ОФЗ с индексируемым номиналом (ОФЗ – ИН). Московская биржа офз
ОФЗ – ИН — Московская Биржа
Раскрытие информации на сайте МинФина Согласно Условиям эмиссии и обращения ОФЗ-ИН, МинФин раскрывает на сайте информацию о номинальной стоимости ОФЗ и индексе приведения номинальной стоимости ОФЗ на каждую календарную дату расчетного месяца не позднее чем за 2 рабочих дня до его начала. Размер купонного дохода раскрывается МинФином одновременно с информацией о номинальной стоимости ОФЗ-ИН на соответствующий месяц, в котором будет произведена выплата купонного дохода.
Предоставление информации НРД В дату приема на обслуживание выпуска Облигаций НКО ЗАО НРД в разделе Сообщения о ценных бумагах и событиях по организации опубликует:
- информационное сообщение о приеме на обслуживание выпуска Облигаций;
- сообщение (CHAN) – "Существенные изменения по ценной бумаге" в котором будет отражена Таблица значений номинальной стоимости Облигаций на предстоящий месяц.
В дальнейшем, сообщение CHAN будет направляться депонентам НРД имеющим остатки на дату отправки сообщения и публиковаться на сайте НКО ЗАО НРД ежемесячно после раскрытия информации на официальном сайте Минфина России.
Значение ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска будет отражаться в системе депозитарного учета НРД и на сайте НРД в разделе Обслуживаемые ценные бумаги и в ДИСК НРД в поле "Остаточная номинальная стоимость к погашению (в валюте номинала)".
В информационных сервисах НКО ЗАО НРД, оказываемых в рамках договора об оказании услуг по предоставлению информации, значение ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска также будет отражаться в поле "Остаточная номинальная стоимость к погашению (в валюте номинала)" (maturity_value, MtrtyVal).
В файле НРД - SIR-NSD (например, SIR-NSD_Standart_A_v1_0_2015_07_09_01_04_24.zip) для ОФЗ – ИН значение ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска будет отражаться в поле "Остаточная номинальная стоимость к погашению (в валюте номинала)" (maturity_value). В поле face_value так и будет отображаться первоначальное значение номинала облигации.
В файле Биржи - MOEX securities_micex_state_bonds.zip для ОФЗ – ИН ничего не меняется. В поле "FACEVALUE" будут транслироваться ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска. В поле ACCINT - значение купона.
Трансляция информации в шлюзе биржи и терминале MICEX Trade SE Информация по индексируемому номиналу транслируется в шлюз и доступна в торговом терминале MICEX Trade SE в таблице "Инструменты", где необходимо выбрать ОФЗ-ИН и нажать на правую кнопку мышки. В открывшемся меню выбрать пункт "Номинал и НКД", что приведет к открытию отдельного окна с данными по индексируемому номиналу и НКД. Пример такого окна с данными сейчас можно увидеть на тестовом стенде по инструменту ОФЗ 46023. Столбец "Начальная дата" содержит дату раскрытия МинФином информации об индексируемом номинале на расчетный месяц.Внимание! Пример с инструментом ОФЗ 46023 служит лишь для создания общего представления о составе и структуре информации, представленной в окне "Номинал и НКД". В примере используются только тестовые данные, не имеющие к реальным данным никакого отношения. Значения, используемые в качестве тестовых данных, могут не иметь под собой логики и закономерности.
2161.moex.websvc.beta.moex.com
ОФЗ – ИН — Московская Биржа
Раскрытие информации на сайте МинФина Согласно Условиям эмиссии и обращения ОФЗ-ИН, МинФин раскрывает на сайте информацию о номинальной стоимости ОФЗ и индексе приведения номинальной стоимости ОФЗ на каждую календарную дату расчетного месяца не позднее чем за 2 рабочих дня до его начала. Размер купонного дохода раскрывается МинФином одновременно с информацией о номинальной стоимости ОФЗ-ИН на соответствующий месяц, в котором будет произведена выплата купонного дохода.
Предоставление информации НРД В дату приема на обслуживание выпуска Облигаций НКО ЗАО НРД в разделе Сообщения о ценных бумагах и событиях по организации опубликует:
- информационное сообщение о приеме на обслуживание выпуска Облигаций;
- сообщение (CHAN) – "Существенные изменения по ценной бумаге" в котором будет отражена Таблица значений номинальной стоимости Облигаций на предстоящий месяц.
В дальнейшем, сообщение CHAN будет направляться депонентам НРД имеющим остатки на дату отправки сообщения и публиковаться на сайте НКО ЗАО НРД ежемесячно после раскрытия информации на официальном сайте Минфина России.
Значение ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска будет отражаться в системе депозитарного учета НРД и на сайте НРД в разделе Обслуживаемые ценные бумаги и в ДИСК НРД в поле "Остаточная номинальная стоимость к погашению (в валюте номинала)".
В информационных сервисах НКО ЗАО НРД, оказываемых в рамках договора об оказании услуг по предоставлению информации, значение ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска также будет отражаться в поле "Остаточная номинальная стоимость к погашению (в валюте номинала)" (maturity_value, MtrtyVal).
В файле НРД - SIR-NSD (например, SIR-NSD_Standart_A_v1_0_2015_07_09_01_04_24.zip) для ОФЗ – ИН значение ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска будет отражаться в поле "Остаточная номинальная стоимость к погашению (в валюте номинала)" (maturity_value). В поле face_value так и будет отображаться первоначальное значение номинала облигации.
В файле Биржи - MOEX securities_micex_state_bonds.zip для ОФЗ – ИН ничего не меняется. В поле "FACEVALUE" будут транслироваться ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска. В поле ACCINT - значение купона.
Трансляция информации в шлюзе биржи и терминале MICEX Trade SE Информация по индексируемому номиналу транслируется в шлюз и доступна в торговом терминале MICEX Trade SE в таблице "Инструменты", где необходимо выбрать ОФЗ-ИН и нажать на правую кнопку мышки. В открывшемся меню выбрать пункт "Номинал и НКД", что приведет к открытию отдельного окна с данными по индексируемому номиналу и НКД. Пример такого окна с данными сейчас можно увидеть на тестовом стенде по инструменту ОФЗ 46023. Столбец "Начальная дата" содержит дату раскрытия МинФином информации об индексируемом номинале на расчетный месяц.Внимание! Пример с инструментом ОФЗ 46023 служит лишь для создания общего представления о составе и структуре информации, представленной в окне "Номинал и НКД". В примере используются только тестовые данные, не имеющие к реальным данным никакого отношения. Значения, используемые в качестве тестовых данных, могут не иметь под собой логики и закономерности.
securities.moex.websvc.beta.moex.com
ОФЗ-ИН — Московская Биржа | Рынки
Раскрытие информации на сайте МинФина Согласно Условиям эмиссии и обращения ОФЗ-ИН, МинФин раскрывает на сайте информацию о номинальной стоимости ОФЗ и индексе приведения номинальной стоимости ОФЗ на каждую календарную дату расчетного месяца не позднее чем за 2 рабочих дня до его начала. Размер купонного дохода раскрывается МинФином одновременно с информацией о номинальной стоимости ОФЗ-ИН на соответствующий месяц, в котором будет произведена выплата купонного дохода.
Предоставление информации НРД В дату приема на обслуживание выпуска Облигаций НКО ЗАО НРД в разделе Сообщения о ценных бумагах и событиях по организации опубликует:
- информационное сообщение о приеме на обслуживание выпуска Облигаций;
- сообщение (CHAN) – "Существенные изменения по ценной бумаге" в котором будет отражена Таблица значений номинальной стоимости Облигаций на предстоящий месяц.
В дальнейшем, сообщение CHAN будет направляться депонентам НРД имеющим остатки на дату отправки сообщения и публиковаться на сайте НКО ЗАО НРД ежемесячно после раскрытия информации на официальном сайте Минфина России.
Значение ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска будет отражаться в системе депозитарного учета НРД и на сайте НРД в разделе Обслуживаемые ценные бумаги и в ДИСК НРД в поле "Остаточная номинальная стоимость к погашению (в валюте номинала)".
В информационных сервисах НКО ЗАО НРД, оказываемых в рамках договора об оказании услуг по предоставлению информации, значение ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска также будет отражаться в поле "Остаточная номинальная стоимость к погашению (в валюте номинала)" (maturity_value, MtrtyVal).
В файле НРД - SIR-NSD (например, SIR-NSD_Standart_A_v1_0_2015_07_09_01_04_24.zip) для ОФЗ – ИН значение ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска будет отражаться в поле "Остаточная номинальная стоимость к погашению (в валюте номинала)" (maturity_value). В поле face_value так и будет отображаться первоначальное значение номинала облигации.
В файле Биржи - MOEX securities_micex_state_bonds.zip для ОФЗ – ИН ничего не меняется. В поле "FACEVALUE" будут транслироваться ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска. В поле ACCINT - значение купона.
Трансляция информации в шлюзе биржи и терминале MICEX Trade SE Информация по индексируемому номиналу транслируется в шлюз и доступна в торговом терминале MICEX Trade SE в таблице "Инструменты", где необходимо выбрать ОФЗ-ИН и нажать на правую кнопку мышки. В открывшемся меню выбрать пункт "Номинал и НКД", что приведет к открытию отдельного окна с данными по индексируемому номиналу и НКД. Пример такого окна с данными сейчас можно увидеть на тестовом стенде по инструменту ОФЗ 46023. Столбец "Начальная дата" содержит дату раскрытия МинФином информации об индексируемом номинале на расчетный месяц.Внимание! Пример с инструментом ОФЗ 46023 служит лишь для создания общего представления о составе и структуре информации, представленной в окне "Номинал и НКД". В примере используются только тестовые данные, не имеющие к реальным данным никакого отношения. Значения, используемые в качестве тестовых данных, могут не иметь под собой логики и закономерности.
2111.moex.websvc.beta.moex.com
ОФЗ – ИН — Московская Биржа
Раскрытие информации на сайте МинФина Согласно Условиям эмиссии и обращения ОФЗ-ИН, МинФин раскрывает на сайте информацию о номинальной стоимости ОФЗ и индексе приведения номинальной стоимости ОФЗ на каждую календарную дату расчетного месяца не позднее чем за 2 рабочих дня до его начала. Размер купонного дохода раскрывается МинФином одновременно с информацией о номинальной стоимости ОФЗ-ИН на соответствующий месяц, в котором будет произведена выплата купонного дохода.
Предоставление информации НРД В дату приема на обслуживание выпуска Облигаций НКО ЗАО НРД в разделе Сообщения о ценных бумагах и событиях по организации опубликует:
- информационное сообщение о приеме на обслуживание выпуска Облигаций;
- сообщение (CHAN) – "Существенные изменения по ценной бумаге" в котором будет отражена Таблица значений номинальной стоимости Облигаций на предстоящий месяц.
В дальнейшем, сообщение CHAN будет направляться депонентам НРД имеющим остатки на дату отправки сообщения и публиковаться на сайте НКО ЗАО НРД ежемесячно после раскрытия информации на официальном сайте Минфина России.
Значение ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска будет отражаться в системе депозитарного учета НРД и на сайте НРД в разделе Обслуживаемые ценные бумаги и в ДИСК НРД в поле "Остаточная номинальная стоимость к погашению (в валюте номинала)".
В информационных сервисах НКО ЗАО НРД, оказываемых в рамках договора об оказании услуг по предоставлению информации, значение ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска также будет отражаться в поле "Остаточная номинальная стоимость к погашению (в валюте номинала)" (maturity_value, MtrtyVal).
В файле НРД - SIR-NSD (например, SIR-NSD_Standart_A_v1_0_2015_07_09_01_04_24.zip) для ОФЗ – ИН значение ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска будет отражаться в поле "Остаточная номинальная стоимость к погашению (в валюте номинала)" (maturity_value). В поле face_value так и будет отображаться первоначальное значение номинала облигации.
В файле Биржи - MOEX securities_micex_state_bonds.zip для ОФЗ – ИН ничего не меняется. В поле "FACEVALUE" будут транслироваться ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска. В поле ACCINT - значение купона.
Трансляция информации в шлюзе биржи и терминале MICEX Trade SE Информация по индексируемому номиналу транслируется в шлюз и доступна в торговом терминале MICEX Trade SE в таблице "Инструменты", где необходимо выбрать ОФЗ-ИН и нажать на правую кнопку мышки. В открывшемся меню выбрать пункт "Номинал и НКД", что приведет к открытию отдельного окна с данными по индексируемому номиналу и НКД. Пример такого окна с данными сейчас можно увидеть на тестовом стенде по инструменту ОФЗ 46023. Столбец "Начальная дата" содержит дату раскрытия МинФином информации об индексируемом номинале на расчетный месяц.Внимание! Пример с инструментом ОФЗ 46023 служит лишь для создания общего представления о составе и структуре информации, представленной в окне "Номинал и НКД". В примере используются только тестовые данные, не имеющие к реальным данным никакого отношения. Значения, используемые в качестве тестовых данных, могут не иметь под собой логики и закономерности.
2111.moex.websvc.beta.moex.com
Начало торгов в Т+1 по ОФЗ — Московская Биржа
Для заключения сделок с частичным обеспечением участнику необходимо:
- Иметь зарегистрированные ТКС+ в Банке НКЦ (АО)
- Иметь категорию участника клиринга Б.
1. Регистрация ТКС+ в Банке НКЦ (АО)
Самый быстрый способ определить участнику, есть ли у него зарегистрированные ТКС+ (Торгово-клиринговый счет +), это посмотреть в своей торговой системе наличие счетов S01+; L01+; В01+ и т.д. Эти счета должны отражаться там же, где отображаются ТКС- (S01-; L01-; В01- и т.д.)
Если ТКС+ (S01+; L01+; В01+ и т.д.) найти не удалось, значит, их необходимо зарегистрировать.
Также информацию о зарегистрированных ТКС можно посмотреть в Отчете о Торгово-клиринговых счетах EQM20.
Возможно, Расчетный код открыт, но ТКС не зарегистрирован.
В состав ТКС+ входит 36-й раздел (раздел обеспечения) счета депо в НКО ЗАО НРД и расчетный код в Банке НКЦ (АО).
Для регистрации ТКС+ понадобится:
1.1. Открыть 36 раздел (раздел обеспечения) счета депо в НКО ЗАО НРД;
1.2. Зарегистрировать расчетный код в Банке НКЦ (АО) в случае, если Расчетные коды отсутствуют в EQM20;
1.3. Зарегистрировать ТКС+ в Банк НКЦ (АО).
1.1. Открыть Раздел обеспечения в НКО ЗАО НРД
Для открытия раздела обеспечения счета депо (36-й раздел), включая дополнительные торговые разделы, на счетах депо, Депонент должен предоставить в НКО ЗАО НРД поручение депо на открытие каждого торгового раздела по форме АF090 одним из способов:
На счетах депо в НКО ЗАО НРД, может быть открыто неограниченное число торговых разделов.
Контакты:
- Тел.: +7 (495) 363-32-32
- Email: [email protected]
- Темниченко Анна
- Серебрякова Наталья
- Микрюкова Марина
- Маслова Наталья
1.2. Зарегистрировать расчетный код в Банке НКЦ (АО)
- Расчетный код, в случае его отсутствия в EQM20, на котором учитывается обеспечение в российских рублях и иностранной валюте, можно открыть по заявлению участника.
Контакты:
- Тел.: +7 (495) 363-32-32
- Email: [email protected]
- Темниченко Анна
- Серебрякова Наталья
- Микрюкова Марина
- Маслова Наталья
1.3. Зарегистрировать ТКС+ в Банке НКЦ (АО)
Для регистрации Торгово-клирингового счета (ТКС), устанавливающего однозначное соответствие между определенной позицией по ценным бумагам и определенной позицией по денежным средствам, Участник клиринга обязан предоставить в Банк НКЦ (АО) Заявление на регистрацию ТКС.
Контакты:
- Тел.: +7 (495) 363-32-32
- Email: [email protected]
- Темниченко Анна
- Серебрякова Наталья
- Микрюкова Марина
- Маслова Наталья
2. Получение категории участника клиринга - Б
Заключать сделки на рынках Т+ с частичным обеспечением могут только участники клиринга с категорией Б. Участники клиринга, имеющие категорию В, могут заключать сделки на рынках Т+ только с полным (100%) обеспечением.
Узнать категорию участника можно по ссылке: http://www.nkcbank.ru/viewCatalog.do?menuKey=167
Для получения категории Б участнику необходимо:
Осуществить взнос в Гарантийный фонд в размере 5 или 10 млн. рублей.
Размер взноса в Гарантийный фонд для Участников клиринга, допущенных к заключению сделок на рынках Т+, составляет
5 млн. руб. – для участников клиринга, допущенных к заключению сделок в Т+ за свой счет и за счет клиентов, а также сделок РЕПО с ЦК только за свой счет;
10 млн. руб. - для участников клиринга, допущенных к заключению сделок в Т+ и сделок РЕПО с ЦК за свой счет и за счет клиентов.
Участник клиринга может осуществлять взнос в Гарантийный фонд Банка НКЦ (АО):
- в российских рублях (до 100% от взноса)
- в долларах США (до 100% от взноса)
- в евро (до 100% от взноса)
- в ОФЗ (до 100% от взноса)
Реквизиты для осуществления взноса в Гарантийный фонд
Контакты:
- Тел.: +7 (495) 363-32-32
- Email: [email protected]
- Темниченко Анна
- Серебрякова Наталья
- Микрюкова Марина
- Маслова Наталья
Важно знать
Расчет сделок, заключенных на рынках Т+ с использованием ТКС-
При указании в заявках ТКС-на Рынках Т+ расчеты будут проходить по счетам, соответствующих ТКС+ (например, сделка заключена с "S01-", расчеты и списание комиссии будут проходить с "S01+").
Контакты:
- Тел.: +7 (495) 363-32-32
- Email: [email protected]
- Темниченко Анна
- Серебрякова Наталья
- Микрюкова Марина
- Маслова Наталья
www.moex.com
Аукционы для крупных лотов ОФЗ в Т+1 — Московская Биржа
Включение ценных бумаг в Режим торгов крупными пакетами
Новый механизм торгов, позволяющий участникам исполнять крупные объемы заявок по среднерыночной цене. Концентрация ликвидности в нескольких коротких временных интервалах - периодах проведения сбора и сведения заявок в новом режиме – позволяет минимизировать время исполнения крупных заявок.
Дата старта – 1 июня 2015 г.
Режим торгов крупными пакетами ОФЗ - отдельный режим торгов для заключения сделок с крупными пакетами ОФЗ (борд – TQDB)
Общая характеристика:
- Скрытая книга заявок: участники видят только собственные заявки и факт наличия хотя бы одной заявки на покупку / продажу по конкретной ценной бумаге
- Сделка заключается по известной средней цене между спросом и предложением (mid point price) в стакане Т+1
- Торги проводятся в форме дискретных аукционов
- Размер одного лота – 50 000 бумаг.
- Проверка обеспечения – частичное в момент подачи заявки
- Дата исполнения сделки – Т+1 (совпадает с циклом расчетов в "стакане Т+1" по ОФЗ)
Команда по работе с участниками рынка
Список ОФЗ, допущенных к торгам в Режим торгов крупными пакетами.
Расписание Аукционов для крупных лотов
Аукцион 11:47-12:00:
- Определение цены аукциона – 11:47-11:50
- Сбор заявок – 11:50-12:00
- Заключение сделок – 12:00
Аукцион 16:47-17:00:
- Определение цены аукциона – 16:47-16:50
- Сбор заявок – 16:50-17:00
- Заключение сделок – 17:00
Определение цены в режиме торгов крупными пакетами ОФЗ
Цена аукциона (mid point price) определяется по формуле:
n - количество изменений средних цен, рассчитанных Системой торгов; Pi - средняя цена между двумя ценами:
- средневзвешенной ценой покупки, в которой нарастающим итогом спрос становится не меньше чем установленное количество бумаг
- и средневзвешенной ценой продажи, в которой нарастающим итогом предложение становится не меньше чем установленное количество бумаг.
В случае нехватки объема спроса/предложения в качестве цены спроса/предложения используется средневзвешенная цена спроса/средневзвешенная цена предложения в "стакане Т+1". В случае отсутствия спроса/предложения средняя цена не фиксируется. Цена Pi округляется до ближайшей цены, кратной минимальному изменению цены. Количество ценных бумаг для расчета цены спроса и предложения составляет 10 000 ценных бумаг. Ti - время, в течение которого действовала средняя цена, рассчитанная в i-ый момент времени, в секундах.
Виды и особенности подаваемых заявок
- Участники имеют возможность подавать только заявки КП (в терминале участника торгов - рыночные заявки) без указания цены сделки и с указанием количества ценных бумаг.
- Обеспечение для таких заявок рассчитывается аналогично лимитным заявкам на покупку и продажу с указанной ценой, равной цене аукциона.
- Не допускается возможность установления дополнительных признаков исполнения по цене или по остатку, а также признака "Заявка маркет-мейкера".
- При подаче заявки проверяются на кроссность – заявка отклоняется при наличии в очереди заявок встречной заявки, по которой не может быть заключена кросс-сделка.
- Для заявок КП в соответствующих полях отображаются цена заявки, равная цене аукциона (в режиме торгов крупными пакетами), и объем, рассчитанный исходя из этой цены и количества бумаг.
- Заявки удовлетворяются в порядке их подачи в систему торгов.
- Неудовлетворенные / удовлетворенные частично заявки снимаются после окончания очередного аукциона в режиме торгов крупными пакетами.
www.moex.com
| O2H8 | |||
| Краткий код (дата экспирации): OFZ2-05.03.2018 | |||
| ОФЗ 26216 | 15-May-2019 | 6,7 | 0,9935 |
| ОФЗ 26210 | 11-Dec-2019 | 6,8 | 0,9922 |
| ОФЗ 26214 | 27-May-2020 | 6,4 | 0,9823 |
| Доходность для расчета конверсионного фактора - 7.4% | |||
| O4H8 | |||
| Краткий код (дата экспирации): OFZ4-05.03.2018 | |||
| ОФЗ 26205 | 14-Apr-2021 | 7,6 | 1,0037 |
| ОФЗ 26217 | 18-Aug-2021 | 7,5 | 1,0011 |
| ОФЗ 26209 | 20-Jul-2022 | 7,6 | 1,005 |
| Доходность для расчета конверсионного фактора - 7.6% | |||
| O6H8 | |||
| Краткий код (дата экспирации): OFZ6-05.03.2018 | |||
| ОФЗ 26220 | 07-Dec-2022 | 7,4 | 0,9899 |
| ОФЗ 26211 | 25-Jan-2023 | 7 | 0,9737 |
| ОФЗ 26215 | 16-Aug-2023 | 7 | 0,9713 |
| Доходность для расчета конверсионного фактора - 7.8% | |||
| OXH8 | |||
| Краткий код (дата экспирации): OF10-05.03.2018 | |||
| ОФЗ 26222 | 16-Oct-2024 | 7,1 | 1,0114 |
| ОФЗ 26219 | 16-Sep-2026 | 7,75 | 1,0553 |
| ОФЗ 26207 | 03-Feb-2027 | 8,15 | 1,0835 |
| ОФЗ 26212 | 19-Jan-2028 | 7,05 | 1,0119 |
| Доходность для расчета конверсионного фактора - 7% | |||
| OVH8 | |||
| Краткий код (дата экспирации): OF15-05.03.2018 | |||
| ОФЗ 26218 | 17-Sep-2031 | 8,5 | 0,9263 |
| ОФЗ 26221 | 23-Mar-2033 | 7,7 | 0,859 |
| Доходность для расчета конверсионного фактора - 9.7% | |||
www.moex.com
