Хотите увидеть что такое скальпинг фьючерсом Si в режиме реального времени? Опционный аналитик от московской биржи
Опционный аналитик – полезный инструмент в арсенале опционщика
Опционный аналитик это основной инструмент анализа опционов, который в подавляющем большинстве используется профессиональными трейдерами данного направления. При помощи указанного софта можно провести анализ абсолютно любых опционных конструкций, как во времени, так и в пространстве.
Представляет собой бесплатный онлайн-сервис (эту программу нельзя скачать на компьютер), напрямую связанный с Московской Биржей. Котировки здесь отражаются в режиме реального времени, что позволяет анализировать опционные стратегии в актуальных рыночных условиях.
Опционный аналитик – как пользоваться?
Данный сервис является разработкой компании ИФК «Опцион», программа ежедневно доступна на их сайте в разделе «Сервисы – Анализ опционов». Переходим по ссылке, и открывается следующая страница.
Для начала работы необходимо ввести название портфеля, после чего из выпадающего списка выбрать базовый актив, например, индекс РТС, дальше нажать на кнопку «Создать портфель». Следующим шагом создаем новые позиции: из соответствующих выпадающих списков выбираем нужные значения. К примеру, построим опционную конструкцию «Покупка СТРЭДЛа».
- Создаем первую позицию: опцион call со страйком 85000 пунктов, далее выбираем дату экспирации (например, ближайшую), биржевой код данного инструмента проставляется автоматически. В следующем поле указываем количество: если значение положительно и эквивалентно 1, значит, мы покупаем один опцион; если указать -1, это будет свидетельствовать о продаже данного опциона. Для покупки СТРЭДЛа на необходимо этот опцион купить. Жмем кнопку «Добавить позицию»;
- Создаем вторую позицию: опцион put с тем же страйком 85000 и той же датой экспирации, количество так же 1. Добавляем эту позицию к портфелю и появляется следующая таблица.
При помощи сервиса Опционный аналитик в рассматриваемой таблице можно примерно рассчитать размер Гарантийного обеспечения (ГО) в рублях для построения данной конструкции. Почему примерно? ГО рассчитывается с некоторой погрешностью до 5%, это связано с задержкой передачи данных с Московской Биржи на сайт сервиса. Для расчёта необходимо нажать кнопку «Пересчитать», до появления результата придется подождать несколько секунд. Расшифруем некоторые столбцы данной таблицы.
- Поз. откр. по: данный параметр можно менять, прям вбивать ту цену в пунктах, по которой вы реально купили опцион (теоретическая цена опциона может незначительно отличаться от реальной его рыночной стоимости).
- Цена: это теоретическая цена опциона в пунктах, рассчитанная МосБиржей по формуле Блэка-Шоулза, данный параметр поступает в онлайне с серверов МосБиржи. Как показывает практика, рыночная цена будет всегда стремиться к цене теоретической. Если рыночная цена сильно отличается от теоретической, то возникает хорошая арбитражная возможность.
- Цена, руб.: цена опциона, переведенная из пунктов в рубли.
- IV, %: Implied Volatility, т.е. реальная волатильность опционов, которая есть сейчас.
- До исп.: показывает, сколько дней осталось до экспирации.
- Дельта, Гамма, Вега, Тетта – это т.н. греки опционов, специальные коэффициенты для опционного анализа.
Помимо цифровой информации, опционный аналитик дает возможность видеть графическое отображение нужной вам конструкции. Для создания графика необходимо спуститься чуть ниже, отметить галочку «В рублях» (тогда все результаты будут показаны не в пунктах, а в рублях), и нажать кнопку «Построить график». Появится следующая картинка.
По горизонтали отмечена цена базового актива в пунктах, по вертикали – ваша прибыль или убыток. Красной линией показано, какой результат вы получите на текущий момент, синей линией – каков будет ваш результат на дату экспирации. При наведении мышкой на график появляется подсказка с результатами сделки в рублях.
Также опционный аналитик позволяет трейдеру увидеть, что будет с его конструкцией, например, через 10 дней. Для этого нужно зайти на вкладку «What if» (что, если) и в поле «График на дату» изменить текущую дату на ту, которая вас интересует. После этого нажать на кнопку «Построить график» и появится третья зеленая линия, отражающая ваш возможный финансовый результат на новую дату. Чтобы график было видно лучше, его можно приближать, используя кнопки, расположенные слева снизу в поле «Графики».
Помимо даты, менять можно и волатильность. Делается это путем внесения предполагаемого значения волатильности в столбец «What if IV, %» таблицы, находящейся на вкладке «What if». При этом дату лучше оставить текущую, тогда вы нагляднее увидите, что произойдет с вашим финансовым результатом в случае роста или падения волатильности.
Также опционный аналитик позволяет сравнивать разные опционные конструкции, например покупку СТРЭДЛа можно сравнить с покупкой СТРЭНГЛа. Чтобы сделать это, необходимо создать портфель №2 с нужными параметрами и вывести график СТРЭНГЛа на уже существующий график СТРЭДЛа.
Опционный аналитик – другие вкладки
Выше мы рассмотрели вкладку «Анализ позиций». Далее следует вкладка «График волатильности», на ней представлены две кривые:
- IV (Implied Volatility) – реальная волатильность, т.е. ожидаемая, подразумеваемая. Это и есть реальная волатильность, которая считается биржей по формуле Блэка-Шоулза.
- HV (Historical Volatility) – историческая волатильность, т.е. фактическая волатильность цены опциона в течение определенного исторического периода времени.
По большому счету HV это функция от IV, т.е. аналогично любому индикатору в техническом анализе, который зависит от цены, так же HV зависит от IV. Нужна HV для того, чтобы сравнить IV с ней же самой за какой-то отрезок времени.
На вкладке «Калькулятор» опционный аналитик позволяет рассчитать цену опциона, его греки, а также IV (Implied Volatility) для текущих рыночных реалий, а также тех значений, которые трейдер указывает индивидуально. На следующей вкладке «Улыбка волатильности» отображается соответствующий график (улыбку волатильности можно построить только по отдельному опциону). И последняя вкладка «Экспорт данных» дает возможность экспортировать значения по опционам в целях дальнейшего анализа в иных программах.
Как уже отмечалось ранее, скачать опционный аналитик нельзя, но этого и не требуется для качественно опционного анализа, ведь в целях актуальности расчетов все равно нужна связь с интернетом, т.к. котировки поступают именно через него. Поэтому необходимости в оффлайн версии данной программы просто нет, а значит и скачивать ее незачем. Опционный аналитик в онлайне удобен и прост в использовании, а также всегда доступен при наличии сети Интернет.
stock-list.ru
Мероприятия и семинары — Московская Биржа
Дата проведения: 24.02.15.
Организаторы: Школа Биржевого мастерства "Церих"
Описание
Торговля опционами, от первых шагов, до структурных продуктов
План
Занятие 1
- Общие сведения об опционах
1.1. Условия опционного контракта. Внебиржевые и биржевые опционы. Обязательства и права сторон опционного контракта. Роль биржи
1.2. Основные термины и понятия
1.3. Поставочные и расчетные опционы. Опционы на фьючерсы
1.4. Стили опционов
1.5. Типы, классы и серии опционов. Страйк. Дата экспирации
1.6. Стоимость (премия) опциона
- Опционы российского срочного рынка (ФОРТС)
2.1. Краткая экскурс в историю опционной торговли в США и России
2.2. Перечень торгующихся опционов по видам базового актива и их характеристики
2.3. Даты экспирации опционов. Промежуточные опционы
2.4. Сопоставление оборота и ликвидности по разным опционам
2.5. Виды кодировок российских опционов
2.6. Организация торговли на ФОРТС по времени и сессиям. Клиринги. Котировки клирингов
2.7. Биржевая и брокерская комиссия для опционов. Затраты по сделкам с опционами
- Результат по опциону в зависимости от изменения цены базового актива
3.1. Обязательства и права сторон в классическом немаржируемом опционе
3.2. График доходности для а) покупателя опциона Call; б) продавца опциона Call; в) покупателя опциона Put; г) продавца опциона Put
3.3. Опционы в деньгах, около и вне денег
3.4. Как меняется график доходности для разных страйков
3.5. Сравнение классического опциона с позицией по фьючерсу
- Маржируемые опционы
4.1. Характер расчетов между сторонами в маржируемом опционе
4.2. График доходности маржируемого опциона. Сравнение с классическим опционом. Сравнение с позицией по фьючерсу
4.3. Влияние времени на изменение цены опциона и отражение этого на графике
4.4. Внутренняя и временная стоимости опционов. Отражение этих величин на графике доходности
4.5. График доходности для различных страйков
4.6. Принцип вычисления ГО для покупателя и продавца в маржируемом опционе
4.7. Синтетические позиции по опционам и фьючерсам по одному базовому активу. Принцип вычисления ГО для синтетической позиции. Отображение доходности синтетической позиции на графике
Занятие 2
- Опционы в Quik
5.1. Текущая таблица для опционов в Quik
5.2. Доска опционов
5.3. Удобная форма организации закладок и окон на закладках. Стаканы котировок для опционов
5.4. Таблицы позиций и ограничений для опционов
5.5. Оптимальный вид графика, отражающего изменение цены опционов
5.6. Особенности выставления заявок и совершения сделок с опционами
- Знакомство с сервисами обсчета опционных позиций
6.1. Сайт Option.ru
6.2. Программа "Опционный аналитик"
- Опционная математика
7.1. Волатильность: историческая и подразумеваемая
7.2. Примеры исторической волатильности различных инструментов российского рынка. Как обычно себя ведет график волатильности
7.3. Теоретическая цена опциона. Модель Блэка-Шоулза
7.4. Установка параметров опционов и теоретическая цена в Quik
7.5. Ньюансы вычисления теоретической цены на ФОРТС. Расчетная цена
7.6. "Улыбка волатильности". Примеры для различных инструментов
Занятие 3
- "Греки"
8.1. Дельта или хеджевый коэффициент. Его роль в определении результата по опциону. Дельта на графике доходности опционов. Изменение дельты в зависимости от страйка. Изменение дельты в зависимости от времени
8.2. Гамма. Изменение гаммы для различных страйков и в зависимости от времени
8.3. Тета. Временной распад стоимости опциона и характер его протекания. Выводы относительно пригодности опционов для торговли в зависимости от близости даты экспирации
8.4. Вега. Влияние волатильности на цену опционов. Изменение Веги для различных страйков
8.5. Греки в таблицах Quik
8.6. Греки синтетических позиций
- Использование опционов для краткосрочной и среднесрочной направленной торговли
9.1. Сопоставление результата по фьючерсу и опционам с различным страйком для небольших движений
9.2. Сопоставление результата по фьючерсу и опционам с различным страйком для больших движений
9.3. Основные моменты: ГО, риск, затраты (комиссия+спред), временной распад
9.4. Выбор оптимальных страйков для совершения сделок разного масштаба
9.5. Роллирование опционов
9.6. Нужны ли стопы при торговле опционами
9.7. Влияние временного распада. Стоп по времени
9.8. Открытие и закрытие позиции по опционам с помощью дельта-нейтрализации фьючерсами
9.9 Ситуации на рынке, в которых выгодна направленная торговля опционами
Занятие 4
- Синтетические позиции по опционам (так называемые "Опционные стратегии")
10.1. Синтетический опцион
10.2. Бычьи и медвежьи спреды
10.3. Стрэнгл и стредл
10.4. Бабочка и кондор
10.5. Пропорциональные спреды
10.6. Стрэп и стрип
10.7. Общий принцип построения графика доходности для синтетической позиции
10.8. От синтетических позиций к структурным продуктам
- Дельта-нейтральные стратегии
11.1. Покупка и продажа волатильности
11.2. Ситуации на рынке в которых выгодна покупка волатильности
11.3. Ситуации на рынке в которых выгодна продажа волатильности
11.4. Подбор синтетической позиции для торговли волатильностью
11.5. Торговля на колебаниях с помощью дельта-нейтрального портфеля
Занятие 5
- Работа с опционами от продажи
12.1. Покрытые и непокрытые позиции по опционам
12.2. Насколько опасна непокрытая продажа опционов
12.3. Продажа опционов далеко вне денег: в каких ситуациях уместна
12.4. Направленная торговля путем продажи опционов: в чем выигрыш
- Прочие подходы к опционам
13.1. Использование опционов для страхования инвестиционных портфелей
13.2. Классические виды арбитража на опционах
13.3. Спред-трейдинг на опционах. Технология предоставления ликвидности и торговли по спреду
- Заключение
14.1. Отличие "книжного" и практического представления о реальных опционах. Что еще можно узнать из книг по опционам
Регистрация: https://education.zerich.com/vebinars/89.html
Ведущий: Станислав Шмелёв-Агинский
Участие платно — 12 000 рублей
Контакты: Паутов Роман Юрьевич
Тел.:+7 495 234-94-60
Город Москва, Всеволожский переулок дом 2 стр. 2.
E-mail:[email protected]
Список всех мероприятий и семинаров
www.moex.com
Опционы MarketLab: Financial Innovations
Опционы
время публикации: 11.05.2014 12:44последняя редакция: 04.01.2016 23:00
Русскоязычные:
Опционер.орг http://optioner.org/
Опцион.ру http://www.option.ru/
LowRisk. Опционные стратегии http://lowrisk.ru/
Сборник опционных стратегий http://aboutoptions.ru/strategies/
Программа «Опционный аналитик ФОРТС» от Московской биржи moex.com/a1876
Опционный аналитик от Московской биржи ftp://ftp.moex.com/pub/Terminals/Spectra/Windows/
Тематический ресурс по опционам. Терминал Option Lab Trade option-lab.ru
Информационный ресурс по опционной торговле www.optionlaboratory.ru/
Терминал для опционной торговли Options Workshop itglobal.ru/products/ow/ow.aspx
Опционный сервис от Московской биржи https://options.moex-school.com/
Англоязычные:
Options Oracle www.samoasky.com/optionoracle-image/
Option Net Explorer www.optionnetexplorer.com/Default.aspx
Торговый терминал для опционной торговли на западных рынках http://www.optionvue.com/
Option Club www.theoptionclub.com/
Анализ опционов online.optionworkshop.net/
Платформа Thinkorswim www.tdameritrade.com/tools-and-platforms/thinkorswim/features.page
Краткий справочник по опционным стратегиям http://ttools.ru/?page_id=510
Книга Шелдона Натенберга "Опционы: Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли" на Google books
Софт и информационные сервисы для опционного и фьючерсного трейдера (рынки США) http://www.ivolatility.com/services.j
Опционы RSX на сайте биржи Nasdaq http://www.nasdaq.com/symbol/rsx/option-chain?dateindex=-1
Опционный аналитик CME http://www.cmegroup.com/tools-information/quikstrike/options-open-interest-profile-energy.html
Ресурс об опционах http://www.ivolatility.com/
Сайт об опционах http://www.optionetics.com/
Опционные калькуляторы http://www.hoadley.net/options/options.htm
Информационный портал "Мир фьючерсов и опционов" http://www.fow.com/Awards
Специализированная площадка для опционов https://www.miaxoptions.com/
Обязательно подпишитесь на наш канал TelegramПоделиться новостью!
market-lab.org
Мероприятия и семинары — Московская Биржа
Дата проведения: 05.09.16.
На вебинаре подробно рассматриваются торговые стратегии и специфика работы на рынке FORTS через ИТС QUIK. Взаимосвязь фьючерсного и опционного рынка. Как её использовать для получения прибыли. Вебинар предназначен для опытных инвесторов, интересующихся возможностями работы на срочных рынках.
Программа семинара:
Занятие 1
1. Общие сведения об опционах. 1.1. Условия опционного контракта. Внебиржевые и биржевые опционы. Обязательства и права сторон опционного контракта. Роль биржи 1.2. Основные термины и понятия. 1.3. Поставочные и расчетные опционы. Опционы на фьючерсы. 1.4. Стили опционов. 1.5. Типы, классы и серии опционов. Страйк. Дата экспирации. 1.6. Стоимость (премия) опциона.
2. Опционы российского срочного рынка (ФОРТС). 2.1. Краткая экскурс в историю опционной торговли в США и России. 2.2. Перечень торгующихся опционов по видам базового актива и их характеристики. 2.3. Даты экспирации опционов. Промежуточные опционы. 2.4. Сопоставление оборота и ликвидности по разным опционам. 2.5. Виды кодировок российских опционов. 2.6. Организация торговли на ФОРТС по времени и сессиям. Клиринги. Котировки клирингов. 2.7. Биржевая и брокерская комиссия для опционов. Затраты по сделкам с опционами.
3. Результат по опциону в зависимости от изменения цены базового актива. 3.1. Обязательства и права сторон в классическом немаржируемом опционе. 3.2. График доходности для а) покупателя опциона Call; б) продавца опциона Call; в) покупателя опциона Put; г) продавца опциона Put. 3.3 Опционы в деньгах, около и вне денег. 3.4. Как меняется график доходности для разных страйков. 3.5. Сравнение классического опциона с позицией по фьючерсу.
4. Маржируемые опционы. 4.1. Характер расчетов между сторонами в маржируемом опционе. 4.2. График доходности маржируемого опциона. Сравнение с классическим опционом. Сравнение с позицией по фьючерсу. 4.3. Влияние времени на изменение цены опциона и отражение этого на графике. 4.4. Внутренняя и временная стоимости опционов. Отражение этих величин на графике доходности. 4.5. График доходности для различных страйков. 4.6. Принцип вычисления ГО для покупателя и продавца в маржируемом опционе. 4.7. Синтетические позиции по опционам и фьючерсам по одному базовому активу. Принцип вычисления ГО для синтетической позиции. Отображение доходности синтетической позиции на графике.
Занятие 2
5. Опционы в Quik. 5.1. Текущая таблица для опционов в Quik. 5.2. Доска опционов. 5.3. Удобная форма организации закладок и окон на закладках. Стаканы котировок для опционов. 5.4. Таблицы позиций и ограничений для опционов. 5.5. Оптимальный вид графика, отражающего изменение цены опционов. 5.6. Особенности выставления заявок и совершения сделок с опционами.
6. Знакомство с сервисами обсчета опционных позиций. 6.1. Сайт Option.ru 6.2. Программа "Опционный аналитик".
7. Опционная математика. 7.1. Волатильность: историческая и подразумеваемая. 7.2. Примеры исторической волатильности различных инструментов российского рынка. Как обычно себя ведет график волатильности. 7.3. Теоретическая цена опциона. Модель Блэка-Шоулза. 7.4. Установка параметров опционов и теоретическая цена в Quik. 7.5. Ньюансы вычисления теоретической цены на ФОРТС. Расчетная цена. 7.6. "Улыбка волатильности". Примеры для различных инструментов.
Занятие 3
8. "Греки". 8.1. Дельта или хеджевый коэффициент. Его роль в определении результата по опциону. Дельта на графике доходности опционов. Изменение дельты в зависимости от страйка. Изменение дельты в зависимости от времени. 8.2. Гамма. Изменение гаммы для различных страйков и в зависимости от времени. 8.3. Тета. Временной распад стоимости опциона и характер его протекания. Выводы относительно пригодности опционов для торговли в зависимости от близости даты экспирации. 8.4. Вега. Влияние волатильности на цену опционов. Изменение Веги для различных страйков. 8.5. Греки в таблицах Quik. 8.6. Греки синтетических позиций.
9. Использование опционов для краткосрочной и среднесрочной направленной торговли. 9.1. Сопоставление результата по фьючерсу и опционам с различным страйком для небольших движений. 9.2. Сопоставление результата по фьючерсу и опционам с различным страйком для больших движений. 9.3. Основные моменты: ГО, риск, затраты (комиссия+спред), временной распад. 9.4. Выбор оптимальных страйков для совершения сделок разного масштаба. 9.5. Роллирование опционов. 9.6. Нужны ли стопы при торговле опционами.
9.7. Влияние временного распада. Стоп по времени. 9.8. Открытие и закрытие позиции по опционам с помощью дельта-нейтрализации фьючерсами. 9.9 Ситуации на рынке, в которых выгодна направленная торговля опционами.
Занятие 4
10. Синтетические позиции по опционам (так называемые "Опционные стратегии") 10.1. Синтетический опцион. 10.2. Бычьи и медвежьи спреды. 10.3. Стрэнгл и стредл. 10.4. Бабочка и кондор. 10.5. Пропорциональные спреды. 10.6. Стрэп и стрип. 10.7. Общий принцип построения графика доходности для синтетической позиции. 10.8. От синтетических позиций к структурным продуктам.
11. Дельта-нейтральные стратегии. 11.1. Покупка и продажа волатильности. 11.2. Ситуации на рынке в которых выгодна покупка волатильности. 11.3. Ситуации на рынке в которых выгодна продажа волатильности. 11.4. Подбор синтетической позиции для торговли волатильностью. 11.5. Торговля на колебаниях с помощью дельта-нейтрального портфеля.
Занятие 5
12. Работа с опционами от продажи. 12.1. Покрытые и непокрытые позиции по опционам. 12.2. Насколько опасна непокрытая продажа опционов. 12.3. Продажа опционов далеко вне денег: в каких ситуациях уместна. 12.4. Направленная торговля путем продажи опционов: в чем выигрыш.
13. Прочие подходы к опционам. 13.1 Использование опционов для страхования инвестиционных портфелей. 13.2. Классические виды арбитража на опционах 13.3. Спред-трейдинг на опционах. Технология предоставления ликвидности и торговли по спреду.
14. Заключение. 14.1. Отличие "книжного" и практического представления о реальных опционах. Что еще можно узнать из книг по опционам. 14.2. Summary семинара.
Контактное лицо: Лисенков Алексей 8(495)7855336 доб.7477, mailto:[email protected]
Начало в 18:30 мск.
Стоимость: 5 000 рублей.
Чтобы записаться на вебинар необходимо заполнить заявку на сайте
www.moex.com
Мероприятия и семинары — Московская Биржа
Дата проведения: 20.05.14.
Сообщество трейдеров V-Stock проводит 2-х месячный глубоко фундаментальный курс по работе на бирже, сочетающий в себе подробный разбор каждого торгуемого на бирже инструмента с глубинным теоретическим "фундаментом" в сопоставлении с текущей рыночной ситуацией. Как правило, в брокерских компаниях проводятся курсы, обучающие работе на бирже по принципу: "есть, значит, акции, вот-так их покупать-продавать, ну все, В БОЙ!" В лучшем случае новый "трейдер" видел график Газпрома и Сбербанка, а что такое опционы и как ими страховать данные позиции вообще не представляет, а существование календаря макростатистики и отчетности компаний вгоняют человека в ступор. И как Вы думаете, каковы шансы такого "торговца"? Мы же действительно даем расширенный материал, овладев которым Вы сможете применять все доступные для торговли инструменты и правильно их комбинировать.
Наши занятия проходят в форме вебинаров по графику "через день" по будням в период с 21:00 до 22:30 с предоставлением записи каждого занятия. Курс состоит из 30 занятий и рассчитан на 2 месяца. Уже на этих занятиях наши преподаватели будут совершать РЕАЛЬНЫЕ сделки, применяя теорию на практике.
В программы курса входит:
Мировая история биржевой торговли (не зная прошлого сложно смотреть в будущее).
Основные биржи мира (с посещением сайтов каждой и разбором их специфики). История Московской биржи и ее структура. Инструменты, торгуемые на бирже и их подробная классификация (все происходит в режиме реал-тайм на сайте биржи). Параметры каждого инструмента (капитализация, вхождение в индексы, в котировальные списки).
Рынок акций:
Организация IPO и инвестиционный банкинг. Подробный разбор акций, торгуемых на бирже.Газпром, Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, НОВАТЭК, Татнефть, Транснефть, Сбербанк, ВТБ, ГМК Норильский никель, Уралкалий, ФСК ЕЭС, РусГидро, Ростелеком, МТС, Магнит.Разбор истории каждой компании с посещением сайта каждой , состав директоров, дивидендная история, основные экстремумы, эффект сезонности, специфика поведения каждой бумаги, отчетность компании с составлением мультипликаторов он-лайн, доля в отечественном и мировом рынках. Построение портфелей и расчет долей на основе мат.моделей. Портфели роста, дивидендные портфели, реверсивные портфели, УПРАВЛЕНИЕ портфлем, формирование положительного ожидания портфеля.
Фундаментальный анализ:
Отчеты и формы отчетности. Мультипликаторы с подробным разбором. (Все выполняется он-лайн из отчетов компаний с объяснением происходящего, после чего Вы сами сможете посчитать любой мультипликатор и знать, когда и кто отчитывается, а также взвесить перспективы данной компании).
Технический анализ:
"Классическая техника" с разбором ее результатов РАНЬШЕ и СЕЙЧАС и ответы на вопрос ПОЧЕМУ. Логические схемы торговых систем и их параметры. Мани и риск-менеджмент. Теория Марковица в условиях текущей реальности. Программа тестер торговых систем AmiBroker. Расчет коэффициентов торговых систем в тестере. Влияние факторов. Современный подход к технике. Модели усреднения, VSA метод, прайс-экшн, свечные конфигурации, кластерный анализ и горизонтальные объемы.
Рынок облигаций:
Подробная классификация облигаций, разбор их параметров и специфики, расчет доходности в Excel, реверсирование из облигаций в акции на основе сезонности. Облигации как альтернатива банковским депозитам.
Экономико-статистический блок:
Основные поводыри и зарубежные индексы. Место России в современной геополитике и специфика национального фондового рынка в сравнении с зарубежными. Мировые индексы и их специфика. Зона Евро, мировые каналы торговли нефтью, ВВП, пром. производство и прочие показатели основных стран. США. Структура и влияние ФРС. Календарь макростатистики. Разбор периодики публикации и степени влияния публикуемых показателей, особое заострение на ключевых показателей и разбор на практике их влияния.
Рынок фьючерсов:
Классификация фьючерсных контрактов, специфика их поведения, методы работы с данными инструментами. Хеджирование, построение синтетических позиций для ловли промежуточных дивидендов, арбитраж и псевдо-арбитраж. Макростатистика и поведение фьючерсов. VSA для фьючерсов, горизонтальные объемы, открытый интерес и методы его интерпретации, разновидности приводов, типы подключения и их влияние на скорость торговли, программы X-tick, Volfix, Transaq pro, Алор-фаст, принципы скальпинга, интрадей торговля.
Рынок опционов:
Классификация опционов и теоретическая часть, графики доходности опционов, греки, построение опционных конструкций, влоатильность опционов и их временной распад. Опционы и хеджирование, работа акция-опцион, построение дельта-нейтральных стратегий, динамическое управление конструкцией, работа с опционами будет проводиться реал-тайм постоянно применяя теорию на практике и наблюдая эффект каждого фактора он-лайн. Программы опционный аналитик, калькулятор опционов, Option Workshop.
Психология трейдинга:
90% трейдинга - психология и дисциплина: легко сказать, но непросто сделать. Научим управлять собственными эмоциями и ОРГАНИЗОВЫВАТЬ работу. Научим понимать психологическое состояние масс и присоединяться к "умным деньгам".
Регистрация: За более подробной информацией обращайтесь к нам www.vstock-tc.ru
Стоимость: 5000 руб. Оплачивается сперва первый месяц 2500 руб. потом второй 2500 руб.
Время проведения: 20 мая – 26 июля с 21:00 – 22:30 в формате "через день"
Ведущий: Федосенко Вадим
www.moex.com
Хотите увидеть что такое скальпинг фьючерсом Si в режиме реального времени?
Школа трейдинга Вадима Федосенко V-Stock обучает таким направлениям трейдинга на Московской бирже как скальпинг, опционный трейдинг, торговля облигациями, а так же составление и управление портфелем ценных бумаг.
По каждому из направлений представлен как базовый бесплатный видеокурс, так и уже проработанный профессиональный видеоматериал, содержащий все фишки и особенности соответствующего вида торговли.
А также мы проводим внутредневную торговлю фьючерсом Si в режиме on-line, показывая совершаемые сделки через Skype в режиме демонстрации экрана. Тем самым наглядно демонстрируя что скальпинг в наши дни ЖИВ, хоть и сильно видоизменился)
Как проходит обучение?
После изучения любого из профессиональных видеокурсов Вы получите возможность личного общения в Skype для лучшего усвоения материала.
Так же осуществляется очное обучение в форме вебинаров по аналогичным профессиональным направлениям (материалы видеокурсов и очного обучения совпадают). Очное обучение проводится по будням в режиме "через день", в период с 22:00 до 23:30, с предоставлением записи вебинаров, а так же практика в режиме реальных биржевых торгов по выбранной теме в часы работы Московской биржи.
А еще мы заявляем, что лучше один раз увидеть как торгуется настоящий скальпинг! Практика - парный скальпинг on-line в Skype, где Вы сможете наблюдать как совершаются сделки с фьючерсом Si, и получать комментарии к их совершению.
Мы ежедневно в 8:30 мск проводим премаркет где сообщаем ключевые уровни торгового дня и его основные события и строим план торгов. А с началом торгов мы приступаем к его реализации, совершая запланированные сделки, наглядно демонстрируя что скальпинг существует и в наши дни. Вы также можете в режиме он-лайн получать ответы на возникающие вопросы к нашим действиям, вырабатывая у себя понимание работы в текущем моменте «здесь и сейчас».
Видеокурсы
Календарь очных курсов
vstock-tc.ru
Хотите увидеть что такое скальпинг фьючерсом Si в режиме реального времени?
Школа трейдинга Вадима Федосенко V-Stock обучает таким направлениям трейдинга на Московской бирже как скальпинг, опционный трейдинг, торговля облигациями, а так же составление и управление портфелем ценных бумаг.
По каждому из направлений представлен как базовый бесплатный видеокурс, так и уже проработанный профессиональный видеоматериал, содержащий все фишки и особенности соответствующего вида торговли.
А также мы проводим внутредневную торговлю фьючерсом Si в режиме on-line, показывая совершаемые сделки через Skype в режиме демонстрации экрана. Тем самым наглядно демонстрируя что скальпинг в наши дни ЖИВ, хоть и сильно видоизменился)
Как проходит обучение?
После изучения любого из профессиональных видеокурсов Вы получите возможность личного общения в Skype для лучшего усвоения материала.
Так же осуществляется очное обучение в форме вебинаров по аналогичным профессиональным направлениям (материалы видеокурсов и очного обучения совпадают). Очное обучение проводится по будням в режиме "через день", в период с 22:00 до 23:30, с предоставлением записи вебинаров, а так же практика в режиме реальных биржевых торгов по выбранной теме в часы работы Московской биржи.
А еще мы заявляем, что лучше один раз увидеть как торгуется настоящий скальпинг! Практика - парный скальпинг on-line в Skype, где Вы сможете наблюдать как совершаются сделки с фьючерсом Si, и получать комментарии к их совершению.
Мы ежедневно в 8:30 мск проводим премаркет где сообщаем ключевые уровни торгового дня и его основные события и строим план торгов. А с началом торгов мы приступаем к его реализации, совершая запланированные сделки, наглядно демонстрируя что скальпинг существует и в наши дни. Вы также можете в режиме он-лайн получать ответы на возникающие вопросы к нашим действиям, вырабатывая у себя понимание работы в текущем моменте «здесь и сейчас».
Видеокурсы
Календарь очных курсов
www.vstock-tc.ru
