Доска опционов: торговля опционами на Московской Бирже. Доска опционов московской биржи
Доска опционов Московской биржи: видео торговли опционами
В этом материале мы поговорим о доске опционов Московской биржи. С её помощью можно узнать о ликвидности любого актива. Торговля финансовыми активами на Мосбирже мало чем отличается от торговли БО. Однако некоторые нюансы всё-таки существуют.
Доска открытых сделок представляет собой специальную сводную таблицу, которая показывает рыночные позиции всех участников Московской биржи по выбранному активу.
Данная доска на Московской бирже выглядит следующим образом.
Как видите, в таблице учтены не только опционы CALL/PUT. Также представлены все страйки, объемы торгов активом, рыночные и теоретические цены по ним, а также открытый интерес.
Отметим, что увидеть эту таблицу можно двумя способами: в программе QUIK, а также на официальном сайте МосБиржи в онлайне. Мы рассмотрим последний способ.
Где найти и как пользоваться
На официальном сайте в разделе “Опционы” будет доступна эта самая доска. Правда, информация запаздывает на 15 минут. Если просматривать данные в момент, когда рынок не работает (выходные или праздники), тогда трейдер будет видеть данные на момент последней закрытой торговой сессии.
Чтобы проверить данные по интересующему Вас финансовому инструменту, понадобиться сначала, выбрать этот самый актив.
В качестве примера рассмотрим акции Сбербанка с исполнением в декабре 2017 года. Наживаем на кнопку «Показать/Обновить», после чего получаем нужную информацию.
В данной таблице выше мы может видеть информацию по базовому активу. Здесь мы получаем следующие данные:
- краткий код;
- значение актива и его изменение к закрытию;
- дата и время последней сделки;
- объем торгов;
- количество открытых сделок и открытых позиций;
- покупка и продажа.
Таблица, которая расположена ниже, предоставляет биржевому трейдеру, непосредственно, данные по самим опционам.
Над таблицей, над её шапкой можно видеть, что тип расчета опциона «маржируемый». О чем это говорит? Со счета покупателя будет списываться опционная премия или же её зачисление будет происходить с торгового счета продавца. Причем, наблюдаться это будет ежедневно в зависимости от движения цены торгуемого актива.
Все контракты, которые торгуются на срочном рынке РФ, носят маржируемый характер.
Условно доска опционов Московской биржи делится на три столбика:
- CALL (все данные по ним).
- Страйки с волатильностью (IV – Implied Volatility).
- PUT (все данные по ним).
Сразу расскажем о страйках и волатильности контрактов. Столбцы с их значением размещены в середине доски контрактов Московской биржи. Напротив каждого страйка можно наблюдать волатильность с актуальностью в данное время. Отметим, что волатильность актива постоянно меняется.
Справа можно видеть информацию о PUT, слева – CALL. К примеру, спекулянту нужно узнать, какая сейчас стоимость колл контракта на фьючерс RT S-12.17 со страйком 115 000. Для этого ему понадобиться найти данное значение “страйк”, после чего сдвинуться влево на один шаг (“Теоритическая цена”). Как видим, это значение составляет 1670 пунктов.
Справа (на желтом фоне), можно видеть данные о PUT-контрактах. Проводим ту же саму манипуляцию, что и со страйком на колл.
Как видите, доска опционов Московской биржи может показывать данные по нескольким открытым контрактам различного типа (call/put).
То есть все, что происходит в рамках МосБиржи, дублируется в таблицу опционов, вплоть до расшифровки каждого столбца, которую мы представим ниже:
- “Сделок”. Показывает количество совершенных сделок. Этот параметр всегда будет меньше, чем “объем торгов”, поскольку сделка в единственном числе не всегда может быть равна одному контракту. Ведь их количество может превышать единицу.
- “Объем торгов”. Демонстрирует торговый объем по сделкам в рамках текущей сессии.
- “Покупка”. Это цена, которая в данный момент содержится в стакане в качестве активной заявки на покупку того или иного актива. Например, по CALL со страйком 115 000 если посмотреть на столбец “покупка”, то там мы увидим значение 1450 пунктов, а теоритическая стоимость этого опциона составляет 1670 п. То есть, если трейдер решит отправить заявку на продажу купленного в свое время колла, страйк которого составляет 115 000, то продажа опциона будет по гораздо заниженной цене, чем его реальная стоимость. Вот почему так важно работать на бирже посредством лимитированных ордеров. Также всегда необходимо выставлять цену продажи актива, которая близка к теоритической цене. Если использовать рыночные заявки в торговле опционами, можно нанести вред депозиту.
- “Продажа”. Это активная заявка на продажу по цене с актуальностью в данный момент. Выше мы рассматривали случай с CALL-115000, цена в стакане на продажу составит 1720 п. Иными словами, если снова выставить рыночную заявку на приобретения колла-115000, то покупка контракта состоится за 1720 п., то, что в реальности стоит 1670 п. То есть, в этом случае переплата составит 150 п. Отметим, что с помощью доски опционов мы всегда можем провести оценку ликвидности. Кстати, разница между ценами на покупку и продажу актива, а также значительная ширина спреда – являются сигналами не ликвидности опциона, и наоборот. Так, что call-115000 – неликвидный актив.
- “Расчетная цена”. Она отображает теоритическую стоимость опциона, при смене параметра волатильность. В принципе этот параметр особой ценности не несет, так что на него можно не обращать внимание.
- “Теоритическая цена”. Данный параметр показывает текущую стоимость базового актива. Иными словами это цена, по которой контракт можно приобрести либо продать. Этот параметр рассчитывается биржей и постоянно изменяется в зависимости от текущей цены базового актива, времени и волатильности.
Открытый интерес
Под таблицей опционов на Московской бирже представлен график, который отражает открытый интерес (open interest) по всем контрактам интересующего нас базового актива.
Диаграммы по открытым позициям, представленные выше, это открытый интерес участников МосБиржи. Всегда можно проверить количество активных контрактов в каждом страйке по CALL и PUT. Иными словами пока кто-то будет покупать или продавать активы, открытый интерес не будет терять своей актуальности. Это, своего рода, индикатор определяющий наличие крупных сделок в страйках.
Заключение
Выше мы показали Вам, какую полезность для трейдера может представлять доска опционов Московской биржи. Если говорить в целом, то она позволяет увидеть ликвидность любого выбранного финансового актива. Напомним, ликвидность зависит от ширины спреда.
Кроме того, опционная доска на МосБирже всегда отобразит стоимость контракта («Теоретическая цена»). Эта информация даст основания для покупки/продажи рассматриваемого инструмента.
В заключение предлагаем Вашему вниманию видео торговли опционами на Московской бирже.
binarnye-opciony.ru
Доска опционов Московской биржи: особенности торговли
Многие хотят попробовать свои силы в торговле бинарными опционами. Однако далеко не все доверяют брокерским компаниям. При прочтении отзывов в сети создается впечатление, что они являются мошенниками. Но можно воспользоваться альтернативой и обратить внимание на торговлю опционами на Московской бирже. О том, что это такое, и как осуществлять трейдинг на площадке, будет описано ниже.
Краткое описание
Московская биржа представляет собой контору, которая не отличается от большинства брокерских компаний. Здесь также спекулянты осуществляют торговлю по различным активам — акциям, индексам, товарам, валютам. Клиентам предоставляется возможность вести депозитарную или клиринговую деятельность. Однако отличия от брокеров типа Биномо или Олимп Трейд все же есть. В первую очередь они заключаются в том, что трейдинг полностью ориентирован на российский рынок. Нелишним будет отметить, что получить прибыль на такой площадке будет намного сложнее. Это связано с тем, работа на сервисе существенно отличается от привычных многим трейдерам терминалов.
Торговцы, которые предпочитают турбо-сделки, заработать здесь не смогут. Этот тип контрактов просто отсутствует. Минимальной срок экспирации ордеров составляет 7 дней, поэтому скальперам придется менять свою профессию, если они хотят попробовать свои силы на площадке. Однако спекулянтам, которые предпочитают долгосрочный трейдинг, на сайте будет комфортно.
Если торговать опционами на бирже, то стоит знать, что заработок, здесь не фиксированный. Трейдер не сможет получить доход от колебания цены в нужном направлении. Прибыль зависит от пунктов, поэтому рекомендуется иметь в качестве стартового капитала крупную сумму. Войти на рынок, имея 300 или 1 000 рублей будет невозможно. Такой депозит слишком маленький, поэтому получить прибыль будет практически невозможно.
Особенности площадки
Доска опционов Московской биржи — это и есть терминал, который не имеет ничего общего с платформами брокеров. Площадка представляет собой таблицу, в которую включены данные по доступным активам, котировкам и прочей информацией, касающейся торгов. Неудобство состоит в том, что она появляется с задержкой в 15 минут.
Для получения актуальных данных, потребуется выбрать опцион, по которому будет вестись трейдинг, и нажать на кнопку «Обновить». Чтобы разобраться в таблице, нужно время. Из нее можно узнать волатильность, показатель «Страйк» и прочую информацию.
На бирже можно заключать только сделки «Call» и «Put», других типов ордеров не представлено. В столбиках «Покупка» и «Продажа» отображается цена, которая является актуальной для выбранного актива. На графике, расположенном ниже, можно найти данные по объему открытых сделок. Благодаря этому удастся сориентироваться и понять, есть ли на рынке игроки, готовые купить или продать большое количество валюты, акций или нефти.
Принцип заключения сделок на «доске» не отличается от того, что предлагают другие брокеры. Если трейдер считает, что актив упадет в цене, ему следует активировать ордер Put, вырастет — Call.
На официальном сайте можно ознакомиться с экономическими и финансовыми новостями. Они помогут быстро сориентироваться, составить прогноз и открыть контракт в нужном направлении. Плюсом сервиса является то, что все новости публикуются на русском языке, поэтому не нужно будет пользоваться онлайн-переводчиком.
Торговцы обнаружат на сайте Живой График, в который включены индикаторы и инструменты для рисования. Ими можно будет пользоваться для составления прогнозов и получения сигналов для входа на рынок. Вести трейдинг на бирже можно только в период сессий. Важно ознакомиться с ними, чтобы не упустить возможность заключить сделку. Таблица доступна для всех торговцев и размещена на сайте.
Достоинства и недостатки
Чтобы понять, насколько «доска» привлекательна, стоит резюмировать все вышесказанное, и выделить плюсы и минусы площадки. К первым можно отнести следующее:
- 100% гарантия вывода средств, поскольку ведомство контролируется государством.
- Большой выбор активов.
- Русскоязычный сайт.
- Возможность проводить технический и графический анализ.
- Трансляция важных экономических и политических новостей.
Недостатков у сервиса больше, среди ключевых выделяются следующие:
- Торговля только в период сессий.
- Доступен только один тип опциона «Выше/Ниже».
- Сложная площадка, с которой придется долго разбираться новичкам.
- Прибыль зависит от пунктов, ее размер заранее неизвестен.
- Отсутствие возможности торговать на малых таймфреймах.
Отдельно следует отметить тот факт, что начать карьеру трейдера на бирже нельзя с нуля или минимальных вложений. Чтобы преуспеть, необходима крупная сумма. Не стоит рассчитывать на бонусы, акции, турниры. Подобных поощрений здесь просто нет, также на площадке не проводится обучение, поэтому новичкам будет невероятно трудно разобраться в этой сфере и начать зарабатывать.
Заключение
Доска опционов — большой рынок для торговцев из России. Однако площадка имеет мало общего с платформами брокеров типа Олимп Трейд или Биномо. Сервис предлагает совершенной иной уровень трейдинга. Он подойдет спекулянтам, которые имеют обширный опыт. Новички здесь потерпят неудачу, поскольку никто не удвоит их депозит, не подарит стартовый капитал и не научит торговать. Лучше им присмотреть для себя другие варианты, иначе придется мириться с потерей депозита и начинать все сначала, но уже с другим партнером.
binfx.ru
торговля опционами на Московской Бирже
За последние годы бинарные опционы стали популярным источником дохода. Все больше трейдеров меняют Форекс на опционную торговлю. Помимо высоких доходов, которые несут в себе бинарные опционы, они еще способны страховать риски при валютных операциях на международном уровне.
Теперь бинарный заработок прочно сидит в своей нише, подняв биржевую торговлю на новый уровень. Опционная торговля сейчас производится также и на крупных фондовых биржах, одной из которых является Московская. Давайте подробно рассмотрим, как торговать здесь контрактами, которые затронули не только крупные мировые индексы, но и акции.
Для этого существует специальная доска опционов Московской Биржи, но она существенно отличается от привычных нам брокеров, таких как Olymp Trade или Binomo. Здесь бинарный трейдинг не дотягивает до биржевого уровня, более того, клиенты даже не выходят на реальные рынки. Они просто делают ставки на повышение и понижение торговых активов. А вот покупка контрактов на бирже является уже куда более сложнее и интереснее.
Бинарные опционы на Московской бирже
Работа здесь уже существенно отличается от привычных нам терминалов. Различия касаются также и сроков экспирации, которые начинаются не с 60 секунд, а минимум с недели. Поэтому любители краткосрочного трейдинга и турбо-опционов здесь не смогут работать.
Другое отличие заключается в том, что заработок здесь зависит от количества пунктов, на которые изменилась цена — чем их больше, тем выше будет заработок. Здесь уже не получить заработок в 80% при малейшем колебании котировок в нужную сторону. Каждое колебание стоимости актива сопряжено не только прибылью, но и падением. Поэтому торговать здесь рекомендуется с очень крупными стартовыми капиталами, а не минимальным депозитом в 300 рублей.
Доска опционов Московской Биржи
Итак, что из себя представляет доска опционов Московской Биржи? Это своего рода сводная таблица, которая содержит в себе информацию по всем доступным в данный момент купленным контрактам на конкретные торговые активы. Здесь имеются контракты на покупку Call и на продажу Put.
Здесь представлены все котировки, объемы торгов по выбранным активам, а также подробная информация по ним.
Доска опционов Московской Биржи доступна на ее официальном сайте в разделе «Опционы». Все данные поступают 15-минутной задержкой во времени. Если вы смотрите информацию по активу в выходной или праздничный день, когда работа на бирже закрыта, то в таблице будет отображаться информация на момент закрытия торгов в последний рабочий день.
Трейдеру необходимо выбрать торговый актив и опцион, который он намерен приобрести. После нажатия кнопки Показать/Обновить появляются последние данные по выбранному индексу или акции: когда была совершена последняя сделка, значения покупки и продажи, а также объем торгов, количество сделок и открытых позиций по базовому активу.
Так выглядит таблица по всем контрактам. Вся доска опционов Московской Биржи поделена на три зоны: купленные Call и информация по ним, аналогичный столбец по опционам Put, а также Страйк и показатель волатильности.
В столбиках Покупка/Продажа отображается та цена, которая заявлена в данный момент на куплю или продажу актива.
Ниже таблицы имеется график, который наглядно показывает открытый интерес по опционам, по-другому его еще называют объем открытых сделок. Это количество контрактов, которые куплены и пока еще не закрыты по конкретному страйку. Таблица может помочь сориентироваться, есть в данный момент на рынке крупные покупатели с большим объемом торгов.
В целом принцип заключения сделок здесь простой. Если вы думаете, что акции Сбербанка будут падать в цене, то покупаете опцион Put. Если расти — то Call.
На официальном сайте в режиме онлайн регулярно обновляются экономические и финансовые новости, которые помогут составить верный прогноз по тем или иным акциям. Новости публикуются на русской языке, в то время как на других подобных порталах приходится прибегать к знаниям английского.
Для анализа динамики активов можно точно также применять технические индикаторы и графические инструменты, которые имеются в Живом Графике.
Такой тип бинарного трейдинга является гораздо более сложным, чем аналогичный у брокеров. Это уже новый, более профессиональный этап в биржевой торговле, который потребует от трейдера более углубленных знаний и навыков.
Автор: Анна Сергеева
optionlist.ru
Доска опционов на Московской Бирже
На Московской Бирже трейдер может ознакомиться с доской опционов. Вещь на первый взгляд очень сложная, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что не все так страшно. Этот инструмент позволяет получить подробнейшую информацию о ситуации на рынке.
Основные элементы
Для того, чтобы увидеть ту самую доску опционов Московской Биржи нужно на сайте MOEX перейти в раздел Рынки, далее в Срочный рынок – Инструменты – Опционы. Внешне она выглядит как таблица с массой столбцов, строк и непонятными числами в ней.
Сперва нужно будет выбрать нужный актив. В поле первые буквы говорят о его названии, а числа указывают на срок исполнения.
Учтите, что данные обновляются с задержкой в 15 минут.
Таблица состоит из 2 частей – левая часть (окрашена в зеленый цвет) соответствует Call опционам, левая – Put. На 2 части таблицу делят столбцы, в которых указывается Страйк и волатильность. То, что в столбце вы видите обозначение IV – не число 4, а сокращение от Implied Volatility.
Под ценой страйк понимается та цена, достигнув которую, опцион будет исполнен. Его можно использовать как своего рода водораздел, чтобы понимать какие из сделок «в деньгах», а какие «вне денег».
Также в таблице указываются данные по ценам на покупку и продажу, дате заключения сделок, изменениям, которые произошли к моменту закрытия рынка. Вы увидите расчетную цену и теоретическую. Под расчетной понимается теоретическая стоимость если будет изменена волатильность, параметр скорее справочный и в торговле не используется. А вот теоретическая цена – та, по которой актив можно купить/продать
Работа с доской опционов
В сети есть видео по торговле опционами на Московской Бирже, там этот вопрос рассматривается очень подробно. Но мы обратим ваше внимание на один важный момент – работать с опционами следует только отложенными ордерами, входы по рыночной цене могут обернуться серьезными неприятностями. Это удобнее рассмотреть на примере:
- предположим, вас интересует опцион со страйком 25000, его теоретическая цена составляет 79250, а вот в колонке покупка всего 210. Это значит, что если вы захотите оформить заявку на продажу 1 Call, то в реальности продадите его существенно дешевле его стоимости;
- та же ситуация и с покупкой, только теперь нас интересует столбец продажа, в нем стоит значение 140000. Т.е. если вы будете покупать, то купите намного дороже его реальной стоимости.
По разнице между ценами Bid и Ask можно оценивать ликвидность. Если спред высок, то и привлекательность актива для спекулянтов минимальна.
По всем опционам на Московской Бирже можно просмотреть подобную информацию. Доступны такие данные как количество сделок, контрактов, а также волатильность. Соответствующие ссылки находятся над таблицей.
Заключение
Доска опционов – удобный способ отображения максимума информации. Работа с таблицей намного удобнее, чем представление той же информации в виде текста или отдельных графиков. Так что немного практики и работать на бирже станет в разы удобнее.
vseproforex.ru
