«Тень Кукла» — почти грааль для внутридневного скальпинга. Кукол на бирже
Как действует крупный игрок. Как увидеть крупного игрока, вход. Кукл на бирже.
Вот такой вопрос.
Для моих читателей хочется сразу сказать. Несмотря на то, что данная тема на сегодняшний день — очень популярна, я намеренно не делал отдельный ролик. Слишком много критики будет в мой адрес, т.к. у каждого трейдера — видение своё, существуют даже люди, которые утверждают, что куклы пользуются 200 EMA. Кроме того, особо я в это и не верю. Не верю в то, что существует этакий крупный игрок, который точно знает, что сейчас он наберёт позицию, через некоторое время притормозит рынок, а ещё через некоторое время — скинет свою позицию.
Давайте сразу определим. Крупный игрок — это такой участник рынка, который может за счёт различных манипуляций — управлять рынком, двигать его и приводить в определённые области. Крупный игрок может остановить цену, затормозить её и т.д.
Теперь разбираем вопрос по кусочкам.
Зачем крупный игрок подставляет лимитные ордера?
Здесь, с моей точки зрения всё просто. Предположим, мы имеем некое движение, в котором, на наш взгляд. Крупный игрок набрал свою позицию. Хорошо. Что дальше? Дальше он сдвигает цену вверх. После чего происходит откат. Чем глубже происходит откат, тем большее количество трейдеров понимает, что тренд сменился. Большее количество трейдеров начинает заходить в позицию шорта. С одной стороны толпа подсовывает свои лимитные заявки, которые сдерживают цену от движения вверх, с другой стороны они заходят рыночными ордерами в сторону, чем двигают рынок. Рынок становится очевидным и трактовать его можно только в одну сторону. В таком случае, толпа начинает забирать деньги у крупного игрока, о чём, кстати, Александр Михайлович Герчик говорил, что крупный игрок может быть разобран толпой, если она в едином порыве заходит против него.
Исходя из сказанного, получается, что крупному игроку нужно вовремя остановить рынок, до того момента, пока напор толпы не станет критичной. Иначе у него банально не хватит средств, что бы сдержать толпу и крупный игрок получит убыток.
По словам сторожил трейдинга, крупные игроки могут получать убыток. Однако выходят они не используя стоп-ордера. Думайте сами. Если крупный игрок будет выходить из лонга по стопу, то в таком случае, каждая последующая сделка, будет опускать цену. Из-за того, что позиция у крупного игрока — большая, то есть риск получить стоп размеров в весь депозит.
Когда происходит критичное (для крупного игрока) давление толпы, и толпа начинает трактовать рынок в одну сторону… Крупный игрок вынужден создать остановку рынка за счёт применения лимитных ордеров, которые сдержат цену, не пуская её вниз.
Пока толпа не выкупить данные лимитные ордера, данную область — рынок вниз не уйдёт. Это можно сравнить с молотком и стеной. Представьте, что рынок — это молоток, а лимитные заявки — стена. Если бить молотком по стене, то молоток отпрыгивает от стены. Однако рано или поздно, если бить стену регулярно — на стене появятся трещины и она разрушится. Примерно так же происходит в рынке, за одним исключением. Крупный игрок обязан не допустить обрушения стены — или он получит убыток, чего ему разумеется не хочется.
Если лимитники разберут — цена уйдёт вниз. Если не разберут — цена уйдёт вверх или будет находиться во флете.
Когда крупный игрок защищает свои позиции лимитными ордерами.
К слову сказать, модель башня заключает в себе эту философию. Здесь мы видим и остановку рынка, и накопление, и применение инициативы, из-за чего рынок выходит из своего диапазона.
Что обычно происходит?
Как можно увидеть крупного игрока? Как зайти в рынок вместе с крупным игроком?
Конечно, трудно судить не став куклом. По сути дела мы — слепые котята, которые исследуют мир. Трейдеры банально гадают на кофейной гуще и у каждого понимания кула, понимание крупного игрока и происходящего — своё. Однако случается формации по которым можно понять происходящее. В данном случае я рассматриваю российский рынок, на форексе, на других западных активах, происходит хоть и аналогичная ситуация, но она более скрыта.
Существует мнение, что крупный игрок работает только во флете. Это мнение, к сожалению, обычно не оправдывается, т.к. идеальных формаций, по которым мы можем с уверенностью сказать, что там находится кукл — практически нет. Однако встретить их можно, но опять же, трейдеры пытаются это мистифицировать до невозможности.
Чаще всего происходит другая картина.
Остановка рынка на трендовом движении крупным игроком.
Очень часто можно наблюдать следующую картину. Имеем долгое трендовое движение, все понимают, что надо покупать, все это делают. Рынок потихоньку отрастает и доходит до крупного, очевидного уровня. Это крупный исторический уровень, важный для данного актива. Рынок продолжает движение, дойдя до уровня, внезапно, появляются большие свечи с аномальными шпильками и большим объёмом. Однако рынок не реагирует на это и продолжает движение, словно ничего не происходит. Через некоторое время, появляется опять свеча, опять с большим объёмом, опять наполовину закрашена. Снова ничего не происходит. Через N времени, рынок начинает тормозиться, некоторое время флетить и разворачивается.
Если перейти на кластерный анализ, или на анализ маркет профиля, мы увидим, что на самых хвостах данных свечей появляется объём, который говорит нам о исполнении лимитных ордеров. Вопрос заключается в том, кто подставляет такие крупные лимитные ордера? Ведь понятное дело, что тот, кто это делает — обладает большими деньгами. Раз так, он может остановить рынок. Более того, если он делает подобное, значит он обладает информацией о возможных событиях, значит это крупный игрок? К сожалению достоверно знать мы не можем.
Тот же участок рынка, но в «маркет профиле»
Обратите внимание, что крупные объёмы сформировали в хвостах свечей.
Последующее движение было резким, мощным. Обратите внимание, что чуть дальше стала появляться аналогичная картина. Это нормально, так крупняк скидывает часть своих позиций. В следующих статьях и роликах я расскажу это
Рынок редко останавливается через шпильку. Для этого должен быть либо крупный фундаментальный уровень (в плане важности для актива), либо новость. Чаще идёт остановка рынка, накопление и разворот. Как вы все наверное знаете, на рынке существует 2 фазы — накопление и распределение. Именно поэтому рынок редко останавливается через шпильку.
Добавляйте сайт в закладки. Дальше будет интересней.
Всем удачи.
Материалы по теме
xn----dtbjkdrhdlujmd8i.xn--p1ai
Кукл - это... Что такое Кукл?
Кукл - это любой крупный спекулянт, биржа, инвесторы, который может в любой момент изменить цену актива в любом напревлении, для личной выгоды.
Кукл - это сокращение от "кукловод", это сила, которая правит биржей. Все, что делается на бирже, делается по воле кукла и ради его личной выгоды.
Кукловод рынка акций (он же «кукл») - это любой крупный спекулянт на рынке акций, который может изменить цену актива в любом направлении. В народе считается, что кукловод, как правило, обладает инсайдерской информацией и всегда зарабатывает.
Кукл (Dolls) - это
Сила правящая биржей
Валютный рынок – это крупнейший спекулятивный рынок в мире. Валютный рынок или Forex (FX) является сокращением
от английского Foreign Exchange и переводится как «обмен валюты».
По своей сути валютный рынок Forex Форекс и основан на обмене валюты. 
На рынке FX существует три основных группы спекулянтов.
Основные группы игроков
Первая группа
Маркетмейкеры, которых в простонародье (трейдерском) часто называют «кукловоды» или просто «куклы». Иногда их называют «Карабас-Барабас» по понятным причинам.
Это достаточно узкий круг крупнейших банков и инвест-компаний, которые управляют рынком. Именно через их счетаи инфраструктуру на бирже торгуют все остальные. Именно они создают тренды и «каналы», определяют диапазоны колебанийм цен и уровни поддержки и сопротивления. Именно они определяют, какое сопротивление и какая поддержка будут пробиты, а какие устоят до лучших времен. Причем, все это они делают не наобум, а по строгому рациональному расчету. Основы их стратегии три – покупать на сильном падении, и на его последней стадии, поскольку объемы не позволяют сделать это одномоментно, и продавать в точности наоборот. Поскольку именно они определяют направление и величину тренда, то сделать это им не так сложно, как кажется.
Вторая основа – использовать заказы крупных институциональных инвесторов в своих целях. Происходит это достаточно просто.
В организацию поступает крупный заказ о покупке какой-либо валюты на «круглую сумму». Любое исполнение подобного заказа приводит к росту цены (в случае заказа на продажу все наоборот). Зная это, компания-маркетмейкер, прежде чем начать исполнение клиентского заказа, сама приобретает валюту на определенную (в разы меньшую сумму). Но до этого она устраивает за счет продажи уже имеющегося у нее портфеля микро слив. Цена падает, организация выкупает обратно проданное и покупает запланированный для себя объем. При грамотном подходе в результате этой операции цена либо возвращается на прежний уровень, либо оказывается даже ниже начальной. И вот тогда наступает время исполнения клиентского заказа. Цена возрастает (иногда на 5-10 и более % - зависит от размера заказа и валюты) почти вертикально. Последняя политическая партия покупаемой валюты происходит за счет ранее купленной компанией. Гарантированная, быстрая и безрисковая прибыль.
Третья основа – постоянно щупать «стопы» всех прочих участников рынка. Это не дает существенной прибыли (не как тренды),
но позволяет регулярно на пару процентов снижать среднюю стоимость валюты в портфеле. Дело в том, что большинство прочих участников рынка оперируют на нем через крупные брокерские организации, являющиеся одновременно теми самыми маркетмейкерами. В результате все Ваши стоп-позиции известны брокеру. То есть брокер в курсе, на каком именно уровне цены не только могут, а в безусловном порядке сработают массовые стопы.
Вторая группа
Институциональные инвесторы.
Это довольно разнообразная как по формам, так и по объемам оперируемых средств, группа инвесторов. Это и всевозможные фонды (паевые, хеджевые, пенсионные), и большое количество частных банков - от мелких до крупных. И, тем не менее, это все одна категория, ибо отличаются друг от друга незначительно в рамках единой модели поведения. А она такова. Инвесторы входят в рынок, как правило, на средний срок (от нескольких месяцев до пары лет). Этому предшествует довольно серьезный анализ, определяющий основные направления перспективных вложений.
инвестор, банк" src="/pictures/investments/img1944183_Vozmozhnyiy_institutsionalnyiy_investor_bank.jpg"/800/600/http/investments.academic.ru title="Возможный институциональный инвестор, банк" />
Следствием такого подхода является тот факт, что эти инвесторы никогда не входят в начале рынка. Они просто не понимают,
где именно это начало находится до того момента, пока тренд не поучает своего подтверждения. Но вся штука в том,
что подтверждение тренда наступает в тот момент, когда он уже оставляет позади добрую часть пути вплоть до середины.
Именно поэтому на входе институциональных инвесторов маркетмейкеры начинают частичную разгрузку своих портфелей. Вообще рынок устроен так, что в него совершенно не сложно зайти любым объемом и в любое время. И даже показать после этого хорошую «бумажную» прибыль. А вот с выходом из рынка без неприятных последствий в виде убытков бывают серьезные проблемы. И чем объем денег больше, тем больше эти проблемы. Это типичный случай, когда «вход – рубль, выход – два».
И, наконец, третья группа – мы с Вами – индивидуальные инвесторы или спекулянты.
Самая многочисленная, но и самая мелкая (по средним объемам средств) группа участников рынка. На первый взгляд кажется, что по сравнению с предыдущими группами у этих спекулянтов нет ни малейших шансов на победу. Ни объем средств, ни объем информации, ни «административный ресурс» этому не способствуют. И, тем не менее, это не так. Главное преимущество частного инвестора в его свободе от рынка. Он может войти и выйти в любой момент. Он может сколь угодно долго или сколь угодно мало находиться на рынке или вне его. И в этом его стратегическое преимущество. Другое его преимущество в скорости реакции. Выход из позиции (как и вход в нее) может быть осуществлен мгновенно в течение секунд после получения какой-либо важной информации. Другим такая скорость недоступна.
Но рассмотрим интересующую нас по теме первую группу.
Начало и конец "тренда"
В первой части мы определились с понятием "кукл", а теперь, как говорят, врага нужно знать в лицо.
Маркетмейкеров ещё называют первичные дилеры. Вот они:
Bank of Scotia Mocatta, New York Agency
BMO capital Markets Corp.
БНП Парибас negotiable paper Corp.
BNP Paribas Securities " src="/pictures/investments/img1944188_logotip_BNP_Paribas_Securities.jpg"/800/600/http/investments.academic.ru title="логотип BNP Paribas Securities " />
Barclays Capital Inc.
Barclays Capital " src="/pictures/investments/img1944189_logotip_Barclays_Capital.jpg"/800/600/http/investments.academic.ru title="логотип Barclays Capital " />
Cantor Fitzgerald & Co.
Citigroup Westpac Global Markets Inc.
Citigroup Global Markets Inc." src="/pictures/investments/img1944191_logotip_Citigroup_Global_Markets_Inc.jpg"/800/600/http/investments.academic.ru title="логотип Citigroup Global Markets Inc." />
Bank Credit Suisse negotiable paper (USA) LLC
Daiwa capital Markets America Inc.
Deutsche bank negotiable paper Inc.
Goldman, Sachs & Co.
HSBC negotiable paper (USA) Inc.
HSBC Securities (USA) Inc_" src="/pictures/investments/img1944196_logotip_HSBC_Securities_USA_Inc.jpg"/800/600/http/investments.academic.ru title="логотип HSBC Securities (USA) Inc_" />
J.P. Morgan negotiable paper LLC
Bank Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated" src="/pictures/investments/img1944198_Logotip_Merrill_Lynch_Pierce_Fenner_amp_Smith_Incorporated.jpg"/800/600/http/investments.academic.ru title="Логотип Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated" />
Mizuho Securities USA Inc.
Morgan Stanley & Co. LLC
Morgan Stanley & Co_ LLC" src="/pictures/investments/img1944200_logotip_Morgan_Stanley_amp_Co_LLC.jpg"/800/600/http/investments.academic.ru title="логотип Morgan Stanley & Co_ LLC" />
Nomura negotiable paper International, Inc.
RBC Capital Markets, LLC
RBC Capital Markets, LLC" src="/pictures/investments/img1944202_Logotip_RBC_Capital_Markets_LLC.jpg"/800/600/http/investments.academic.ru title="Логотип RBC Capital Markets, LLC" />
UBS negotiable paper LLC.
Семь из этих банков владеют контрольным пакетом Федерального резерва.
Понятно, что с таким баблом двигать рынки особых проблем не составляет. Нас же интересуют вопросы: откуда начинается тренд и где он вероятнее всего закончится? Станет ли текущий импульс продолжением волны старшего порядка (таймфрейма), либо началом нового тренда?
Чтобы ответить на все эти вопросы, будем исходить из фактов:
- Рынок двигают (и уж тем более разворачивают) большие деньги. Факт, который имеет место быть на рынках и игнорировать
его мы просто не можем.
деньги src="/pictures/investments/img1944204_Bolshie_dengi.jpg"/800/600/http/investments.academic.ru title="Большие деньги" />
- Большие (умные) деньги на рынке появляются с приходом крупного оператора. Он же маркетмейкер, он же маркетмувер,
он же баер, он же шорт-селлер (когда речь идет о продаже).
- Объем влияет на цену. То есть цена - производная от объема, но не наоборот.
Это три основных элемента, которые дают нам ответы на вышеперечисленные вопросы. Ответ очевиден: точка отсчета появляется в тот момент, когда на рынок выходит крупный оператор. А объемы покажут нам ключевые уровни, сформировавшиеся в результате его манипуляций.
Маркетмейкер в классическом понимании термина - дилер, который по особому соглашению с биржей поддерживает и регулирует цены на те или иные ценные бумаги. На внебиржевом рынке Форекс главная функция маркетмейкеров - это дать котировку
на покупку и продажу - они выкупают деньги на себя и потом продают их другому клиенту или банку (таким образом, торгуют за свой счет и от своего лица), зарабатывая на спреде и возможно комиссии (если она существует). Поддерживают ликвидность. Естественно дело этим не ограничивается: они привлекают депозиты, размещают кредиты, выпускают свои облигации, вкладывают деньги в чужие бонды и т.д. и т.п. И для этого всего проводят конверсионные операции.
Теперь рассмотрим процесс рыночного движения с точки зрения логики крупных спекулянтов. Так двигают рынки, будь то валютный рынок, рынок фьючерсов, фондовый рынок либо какой другой. Естественно, на каждой торговой площадке существуют свои нюансы и различия. Скажем так - различия по форме, суть же остается одна. Заключается она в следующей схеме: причина - исполнение заказа - объём - цена - индикатор...
1. Причина – экономические либо геополитические факторы. Причина всегда глобальна. Практически всегда является инсайдерской информацией и до определенного момента не доступна широкой публике. Как правило, причину объявят постфактум, когда основные ходы уже сделаны.
2. Исполнение заказа. Выход крупного оператора на рынок. Команда трейдеров компании-маркетмейкера начинает исполнение определенного количества ордеров в определенном ценовом диапазоне. Рейндж для евро, как правило, составляет полторы-две фигуры. Может больше, меньше вряд ли.
3. Объем. Задача исполнителей заказа – найти и использовать на рынке возможность купить очень большой объем контрактов. Обычно такие возможности предоставляются во время выхода данных: рынок разогрет, есть волатильность и ликвид, много участников, крутятся большие объемы. Таким образом, реализовать заказ намного легче и быстрее, нежели на вялом рынке.
Если подобной возможности нет, то необходимо искусственно, при помощи манипуляций, создать рынок, который можно накачать громадными объемами, не сильно вздувая или обваливая при этом цену. Поэтому, во время исполнения заказа, объем вливается в рынок постепенно, ненавязчиво, на протяжении нескольких часов, дней или недель в зависимости от масштаба операции. Отсюда феномен межсессионного флэта. МСФ внутри дня довольно часто является частью «заказа» крупного оператора.
Кукл (Dolls) - это
Отследить маркетмейкера только по объемам довольно сложно. В определенный момент мы будем видеть максимальный объем за несколько дней. Вопрос в том, когда появляется данный объем:
- если на стадии исполнения заказа, то это подтверждает появление баера.
- в остальных ситуациях, скорее всего, это просто спекуляции толпы.
Когда объем формируется в результате действий большинства – он не столь надежен. Это разовое скопление, которое возникло скорее стихийно, чем целенаправленно. На повторных подходах увеличивается риск пробоя уровня. В случае с баером появление максимального объема – четко спланированная операция. Объем в данном случае – часть заказа маркетмейкера.
Он формируется, потому что оператор начинает скупать всех продавцов. Соответственно – такой объем более надежен.
4. Вливание объема влияет на цену. На графике мы можем отследить время и место, где крупный оператор начинает свою игру. Нам важно зайти в рынок до завершения исполнения заказа. После того, как заказ почти исполнен, начинается «работа» с клиентами компании-оператора: это финансовая элита (крупные банкиры, финансисты, брокерские канторы и т.д.). В кулуарах Вал Стрит в Нью-Йорке, в Лондонском Сити во время ланчей, в общем, в крупных мировых финансовых центрах активно муссируются слухи о начале роста, в то время как широкая публика ни о чем не подозревает, и под влиянием манипуляторов (исполнителей заказа) скорее продает, нежели покупает. При этом никто целенаправленно в шорт никого не загоняет. Исполнители заказа всего лишь аккуратно разгоняют, «разогревают» рынок, чтобы скупить большое количество контрактов, иначе они просто не смогут реализовать весь объем.
Ну и наконец, когда все кому нужно было знать – узнали и готовы сыграть на повышение, заказ исполнен а рыночная «толпа» сидит по уши в шортах – публике официально и с пафосом оглашается причина роста. В итоге шортисты панически закрывают свои продажи, цена начинает взлетать вверх. На хаях в спешке покупают те, кто не успел затариться в начале роста. В такие моменты баеры разгружают лонги и снимают прибыль. То есть продают вершины и покупают донышки. Другими словами – используют возможность покрыть крупный объем, который они набрали изначально, не более того.
Цель крупного оператора – не обмануть всех и сыграть против всех, а всего лишь РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЙ ЗАКАЗ. По большому счету, маркетмейкерам нет никакого дела до толпы. В силу сложившихся «условий игры» крупные спекулянты просто ищут возможности для сбыта. Как правило - это ситуация, когда большинство находится в противоположных позициях. Но иначе маркетмуверам не выжить, они не смогут прокручивать столь крупные объемы. Это суть рынка, по-другому ни один рынок просто не сможет функционировать.Как и в природе, на рынках действует принцип поедания более мелких хищников более крупными.
Мы не можем узнать геополитическую причину, которая впоследствии повлияет на рынок, но можем отследить крупного оператора на стадии исполнения заказа и накачивания рынка объемами.
Большой покупатель (баер) виден в моменты продаж, ему будут наливать, а он будет брать. Здесь и появится борьба!
Если на текущих уровнях продавцы закончились, он будет поднимать цену (step up). И так, пока не наберет столько, сколько ему надо. То есть, он собирает всех продавцов, «стэпая» цену наверх, и ведет к new high. Главное искать переломные (разворотные) моменты или входить на борьбе, если есть подтверждение баера.
Зачем искать покупателя? Потому что по-другому, это торговля вслепую, график всегда покажет, что вчера здесь был market-buy, а значит покупатель, если по этим ценам активно покупали, значит они привлекают кого-то. Тут важно определить силу этого кого-то, крупный инвестор или хедж-фонд может вести игру на повышение изо дня в день, либо сразу с открытия сессии, либо после сливов. Его сила – это наша возможность сделать деньги.
Привлечение трейдера
Как было указано выше, основной способ зарабатывания для маркетмейкеров - это создать условия на рынке, чтобы завлечь трейдера к взятию позиции. Приемов чтобы создать такую завлекаловку множество. Но суть всегда одна. Создание «тренда». Причем частенько трейдеры сами помогают в этом. Например, общей приверженностью к т.н. «теханализу».
Причем эту приверженность культивируют САМИ маркетмейкеры. На сайтах и форумах их всех можно найти огромное количество материалов по теханализу. Странность ситуации, когда ваш противник по сделкам (маркетмейкер), оказывается, старается вам «помочь» проанализировать маркет – должна удивлять как минимум. Однако толпа покупается на это. Почему? Потому что толпа состоит из новичков на 95%. А те остальные 5% молчат, потому что им не хочется образовывать толпу. В этом смысле они сами стоят вместе с маркетмейкерами (это т.н. «профессиональные трейдеры»).
Кукл (Dolls) - это
Это естественно, потому что как было указано выше, основной источник денег для всех профессионалов на маркете - это деньги толпы. Значит, должен быть круговорот толпы на маркете. Новички должны приносить деньги, проигрывать их и затем уходить. А в толпу должны вливаться новые новички. Если эти новички станут сильно «умными» то прибыльность бизнеса может упасть. Маркетмейкерам выгодно, когда толпа становится именно толпой и группируется своими ордерами на одних примерно уровнях. Тогда всегда просто вызвать «тренд» в сторону этих ордеров, инициировать их и так как все они уже сработали, пойти скачком в обратную сторону к стопам или маржин-коллу толпы.
Кукл (Dolls) - это
Хотя может быть существуют методы работы, которые используют профессиональные трейдеры (которых всего 5%!), но это только до тех пор, пока их методы не могут быть захвачены толпой (опубликованы или что-нибудь в этом роде). Захваченные толпой, они «портятся» и перестают работать. Опытный маркетмейкер, конечно, имеет определенный опыт в том, как и в каких ситуациях, он должен котировать «тренд», чтобы толпа возбудилась и встала в позицию. В общем и целом все это никак не отличается от обыкновенного продажи с молотка и его методов. Только на конкурсе толпа видит, что происходит со спросом, а на маркете толпа не видит ничего, кроме квоты и чарта истории квот. Например, если у маркетмейкера есть ордера инвесторов, и он видит, что толпа стоит в ту же сторону, что эти ордера, то он проделывает операцию «стряхивание налипших трейдеров». Он двигает маркет в сторону противоположную ордерам резким скачком и инициирует стопы толпы или пугает ее так, чтобы трейдеры соскочили с маркета. И когда «налипшие трейдеры» отлипли, он уже инициирует ордера инвесторов.
Кукл (Dolls) - это
Действия куклавода
Если тебе кажется, что ты понимаешь биржу и делаешь верные действия, это не значит ровным счетом ничего. Ты лишь марионетка в его руках, и делаешь все для обнуления своего счета во имя роста его благосостояния. На кого-то ведь надо списывать свои неудачи на бирже, верно?
Как работает кукловод в сознании обывателя? Предположим, ты торгуешь на бирже, вошел в позицию и поставил стоп на случай, если цена двинет не туда. Для чего это делается, смотри выше. Сиюмоментно информация о твоем стопе на бирже (и только о твоем, потому что цель кукла обнулить тебя и только тебя) передается от брокера в центральный кукловодческий сервер, где она обрабатывается специальной кукловодческой программой, которая в мгновение ока выносит решение, о том, начинать продажи или покупки на бирже. Биржевая цена тут же начинает двигаться в противоположном твоему желанию направлении, доходит до твоего стопа, срывает его и возвращается назад. Стоит ли дополнительно говорить о том, кому по стопы были проданы твои акции на бирже... Правильно, кукловоду:)
Реальными же кукловодами являются крупные инвестиционные банки и транснациональные корпорации, такие как Голдман Сакс и Джей Пи Морган, так как у них достаточно капитала, чтобы переломить биржевой тренд и спровоцировать продажи на бирже. На российском же рынке кукловод становится воистину мифической фигурой, которая мерещится из-за каждого куста. Кукловодом на бирже могут быть управляющие конторы, брокеры, инвестиционные фирмы и просто мажоры на папино бабло. Связано это прежде всего с низкой ликвидностью наших бирж, на котором кукловодить на акциях вроде ОАО "Мухосранский свечной заводик" можно даже с суммой, равной средней зарплате в этом самом Мухосранске.
Политика так же способна в некотором роде быть кукловодом на бирже, но лишь в определенных рамках - сливая якобы инсайд. Ни для кого не секрет, что большинство чиновников так или иначе связаны с биржей. Но они не могут ей управлять, только следовать за рынком.
Кукл (Dolls) - это
К кукловодам можно отнести любую крупную инвестиционную фирму, которая торгует на свой счет, крупный фонд, реже - физ. лицо с большими объемами. Самым большим кукловодом российского рынка принято считать ВЭБ. Главным кукловодом на мировом рынке принято считать Goldman Sachs.
Goldman Sachs src="/pictures/investments/img1944158_Glavnyiy_kuklovod_Goldman_Sachs.jpg"/800/600/http/investments.academic.ru title="Главный кукловод Goldman Sachs" />
На институциональных инвесторов, многие из которых управляют портфелями стоимость в 10 миллиардов долларов, приходится примерно 75% всей деятельности на рынке. В большинстве случаев именно их действия – и только их действия! – имеют значения на рынке акций.
Влияние же индивидуальных инвесторов на направление движения фондовой биржи практически равна нулю. Кто-то один купил 200 акций одной организации, другой 500 другой, еще кто-то 1000. Но всё это мелочи по сравнению с крупными фондами, которые оперируют колоссальными объемами. Существую фонды, которые покупают по 50 000 акций одной фирмы, 100 000 другой и 200 000 третьей, и эти договора могут преобладать над сделками всех остальных частных лиц вместе взятых.
Кукловоды ходят за стопами
В трейдерском простонародье считается, что кукловоды ходят за стопами. «Как работает кукловод в сознании обывателя? Предположим, ты торгуешь на бирже, вошел в позицию и поставил стоп на случай, если цена двинет не туда. Сиюмоментно информация о твоем стопе на бирже (и только о твоем, потому что цель кукла обнулить тебя и только тебя) передается от брокера в центральный кукловодческий сервер, где она обрабатывается специальной кукловодческой программой, которая в мгновение ока выносит решение, о том, начинать продажи или покупки на бирже. Биржевая цена тут же начинает двигаться в противоположном твоему желанию направлении, доходит до твоего стопа, срывает его и возвращается назад. Стоит ли дополнительно говорить о том, кому по стопы были проданы твои акции на бирже… Правильно, кукловоду:)»
Профессионалы и кукловоды
Тема кукловодчества особенно популярна среди неискушенных трейдеров, которые при помощи кукловода пытаются упорядочить в своем сознании процессы, которые происходят на рынке акций. Настоящим профессионалам, как правило, совершенно по барабану, сущенствуют кукловоды или нет. Они торгуют то, что видят. А кто стоит за всем этим - особого значения для них не имеет, так как их главная задача - не поиск кукловода, а зарабатывание денег.
5 июля 2011 на рынке появляется слух о том, что Распадскую покупает ВЭБ по цене на 30% выше рынка.
13 июля 2011 новость попадает в СМИ. В этот же день появляется ее официальное опровержение.
Источники и ссылки
smart-lab.ru - информация о биржах
investments.com - Экономические новости
supergu.ru - Блог
blogberg.ru - Соцесеть финансистов
cukl.ru - Клуб трейдеров
fortsforyou.com - Обучение прибыльной торговли на рынке
locusup.com - Блог дл трейдоров
Энциклопедия инвестора. 2013.
- Крупный бизнес
- Кукуруза
Смотреть что такое "Кукл" в других словарях:
куклёнок — куклёнок, нка, мн. ч. кукл ята, ят … Русский орфографический словарь
куклёночек — КУКЛЁНОЧЕК, чка, м. 1. Симпатичная девушка. 1. Ласк. обращение … Словарь русского арго
куклёнок — куклёнок … Словарь употребления буквы Ё
куклёночек — (Е) … Словарь употребления буквы Ё
куклівський — прикметник … Орфографічний словник української мови
куклёнок — кукленок сущ., кол во синонимов: 4 • кукла (32) • кукленочек (3) • куклёнок (1) • ребенок (125 … Словарь синонимов
куклёнок — нка; мн. кукля/та, ля/т; м. и ж.; разг. 1) Маленькая кукла. 2) Красивый маленький ребёнок … Словарь многих выражений
кукловод — кукл/о/вод/ … Морфемно-орфографический словарь
Кукленок — куклёнок I м. разг. Хорошенький ребёнок. II м. разг. Употребляется как ласковое обращение к девочке. III м. разг. 1. уменьш. к сущ. кукла I 1. 2. ласк. к сущ. кукла I 1 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой
кукленок — КУКЛЁНОК нка; мн. куклята, лят; м. и ж. Разг. 1. Маленькая кукла. 2. Красивый маленький ребёнок … Энциклопедический словарь
investments.academic.ru
Кукловод фондового рынка - Финансовый словарь смарт-лаб.
Кукловод фондового рынка (он же «кукл») — это любой крупный игрок на фондовом рынке, который может изменить цену актива в любом направлении. В народе считается, что кукловод, как правило, обладает инсайдерской информацией и всегда зарабатывает.К кукловодам можно отнести любую крупную инвестиционную компанию, которая торгует на свой счет, крупный фонд, реже — физическое лицо с большими объемами. Самым большим кукловодом российского рынка принято считать ВЭБ. Главным кукловодом на мировом рынке принято считать Goldman Sachs.
На институциональных инвесторов, многие из которых управляют портфелями стоимость в 10 миллиардов долларов, приходится примерно 75% всей деятельности на рынке. В большинстве случаев именно их действия – и только их действия! – имеют значения на фондовом рынке [1].
Влияние же индивидуальных инвесторов на направление движения фондового рынка практически равна нулю. Кто-то один купил 200 акций одной компании, другой 500 другой, еще кто-то 1000. Но всё это мелочи по сравнению с крупными фондами, которые оперируют колоссальными объемами. Существую фонды, которые покупают по 50 000 акций одной компании, 100 000 другой и 200 000 трейтьей, и эти сделки могут преобладать над сделками всех остальных частных лиц вместе взятых.
Кукловод — это сила, которая правит биржей. Все, что делается на бирже, делается по воле кукла и ради его личной выгоды. Если тебе кажется, что ты понимаешь биржу и делаешь верные действия, это не значит ровным счетом ничего. Ты лишь марионетка в его руках, и делаешь все для обнуления своего счета во имя роста его благосостояния. На кого-то ведь надо списывать свои неудачи на бирже, верно? [2]
Кукловоды ходят за стопами В трейдерском простонародье считается, что кукловоды ходят за стопами. «Как работает кукловод в сознании обывателя? Предположим, ты торгуешь на бирже, вошел в позицию и поставил стоп на случай, если цена двинет не туда. Для чего это делается, смотри выше. Сиюмоментно информация о твоем стопе на бирже (и только о твоем, потому что цель кукла обнулить тебя и только тебя) передается от брокера в центральный кукловодческий сервер, где она обрабатывается специальной кукловодческой программой, которая в мгновение ока выносит решение, о том, начинать продажи или покупки на бирже. Биржевая цена тут же начинает двигаться в противоположном твоему желанию направлении, доходит до твоего стопа, срывает его и возвращается назад. Стоит ли дополнительно говорить о том, кому по стопы были проданы твои акции на бирже… Правильно, кукловоду:)» [2]
«Когда в течение дня торгуешь и видишь: стоп, стоп, стоп, минус, минус Меня это так бесило! Меня это выбешивало и я начинал «Ах вы суки, пи****сы, кукловоды»» [3]
Профессионалы и кукловоды Тема кукловодчества особенно популярна среди неискушенных трейдеров, которые при помощи кукловода пытаются упорядочить в своем сознании процессы, которые происходят на фондовом рынке. Настоящим профессионалам, как правило, совершенно по барабану, сущенствуют кукловоды или нет. Они торгуют то, что видят. А кто стоит за всем этим — особого значения для них не имеет, так как их главная задача — не поиск кукловода, а зарабатывание денег.
Пример кукловодства в акциях Распадской:
5 июля 2011 на рынке появляется слух о том, что Распадскую покупает ВЭБ по цене на 30% выше рынка.
13 июля 2011 новость попадает в СМИ. В этот же день появляется ее официальное опровержение.
Источники: [1] Уильям О'Нил (http://shevelev-trade.ru/professionalnye-trejdery-kuklovody-na-fondovom-rynke) [2] http://www.stock-trading.ru/materials/article5_20.shtml [3] Т. Мартынов «Мы делаем деньги на рынке»
Сссылки по теме:
smart-lab.ru
Кто главный "кукл" на ММВБ? MarketLab: Financial Innovations
Кто главный "кукл" на ММВБ?
время публикации: 13.06.2014 14:09последняя редакция: 13.06.2014 22:31
Продолжаем изучать биржевую статистику Московской биржи. В прошлом репортаже был проведен анализ оборотов ключевых игроков на рынке. Можете прочесть эту статью здесь. Сегодня мы проанализируем, кто наиболее активный маркетмейкер на ММВБ с позиции количества котируемых бумаг. Чем больше бумаг компания берет котировать, тем более мощный трейдерский деск у нее по данному направлению. Соответственно, ключевые игроки будут выделяться по числу котируемых бумаг.
Исходные данные для анализа возьмем с сайта биржи. Насколько этот список актуализирован мы сегодня выяснять не будем. В некоторых бумагах есть возможность пролонгирования договора на маркетмейкерство. Упростим себе задачу и будем исходить из логики - если в списке есть маркетмейкер, значит, информация актуальна.
Далее отсортируем всех игроков - маркетмейкеров (какие бывают основные типы игроков на бирже вы можете почитать здесь). И посчитаем, сколько бумаг по видам котирует каждый. Ценные бумаги в основном режиме ММВБ разобьем на акции, паи, депозитарные расписки и облигации. Классифицировать облигации по видам не будем, так как детализировать анализ рынка облигаций мы не планировали.
Список маркетмейкеров по количеству котируемых бумаг на ММВБ (акции + облигации) по убыванию:
Два главных игрока на ММВБ - это Сбербанк КИБ и Брокерский дом ОТКРЫТИЕ. Сбербанк КИБ присутствует как на акциях, так и на облигациях. ОТКРЫТИЕ исключительно на акциях и паях. Именно у них самые мощные дески. Далее с незначительным отрывом идут АТОН (60 бумаг), Сбербанк России (60 бумаг), ФИНАМ (53 бумаги). Если Сбербанк России активен на облигациях, то АТОН и ФИНАМА специализируются на equity.
Далее идут маркетмейкеры с рынка облигаций. Не забываем, что обороты рынка облигаций в несколько раз выше рынка акций. Профучастникам рынок облигаций более интерсен, чем рынок акций.
Потом идет вторая категория - игроки, котоирующие 30 бумаг, преимущественно на рынке акций. Брокеркредитсервис, КИТ Финанс, Ренессанс Онлайн, Ай Ти Инвест, Церих Кэпитал Менеджмент, ОЛМА. Многие из данного списка являются брокерами. специализирующими на работе с физическими и юридическими лицами на рынке акций.
Составим отдельный список по акциям и отсортируем его по убыванию:
Тройка лидеров - АТОН, ОТКРЫТИЕ, ФИНАМ. На четвертом месте Брокеркредитсервис (БКС) с 31 акцией, опередив всего на 1 акцию целый полк игроков - КИТ Финанс, Ренессанс Онлайн, Ай Ти Инвест, ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент, ОЛМА.
Как использовать данную информацию? Наверное, при открытии брокерского счета надо обращать внимание на те компании, которые активно котируют рынок акций. Это значит, что они сами играют на стоках. Поэтому им наверняка можно доверять. Если они не хотят котировать этот рынок, наверное, тогда это не их специализация. Также на эту информацию можно опираться с позиции анализа текущей конъюнктуры рынка. Ведь погоду задают именно маркетмейкерские команды этих игроков. Как правило, эти люди находятся в тени, они разрабатывают инфраструктуру для маркетмейкинга, торговые стратегии и алгоритмы. И эти спецы ценятся на вес золота. Именно их алгоритмы дают вам ликвидность для заключения ежедневных сделок. Но не надо думать, что они занимаются "спонсорством". Цель маркетмейкерства - заработок, не только в виде отката биржевой комиссии от ММВБ, но и откусывание кусочка вашего торгового депозита.
Обязательно подпишитесь на наш канал Telegram
market-lab.org
Кто такой кукл? - spydell
В трейдинговом сообществе одно из самых часто употребляемых слов является «кукл». О нем все слышали, многие говорят, но большая часть настроена скептически, иронично, вкладывая некоторую мифологическую составляющую. Но на самом деле все просто. Попробую максимально доступно объяснить, что я вкладывают в это понятие. Начну сначала.Случай первый. Возьмем простого провинциального, допустим, студента – Васю Пупкина. Ему родители подарили на день рождения 100 тыс рублей, либо сам где-то натырил. Ок, у парня 100 тыс рублей, и насмотревшись РБК, обзоров аналитиков и брокеров он решил попробовать свои силы на рынке. Открыл счет и выбрал неликвидную акцию на ММВБ с дневным оборотом несколько десятков тысяч рублей, каких на ММВБ более, чем достаточно. Паренек смышленый, но амбициозный. Решил втарить на все деньги по рынку, что привело к необоснованному разгону акции на 30%. Он кукл? Нет, Пупкин пока полный дурак. Потому, что он таким образом нарисовал себе убыток по счету, как минимум в 30%, т.к. в отсутствии спроса (бидов) цена акции вернется в исходное положении максимально быстро. У него никто не купит по таким ценам.
Пупкин не сможет продать весь свой сайз без просадки. Но он смышленый и сразу просек ситуацию. У него есть 10 друзей нищебродов, которые ничего не понимают в рынке, но имеют в среднем по 13-15 тыс рублей каждый. У Пупкина ораторское искусство и дар убеждения. Он смог убедить 10 своих друзей, что акция N имеет невероятный потенциал к росту, т.к. компания генерирует стабильный денежный поток, а сомнений в перспективности отрасли нет никакой. Пупкин надрал умных цитат из книг и блогов и убедил 10 своих дурачков в том, что купить нужно именно сейчас и по такой цене.
Опустим технический момент, сделаем допущение, что процесс синхронизирован и после покупки Пупкиным акций компании N на 100 тыс рублей, он смог сразу выставить оферу друзьям с прибылью в 130 тыс рублей. Отлично, сделка сработала + наш герой доморощенный кукл! Но Пупкин не учел важный момент безопасности и разделения ответственности. Т.е. весь удар он взял на себя после того, как френды поняли, как цинично он их обманул, и как они проиграли по 3 тыс рублей каждый. Друзья жестоко избили его в подъезде, забрали все деньги, которые Пупкин снял со счета, плюс ко всему наш новоявленный манипулятор был изощренно изнасилован бомжом во все дыхательные и пихательные пути. В итоге: Пупкин потерял все деньги, друзей, был изнасилован, морально и физически раздавлен, потерял достоинство и веру в этот бренный мир, к тому же ему потребовалось еще 50 тыс рублей, чтобы в местной клинике зашивать все дырки и шишки )) Незавидная учесть, скажу я вам, постигла юного бойца невидимого фронта. Пупкин проиграл.
Случай второй. Берем более распространенный случай. Есть, к примеру, один очень важный пузатый дядько с суммой на счете в 100 млн рублей. Он давно на рынке и прекрасно понимает, как и что работает. Он не будет звать никаких друзей, он не станет никого уговаривать. Обладая такой суммой, даже в РИ на минутном и 5-минутном фреймах можно вытворять экзерсисы, который будут вводить в бешенство трейдерское сообщество. ))
Но есть некоторые важные условия игры. Чтобы дядько имел возможность кукловодить, то должны быть выполнены следующие условия: рынок должен быть спокойным, низковолатильным и мало-ликвидным и без серьезных внешних потрясений, иначе нашего кукловода рынок смоет в одну секунду. Допустим, в мае такие фокусы бы не прошли, а сейчас легко.
Пузатый дядько со 100 млн рублей может преобразовать их 1.3 млрд с помощью плеча, что равняется около 12 тыс контрактов РИ по текущей ценам. В чем заключается кукловодство? Обладая таким объемом, он может создать ложный спрос или предложение и при необходимом опыте получить из этого прибыль, действуя в противофазе. Например, накапливая позиции по 1000 контрактов он может привести рынок к тому, что спекулянты и роботы начнут крыться, а вот об их спрос он будет каскадно закрывать открытые позиции с прибылью. Мега прибыли не будет, но на чистой манипуляции до 2 тыс пунктов можно взять. Стоит отметить, что рынок быстро вернется в исходное положение. Однако, данное необоснованное смещения спроса и предложения спекулянты со стажем прекрасно видят на РИ, если не каждый день, то довольно часто. Вышеописанный случае не позволят влиять на тренд, но в рамках рыночного шума - вполне.
Случай третий. От дядьки переходим к группе дядек. Если в истории, описанной выше тот дядько со 100 млн. рублей не способен влиять на тренд, то с 10 или 100 млрд. можно. Тут речь идет, как правило, о хэдж фондах, институциональных инвесторах, либо особо крупных деятелях, имеющих много денег и определенную информацию, недоступную большинству. Примеры? Легко! Берем то, что ближе – наш рынок. С сентября по ноябрь разгонял банковский сектор (Сбер, ВТБ). Действительно были крупные заказы от крупных игроков, но такие движения не были обоснованы корпоративными событиями, политическими, макроэкономическими, либо конъюнктурными. Т.е. данный рост нельзя было предугадать заранее, не имея инсайд. Он мог был произойти, а мог и нет, но произошел, но даже, если Сбер сейчас стоил 85 рублей, то ничего бы не изменилось.
Просто поток денег направился в эти бумаги. Потом начали разгонять нефтегазовый сектор и ГМК. Тут, собственно, тоже нет ничего удивительного. Понятно, что на рынок может прийти, как уйти лавина ликвидности, что неминуемо отразится на ценах, однако обычно такие манипуляции рождают дисбалансы, а в среднесроной перспективе цены все равно возвращаются туда, откуда пришли. Но в краткосрочной перспективе (до месяца) эти парни действительно могут серьезно отклонять тренд. Тут могут быть разные причины, как реальные покупки, т.к. и обманные. Все зависит от конкретной ситуации.
Наконец, переходим к нашим друзьям – крупнейшим инвест.банкам. Эти парни слишком крупны и неповоротливы, чтобы входить рынок так, как это делаем мы. Обладая 100 млрд баксов так не поиграешь. Иначе они все сметут, обнулив свой счет. Они не могут просто взять купить или продать. Допустим, если вход по S&P500 начался с 1130, то накопление позиции может идти до месяца! Сравните секунду у нас и месяц там. Средняя цена может быть 1150-1170, но они должны быть уверенны в том, что рынок пойдет, как минимум к 1220, чтобы методично сливать со средней 1200 и получить немного прибыли. Там достаточно продолжительные циклы, и чтобы вход и выход был возможен, то они формируют информационный фон.
Фактически они делаю все возможное, чтобы нужные ими ценовые уровни были приняты рынком. Создавая спрос - они продают на хаях. Создавая предложение - покупают на лоях.. Причем важно, чтобы уровни были не просто приняты, а буквально, чтобы вросли в сознание людей. Шип на графике приведет к быстрому возвратному движению и цены вернутся, но если методично расти или падать, ювелирно манипулируя ценами и информационным фоном, то трейдеры примут эти цены, как обоснованные и справедливые.
Финансовый сектор с каждым годом разрастается и достиг такого могущества, власти и сферы влияния, что позволил банкирам создать под себя всю инфраструктуру. Продажные, коррумпированные рейтинговые агентства, марионеточные СМИ, которые говорят и выпускают новости только те, что нужны банкирам и политикам, кроме того статистические бюро, выпуская статистику таким образом, чтобы она интегрировалась в динамику рынка. Они фактически завербовали под себя ЦБ (ФРС) и Казначейство. Т.е. денежно-кредитную политику формируют не экономисты – представители ФРС, ее формируют банкиры, тщательно обсуждая каждый шаг. Если вы не в курсе, что все ключевые должности/посты в структурах, ответственных за эмиссию денег и облигаций занимают выходцы из инвест.банков. Роберт Рубин, Генри Полсон были топ менеджерами Goldman Sachs, а потом возглавляли Департамент Казначейства США (Минфин). ФРС исторически под контролем банкиров – это юридически проработанная схема. Если интересно, то почитайте историю ФРС, как создавалась, как и кем управлялась, и кто занимал должности и при каких условиях.
Кроме того под контролем банкиров суды, политики и финансовые регуляторы. Еще никогда за всю историю Wall Street не был арестовал ни один топ менеджер ведущего инвест.банка. По сути, вся преступная деятельность банкиров всячески крышуется и покрывается соответствующими органами. Естественно не за бесплатно, а с необходимыми отчислениями.
Многие думают, что мафия исчезла в 40-х? Никуда мафия не исчезла, она разрослась и была легализована. В принципе, то чем занимаются инвест.банки и ФРС – это самый настоящий экономический терроризм. В 2008 кризис был тщательно спланирован на высших кругах. Конкурент Lehman был уничтожен, долги списаны, активы за бесценок скуплены, прибыль получена. Любой финансовый кризис режиссируется и планируется. Они пожертвовали судьбами людей и всей экономикой ради собственной выгоды. Много компаний было обанкрочено, много людей было выставлено на улицу, но это было целью банкиров и пусть ФРС не врет, что QE2 это для экономики.
--------Рынок – средство перераспределения капитала из рук лохов в руки профессионалов. Весь этот фундаментал навязан с целью отвода глаз. Все эти дисконтирования денежных потоков, макроэкономические анализы, сводки новостей с целью объяснения кратко и средне срочных колебаний на рынке также наивны, как если бы работу казино пытались обосновать динамикой погоды в субэкваториальных тропиках. Реальная причина всегда скрыта и не лежит на поверхности, но в долгосрочной перспективе связь между фин.рынками и экономикой есть. Если бы экономика падала, то падали бы доходы и настроения основной массы потребителей, а значит банкирам некому было бы скидывать бумаги. Если бы экономика росла, а рынки падали? Тоже нонсенс, т.к. избыточная денежная масса просто вынуждена была бы пойти в фин.рынки. Т.е. в долгосрочной перспективе корреляция строгая (экономика снижается, рынки снижаются и наоборот). Но запомните одну простую вещь. Рынок никому ничего не должен. Многие новички обижаются на рынок. Как так, прочитал пару книг, а меня выдрали? На рынке всегда будут проигравшие – это закон функционирования этой системы. Подумаете,чем вы лучше остальных, почему рынок должен вам? Во всяком случае вы должны принять иррациональную природу рынков, которым могут двигать эмоции, причем зачатую необоснованные, ими могут двигать кукловодские злые дядьки. Но это такие правила игры, их нужно принять. Помните, как в фильме Матрица, Нео увидел две одинаковые кошки с одинаковыми движениями и понял, что в матрице. Так же и здесь. Поиск несоответствий, странности даст в 10 раз большую информацию, чем анализ компаний или экономики. Для интрадейный спекулянтов это не относится, им все равно куда пойдет рынок, я про позиционную торговлю.
Поэтому хоть и удивляюсь зачастую сумасшествием и безбашенности рынков, но пока вы не расставите приоритеты, то ничего не получится. У фондовых рынков – первичен сам рынок, все остальное вторично. Т.е. новости и информационный фон подстраиваются под изолированное поведение рынок, а не наоборот. Ради интереса сравните майские события и комментария участников рынка и сейчас. Тогда объяснением падение рынка на 10% было буйство нескольких бомжей на полупустых ночных улицах Греции, а сейчас народ разнес пол Греции, Ирландии, CDS и облигации обновили антирекорды, а игнор полный.
Однако, знание макроэкономической ситуации позволит нащупать предельный дисбаланс. Всегда нужно действовать против тренда на наивысшем сентимете и при очевидном дисбалансе. Чем сильнее будут дуть пузырь, тем больнее начнут падать…
Кто же такой кукловод? Попробуйте сформировать определение сами. Свою интерпретацию я объяснил))
spydell.livejournal.com
«Тень Кукла» - полуавтоматическая Forex стратегия торговли интрадей
Здравствуйте, друзья Forex трейдеры! Как мы знаем, цель рынка — забрать ваши стопы. За трендом непременно следуют откаты. Так было и будет всегда, иначе эта игра была бы слишком простой.
Сегодня мы поговорим о стратегии под названием «Тень Кукла». Стратегия направлена на то, чтобы получать прибыль из естественных движений рынка, которые происходят после пробоя круглых уровней. Система простая и нетребовательная, поэтому по ней можно с одинаковым успехом торговать практически на любой торговой платформе (есть вспомогательный советник, но можно все делать и вручную).
Мы будем входить в рынок именно тогда, когда наступает время жатвы — время сбора стопов неудачников. Когда над рынком нависает «Тень Кукла»…
Принцип стратегии
Для начала попробуем разобраться, что такое круглые уровни. По сути, круглые (или психологические) уровни, это горизонтальные ценовые отметки, имеющие два нуля на конце, например: 1.3300, 1.3400, 1.3500 и так далее. То же самое для иеновых пар: 110.00, 111.00, 112.00.
Cтратегия базируется на идее, что после пробоя круглого уровня и, вместе с тем, активации большого количества ордеров, обязательно образуется откат. Как правило, откат происходит на расстоянии в 30 пунктов от пробоя круглого уровня.
Правила стратегии
Правила продаж:
Если цена пробила уровень снизу вверх, то на уровне 30 пунктов мы должны поставить отложенный ордер Sell Limit.
Опытным путем было выявлено, что наиболее подходящий (в плане прибыли) уровень тейк-профита составляет 10 пунктов, а для большего процента прибыльных сделок – 7 пунктов. Оптимальный размер стоп-лосса – 21 пункт.
Несмотря на то, что стоп выходит больше профита, в данном случае, убыток с лихвой окупается гораздо большим количеством прибыльных сделок. Причина же для установки большого стопа проста. Дело в том, что внутри дня слишком много торгового шума, поэтому как и в случае многих других внутридневных стратегий, здесь такой стоп просто необходим.
Правила покупок:
Аналогично для пробоя уровня вниз. На расстоянии 30 пунктов от уровня устанавливаем отложенный ордер Buy Limit. Также, выставляем тейк-профит в 7 (или 10) пунктов и стоп-лосс в 21 пункт. Так как изначально мы выставляем два ордера – один выше уровня, другой ниже, то при срабатывании одного из ордеров, второй мы удаляем.
Существует исключение для USDCAD – пара обладает неспокойной природой, поэтому для нее правила несколько отличаются. Правила установки ордеров аналогичны, единственное, отложенные ордера выставляем на расстоянии 50 пунктов, а не 30. Размер стопов и тейков тот же самый.
Время торговли
Важно принимать во внимание фактор времени. За пробоями мы начинаем следить в 8:00 часов по Гринвичу, или 11 часов по Москве. Как только произошел пробой (или до момента пробоя) мы выставляем отложенные ордера по обе стороны от уровня. Заканчиваем торговать в 20:00 по Гринвичу, или в 11 вечера по Москве. По наступлении этого времени удаляем все несработавшие отложенные ордера. Если на это время имеются открытые позиции, ждем их закрытия по стопу или тейку. То есть, отложенные удаляем, открытые позиции не трогаем.
В течении 3 часов у нас перерыв, и в 23:00 по Гринвичу (2 ночи по Москве) начинается Азиатская сессия в рамках данной стратегии. Значит, первый участок торговли приходится на период с 8 утра до 8 вечера по Гринвичу. Второй участок начинается в 11 вечера по Гринвичу и заканчивается в 8 утра.
На стыке двух периодов удаляем все несработавшие за ночь ордера, и начинаем торговлю с чистого листа. Если на это время имеются открытые позиции, даем им закрыться по стопу или тейку. С 20:00 до 23:00 по Гринвичу мы не торгуем.
Текущее время по Гринвичу (GMT) можно посмотреть тут.
Вспомогательный советник
Так как торговля ведется круглосуточно (кроме 3 часового перерыва), для выставления ордеров удобно использовать советник. Вы просто задаете уровни, на каких выставлять ордера, и указываете размер тейк-профита и стоп-лосса. Также, в заданное время советник может удалить все несработавшие отложенные ордера.
Устанавливается советник по стандартной инструкции, никаких нюансов.
Для начала откройте график с таймфреймом, на котором вам будет удобно наблюдать за пробоем уровней. Как по мне, удобнее всего это делать на графике M5. Чтобы запустить советник, просто перетащите его на график.
Для начала указываем значение Lot Size – объем ордера. В советнике можно задать два уровня (Price 1 и Price 2). Так как мы точно не знаем, куда пойдет цена, задаем один уровень выше, другой ниже текущей цены. Далее устанавливаем дистанцию (Distance to entry). Как мы помним, дистанция для канадца равна 50 пунктам, для остальных пар – 30. Стоп-лосс и тейк-профит 21 и 7 (либо 10) пунктов, соответственно. Также можно запрограммировать удаление ордеров в определенное время. Для этого параметр Cancel Pendings at ? GMT переводим в true, и в поле Time to Cancel указываем время удаления ордеров (например, 8 утра по GMT).
На графике появится 2 линии. Как только цена пересечет одну из них, советник выставит лимитные ордера с заданными параметрами дистанции, стопа и профита.
Примеры
Стратегия замечательно отрабатывает во флете. Редко бывает, когда сделку выбивает по стопу, что вы можете наблюдать на пятиминутном графике GBPUSD ниже.
Во время тренда сделок будет меньше. В такие периоды лучше не использовать большой профит, так как это может сильно понизить процент прибыльных сделок.
Совет: если цена совсем немного не дошла до тейка и затем развернулась, то из сделки лучше выйти.
Вывод
Следите за уровнями фиксации прибыли и убытка. Короткий тейк дает больше прибыльных сделок, но тейк в 10 пунктов увеличивает размер общей доходности. Стоп-лосс в любом случае следует выставлять больше уровня профита, чтобы внутридневной торговый шум не выбивал короткие стопы. Тем не менее, даже такое соотношение стопа к тейку дает существенную прибыль. Сама стратегия достаточно простая, а используя вспомогательный советник от вас и вовсе требуется минимум действий. Процент прибыльных сделок может достигать 85%
Скачать вспомогательный советник
Обсуждение на форуме
С уважением, Власов ПавелTradeLikeaPro.ru
tradelikeapro.ru
"Кукл" не существует !
Напишу немного : У большинства трейдеров есть мифическое представление, что на всех рынках есть некий «Кукл». Но я хотел бы вас разочаровать: КУКЛА НЕТ . Людям проще обвинить в своих неудачах или непонятных им движениях на рынке, кого-то другого, вот и придумали КУКЛАВОДА. Для большинства людей неожиданные движения на фондовом рынке являются тайной. Движения, кажется, происходят под влиянием новостей и происходят, когда их не ждут; рынок обычно движется в противоположную сторону по отношению к тому, что от него ожидали. В любом бизнесе, куда вложены деньги и зарабатывается прибыль, есть профессионалы- это не кукл, а те кто использует эмоции толпы и слабость\силу рынка в свою пользу. Однажды движение действительно начинается и, тогда подобно овцам, другие трейдеры вынуждены следовать за ним. На потенциальной вершине бычьего рынка большинство профессиональных трейдеров надеются продать акции, купленные на более низких уровнях, чтобы получить прибыль. Для стадии накопления необходимо продать такое количество акций, которое вам необходимо без значительного снижения цены против вашей собственной продажи. Т.е. проторговывается диапазон .Вот пример использования эмоций толпы в свою пользу :
e-mini SP500 четверг 20.12
Опишу ситуацию :
Профессионалы не мешали росту рынка, но когда рынок подходил к хаям дня и недели 1440 (проторговка 1435.5-1438 ) , они активно использовали эмоции толпы, продавали всем желающим добавить свои лонги или тем кто хотел присоединиться к росту на пробой 1440 . В результате и состоялось падение на 50 пунктов . Новость используют только для того , чтобы оправдать такое падение . Прогноз об отбое от 1440 я писал утром в четверг. smart-lab.ru/blog/94241.php
Задача успешной торговли сводится к тому, чтобы разобраться в действиях профессиональных трейдеров, а не сваливать все на «Кукла».
Всем спасибо. Поздравляю с Наступающим Новым Годом .
smart-lab.ru
