Главная » Биржа » Годовой отчет московская биржа 2016

Обзор стратегических приоритетов 2015-2020. Годовой отчет московская биржа 2016


Денежный – Рынки – Обзор результатов – Годовой отчет ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» за 2017 г.

Денежный рынок Биржи является одним из важнейших сегментов российского финансового рынка: банки, профессиональные участники финансового рынка, государственные органы, а теперь и корпорации используют его для оперативного управления денежной ликвидностью, а Банк России реализует с его помощью денежно-кредитную политику.

На протяжении многих лет основным инструментом биржевого денежного рынка оставалось междилерское репо, осуществлявшееся в рамках двусторонних лимитов участников и без гарантий со стороны центрального контрагента (ЦК). Однако кризис 2008–2009 годов, повлекший массовые неисполнения обязательств на рынке междилерского репо, продемонстрировал необходимость появления на денежном рынке института ЦК. Это дало мощный толчок к реализации и активному развитию Группой операций репо с ЦК, функции которого выполняет НКЦ.

В настоящее время репо с ЦК является основным сегментом денежного рынка Биржи. В 2016 году участникам рынка репо с ЦК стали доступны операции с клиринговыми сертификатами участия (КСУ), а в 2017 году российские компании получили прямой доступ к репо с КСУ в результате запуска депозитов с ЦК.

Объемы торгов

Совокупный объем торгов на денежном рынке в 2017 году вырос на 13 % по сравнению с 2016 годом, до рекордного значения 377,1 трлн рублей. Объем операций репо за 2017 год составил 339,5 трлн рублей, его доля в общем объеме торгов достигла 90 %, объем депозитно-кредитных операций за 2017 год составил 37,6 трлн рублей.

Объем торгов репо с ЦК (не включая объемы репо с КСУ) в 2017 году вырос на 28 % по сравнению с предыдущим годом и достиг исторического максимума – 225,4 трлн рублей, среднедневной объем торгов в 2017 году достиг рекордных 894,3 млрд рублей. При этом доля репо с ЦК составила 66 % от совокупного объема операций репо на Бирже.

Наиболее высокими темпами развивается репо с  КСУ: по итогам 2017 года объемы торгов составили 6,2 трлн рублей, в 19 раз превысив показатель предыдущего года.

Объемы торгов на денежном рынке, млрд рублей

Прямой доступ к депозитам с ЦК

Главной новацией денежного рынка стал запуск в июле 2017 года депозитов с ЦК, посредством которых прямой доступ к денежному рынку Биржи в сегменте репо с ЦК с КСУ получила новая категория клиентов – российские юридические лица, не являющиеся кредитными организациями или профессиональными участниками рынка ценных бумаг. По итогам 2017 года участниками торгов на денежном рынке стали 34 компании, заключивших сделки на общую сумму более 2,5 трлн рублей.

В результате российские компании получили возможность размещать средства по рыночным ставкам биржевого репо. НКЦ выступает центральным контрагентом и гарантирует исполнение обязательств по сделкам, заключаемым в результате сведения заявок от корпораций на размещение средств в депозиты с заявками репо с КСУ на привлечение средств.

Выход корпораций на денежный рынок Биржи способствует росту ликвидности биржевого рынка репо благодаря притоку новых денежных средств и появлению на этом рынке более «длинных» денег. Сами корпорации получили возможность более эффективного и надежного размещения денежных средств.

Расширение инструментария

Биржа постоянно работает над расширением продуктовой линейки и совершенствованием сервисов, предоставляя дополнительные возможности для участников. В декабре 2017 года была реализована возможность заключения сделок репо с КСУ и депозитных сделок с ЦК сроком до одного года.

Продолжилось расширение списка ценных бумаг, допущенных к операциям репо: за 2017 год в репо с ЦК дополнительно допущено 526 выпусков ценных бумаг, в междилерское репо – 78 выпусков. Объем торгов новыми ценными бумагами в 2017 году составил 25 трлн рублей.

В июне 2017 года Биржа предоставила участникам возможность заключения биржевых сделок репо с Банком России с системой управления обеспечением (СУО) и расчетами в НРД. Сочетание биржевой платформы репо с автоматизированной СУО НРД предоставили дополнительные преимущества участникам рынка: использование корзины ценных бумаг, удобство заключения сделок и гибкого управления обеспечением через терминал Биржи. 

М-Депозиты

Сегмент «М-Депозиты» предоставляет коммерческим компаниям выступать организаторами депозитных биржевых аукционов и эффективно управлять ликвидностью. Количество организаторов аукционов за 2017 год увеличилось до 21. Объем торгов в сегменте «М-Депозиты» в 2017 году вырос на 5 % по сравнению с 2016 годом, составив 377 млрд рублей.

В июне 2017 года Биржа внедрила на рынке «М-Депозиты» стандартную документацию, включающую сп ецификацию де позитного договора и правила проведения депозитных аукционов, которые позволяют организаторам и участникам рынка работать без заключения генерального соглашения по депозитным сделкам.

В декабре началось проведение депозитных аукционов Федерального казначейства с плавающей ставкой, на которых банки могут заключать сделки с Федеральным казначейством на длинные сроки, не неся дополнительных рисков изменения процентных ставок.

На Бирже также проходят депозитные и кредитные операции Банка России, Пенсионного фонда Российской Федерации и Внешэкономбанка.

Операции репо с СУО в НРД, млрд рублей

report2017.moex.com

Клиентский сервис – Обзор результатов – Годовой отчет ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» за 2017 г.

Задача Биржи – совершенствование сервисов и услуг с целью повышения удобства работы клиентов, снижения их издержек и оптимизации документооборота.

Личный кабинет

В 2017 году был проведен комплекс работ по расширению функционала «Личного кабинета участника». В частности, реализован сервис по заказу и генерации ключей в рамках выполнения Биржей функций удостоверяющего центра, что позволило клиентам отказаться от предоставления бумажных форм при заказе ключей.

Предоставлена возможность просмотра и скачивания отчетов по торгам и клирингу на валютном и фондовом рынках. В 2018 году такая опция будет предоставлена и на остальных рынках Биржи.

Значительно модернизирован сервис, предоставляющий клиентам возможность направлять документы в электронном виде через «Личный кабинет участника». Сервис позволяет перейти на безбумажную технологию предоставления документов, подписанных электронно-цифровой подписью (ЭЦП) с соблюдением требований законодательства и нормативных документов Биржи. Это касается не только заявлений и поручений, но и документов в рамках политики «Знай своего клиента», что позволило существенно сократить сроки обработки документов, а также трудозатраты на стороне клиентов.

Усовершенствован стартовый раздел, содержащий основную информацию по участнику торгов с присвоенными статусами на биржевых рынках, а также раздел для SMA-доступа, позволяющий устанавливать ограничения для выбранного SMA-идентификатора.

Разработан и внедрен новый раздел по предоставлению финансовой отчетности в формате XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний, акционерных инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний.

В результате количество пользователей сервиса увеличилось на 12 % по сравнению с 2016 годом. Наибольшей популярностью пользуются разделы регистрации клиентов и финансовых документов.

Единая регистрация клиентов

В 2017 году был доработан сервис по единой регистрации клиентов на валютном, фондовом и срочном рынках Биржи в части возможности регистрации нового типа клиента 9F (клиент – иностранное юридическое лицо, не имеющее ИНН и в соответствии с личным законом осуществляющее деятельность по управлению ценными бумагами).

Кроме того, в 2017 году стартовала разработка процедуры онлайн-регистрации клиентов, которая позволит клиентам совершать операции менее чем через полчаса после открытия брокерского счета.

Оптимизация документооборота

Благодаря применению унифицированного подхода к процедурам допуска к торгам, в 2017 году на денежном рынке была продолжена оптимизация документооборота, включающая деперсонификацию трейдеров, объединение документов и перевод взаимодействия с Федеральным казначейством в электронный формат. Данные изменения позволят значительно упростить процедуры допуска и снизить издержки клиентов.

Взаимодействие с новыми клиентами

В 2017 году появился удобный инструмент для отслеживания процесса взаимодействия с новыми клиентами (онбординг). На базе Microsoft CRM был реализован функционал по ведению статуса получения допуска на Биржу клиентов-нерезидентов и корпораций. Функционал позволяет всем вовлеченным подразделениям вести и обновлять статусы в едином информационном поле. Это существенно ускоряет и упрощает коммуникацию, что позволяет сократить время онбординга. В 2018 году планируется завершить переход на CRM в целях ведения отчетов по онбордингу клиентов.

report2017.moex.com

Деятельность комиссий в 2016 году - О системе - Корпоративное управление

Информация об участии членов Наблюдательного совета в заседаниях комиссий Наблюдательного совета

За период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года было проведено:

  • 6 очных заседаний Комиссии по стратегическому планированию Наблюдательного совета, в том числе до годового Общего собрания акционеров 27 апреля 2016 года было проведено 2 заседания Комиссии, после – 4 заседания:
Количество посещений % от общего количества заседаний
Битти Никола Джейн (председатель Комиссии до 27.04.2016) 2 100
Вонг Юань 6 100
Глодек Шон Ян 5 83,3
Голиков Андрей Федорович 6 100
Денисов Юрий Олегович 5 83,3
Рисс Райнер (член Комиссии, председатель Комиссии с 27.04.2016) 6 100
Патерсон Данкэн (член Комиссии с 27.04.2016) 4 100
  • 8 заседаний, в том числе 5 очных, Комиссии по аудиту Наблюдательного совета, в том числе до годового Общего собрания акционеров 27 апреля 2016 года было проведено 4 заседания Комиссии, после – также 4 заседания:
Количество посещений % от общего количества заседаний
Рисс Райнер (член комиссии, председатель Комиссии до 27.04.2016) 8 100
Братанов Михаил Валерьевич (член Комиссии до 27.04.2016) 4 100
Вонг Юань (член Комиссии до 27.04.2016) 3 75
Патерсон Данкэн (председатель Комиссии с 27.04.2016) 4 100
Гордон Мария Владимировна (член Комиссии с 27.04.2016) 3 75
  • 14 заседаний (в том числе 10 очных) Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета. До годового Общего собрания акционеров 27 апреля 2016 года было проведено 6 заседаний Комиссии, после – 8 заседаний:
Количество посещений % от общегоколичества заседаний
Голиков Андрей Федорович (председатель Комиссии до 27.04.2016) 6 100
Братанов Михаил Валерьевич (член Комиссии до 27.04.2016) 6 100
Златкис Белла Ильинична (член Комиссии до 27.04.2016) 5 83,3
Шаронов Андрей Владимирович (член Комиссии до 27.04.2016) 4 66,7
Денисов Юрий Олегович (член Комиссии с 28.10.2016) 1 50
Карачинский Анатолий Михайлович (член Комиссии с 27.04.2016 до 28.10.2016) 3 50
Рисс Райнер (председатель Комиссии с 27.04.2016) 8 100
Гордон Мария Владимировна (член Комиссии с 27.04.2016) 8 100
  • 11 (в том числе 7 очных) заседаний Комиссии по бюджету Наблюдательного совета. До годового Общего собрания акционеров 27 апреля 2016 года было проведено 4 заседания Комиссии, после – 7 заседаний:
Количество посещений % от общего количества заседаний
Братанов Михаил Валерьевич (председатель Комиссии до 27.04.2016) 4 100
Глодек Шон Ян 11 100
Голиков Андрей Федорович (председатель Комиссии с 27.04.2016) 11 100
Горегляд Валерий Павлович 10 90,91
  • 4 заседания (в том числе 2 очных) Комиссии по технической политике Наблюдательного совета. До годового Общего собрания акционеров 27 апреля 2016 года было проведено 3 заседания Комиссии, после – 1 заседание:
Количество посещений % от общего количества заседаний
Карачинский Анатолий Михайлович (председатель Комиссии) 3 75
Братанов Михаил Валерьевич (член Комиссии до 27.04.2016) 3 100
Голиков Андрей Федорович 4 100
  • 6 очных заседаний Комиссии по управлению рисками Наблюдательного совета, в том числе до годового Общего собрания акционеров 27 апреля 2016 года было проведено 2 заседания Комиссии, после – 4 заседания:
Количество посещений % от общего количества заседаний
Денисов Юрий Олегович (председатель Комиссии) 6 100
Горегляд Валерий Павлович 5 88,33
Рисс Райнер (член Комиссии до 27.04.2016) 2 100
Глодек Шон Ян (член Комиссии с 27.04.2016) 3 75

Комиссия по аудиту

Основной целью деятельности Комиссии по аудиту является обеспечение эффективной работы Наблюдательного совета Биржи в решении вопросов, относящихся к контролю за финансово-хозяйственной деятельностью.

Основными задачами Комиссии по аудиту являются:

  • контроль, анализ, а также участие в рассмотрении вопросов в области бухгалтерской (финансовой) отчетности;
  • контроль, анализ и оценка в области управления рисками и внутреннего контроля;
  • обеспечение независимости и объективности в области внутреннего и внешнего аудита;
  • контроль в области противодействия недобросовестным действиям работников Биржи и третьих лиц;
  • содействие обеспечению фактического участия членов Наблюдательного совета Биржи в осуществлении контроля и установлению их персональной осведомленности в отношении финансово-хозяйственной деятельности Биржи и компаний Группы;
  • предварительное рассмотрение, анализ, разработка и предоставление заключений и рекомендаций Наблюдательному совету Биржи по вопросам, касающимся функций и задач Комиссии по аудиту;
  • подготовка оценки заключения аудитора Биржи и ее предоставление в качестве материалов к годовому Общему собранию акционеров Биржи.

Состав Комиссии:

  • председатель Комиссии – Д. Патерсон;
  • члены Комиссии: Р. Рисс, М. В. Гордон.

В 2016 году состоялось 8 заседаний Комиссии по аудиту Наблюдательного совета, из которых 6 прошло в очной форме. На заседаниях было рассмотрено 50 вопросов.

Основные вопросы, которые рассматривала Комиссия в 2016 году и представляла соответствующие рекомендации Наблюдательному совету, были связаны с результатами работы внешнего аудитора Группы, рассмотрением консолидированной финансовой отчетности, рассмотрением отчетов Службы внутреннего аудита, с контролем за соответствием деятельности Биржи рекомендациям Кодекса корпоративного управления и требованиям Правил листинга, с выбором и размером вознаграждения внешнего аудитора. В течение 2016 года при активном участии Комиссии по аудиту Наблюдательного совета была проведена процедура выбора внешнего аудитора на следующий трехлетний период, а также запущен проект оценки системы внутренних контролей.

В ходе своей работы Комиссия по аудиту Наблюдательного совета регулярно осуществляла оценку эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита, приглашая к участию в своих заседаниях представителей внешнего аудита и руководителя Службы внутреннего аудита, заслушивала их отчеты и предоставляла свои рекомендации, оценивая осуществляемую ими работу в целом на весьма хорошем уровне.

Также Комиссия осуществила оценку аудиторского заключения в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Биржи за 2015 год и представила рекомендации Наблюдательному совету по премированию руководителя и работников Службы внутреннего аудита Биржи по результатам деятельности в 2015 году.

Комиссия по назначениям и вознаграждениям

Основной целью деятельности Комиссии по назначениям и вознаграждениям является обеспечение эффективной работы Наблюдательного совета Биржи в решении вопросов, относящихся к деятельности Биржи, а также иных обществ, находящихся под прямым или косвенным контролем Биржи, в области назначений и вознаграждений членов наблюдательных советов, исполнительных органов управления и иных ключевых руководящих работников, членов ревизионных комиссий.

Основными задачами Комиссии по назначениям и вознаграждениям являются предварительное рассмотрение, разработка и предоставление рекомендаций и заключений Наблюдательному совету Биржи, а также наблюдательным советам компаний Группы по вопросам:

  • осуществления кадрового планирования (планирования преемственности), усиления профессионального состава и эффективности работы наблюдательных советов;
  • формирования эффективной и прозрачной практики вознаграждения, которое получают члены наблюдательных советов, члены коллегиального исполнительного органа и лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (далее – члены исполнительных органов управления), а также иные ключевые руководящие работники;
  • приоритетных направлений деятельности Биржи и компаний Группы в области назначений и вознаграждений членов наблюдательных советов, членов исполнительных органов управления и иных ключевых руководящих работников, членов ревизионных комиссий;
  • политики и стандартов по подбору кандидатов в члены наблюдательных советов, члены исполнительных органов управления, направленных на привлечение квалифицированных специалистов;
  • выработки ключевых показателей эффективности для топ-менеджеров и оценки их достижения.

Состав Комиссии:

  • председатель Комиссии – Р. Рисс;
  • члены Комиссии: М. В. Гордон, Ю. О. Денисов.

В 2016 году состоялось 14 заседаний Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета, на которых было рассмотрено 57 вопросов.

Основные вопросы, которые рассматривала Комиссия в 2016 году и представляла соответствующие рекомендации Наблюдательному совету, были связаны с планированием персональных составов наблюдательных советов Биржи, НРД, Банка НКЦ, проведением внешней оценки Наблюдательного совета с привлечением независимого консультанта, с оценкой независимости кандидатов и членов Наблюдательного совета Биржи, с определением целей Наблюдательного совета Биржи на корпоративный год, с оценкой и обучением членов Наблюдательного совета Биржи, с процессом выдвижения кандидатов в состав Наблюдательного совета и введения новых директоров в должность, с выработкой рекомендаций по определению и оценке достижения общекорпоративных ключевых показателей деятельности (целей) Группы и индивидуальных ключевых показателей деятельности членов исполнительных органов управления, директора Департамента корпоративного управления Биржи, иных ключевых руководящих работников компаний Группы, с программой преемственности менеджмента и пролонгацией полномочий членов исполнительных органов, а также с опционной программой для менеджмента.

Комиссия по стратегическому планированию

Основной целью деятельности Комиссии по стратегическому планированию является повышение эффективности работы Биржи и ее дочерних и зависимых обществ, а также обществ, находящихся под прямым или косвенным контролем Биржи, в долгосрочной и среднесрочной перспективе.

Основные задачи Комиссии по стратегическому планированию:

  • согласование стратегических целей, контроль реализации стратегии, корректировка существующей стратегии развития;
  • согласование приоритетных направлений деятельности;
  • выработка рекомендаций по дивидендной политике;
  • оценка эффективности деятельности в среднесрочной и долгосрочной перспективе;
  • предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций по вопросам участия в других организациях;
  • оценка добровольных и обязательных предложений о приобретении акций Биржи;
  • рассмотрение финансовой модели и модели оценки стоимости бизнеса и его сегментов;
  • рассмотрение вопросов реорганизации и ликвидации;
  • рассмотрение вопросов изменения организационной структуры;
  • рассмотрение вопросов реорганизации бизнес-процессов.

Состав Комиссии:

  • председатель Комиссии – Р. Рисс;
  • члены Комиссии: Ю. Вонг, Ш. Глодек, А. Ф. Голиков, Ю. О. Денисов, Д. Патерсон.

В 2016 году состоялось 6 заседаний Комиссии по стратегическому планированию Наблюдательного совета, на которых было рассмотрено 40 вопросов.

Основные вопросы, которые рассматривала Комиссия в 2016 году и представляла соответствующие рекомендации Наблюдательному совету, были связаны с вопросами управления инновациями, разработкой процесса мониторинга реализации стратегии, стратегий по направлениям бизнеса: финансовая стратегия, маркетинговая стратегия, стратегия управления рисками, продажа рыночных данных, внебиржевые сервисы и стратегии НРД и НКЦ, привлечение глобальных клиентов, развитие услуг по размещению и обороту облигаций, развитие розничных инвесторов, стратегия листинга, развитие ИТ, выработка стратегических показателей эффективности, ход реализации приоритетных проектов и обсуждение приоритетных проектов на 2017 год, влияние существенных событий в мире на финансовые и товарный рынки, реструктуризация Группы.

Комиссия по управлению рисками

Основной задачей Комиссии по управлению рисками является участие в совершенствовании системы управления операционными, юридическими, репутационными, стратегическими и иными бизнес-рисками нефинансового характера Биржи и компаний Группы в целях повышения надежности и эффективности деятельности Биржи.

Комиссия тесно взаимодействует с Комитетом по рискам Наблюдательного совета Банка НКЦ, в ключевую компетенцию которого входит анализ финансовых и нефинансовых рисков кредитной организации как части Группы.

Состав Комиссии:

  • председатель Комиссии – Ю. О. Денисов;
  • члены Комиссии: В. П. Горегляд, Ш. Глодек.

В 2016 году состоялось 6 заседаний Комиссии по управлению рисками Наблюдательного совета, на которых было рассмотрено 34 вопроса.

Основные вопросы, которые рассматривала Комиссия в 2016 году и представляла соответствующие рекомендации Наблюдательному совету, были связаны с развитием товарного рынка, управлением непрерывностью сервисов ключевых компаний Группы, выработкой единой стратегии управления рисками Группы, унификацией клиринговых услуг, изучением рискозащищенности компаний Группы при реализации различных риск-сценариев. Комиссия также регулярно рассматривала отчеты об экономических рисках и о нефинансовых рисках.

Комиссия по бюджету

Основной целью деятельности Комиссии по бюджету является обеспечение контроля Наблюдательного совета Биржи за образованием и расходованием денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения деятельности Биржи и компаний Группы.

Основные задачи Комиссии по бюджету:

  • определение принципов образования бюджета и расходования средств Биржи и компаний Группы;
  • своевременное и достоверное формирование плановых бюджетов Биржи в целом и отдельных структурных подразделений и компаний Группы;
  • обеспечение оперативного управления бюджетным процессом Биржи и компаний Группы;
  • оценка эффективности бюджетного процесса Биржи и компаний Группы.

Состав Комиссии:

  • председатель Комиссии – А. Ф. Голиков;
  • члены Комиссии: Ш. Глодек, В. П. Горегляд.

В 2016 году состоялось 11 заседаний Комиссии по бюджету Наблюдательного совета, на которых было рассмотрено 57 вопросов.

Основные вопросы, которые рассматривала Комиссия в 2016 году и представляла соответствующие рекомендации Наблюдательному совету, были связаны с планированием и контролем исполнения консолидированного бюджета, с определением размера дивидендов в соответствии с дивидендной политикой, с определением тарифов для всех рынков Биржи, с выработкой рекомендаций в отношении недвижимости, находящейся в собственности Биржи, с реорганизацией Группы, с планированием и контролем исполнения бюджетов приоритетных проектов Биржи.

Комиссия по технической политике

Основными целями деятельности Комиссии по технической политике являются развитие и повышение эффективности работы Биржи и компаний Группы посредством подготовки рекомендаций и экспертных заключений для Наблюдательного совета Биржи, советов директоров (наблюдательных советов) компаний Группы и их комиссий, а также для исполнительных органов Биржи и компаний Группы по вопросам технической политики и развития информационных технологий и программного обеспечения Биржи и компаний Группы.

Основными задачами Комиссии по технической политике являются:

  • осуществление эффективного взаимодействия Биржи и компаний Группы с участниками биржевых финансовых и товарного рынков – пользователями программно-технических средств Группы – по вопросам технической политики и развития информационных технологий и программного обеспечения;
  • оптимизация процессов полного и всестороннего учета потребностей участников биржевых финансовых и товарного рынков в развитии информационных технологий и программного обеспечения;
  • координация работ по вопросам технической политики внутри Группы и обеспечение централизованной политики в вопросах, относящихся к компетенции Комиссии.

Состав Комиссии:

  • председатель Комиссии – А. М. Карачинский;
  • члены Комиссии: А. Ф. Голиков, В. Д. Гибенко, В. Я. Курляндчик, А. А. Четверухин, М. А. Хасин, Ю. А. Ярцев.

В 2016 году состоялось 4 заседания Комиссии по технической политике Наблюдательного совета, на которых было рассмотрено 10 вопросов.

Основные вопросы, которые рассматривала Комиссия в 2016 году и представляла соответствующие рекомендации Наблюдательному совету, были связаны с итогами реализации ранее утвержденной ИТ-стратегии компании и планированием информационно-технологического развития Биржи в среднесрочной перспективе, внедрением новых инструментов разработки и технологий тестирования программного обеспечения, вопросами технической политики, модернизации центров обработки данных и эволюции информационной архитектуры Биржи.

2016.report-moex.com

Стратегические приоритеты 2015-2020 - Стратегический отчет

Основные положения и цели стратегии 2015–2020

Существенно увеличить выручку от классических инфраструктурных биржевых сервисов и создать новые биржевые рынки

Основные направления

  • Рыночные данные и информационные сервисы
  • Технологические сервисы
  • Индексы
  • Листинг
  • Клиринг OTC-деривативов
  • Биржевая торговля стандартизируемыми биржевыми товарами

Реализованные проекты 2016 года

  • Началось обращение поставочных фьючерсов на валютные пары «доллар США / российский рубль», «евро / российский рубль», «китайский юань / российский рубль».
  • Состоялся запуск торгов валютной пары «швейцарский франк / российский рубль».
  • Началась публикация индексов ММВБ и РТС средней и малой капитализации.
  • Стартовали торги первым ETF на индекс РТС.
  • Участникам рынка СПФИ стали доступны новые типы внебиржевых сделок с центральным контрагентом: валютный своп, валютный форвард, процентный своп.
  • Торги еврооблигациями переведены в режим с частичным депонированием и отложенными сроками расчетов.
  • Началось обращение фьючеров на процентную ставку RUONIA.
  • Создан премиальный сегмент рынка инноваций и инвестиций – РИИ-Прайм.

Повысить операционную эффективность и оптимизировать бизнес-процессы Группы

Основные направления

  • Совершенствование корпоративной культуры
  • Оптимизация и гармонизация бизнес-процессов
  • Повышение уровня клиентского сервиса
  • Реализация программы оптимизации расходов
  • Оптимизация структуры тарифов

Реализованные проекты 2016 года

  • Завершен переезд в новый центр обработки данных, позволивший повысить качество услуг и сервисов доступа на рынки Биржи.
  • Введена единая регистрация клиентов на всех рынках Биржи, упростившая процедуру допуска клиентов на рынки.
  • Проведена тарифная реформа срочного рынка с целью выравнивания тарифов между рынками Биржи и гармонизации тарифов в рамках групп срочных контрактов.
  • На фондовом и валютном рынках стартовала процедура рейсовой регистрации клиентов, позволяющая совершать операции в день регистрации.
  • Внедрены обновленные ценности Группы.
  • В результате трансформации функции закупок достигнута оптимизация текущих расходов в размере 734 млн рублей.
  • Внедрена новая система бюджетирования, благодаря которой значительно оптимизирован процесс подготовки бюджета Группы и контроля над операционными и капитальными расходами.

Создать современную комплексную систему управления риском, пулом обеспечения и расчетами, объединяющую все рынки Группы

Основные направления

  • Совершенствование и унификация системы риск-менеджмента на всех рынках
  • Создание единого клирингового и расчетного пула для всех рынков
  • Создание единого пула обеспечения и новых сервисов управления обеспечением
  • Создание новых трехсторонних посттрейдинговых сервисов

Реализованные проекты 2016 года

  • Введен дополнительный уровень защиты центрального контрагента – обеспечение под стресс.
  • Увеличен выделенный капитал центрального контрагента на  3 млрд рублей – до 9,5 млрд рублей.
  • Завершен проект по созданию возможности проведения процедур кросс-дефолта между рынками.
  • Осуществлен переход на использование единой учетной системы центрального контрагента.

Развить внутреннюю базу инвесторов и способствовать росту ликвидности российских финансовых рынков

Основные направления

  • Поддержка регулятора при проведении реформ
  • Развитие российской базы инвесторов
  • Развитие рынка облигаций («бондизация»)
  • Кастомизация линейки инструментов рынка репо и производных финансовых инструментов
  • Привлечение размещений на Биржу
  • Реализация программ защиты ликвидности

Реализованные проекты 2016 года

  • Появились новые ценные бумаги – клиринговые сертификаты участия (КСУ).
  • Стартовал Рэнкинг управляющих.
  • Зарегистрировано более 200 тыс. ИИС.
  • Началось обращение сверхкоротких облигаций.
  • Корпорации получили прямой доступ к валютному рынку и депозитным операциям.
  • Подписаны соглашения о сотрудничестве с китайскими биржами, брокерами и депозитариями.
  • В сегменте М-депозитов появились новые участники – организаторы аукционов.

Завершить модернизацию ключевых элементов инфраструктуры российского финансового рынка в соответствии с развивающимися международными стандартами

Основные направления

  • Приведение локальных практик взаимодействия на финансовых рынках в соответствие с международными стандартами в ключевых аспектах, важных для иностранных инвесторов
  • Развитие продуктовой линейки НРД
  • Оптимизация интерфейсов для участников и инвесторов в соответствии с лучшими мировыми практиками
  • Участие Группы в повышении уровня корпоративного управления в российских компаниях

Реализованные проекты 2016 года

  • На валютном рынке появились первые международные клиринговые члены (ICM): Bank of America, National Association (BANA), ICBC Standard Bank Plc.
  • Вся линейка индексов и фиксингов Биржи признана соответствующей принципам IOSCO.
  • CME Group и EMTA начали использование фиксинга Биржи для расчетов по контрактам на российский рубль.
  • НРД выступил головным депозитарием при размещении суверенных евробондов.

2016.report-moex.com

Об отчете - Годовой отчет ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» за 2016 г.

Отчет за 2016 год составлен Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская Биржа, Биржа). В отчете представлены консолидированные результаты деятельности Группы, в которую входят ПАО Московская Биржа и его дочерние компании: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД), Банк «Национальный Клиринговый Центр» (акционерное общество) (далее – Банк НКЦ), Акционерное общество «Национальная товарная биржа» (далее – НТБ).

Структура Группы

Группа «Московская Биржа» (далее здесь и в тексте отчета – Группа) – крупнейшая российская биржевая группа. Была создана в 2011 году в результате слияния Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ), основанной в 1992 году, и биржи Российской торговой системы (РТС), созданной в 1995 году.

В состав Группы входят:
  • Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее здесь и в тексте отчета также ПАО Московская Биржа, Биржа), являющееся организатором торгов на фондовом, валютно-денежном, срочном рынках и рынке драгоценных металлов;
  • Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее здесь и в тексте отчета также НКО АО НРД, НРД) – центральный депозитарий;
  • Банк «Национальный Клиринговый Центр» (акционерное общество) (далее здесь и в тексте отчета также Банк НКЦ), который выполняет функции клиринговой организации и центрального контрагента на финансовом рынке;
  • Акционерное общество «Национальная товарная биржа» (далее здесь и в тексте отчета также НТБ), являющееся организатором торгов на товарном рынке.

ПАО Московская Биржа владеет большинством акций во всех ключевых институтах, которые обеспечивают оказание услуг в рамках Группы. Бирже принадлежат 100 % акций НКЦ, 99,997 % акций НРД и прямо и косвенно 62 % акций НТБ.

Соответствие отчета стандартам

Данные в отчете за 2016 год консолидированы в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 30 декабря 2014 года № 454-П, Кодексом корпоративного управления от 21 марта 2014 года, Руководством по отчетности в области устойчивого развития GRI G4.

2016.report-moex.com

Годовой отчет ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» за 2016 г.

Настоящий документ был подготовлен и выпущен Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Биржа). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Биржа считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация представляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.

Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке или же как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанным с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг Биржи.

Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых, и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Биржи или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.

Данный документ содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящий документ заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но не ограничиваясь заявлениями, относящимися к финансовому положению Биржи, ее бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям, являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что нынешние показатели Биржи, достижения, свершения или же производственные показатели будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нынешней и будущей бизнес-стратегии Биржи и среды, в которой Биржа предполагает осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, что сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями, являются, помимо иных факторов, следующие:

  • восприятие рыночных услуг, предоставляемых Биржей и ее дочерними обществами;
  • волатильность (а) российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Биржа и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность;
  • изменения (a) в отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
  • рост уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
  • способность успевать за быстрыми изменениями в научно- технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Биржи и ее дочерних обществ;
  • способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
  • способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
  • способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.

Прогнозные заявления делаются только на дату настоящего документа, и Биржа полностью отрицает наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящем документе в связи с изменениями каких-либо ожиданий или переменами в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.

2016.report-moex.com

Денежный - Рынки - Обзор результатов

Ключевые события2016 года
  • Начались операции репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ).
  • Коммерческие компании получили прямой доступ к проведению депозитно-кредитных операций на денежном рынке.
Операции репо с СУО в НРД, млрд рублей

Объемы торгов

Совокупный объем торгов на денежном рынке Биржи за 2016 год вырос на 56 %, составив 333,9 трлн рублей. Доля рынка репо в объеме торгов на денежном рынке составила 89 %. Объем депозитно-кредитных операций за 2016 год увеличился на 15  %, до 37,7 трлн рублей.

Денежный рынок, млрд рублей

Репо с центральным контрагентом

Ключевым сегментом денежного рынка Биржи остаются операции репо с центральным контрагентом (ЦК). Суммарный объем операций репо на Бирже за 2016 год вырос в 1,6 раза, составив 296,2 трлн рублей, из которых 59 % – доля репо с ЦК. Количество участников, совершающих сделки репо с ЦК, в 2016 году превысило 280.

Биржа продолжила в 2016 году расширение списка ценных бумаг, допущенных к операциям репо с ЦК, а также предоставило новые сервисы: участники получили возможность заключать сделки сроками исполнения до семи дней с расчетами в долларах США и евро, а максимальный срок заключения адресных сделок увеличен до трех месяцев с расчетами в рублях, долларах США и евро. Это расширило возможности участников по управлению собственной ликвидностью и процентным риском на более длинных сроках. В итоге доля сделок репо с ЦК со сроками исполнения свыше одного дня составила 14 % (24,1 трлн рублей).

Операции репо на Бирже, млрд рублей

Репо с клиринговыми сертификатами участия

Главной новацией денежного рынка стал запуск репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ), объединяющий надежность расчетов через центрального контрагента и эффективный механизм управления обеспечением. КСУ представляют собой неэмиссионную ценную бумагу с обязательным централизованным хранением, выпускаемую Банком НКЦ в обмен на активы, хранящиеся в имущественном пуле. Участники могут вносить в пул денежные средства (евро, доллары США, российские рубли), облигации и сакции, принимаемые Банком НКЦ в качестве обеспечения. При внесении ценных бумаг в пул участник сохраняет право собственности на них, включая право на доход и участие в корпоративных действиях, и одновременно получает возможность заменять эти активы на другие, использовать для исполнения обязательств по сделкам на фондовом рынке и в репо с центральным контрагентом. Участникам доступны три основных пула для внесения активов с целью проведения операций репо с КСУ: «все облигации» (ОФЗ, корпоративные облигации, еврооблигации), «акции» и «государственные облигации».

С момента запуска проекта было заключено более 5 100 сделок на общую сумму 323,8 млрд рублей. К проведению операций репо с КСУ подключились 64 участника, шесть маркетмейкеров ежедневно поддерживают котировки.

М-депозиты

В середине 2016 года коммерческие компании получили прямой доступ к проведению депозитно-кредитных операций на денежном рынке Биржи, что позволяет им эффективно управлять ликвидностью, используя технологии Биржи для проведения аукционов. На единой площадке по размещению денежных средств «М-Депозиты» участники могут выбирать различные параметры депозитных аукционов, включая срок и объем размещаемых средств, валюту депозита (рубль, доллар США или евро), форму проведения депозитного аукциона, размер лота и шага цены на аукционе.

В 2016 году состоялся запуск депозитных аукционов ООО «РОЛЬФ», Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы и ПАО «Газпром нефть». В рамках проекта «М-Депозиты» также проводятся аукционы по размещению временно свободных средств Корпорации «МСП». Кроме того, на Бирже проходят депозитные и кредитные операции Банка России, Федерального казначейства, Пенсионного фонда Российской Федерации и Внешэкономбанка.

Новый индикатор MOEXREPO

В 2016 году начался расчет новых индикаторов MOEXREPO – долларовой однодневной и рублевой недельной ставки репо с ЦК. Для расчета новых индикаторов используется информация о сделках с акциями и облигациями, допущенными в репо с ЦК.

Расчет однодневных рублевых индикаторов MOEXREPO осуществляется раздельно для рынка репо с ЦК с облигациями (MOEXREPO) и рынка репо с ЦК с акциями (MOEXREPOEQ). Расчет значений индикаторов осуществляется каждый торговый день. При расчете индикаторов используется информация о сделках, заключенных в адресном и безадресном режимах репо с ЦК.

2016.report-moex.com

Смотрите также

.