Автоматические эксперты в биржевой торговле. Биржа робот
Биржевой робот бесплатно! | Безопасные инвестиции
В этой статье я расскажу, как самостоятельно сделать биржевого робота за 5-10-15 минут без написания программного кода. Этот торговый робот помогает мне получить дополнительный доход на бирже.
Как создать торгового робота на платформе Альфа Директ 4.0
Создать робота просто. Для этого нам понадобится платформа Альфа Директ 4.0 и несколько минут свободного времени.
Видео-инструкция по созданию торгового робота «Фартовый»
Описание торгового робота «Фартовый».
С помощью торгового робота «Фартовый» я получаю дополнительный доход на своём биржевом счёте. Этот биржевой робот использует индикатор «Bollinger bands» для открытия и закрытия торговых позиций.
Правило открытия позиции – пересечение ценой нижнего болингера сверху-вниз — покупка.
Правило закрытия позиции – пересечение ценой верхнего болингера снизу-вверх – продажа.
Область применения биржевого робота «Фартовый»
Этот робот хорошо работает в боковике (когда нет ярко выраженного тренда) и на растущем рынке. На нисходящем тренде робот «Фартовый» сливает деньги.
Рекомендации по использованию торгового робота «Фартовый»
Я использую этого робота, когда есть свободные средства на торговом счёте, рынок застрял в боковом движении или умеренно растёт. Индикатор «Bollinger bands» прекрасно определяет ценовой диапазон, а робот покупает на нижней границе ценового диапазона и продаёт на верхней.
Почему я отдаю прибыльный алгоритм бесплатно
Я на самом деле использую этого робота в своей торговле и мне не жалко поделиться работающим алгоритмом с читателями моего биржевого блога. Мой основной доход я получаю с помощью позиционной торговли и мне не жаль, если поведение рынка изменится, и я не смогу зарабатывать с помощью своего робота.
Не советую инвесторам покупать торговые роботы у биржевых барыг или использовать сложные алгоритмы.
Не платите ни копейки мошенникам, а делайте роботов своими руками, как это делаю я!
majotrade.net
Торговые роботы на бирже и их преимущество
К теме торговых роботов применительно к валютному рынку мы обращались уже не раз. На фондовом рынке также растёт интерес к этой теме. Большинство трейдеров, давно и успешно работающих на российском рынке, признают, что ручная торговля становится всё менее эффективной. Цель этой статьи – дать общее представление о происходящем.
Автоматизация торговли акциями
Доходность моих инвестиций за 2017 год составляет около 30% годовых, ознакомиться с последними новостями моих вложений можно в еженедельных отчетах. Рекомендую каждому читателю пройти обучение на курсе ленивого инвестора. Первая неделя абсолютно бесплатная. Подробнее Последнее время в среде трейдеров и инвесторов не стихают ожесточённые споры о перспективах автотрейдинга и его возможной доходности. Как утверждает известный экономист, а в прошлом инвестиционный управляющий А. Мовчан, стабильное опережение среднерыночной доходности при объёмах в десятки миллионов долларов невозможно в принципе, т.к. источнику избыточной ликвидности будет неоткуда взяться. В то же самое время по статистике Мосбиржи, торговые роботы обеспечивают до 80-85% оборота срочной секции. И это несмотря на то, что в России есть лишь 2 полностью роботизированные инвестиционные компании: «Форум» и «Норд Капитал».
Одно из основных достоинств торговых роботов – скорость совершения сделок. Вот типичный пример. Многие внутридневные трейдеры используют фронтраннинг. Он заключается в выставлении заявки впереди крупного лота в расчёте на её первоочередное удовлетворение. Эти действия иногда приходится совершать сотни раз в день, чтобы при низкой волатильности хоть что-то заработать. Для ускорения рутинных операций применяются специальные скрипты или «приводы». Тем не менее, за день торговли скальпер может терять 1-2 кг веса, получая сильнейший стресс. И вот здесь ему на выручку приходит торговый робот, способный выполнять десятки сделок в секунду без ошибок и эмоциональных срывов. Речь идёт не о техническом анализе и о прогнозе цены, а о том, как максимально быстро удовлетворить имеющиеся в «стакане» заявки на покупку или продажу. Как правило, наибольшая ликвидность на Мосбирже характерна для фьючерсов на индекс РТС, нефть и пару USDRUB. На эти инструменты и «заточено» большинство роботов.
Инвестиционные фонды: новый уровень доходности
Самое интересное из жизни автора блога читайте в Телеграм-канале. Подпишись, чтобы быть в курсе. Тем не менее, есть примеры и очень удачного портфельного инвестирования. Например, инвестиционная компания «Форум» (не реклама и не рекомендация к инвестированию) предлагает на выбор 3 стратегии, различающихся степенью риска и доходностью. Набор инструментов разнообразием не отличается: это наиболее ликвидные из российских «голубых фишек» и фьючерсы. Но даже консервативная стратегия «Капитал» обеспечила в 2016 г. доходность более 19%, отчёт за 2017 г. пока не опубликован. Ещё более высокая доходность в 2016 г. достигнута в стратегии «Профит»: около 38% при средней просадке 2,5%. Маловероятно, что такие результаты могли быть достигнуты при «ручном» управлении. По словам руководителя компании А. Горчакова, в работе задействовано более 700 роботов, причём они все разработаны коллективом «Форума». Ряд сотрудников имеют учёные степени в области математики.
Один из основных аргументов А. Мовчана, критикующего автоматизированный подход к торговле и инвестированию, сводится к тому, что доходность выше среднерыночной возможна только на поиске кратковременных диспропорций. Чем больше сумма под управлением, тем сложнее на них зарабатывать. С одной стороны, это так и есть. С другой стороны, относительно небольшие инвестиции (100 тыс. — 1 млн р.) оказываются не интересны крупным компаниям. И проблема здесь в недостаточной гибкости российского фондового рынка. Высокие биржевые комиссии при острой нехватке налоговых стимулов не позволяют даже приблизиться к теоретически возможной доходности.
Поэтому грамотная стратегия инвестирования должна учитывать и оптимизацию сопутствующих расходов, а не только состояние рынка. С такой объёмной задачей роботы справляются быстрее и эффективнее. Что касается резервов повышения доходности, один из основных вариантов – расширение набора инвестиционных инструментов. Риски, конечно, тоже возрастают.
Интересный пример сложной стратегии «NC3816» с большим набором инструментов предлагает инвестиционная компания «Норд капитал» (тоже не реклама). Всего в стратегии используется 62 фьючерса на акции, фондовые индексы и биржевые товары. Удельный вес каждого из них может колебаться в пределах от 0% до 15% в зависимости от текущей рыночной ситуации. Понятно, что постоянная ребалансировка такого портфеля требует интенсивных вычислений и совершенно не доступна при ручном управлении. Доходность в 2017 г является, пожалуй, максимальной для российского рынка:
Нижняя кривая – для сравнения график индекса S&P500, показавший одну из самых высоких в мире доходностей среди фондовых индексов. Косвенно о сложности управления по стратегии «NC3816» говорит то, что одновременно используется более 5000 алгоритмов. Общая стоимость компьютерного оборудования ИК «Норд капитал» — $5 млн. Коллектив компании – 47 экспертов, окончивших МГУ, МФТИ и МИФИ. К сожалению, инвестировать в такие высокодоходные стратегии могут не все. Минимальная сумма, с которой компания согласится работать, равна $100 тыс. в рублях по курсу. А что делать ленивым инвесторам, не имеющим таких возможностей?
Частные инвесторы: сложно, но можно
В 2010 г. феноменальный результат на конкурсе «Лучший частный инвестор», проводившемся Мосбиржей (тогда она называлась РТС) показали Никита Масюков и Антон Бабушкин. Их робот под названием robot_Panda за 3 месяца заработал 4 млн р. из начальной суммы в 50 тыс. Причём доходность держалась очень высокой в течение всего времени конкурса, убыточный день был только один, а объёмы сделок масштабировались пропорционально увеличению капитала.
375 тыс. р. (в 7,5 раз больше стартового капитала) было потрачено на техническое обеспечение — специальный сервер и скоростной интернет. В качестве торговых инструментов были выбраны фьючерс и опционы на индекс РТС. Робот выступал в качестве маркетмейкера, практически одновременно выставляя заявки на покупку и продажу и обеспечивая ликвидность на рынке. Но это стало возможным только благодаря прямому доступу на биржу, минуя брокера. Время обработки заявки через брокера может достигать 500 мс, в то время как при прямом доступе – не более 5 мс.
Согласно договору, торговля всё равно идёт через брокера, но за отдельную плату клиент совершает сделки непосредственно на самой бирже. Главный недостаток такой торговли – необходимость очень надёжного и скоростного канала связи, доступного не в каждом регионе. Несколько лет назад большой ажиотаж был вокруг робота под названием robot_uralpro. Его автор Виталий (свою фамилию он не называет) продолжает совершенствовать торговые алгоритмы, пишет роботы на заказ и регулярно публикует отчёты о торговле в своём блоге quantalgos.ru. Вот так выглядит график доходности за 2017 г.
Результаты пока предварительные и без указания конкретной суммы, но в процентах выглядят внушительно. Однако, как и один из лучших российских трейдеров Андрей Беритц, Виталий отмечает, что волатильность наиболее ликвидных инструментов на Мосбирже постоянно снижается, что напрямую связано с применением всё более мощных компьютеров. Зарубежные торговые площадки перспективнее, но доступ к ним из России ограничен. Выход из этой ситуации есть — дальнейшее развитие российского фондового рынка:
- Расширение спектра торгуемых инструментов;
- Снижение стоимости услуг и комиссий;
- Совершенствование законодательства и более гибкая налоговая система.
Вопреки устоявшемуся мнению, биржевая торговля может приносить очень высокий доход при относительно небольших рисках. Но для этого трейдер должен быть в курсе последних достижений как в области торговых алгоритмов, так и технических средств для их реализации. Любительский подход, в отличие от традиционного ручного инвестирования, здесь уже не работает.
Всем профита!
Хочешь быть в курсе ленивых новостей блога? Подпишись!
smfanton.ru
Как начать торговать с помощью робота?
Торговля на фондовом рынке привлекает многих. Оно и понятно. Возможность заработать большие деньги с минимальными вложениями – всегда была привлекательна. Однако не все так просто. 90% трейдеров «сливают» из-за психологического фактора и эмоций. Ведь так сложно «держать себя в узде» и иметь «холодную» голову, когда цена вот-вот слижет твой стоп. «Какой алгоритм?! Какая стратегия?! Только бы отыграться, ведь Майбах почти мой!!». И вас смывает волной импульса в катастрофический минус.
Что же делать простым смертным в этом случае? Если даже опытные трейдера не всегда могут себя сдерживать и придерживаться алгоритма. Можно попробовать все же обуздать себя, жестко все контролировать свои действия. Можно установить риск менеджмент себе на комп. Он точно не позволит вам наломать дров и спустить последнее. А можно начать торговать с помощью робота, который не подвержен эмоциям и всегда соблюдает алгоритм.
Согласно биржевой статистики, около 50% сделок совершается роботами. «Вкалывают роботы – счастлив человек!». Товарищ Сыроежкин из «Приключений Электроника» оказался прав. Торговля с помощью роботов набирает колоссальных оборотов и обещает небывалую прибыль своим владельцам. Хм, заманчиво.. А может и мне такой приобрести?! А если подробнее…
Биржевой робот — что ты такое?
Биржевой робот – это ваш помощник, это ваш торговый алгоритм. Он автоматизирован и самостоятельно торгует на бирже. Вы задаете ему параметры — когда открывать позицию, когда ставить стоп и когда фиксировать вашу прибыль. Роботов используют на таких фондовых рынках как – FOREX, FORTS, СМЕ.
Роботы работают в двух режимах: автоматическом и полуавтоматическом. Выбрав первый режим, вы просто наблюдаете за его действиями. Если вы выбираете второй режим, то он может посылать вам сигналы о сделке, а вы должны принять решение.
Плюс на минус
Основные преимущества биржевых роботов:
1) Возможность заниматься своими делами, работой, а не «пялиться» на графики до рези в глазах. Вы можете спокойно поехать в отпуск или проводить время с семьей, пока робот за вас активно приумножает ваш капитал.
2) Никакого эмоционального перегруза и психологического давления во время торговли. Ведь постоянная торговля – это для трейдера колоссальный стресс. Вы просто наслаждаетесь жизнью и торговля вам только в радость.
3) Робот всегда четко выполняет алгоритм и не отступает от него. В отличие от вас с вашими сомнениями, домыслами и надеждами по поводу тренда.
4) И наконец, как только пришел сигнал на заключение сделки, робот реагирует мгновенно. Такая скорость реакции доступна не каждому человеку.
Но у любой, даже золотой медали, есть и обратная сторона. Каким бы идеальным робот не был, все же у него есть свои «минусы»:
1) Робот не обладает гибкостью ума и может неправильно среагировать на резкое изменение тренда. Не раз были ситуации, когда был резкий рост доллара по отношению к рублю, многие роботы не могли справиться со своим заданием. Трейдера теряли деньги.
2) При использовании робота трейдера вынуждены заплатить платить абонентскую плату. Это помимо комиссии за брокерское обслуживание.
Где оно водиться?
В MetaTrader 4 есть бесплатная библиотека роботов и индикаторов – Code Base. Вы можете ознакомится с 950 роботами и выбрать любой из 2000 индикаторов. Скачивайте понравившиеся и запускаете в торговлю.
На платформе Tradematic вы можете приобрести готовую торговую стратегию или создать свою. Она рассчитана на новичков в трейдинге, имеет приятный интерфейс и несложна в управлении.
На различных сайтах вы можете просто купить торгового робота. Цена колеблется от 350 до 5000 долларов, в зависимости от «навороченности» робота.
Еще вариант – найти хорошего программиста, который создаст такого робота на основе вашей торговой системы. Только будьте осторожны, тщательно выбирайте программиста. Недобросовестный специалист, получив доступ к вашей системе, может использовать ее в своих целях.
Советы бывалого
Опытные трейдера не советуют всю свою торговлю строить только на роботах. Рынок очень изменчив и робот может не среагировать на резкое изменение тренда. На рынке всегда можно заработать, как с роботом, так и без него. Как говориться, было бы желание.
Написать своего робота можно и самому. Но здесь важным пунктом будет наличие четкого алгоритма и отработанной торговой системы. Иначе, что в него заложите – интуитивный трейдинг?
Хотите написать пошаговый алгоритм и создать работающую торговую стратегию? Подпишитесь на «9 БЕСПЛАТНЫХ УРОКОВ» Александра Герчика. Он сам разрабатывает биржевых роботов и поможет Вам создать своего.
gerchik.ru
Что такое биржевой робот и как она работает на Форекс?
Принцип графика
Торговля на рынке Форекс имеет много общего с работой на фондовой бирже. И если фундаментальный анализ серьезно различается, равно как и классификация исследуемых активов, то в техническом плане, исследование графика мало чем отличается.
В некотором роде, эксперт в области технического анализа графиков, пользуясь индикаторами и собственным опытом, без особых проблем может определить точки на выход и выход из позиции, даже не зная, котировки какого актива отображает график перед ним. То есть, основой подобной торговой модели становится не разбор актива, как такового, а изучение графического отображения цены. Особенно разница теряется при работе со срочными контрактами — фьючерсами, опционами и форвардными договорами.
Технологическая помощь
Но возможна ли подобная торговля без соответствующего опыта? Ведь очевидно, что чем больше успешных сделок за плечами трейдера, тем легче ему даются новые. Как в такой ситуации следует поступить новичку?
На сегодняшний день, в связи с общим повышением технологичности трейдинга, подобные проблемы нивелируют соответствующие программы. Это могут быть как индикаторы, так и роботы для автоматической торговли. Мы уже разбирали, что такое робот для автоматического трейдинга. Теперь пришло время рассмотреть его работу более детально.
Важно сразу же отметить, что большинство подобных программ для автоматизированной биржевой торговли пишутся программистами на заказ. Создать своего робота можно у специалистов. Эти люди знают, как написать робота в точности с вашей моделью поведения, стилем торговли, уровнем риска и так далее. В Интернете много фирм, которые занимаются подобными разработками для частных инвесторов и имеют неплохие отзывы. Например, Day Trading School.
Принципы работы
Первоначальные разработки первых роботов осуществлялись, конечно же, в Японии и США. Перед программистами стояла задача, создать аналитический инструмент, позволяющий повышать точность торговой работы трейдера, а также экономить время.
Список задач, которые выполняют торговые роботы:
- Анализируют графики, выявляют трендовые направления, уровни поддержки/сопротивления, моменты корректировки, разворота тренда и прочие рыночные ситуации, возникающие в процессе.
- Фиксируют результаты анализа и передают их трейдеру. Либо самостоятельно фиксируют сделку.
- Рассчитывают лот (сумму сделки), управляют имеющимся капиталом.
- В зависимости от настройки, формируют стратегию, либо «играют» придерживаясь установленной.
- Фиксируют арбитраж, занимаются хеджированием.
Анализ и заключение сделок
Вне зависимости от рынка, будь то фьючерсы, Форекс, криптовалюты или другое, современные терминалы без особых проблем позволяют встраивать в себя исследуемые системы торгов. Будь то Metatrader или Quik, вы всегда можете установить туда своего робота, если, конечно же, им поддерживается режим представленного терминала.
Аналитические задачи решаются путем отслеживания ценовых движения и работы по индикаторам. Индикаторы бывают разных типов, но чаще всего применяются осцилляторы и индикаторы подтверждения, для ориентации по тренду. Программное обеспечение имеет возможность самостоятельно осуществлять сделки. В зависимости от ситуации, это может быть покупка, продажа, либо система вовсе избежит сделки при неблагоприятном течении торговой реки.
Отметим, что современные торговые программы получают внедрения нейросетей, то есть, способны запоминать все «увиденные» ими рыночные тенденции и составлять будущие прогнозы на основании таких ситуаций. Конечно, схема еще не обкатана и имеет массу недостатков. Так, например, нейросеть не воспринимает человеческий фактор, который очень часто влияет на рынок. Подобное приводит к негативным последствиям.
Расчет контрактов и стратегии
Будучи лишь программой, биржевой робот нуждается в указанной стратегии. Но модели способны торговать по своей схеме, без предварительной настройки. Но, на деле, такая тактика не является самостоятельной. В памяти робота имеется ряд некоторых моделей проведения торгов. Опираясь на собственное видение ситуации, софт выбирает из своей памяти модель и реализует ее на практике.
Трейдер также способен вносить свои поправки. Но это зависит от разработки. Сделанные модели на заказ также могут иметь в себе указанные вами стратегические поправки. В то время как купленный робот потребует отдельной настройки, для чего, скорее всего, придется запутаться в программном коде.
Основы моделей, чаще всего, математические. Роботы опираются на довольно жесткий Мартингейл, так как это самая простая, из реализуемых машинным путем моделей активного трейдинга.
Скачать или купить?
Конечно многие варианты можно скачать бесплатно на просторах Интернета, либо купить у поставщика. Но сделанная на заказ модель имеет ряд преимуществ. Во-первых, она будет заточена под вас и торговать в соответствии с указанными вами депозитом. Во-вторых, создание робота подразумевает под собой и его регулярно обновление. Поэтому поставщик будет регулярно добавлять программные обновления к вашему образцу, тем самым, модернизируя его.
Если же вы решили скачать, то вооружитесь данным чек-листом:
- Опирайтесь на положительные реальные отзывы уже испытавших модель трейдеров. Форумы вам помогут.
- Не стоит ничего качать на свой компьютер из подозрительных мест, например, из плохо написанных сайтов — однодневок.
- Всегда тестируйте систему на демо — счете и не давайте не проверенной лично модели доступ к депозиту.
- Роботы не требуют от вас ни логином, ни паролей, ни каких-либо других конфиденциальных данных. Особенно насторожитесь, если речь идет про данные банковских карточек или счетов.
news-hunter.pro
| Свеча и стопы | При закрытии свечи в диапазоне - торговый робот ставит два стоп лосса на открытие позиции по обе стороны от цены закрытия свечи. |
| Параболик 3.0 | Торговый робот открывает позицию по индикатору Параболик тогда, когда есть разрешение на старшем таймфрейме. |
| Шпильки | Торговый робот открывает позиции, когда цена рисует на графике "Шпильку" |
| Сканер стаканов | Торговый робот ищет крупный лот по списку бумаг и отображает на графике место, где появлялся данный ордер |
| Дельта хедж | Расчет дельты по опционной позиции и ее хеджирование фьючерсом |
| Автологин | Автоматическое подключение к QUIK |
| Два уровня с лимитками | Торговый робот ставит два уровня. От верхнего идет продажа, а от нижнего покупка |
| Два уровня | Ставим в настройках два уровня. От верхнего входим в лонг, а от нижнего в шорт |
| Торговля коррекций | Торговый робот ищет длительный рост и входит в шорт. |
| Пробой хай/лоу бара | Берем хай/лоу предыдущего бара. По хай входим в лонг и ставим стоп с тейком. Шорт же идет по лоу. |
| Опционный перехватчик | Торговый робот рассчитывает реальную цену опциона. Сравнивает ее с рыночной. Если разница большая - открывает позицию |
| Стохастик | Открывает позиции при пересечении линий К и D. Есть возможность установить уровень перекупленности для шорта и уровень перепроданности для лонга. |
| Горизонтальные объемы | Рассчитывает в таблице горизонтальные объемы по всему торговому дню. Программа только считает их в таблице. Не отображает на графике |
| Стаканное давление | Индикатор показывает на графике историю спроса и предложения на основании стакана котировок |
| Стакан с крупными ордерами | Таблица дублирует стакан котировок и показывает появление крупных ордеров |
| Болинджер 2 | Торговый робот на индикаторе Боллинджера. Может входить как в тренд на пробой крайних линий, так и в контртренд |
| Сканер больших сделок | Ставит метки на графике в местах, где по инструменту проходили крупные сделки |
| Болинджер | Открывает лонг по нижней линии полос боллинджера. Шорт открывается по верхней |
| Williams % | Торговый робот открывает позиции при пересечении индикатором WILLIAMS% установленного в настройках уровня лонг. А закрывает при пересечении уровня шорт |
| Часы трейдера | Показывает уведомления трейдеру, когда подходит назначенный час. Нужно, что бы не пропустить выход важных новостей |
| Сделки на графике | Индикатор показывает совершенные вами сделки на графике с историей за все время, пока запущен индикатор |
| Рублевая цена нефти | Индикатор показывает рублевую цену нефти |
| Автостоп 3 | Автоматическая установка стоп лосса, тейк профита и трейлинг стопа после открытия позиции | Скальпер SP 500 | Торговый робот подтягивает котировку SP 500 из терминала NINJA TRADER. Когда разница между задаваемым инструментом и SP500 достигнет нужного уровня программа открывает сделки. Обычный повадырь |
| СМС Сигнализатор | Программа посылает смс, когда цена достигнет нужного уровня |
| Объемный сигнализатор | Появляется сообщение, когда на какой-либо бумаге проходит большой объем. |
| Музыкальный сигнализатор | Проигрывается музыка, когда цена достигнет определенного уровня |
| Закрытие в конце дня | В торговом роботе устанавливаем время. Когда цена достигнет его, то позиции будут закрыты принудительно |
| Линии MACD | Открывает лонг и шорт при пересечении линий MACD |
| КонтрФрактальный робот | Определяет два последних фрактала. При достижении верхнего - продает. А при достижении нижнего - покупает |
| Фрактальный робот | Определяет два последних фрактала. При достижении нижнего - продает. А при достижении верхнего - покупает |
| Опционный перехватчик | Определяет реальный правильную цену опциона. Если на рынке появляется опцион, который сильно отличается по цене от реально, то открывается сделка |
| Сканер Гепов | Сканирует рынок и показывает все гепы и их размер |
| Параболик 1.0 | Открывает лонг, когда параболик оказывается ниже цены. Открывает шорт, когда параболик выше цены |
| Автозапуск QUIK | Утилитка запускает терминал QUIK В назначенное время |
| Сканер пробоев High/Low | Сканирует заданный список бумаг и показывает кто и когда пробил свой максимум или минимум |
| Profitunity Вильямса | Открывает лонг при пробитии верхнего фрактала.Шорт-нижнего. Закрытие происходит по линия аллигатора |
| CCI | Если индикатор CCI пересекает ноль снизу вверх - торговый робот открывает лонг. В шорт наоборот. |
| Лови Волну! | Пока цена растет - робот держит лонг. Как только от максимума с момента открытия лонга цена упадет на X пунктов, то робот перевернется в шорт. |
| AC и AO | Торговый робот открывает лонг и шорт по формациям на графике индикатора AC и АО. Доступны сигналы блюдце, рост трех и пересечение ноля |
| ADX | Если DI+ больше DI- и ADX больше определенного уровня, то открывается лонг |
| Конверт | Строится на графике две скользящие так, что бы получился канал. Когда цена возвращается в канал сверху вниз- открывается шорт. Когда возврат идет снизу вверх - лонг |
| RSI | Торговый робот открывает лонг при пробое уровня 30. Шорт - при пробое 70. При этом уровни 30 и 70 настраиваются |
| Стратегия Ишимоку | Торговый робот открывает позиции как при пересечении линий Ишимоку, так и при пробое облака Ишимоку |
| TRIX | Ставится два уровня на индикатор TRIX. При пробое верхнего открывается лонг. При пробое нижнего - шорт. Выход по стопу, тейку и трейлингу |
| Пробой канала и SMA | Открывает лонг при пробое верхнего уровня сопротивления. А выход по скользящей средней. |
| Импульсная система | Открывается лонг при росте скользящей средней и росте индикатора MACD. Классическая трендовая система по Элдеру |
| Канал Дончиана | Определяются ближайшие уровни поддержки и сопротивление по индикатору PRICE CHANNEL из QUIK. При пробое уровня сопротивления - вход в лонг. А при пробое поддержки - в шорт |
| Японские свечи | В торговом роботе сделано несколько формаций японский свечей. При появлении любой их них происходит открытие позиции |
| Автостоп | Выставляется автоматически стоп, тейк и трейлинг при открытии позиции вручную |
| Взрыв волатильности | При резком росте цены и объемов на баре - торговый робот открывает позиции в сторону движения. |
| AMA Кауфмана | На график накладывается индикатор AMA. Когда AMA перестает падать и начинает расти - сразу же открывается лонг. Шорт наоборот |
kbrobot.ru
Что такое биржевые роботы?
Биржевой робот – программа, торгующая на бирже. Также их называют торговыми советниками, экспертами или просто роботами. Иногда – механическими торговыми системами, сокращённо МТС. Сегодня на любом из финансовых рынков, будь то Форекс, РТС или фондовый рынок, торгуют роботы. И с каждым годом доля автоматической торговли растёт. К примеру, на той же РТС от 35 до 60% торговых оборотов делают именно биржевые роботы. На Западе эта цифра может достигать 90%. И суть даже не в том, что программа умнее, это спорный вопрос – советники имеют преимущества, которых нет у трейдера, использующего ручную торговлю.
Отличные Форекс брокеры, позволяющие автоматическую торговлю - Forex4you и Alpari.
Рис.1
Давайте рассмотрим классификацию таких программ, а также их слабые и сильные стороны.
Классификация биржевых роботов
Единой классификации советников не существует. Но несколько условных разделений всё же стоит сделать, чтобы лучше раскрыть суть роботов.
По стилю торговли:
- скальперы (пипсовщики).
- трендовые.
- разворотные.
- другие.
По автоматизации:
- автоматы.
- полуавтоматы.
Автоматический советник торгует полностью автономно, трейдер лишь разово настраивает его. Полуавтоматы ведут и закрывают сделку после ручного её открытия трейдером.
По увеличению лота:
- использующие Мартингейл.
- не использующие Мартингейл.
Роботы, использующие метод Мартингейла, то есть увеличение лотности при проигрыше, являются довольно агрессивными и могут легко проиграть Ваш депозит. Если робот не использует Мартингейл, но показывает прибыль, это очень хороший советник, который использует определённые рыночные закономерности для получения прибыли. Такие советники являются менее рискованными и хорошо подходят для стабильной долгосрочной торговли.Роботы-Мартингейлы также позволяют зарабатывать, но здесь на первое место выходит правильный мани менеджмент, то есть нужно периодически выводить прибыль, чтобы в случае слива депозита не потерять все деньги.
Примером робота, использующего Мартингейл, но успешно торгующего более года на реальном счету, является TrioDancer.
Сильные и слабые стороны биржевых роботов
Преимущества торговых экспертов просты:
1. чёткое следование заданному алгоритму торговли.
Советник не отступает от заданных настроек, он будет методично и последовательно совершать действия, на которые запрограммирован. Трейдер может метаться, менять последовательность пунктов торгового плана и т.д.
2. отсутствие эмоций.
Машина (компьютерная программа) не подвержена эмоциям. Трейдер может поддаться страху, панике или жадности, что прямо влияет на его торговые решения и, как следствие, меняет торговые результаты.
3. высокая скорость работы и производительность.
Трейдер никогда не сможет обрабатывать такое количество информации с той же скоростью, с которой это делает торговый эксперт. Только роботы могут молниеносно открывать и закрывать десятки и сотни сделок за секунду. Данные принципы активно используются для получения прибыли на финансовых рынках, в первую очередь на фондовом и фьючерсном.
К слабым сторонам автоматической торговли можно отнести:
1. необходимость постоянного контроля автоматической торговли.
Каким бы хорошим ни был торговый советник, его всегда нужно контролировать. Рынок постоянно меняется, выходя важные экономические новости и т.д., поэтому в определённый момент стратегия автоматической торговли становится убыточной. В таких случаях нужно оптимизировать торговые параметры советника либо использовать другую стратегию.
2. плата за использование ВПС (выделенного сервера).
Сегодня можно арендовать хорошие ВПС по смешной цене (5-10$ в месяц), но всё же это траты, которые необходимо учитывать в торговле. Прибыль от автоматического трейдинга должна превышать стоимость советника и расходы на аренду ВПС.
3. высокая стоимость отдельных советников.
Некоторые роботы стоят 500-1000$ или даже несколько тысяч. Их покупка оправдана далеко не всегда, поскольку часто можно купить “кота в мешке”, даже если продавец или разработчик даёт гарантию возврата средств.
В сети при желании можно найти приличных роботов, которые полностью бесплатны и в тоже время могут приносить стабильную прибыль.
Подытожим. Биржевые роботы – отличная возможность прикоснуться к автоматической торговле, более или менее поставить получение прибыли на автомат. Но и здесь нужно реальное понимание происходящего с периодической корректировкой.
Используйте автоматические решения взвешенно и ответственно, и тогда прибыль обязательно появится, и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!
Источник: http://forex-invest.tv(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)
Интересная статья? Пожалуйста, поделитесь ею в соц.сетях:
forex-invest.tv
Что такое биржевые роботы? Роботы для биржевой торговли на фондовом рынке
Общие положения
Плюсы торговых роботов
Минусы торговых роботов
Материалы по теме
Торговый робот — это программа, которая содержит алгоритм анализа рынка и может выставлять заявки, а также совершать сделки, выполняя эти функции за трейдера по заранее запрограммированной торговой системе. К наиболее распространенным торговым терминалам могут подключаться роботы — внешние модули, управляющие торговой программой. Роботы для биржевой торговли уже давно применяются как частными инвесторами, так и профессиональными участниками. Само по себе наличие торгового робота еще не гарантирует стабильно прибыльных результатов. Именно поэтому у такого метода торговли есть как свои почитатели, так и противники — трейдеры, предпочитающие торговать по старинке, вручную.
Нельзя однозначно сказать, хороши или плохи биржевые роботы. Все зависит от того, насколько грамотно ими пользуются. В этой статье мы разберем плюсы и минусы автоматизированного режима торгов посредством торговых роботов.
Общие положения
Прежде всего, стоит сказать, что трейдер должен торговать не бессистемно, а в соответствии с определенной стратегией. Причем рынок постоянно меняется, и торговая система должна корректироваться вслед за ним. Эти изменения могут быть как глобальными (корреляции активов, реакции на определенную статистику и так далее), так и минимальными (подстройка к волатильности, реакция на уровни, характер пробоя/отбоя и так далее). Причем микроизменения могут накапливаться, вследствие чего торговая система, работавшая ранее, может перестать приносить былую прибыль. Так что и торговой системе, и торговому роботу нужно постоянно «подкручивать гайки».
Рис. 1. Изменения макропараметра рынка на примере различных корреляций индексов ММВБ и РТС
Но следует помнить, что ни одна программа никогда полностью не заменит трейдера. Нельзя посадить робота за торги, а самому уйти отдыхать. Да, робот может облегчить рутинную работу, но трейдер должен продолжать анализировать рынок (пусть с меньшей интенсивностью), выявляя его микроизменения и приоритеты.
Стоит отметить, что упоминание торгового робота у многих трейдеров вызывает ассоциацию со скальпингом, но это не совсем верно. Да, скальперских роботов очень много, но торгового робота можно использовать на разных инструментах и тайм-фреймах, так как в алгоритм можно записать различные методы торговли.
Плюсы торговых роботов
Четкое следование системе. Торговый робот не может пропустить сделку или поддаться эмоциям. Торговый робот следует заложенному алгоритму в течение всего времени, когда он запущен. А это, в свою очередь, позволяет снять нагрузку с трейдера.
Возможность быстро анализировать данные. Торговый робот — это компьютерная программа, а компьютеры в наши дни становятся всё быстрее и быстрее. Если ваша система предполагает либо обработку больших объемов информации в короткий промежуток времени, либо совершение очень быстрых сделок, торговый робот способен помочь в этом. Скажем, при торговле с применением тиковых графиков и быстрым представлением заявок в стакане осуществлять ручной трейдинг сложно и утомительно.
Рис. 2. Тиковый график фьючерса на индекс РТС
Одновременная торговля несколькими инструментами. Если есть система или ряд систем, способных давать прибыль на нескольких биржевых активах, то робот может быть полезным. Вручную одновременно анализировать несколько инструментов сложно. Если сигналы начинают поступать одновременно, некоторые из них можно пропустить или вообще запутаться. А робот сможет совершать сделки по любому количеству заданных активов.
Возможность реализации сопутствующих торговых систем. Иногда, торгуя по своей системе, трейдер понимает, что в вечернюю сессию либо на других активах поступят дополнительные интересные торговые сигналы — достаточно простые, но, к сожалению, редкие, не позволяющие использовать стратегию в качестве основной. В этом случае подобного рода системы можно использовать в качестве роботов в паре с основной торговлей.
Минусы торговых роботов
Сложность обработки новостей и фундаментальных данных. Торговые роботы плохо работают в новостном трейдинге и не всегда корректно воспринимают фундаментальные показатели, поскольку для этого им приходится анализировать внешние источники. В принципе, робота можно заставить анализировать внешние данные, но именно анализ подобного рода систем вызывает определенные сложности. Можно сказать, что новость или любой внешний раздражитель все равно находит свое техническое отражение на графике инструмента, но понимание причины возникновения этого технического «следствия» может сделать торговлю более эффективной.
Некорректная работа при микроизменениях рынка. Если ваш робот хорошо торгует, скажем, в трендовом рынке или во время высокой волатильности, то при вступлении в фазу боковика (например, летом 2016) может давать просадку. Во избежание подобных ситуаций требуется всё время подстраивать робота к постоянно меняющимся условиям. Причем роботу необходимы элементы не только принятия торговых решений, но и риск-, и мани-менеджмента. Если робот начинает совершать серию убыточных сделок либо достигает определенной просадки, нужно воспользоваться механизмом автовыключения (предпочтительно выбирать роботов с этой функцией). Так у трейдера появится время на анализ изменившихся рыночных условий.
Рис. 3. Пример снижения волатильности на фьючерсе на индекс РТС летом 2016 года
Не до конца известные механизмы работы. К сожалению, трейдер — не всегда хороший программист, а программист — не всегда хороший трейдер. Дело в том, что при создании робота программист не всегда корректно понимает задачу трейдера, и результат может оказаться неудовлетворительным. Кроме того, многие роботы строятся с помощью заранее написанных библиотек, механизм и принцип действия которых также не всегда известен до конца.
Неясные алгоритмы. Гипертрофированный вариант предыдущего минуса. Биржевые роботы для частных инвесторов часто предлагаются в форме «черных ящиков» — программ с непонятными алгоритмами. Многие начинающие трейдеры, мечтая получить готового робота, покупают подобные «денежные машины». Эти программы могут работать, но после изменений рыночных условий (которые в любом случае произойдут) перестают приносить прибыль. И это вполне логично. Но пока трейдер осознает, что произошло, он успеет вернуть рынку заработанное, причем сторицей.
Более грамотным решением станет подключение услуг следования модельным портфелям. Второй оптимальный вариант — доверительное управление в крупной брокерской компании, если нет времени на анализ рынка. Третий — совместная работа с Личным брокером, если есть желание научиться прибыльно торговать и адаптироваться к рыночным изменениям. Причем для новичков как раз последний вариант является самым предпочтительным.
Вывод
Нужно понимать, что биржевые роботы — лишь алгоритмы, которые требуют внимания к себе и к рынку в целом, пусть и в меньших масштабах. Несомненно, от роботов есть польза, но только в том случае, если вы понимаете механизмы их работы, а «внутри робота» есть хорошо продуманная торговая система.
Материалы по теме:
Бесплатный вебинар «Как создать свою торговую систему на бирже»
Подробный видеокурс «Академия успешного трейдинга 2.0»
22.02.2017
www.opentrainer.ru
