Индексы — Московская Биржа
Индекс ММВБ средней и малой капитализации
Индекс РТС средней и малой капитализации
| Наименование индекса |
Индекс ММВБ средней и малой капитализации |
Индекс РТС средней и малой капитализации |
| Код индекса |
MCXSM |
RTSSM |
| Код Bloomberg |
MCXSM |
RTSSM |
| Код Reuters |
.MCXSM |
.RTSSM |
| Код ISIN |
RU000A0JW4B2 |
RU000A0JW4C0 |
| Тип индекса |
Взвешенный по капитализации с учетом free – float |
| Количество акций в списке |
Переменное |
| Дата начального значения |
17.12.2012 |
17.12.2012 |
| Начальное значение |
1 000,00 |
1 515,27 |
| Начальная капитализация |
249 935 428 677 |
11 584 398 749 |
| Начальное значение коэффициента D |
395 772 793,3936 |
8 423 958,2819 |
| Коэффициент D (Делитель) |
167 727 620,1026
дата последнего обновления 22.06.2018 |
3 570 054,582
дата последнего обновления 22.06.2018 |
| Ограничение на вес эмитента |
9% |
| Ограничение на вес отрасли |
20% |
| Периодичность расчета и публикации |
1 раз в день |
| Сроки изменения списка индекса |
Третья пятница марта, июня, сентября и декабря |
| Методика расчета |
http://fs.moex.com/files/3344 |
| Контакты |
[email protected] |
Индексы — Московская Биржа
Тип индекса
Индекс совокупного дохода
| Код |
RUABITR |
| Доступная история, начиная с |
30.12.2010 |
| Начальное значение |
100 |
| Периодичность расчета и публикации |
Каждый торговый день после окончания торгов в режиме Основных торгов (end-of-day) |
| Критерии отбора облигаций |
Количество торговых дней в прошедшем квартале, в течение которых с выпуском облигаций заключались сделки, составляет не менее 30 для государственных облигаций, 20 - для корпоративных облигаций и не менее 10 – для муниципальных облигаций. Продолжительность наличия двусторонних котировок по облигациям составляет не менее 30% для государственных облигаций, 20% - для корпоративных облигаций, 10% - для муниципальных облигаций от общего времени проведения торгов за прошедший квартал. |
| Минимальный уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности для включения в базу расчета |
(B-) для корпоративных облигаций и (BB-) для муниципальных облигаций по международной шкале по классификации рейтинговых агентств "Standard&Poor's" или "Fitch Ratings", либо (В3) для корпоративных облигаций и (Ba3) для муниципальных по классификации рейтингового агентства "Moody`s Investors Service" |
| Максимальный уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности для включения в базу расчета |
без ограничений |
| Минимальная дюрация облигаций при включении в базу расчета |
1 год |
| Максимальная дюрация облигаций при включении в базу расчета |
без ограничений |
| Очередной пересмотр баз расчета |
15 февраля, 15 мая, 15 августа и 15 ноября |
| Введение в действие баз расчета |
В первый рабочий день марта, июня, сентября и декабря |
| Формула расчета индекса |
 |
| P i,t - средневзвешенная цена облигации i-го выпуска в момент времени (день) t, выраженная в рублях;
A i,t - накопленный купонный доход облигации i-го выпуска в день t, выраженный в рублях; день t купонного дохода по облигациям i-го выпуска, выраженного в рублях;
G i,t - сумма выплаченного в сумма выплаченного в день t купонного дохода по облигациям i-го выпуска, выраженного в рублях;
N i,t-1- объем i-го выпуска облигаций, определенный по итогам t-1 дня, выраженный в штуках ценных бумаг. |
| Дополнительные показатели |
Средневзвешенная доходность |
Средневзвешенная дюрация |
| Формула расчета |
 |
 |
| P i,t – средневзвешенная цена облигации i-го выпуска в момент времени (день) t, выраженная в рублях;
A i,t — накопленный купонный доход облигации i-го выпуска в день t, выраженный в рублях;
N i,t-1 – размещенный объем i-го выпуска облигаций, определенный по итогам t-1 дня, выраженный в штуках ценных бумаг.
Y i,t – средневзвешенная доходность облигации i в день t, рассчитанная к дате ближайшего дострочного погашения облигации или к дате погашения облигации, в случае, если досрочное погашение не предусмотренно эмиссионными документами;
D i,t — дюрация облигации i-го выпуска по итогам дня t, выраженная в днях. |
| Периодичность расчета и публикации дополнительных показателей |
по окончании проведения торгов |
| Список облигаций для расчета индекса |
http://moex.com/a78 |
| Методика расчета |
http://moex.com/a78 |
| Исторические значения |
http://moex.com/a78 |
