающие значения предыдущих (обещающие подъем при предшествовавшем ранее падении или, напротив, спад при позитивной тенденции до этого).
Появление подобной свечной формации говорит о незавершенности тренда.
А вот антагонисты «Перевернутый молот» и «Падающая звезда», наоборот, сигнализируют о возможной смене тренда или завершении коррекции.
Молот появляется на нисходящем тренде и представляет собой бычью свечу с длинной верхней тенью. Как правило, ему предшествует медвежья свеча с длинным телом и короткой тенью, но «молот» ставит крест на попытках медведей удержать рынок.
Обратная ситуация складывается при появлении на графиках «падающей звезды» — медвежьей свечи с коротким телом и высоко задранным «хвостом». Появление «падающей звезды» — четкий сигнал к тому, что цена актива начинает снижение.
Особенно эффективны «молот» и «звезда» рядом с уровнями поддержки и сопротивления, и особое внимание стоит обратить на длину «хвоста» (тени): чем он длиннее, тем громче свечи пытаются до вас докричаться о грядущем развороте.
Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram
cryptocurrency.tech
Японские свечи - краткий экскурс и обзор
Рассмотрим следующие два графика:
Линейный график – это очень простой способ представления движения цены. Он отображает информацию при помощи обычной линии и последовательности данных. Этот тип графика вы наверняка часто встречали в журналах и газетах, посвященных фондовому рынку.
Линейный график – это упрощенный способ представления движения цены при помощи одной линии. График Японских свечей состоит из отдельных элементов и отображает больше информации.
График Японских свечей справа отображает то же самое движение цены, но этот график состоит из большего количества элементов. Трейдеры предпочитают читать свечные графики, потому что они содержат больше информации, чем линейные графики, и более полезны для принятия торговых решений.
Японские свечи отражают различные периоды времени
Если настроить график Японских свечей на 30-минутый период, то каждая отдельная свеча будет формироваться в течение 30 минут. Аналогично этому, если график настроить на 15-минутный период, то для формирования одной свечи потребуется 15 минут.
Рассмотрим следующие графики:
Каждый график показывает движение цены для пары EUR/USD. Две свечи, выделенные зеленой тенью на графике слева, являются 30-минутными свечами. Тот же самый период времени на 5-минутном графике справа показан с помощью двенадцати свечей, выделенных зеленой тенью.
Каждой Японской свече соответствует таймфрейм. Если задан 30-минутный таймфрейм, то каждая отдельная свеча будет формироваться 30 минут.
Эти два графика показывают движение цены одного и того же актива, с той разницей, что график слева отражает движение цены в рамках гораздо большего отрезка времени, чем график справа.
Это происходит потому, что график слева является 30-минутным. Это означает, что каждая свеча на этом графике формируется в течение 30 минут. А график справа – 5-минутный, где каждая свеча образуется в течение пяти минут. Таким образом, 30-минутный график охватывает более продолжительный отрезок времени, чем 5-минутный график.
Каждая свеча показывает цены открытия и закрытия, максимум и минимум цены
Рассмотрим картинку ниже:
Широкая часть свечи называется телом. Тело показывает уровень открытия и закрытия периода. Это означает, что если график является часовым, то тело каждой свечи будет показывать цену открытия часового периода и цену закрытия этого часового периода. Тени сверху и снизу свечи показывают минимум и максимум цены за часовой период. График, на котором показаны цены открытия и закрытия, а также максимум и минимум цены за определенный период, называют графиком OHLC.
OHLCЦену открытия, максимум цены, минимум цены и цену закрытия за определенный период часто обозначают при помощи аббревиатуры OHLC. Графики, отображающие эту информацию, называют графиками OHLC.
Цвет тела свечи указывает на ее тип: бычья (растущая) или медвежья (падающая). На tradimo оранжевым цветом обозначены медвежьи свечи, а синим цветом – бычьи свечи. Цвет свечей не имеет значения. Вы можете выбрать любой цвет на вашей торговой платформе.
Если свеча является бычьей, то цена открытия всегда будет находиться снизу, а цена закрытия – сверху. Если свеча является медвежьей, то цена открытия всегда будет находиться сверху, а цена закрытия – снизу.
Разные цвета просто позволяют вам быстро определять тип свечи.
Подробный анализ медвежьей Японской свечи
На рисунке представлена дневная свеча. Это означает, что данная свеча сформировалась в течение одного дня. Валютная пара – EUR/USD.
Свеча позволяет вам получить следующие данные:
- Оранжевый цвет указывает на то, что эта свеча является медвежьей. Это означает, что цена пары EUR/USD снижалась в течение дня. Продавцы имели преимущество над покупателями. Цена закрытия этого дня была ниже, чем цена открытия.
- В начале дня цена открылась на уровне 1,38278.
- В конце дня цена закрылась на уровне 1,34497.
- В течение дня цена пары EUR/USD достигла максимума на уровне 1,38600.
- В течение дня цена пары EUR/USD достигла минимума на уровне 1,34125.
Этот график показывает OHLC за день. Если вы хотите проанализировать движение цены более подробно, то вам необходимо использовать малый таймфрейм.
Для этого вы можете посмотреть, что происходило в течение торгового дня, на часовом графике. Этот график состоит из часовых свечей, которые более подробно показывают движение цены в течение дня.
Аналогично этому, вы можете использовать более короткий таймфрейм, например, 15-минутный или 5-минутный, чтобы получить еще более детальную картину о поведении цены.
Вы узнаете о способах выбора наилучшего таймфрейма для вашего торгового стиля в последующих уроках.
Подробный анализ бычьей Японской свечи
На рисунке представлена часовая свеча. Это означает, что данная свеча сформировалась в течение одного часа. Валютная пара – EUR/USD.
Свеча позволяет вам получить следующие данные:
- Синий цвет указывает на то, что эта свеча является бычьей. Это означает, что цена пары EUR/USD повышалась в течение одного часа. Покупатели имели преимущество над продавцами. Цена закрытия была выше, чем цена открытия.
- В начале часа цена открылась на уровне 1,3016.
- В конце часа цена закрылась на уровне 1,3175.
- В течение часа цена пары EUR/USD достигла максимума на уровне 1,3185.
- В течение часа цена пары EUR/USD достигла минимума на уровне 1,2956.
Несмотря на то, что трейдеры могут использовать любой временной период для свечных графиков, наиболее распространенными периодами являются: M1 (минутный), M5, M15, M30, h2 (часовой), h5, D1 (дневной), W1 (недельный) и MN1 (месячный). Выбор таймфреймов зависит от торговой платформы, которой вы будете пользоваться.
Выводы
- Японские свечи показывают больше информации, чем простые линейные графики;
- Японские свечи – это наиболее популярный у трейдеров тип графика;
- Японские свечи относятся к определенному периоду, за который они формируются. Этот период называется таймфрейм;
- Каждая свеча показывает цену открытия, максимум цены, цену закрытия и минимум цены (OHLC) в рамках своего таймфрейма;
- Оранжевый цвет свечи говорит о том, что цена двигалась вниз, а синий цвет свечи указывает, что цена двигалась вверх.
proeconomica.ru
Торговые индикаторы: 5 важных инструментов анализа | Обучение
Некоторые трейдеры считают, что все что необходимо на бирже — умение торговать. На самом же деле все далеко не так, ведь купить подешевле и продать подороже может каждый, а вот анализировать рыночную ситуацию и прогнозировать направление курса той или иной валюты, умение более важное, но просто необходимое современному трейдеру. Чтобы составлять подобные прогнозы необязательно обладать экстрасенсорными способностям — достаточно уметь использовать рыночные индикаторы. О том, на что стоит обращать внимание, чтобы уловить настроение рынка и какие индикаторы наиболее показательные, читайте в этой статье.
Глубина рынка
С помощью показателя под названием «глубина рынка» трейдер может оценить на графике торгов объемы спроса и предложения (соотношение ордеров на покупку и продажу) по какому-либо конкретному направлению. На графике ниже вы можете увидеть разграничение на зеленый и красный сектор: зеленая линия показывает количество ордеров на приобретение эфира, а красная заявки на продажу. В самой нижней точки соприкосновения этих линий можно увидеть текущую стоимость операции в направлении ETH-BTC. Нажав, на любую точку графика можно узнать какой объем ордеров может сдвинуть курс в том или ином направлении:
Из графика можно понять, что цена на 1 ЕТН составит 0,11651101 ВТС, если будет куплено 8161,727 эфира.
Если поставить курсор в наиболее высокую точку на графике покупок, то можно увидеть, что наибольшее количество ордеров на приобретение эфира было на сумму 0,00151100 ВТС:
Что касается заявок на продажу, то аналогичным образом можно узнать, что наиболее популярной для продажи была цена 0,2206 ВТС.
В анализе глубины рынка можно проследить следующую закономерность — чем больше заявок на продажу, тем меньше будет становиться стоимость сделки. Аналогично, чем больше будет падать цена, тем больше трейдеров пожелают купить монету в этот момент.
Биржевой стакан
Проанализировать рыночную ситуацию можно и с использованием стакана — списка всех ордеров на продажу и покупку, который упорядочен в таблицу. На примере стакана популярной биржи Полоникс, объясню нюансы его использования.
Визуально нам представлено две колонки со списками ордеров: с левой стороны расположены заявки на продажу (SELL), с правой — на покупку (BUY). Здесь же мы можем просмотреть общее количество ордеров и ценовой диапазон. В отличии от индикатора под названием «глубина рынка» данные в стакане более информативны и подробны, позволяют понять направление настроений трейдеров и, в соответствии с ним, корректировать свою торговлю.
История торгов (Trade history)
Чтобы понимать рыночную ситуацию и особенности движения курса, стоит обращать внимание на индикатор «История торгов». Он присутствует на каждой бирже и по нему можно узнать информацию о всех совершенных сделках. Причем в истории торгов нам представлены не только данные о количестве ордеров и их цене, но и о дате, конкретному времени заключения сделки.
На представленном скрине мы можем наблюдать, что большинство ордеров было выставлено на продажу (Sell), что говорит о том, что на рынке действуют активные игроки на покупку. Если же большая часть заявок помечены зеленным цветом (Buy), то можно судить о том, имеются активные действия в направлении продажи криптовалюты. Это позволяет спрогнозировать дальнейший подъем или падение курса.
Японские свечи
График торгов может быть представлен в стандартном линейном виде и виде «японских свечей». Второй вариант наиболее удобный и показательный, разобраться в нем трейдеру легче всего. Такой вид графика позволяет объективно проанализировать рыночную ситуацию и сделать качественный прогноз о будущем движении цен.
На картинке ниже мы видим расшифровку свечного графика, где тело свечи указывает на цену открытия (зеленая свеча) и закрытия торгов (красная свеча). Тень свечи, изображенная в виде линии, которая отходит от тела свечи, говорит о максимальной и минимальной цене за конкретный временной промежуток.
bestinvestor.ru
| ETH/USD | Bitfinex | USD | Реальное время | |
| ETH/USD | Investing.com | USD | Реальное время | |
| ETH/USD | Exmo | USD | Реальное время | |
| ETH/USD | HitBTC | USD | Реальное время | |
| ETH/USD | BitStamp | USD | Реальное время | |
| ETH/USD | Bittrex | USD | Реальное время | |
| ETH/USD | xBTCe | USD | Реальное время | |
| ETH/USD | Poloniex | USD | Реальное время | |
| ETH/USD | GDAX | USD | Реальное время | |
| ETH/USD | Binance | USD | Реальное время | |
| ETH/USD | CEX.IO | USD | Реальное время | |
| ETH/USD | Bit-Z | USD | Реальное время | |
| ETH/USD | Gate.io | USD | Реальное время | |
| ETH/USD | Kraken | USD | Реальное время | |
| ETH/USD | OKEx | USD | Реальное время | |
| ETH/USD | BitBay | USD | Реальное время | |
| ETH/USD | ZB.COM | USD | Реальное время | |
| ETH/USD | Gemini | USD | Реальное время | |
| ETH/USD | Liqui | USD | Реальное время | |
| ETH/USD | EXX | USD | Реальное время | |
| ETH/USD | Livecoin | USD | Реальное время | |
| ETH/USD | YoBit | USD | Реальное время | |
| ETH/USD | WEX | USD | Реальное время | |
| ETH/USD | QUOINE | USD | Реальное время | |
| ETH/USD | Cryptopia | USD | Реальное время | |
| ETH/USD | Huobi | USD | Реальное время | |
| ETH/USD | Kucoin | USD | Реальное время | |
| ETH/USD | Tidex | USD | Реальное время | |
| ETH/USD | BigONE | USD | Реальное время | |
| ETH/USD | Cobinhood | USD | Реальное время | |
| ETH/USD | Coinbene | USD | Реальное время | |
| ETH/USD | Bibox | USD | Реальное время | |
| ETH/USD | Tidebit | USD | Реальное время | |
| ETH/USD | Upbit | USD | Реальное время | |
| ETH/USD | Gatecoin | USD | Реальное время | |
| ETH/USD | BTC-Alpha | USD | Реальное время |
ru.investing.com
Учимся правильно торговать на криптовалютных биржах в 2018 году (часть I) | Altcoin
В этой статье мы постараемся доступно объяснить, как происходят торги на криптовалютных биржах, на какие показатели стоит ориентироваться, и расскажем об основных терминах и правилах торговли криптовалютами.
Биржа криптовалюты – площадка для торговли и обмена одних цифровых денег на другие или же на различные мировые валюты (USD, EUR, RUR, CNY).
Кроме облачного и майнинга на своем оборудовании, которые являются изначальным способом создания криптовалют, биржи являются единственным вариантом их получения. Кроме этого только с помощью бирж можно обменять их на реальные деньги.
Разделение всего списка бирж можно провести условно по одному из наиболее важных критериев:
- Биржи, на которых биткоины и часть основных форков можно обменять на национальные, мировые валюты (фиатные деньги).
- Биржи, на которых выполняют торговлю исключительно между bitcoin и форками и обменом одних криптовалют на другие.
Форками называют цифровые деньги, производные от основного биткоин. Многие форки можно обменивать лишь на определенных биржах.
Навигация по статье:
Принципы торговли
Обменные операции и спекуляции на биржах криптовалют идентичны любой другой. Для получения прибыли надо купить подешевле, продать подороже. То есть, точно также, как и при инвестициях в обычную валюту. Естественно, что база инструментов и принцип определения целей для торговли ставятся таким же образом, как и на рынках ценных бумаг или форексе. Получить прибыль, торгуя виртуальными деньгами, не составит проблемы для тех, кто знает основы торговли на рынке акций, ценных бумаг и национальных валют.
Основные составляющие, которыми оперирует участник торговли на бирже криптовалют можно представить следующим списком:
- график;
- ордера sell, buy для продажи и покупки;
- история заключенных сделок;
- объемы торгов, проводимых на бирже(-ах).
Для понимания основ биржи криптовалюты стоит рассмотреть все эти элементы поочередно.
Графики курса криптовалюты
График представляет собой историю курса одной криптовалюты по отношению к другой или к фиатным деньгам. Чаще всего график представлен в виде японских свечей, наглядно демонстрирует развитие во времени соотношения разницы спреда.
Спред – это разница между предложенными на текущий момент, лучшими значениями на продажу (ask) и покупку (bid) валюты, которые актуальны на бирже.
Представление графика в виде японских свечей принято на фондовой, валютной бирже, так как считается наиболее информативной, чтобы торговать. Особенно это касается вопросов проведения технического анализа.
Японская свеча указывает на движение цены за определенный период времени. На рисунке 2 представлен пример с указанием основных элементов свечи. Графики одной и той же пары криптовалюты могут быть представлены с разными временными осями, например часовой график или 15-тиминутный, на которых соответственно единицей времени является час или 15 минут. Одна свеча показывает значения, которые были актуальными на этом промежутке времени.
Тело свечи, то есть прямоугольник, формируется из значений на момент начала очередного периода времени и его окончания. В случае если уровень открытия ниже уровня закрытия, то называется такая свеча бычьей, окрашивается в красный или черный цвет. В обратном случае свеча медвежья закрашивается зеленым или белым цветом. Так визуально становится понятным, что при бычьей свече курс рос, а при медвежьей падал.
Линии, отходящие от свечи, называются тенями, указывают на наличие максимумов и минимумов, которые были зарегистрированы за время формирования свечи. В отсутствие верхней тени говорят, что у свечи срезана вершина, в отсутствие нижней тени – срезано основание. Доджами называют свечи, у которых фактически отсутствует тело, значит цена в начале временного периода и в его конце равна. Волчками называют свечи с малым размером тела. Умение читать свечи значительно облегчает торговлю криптовалютами и другими финансовыми инструментами.
Ордера покупки и продажи
Ордеры на покупку/продажу от участников торговли на бирже криптовалют формируют так называемый стакан. Это список или таблица, в которой перечислены запросы от пользователей на приобретение или продажу одной криптовалюты за другую или за фиатные деньги и приближенные по значению к текущей цене, по которой торгуется пара.
На рисунке 3 представлен пример представления такого списка. В трех позициях предоставляется вниманию участников торговли курс предложения, суммарное количество криптовалюты, которую хотят купить или продать по этому курсу и суммарное количество второй криптовалюты или реальных денег, за которые исполняется операция.
Стакан отображает желание торговать криптовалютой по интересующему его курсу. Если имеется встречное предложение продать или купить, то совершается сделка, и текущая цена по торгуемой паре корректируется в сторону совершенной сделки. Стоит учитывать, что, например, при наличии ордера на продажу ищутся встречные предложения покупки по цене равной или большей. В отсутствии ответных предложений ордер остается в списке до востребования, или пока не придет команда отмены ордера от участника, выставившего его.
Анализ рынка по стакану котировок
Только основываясь на данных из стакана котировок, можно выполнить анализ и принимать решения для ведения торговли. Первое, что можно вычислить на основании списка – это текущий спред по торгуемой паре. Для этого берутся первые значения из списка, и вычисляется их разница: 23694-23439 = 255 рублей.
На основании ордеров, выставленных в стакане с большим объемом, можно прогнозировать дальнейшее поведение графика цены перед тем, как торговать на бирже криптовалют. Так если обнаружены крупные ордера на покупку, то можно ожидать скорого роста. В обратной ситуации крупный ордер на продажу, скорее всего, подтолкнет курс к снижению.
Важно помнить, что в списке указаны далеко не все запросы, выставленные участниками. Отображаются в нем только позиции наиболее близкие к текущей цене, потому узнать, как отреагирует курс после ряда отработанных крупных позиций уже довольно сложно, так что при учете только лишь котировок рассчитывать можно только на краткосрочный анализ. Проще всего фильтровать список на предмет крупных запросов и только на основании их отработки делать соответствующие выводы. Для более глубокого анализа потребуется применить такие подходы, которые включают в себя обзор новостей касательно интересующей пары, на которой предстоит торговать, или средства технического анализа.
Разделение ордеров на пассивные и агрессивные
Ордер можно назвать пассивным, если он выставлен на исполнение не по текущему курсу, а на некотором уровне, который предполагается сильным сопротивлением или поддержкой. Такие ордера как раз формируют силу уровней сопротивления/поддержки (sup/res). Только в момент, когда курс криптовалюты подойдет к указанному уровню будет понятно, сможет ли она его преодолеть или после тестирования развернется в обратном направлении. Определяющим при этом будет соотношение списка позиций на продажу и покупку, а также активность торговли, когда выставляют ордера только лишь по текущему курсу.
Агрессивными ордерами являются те, которые предназначены торговать на бирже по текущему уровню. Другими словами они называются моментальными, так как исполняются при первой же возможности, наличии ответного предложения. Основную часть движения на графике пары формируют и поддерживают именно агрессивные ордера. После исполнения крупного агрессивного ордера курс на бирже может совершить значительное движение и вызвать срабатывание целого списка отложенных пассивных ордеров.
Уровни сопротивления и поддержки для цены
Цена постоянно меняется, формирует график, далекий от прямолинейного движения. На нем присутствуют пики и провалы, которые отмечают максимумы и минимумы, часто называемыми локальными экстремумами. В дополнение к этому, крайние экстремумы на значительном интервале времени называются значимыми или абсолютными. Если можно провести линию по последовательному ряду максимумов или минимумов, то она обозначит уровень сопротивления и поддержки, соответственно. Это уровни и значения котировок, на которых курс криптовалюты явно ощущает значительную преграду, после чего совершает разворот.
Сильные уровни поддержки возникают в местах скопления значительного списка ордеров на покупку. Также с уровнем сопротивления, который определяется наличием значительного списка ордеров на продажу. Собственно основные цель большинства игроков биржи заключается в покупке криптовалюты во время падения курса и продаже в момент, когда цена достигает более высоких значений.
Если представить линии сопротивления и поддержки в виде канала, то наиболее выгодно торговать на границах канала. Определение значимых уровней для ценового графика, это одна из основных задач для любого анализа и прогнозирования.
Одним из основных определений, с которыми сталкиваются участники рынка – это тренд и трендовое движение цены. Важно при этом знать направление тренда. Сам по себе тренд – это как раз канал, составленный из параллельных уровней сопротивления/поддержки.
Направление трендового движения определяется наклоном уровней. Если они направлены вверх, то тренд называется восходящим. Это означает, что торговля криптовалютой ведется с преобладанием покупок. Для нисходящего тренда все наоборот. Боковой тренд – это движение, при котором уровни сопротивления/поддержки расположены горизонтально и наблюдается примерное равенство объемов продаж и покупок.
История совершенных сделок
По истории совершенных сделок можно судить об общих объемах торговли на бирже и конкретной паре. Это помогает в первую очередь оценить интерес основной массы участников к той или иной цене на предоставленный инструмент.
Использование объема торгов в анализе
Объем торговли представляется как общее количество единиц торгуемой криптовалюты, которая перешла из рук в руки на основании исполненных ордеров за определенный период времени. Естественно, говорить о прямой передачи чего-то вещественного речи не идет. Для анализа очень важным является показатель объема, который возник при достижении ценой какого-нибудь уровня. Это может быть сильным сигналом, чтобы начать торговать в ожидании дальнейшего движения цены.
В различных программных платформах для ведения торговли криптовалютами используется представление вертикального и горизонтального объема. Наибольшую распространенность на биржах получил вертикальный объем.
В данном случае формируется список со сведениями о размере всех заключенных сделок за определенный период времени и отображается в виде столбиков под графиком цены в привязке по времени. Временной интервал для построения одного столбика такой же, как и на графике цен. То есть если используется часовой график, то объем представляется в виде столбиков, каждый из которых указывает на общий объем торговли за прошедший час. Для дневного графика он рассчитывается за весь торговый день.
Наиболее практичным вариантом использования объема может быть определение окончание коррекционного движения в составе тренда. Сильно возросший объем при цене, идущей против основного тренда, может сигнализировать об его окончании. Этот момент выгоден, чтобы начать торговать в направлении тренда.
Однако следует учитывать, что наличие большого объема торговли по криптовалютам не всегда может указывать на дальнейшее сильное движение цены. Основным стимулом для изменения котировок являются агрессивные ордера, и невозможно только лишь по объему определить преобладание медвежьих или бычьих настроений. В этом поможет совместный анализ стакана котировок и объема.
Отличия биржи криптовалты от фондовых и валютных рынков
В отличие от фондового или валютного рынка волатильность, которая наблюдается на бирже криптовалют, в сотни раз больше. Волатильность определяет размер движения цены за определенный период во времени. К примеру, за 2013 год курс bitcoin поднялся более чем на 5500%. Подобных перепадов в течение года невозможно обнаружить на рынке ценных бумаг, акций или реальных валют.
Учитывая размеренное движение курса на фондовых биржах, чтобы торговать с ощутимым доходом, необходимо вкладывать существенные средства в оборот. С другой стороны для всего списка бирж криптовалют вполне вероятно, вложив всего 5000 рублей, получить уже через несколько дней чистый доход в размере 30000-40000 рублей. Естественно вместе с возможностью быстрого роста накоплений можно также быстро потерять все, то есть невероятная волатильность несет в себе высокие риски. Все упирается в возможности участника торговли на бирже правильно прогнозировать курсы. Для этого можно воспользоваться как фундаментальным анализом, опираясь в основном на новости, связанные с интересующими криптовалютами, так и довериться техническому анализу.
Технический анализ по своей эффективности в отношении к биржам криптовалют вызывает некоторое сомнение. Все упирается как раз в высокую волатильность торговых инструментов и наличие малой доли систематических событий на данном рынке. В итоге курсами управляют разрозненные по специфике и целенаправленности группы игроков, способных в один момент увеличить торгуемые объемы. И все же многие участники успешно применяют небольшой список элементов технического анализа для прогнозирования цены. При этом используются лишь основные инструменты и простые подходы, которые проще интерпретировать.
Новостные стратегии торговли более эффективны, однако, найти адекватные новости по криптовалютам и, главное, вовремя предельно сложно. Одним из наилучших источником новостей являются тематические форумы и блоги, в которых игроки нередко выкладывают свои соображения и замечания относительно дальнейшего развития событий. В средствах массовой информации новости по спискам криптовалют если появляются, то с большой задержкой, что сводит на нет их актуальность. Многое можно подчерпнуть, например, посетив тематический форум bitcointalk.org.
Следует учитывать, что на бирже криптовалют основную часть движения создают ограниченные группы участников, которые торгуют большими объемами средств и способны провести значительную коррекцию курса. Говорить заранее о своих намерениях такие группы или отдельные игроки вряд ли будут, остается только успевать вовремя обнаруживать начало событий и размещать соответствующие ордера.
Другими, более опасным для начинающего игрока становятся ситуации, когда некоторые участники рынка намеренно вызывают резкое движение цены с целью привлечь внимание масс к началу более существенного продвижения. В результате множество поспешных участников рынка подхватывают первоначальный рывок, начинают торговать и уже своими собственными силами стимулируют движение.
Важные правила для биржи криптовалют
Новичкам, да и многим уже ознакомленным с биржами криптовалют желательно ознакомиться со списком основных тезисов:
- Жадность — основной враг любой торговли. Никогда не стоит ждать дополнительного роста или падения, если об этом убедительно не говорит прогноз, лучше перестраховаться и остановиться вовремя или же войти на существующих условиях, не дожидаясь идеального варианта.
- Терпение залог прибыли. Это касается как сопровождения открытых позиций, так и выжидания для получения более убедительных сигналов для входа. Этот простой тезис позволит понять, как торговать криптовалютой, избегая излишних импульсивных входов и выходов в ожидании сильного движения.
- Предельно важно всегда контролировать стакан со списком котировок. Стакан – это основной источник информации для биржи.
- Объем и капитализация для рынков являются ключевыми факторами, отражающими настроение других игроков. Потому только зная данные характеристики, можно четко прогнозировать поведение котировок.
Словарь рынка криптовалют
Фиат – обозначение привычных многим национальных, мировых валют (USD, RUR, EUR и т.д.).
Быки – обозначение для участников рынка, которые своими покупками поднимают курс.
Медведи – обозначение для участников рынка, которые своими продажами снижают курс.
Тренд – направленность общего движения цены. Момент, когда каждый последующий экстремум выше предыдущего (восходящий тренд) или ниже (нисходящий тренд). Боковой тренд или флэт показывает уравновешенное состояние рынка.
Рост – убедительное повышение курса.
Слив – резкое падение курса.
Стенка – ордер или группа ордеров, которые могут оказать существенное влияние на движение цены. Другими словами предполагаемый уровень сопротивления или поддержки.
Стакан (биржевой стакан, список котировок) – таблица с указанием заявок от участников рынка, в которых предложена цена, приближенная к текущей.
Хомяк – новичок на бирже криптовалют, который мало понимает обстановку, принимает решения и торгует без учета даже основных особенностей рынка, анализа и прогнозирования.
Кит – профессиональный и опытный участник рынка.
Стрижка – определение ситуации, когда средства от хомяков переходят к более опытным игрокам. Часто определение применяется к ситуациям слива средств хомяков, которые повелись на провокацию, ложное движение цены.
Памп – провокационное наполнение рынка объемными сделками направленное на вынужденную реакцию менее осведомленных игроков войти в рынок и поддержать движение.
Дамп – обвал курса, аргументированный направленной торговлей отдельных участников рынка.
Шорт – короткие позиции, которые рассчитаны на получение прибыли, когда торговать решено на малых временных периодах и резких движениях курса.
Лонг – продолжительные длинные позиции, получение прибыли предполагается через долгий период времени (неделя, месяц и т.д.)
Волатильность – резкие движения цены с большой амплитудой.
Ванговать, вангование – предсказать важные уровни, от которых выгодно торговать, прогноз с высокой степенью реализации.
Разворот – ситуация, когда движение пары меняет направление. Например, криптовалюта росла и после достижения некоторого уровня сопротивления начала уменьшаться.
Продолжение читайте во второй части статьи.
altcoin.info
