3 схемы арбитража с криптовалютами. Биржа схема
Арбитражная торговля биткоинами и криптовалютой
Для многих трейдеров арбитражная торговля на валютном рынке Форекс уже давно не является секретом, а источником стабильной прибыли. Между тем, такая стратегия может с успехом применяться и на рынке криптовалют.
Мы рассмотрим три самых распространенных схемы арбитража биткоином и другими альткоинами и оценим их преимущества и недостатки.
Что такое арбитраж?
Арбитраж – это совершение нескольких операций покупки и продажи одинаковых активов, прибыль их которых извлекается за счет разницы в их стоимости.
Существует два вида арбитража:
- пространственный – когда торговые операции проводятся на разных торговых площадках, но в одно время;
- временной – операции проводятся на одной торговой площадке, но в разное время.
Пространственный арбитраж
Наиболее распространенным видом на финансовых рынках является пространственный арбитраж. Простыми словами его схема выглядит так: цена на один и тот же актив на двух биржах существенно отличается. Трейдер покупает этот актив там, где дешевле, и продает его там, где он стоит дороже. Разница в цене актива уходит в прибыль трейдеру.
Стоит отметить, что пространственный арбитраж возможен исключительно из-за низкой эффективности котирования активов в рамках отдельной торговой площадки в частности и всей системы в целом. Также существует ключевая зависимость: чем меньше сама система централизована, тем хуже налажено взаимодействие между биржами. За счет того, что в основе всей системы криптовалют лежит децентрализация, это дает отличную возможность для криптовалютного арбитража.
Схема №1. Межбиржевой спред
Использование разницы в цене криптовалюты выглядит примерно так:
На криптовалютной бирже EXMO, например, 1 биткоин торгуется по цене 8500 долларов за монету. На бирже Livecoin цена биткоина составляет 9000 долларов. Трейдер покупает 1 BTC на первой бирже, переводит его на вторую биржу и там продает. В итоге получает прибыль в размере 500 долларов, которая и является межбиржевым спредом.
Арбитраж на криптовалютах «Межбиржевой спред»
Недостатки арбитражной схемы №1
В идеале все выглядит замечательно, но на практике полученная прибыль будет намного меньше, поскольку любая криптовалютная биржа взымает с операций трейдера определенную комиссию.
Комиссионные издержки
Комиссии могут начисляться на следующие операции:
- при переводе средств с личного кошелька на торговый депозит на бирже №1;
- за депонирование средств на бирже;
- за покупку криптовалюты на бирже №1;
- за перевод криптовалюты с биржи №1 на биржу №2;
- за продажу крипты на бирже №2;
- при выводе средств с торгового депозита на бирже №2 на личный кошелек.
Трейдеры, использующие арбитражные операции, в обязательном порядке учитывают эти расходы, предпочитая работать с межбиржевым спредом в размере от 2-3%. Дополнительно существуют различные способы для уменьшения комиссий.
Недостаток ликвидности
Как правило, разница в котировках топовых криптовалют довольно незначительна, что затрудняет их использование для арбитража. Намного большая разница в цене наблюдается среди альткоинов, образно говоря, монет «второго эшелона». Но здесь появляется достаточно серьезная проблема. Ликвидность альткоинов довольно низкая – их невозможно купить или продать крупными объемами.
Криптотрейдеры-профессионалы увеличивают свою прибыль за счет больших торговых объемов, что, кстати, дает возможность свести к минимуму комиссии за торговые и транзакционные операции. Со многими альткоинами, обладающими привлекательной разницей в котировках, такой номер не пройдет.
Кроме того, следует учесть, что арбитраж ни для кого не является секретом, и вы не один такой умный и хитрый. То есть, если в каких-то криптомонетах появляется достаточная для арбитражных операций разница, доступные объемы такого актива очень быстро выкупаются. В результате, межбиржевой спред также быстро сужается и может оставить трейдера без прибыли.
Риск упущенного времени
Как мы уже говорили, суть пространственного арбитража состоит в том, что операции по покупке и продаже должны проводиться практически в одно и то же время. То есть, чем меньше временной интервал между покупкой криптовалюты на одной бирже и продажей на другой, тем меньше риск того, что цена этого актива изменится, сократив или лишив трейдера прибыли, в лучшем случае. В худшем случае, такую купленную криптовалюту придется продавать себе в убыток.
Схема с межбиржевым спредом буквально кишит рисками упустить время.
Вы переводите криптовалюту с биржи №1 на биржу №2, но пока вы осуществляли покупку, на второй площадке начались незапланированные технические работы, что для криптовалютных бирж далеко не редкость. Время упущено – деньги потеряны.
Кроме того, возросшая популярность криптовалют привела к негативному эффекту. Перегруженность сети привела к тому, что скорость исполнения транзакций существенно упала. Пока ваши средства дойдут до необходимого места, ситуация на рынке может кардинально изменится, сделав бессмысленным арбитраж по выбранной криптовалюте.
Схема №2. Использование биржевых депозитов
Вторая схема призвана решить ключевую проблему быстрого перевода криптовалюты между биржей покупки и биржей продажи. В основе схемы №2 лежит хранение средств, используемых для арбитража, на депозитах криптобирж. Наиболее эффективным ее использование будет при инвестировании в среднесрочной и долгосрочных перспективах, а также в схеме «Памп и дамп».
Простыми словами, средства никуда не нужно переводить, поскольку они и так уже находятся на нужных торговых площадках.
Например, на двух криптовалютных биржах у вас имеется депозиты, на которых находится по 2 BTC и по 100 Ripple. При появлении межбиржевого спреда в паре риппл/биткоин, покупаем XRP на первой бирже за биткоины, а на второй бирже все XRP продаем. После этого выравниваем свои депозиты на обеих криптобиржах.
Схематически это выглядит следующим образом:
Арбитраж на криптовалютах «Использование биржевых депозитов»
Результатом таких арбитражных операций стала прибыль в размере 0,08 BTC. Таким образом, в схеме №2 исключены риски потери времени на выполнение переводов, но необходимо учитывать, что комиссии за торговые операции и транзакции никуда не делись, поэтому реальная прибыль будет меньше расчетной.
Недостатки арбитражной схемы с использованием биржевых депозитов
Несмотря на то, что схема №2 более привлекательна, чем схема №2, она обладает рядом недостатков:
Если в схеме №1 трейдер свободен в выборе торговых площадках и, в принципе, может использовать любые две биржи при возникновении на них благоприятной ситуации, то в схеме №2 исключено наличие такого оперативного простора.
Действительно, держать депозиты в нескольких криптовалютах на большом количестве бирж может себе позволить далеко не каждый трейдер. Поэтому пространство для арбитража по схеме №2 ограничено двумя-тремя биржами. В этом случае трейдер не ищет для себя лучшего момента, а сидит и ждет его появления на «своих» площадках.
Расходы на транзакции повышаются в два раза, поскольку итогом такого арбитража является двойной перевод между криптобиржами.
Схема №3. Внутрибиржевой треугольник
Иногда возможности для арбитражных сделок возникают внутри самой торговой площадки. Например при расхождении котировок нескольких криптовалют. Такая схема арбитража называется внутрибиржевой или треугольной.
Схематически она выглядит так:
Арбитраж на криптовалютах «Внутрибиржевой треугольник»
В результате такой арбитражной схемы прибыль составит 8235 – 8000 = 235 долларов, без учета комиссий, которые биржа взимает с торговых операций.
Второе название схемы – треугольная – носит условный характер, поскольку в цепочке может быть больше трех активов.
Недостатком внутрибиржевого или треугольного арбитража является риск того, что за время подбора оптимальной цепочки криптовалют их котировки могут поменяться. Для его минимизации трейдеры применяют своеобразных криптовалютных торговых роботов.
В свою очередь, на некоторых криптовалютных площадках существуют специальные задержки для таких ордеров, что может негативно сказаться на прибыли от такого арбитража.
Выводы
На самом деле, на рынке существует намного больше арбитражных схем. Все они, в том или ином виде, уже опробованы на Форекс. Однако шагающий семимильными шагами рынок криптовалют, на котором торгуются более полутора тысяч криптовалют, с его децентрализацией, на данный момент, выглядит для арбитражных операций намного привлекательнее.
Вам также будет интересно
fortrader.org
Как будет работать режим Т+2 на Московской бирже (схема)
Изменение модели расчетов по сделкам заставит даже инвесторов задуматься о спекуляциях. Российский рынок станет волатильнее, готовьтесь
Московская биржа работает над проектом перехода к новой модели расчетов по сделкам в основном режиме торгов. Сейчас продавцам приходится резервировать в биржевом депозитарии 100% ценных бумаг, а покупателям зачислять на счета 100% денежных средств. Все расчеты проходят в день заключения сделок (так называемый день Т). В будущем и тем, и другим не придется замораживать свои активы, еще не зная, сложится ли на торгах благоприятная ситуация для покупки или продажи пакетов. На счетах достаточно будет иметь небольшое гарантийное обеспечение (ГО), а остальной объем можно внести на второй день после того, как сделка заключена (Т+2).
Предполагается, что новая модель расчетов заработает в начале 2013 года и на начальном этапе будет охватывать только голубые фишки, а затем все акции, облигации и паи. Скорее всего, она будет напоминать ту модель, которая уже сейчас действует на бирже в режиме торгов под названием Standard.
Схема расчетов на бирже в режиме Т+2
Право собственности на приобретенные ценные бумаги переходит к покупателю уже в момент заключения сделки. То есть, еще не получив пакет на свой счет, вы можете тут же его продать. То же самое относится и к продавцу: он может сразу использовать вырученные деньги на бирже, не дожидаясь завершения расчетов.
Если вы откроете и закроете позицию внутри одного дня, то вам, конечно, не придется в день Т+2 зачислять на счет 100% денег или ценных бумаг, ведь никаких обязательств по расчетам у вас не останется. Или другая ситуация: ваша позиция осталась открытой, но завершать расчеты вы не хотите. Тогда брокер может отодвинуть срок расчетов на один день путем заключения двух сделок в день Т+1, закрыв вашу позицию и открыв точно такую же новую. Повторять такую операцию можно сколько угодно. На счете нужно держать лишь гарантийное обеспечение – это так называемая беспоставочная торговля.
Два примера беспоставочной торговли в режиме Т+2
По сути, в режиме Т+2 любой участник торгов может пользоваться маржинальным кредитованием с очень приличным плечом: в качестве собственных средств выступает гарантийное обеспечение, а в качестве кредита – оставшаяся сумма сделки. Сейчас в секторе Standard Московской биржи такое плечо может превышать 1 к 7 (биржа устанавливает его размер в зависимости от конкретной ценной бумаги). Таким образом, от введения новой модели расчетов выиграют, прежде всего, спекулянты, постоянно пользующиеся кредитным плечом.
И это неудивительно. РТС и ММВБ еще до объединения начали борьбу за привлечение активно торгующих трейдеров. Сейчас она продолжается. Только конкурировать Московской бирже приходится не с другими площадками, а с быстро развивающимся «Форексом» и близкими ему инструментами – CFD на акции. И «Форекс», и CFD привлекают мелких игроков низкими издержками и высокими размерами плеча. Биржа вынуждена искать способы удерживать трейдеров от ухода с традиционного рынка. Именно с этим, на мой взгляд, связана такая ее инициатива, как открытие доступа к валютным торгам для мелких инвесторов. Следующим шагом в этом направлении и должен стать переход площадки к расчетам по ценным бумагам в режиме Т+2.
Конечно, беспоставочный режим привлекательнее для спекулянтов в смысле комиссионных и депозитарных издержек, чем сегодняшние торги с расчетами в день Т. Однако, эта мера вряд ли позволит бирже вернуть тех, кто уже ушел на «Форекс» или стал торговать СFD с плечом до 1 к 20. В лучшем случае она действительно удержит на бирже какую-то часть спекулянтов. Кроме того, поскольку им будут доступны более высокие плечи, на рынке неминуемо возрастет волатильность. Но для долго- и среднесрочных инвесторов это не критично. Другое дело, что и часть долгосрочных инвесторов, получив возможность пользоваться высокими плечами, наверняка будут активнее вести торговлю.
А вот более подробная схема беспоставочной торговли в режиме Т+2 (щелкните, чтобы увеличить)
Ярослав Кабаков
2stocks.ru
Биржевой валютный рынок
Под биржевым валютным рынком понимается система отношений между продавцами и покупателями валюты, где практически все сделки осуществляются через посредников – брокеров. Биржевой валютный рынок можно рассматривать в двух аспектах: с одной стороны, это совокупность огромного количества валютных бирж, с другой стороны, один из элементов общего валютного рынка, который включает в себя также внебиржевой рынок (о таком виде валютного рынка можно прочитать в этой статье http://utmagazine.ru/posts/8054-vnebirzhevaya-sdelka).
В зависимости от объема и характера валют биржевой валютный рынок может подразделяться на локальный, региональный, местный и мировой.
Схема биржевого валютного рынка
В общем виде торговлю на биржевом валютном рынке можно представить следующим образом:
То есть покупатель (зеленый) дает поручение своему брокеру приобрести валюту X на определенное количество валюты Y (которым он располагает). В то же время продавец (красный) желает продать валюту Y и получить в обмен валюту X – для этого он также обращается к своему брокеру. Брокеры выходят на биржевой рынок и заключают сделку, если запрашиваемые условия их клиентов совпадают. Валютная биржа регистрирует сделку. Информация о зарегистрированных сделках отправляется в клиринговый центр, который проверяет достаточно ли денег на счетах у брокеров и рассчитывает, кто кому в итоге сколько должен.
На внебиржевом рынке схема гораздо проще – там нет посредников, а продавцы и покупатели, которые не являются зарегистрированными членами бирж, ведут переговоры напрямую по телефону и через интернет.
Преимущества и недостатки биржевого валютного рынка
Все плюсы и минусы торговли валютой через биржи можно свести в следующий рисунок:
Так, положительные стороны - это:
- 1. Абсолютная ликвидность, которая заключается в том, что любая валюта может быть продана и куплена в минимальные сроки – нет необходимости тратить время на поиск покупателей, например, через интернет.
- 2. Низкая стоимость сделок. Биржи – относительно дешевый источник валюты: комиссии на биржах, как правило, не фиксированы и зависят от объемов лотов.
Однако в то же время торговля на внебиржевом рынке вообще практически ничего не стоит, поэтому относительно него наличие комиссии брокера за совершение сделки также можно назвать минусом валютных бирж. Кроме того, валютные биржи проигрывают внебиржевому рынку в скорости совершения сделок, так как вне бирж можно торговать когда угодно, а сами биржи имеют фиксированное время работы.
Функции биржевого валютного рынка в экономике
Роль биржевого рынка в современной экономике можно определить следующими функциями:
- Биржи обслуживают оборот капитала на международном уровне, создают все условия для того, чтобы торговля была возможна и непрерывна.
- Биржи формируют валютный курс той или иной валюты, опираясь на соотношение спроса и предложения.
- Биржи выполняют защитную функцию, благодаря чему спекулянты не рискуют оказаться обманутыми.
utmagazine.ru
Шаблон фриланс ToWork
Шаблон фриланс Towork
Шаблон фриланс-биржи Towork – это современный, стильный, продуманный до мелочей шаблон, позволяющий создать популярный сегодня сайт с удаленной работой. Как заказчики, так и исполнители всегда заинтересованы в том, чтобы получить удобное пространство для сотрудничества между собой, а потому шаблоны бирж работы будут всегда востребованы.
Главное преимущество шаблона Towork – адаптивность. Сайт, построенный на этом шаблоне, будет легко открываться с различных устройств: с настольных компьютеров, мобильных телефонов, планшетов, смартфонов и т.д. Верстка будет адаптирована под размеры экрана гаджетов. Все это очень важно, поскольку адаптивность является одним из факторов, влияющих на ранжирование сайта в поисковой выдаче.Стоит также отметить и безусловное удобство шаблона фриланс биржи – брать заказы или публиковать предложения о работе можно в любом месте. Даже если вы находитесь в поездке, вы всегда можете изучить открытые заказы, оставить свой отклик или найти исполнителей под актуальные задачи.
Главные преимущества шаблона
Шаблон отличается лаконичностью и сдержанностью. Пользователь может зарегистрироваться на бирже как фрилансер или как работодатель. Фрилансерам предлагаются такие возможности, как создание своего портфолио, вывод работ в магазине, где любой желающий всегда может приобрести их по фиксированной цене, приобретение PRO-аккаунта, открывающего дополнительные возможности для своего продвижения на бирже, и т.д.
Работодатели могут искать специалистов под различные специализации и тематики заказов, устанавливать связь с исполнителями, обсуждать подробности заказа, выбирать готовые предложения, заключать безопасную сделку и т.д. Имеется отдельный каталог фрилансеров, приведенный в главном меню.
Достаточно купить шаблон биржи фриланса Towork, чтобы получить все преимущества современной, полнофункциональной биржи, которая справится с любыми задачами. На главной странице сайта можно задавать раздел популярных категорий, где будут приводиться те специализации, которые чаще всего используются заказчиками и фрилансерами. Далее следуют популярные проекты с отточенным, продуманным интерфейсом ответов. Популярные проекты позволяют добиться максимального спроса и привлечь внимание заинтересованной аудитории.
Также создатели шаблона предусмотрели возможность публикации новостей и статей на сайте, что позволит в короткие сроки продвинуть биржу фриланса в поисковой выдаче. Функционал форумов – ценный ресурс для большинства посетителей бирж работы. Форумы могут быть разбиты на тематические разделы и группы, где исполнители и заказчики будут обсуждать насущные проблемы и вопросы.
Почему стоит купить шаблон фриланс-биржи Towork?
Покупка шаблона Towork – это возможность построить современную, удобную, эффективную фриланс-биржу, которая станет реальным конкурентом для многих известных бирж, уже существующих в сети. Купить шаблон фриланс биржи Towork можно у нас на сайте по демократичным ценам. Фриланс-сайт, созданный на основе шаблона Towork, будет отличаться отличным юзабилити, качественным дизайном и наличием целого арсенала современных опций и инструментов для заключения рабочих сделок между фрилансерами и заказчиками.
Вложения в свою фриланс-биржу – прекрасная инвестиция, которая обязательно окупится в будущем. Фриланс-биржа, созданная на базе Towork, имеет все необходимое для быстрого старта своего проекта. Вам придется внести лишь небольшие косметические изменения, чтобы получить полнофункциональную биржу, отвечающую последним трендам SEO-оптимизации.
Шаблон Towork хорошо подойдет как для узкоспециализированных фриланс-бирж, посвященных одной конкретной тематике, так и для фриланс-рынков широкого профиля. Закажите шаблон Towork уже сегодня по самым доступным ценам!
templatespro.ru
