Фракталы (Fractals) Билла Вильямса + Описание Индикатора. Фракталы на бирже
2 правила и 4 нюанса фрактала Форекс в торговле на бирже
Фрактал Форекс – это разбиение больших трендов в торговле на валютной бирже на очень простые и предсказуемые паттерны разворотов тренда. Используя фракталы Форекс, вы сможете определять движение тренда на рынке, что положительно скажется на вашем заработке.
Многие считают, что поведение рынка Forex работает по случайной схеме. Тем не менее, остальные считают, что хоть цены и могут казаться случайными, они следуют определённым паттернам в форме рыночных трендов. Одним из основных способов, которым трейдеры пользуются для определения таких трендов, считается использование фракталов Форекса.
Большинство торговых стратегий являются убыточными. Помните, используя плохие стратегии игры на Форекс, вы лишаете себя прибыли. Фракталы Форекс относятся к техническому анализу и входят в категорию прибыльных и хороших инструментов, помогающих определить движение тренда на валютном рынке.
В то время как многие трейдеры воспринимают фракталы с точки зрения математического подхода – теории хаоса и абстрактной математики, они забывают о том, что эти подходы можно также применить и к поведению на валютной бирже. Но при этом трейдеры используют фрактал для более простых целей – определение разворотов в пределах больших, более хаотичных ценовых колебаний.
Основные правила использования фракталов Форекса
Основной фрактал Форекс состоит из пяти или более баров, а правила, которые определяют фракталы, заключаются в следующем:
- Точка разворота в пределах медвежьего рынка появляется, когда в паттерне бары выстраиваются по схеме – самый высокий бар находится в центре, а по обе стороны от него по два бара с меньшими показателями.
- Точка разворота в пределах бычьего рынка появляется в момент, когда бары выстроены по схеме – самый низких бар находится в центре, а по обе стороны от него бары с высшими показателями.
Рисунок ниже отображает два идеальных паттерна разворота медвежьего и бычьего фрактала.
Нужно знать, что фрактал Форекс – это отстающий индикатор, что значит, фрактал будет нарисован не ранее, чем после двух дней пребывания в состоянии перезагрузки тренда. И, несмотря на это, большинство существенных разворотов длятся на протяжении большего количества баров, поэтому большая часть тренда останется без изменений.
Нюансы применения фрактала Forex
Как многие другие торговые валютные индикаторы, фрактал рекомендуется использовать вместе с другими индикаторами или формами анализа. Вот несколько нюансов, о которых стоит знать при использовании фрактала Форекс:
- Фрактал – это отстающий индикатор. Его полезно использовать как подтверждающий индикатор, который покажет, что разворот тренда всё-таки имел место.
- Чем длиннее временной отрезок (т.е. количество баров для фрактала), тем более надёжны показания этого индикатора. Тем не менее, также нужно помнить о том, что чем длиннее временной отрезок, тем меньше сигналов будет генерироваться.
- Лучше всего размещать фракталы в нескольких таймфреймах и использовать их взаимосвязь.
- Всегда используйте фракталы вместе с другими системами или индикаторами. Они показывают наилучшие результаты как поддерживающие инструменты, а не самостоятельные индикаторы.
Рекомендуется к применению в трейдинге на бирже
Как вы видите, фракталы могут быть чрезвычайно сильными инструментами, особенно если их использовать в группе с другими техниками и методиками, что станет залогом успешной торговли на валютной бирже.
Фрактал Форекс – это важнейший инструмент в торговле валютой и в заработке на трейдинге.
Добавь в соцсети и узнай мнения друзей!
Для трейдера:
Все про индикатор Parabolic SAR на Forex и про его рассчет в торговле на валютной бирже.
forexone.club
О хаосе, фракталах, бирже и мошенниках – Авторский проект Сергея Голубицкого
В рамках информационного сопровождения Инвестиционного курса vCollege Exante решил замахнуться на самое святое – непоколебимую веру людей в тождественность Имени и Вещи.
Если бы меня спросили, что является главным злом ХХ столетия, я бы, не колеблясь, ответил: «Метонимия!» В 20-30 годы прошлого века где-то в ядовитых недрах тоталитарных систем родилось опасное знание. Манипуляторы сознанием открыли удивительную наивность людей, предпочитающих верить не глазам своим, не ощущениям и не опыту, а Именам. Стоит назвать Вещь не так, а иначе, как в массовом сознании новое (и фальшивое) Имя накрепко связывается с Вещью. Так крепко, что требуются потом неимоверные усилия для того, чтобы ложную коннотацию разорвать.
Манипуляторы оценили открытие и с тех пор успешно эксплуатируют его в хвост и гриву. Наполняя общественное сознание от Антарктиды до Гренландии ложными представлениями, основанными на подмене имён. Во всех сферах жизни – от культуры и искусства до политики и экономики.
Делается это не из злого умысла, а из прагматических соображений: гораздо проще управлять, меняя не людей и вещи, а имена (ярлыки, жупелы, клеймо) людей и вещей. Проще и эффективнее.
Иллюстрацию того, как метонимия реализуется в сфере финансовых отношений, я и хочу сегодня предложить на примере таких понятий как теория хаоса и фрактальная геометрия. И то, и другое пользуется уникальной популярностью в биржевых кругах уже на протяжении 20 лет, поэтому читателям, интересующимся финансовыми рынками, будет полезно узнать, как ими манипулируют. А заодно и научиться отличать подлинные инструменты биржевого анализа от фиктивных.
Придумал фрактальную геометрию Бенуа Мандельброт – еврейский математик, родившийся в 1924 году в Варшаве, получивший образование в Париже и проживший большую часть жизни в Соединённых Штатах. Гипотезу отказа от описания природных и социальных явлений с помощью евклидовой геометрии Мандельборт вынашивал с начала 50-х годов. Правильные фигуры (окружность, эллипс, треугольники, прямые линии и проч.) почти не встречаются в природе, а вместо них приходится иметь дело с геометрическими конструкциями, которые в первом приближении кажутся бесформенными, однако на поверку демонстрируют удивительные структурные закономерности.
В качестве примера «неевклидовых», однако же органичных для природы геометрических конструкций Мандельброт поминает береговую линию, горные хребты, молнии, облака, листья деревьев, снежинки, кристаллы, морозные узоры на оконных стёклах, кораллы, морских звёзд и ежей, кровеносную систему, структуру альвеол и лёгких человека и животных, а также… поведение цен на фондовых рынках!
Ключевой характеристикой нетривиальных геометрических конструкций, получивших впервые название фракталов в книге Мандельброта «Фракталы – формы, случай и измерение» (1975), выступает самоподобие, то есть способность целой вещи совпадать по форме с собственными частями. Хрестоматийный пример фрактала – снежинка.
Со временем гипотеза переросла в полноценную дисциплину – фрактальную геометрию, основные положения которой Мандельброт обобщил в книге «Фрактальная геометрия природы» (1982), а адаптацию теории к финансовым рынкам произвёл уже на склоне лет («Непослушные рынки», 2004).
Все книги Бенуа Мандельброта написаны лёгким слогом и доступны пониманию даже закоренелым гуманитариям вроде автора этих строк, поэтому рекомендую читать именно первоисточники, а не многочисленные адаптации, которые в случае с фрактальной геометрией успешно топят здравый смысл если не в туманных рассуждениях, то в злоупотреблениях научной терминологией.
С нашим ремеслом, однако, случилась незадача: Мандельброт был учёным-теоретиком, а не биржевым трейдером, поэтому в «Непослушных рынках» он даже не помышлял о практических рекомендациях, а лишь обозначил вектор дальнейших исследований. Как следствие термин «фрактальная геометрия» бесхозно отправился в свободное плавание по волнам массового общественного сознания, где был подвергнут безжалостному изнасилованию и искажениям.
Первым приложил руку к дискредитации «фракталов» на бирже знаменитый трейдер и писатель букв Билл Уильямс, обогативший биржевое ремесло легендарной (и никогда не работавшей) торговой системой Profitunity. Смелое воображение – Profitunity состоит из зубов, губ и челюсти Аллигатора – обеспечивает торговой системе неистовую популярность и в наши дни (впервые Уильямс описал Profitunity в 1995 году в книге «Торговый хаос», которую затем дважды дополнил апокрифами: «Новые измерения биржевой торговли» и «Торговый хаос II»).
С лёгкой руки Уильямса умные слова «фрактал», «Мандельброт» и «хаос» прочно вошли в обиход биржевых трейдеров, которые в массе своей как не имели ни малейшего представления о подлинном значении этих слов до Уильямса, так и не обрели его после прочтения книжек Гуру.
Да и как можно было что-то осмыслить, если отец Аллигатора даёт такое определение фрактала: «Любая последовательность из пяти баров, в которой средний бар является самым высоким (или низким), чем два предшествующих и два последующих бара, создают фрактал» (грамматический ад мы оставляем на совести переводчика книги Уильямса на русский язык. – С.Г.)
Для наглядности и удобства осмысления «фрактала» на бирже Уильямс предлагает такую визуализацию: «Вытянуть руку перед собой̆, растопырив при этом пять пальцев, при этом ваш средний̆ палец указывает вверх. Ваши пальцы – это пять последовательных баров, а ваш средний̆ палец представляет собой̆ самый̆ высокий̆ максимум, образуя фрактал. Во фрактале наверх мы интересуемся только наивысшими значениями баров, а во фрактале вниз интерес представляют только минимальные значения баров» (все же русскоговорящие трейдеры, берущиеся за перевод английских книжек, – это особая каста людей. – С.Г.)
Ну то есть вы уже понимаете, где Бенуа Мандельброт и его фрактальная геометрия и где Билл Уильямс и его крокодилья адаптация фрактала к фондовому рынку.
Билла Уильямса нельзя винить: во введениях ко всем трём своим книжкам он с усидчивостью школьника-второгодника очень обстоятельно и наивно излагает теорию Мандельброта на уровне понимания домохозяек (читай: рядовых трейдеров). Всё там в этом изложении правильно и даже похоже на мысли Мандельброта из его собственных книг. Однако как только дело доходит до применения фрактальной геометрии в трейдинге, так сразу выходит фрактал из пяти пальцев, где средний – самый длинный.
Иначе и быть не могло, потому как у замечательного трейдера Билла Уильямса нет ни соответствующих знаний, ни адекватного образования для профессиональной адаптации сложной математической теории Мандельброта к фондовым рынкам. Фрактальную геометрию должны портировать в трейдинг совершенно иные люди.
Уильямс, тем не менее, своё чёрное дело сделал, и сегодня о фракталах на бирже вещает с умным видом каждый Федя Булкин, подразумевая под фракталами, разумеется, комбинацию с оттопыренным средним пальцем.
Теперь возвращаемся к тому, с чего начинали – к лживой метонимии. Собственно, мы только что с ней познакомились: фракталы Билла Уильямса – это и есть метонимия. Ложная и удобная для манипулирования.
О каком манипулировании идёт речь? Сначала в общественное сознание заливается миф о Великой Тайне Рынка – теории хаоса и фрактальной геометрии. Затем под видом хаоса и фрактала подаётся комбинация, сложенная из пяти пальцев. Под конец Магистры Фрактального Знания начинают обучать неофитов, открывая им Священный Биржевой Грааль.
Вот это и есть метонимия в её девственно манипулятивном виде. Опять же, с рациональной мотивацией: одно дело – обучить рядового трейдера растопыренным пальцам, а другое – настоящей фрактальной геометрии!
Я затронул тему метонимии не только ради того, чтобы предупредить студентов vCollege и интересующихся рынком читателей об опасности подмены реальности при помощи ложных имён, но и для того, чтобы сподвигнуть всех жаждущих настоящих знаний на поиски. Поиски реальности, скрытой за метонимией.
В контексте нашего примера такая реальность также существует. Разумеется существует не одна полноценная адаптация теории Мандельброта к биржевому трейдингу. Эти адаптации используют фрактальную геометрию именно как геометрию, а не комбинацию пяти пальцев. Приходится, однако, прилагать много усилий для обнаружения истинного знания.
Из множества примеров адекватного применения фрактальной геометрии на фондовом рынке в числе первых я бы назвал работы Ханса Ханнулы (Hans Hannula), и в частности, его индикатор поляризованной фрактальной эффективности (PFE), который Ханнула опубликовал за год до появления «Торгового хаоса» Билла Уильямса в январском выпуске 1994 года журнала Technical Analysis of Stocks and Commodities.
Ханс Ханнула – инженер, программист и трейдер с 30-летним опытом, поэтому не удивительно, что его индикатор профессионально адаптирует к явлениям фондового рынка методики, заимствованные из фрактальной геометрии и теории хаоса.
В задачи настоящей статьи не входит изучение PFE, а пример Ханнулы я привёл, опять же, в контексте метонимии, искажающей реальность. Представьте себе, что вы узнали о существовании инструмента адекватного применения фрактального анализа на фондовом рынке и теперь пытаетесь познакомиться с разработками Ханса Ханнулы поближе. Набираете в Гугле имя создателя и получаете вот такой срез мнимой реальности.
Не только на первой странице линков нет правильной наводки, но и вообще в рекомендациях Гугл мне не удалось найти ни одной ссылки на Ханса Ханнулу, создавшего индикатор поляризованной фрактальной эффективности. Все, что вы видите на скриншоте, ведёт на страницу этого вот прохиндея.
Некий Эл Ларсон, обладатель учёной степени в области электрической и компьютерной инженерии. Инженер Ларсон предлагает за две с половиной тысячи долларов учебные курсы, в которых лукаво жонглируется правильная терминология именно та, что и ожидается при запросе о Хансе Ханнуле): хаос, фракталы, трейдинг, форкастинг цены, дэйтрейдинг и проч.
Если долго и обстоятельно копаться в портале Ларсона, можно всё-таки добраться до сути: никакой фрактальной геометрии «инженер» не предлагает, а продаёт туфту под названием Market AstroPhisics (да-да, именно так, с двумя заглавными буквами в слове!) и прогнозы рынка, основанные на «астрологических циклах» (mama, hold me tight!)
Позвольте, а при чём тут Ханс Ханнула? В самом низу титульной страницы инженера Ларсона красуется такая непристойность: «Раньше Эл использовал писательский псевдоним Ханс Ханнула. Так звали его дедушку».
Вона как! Так что если биржевой неофит не обладает опытом сетевого следопыта (или – не оканчивал наш курс МИНОА :), то не видать ему PFE как своих ушей: вместо фрактальной геометрии он пойдёт изучать за две с половиной тысячи долларов гомерическую чушь, на фоне которой пятипалые фракталы Билла Уильямса покажутся скрижалями небесными.
Такие вот дела. Уже которую по счету статью вынужден завершить тревожным предупреждением: «Люди, будьте бдительны!»
- Следующий Миф о дисконтировании и как им умело пользоваться
- Предыдущий Демистификация «борьбы» Сбербанка с мрачной действительностью
sgolub.ru
Индикатор Фрактал (Fractal) - описание • ФинТрейдер: Обучение трейдингу на бирже
Фрактал – это индикатор, разработанный Биллом Вильямсом и включенный им в свою торговую систему. Принято считать, что он является также создателем названия «фрактал» в трейдинге. Автор рекомендует использовать его в соединении с Аллигатором для определения максимумов или минимумов рынка.
Индикатор Фрактал (Fractal): определение
Фракталы с самого начала вызывали большой резонанс среди трейдеров. Многие считают, что Билл Вильямс использовал слишком много терминологии, причем не очень корректно. По своей сути фракталы – это экстремумы на локальных отрезках. Они не подходят под определение теории фракталов в математике. Такими же индикаторами можно назвать ТД-точки Демарка с порядком два. Но, не смотря на все эти споры, теория фракталов продолжает пользоваться популярностью среди трейдеров всего мира.
Классический Fractal вверх – это комбинация из минимум пяти свечей, причем средняя должна быть выше других (являться максимумом).
Фрактал вверх
Классический Fractal вниз – это комбинация из минимум пяти свечей, минимальное значение которых находится посередине ниже других.
Фрактал вниз
Разумеется, пять свечей – это не обязательное условие. Это количество лишь является минимальным. Важно последовательное снижение баров от максимального. Максимальное значение центрального бара – это также необязательное условие.То есть барами считаются также такие комбинации.
Также Билом Вильямсом было введено еще одно правило – если наблюдается два одинаковых максимума (минимума) в одном фрактале, второй принято не учитывать.
Пример индикатора можно увидеть на рисунке:
Индикатор Фрактал (Fractal): применение
Выход цены из фрактала на один пункт и больше вверх воспринимается автором как прорыв покупателей.Выход цены из фрактала на один пункт и больше вниз воспринимается автором как прорыв продавцов.
По методике Била Вильямся, индикатор применяется в стратегии прорыва. Но трейдеры используют эти прорывы покупателей или продавцов и в других стратегиях.
Прорывы являются точками немного выше которых открывается или закрывается позиция.
Фракталы применяются также в торговле со стоп-лоссами, последний в таком случае будет ставиться на самом дальнем экстремуме из последних фракталов, которые направлены в противоположные стороны.
Обычно (но не всегда) это предпоследний противоположный фрактал. Так, для покупки стоп — лосс будет установлен на уровне минимума из двух последних фракталов. Для продажи стоп-лосс устанавливают на уровне максимального значения двух последних фракталов.
Сущестует еще огромное количество правил. Мы решили описать только основные. Если Вас интересует тема использования индикатора Fractal, читайте книги Билла Вильямса «Торговый Хаос» и «Новые Измерения Биржевой Торговли».
Как правило, данный индикатор используется вместе с индикатором Аллигатор. При этом особое внимание уделяют их совместному расположению. Так, открытие сделки осуществляется, если фрактал пробивается вверх и фрактал при этом находится выше Зубов Аллигатора. Соответственно, продажа происходит, когда фрактал ниже Зубов Аллигатора.
Сам автор так комментировал использование этого индикатора: «Fractal нужно применять очень осторожно на валютном рынке, поскольку индикатор был разработан для фондовых площадок».
fintrader.pro
Фрактал на бирже
Фрактал на биржах (Форекс, Stock и т.д.) – повторяющаяся на ценовом графике фигура технического анализа (паттерн), форма которой может быть поделена на части и представлять собой уменьшенную копию целого.
В классическом техническом анализе фрактал состоит из пяти баров и может быть направлен вверх или вниз. Основной пример работы фрактальной теории – фигуры теории Эллиотта. Кроме того не стоит забывать про технический индикатор «Аллигатор», который создал Билл Вильямс на основе скользящих средних.
Как и любой другой индикатор технического анализа, «Аллигатор» лучше использовать в сочетании с другими показателями на нескольких таймфреймах для создания более полной картины. Это связано с его особенностями:
— фрактал – отстающий показатель, он только подтверждает тенденции;— его работа хороша на высоких таймфреймах.
Fortrader
Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str.
Victoria
Victoria, Mahe, Seychelles
+7 10 248 2640568
Yuriy Fedorov
Не плохо разбираюсь в тематике биржевого рынка, автоматизировал и протестировал множество различных торговых систем.
fortrader.org
Фракталы (Fractals) Билла Вильямса + Описание Индикатора | SharkFX
Фракталы – незаменимые помощники Форекс трейдеров. Впервые понятие «фрактал» разработал и внедрил в трейдинг гуру технического анализа Билл Вильямс в своей книге «Торговый хаос». Эта книга увидела свет в 1995 году. Тогда автор впервые описал фракталы в трейдинге на примере анализа фондового рынка.
Индикатор фрактал описание
Фрактал (Fractals) в Форекс трейдинге – это, по сути, локальный максимум или минимум. Он обозначается на графике цены как стрелка, указывающая вверх или вниз.
Фрактал представляет собой формацию из пяти свечей или баров, где третья свеча всегда имеет самый высокий максимум или самый низкий минимум по сравнению с остальными:
Согласно Биллу Вильямсу, для формирования фрактала свечей не обязательно должно быть пять, однако именно комбинация из пяти свечей завоевала наибольшую популярность из-за включения именно этой комбинации в список стандартных индикаторов торгового терминала MetaTrader 4.
Стоит отметить, что интерпретация фракталов от Билла Вильямса не имеет ничего общего с понятием этим же понятием в математике, однако это изобретение гуру технического анализа получило широкое распространение среди Форекс трейдеров.
Главное преимущество фракталов над другими инструментами технического анализа в том, что они отображают не только локальные максимумы и минимумы на графике, но и позволяют идентифицировать важные уровни поддержки и сопротивления для любого торгового инструмента.
Возможен ли Фрактал без перерисовки и запаздывания? Исходя из принципа построения, фрактал всегда будет запаздывать на 2 и более свечи и ничего с этим не поделать. Перерисовка и запаздывание индикаторов — явление опасное, т.к. на истории индикатор выглядит очень эффективно, а на деле, когда появляется сигнал цена уже значительно отличается от сигнальной.
Практическое использование фракталов
На графике в терминале MetaTrader 4 фракталы выглядят следующим образом:
Каждая стрелка на графике представляет собой фрактал. Поскольку данный индикатор настроен на 5 свечей автоматически, то на экране фракталы появляются достаточно часто. Но при желании можно поискать и скачать себе индикатор, который предоставляет доступ к настройкам. То есть вы сможете указать терминалу, сколько свечей должно быть включено в один фрактал.
Билл Вильямс советовал использовать фракталы в стратегиях, которые базируются на пробое важных ценовых уровней. Движение цены выше или ниже хотя бы на один пункт от уровня предыдущего фрактала, по мнению автора этого индикатора, уже говорит о пробитии этого уровня ценой.
Пробитие уровня предыдущего фрактала называется прорывом покупателей в случае, если цена поднимается выше предыдущего фрактала, направленного вверх. В обратном случае, когда цена опускается ниже предыдущего фрактала, направленного вниз, говорят о прорыве продавцов. Билл Вильямс советовал расценивать прорыв покупателей или продавцов как сигнал к открытию позиции.
Обычно трейдеры выставляют отложенные Stop ордера на несколько пунктов выше или ниже фрактала для открытия позиции в случае пробития этого уровня. В таких случаях Стоп-лосс обычно выставляется на уровне предпоследнего противоположного фрактала. Такая ситуация представлена на графике ниже:
В классической интерпретации, Билл Вильямс советует фильтровать торговые сигналы, подаваемые фракталами, с помощью индикатора «Аллигатор». Так, для открытия позиции на покупку, необходимо, чтобы был пробит фрактал, находящийся выше красной линии (так называемые «Зубы аллигатора»). Автор стратегии советовал входить в рынок сразу после пробития фрактала вверх или же с помощью отложенного ордера BuyStop. Вход в рынок на продажу происходит в случае пробития фрактала, находящегося ниже красной линии.
«Аллигатор» как дополнение к фракталам
Билл Вильямс применял фракталы вместе с его другим изобретением – индикатором «Аллигатор» на американском фондовом рынке, однако такой подход применим не только к фондовому рынку, но и к Форекс.
На валютном рынке можно использовать еще одно отличное свойство фракталов, а именно – построение сетки Фибоначчи с помощью них. Как известно, сетка Фибоначчи растягивается между локальными минимумом и максимумом. Именно для этого трейдеры могут использовать фракталы. Таким образом, участок между двумя фракталами можно считать ценовым движением, к которому уже можно применять методику коррекций и расширений Фибоначчи.
По мнению автора, фракталы являются одними из немногих инструментов технического анализа, которые действительно работают. Именно торговые стратегии с использованием фракталов могут показывать положительные результаты на протяжение длительного периода времени (500 сделок и выше).
Но необходимо понимать, что успешная торговая система не может быть построена только лишь на одном индикаторе. Необходимо использовать еще 1-2 инструмента для повышения эффективности.
Так, например, трейдер может использовать фракталы для определения уровней входа в рынок, а «Аллигатор» использовать в качестве фильтра, чтобы не открывать позиции на пробой уровня во время отсутствия тренда на рынке (флэта).
sharkfx.ru
Фрактальная структура рынка • ФинТрейдер: Обучение трейдингу на бирже
В настоящее время применяется много способов анализа финансовых рынков, на основе которых трейдеры создают свои торговые стратегии.
Среди различных инструментов анализа и прогноза фрактальный анализ стоит немного в стороне. Это отдельная разносторонняя и интересная теория для обсуждения и изучения. Первое впечатление говорит о простоте тематики, однако копни глубже, и будет видно много скрытых нюансов.
Понимание фракталов – это ключ к видению скрытой информации о рынке. А ведь именно она является одним из ключевых факторов рыночного успеха спекулянта и залогом большой стабильной прибыли.
Пирамиды
Видно, что эти пирамиды состоят из нескольких аналогичных пирамид меньшего масштаба. Те в свою очередь состоят из ещё меньших объектов такой же формы. Это изображение наглядно демонстрирует сущность фракталов.
Целое состоит из множества частей, которые по своей структуре напоминают это целое. Все фракталы объединяет такая закономерность, которая встречается и в природе.
Фрактальная теория была создана, потому, что не все можно описать точными науками. Если взять геометрию, то сразу становится ясно, что геометрические фигуры, а точнее размеры их форм характеризуются одним или двумя параметрами.
Размер круга напрямую зависит от величины диаметра, размер квадрата задается одной из его сторон, размер треугольника основывается на длинах всех его сторон. А вот во фрактальной теории все иначе – вид фрактала совершенно не зависит от масштаба.
Б.Мандельброт
Данную закономерность обнаружил Бенуа Мандельброт. Это французский математик, который занимался изучением лингвистики, аэронавтики, теории игр, экономики и других направлений науки. В процессе исследований экономики Мандельброт обнаружил, что произвольные внешне колебания цены могут следовать скрытому математическому порядку во времени. Причем этот порядок нельзя описать стандартными кривыми.
В дальнейшем свои наработки он применил к финансовым рынкам. Изучая статистику цен на хлопок за очень большой период времени (более 100 лет), Мандельброт сумел выявить тенденцию их изменений. Этим он сделал важное открытие для экономистов и стал очень известным в экономической среде.
Рынок
Что такое финансовый рынок? Как он выглядит?
Рынок представлен нам в виде графиков колебаний цены во времени. На изображении показан типичный рыночный график.
Но что могут делать фракталы на рынке?
Видно, что цена совершает постоянные колебания, образовывая при этом структуру повторяющегося характера. Просматривается она на всех рынках, независимо от временного масштаба.
Что будет если сравнить 4 разных графика цен?
На изображении А представлен график EUR/USD масштаба 1 час;Изображение В — это 4 часовой график цен на золото;Изображение С – USD/JPY в масштабе 5 минут;На изображении D показаны изменения цен на акции IBM дневного масштаба.
Без подписей и разъяснений вряд ли кто-нибудь сможет 4-часовой график золота (В) отличить от 5 минутного графика USD/JPY (С).
Этих 4 графика не совсем похожи друг на друга, но имеют некоторые общие модели. На заданном промежутке времени цена движется в одном направлении, затем меняет свое направление на обратное и частично восстанавливает предыдущее движение, посвле вновь разворачивается.
Не имеет значения, какой таймфрейм используется для графиков – все они выглядят примерно одинаково (постоянные колебания), также как и фракталы.
Колебания образуют волны рынка. Что такое волна? Это импульс и коррекция к нему (движение-разворот-движение в обратном направлении, частично восстанавливающее предыдущее). Такие движения образуют волны.
Волны
На изображении показаны эти движения, которые образуют волны. Несколько таких волн образуют большую волну аналогичной формы (импульс-коррекция). Несколько малых волн образуют одну волну среднего размера.
Волны
Волны среднего размера образуют одну большую волну. Это и есть суть фрактальной теории на финансовых рынках.
Серии подобных волн образуют направленные движения на рынке – тренды.
Подобные тренды в свою очередь образуют направленные движения старшего временного порядка. Как и в случае с волнами небольшие движения образуют одно среднее и т.д. Так различают краткосрочные тренды, среднесрочные и долгосрочные.
Суть фрактальной теории проста и понятна. Как её использовать в своих целях, для извлечения прибыли?
Применение фракталов на финансовых рынках описал в своей книге «Торговый Хаос» известный трейдер Билл Вильямс.
Он писал, что определение фрактальной структуры рынка позволяет найти способ понимания поведения цены.Это способ увидеть порядок и предсказуемость.
Вильямс ввел понятие рыночного фрактала, или как его ещё называют фрактала Б.Вильямса. Он сделал акцент на таком свойстве, как самоподобие. Что же такое фрактал по Вильямсу?
Фракталы Б.Вильямса
Это комбинация из 5 баров. Центральный бар, по обе стороны от которого расположены по 2 бара с повышающимися и понижающимися экстремумами. Существует 2 вида фракталов – на покупку и на продажу.
Слева на изображении показан фрактал на продажу – центральный бар, образующий минимум. С левой стороны от него 2 бара с понижающимися минимумами, с правой стороны – с повышающимися минимумами.
В правой части изображения представлен фрактал на покупку. Центральный бар, образующий максимум. Бары слева и справа от него имеюи повышающиеся и понижающиеся максимумы.
Технический анализ рассматривает 4, существующих формации фрактала:
- истинный фрактал на покупку;
- ложный фрактал на покупку;
- истинный фрактал на продажу;
- ложный фрактал на продажу.
Следует знать, что фрактал – это формация, определяющее текущее состояние рынка и показывающая преобладающее настроение его участников. Но настроение это можно определить только после окончательного формирования фрактала. Именно истинность и ложность показывает это настроение.
О чем говорит формирование фрактала на рынке?
Истинный фрактал на покупку
На изображении показано, что формирование фрактала свидетельствует о наличии сопротивления, которые быки пока не в силах преодолеть. Если покупатели преодолеют данное сопротивление, то фрактал окажется истинным. А это будет говорить о преобладающем бычьем настрое участников рынка.
Ложный фрактал на покупку
А вот на этом изображении показан ложный фрактал на покупку. Т.е. фрактал, не имеющий потенциала. Как и в предыдущем примере, цена, двигаясь вверх, встретила сопротивление, которое быки не смогли преодолеть. Образовался фрактал на покупку. Однако в данном примере видно, что силы покупателей иссякли, и быки преодолеть сопротивление так и не смогли. В итоге фрактал оказался ложным, рынок двинулся в обратную сторону.
Аналогичным образом и с фракталами на продажу. Их истинность говорит о преобладающем медвежьем настрое участников рынка. Ложность об обратном.
Как видно, фракталы показывают поведение рыночных трейдеров и их настрой.
fintrader.pro
Индикатор фрактал. Как использовать индикатор fractals на рынке Форекс
Здравствуйте, уважаемы коллеги-трейдеры!
В этой статье мы окунемся с Вами в мир компьютерного анализа и вспомним один из самых популярных технических индикаторов — индикатор фрактал.
Трейдеры всего мира впервые узнали о нем из книги «Торговый хаос», автором которой является Билл Вильямс. Она увидела свет в 1995 году (кстати, в 2003 вышло 2-е издание) и стала поистине одной из самых известных и продаваемых в мире! В ней Б. Вильямс делится с читателем своим пониманием рынка, методами его анализа и принятия торговых решений. Размышляет на тему того, что такое фрактальное измерение, фрактальная геометрия и наборы Мандельброта (правда, я так до сих пор и не понял, зачем мне эти знания и как применить их на практике).
Но все же эта статья посвящена не книге, а техническому индикатору, поэтому я позволю себе закончить с рассуждениями и перейти к сути вопроса.
к оглавлению ↑Описание индикатора фрактал (fractals)
Только лишь к 11 главе книги Билл Вильямс начинает знакомить нас с фракталами. Он говорит о том, что существует два вида фракталов: на покупку (фрактал вверх) и на продажу (фрактал вниз), а также дает их определение:
- Фрактал на покупку — это последовательность из пяти баров (свечей), в которой максимум центрального (третьего) бара выше двух предыдущих и двух последующих баров.
- Фрактал на продажу — это последовательность из пяти баров (свечей), в которой минимум центрального бара ниже выше двух предыдущих и двух последующих баров.
На этом рисунке изображен так называемый «классический» или «чистый фрактал». Его особенность состоит в том, что максимумы (минимумы) первых двух баров последовательно растут, третий бар формирует самый высокий экстремум, а максимумы (минимумы) четвертого и пятого баров последовательно снижаются. Такую разновидность фракталов весьма просто визуализировать. Для этого надо всего лишь взглянув на ладонь своей руки.
Так как максимумы (минимумы) последующих и предыдущих баров могут принимать любые значения, при условии, что они не будут выше (ниже) экстремума центрального бара, то можно выделить еще несколько разновидностей фракталов:
- На примере «В» продемонстрирован бар, который одновременно является как фракталом на покупку, так и на продажу.
- Пример «С» показывает, что разнонаправленные фракталы могут иметь общие бары.
- В примере «D» мы видим, что иногда для формирования фрактала необходимо более, чем 5 баров, при условии, что экстремум одного из последующих баров равен центральному.
Как использовать индикатор фрактал (fractals)
Что такое фрактал мы с Вами выяснили, и теперь следует рассказать о том, каким образом его можно применить в своей торговой практике, чтобы извлечь прибыль с рынка. Существует несколько методов применения индикатора fractals в торговле. Поговорим о каждом из них подробнее.
к оглавлению ↑Торговля на пробой фрактала
Это метод классический, предложенный Биллом Вильямсом в книге «Торговый Хаос». Как видно из названия, торговля носит пробойных характер и рассчитана на продолжение текущего тренда. Вход в сделку осуществляется отложенным стоп-ордерами на пробой ближайшего к цене фрактала.
Как пишет сам автор данная методика торговли будет давать много ложных входов, поэтому Билл предлагает фильтровать сигналы с помощью индикатора «Аллигатор» (это еще одна авторская разработка, которая, наравне с фракталами, является частью стратегии Profitunity). Я не буду подробно останавливаться (в рамках этой статьи) на Аллигаторе и стратегии Profitunity, потому что она строится аж на 4 индикаторах (fractals, AO, AC и аллигатор), и надо сначала разобраться с принципом работы каждого индикатора в отдельности, а потом уже переходить к правилам стратегии.
Но все же, если говорить в 2-х словах, то Аллигатор — это набор из 3-х скользящих средних. Когда цена находится ниже «красной» линии (линии зубов) Аллигатора, то используем фрактальный сигнал на продажу. Если выше — на покупку:
В принципе, индикатор Аллигатор можно заменить обычными средними скользящими и также использовать их как фильтр. Но повторюсь, что рассматривать фракталы и Аллигатор в отрыве от других инструментов Вильямса не имеет смысла, поэтому мы не будем останавливаться на этом и двинемся дальше.
к оглавлению ↑Фракталы как уровни поддержки сопротивления
Если Вы хотя бы раз сталкивались с уровнями поддержки/сопротивления, то знаете, насколько сложно их строить. И сложность вся эта возникает из-за субъективности этого инструмента. Т. е., когда мы строим ПС-уровни, то не можем с уверенностью сказать правильно ли мы построили их или нет. Билл Вильямс со своими фракталами дает нам прекрасный инструмент для поиска и построения значимых уровней поддержки и сопротивления.
Давайте накинем индикатор на какой-нибудь график и проанализируем с точки зрения SR-уровней?
Это график акций компании Сургутнефтегаз с классическим 5-баровым фракталом. Да, график просто пестрит от этих стрелочек. Какие уж тут уровни поддержки-сопротивления?! Если через каждый экстремум, выделенный индикатором провести горизонтальную линию, то и графика не будет видно!
Все верно, но не будем столь категоричны. Нас ведь никто не заставляет использовать настройки индикатора «по-умолчанию»? Давайте увеличим число периодов, скажем, до 31 и посмотрим на результат:
Как видите график стал, практически, чистым и остались только действительно значимые экстремумы, через которые можно провести вполне пригодные для торговли уровни. Обратите внимание на то, как цена «уважает» и отрабатывает эти уровни. Уверен, что в будущем, когда цена к ним подойдет, мы вновь увидим реакцию цены на них.
к оглавлению ↑Фракталы и линии тренда (направляющие)
Еще один довольно неплохой метод применения индикатора fractals — определение опорных точек для построения направляющих (линий тренда):
Я накинул индикатор на график, увеличив в настройках число баров. И провел несколько линий тренда через некоторые фракталы. Действительно, линии получилось интересными и цена прекрасно с ними взаимодействует. Естественно, базовые знания в области технического анализа и построения трендовых линий у трейдера должны быть. Но, уверен, что начинающему трейдеру этот индикатор станет хорошим подспорьем в практике.
к оглавлению ↑Определение тренда с помощью индикатора
С помощью фракталов мы также можем определить господствующий тренд на рынке. Сделать это очень просто. Если мы с Вами вспомним определение тренда, которое гласит, что восходящий тренд — это последовательность растущих локальных максимумов и минимумов, а нисходящий — последовательность снижающихся экстремумов. Накинем на график наш индикатор:
И увидим, что в восходящем тренде фракталы на покупку будут обновляться (пробиваться) чаще, чем фракталы на продажу. Для определения трейдинг рейнджа (флэта) верхние и нижние фракталы должны быть расположены, примерно, на одних и тех же уровнях и не обновляться.
к оглавлению ↑Индикатор фракталов в торговом терминале QUIK
Торговая система QUIK — самая распространенная на Российском фондовом рынке. Это программное обеспечение имеет в своем составе довольно приличное количество технических индикаторов, в том числе и рассматриваемый нами индикатор fractals. Для того, чтобы добавить его на график необходимо: в главном меню выбрать пункт меню «Действия» — «Добавить график (индикатор)»:
В списке доступных индикаторов найти «Fractals» и нажать на кнопку «Добавить». Для того, чтобы изменить количество периодов, необходимо открыть окно «Редактирование настроек графика» (не знаете как открыть это окно? Читайте в этой статье) и перейти на вкладку «Параметры»:
к оглавлению ↑ Индикатор fractals в торговом терминале Meta Trader 4
Индикаторы Билла Вильямса не требуют установки и входят в стандартный набор индикаторов, доступных трейдеру «из коробки». Для того, чтобы прикрепить индикатор фрактал в терминале Мета Трейдер 4 к графику необходимо: в главном меню (или в окне «Навигатор») выбрать пункт меню «Вставка» — «Индикаторы» — «Билла Вильямса» — «Fractals»:
к оглавлению ↑ Индикатор фрактал с настройками периода
Стандартный индикатор для МТ4 не имеет никаких настроек, кроме цветовых. Его использование с периодом «5» сводит на нет все возможности и преимущества данного инструмента. Но для Мета Трейдера существует множество кастомных (пользовательских) индикаторов, которые помогут решить нашу проблему.
Например, такие:
Вот ссылка:
к оглавлению ↑Заключение
Вот, друзья, мы и добрались до завершающей части статьи. Пришло время резюмировать пройденный материал подвести итоги.
Я постарался максимально подробно рассказать Вам об индикаторе фракталов. Вы узнали о том, что это такое такое, историю о том, как они пришли в трейдинг, а также как использовать их на практике. На мой взгляд, это очень интересный инструмент, который однозначно стоит Вашего внимания! Однако, я бы не стал рекомендовать использовать этот индикатор в его классической интерпретации. В ней он представлен как классический трендовый индикатор пробойного типа, рассчитанный на «ловлю» крупных трендовых движений. Возможно, он будет работать на старших временных интервалах рынка акций, но вряд ли сможет показать хорошие результаты на краткосрочных фьючерсных и валютных рынках.
Тем не менее, не стоит сбрасывать его со счетов. Я показал Вам несколько интересных способов использования, как бы это парадоксально не звучало, технического индикатора в безиндикаторной торговле price action, среди которых и определение тренда с помощью индикатора fractals, построение областей поддержки-сопротивления и линий тренда.
Если у Вас остались вопросы после прочтения статьи, а может есть практический опыт использования инструментов Билла Вильямса, то обязательно напишите в комментариях. На этом все. Спасибо за внимание и успехов в торговле!
С уважением, Вадим Атрощенко
av-finance.ru
