Торговля по объемам: основные понятия. Торговля на бирже по объемам
принцип заключения сделок / Tradehow
Заостряя внимание на ценовых колебаниях, новички, а иногда и профессионалы, часто упускают такой важный момент трейдинга, как торговля на Форекс по объемам. Объем — это величина, которая наиболее точно описывает общее состояние рынка. Как научиться анализировать объемы и заключать сделки на основании полученных данных?
Чем важны объемы?
Баланс движущих сил является основой любого рынка, и валютный – не исключение. Действия продавцов и покупателей приводят к постоянным изменениям котировок, вследствие которых устанавливается уровень цен, наиболее интересный для обеих сторон. Такое поведение рынка связано с большими объемами сделок.
Суть этих процессов описывали многие известные трейдеры, и первым изложил информацию Ричард Вайкофф в своей теории о Volume Spread Analysis, тактике, применяющейся для торговли по объемам. Впоследствии многие крупные торговцы дорабатывали и усовершенствовали стратегию. В качестве обучающих материалов можно использовать книгу «Хозяева рынков» Тома Уильямса, работы Дональда Кассиди и других авторов.
Задача торгующего состоит в том, чтобы повторить сделки крупных трейдеров. Когда гиганты появляются на рынке, на графике сразу же наблюдается рост объемов, так как в ставку заходят огромные суммы.
Для справки! Открытие позиций крупными торговцами способно дать движение рынку. Также серьезный рост объемов наблюдается перед закрытием сделки, если в торговлю вступает такой же сильный противник с другой стороны.
Принципы торговли
Неопытный торговец может решить, что объем – конкретное понятие, имеющее единственное определение, то есть, это количество заключенных сделок на протяжении каждой свечи. Но существует еще несколько значений этого термина:
- реальный, существующий в данный момент;
- биржевой — показывает количество акций, которые были наторгованы;
- количественный – процент совершенных сделок за определенное время;
- тиковый – показатель колебаний цены за один период.
Формирование объемов подразумевает выполнение ряда требований.
Уровни цены
Торговля по объемам наиболее эффективна во флете, когда цена колеблется в границах ключевых уровней. В период сессии США происходит наибольшее число сделок, а значит формируются самые крупные объемы.
Движение в американскую сессию.
Используя способность рынка отскакивать и возвращаться в прежнюю позицию, можно находить ключевые уровни цены.
Сделки
Как только начинается приближение к ключевым ценовым уровням, можно входить в рынок, применяя стратегию пипсовки. При этом прибыль возрастает на 8-10 пунктов, а если успеть к только что образованному объему, можно рассчитывать даже на 40 пп.
Важно! Ценовой пробой – также хороший момент для вхождения, но пробиваться стоимость должна не менее, чем на 10 пипсов.
Какая нужна стратегия?
Специалисты рекомендуют выбирать такую систему торговли, которая бы подходила к европейской сессии. Связано это с тем, что конец работы американских бирж и начало лондонских совпадает. Наибольшее количество сделок, а значит и самая высокая волатильность, будет наблюдаться в этот период.
Новый ценовой уровень, как правило, формируют хедж-компании, стиль которых отличается частыми проколами, сбивающими стоп-лоссы. Специфика торговли заключается в анализе работы американских трейдеров и нанесении уровней на графики.
График всплесков.
Для торговли по объемам используют следующие стратегии:
- При пробое большинство свечей показывают направление основного тренда. Волатильность высокая. В момент пробития объем возрастает, после этого цена будет двигаться в нужном направлении. Подходит для длинных и коротких позиций.
- Акции по тренду. Повышение стоимости постепенное, при каждом последующем скачке «Выше» объем увеличивается, при откатах – уменьшается. Развития событий следует ждать утром, а входить в рынок после 11-12 часов. Следить за изменением стоимости акций нужно непрерывно. Следует учитывать большое количество ложных скачков. Объем используется в качестве индикатора для выбора прибыльной позиции.
- Новостные всплески. После выхода новостей наблюдаются резкие развороты, нарушение баланса между спросом и предложением. Объемы возрастают почти на 500%. Позицию нужно открывать против движения при коротких стопах.
Эти и другие стратегии можно использовать на любых таймфреймах. Основное правило для каждой из них – искать момент роста объема и принимать решение об открытии позиции на его основе.
Для справки! Существуют такие понятия, как горизонтальный/вертикальный объем, что отражается на гистограмме.
Отличие их состоит в активности торговли, при этом первый указывает на более сильную сторону («быки» или «медведи»), а второй предназначен для оценки ценовых колебаний в пределах свечи. Эти факторы используют для выбора стратегии.
Индикаторы
При такой торговле определение индикатора также играет не последнюю роль. Самым лучшим считается Better Volume, так как с его помощью можно использовать различные оттенки для столбиков. BV эффективен на фьючерсных сделках. Ведет он себя как тень ситуации на рынке: если объем не меняется, индикатор также не реагирует.
На графике четко видно массовое скопление, после которого происходит откат с движением в противоположную сторону. Благодаря этому индикатору трейдер выясняет, чем на данный момент занимаются маркет-мейкеры: покупками или продажами. А это значит, что следует идти за ними, но следить за возможными разворотами.
Better Volume.
Второй по популярности – это MFI, измеряющий мощь оттока на рынок валюты или ценных бумаг. По своей специфике он аналогичен RSI, но предназначен для торговли по объемам. Этот индикатор создал Билл Уильямс, он предназначен для слежения за тиковыми изменениями. MFI подает сигналы, когда идут большие вложения с обеих сторон. Если он растет, количество участников увеличивается. Когда падает – интерес трейдеров снижается. В первом случае позиции нужно открывать, во втором – закрывать.
MFI.
Анализ объемов на Форекс позволяет получить данные о соотношении сил продавцов и покупателей. Если знать правила торговли, и двигаться в нужную сторону, за самым сильным участником, прибыль обеспечена.
tradehow.ru
Объем торгов на бирже: усилие и результат.
Очень важно в торговле смотреть на объемы торгов. Что такое объем торгов на бирже? Простыми словами, это когда на фондовом рынке, покупатель купил одну акцию, а продавец продал ему эту акцию, объем будет равен одному. Тоже самое на торговой площадке срочного рынка, когда трейдер открывает длинную позицию, а другой трейдер открывает короткую позицию на один контракт, объем также будет равен одному. Я постоянно пытаюсь понять объемы, что более успешнее торговать. Не скажу, что стал их читать, если это возможно, но определенный прогресс есть. Ведь есть такое понятие как внебиржевые сделки, когда по данным сделкам объемы не отражаются в торговом терминале. Из VSA взял только два слова, это усилие и результат. Ниже на графике приведу пример усилия и результата, как я это понимаю. Пример явный, не всегда можно увидеть такие ситуации, но они есть и будут. При анализе не обращаю внимание на объем в первый час торгов и на вечерней сессии.
Итак, пример усилия и результата фьючерса на индекс РТС, часовой таймфрейм.
25.08.2015 г. в середине дня был большой объем (усилие) по сравнению с другими объемами в этот день, не считая первого часа объема торгов. В результатате цены упали от 77000 до 73 650 пунктов.
26.08.2015 г. в середине дня был большой объем (усилие). В результате чего цена остались на месте, четыре часа был боковик.
На следующий день был сильный рост около 6 000 пунктов. Сильное движение было произошло, так как фьючерс РТС был вблизи сильного уровня поддержки 70 000 пунктов и стоял в боковике два дня, были большие объемы. Но об этом можно говорить уже по факту. Так как не возможно предсказать движение цены.
В общем объемы торгов нужно изучать, поэтому рекомендую обратить внимание на VSA, возможно для себя Вы найдете, что-то полезное и успешно примените эту информацию на практике.
Ниже рекомендую посмотреть видео А. Пурнова: понятие усилие- результат:
Объем торгов на бирже: усилие и результат.
Полезные статьи
true-trend.ru
Использования объёмов в практике торговли
В техническом анализе в основе используемого подхода находятся ценовые значения как самостоятельный объект изучения, так и в интерпретации их взаимодействия с различными индикаторами (средние скользящие, осцилляторы и т.д.) и инструментами графического анализа (уровни поддержки и сопротивления, графические фигуры).
Однако зачастую начинающие трейдеры не уделяют внимание такому показателю, какторговый объем, который является независимой и объективной переменной, описывающей состояние рынка, и может использоваться для подтверждения ценового движения. Еще раз напомним, что при торговле на валютном рынке форекс используются данные биржевых торгов на фьючерс того же финансового инструмента.
Существует различные методы использования объемов, однако в этой статье мы рассмотрим основы анализа торговых объемов.
Прежде всего, необходимо понять, что на рынке присутствует всегда одинаковое количество как покупателей, так и продавцов. Ценовые движения происходят за счет относительной активности одной из сторон на рынке. Если более мотивированными являются продавцы, то цена будет снижаться, и наоборот. Чаще всего торговый объём отображается в нижней части графика цен в виде гистограммы, и эта форма отображения позволяет определять увеличение или снижение активности продавцов и покупателей.
Рассмотрим основные принципы интерпретации торговых объёмов. Однако следует понять, что когда мы говорим об изменениях уровня объёма, то сравниваем объемы недавнего прошлого и чаще всего объемы ближайших ценовых интервалов.
Динамика торгового объёма должна следовать за трендом. См. рис.1.
При росте цены актива объём, как правило, растёт, а когда цена снижается – объём, как правило, уменьшается.
При этом, если мы говорим о растущем или падающем торговом объёме, то подразумеваем общий тренд объёмов, а не объем на отдельных торговых сессиях. Зелёными стрелками (рис.2) обозначен восходящий тренд, однако внутри тренда имеются отдельные сессии (отмеченные красными стрелками), где торговый объём ниже, чем в рядом расположенных ценовых интервалах. Если на графике отмечается восходящий тренд с растущими объёмами, это свидетельствует только о нормальном развитии тренда.
Однако если как на графике 1 цены растут и при этом падают объемы, то рынок дает нам сигнал, что движение цены вверх происходит из-за недостатка на этих уровнях продавцов, а не из-за наличия на рынке избытка агрессивных покупателей.
Чаще всего нисходящий тренд на рынке ассоциируется с падающими торговыми объёмами. Не является нормальной ситуацией на рынке рост цены при снижающихся объёмах, снижение цены актива на растущих объёмах. При нормальной ситуации на рынке динамика цены и объёмов должны соответствовать друг другу. Однако если объёмы растут, а цена при этом падает, это свидетельствует, что на рынке присутствует давление продавцов и необходимо выходить из длинных позиций (рис. 3).
На графике 2 (ниже) мы видим, как на падающих ценах начали расти объёмы. Это свидетельствует о том, что продавцы становятся всё более активными, а покупатели достаточной активностью не обладают. Достаточно часто встречается ситуация на рынке, когда цена начинает «скользить» вниз, однако на следующий день объёмы торговли значительно увеличиваются. Это не нормально и свидетельствует о том, что цены снижаются из-за активности продавцов, а не из-за недостатка покупателей.
Объём опережает цену
Нормальная ситуация на рынке – это когда пики объёмов торговли предшествуют ценовым пикам. На графике (рис. 4) мы видим, что объём в точке А образует пик, а цена формирует пики до точки С, при этом уровень торгового объёма в точке С значительно меньше, чем в ранее сформированных точках А и В. Можно так же отметить, что в точке В отрицательное расхождение между торговыми объёмами и ценой становится очевидным, то есть, цены повышаются, а объёмы снижаются. Это свидетельствует о том, что цена уже не поддерживается активностью покупателей и существующая тенденция заканчивается.
На графике 3, ниже отображены оба рассмотренных нами принципа. Вначале мы видим, что объемы опережают цены, а затем видим рост объемов на снижающих ценах, что является не нормальным явлением и служит медвежьим сигналом.
Кульминация продаж – сильный рост объёма вслед за снижением цены
На рис. 5 показана ситуация на рынке, когда цена актива некоторое время снижалась, а затем при сильно возросших торговых объёмах развернулась. Такая ситуация на рынке называется кульминацией продаж. Обычно она запускается плохими рыночными новостями, что побуждает слабых и неинформированных трейдеров продавать актив по любой цене. После падения цены более информированные покупатели начинают скупать актив по низкой цене, и движение разворачивается вверх. Как правило, кульминацией продаж является или основанием для разворота, или последующего снижения цены к новому основанию. В любом случае, основание, сформированное кульминацией продаж, держится обычно значительное время и зависит от временного периода графика цены.
Поскольку продажи происходят на крупных объемах, нормальным является то, что дальнейшее движение цены сопровождается падающими объёмами. Таким образом, растущие цены актива на понижающихся объёмах – это бычий сигнал на рынке.
На рис. 6 показано, что ралли цены после кульминации продаж сопровождается обычно тестом образовавшегося во время кульминации продаж минимума. Тест является успешным, когда он происходит на крайне низких объёмах, показывая отсутствие интереса к этому уровню цены. Отсутствие интереса при тестировании свидетельствует о наличие тонкого баланса между продавцами и покупателями. Поэтому вход в позицию после положительного тестирования позволяет трейдеру войти в тренд на самой ранней стадии его формирования.
Большие торговые объёмы на важном основании являются, как правило, предвестником большого движения цены
На рис. 7 показано сильное движение, возникшее после большого снижения цены, но при этом объёмы торговли выросли до рекордного значения. Такая ситуация на рынке практически всегда своевременно предупреждает об изменении настроения трейдеров на рынке. Такая разновидность рыночной активности отмечается нечасто, но если она образовалась, то к ней необходимо относиться серьезно и учитывать ее.
Параболическое движение объёмов и цены
На рисунке. 8 показано параболическое движение и объёмов и цены. Такая ситуация свидетельствует об истощении движения цены. В таких ситуациях считается нормой, когда цена и объём разворачиваются одновременно и с одинаковой скоростью, что является сигналом окончания предыдущего движения цены.
Выводы:
Торговый объём всегда оценивается в тенденции с недавним прошлым динамики объема.
Нормой на рынке является ситуация, когда объём торговли растёт одновременно с ростом цен и, соответственно, уменьшается при снижении цен. Всё что не соответствует этому, не является нормой и является сигналом смены тенденции.
Для повышающихся трендов нормой является положение, когда объём торговли опережает цену.
Формирующиеся кульминации продаж свидетельствуют о формировании минимума тренда
Большой торговый объём на значимом основании предшествует сильному ценовому движению.
Смотрите также по теме:
- Просмотров: 21061
- 03.10.2013 в 10:38
- Автор: Admin
tempofox.com
Торговля по объемам: основные понятия
Содержание
- Базисные понятия
- Виды торгового объема на финансовых рынках
- Горизонтальный срез
- Вертикальный срез
- Тренд и балансовая отчетность
- Какие бывают виды балансовой отчетности
- Фондовые рынки
- Сырьевые рынки
- Межбанковский валютный рынок
- Итог
На сегодня торговля по объемам принадлежит к одной из самых популярных методик. Это связано с тем, что ее использование дает объективное понимание рынка и возможность входить в начале сильных импульсных движений, а не под их завершение. Наиболее оптимальным считается применять этот вид анализа на торговле фьючерсами, однако преимущества его все же настолько велики, что трейдеры пытаются использовать этот метод где только можно. К примеру, очень популярна в последнее время торговля валютными инструментами по объемам VSA на Форекс.
Базисные понятия
Любые методики работы по объемам, так или иначе, основаны на следующих основополагающих моментах.
- Любой рынок двигают и разворачивают большие или, как еще говорят, «умные» деньги. Это справедливо для все торговых площадок и торгуемых финансовых инструментов.
- Большие деньги на рынке появляются с приходом крупного игрока или «оператора» рынка.
- Цена является производной от объема, то есть – крупным игрокам нужно реализовывать свои интересы и в связи с этим, они на каких-то определенных участках рынка будут значительно увеличивать торговый объем.
Наращивание торгового объема может происходить одномоментно, когда на рынок поступает очень крупный ордер, так и постепенно, когда наращивание происходит частями, так сказать, порционно. В последнем случае крупный игрок обычно «накачивает» рынок на спадах. Происходит это потому, что при необходимости купить, к примеру, крупный пакет на несколько миллиардов, сделать это на росте будет попросту невозможным. Соответственно, большие игроки дожидаются, пока рынок немного выдохнется, произойдет какая-то коррекция или откат, после чего он входит в удобный для себя момент и начинает двигать цену, реализуя свой интерес.
Таким образом, трейдерам важно понимать, что на определенных участках в рынке начинает увеличиваться объем, а значит – есть хорошая возможность «вскочить в поезд», то есть, примкнуть к новому движению в самом его начале.
Все явления и процессы в рынке с точки зрения объемов рассматриваются как с позиций накопления объема, так и динамики его перемещения. То есть, нужно усвоить, что рынок не стоит на месте, он динамичен, соответственно, динамична цена и уж конечно динамичен сам объем.
Виды торгового объема на финансовых рынках
Торговый объем можно рассматривать в двух его основных проявлениях – через горизонтальный и вертикальный срез. С каждым из них стоит познакомиться ближе, так как это позволит лучше понимать природу явлений на рынке, а значит – даст возможность действовать более результативно.
Горизонтальный срез
Несмотря на кажущуюся сложность используемых понятий и терминов, разновидности торгового объема не представляют из себя что-либо трудное для понимания. Как правило, горизонтальный срез – это всего лишь уровни, которые были сформированы при движении цены, к примеру, объем дня, объем недели и так далее.
Читайте также:
Определяя уровни, где скапливается большой объем, трейдер может довольно точно определить, когда ему стоит входить в рынок и делает он это в начале движения, а не в его завершении, как это часто происходит с теми, кто исповедует технический анализ и пользуется какими-то индикаторами, которые все являются производными от цены.
Вертикальный срез
Под вертикальным срезом понимают объем, который формируется на свечке, поскольку свеча – это всегда определенный диапазон цены. Соответственно, трейдерам должно быть интересно, какой объем происходил в этом конкретном диапазоне.
На основе вертикального среза создана очень эффективная методика торговли по объемам – VSA. В ней есть всего около десяти торговых сигналов, которые замечательно себя отрабатывают, если постичь глубинный смысл того, что же такое объемы на Форекс. Ниже представлена торговля VSA по объемам на видео.
Тренд и балансовая отчетность
Важно понимать, что объем торгуется не сам по себе. То есть, трейдер не входит в рынок сразу, как увидит накопление объема. Как и с ценой, объем также необходимо отрабатывать по тренду, который можно наблюдать на рынке. Если трейдер хочет понимать логику крупных денег, то для начала следует усвоить простой факт – каждый крупный игрок является юридическим лицом. Что дает понимание этого момента? Дело в том, что каждое юридическое лицо вынуждено вести финансовую отчетность (!), которую они выдают (публикуют) через определенные временные интервалы.
Таким образом, направление финансового потока в рынке, то есть тренд рынка, равно как и коррекционные движения находят свое отображение в балансовой отчетности. Поэтому для ведения эффективных действий трейдеру нужно уметь читать различные финансовые документы для понимания происходящего на рынке, а не просто пытаться угадать дальнейшее направление цены рассматривая ее график, или еще хуже, отталкиваясь от значений запаздывающих индикаторов.
Это должно объяснить, почему технический анализ (ТА) является наименее эффективной методикой прогнозирования цены, ведь последователи ТА пытаются обнаружить какие-то каналы, три вершины или три низины (голова – плечи), вместо того чтобы понять – за графиком всегда лежат большие деньги и, соответственно, балансовая отчетность, так как любой крупный игрок вынужден сводить торговый баланс по тем операциям, которые он проводил за определенный временной интервал, к примеру, за финансовый квартал.
При этом, крупному игроку, чтобы свести баланс по тем торговым операциям, которые были ним осуществлены за определенный промежуток времени, ему нужно закрыть часть позиций. Именно отсюда исходит логика коррекционного движения, которое возникает на той или иной торговой площадке – на фондовом рынке, на сырьевых биржах, на межбанковском рынке и так далее.
То есть образование каких-то фигур на графике цены происходит не в силу непонятных закономерностей ценового движения, а из-за того, что крупные игроки покрывают свои позиции и закрывают часть размещенных ордеров, а все они юридические лица – банки, хедж-фонды, транснациональные корпорации и так далее.
Какие бывают виды балансовой отчетности
Каждой торговой площадке соответствуют какие-то свои особенности подачи отчетности, поэтому в рамках изучения основ торговли по объемам, следует вкратце познакомиться с основными из них.
Фондовые рынки
Чтобы познакомиться с основными видами финансовой отчетности, которая может быть полезна трейдеру для изучения, нужно для начала обратить свое внимание на фондовые рынки. Тут есть так называемые «сезонные отчетности», причем этот самый «сезон» длится всего лишь один месяц, а проводят его один раз в квартал. Соответственно, в году получается четыре сезона отчетности.
Каждый, кто торгует на американских фондовых биржах знает, что большие деньги тут можно заработать именно в сезон отчетов, потому что их публикация всегда сопровождается какими-то сильными движениями. Фактически, отчет становится катализатором движения рынка. Но! Логика больших денег на рынке будет следующая. Чем меньше времени остается до закрытия очередного временного интервала относительно фондового рынка, чем меньше времени до начала сезона отчетности, тем больше вероятность того, что крупные игроки начнут фиксацию своих позиций, что приведет к сильным коррекционным движениям относительно того тренда, который наблюдался в последний квартал-полгода.
Это нужно повторить для лучшего понимания. Наибольшая вероятность глубоких коррекций возникает перед новым отчетным периодом, потому что все стремятся зафиксировать прибыль и закрыть позиции, чтобы свести по ним баланс и провести реинвестирование.
Далее, после того как начали выходить отчеты по тем или иным компаниям, которые обязаны предоставить для ознакомления свои балансы. И не сделать этого нельзя, поскольку таков регламент биржи. В этом отчете излагается информация о прибылях и убытках фирмы, а также о дивидендах, что есть самым основным. Если дивиденды увеличиваются, то это всегда позитивный знак и акции данной компании начинают активно покупать, и наоборот.
Кроме того, после выхода отчета, на рынке открывается новый временной интервал и именно в этот период можно отследить движения свежих денег в рынок. В этот момент трейдер должен внимательно следить за новыми ценовыми импульсами, так как они с высокой долей вероятности укажут направление, в котором будут двигаться цены в ближайшие несколько месяцев.
Сырьевые рынки
На сырьевых рынках происходит все то же самое. Здесь также возникают коррекции перед выходом новой отчетности и зарождаются новые тренды в начале нового торгового периода. Единственное отличие от фондового рынка лежит в специфике самой природы торговых инструментов. То есть, здесь, как нигде больше, играет роль сезонность, поскольку наиболее активные ценовые движения припадают на время сбора урожая.
Межбанковский валютный рынок
Торгуя на межбанковском рынке валютными фьючерсами нужно учитывать, что здесь не существует официальных сезонов отчетности как на фондовом рынке. Это объясняется самой природой межбанковского, то есть – вне биржевого рынка, и нет какой-то единой площадки, которая бы аккумулировала данные и выдавала их.
И все же банки вынуждены сводить балансы, а значит важная для трейдера отчетность тут также имеется. Естественно, нужно знать, когда именно банки сводят свою отчетность, так как это поможет находить перспективные точки входа и выхода. На межбанковском рынке следует особо обращать на финансовый квартал, полугодие и самая важная информация подводится за финансовый год. Коррекционные движения, которые возникают перед выходом этой информации, называются на трейдерском жаргоне – отсечкой.
Только нужно учитывать, что финансовый календарь отличается от обычного, поэтому временные зоны там нужно высчитывать для каждого торгового инструмента отдельно. К примеру, йена начинает свой торговый год в апреле, такая же ситуация обстоит и с британским фунтом. У евро новый финансовый год стартует уже с октября месяца, поэтому в последние десять дней сентября стоит ожидать сильных корректирующих движений, а новый финансовый квартал уже начнется в январе, полугодие в апреле и так далее.
Итог
Даже приведенные выше знания, могут позволить хорошо работать в долгосрочной перспективе, определяя новый тренд на больших таймфреймах еще в самом его начале. Однако более глубокое понимание сути торговли по объемам позволит эффективно действовать даже внутри дня. В зависимости от предпочтений, можно использовать этот вид анализа текущей ситуации, как при торговле фьючерсами на биржах, так и на межбанковском валютном рынке. По понятным причинам, торговля валютными инструментами по объемам VSA на Форекс становится с каждым днем все популярнее, так как результаты ее применения делают соотношение «риск – прибыль» очень приятными для трейдеров.
brokers-fx.ru
Торговля в отчетный период. Объемы торговли на бирже. Анализ статистики трейдера
02:17 Статистически, любой начинающий трейдер где-то делает 30% положительных сделок
То, что начинающий трейдер делает примерно 30 % положительных сделок – является абсолютно нормальным результатом. Если человек с такой статистикой берет сделки 4 к 1, то он зарабатывает, даже оплачивая свои комиссии.Если вы с самого начала установили себе какие-то цифры, то вы обязаны себе прописать в момент увеличения количество акций, которые вы будете торговать. Это очень важно и входит в следующие составляющие:
Переход на видео по ссылке — youtu.be/CGsuWMmZiSs
Если вы торгуете, например, от уровней, то вам можно зайти с риском всего в 5-6 центов и взять по 25-30 центов, чтобы риск был 4 к 1 или 5 к 1. Задача предельно проста – зайти с короткимстопом и взять небольшое движение. Не имеет значения на каком таймфрейме вы заработаете, главное – это зайти с коротким стопом.Представьте себе, вы выделили себе риск на сделку — 10 долларов. То есть, вы можете взять 200 акций по 5 центов риск либо 300 акций по 3 цента риск. Каждый раз когда будет увеличиваться или уменьшаться ваш стоп – ваша позиция должна меняться.
07:38 как поднимать объем?
Закончилась у вас одна неделя – сразу поднимайте объем, закончилась другая неделя в плюсе – аналогичные действия. Неважно насколько вы в плюсе, на 5 долларов или на 1 000 долларов – все равно нужно поднимать объем. Какого-то большего секрета в поднятии объема не существует.Если вы умеете или уже справляетесь с ситуацией, когда вы можете торговать много акций одновременно – вы можете поднимать 2 параметра:
- Количество акций, сделок;
- Количество объема;
Если вы видите, что вам это не комфортно, сильно переживаете, дрожат руки – сделайте шаг назад. Если вы что-то потеряли – аналогично делаем шаг назад. На данном этапе ваша задача предельно проста – привыкать к объему. За 3-4 месяца те, у кого есть деньги – могут выйти абсолютно на новый уровень.
09:48 Как вы думаете, где ваши косяки?
Александр Герчик подметил, что в последнее время косяки людей торгующий в одном и том же месте. Довольно часто, даже опытный трейдер не может определить: правильная ли была сделка или нет. Сделки не нужно делить на: прибыльная или убыточная, хорошая или плохая – это то, что вас сбивает. Сделки правильно делить только на 2 категории:
- Правильная;
- Неправильная.
Если вы научитесь определять: в какой именно категории была каждая ваша сделка – вы гарантировано станете торговать на порядок выше уже через месяц.
11:52 Моя идеальная сделка
Для начала, возьмите себе листок бумаги и напишите на нем – «Моя идеальная сделка», чтобы не потерять этот листок. Начнем с первого пункта — это вход. А вход включает в себя следующие параметры:
- Точка входа
- Тренд – глобальное направление рынка
- Ключевые точки
- Запас хода
Каждая сделка должна быть маркирована, то есть вы обязаны понимать – что и как вы делаете. Тренд имеет очень большое значение для входа, так как сделки по тренду – самые большие. Обязательно посмотрите – какой % АТR уже был пройден за день. Статистически доказано, что после прохождения 80% дневного АТR–шанс прохождения этим инструментом дальше остается всего 20%. Это значит: если мы прошли ¾ АТR внутри дня, то с каждым следующим 5, 10, 15 …центов — наши шансы в сделке, если мы заходим – уменьшаются.Представьте, что стандартный АТR на ваши акции, которые вы торгуете – составляют 1 доллар. Если эмитент прошел без вас 75 центов – у него практически не остается шанса, чтобы идти в продолжение тренда. 95% сделок в таких ситуациях – это сделки в контр–тренд.
gerchik.ru
5 важных индикаторов для успешной торговли на биржах.
1. «Глубина рынка»
Такой показатель есть практически на каждой бирже криптовалют. Он отображает соотношение заявок на покупку и продажу. Другими словами, позволяет оценить спрос и предложение на рынке в данный момент.
Зеленая линия на графике говорит об объеме заявок на покупку, а красная – на продажу. Текущую стоимость криптовалюты отображает самая нижняя точка графика.
Чтобы узнать, какой объем купли или продажи криптовалюты сможет повлиять на изменение цены, наведите курсором на любую точку графика.
Например:
Данное значение говорит о том, что цена за 1 LTC будет составлять 4,385$ в случае, если на бирже купят 291,5 лайткоина.
Также по графику видно, что наибольшее количество заявок на покупку было по цене 1,744 доллара за лайткоин, а на продажу – по 5,91$.
Анализируя график, стоит помнить, что с большим количеством предложений на продажу, цена имеет тенденцию уменьшаться. Это значит, что при снижении цены, желающих покупать становится больше.
2. «Биржевой стакан»
Более детально проанализировать ситуацию на рынке можно с помощью «биржевого стакана». В нем все ордера поданы в цифровом виде.
Слева расположены заявки на покупку (Bid), а справа – на продажу (Ask). Также в таблице указаны цена и объем выставленных ордеров.
«Биржевой стакан» предоставляет трейдеру более подробную рыночную информацию, нежели «Глубина рынка». Грамотный анализ стакана поможет предугадать дальнейшее направление цены и скорректировать свою торговую стратегию.
3. «Последние торги»
Для более полного понимания рыночной ситуации, рекомендуется также обратить внимание на индикатор «Last trades».
По нему можно увидеть историю всех совершенных сделок. А именно – количество, объем и время, за которое эти сделки были осуществлены. С помощью данного индикатора можно предугадать возможную смену настроения на рынке, увидеть покупки больших игроков. Если в таблице преобладают заявки «Ask» (красные), это значит, что на рынке действует активный игрок на покупку. Если же «Bid» (зеленые) — действует активный игрок на продажу.
4. График «Японские свечи»
Японские свечи – наиболее распространенный способ отображения ценового графика. Трейдеры любят его за простоту и наглядность. В отличие от линейных графиков, свечные более полезны для принятия торговых решений. Они позволяют видеть общую картину рынка, а также – делать прогнозы движения цены.
Тело свечи (прямоугольник) показывает цену открытия и закрытия, а тени (тонкая линия) – минимум и максимум цены за определенный промежуток времени (1min, 5min, 15min, 30min, 1h, 4h, 1d).
Рассмотрим свечу, указанную на рисунке ниже. Мы видим, что цена открытия и максимальная цена свечи совпали, составив 3,930$. Цена закрытия составила 3,696$, а минимальная — 3,625$.
На практике, по тени свечи можно предположить, каким будет дальнейшее движение цены. Как правило, длинная тень говорит о развороте курса. Чаще всего, после длинной нижней тени идет повышение цены, а после длинной верхней – возможно понижение.
5. Индикатор объема торгов
Данный показатель отображается в виде столбцов. Как правило, они расположены в нижней части окна с графиком. Высота каждого столбца соответствует объему торгов за определенный период.
Правильный анализ объема торгов позволяет предугадать будущие изменения рыночного настроения. Если объем торгов растет при дальнейшем повышении цены, это говорит о том, что рынок поддерживает такое движение. Если же объем торгов вместе с движением цены падает – это говорит о негативном отношении рынка к подобной тенденции. Кроме того, чрезмерно высокий объем торгов может свидетельствовать о скором изменении тенденции.
И в заключение:Чтобы торговля на бирже криптовалют приносила Вам прибыль, необходимо объединить все свои знания, умения и интуицию воедино. Старайтесь читать как можно больше тематической литературы, наблюдать за другими игроками рынка. Тогда, спустя некоторое время, путем проб и ошибок, Вы обретете бесценный опыт, который принесет Вам немалый доход.
mpdblog.ru
Урок 6. Объёмы в трейдинге. Вертикальные объемы - Статьи и обзоры
Поскольку фондовый рынок - это, по большому счёту, место стыковки покупателей и продавцов, объем торгов - очень важный инструмент анализа рынка, отражающий интерес участников к движению.
Я думаю, большинство читателей прекрасно понимают, что такое объемы в трейдинге. Даже чисто интуитивно понятно, что объем – это некоторая количественная мера, показывающая интерес участников к торгам. Существует два вида отображения объема торгов: это горизонтальные объемы и вертикальные объемы. Разница в том, что горизонтальные показывают объем торгов на определенном уровне, а вертикальные – за определенный промежуток времени. Горизонтальные объемы мы рассмотрим в другой раз, а сегодня поговорим о вертикальных объемах.
Вертикальный объем и дельта объема
Вертикальный объем показывает, сколько наторговали по данному инструменту в определенный промежуток времени. При этом стоит помнить, что в чистом виде этот показатель отражает лишь условно количество сделок, но не показывает, на чьей стороне перевес интереса, у покупателей или продавцов. Для этого можно пользоваться специальными индикаторами, высчитывающими дельту по объему. Т.е., если дельта объема положительна, то больший интерес наблюдается со стороны покупателей, если отрицательна, то, соответственно, со стороны продавцов. Однако и без этого лишнего индикатора показатель объема в трейдинге можно использовать как очень мощный инструмент анализа ситуации. Объемы могут измеряться в деньгах, лотах или контрактах. Т.к. наша основная деятельность ведется на срочном рынке, площадка Forts (фьючерсы и опционы), далее оперировать мы будем объемами в контрактах.
Как уже отмечалось, вертикальный объем высчитывается для определенного промежутка времени, на котором вы торгуете. Это может быть день, час, 5 минут. Соответственно, чем выше ваш таймфрейм, тем более достоверно можно будет интерпретировать информацию об изменении объема. Другими словами, если на минутном графике вы заметили резкий всплеск объема торгов, то это может не говорить абсолютно ни о чем, тогда как рост объемов на часовом или дневном графике с большой долей вероятности говорит о скором изменении рынка.
Таким образом, основное правило анализа рынка с использованием вертикальных объемов будет звучать так: «резкое изменение объемов говорит о высокой вероятности скорой смены характера движения». Вообще использование объемов в торговле – это больше элемент интуитивного трейдинга, однако хорошо сочетается и с классическими методами анализа рынка. Давайте рассмотрим несколько конкретных примеров.
Рост вертикальных объемов в боковике
Если мы видим достаточно длинный затянувшийся боковик, внутри которого резко увеличиваются объемы на невысоких таймфреймах (от 15 минут до часа) одновременно с сильным движением, не выходящим за границы диапазона, то это сигнал к возможному росту волатильности и вероятным ложным скачкам. В этом случае стоит быть осторожным, но при этом не упустить момент реального выхода из боковика.
Если в длинном и узком боковике мы видим резкий всплеск объемов, в два и более раза относительно нескольких предыдущих периодов с одновременным быстрым движением на выходе из боковика, то это, скорее всего, говорит о формировании трендового движения в данном направлении. Однако в этом случае также стоит быть осторожным, потому что ложный выход из боковика на высоких объемах тоже не редкость, и нужно уже смотреть, куда поставить потенциальный стоп и выдержит ли ваш риск менеджмент такую позицию. Очень важно в такой ситуации смотреть, каково было движение до скачка объемов, если с растущей волатильностью, пусть и на низких объемах, то это должно насторожить.
Падение вертикальных объемов в боковике
Резкое падение объемов в боковике, скорее, всего, не будет говорить ни о чем, тогда как планомерное и медленное снижение объемов в затянувшемся диапазоне – это верный сигнал к скорому трендовому рывку. Как правило, медленное снижение вертикальных объемов ведет к снижению волатильности. Этот процесс может длиться несколько дней или даже несколько недель, создавая эффект «сжимающейся пружины». Во время этого лучше не заходить в рынок и занимать выжидательную позицию. Такая ситуация говорит о том, что рынок пока нашел свою равновесную позицию и будет оставаться здесь какое-то время. Идеальным сигналом на вход будет постепенно увеличивающееся давление на границу диапазона, когда каждый отскок или откат от нее в рамках боковика становится всё меньше, а ее тестирование становится все активнее, но при этом объемы сохраняются на очень низком уровне. В этом случае ждём резкого взлёта объемов на выходе из диапазона и присоединяемся к движению. При этом стоит помнить, что в такой ситуации рынок часто возвращается, чтобы протестировать пробитый уровень, так что опять же, момент входа в рынок нужно подстраивать под риск менеджмент вашей торговой системы.
Рост вертикальных объемов на тренде
Сильный рост вертикальных объемов на тренде – это всегда настораживающий фактор, особенно, если тренд уже длится какое-то время. Чаще всего это говорит о скорой смене направления движения. Самый верный сигнал – резкий взлёт объемов на максимуме тренда в 80% случаев (по нашим наблюдениям) говорит о скором сломе тренда или хотя бы коррекционном движении. Не факт, что в этой ситуации надо спешить шортить, но длинную позицию закрыть будет верным решением. Совсем шикарно, если в этот момент еще и наблюдается дивергенция с техническими индикаторами (об этом сигнале мы говорили в прошлом уроке). Тогда сомнений не остаётся вовсе.
Падение вертикальных объемов на тренде
Если в случае с ростом объемов ситуация чаще всего имеет определенный окрас, то в случае со снижением, напротив, часто это не говорит абсолютно ни о чем. Если мы наблюдаем постепенное или даже резкое снижение вертикальных объемов на тренде, то это скорее нейтральный сигнал с большой вероятностью продолжения тренда (но не известно, как долго). Если же резкое снижение объемов в трейдинге, скажем, на растущем тренде, произошло на максимуме и одновременно с формированием падающей свечи, то, скорее всего, нас ждет некоторая коррекция на низких объемах.
Примеры работы с вертикальными объемами
Давайте рассмотрим пару описанных примеров на графиках фьючерса SIU5, дневных и часовых.
Пример 1
На первом часовом графике мы видим, как фьючерс из широкого, волатильного и объемного диапазона ушёл в более узкий и менее волатильный диапазон. При этом, не смотря на периодические скачки объемов на снижении, каждый следующий минимум в диапазоне оказывается выше предыдущего, снижения выкупаются всё чаще, а давление на верхнюю границу боковика усиливается. При этом общие дневные объемы (смотри дневной график), напротив, постепенно снижаются.
Как уже описывалось выше, это говорит о том, что рынок пока нашел свою равновесную точку, при этом «пружина сжимается» и чувствуется явное давление наверх. Через какое-то время движение консолидируется у верхней границы узкого диапазона и происходит рывок вверх на высоких объемах (стоит отметить, что относительно нескольких предыдущих торговых сессий, часовой объем на данном росте был не таким и высоким, но относительно трёх предыдущих часов, когда объем снижался, это был всплеск в 2 или более раза). Также рост вертикальных объемов, после их длительного снижения, мы начинаем наблюдать и на дневном графике, после чего сформировался длинный восходящий тренд.
Пример 2
Второй пример использования вертикальных объемов в трейдинге сформировался сразу же после первого. Как мы видим, восходящее движение после выхода из узкого боковика длилось несколько дней, а точнее это была первая волна восходящего тренда, что, собственно, сути не меняет. Каждый день мы видели увеличение объемов торгов, при этом, как только объем часовой свечи в рамках данной торговой сессии превышает объем первого часа этой же сессии и одновременно существенно превышает среднечасовой объем, начинается коррекционное движение вниз на низких объемах. Причём начало снижения совпадает с формированием черной свечи на максимумах тренда и с одновременно проседающими объемами.
Главное, при работе с этим инструментом анализа, никогда не забывать, что это очень многофакторная модель. Внимание стоит обращать не только на сам факт изменения объемов, но и на то, как вел до этого себя рынок или ведет в данный момент. Поэтому мы рекомендуем, прежде чем начать активно использовать вертикальные объемы в трейдинге, сначала понаблюдать за поведением рынка через призму изменения объемов. Также несколько осложняет ситуацию первый час торговой сессии (если смотреть на часовой график), поскольку на нём всегда наблюдается всплеск активности, особенно после вечерней сессии, что мешает восприятию общей картины динамики объемов.
Еще одна сложность в работе с вертикальными объемами состоит в том, что это очень редкий, в плане генерации сигналов, индикатор. Действительно явные формации с "говорящими" объемами могут появляться очень редко. К примеру, месяц или два движение на рынке, будь то боковик или тренд, может происходить на абсолютно нейтральных объемах, с их периодическим ростом или снижением, и не давать никаких явных сигналов. В этом случае внимание, уделяемое данному показателю, естественно снижается, в связи с чем, можно легко упустить реально сильный сигнал.
Тем не менее, любому трейдеру обязательно нужно сформировать для себя некоторое собственное представление об этом показателе, оформить собственные закономерности с учётом описанных выше рекомендаций, и тогда трейдинг для вас станет намного проще, ведь если вы научитесь понимать объемы, вы станете ближе к пониманию рынка. Ведь недаром многие опытные и успешные трейдеры используют в своей торговле только чистый график и объемы, потому что в этих двух составляющих есть все, что необходимо для принятия торгового решения.
----
Введение Урок 1. Психология трейдинга Урок 2. С чего начать торговлю на бирже Урок 3. Создание торговой системы Урок 4. Тестирование торговой системы Урок 5. Технические индикаторы и примеры их применения
trade-market.biz
