Открытые позиции юридических лиц на Московской Бирже. Московская биржа открытый интерес
Открытый интерес на срочном рынке MarketLab: Financial Innovations
Открытый интерес на срочном рынке
время публикации: 05.07.2014 20:32последняя редакция: 28.12.2014 15:22
Одним из информационных параметров, который характеризует торговлю в деривативах (derivatives - производные) является так называемый "открытый интерес, сокращенно ОИ. Данное слово в русском языке произошло от английского open interest (OI). Оно имеет синоним - число открытых позиций (ОП). Но использует более редко, чем англоязычное OI, получившее распространение на кириллице в виде ОИ.
Открытый интерес - это суммарное число открытых позиций в производных финансовых инструментах, измеренное в контрактах. Если покупатель и продавец открывают сделку в условном производном инструменте на 1 контракт, то принято говорить, что открытый интерес вырос на 2 контракта (1 контракт со стороны покупателя и 1 - продавца).
Свою популярность среди деривативных трейдеров данный показатель получил в связи с раскрытием регулятором US Commodity Futures Trading Comission (CFTC) данных по сделкам трейдеров на американском рынке фьючерсов и свопов. Данные отчеты получили название The Commitments of Traders (COT) и эта аббревиатура вошла в сленг трейдеров и аналитиков рынка деривативов (производственных инструментов). Отчеты COT выходят 4-5 раз в месяц.
Источник
Адепт технического анализа некто Ларри Вильямс, ставший известной благодаря маркетинговому конкурсу Кубок Роббинса (1987г.), организованному самими брокерами, активно пропиарил данные отчеты COT в своих книгах "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли" и "Секреты торговли на фьючерсном рынке", чем привлек значительный контингент последователей в свою "секту". Частные трейдеры во всех странах мира до сих пор с трепетом передают ссылочки на труды Ларри Вильямса, в которых немаловажное место занимал показатель открытого интереса.
В 2001 году в России начал функционировать срочный рынок РТС, который получил маркетинговое название ФОРТС (FORTS). Параллельно развивался проект срочного рынке на бирже ММВБ, однако он не получил популярности и был позже закрыт. После объединения площадок РТС и ММВБ срочный рынок вошел в структуру Московской биржи. Аббревиатуру FORTS юристы Московской биржи вывели из официального оборота, однако она так прижилась в умах участников рынка, что даже в этой статьей вы ее встретите еще не один раз. Показатель открытого интереса транслировался с серверов биржи и поступал в терминалы трейдеров, также его можно было получать по протоколам прямого доступа (FAST/FIX, Plaza, Plaza2).
Свою реинкарнацию и новый всплеск внимания открытый интерес на российском срочном рынке получил в октябре 2012 года, когда биржа стала публиковать еженедельные, а позднее - ежедневные данные по количеству открытых позиций. В качестве образца раскрытия информации использовались данные COT. Однако была учтена российская специфика и в структуру данных вошли 2 категории - физические и юридические лица по количеству открытых позиций и по числу лиц (участников), имеющих данные открытые позиции. Также справочно приводится изменение и структура количества лиц, имеющих открытые позиции и суммарного количества открытых позиций.
Открытый интерес несет в себе информацию о ликвидности производных финансовых инструментов. Чем больше ликвидность, тем большее количество открытых позиций в данном биржевом инструменте. Измерение осуществляется как в абсолютных единицах, так и относительных (соотношение открытого интереса и объема). Также информацию несет динамика открытого интереса - его изменение во времени. За динамикой открытого интереса наиболее тщательно следят частные трейдеры, которые считают, что это может позволить им вычислить действия крупных игроков и после этого принять соответствующие торговые решения.
Однако корреляционный анализ показывает обратное, что между динамикой цен биржевых инструментов и изменением открытого интереса статистической взаимосвязи нет. Изменение ОИ не связано с направлением изменения цен фьючерсов, опционов и других деривативов. Но наследие Ларри Вильямса не дает покоя частным трейдерам и они продолжают копать в этом направлении.
Главное, о чем может говорить открытый интерес - это состояние ликвидности производного инструмента. Также данный показатель отражает потоки капиталов. Если открытый интерес растет, то в производный инструмент входят новые деньги. Если же он снижается, то интерес игроков к инструменту сокращается и это обозначает, что они закрывают свои позиции. Ключевое влияние на динамику открытого интереса оказывают юридические лица, которые имеют более широкие финансовые возможности в части капитала, вкладываемого в производные инструменты, о чем свидетельствует круговая диаграмма, отображенная на рисунке ниже.
Источник
Поэтому необходимо понимать, что открытый интерес может быть использован как первичный фильтр при отборе производного финансового инструмента. Как правило, при наличии серьезных трендов в каком-либо инструменте открытый интерес в них увеличивается.
Открытый интерес на российском рынке ФОРТС формируется под влиянием действия юридических лиц. По состоянию на 4 июля 2014 года 2 466 физических лица и 253 юридических лица имели открытые позиции "лонг" во фьючерсе на индекс РТС. Это наиболее ликвидный инструмент площадки ФОРТС.
Источник
В конце февраля-начале марта на российском рынке произошло резкое обвальное движение. После него наблюдалось двукратное сокращение количества физлиц, имевших длинные позиции во фьючерсе на индекс РТС. При этом число лиц в шорте существенно не изменилось в указанный период. Одной из причин данной динамики стали многочисленные маржин-колы, полученные физическими лицами.
Временной ряд открытого интереса является объектом для статистического анализа, который может провести любой частный либо профессиональный трейдер. Поиск статистических закономерностей и аномалий в динамике изменения данного ряда является направлением прикладных исследований, результаты которых могут быть использованы в повседневной трейдерской практике.
Ссылки по теме:
Сервис "Открытый интерес на срочном рынке Московской биржи"
Вопрос-ответ: Корреляция между открытым интересом и индексом РТС
Обязательно подпишитесь на наш канал Telegrammarket-lab.org
Открытые позиции на ММВБ. Удобный просмотр и визуализация
Данная страничка является улучшенной (на мой взгляд автора) версией официальной статистики по открытым позициям на ММВБ. Основная цель для меня была - знакомство с некоторыми web технологиями и этот мини проект показался хорошим кандидатом на эту роль. Поэтому, если у вас есть идеи по улучшению ее практической ценности - пишите, рад буду любым отзывам ;) Так же, не являясь специалистом по верстке, я попытался выжать из себя максимум для приемлемого отображения на различных мобильных устройствах, но результат еще далек от совершенства ))
Открытые позиции на дату
Необходимо выбрать нужный инструмент и дату и нажать кнопку Показать. Комбобокс поможет найти нужный инструмент - просто начните вводить его имя. Круговые диаграммы соответствуют каждой строке заполненой таблицы, после загрузки - это первая строка. Для визуализации выбранной строки необходимо кликнуть на ней.
Динамика открытых позиций
Дает возможность проследить изменение показателя "Количество контрактов" в разрезе физ и юрлиц за период. А так же сопоставить с изменением курса доллара (ЦБ). Первый запрос за период может подтормаживать и график курса USD появится с задержкой.
upd от 27.11.2016: На график курса доллара добавлены данные о цене закрытия торгов по инструменту USDRUB_TOM. В этом наборе данных отсутствует последний торговый день (если запрошен в периоде), похоже, это особенности сервиса ММВБ, выясняю.
ps: данный сайт живет пока на самом простом тарифном плане хостинг-провайдера, поэтому просьба проявлять терпение к возможным задержкам и "задумчивости" :)
micexopen.khataev.com
Пост «Как трактовать открытый интерес?» в блоге Роман Некрасов
Одним из информационных параметров, который характеризует торговлю в деривативах (derivatives - производные) является так называемый "открытый интерес, сокращенно ОИ. Данное слово в русском языке произошло от английского open interest (OI). Оно имеет синоним - число открытых позиций (ОП). Но использует более редко, чем англоязычное OI, получившее распространение на кириллице в виде ОИ.
Открытый интерес - это суммарное число открытых позиций в производных финансовых инструментах, измеренное в контрактах. Если покупатель и продавец открывают сделку в условном производном инструменте на 1 контракт, то принято говорить, что открытый интерес вырос на 2 контракта (1 контракт со стороны покупателя и 1 - продавца).
Свою популярность среди деривативных трейдеров данный показатель получил в связи с раскрытием регулятором US Commodity Futures Trading Comission (CFTC) данных по сделкам трейдеров на американском рынке фьючерсов и свопов. Данные отчеты получили название The Commitments of Traders (COT) и эта аббревиатура вошла в сленг трейдеров и аналитиков рынка деривативов (производственных инструментов). Отчеты COT выходят 4-5 раз в месяц.
Источник сервис
Адепт технического анализа некто Ларри Вильямс, ставший известной благодаря маркетинговому конкурсу Кубок Роббинса (1987г.), организованному самими брокерами, активно пропиарил данные отчеты COT в своих книгах "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли" и "Секреты торговли на фьючерсном рынке", чем привлек значительный контингент последователей в свою "секту". Частные трейдеры во всех странах мира до сих пор с трепетом передают ссылочки на труды Ларри Вильямса, в которых немаловажное место занимал показатель открытого интереса.
В 2001 году в России начал функционировать срочный рынок РТС, который получил маркетинговое название ФОРТС (FORTS). Параллельно развивался проект срочного рынке на бирже ММВБ, однако он не получил популярности и был позже закрыт. После объединения площадок РТС и ММВБ срочный рынок вошел в структуру Московской биржи. Аббревиатуру FORTS юристы Московской биржи вывели из официального оборота, однако она так прижилась в умах участников рынка, что даже в этой статьей вы ее встретите еще не один раз. Показатель открытого интереса транслировался с серверов биржи и поступал в терминалы трейдеров, также его можно было получать по протоколам прямого доступа (FAST/FIX, Plaza, Plaza2).
Свою реинкарнацию и новый всплеск внимания открытый интерес на российском срочном рынке получил в октябре 2012 года, когда биржа стала публиковать еженедельные, а позднее - ежедневные данные по количеству открытых позиций. В качестве образца раскрытия информации использовались данные COT. Однако была учтена российская специфика и в структуру данных вошли 2 категории - физические и юридические лица по количеству открытых позиций и по числу лиц (участников), имеющих данные открытые позиции. Также справочно приводится изменение и структура количества лиц, имеющих открытые позиции и суммарного количества открытых позиций.
Открытый интерес несет в себе информацию о ликвидности производных финансовых инструментов. Чем больше ликвидность, тем большее количество открытых позиций в данном биржевом инструменте. Измерение осуществляется как в абсолютных единицах, так и относительных (соотношение открытого интереса и объема). Также информацию несет динамика открытого интереса - его изменение во времени. За динамикой открытого интереса наиболее тщательно следят частные трейдеры, которые считают, что это может позволить им вычислить действия крупных игроков и после этого принять соответствующие торговые решения.
Однако корреляционный анализ показывает обратное, что между динамикой цен биржевых инструментов и изменением открытого интереса статистической взаимосвязи нет. Изменение ОИ не связано с направлением изменения цен фьючерсов, опционов и других деривативов. Но наследие Ларри Вильямса не дает покоя частным трейдерам и они продолжают копать в этом направлении.
Главное, о чем может говорить открытый интерес - это состояние ликвидности производного инструмента. Также данный показатель отражает потоки капиталов. Если открытый интерес растет, то в производный инструмент входят новые деньги. Если же он снижается, то интерес игроков к инструменту сокращается и это обозначает, что они закрывают свои позиции. Ключевое влияние на динамику открытого интереса оказывают юридические лица, которые имеют более широкие финансовые возможности в части капитала, вкладываемого в производные инструменты, о чем свидетельствует круговая диаграмма, отображенная на рисунке ниже.
Источник сервис "Открытый интерес"
Поэтому необходимо понимать, что открытый интерес может быть использован как первичный фильтр при отборе производного финансового инструмента. Как правило, при наличии серьезных трендов в каком-либо инструменте открытый интерес в них увеличивается.
Открытый интерес на российском рынке ФОРТС формируется под влиянием действия юридических лиц. По состоянию на 4 июля 2014 года 2 466 физических лица и 253 юридических лица имели открытые позиции "лонг" во фьючерсе на индекс РТС. Это наиболее ликвидный инструмент площадки ФОРТС.
Источник "Открытый интерес"
В конце февраля-начале марта на российском рынке произошло резкое обвальное движение. После него наблюдалось двукратное сокращение количества физлиц, имевших длинные позиции во фьючерсе на индекс РТС. При этом число лиц в шорте существенно не изменилось в указанный период. Одной из причин данной динамики стали многочисленные маржин-колы, полученные физическими лицами.
Временной ряд открытого интереса является объектом для статистического анализа, который может провести любой частный либо профессиональный трейдер. Поиск статистических закономерностей и аномалий в динамике изменения данного ряда является направлением прикладных исследований, результаты которых могут быть использованы в повседневной трейдерской практике.
Источник: MarketLab: Financial Innovations
rnekrasov.whotrades.com
Технический анализ фьючерсов на срочном рынке
Особенности технического анализа фьючерсов
Материалы по теме
На Московской бирже торгуется достаточно много различных финансовых инструментов: акции, облигации, валюта, фьючерсные и опционные контракты и так далее. Так, например, для торговли облигациями в большей степени важны процентные ставки, показатели отчетов компаний, а также новостной фон, влияющий на долговую нагрузку компании-эмитента. В свою очередь, технические исследования на облигациях проводят гораздо реже вследствие высокой стабильности графиков этих инструментов и инвестиционного характера вложений в данные активы.
Рис. 1. График облигации
Что касается фьючерсов, то они обладают гораздо большей волатильностью и способны приносить доход даже из внутридневных колебаний цен. Анализ, производимый с фьючерсами, в основном технический, и является в некоторой степени самосбывающимся пророчеством, так как слишком большое количество трейдеров ориентируются на технические факторы. Но технический анализ фьючерсов (ТА) несколько отличается от анализа их базовых инструментов. Давайте разберемся, в чем состоит это отличие.
Особенности технического анализа фьючерсов
Фьючерс — это прежде всего контракт, заключаемый в соответствии со спецификацией, в которой прописаны его основные торговые характеристики. Количество заключенных фьючерсов постоянно изменяется, так как контракты можно заключать/разрывать, в отличие от акций, число которых постоянно. Причина в том, что акция — эмиссионная бумага, а фьючерс — нет.
Рис. 2. Спецификация фьючерса на акции Сбербанка
Избыточная волатильность
Так как максимальное плечо при торговле фьючерсами весьма высоко, а для заключения сделки требуется лишь резерв гарантийного обеспечения при низких комиссионных за совершаемые сделки, то доля краткосрочных спекулянтов также весьма внушительна. Это, в свою очередь, может добавлять волатильности тренду во фьючерсном контракте по сравнению с базовым активом.
Рис. 3 Излишняя волатильность фьючерса на индекс РТС по сравнению с базовым активом
Неоднородность движений в различные периоды обращения фьючерса
Каждый фьючерс имеет дату начала и последнего дня обращения. Проще говоря, он конечен во времени, а поэтому движения в нем неоднородны. В среднем срок жизни фьючерса составляет 9-13 месяцев, но основной объем по нему проходит в последние 3 месяца, когда фьючерс становится ближайшим по дате экспирации (исполнения). В связи с этим возникает некоторая сложность долгосрочного анализа фьючерсов из-за эффекта резких ценовых скачков раннего периода жизни фьючерса, вызванных его недостаточной ликвидностью.
Рис. 4. График фьючерса и акций Газпрома
Эффект сшитости
Если проводится техническое исследование, в котором присутствуют несколько фьючерсов с одинаковым базовым активом, то бывает сложно анализировать переход из более раннего фьючерса в более поздний, так как их цены могут отличаться. А это существенно осложняет техническую трактовку.
Рис. 5. График фьючерса на акции Сбербанка с исполнением в декабре 2016 г. и марте 2017 г.
Для анализа фьючерса необходим анализ базового актива
Если учесть, что фьючерс торгуется недавно относительно своего базового актива, так как имеет дату начала торгов, то анализ базового актива необходимо также проводить. Возможны ситуации, в которых базовый актив может подходить к важным уровням поддержки/сопротивления, которые могут оказать влияние на производный актив, но которых не видно во фьючерсе из-за его «молодости».
Рис. 6. Анализ базового актива
Количество открытых позиций
Так как фьючерс — это контракт, а количество контрактов непостоянно, то возникает понятие количества открытых позиций, или открытого интереса (ОИ). ОИ — всегда четная величина, так как для заключения одного контракта требуются две стороны: покупатель и продавец. ОИ показывает степень вовлеченности участников торгов в судьбу того или иного движения во фьючерсе. Предполагается, что чем больше ОИ во фьючерсе, тем более мощное последует движение. И наоборот, шансы на реализацию тренда малы при отсутствии во фьючерсе ОИ.
Рис. 7. График фьючерса на индекс РТС и его открытого интереса
Распределение открытых позиций по длинным и коротким среди физических и юридических лиц
Во фьючерсных контрактах, помимо количества открытых позиций, публикуются также данные по их распределению между юридическими и физическими лицами по лонгам и шортам на 19.00 каждого торгового дня. Эти данные могут служить дополнительной почвой для анализа, так как резкое преобладание одной из групп участников может спровоцировать движение в соответствующем фьючерсе.
Рис. 8. Распределение открытых позиций по длинным и коротким среди физических и юридических лиц
Дивидендные бэквордации
Так как дивиденды выплачиваются только по акциям, а не по фьючерсам, то фьючерсы часто становятся дешевле своих базовых активов — акций. Как правило, это происходит перед датой закрытия дивидендного реестра на сумму, ориентировочно равную сумме объявленных дивидендов.
Вывод
Каждый финансовый инструмент обладает рядом особенностей, присущих именно ему. Даже классические методы, такие как технический анализ, могут иметь определенные допущения в зависимости от анализируемого актива.
Материалы по теме:
Бесплатный видеокурс «Работа в программе QUIK»
Подробный видеокурс «Основы срочного рынка: фьючерсы и опционы»
Подробный видеокурс «Основы технического анализа»
06.03.2017
www.opentrainer.ru
Открытый интерес рынка применительно к объемам сделок
Если вы трейдер на Форекс, то сразу вопрос: как часто вам хотелось узнать, сколько сделок открыто по валютной паре? К сожалению, ответ на этот вопрос для Форекса останется без ответа. Совсем другое дело срочный рынок. Здесь у трейдеров есть показатель открытых сделок и его зовут "открытый интерес".
Открытый интерес (ОИ) – это количество открытых контрактов, которые удерживают открытыми продавцы или покупатели в конкретный момент времени. Это формулировка означает следующее: открытый интерес показывает сумму всех продаж или сумму всех покупок. То есть ОИ отражает только одну сторону либо быков, либо медведей. Это потому, что покупателей всегда столько же сколько и продавцов.
Открытый интерес растет, если на рынок приходит новая пара. Покупатель и продавец создают новый контракт. Предположим, открытый интерес по фьючерсу нефти держится на уровне 6200 контрактов. Это означает, что на рынке 6200 активных покупателей и 6200 активных продавцов. Если ОИ подрос до 6700, это значит что на рынок пришло 500 новых участников.
Открытый интерес уменьшится, когда покупатель, у которого открыта покупка, закроет свою сделку продав ее продавцу, у которого открыта продажа. Поскольку они оба закрывают свои сделки, то с рынка уйдет один контракт. Открытый интерес станет меньше на один котракт. Если же наш покупатель закрыл свою сделку, продав ее другому покупателю, то открытый интерес останется неизменным. Это происходит потому, что количество открытых сделок на рынке осталось прежним.
Открытый интерес, используемый вместе с рыночным объемом, дает очень эффективные точки входа. На примере хорошо прослеживается момент разворота.
Данные открытого интереса публикуются на всех биржах. Но отечественному рынку в этом смысле есть, чем гордиться. Дело в том, что зарубежные площадки предоставляют открытый интерес только раз в сутки, после закрытия торгового дня. Но на рынке FORTS данные открытого интереса поставляются потиково. С каждым изменением цены, трейдер может наблюдать за текущим показанием открытого интереса.
Итак, благодаря открытому интересу, трейдер может с легкостью сказать что будет происходит дальше: рост или падение. Допустим, трейдер видит рост цены, но открытый интерес показывает: чем дальше растет цена, тем меньше контрактов торгуется. Это означает, что трейдеры не готовы больше покупать и возможен разворот цены.
Как происходит разворот?
Трейдер добавляет показания объема к открытому интересу и сравнивает их. Если цена начала падать, при этом увеличивается объем совершаемых сделок и растет открытый интерес, - то это начало нисходящего тренда. Здесь стоит продавать.
Открытый интерес + рыночный объем – это лучший фильтр для любой стратегии. Трейдер торгует по уровням? Отлично, - объем и интерес подскажут ему, когда пробой уровня ложный, а когда действительный. Трейдер использует новости? Замечательно, объем и интерес дадут ему представление о том, как реагируют участники рынка на эту новость, и стоит ли ждать большого движения от этой новости. На примере мы видим, как открытый интерес помогает находить точки входа по тренду.
Как правило, трейдеру достаточно одного раза попробовать торговать с применением открытого интереса, чтобы тот стал его надежным подсказчиком навсегда.
Узнай о торговле на ММВБ РТС. Что это такое?
pro-ts.ru
Открытые позиции юридических лиц на Московской Бирже.
Хотел бы поинтересоваться у трейдеров, что вы думаете по поводу такого факта, что перевес открытых коротких позиций по фьючерсам на доллар-рубль в статистике биржи довольно долгое время у юр.лиц.Слежу за этим соотношением с сентября, и ничего не меняется. Допускаю, что используются различные стратегии (покупка волатильности и т.п.), но уверен, что «голых» поз тоже предостаточно.
Сегодня: физики по СиХ7 лонги 891 259, шорты 159 963 юрики лонги 1 204 271, шорты 1 935 570.
При этом количество лиц физ.лонгистов 11 509, физ.шортистов 5 273 Юр.лонгистов 563, юр.шортистов 203.
Получается, что у «виннеров» мало лиц, много поз. При этом следует отметить, что статистика биржи совокупная, по всем сишкам вплоть до СиЗ8. Поэтому в целом непонятно, кто и что делает.
Но по наблюдениям, если депо виннеров залито умеренно и выдерживает приличные просадки типа ноя.16, то должен быть очень неплохой результат. Как ни гляну в эту стату, всё время перевес юр.шортистов.
По идее спроса и предложения, когда некому покупать (кончились деньги, маржин-коллы, затаились в позе), то цена снижается (больше продаж за счёт а)фиксации прибыли и б)маржин-коллов лонгистов или их собственноручного частичного или полного харакири, в)открытия новых коротких позиций).
Понятно, что рынок производных зависит исключительно от спот-рынка (усдруб_том\а), а там могут реализовываться любые конверсионные стратегии любых лиц, вплоть до ЦБ РФ. Но всё же, ориентируется ли кто-либо на этот показатель (перевес открытого интереса) во фьючерсах?
И второй вопрос: есть где посмотреть статистику (ежедневную) по rubusd на американских рынках с подробно расписанным открытым интересом, не имея реального счёта на найс, насдак, нимэкс и т.п.? Может быть, дают открыть демо с нужной информацией? Или подскажите ссылку бирж, где это публикуется в открытом доступе на английском, плиз. Хотелось бы регулярно сравнивать ОИ у нас и на глобальных рынках. Может где в Блумберг это пишут? Спасибо.
smart-lab.ru
Открытый интерес MarketLab: Financial Innovations
Выбор инструмента
Годовой фьючерсный контракт на индекс э/э в хабе "Урал" базовые часыГодовой фьючерсный контракт на индекс э/э в хабе "Центр" базовые часыКвартальный фьючерсный контракт на индекс э/э в хабе "Урал" базовые часыКвартальный фьючерсный контракт на индекс э/э в хабе "Центр" базовые часыОпцион на обыкновенные акции ОАО "Газпром"Опцион на обыкновенные акции ПАО "Газпром"Опцион на фьючерс на акции ОАО ГМК "Норильский Никель"Опцион на фьючерс на акции ОАО "Лукойл"Опцион на фьючерс на акции ОАО "ЛУКОЙЛ"Опцион на фьючерс на акции ОАО "НК "Роснефть"Опцион на фьючерс на акции ОАО "НЛМК"Опцион на фьючерс на акции ОАО "Сбербанк России" (лот 100)Опцион на фьючерс на акции ОАО "Северсталь"Опцион на фьючерс на акции ОАО "Сургутнефтегаз"Опцион на фьючерс на акции ПАО "ГМК "Норильский Никель"Опцион на фьючерс на акции ПАО "ЛУКОЙЛ"Опцион на фьючерс на акции ПАО "Ростелеком"Опцион на фьючерс на акции ПАО Сбербанк (лот 100)Опцион на фьючерс на акции ПАО "Сбербанк России" (лот 100)Опцион на фьючерс на акции ПАО "Уралкалий"Опцион на фьючерс на аффинированную платину в слиткахОпцион на фьючерс на доллар СШАОпцион на фьючерс на золото в слиткахОпцион на фьючерс на Индекс ММВБОпцион на фьючерс на Индекс ММВБ (мини)Опцион на фьючерс на Индекс МосБиржиОпцион на фьючерс на Индекс МосБиржи (мини)Опцион на фьючерс на индекс РТСОпцион на фьючерс на Индекс РТСОпцион на фьючерс на курс евро-долларОпцион на фьючерс на курс евро-рубльОпцион на фьючерс на нефть BRENTОпцион на фьючерс на нефть Light Sweet Crude OilОпцион на фьючерс на нефть сорта "BRENT"Опцион на фьючерс на обыкновенные акции АК "АЛРОСА" (ПАО)Опцион на фьючерс на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО)Опцион на фьючерс на обыкновенные акции ОАО банк ВТБОпцион на фьючерс на обыкновенные акции ОАО Банк ВТБОпцион на фьючерс на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть"Опцион на фьючерс на обыкновенные акции ОАО "НЛМК"Опцион на фьючерс на обыкновенные акции ОАО "НОВАТЭК"Опцион на фьючерс на обыкновенные акции ОАО "Северсталь"Опцион на фьючерс на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз"Опцион на фьючерс на обыкновенные акции ПАО "Газпром"Опцион на фьючерс на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский Никель"Опцион на фьючерс на обыкновенные акции ПАО "ЛУКОЙЛ"Опцион на фьючерс на обыкновенные акции ПАО "Магнит"Опцион на фьючерс на обыкновенные акции ПАО Московская БиржаОпцион на фьючерс на обыкновенные акции ПАО "МТС"Опцион на фьючерс на обыкновенные акции ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"Опцион на фьючерс на обыкновенные акции ПАО "НК "Роснефть"Опцион на фьючерс на обыкновенные акции ПАО "НЛМК"Опцион на фьючерс на обыкновенные акции ПАО "НОВАТЭК"Опцион на фьючерс на обыкновенные акции ПАО "Ростелеком"Опцион на фьючерс на обыкновенные акции ПАО "РусГидро"Опцион на фьючерс на обыкновенные акции ПАО СбербанкОпцион на фьючерс на обыкновенные акции ПАО Сбербанк (лот 100)Опцион на фьючерс на обыкновенные акции ПАО "Сбербанк России"Опцион на фьючерс на обыкновенные акции ПАО "Северсталь"Опцион на фьючерс на обыкновенные акции ПАО "Татнефть" им. В.Д. ШашинаОпцион на фьючерс на обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС"Опцион на фьючерс на привилегированные акции ОАО "Сургутнефтегаз"Опцион на фьючерс на привилегированные акции ОАО "Транснефть"Опцион на фьючерс на привилегированные акции ПАО СбербанкОпцион на фьючерс на привилегированные акции ПАО "Сбербанк России"Опцион на фьючерс на привилегированные акции ПАО "Транснефть"Опцион на фьючерс на серебро в слиткахОпцион на фьючерсный контракт на аффинированную платину в слиткахОпцион на фьючерсный контракт на доллар СШАОпцион на фьючерсный контракт на золото в слиткахОпцион на фьючерсный контракт на Индекс ММВБОпцион на фьючерсный контракт на Индекс ММВБ (мини)Опцион на фьючерсный контракт на индекс РТСОпцион на фьючерсный контракт на курс доллар США - японская йенаОпцион на фьючерсный контракт на курс евро-долларОпцион на фьючерсный контракт на курс евро-рубльОпцион на фьючерсный контракт на курс фунт стерлингов-доллар СШАОпцион на фьючерсный контракт на нефть сорта "BRENT"Опцион на фьючерсный контракт на серебро в слиткахФьючерсный контракт на акции ОАО "НК "Роснефть"Фьючерсный контракт на аффинированное золото в слиткахФьючерсный контракт на аффинированное серебро в слиткахФьючерсный контракт на аффинированную платину в слиткахФьючерсный контракт на аффинированный палладий в слиткахФьючерсный контракт на волатильность российского рынкаФьючерсный контракт на газойльФьючерсный контракт на газойль в долларах СШАФьючерсный контракт на "двухлетние" облигации федерального займаФьючерсный контракт на "десятилетние" облигации федерального займаФьючерсный контракт на дизельное топливо летнееФьючерсный контракт на еврооблигации Российской ФедерацииФьючерсный контракт на Индекс BOVESPAФьючерсный контракт на Индекс FTSE/JSE Top40Фьючерсный контракт на Индекс Hang SengФьючерсный контракт на Индекс SENSEXФьючерсный контракт на Индекс S&P BSE SENSEXФьючерсный контракт на индекс акций американских эмитентов (US500)Фьючерсный контракт на Индекс голубых фишекФьючерсный контракт на Индекс ММВБФьючерсный контракт на Индекс ММВБ (мини)Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржиФьючерсный контракт на Индекс МосБиржи (мини)Фьючерсный контракт на индекс РТСФьючерсный контракт на Индекс РТСФьючерсный контракт на индекс РТС Нефти и ГазаФьючерсный контракт на индекс РТС Потребтоваров и розницыФьючерсный контракт на Индекс РТС СтандартФьючерсный контракт на индекс э/э в хабе "Урал" (базовые часы суток)Фьючерсный контракт на индекс э/э в хабе "Урал" (пиковые часы суток)Фьючерсный контракт на индекс э/э в хабе "Центр" (базовые часы суток)Фьючерсный контракт на индекс э/э в хабе "Центр" (пиковые часы суток)Фьючерсный контракт на кукурузуФьючерсный контракт на кукурузу в долларах СШАФьючерсный контракт на курс австралийский доллар-доллар СШАФьючерсный контракт на курс доллар США - канадский долларФьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубльФьючерсный контракт на курс доллар США - турецкая лираФьючерсный контракт на курс доллар США - украинская гривнаФьючерсный контракт на курс доллар США - швейцарский франкФьючерсный контракт на курс доллар США - японская йенаФьючерсный контракт на курс евро-долларФьючерсный контракт на курс евро-доллар СШАФьючерсный контракт на курс евро - российский рубльФьючерсный контракт на курс евро-рубльФьючерсный контракт на курс китайский юань - российский рубльФьючерсный контракт на курс фунт стерлингов-доллар СШАФьючерсный контракт на медьФьючерсный контракт на нефть BRENTФьючерсный контракт на нефть Light Sweet Crude OilФьючерсный контракт на нефть сорта "BRENT"Фьючерсный контракт на нефть сорта "URALS"Фьючерсный контракт на обыкновенные акции BMW AGФьючерсный контракт на обыкновенные акции Daimler AGФьючерсный контракт на обыкновенные акции Deutsche Bank AGФьючерсный контракт на обыкновенные акции Siemens AGФьючерсный контракт на обыкновенные акции Yandex N.V.Фьючерсный контракт на обыкновенные акции АК "АЛРОСА" (ПАО)Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО)Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО Банк ВТБФьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Газпром"Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО ГМК "Норильский Никель"Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Магнит"Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО Московская БиржаФьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "МТС"Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Лукойл"Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "ЛУКОЙЛ"Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть"Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НОВАТЭК"Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Ростелеком"Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "РусГидро"Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России"Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Северсталь"Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз"Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Татнефть"Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Татнефть" им. В.Д. ШашинаФьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Уралкалий"Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "ФСК ЕЭС"Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Аэрофлот"Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Газпром"Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский Никель"Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО ГМК "Норильский Никель"Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Магнит"Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Московская БиржаФьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "МТС"Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "НК "Роснефть"Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "НЛМК"Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "НОВАТЭК"Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Ростелеком"Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "РусГидро"Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО СбербанкФьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Сбербанк России"Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Северсталь"Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Татнефть" им. В.Д. ШашинаФьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Уралкалий"Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС"Фьючерсный контракт на привилегированные акции Volkswagen AGФьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО АК "Транснефть"Фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО "Сбербанк России"Фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО "Сургутнефтегаз"Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО СбербанкФьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО "Сбербанк России"Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО "Транснефть"Фьючерсный контракт на пшеницуФьючерсный контракт на пшеницу в долларах СШАФьючерсный контракт на "пятнадцатилетние" облигации федерального займаФьючерсный контракт на РДР на акции United Company RUSAL Plc.Фьючерсный контракт на Российский индекс волатильностиФьючерсный контракт на сахар-сырецФьючерсный контракт на соевые бобыФьючерсный контракт на соевые бобы в долларах СШАФьючерсный контракт на ставку RUONIAФьючерсный контракт на ставку трехмесячного кредита MosPrimeФьючерсный контракт на хлопокФьючерсный контракт на хлопок в долларах СШАФьючерсный контракт на "четырехлетние" облигации федерального займаФьючерсный контракт на "шестилетние" облигации федерального займаФьючесрный контракт на обыкновенные акции ОАО "НЛМК"Фьючесрный контракт на обыкновенные акции ПАО "НЛМК"
Тип контракта
Фьючерс
Описание графика
Открытый интерес - количество позиций, открытых участниками рынка во фьючерсах и опционах. Сервис "Открытый интерес" находится в стадии разработки. Исходные данные для построения временных рядов.
market-lab.org
