О 4-х паттернах Форекса в торговле на валютной бирже. Биржа паттерны
Какие бывают паттерны Прайс Экшен?
Здравствуйте. В дальнейшем буду выкладывать различные паттерны и сегодня я их классифицирую. Несмотря на то, что многие делят паттерны на 2-3 категории, а именно:
- паттерны продолжения
- паттерны остановки
- паттерны разворота
Что в моём понимании паттерны? Паттерны — это графическая (и иная (н-р объёмная) ) модель, которая говорит нам о настроении участников и действиях участников биржи. Я буду делить паттерны на 2 категории.
- Паттерны фона
- Сигнальные паттерны
Паттерны фона — это такие паттерны, которые говорят нам о наличии крупного игрока в рынке, о настроении участников торгов, о глобальных разворотах, о глобаных изменениях в рынках. Паттерны фона говорят об общем фоне рынка, а так же о возможном движении в ту или иную область. Паттерны фона не являются сигналами входа, это своего рода фундамент, на который выкладываются кирпичики технического анализа. Паттерны фона позволяют понимать, что происходит на рынке и какая картина будет далее. Паттерны фона помогают нам определить настроение участников рынка.
К таким паттернам можно отнести: голова плечи, двойное дно, отвержение ценой уровня, треугольник, вымпел и т.п.
Например. На графике мы видим паттерн «двойная вершина»
В таком случае мы можем сказать, что верхние цены отвергнуты и с большой долей вероятности рынок пойдёт ниже, т.к. ранее рынок не пустили выше. Обзор на эту фигуру будет обязательно. Исходя из этого, после появление паттерна фона, любые сигнальные паттерны на покупку — мы будем игнорировать, т.к. фон нам говорит о дальнейшем движении вниз.
Сигнальные паттерны. Сигнальные паттерны — это модели, которые говорят о наших действиях в рынке. Сигнальные паттерны сигнализируют нам, что нам надо входить в рынок, или выходить из рынка. Сигнальные паттерны рассматриваются только вместе с паттернами фона, иначе их применение не имеет смысла и приведёт к сливу.
К сигнальным паттернам можно отнести практически все свечные модели, такие как: рельсы, пинцент, пинбар, доджи, башня и пр.
Например
Мы имеем такой участок рынка.
Здесь у нас есть 2 вида паттернов.
Розовым кругом выделен фоновый паттерн — двойное (даже тройное) дно. Синим — сигнальный паттерн. Заходим в рынок мы только тогда, когда фоновый паттерн подтвердился сигнальным в нужную нам сторону.
Сигнальные паттерны применяются только на зонах/уровнях. Либо с использованием принципов VSA.
Появление сигнального паттерна на пустом участке рынка — игнорируется. Должна быть пара! Паттерн фона — сигнальный паттерн.
Например на рисунке выше. В точке 1 и 3 мы имеем сигнальный паттерн, но только в точке 3 он нам будет говорить о наших действиях, т.к. в точке 2 мы имеем паттерн фона (н-р двойное дно)
Материалы по теме
xn----dtbjkdrhdlujmd8i.xn--p1ai
О 4-х паттернах Форекса в торговле на валютной бирже
Паттерны Форекс – это части графической визуализации технического анализа на валютной бирже, которые являются циклическими и основаны на исторических данных. Паттерны Форекс служат для определения входа на рынок или выхода из него, если вы уже стоите в позиции.
Использование паттернов Форекса поможет определить не только момент входа и выхода, но и проставить стоп-лосс и тейк пофит – это все поможет вам сберечь свои денежные средства и даже приумножить их. Это особенно актуально, если вы взяли кредит на Форекс, для открытия торгового депозита, и подходит время, чтобы его отдавать.
На финансовой бирже Forex существует значительное количество торговых методов, и выбор наиболее распространённых из них может сохранить время, деньги и усилия. С помощью чёткой настройки общепринятых и простых методов трейдер может разработать эффективный торговый план, используя паттерны Форекс, которые регулярно появляются, а также могут легко отслеживаться при наличии небольшого опыта.
Паттерны чартов, свечей и Ишимоку обеспечивают визуальные подсказки для выбора торговых моментов входа и выхода на валютной бирже. В то время, как любой метод торговли можно усложнить и сделать комплексным, есть простые методы, которые помогают получить выгоду от наиболее распространённых торговых элементов таких паттернов Форекс.
Наиболее распространённые паттерны Форекс
Для торговли на валютной бирже Forex используется ряд паттернов разной сложности. В зависимости от вашего уровня подготовки и теоретических знаний, а также практических навыков, вы можете воспользоваться следующими четырьмя паттернами Форекса:
- Паттерн «Голова и плечи, (ГиП)».
- Паттерн треугольников.
- Паттерн поглощения.
- Паттерн скачков облака Ишимоку.
Давайте рассмотрим эти паттерны Форекс более детально, чтобы определить их сложность и возможность использования в вашем конкретном случае.
Паттерн «Голова и плечи, (ГиП)»
Паттерн ГиП формируется в самых высоких точках после возрастающего тренда, и в самых низких точках после спадающего тренда. Паттерн растущего тренда формируется в пределах максимума цены за выбранный временной период (голова), а плечи формируются в зонах отката цены до определённого показателя по обе стороны от максимума. Паттерн спадающего тренда формируется по тому же принципу, но в зоне, где цена находится на своём минимальном пике.
Этот паттерн широко используется, так как он обеспечивает уровень входа на торги, уровень стопа и целевую прибыль.
Паттерн треугольников
Треугольники очень распространены, особенно в краткосрочных таймфреймах и могут быть симметричными, вертикальными (восходящими) или нисходящими (уменьшающимися). Треугольники появляются в моменты, когда цены максимальных и минимальных показателей образуют узкую ценовую зону. Они также помогают определить уровни входа на торги, установки стопов и целевой прибыли.
Паттерн поглощения
Данный паттерн основан на графике свечей. Он обеспечивает значительное количество информации, которая является очень полезным инструментом для отслеживания ценовых колебаний на всех таймфреймах.
Паттерн поглощения – это отличная торговая возможность, потому что его легко определить и ценовые колебания будут сигналами сильных и неизбежных изменений в трендовом направлении. При спадающем тренде реальное тело высокой свечи полностью поглотит основное тело низкой свечи (бычье поглощение). В ситуации с растущим трендом реальное тело низкой свечи полностью поглотит тело основной высокой свечи (медвежье поглощение).
Паттерн скачков облака Ишимоку
Ишимоку – это технический индикатор, который отображает ценовые данные на чарте. При комбинации облака Ишимоку с ценовыми колебаниями можно увидеть паттерн общепринятых явлений.
Облако Ишимоку – это бывшие уровни поддержки и сопротивления, соединённые для создания динамичного диапазона поддержки и сопротивления. Проще говоря, если ценовые колебания находятся над облаком, то это признак бычьего тренда и облако будет реагировать как линии поддержки. Если же ценовые колебания будут происходить ниже облака, то тренд будет медвежьим, и облако будет вести себя как линии сопротивления.
При использовании облака Ишимоку в трендовой среде, как рынок валюты, у трейдера есть хорошие шансы полностью отследить тренд на рынке. И это поможет найти несколько хороших возможностей для входа на торги, а так же установки уровней трейлинг-стопов.
Подытоживание информации о паттернах рынка и выводы
Для торговли валютой используются разные торговые методы, в основе которых лежат паттерны Форекс. Они помогают корректно определить моменты для входа на торги и установить точки для стоп-лоссов. У каждого из них свои особенности и поэтому вам нужно выбрать те паттерны Форекс, которые дадут вам возможность составить эффективный торговый план для получения максимальной прибыли от вашего трейдинга.
Добавь в соцсети и узнай мнения друзей!
Для трейдера:
Трейлинг стоп сохранит твои прибыльные сделки и твой торговый счет будет в плюсе.
forexone.club
Паттерны Форекс. Наиболее эффективные шаблоны для торговли
Зачем и как были придуманы паттерны Форекс? В данной статье мы рассматриваем самые популярные шаблоны современности торговле на валютном рынке. Как основываясь на шаблонах и статистике движения валютного графика прошлых лет зарабатывать на Форекс при минимальных рисках?
Торговля по шаблонам и паттернам — ключ к стабильности!
Теханализ на валютном рынке строится на теории, что рыночная история, движение валютных графиков постоянно повторяется, что означает повторение однотипных событий, которые уже происходили в прошлом. Паттерн – это графический рисунок, дающий возможность предугадать будущее движение котировки. В этой статье мы проанализируем самые востребованные шаблоны на форекс.
Все шаблоны можно разделить на 2 основные группы:
- Разворотные.
- Продолжения.
Судя по названиям, первые шаблоны предсказывают кардинальный разворот тенденции, вторая группа предвещает её продолжение.
Суть форекса. Как получать прибыль, торгуя финансовыми инструментами
Какие шаблоны используются чаще всего
Разворот предвещает переломный момент в движении тенденции и его последующий кардинальный разворот. Шаблон продолжения в свою очередь просто предвещает паузу и последующее движение тренда в том же направлении. Большим достоинством данного рисунка является возможность анализа потенциала движения котировки и возможность закрыть ордер в безубытке, когда ордер не будет отрабатываться.
Паттерны разворота тренда
Голова и плечи, и Квазимодо
Голова и плечи – разворотная фигура, которая обосновывает момент, когда восходящие тренды уже не показывают новые максимумы и двигаются к минимумам, сменяя направление текущей тенденции.
«Голова и плечи» имеет ответвления, к числу которых относится «Квазимодо». Он имеет искаженные «плечи», однако, в некоторых ситуациях является более эффективным, чем его «ровный» и красивый собрат.
Акула
«Акула», также называемая «pattern Shark» — является одним из гармоничных паттернов. Определяется он при помощи индикаторов Фибоначчи, и сторонники такой стратегии торговли считают эти уровни очень важными. Акула схожа с «двойным дном\вершиной», но имеет свои специфические особенности.
Дракон
Модель Дракон – это редкое явление, являющееся усовершенствованной моделью Двойное Дно.А обратный дракон, наоборот, схож с сигналами модели «Двойная вершина» и символизирует смену кардинальный разворот восходящего тренда. Здесь лишь добавлены уровни Фибоначчи для правильной трактовки модели и улучшен момент выхода в рынок. Из-за этого он дает намного больше преимуществ трейдеру и вход в рынок стал с более мелкими стопами. Он сигнализирует о перемене тенденции с нисходящего тренда на восходящий.
Двойная вершина
«Двойная Вершина» — это разворотный образ, который формируется после двойного тестирования линии сопротивления и пробития уровня поддержки. Двойная вершина похожа на букву М. Эта модель нередко встречается на рынке, а пробитие поддержки считается признаком необходимости входа в рынок ордером на продажу валюты.
Калькулятор лота форекс. Как рассчитать объем сделки
Двойное дно
Модель «Двойное дно» появляется, когда стоимость валюты не может преодолеть поддержку и впоследствии преодолевает уровень сопротивления. Для размещения ставки мы подбираем расстояние от уровня сопротивления до уровня поддержки и откладываем его от точки преодоления линии вверх.
Тройная вершина
«Тройная Вершина» относится к модели Голова и плечи, но в то время когда в «Голова и плечи» средина графика расположена выше других максимумов, то в данной ситуации все максимумы располагаются на одном уровне. После того как линия поддержки будет преодолена трейдер может выходить на рынок со сделкой по продаже валюты. Отметим, что тройная вершина наблюдается не часто.
1:1
Модель 1:1 – он основан на теории рыночной симметрии, когда стоимость движется в одинаковом ритме и с большой вероятностью снова повторится.
Бабочка
Бабочка – один из самых распространенных паттернов на текущий момент. Он очень похож на «Краб» и требует четкого соблюдения уровней коррекции Фибоначчи. Важнее всего при данном шаблоне – сформировать точку В, которая обязана находиться на уровне коррекции 0.786 от движения ХА.
Технический анализ Форекс. Правила и принципы применения
Бриллиант
Бриллиант — редкий шаблон на форексе, структура которого очень схожа с огранкой бриллианта, за что он и получил свое название. Это разворотный паттерн, формируемый на пиках тенденции, хотя и пробои трендов тоже случаются.
Отметим, что Бриллиант появляется тогда, когда цена не знает куда двигаться, образуя на графике 2 соединенных треугольника: расширяющийся и симметричный, которые и являются границами данной фигуры. Торговать внутри бриллианта нельзя, а значит, трейдер должен действовать во время пробоев границ Бриллианта.
Симметричный треугольник
Симметричный треугольник имеет специфику возможности пробития в обе стороны. Это значит, что он может считаться сигналом как к продолжению тренда, так и к его развороту. Симметричный треугольник будет завершен, только если стоимость пробьет одну из сторон нашей фигуры. Для трейдера качественным сигналом будет являться мгновение, когда стоимость валюты еще не дошла до одной из сторон, резко сместившись в противоположную сторону.
Паттерны продолжения тренда
Восходящий треугольник
Восходящие треугольники характеризуют растущие тенденции и говорят о преобладании покупателей валюты над продавцами и об их большей финансовой мощи. После того как будет пробита линия сопротивления, тренд начинает стремительное восходящее движение. Множество трейдеров собирают ордера еще в самом начале появления восходящего треугольника.
Нисходящий треугольник
Нисходящий треугольник характеризуется нижней границей, выступающей в роли поддержки для валютного курса, и верхней границей, смотрящей вниз. Этот график говорит о нисходящей тенденции и о преобладании на рынке продавцов над покупателями. После пробития нижней черты, график дает стремительное падающее движение.
Флаг
Флаг – формируется только при мощных трендах. Формируются такие шаблоны на графиках только в моменты перед будущим стремительным рывком валютного курса. Если на графике появился Флаг, то ордер открывается на продажу с преодолением нижних границ, если тренд нисходящий, или верхних – если он восходящий. В качестве take-profit мы устанавливаем значение в размере расстояния «флагштока», отложенное от места пробития линии.
Вымпел
Вымпел очень схож с симметрическим треугольником, но существенно быстрее формируется на графиках, а трендовые линии, основанные на максимумах и минимумах, резко сходятся друг к другу. Вымпел всегда является фигурой продолжения тенденции, поэтому трейдеры должны открывать ордера только в этом направлении!
5-0
Модель 5-0 – имеет уникальную структуру, определяемую благодаря уровням Фибоначчи, либо же визуально. Гармонические паттерны, в том числе и шаблон 5-0, заявляют, что важнейшим уровнем является зона 50% отката движения котировки и определение зарисовки на маленьких таймфреймах и своевременный вход в сделку.
Свечные паттерны
Существуют также свечные образы, пользующиеся популярностью у трейдеров. Они подразумевают шаблоны на графике японских свечей. Применение японской свечи связано с высокой информативностью и простотой в использовании инструмента. Наиболее популярными являются модели: молот, бычье поглощение, 3 звезды, медвежье поглощение, вечерняя звезда и другие.
Разгон депозита на Форекс: стратегия скоростного заработка
Свечи Форекс: уроки Нисона и других гуру Форекса
Фигуры рынка Форекс: что это такое, и зачем они нужны?
Появление шаблонной торговли на Форексе
Для начала необходимо отметить, что паттерны – это основа теханализа на валютном рынке. Иначе говоря, когда речь идет о прошлом движении графика, его анализе для определения будущей тенденции и вынесения гипотез – мы обращаемся к паттернам.
Выдвигаемая гипотеза основывается на наблюдениях за графиком и статистикой движения валютной котировки в прошлом. К примеру, Вы заметили закономерность на графике, но еще не можете её сформулировать, то вам нужно изначально создать рисунок, который предскажет самое вероятное поведение валютного графика.
Так была найдена фигура «треугольник». Изначально трейдеры заметили, что перед резкими скачками котировки график существенно сужается, формируя из экстремумов вышеупомянутую геометрическую фигуру. После ведения наблюдений и статистики треугольник был записан в книги-сборники и таблицы графических шаблонов на Форексе.
Так были обнаружены и другие паттерны, которые на сегодня являются уже готовыми инструментами для выбора идеального момента для прибыльного входа в рынок. Все известные на сегодняшний день паттерны проверялись не одну тысячу раз трейдерами по всему свету, поэтому они вполне безопасны и выгодны в торговле.
Как только на графиках вырисовывается ситуация, схожая с одним из паттернов (паттерны форекс), трейдер рисует фигуру с помощью инструментов платформы. Если график полностью ей соответствует, то трейдер может смело выходить на рынок, открывая сделку. При этом, графические модели эффективны на любых временных отрезках, что делает их использование в торговле гораздо проще.
news-hunter.pro
Как торговать по паттернам
Паттерны в торговле трейдера занимают особое место. Как правило, это ядро его профессиональных умений в техническом анализе. Паттернов очень большое количество и вовсе нет необходимости знать их все. Достаточно выбрать наиболее подходящий и научиться применять его.
Выбранный однажды паттерн или набор из нескольких моделей могут составит основу создаваемой трейдером торговой стратегии. Каждый паттерн определен некоторыми правилами формирования, которые позволяют торговцу получить преимущество на рынке.
Что такое паттерн?
Паттерн – это шаблонная устойчивая модель ценового движения, выделенная на графике. Для того, чтобы увидеть такую модель, трейдер постоянно анализирует график и движение рыночной цены. Очень важными параметрами паттерна являются его устойчивость и повторяемость.
Что же имеется в виду под моделью? Обычно модель описывается определенным набором чередующихся ценовых пиков и впадин, их максимумов и минимумов. Особенно ярко такие наборы отображаются на барном и свечном графиках. Трейдеры считают, что такие определенные наборы пиков и впадин имеют свойство повторяться.
Параметр повторяемости основан на принятой в техническом анализе аксиоме, которая гласит, что история повторяется. Поэтому однажды появившаяся на графике устойчивая конфигурация обязательно повторится вновь. При этом устойчивость паттерна позволяет подчинить его некоторому набору правил, по которым он образовывается.
Знание правил формирования паттерна позволяет трейдеру получить некоторое преимущество на рынке. Если конфигурация паттерна отрабатывает согласно правилам, тогда торговец точно знает, где закончится движение цены и сколько денег он сможет получить.
Виды паттернов
Благодаря современным компьютерным технологиям число видов ценовых формаций замечено уже очень много. Их стало значительно больше, чем во времена отсутствия технологической составляющей в рыночной торговле. Собственно, впервые ценовую модель заметили уже в средневековой Японии, когда придумали свечной график для отображения движения цены.
Классическими образцами ценовых паттернов являются классические конфигурационные модели: «Голова и плечи», «Вымпел», «Флаг», «Три вершины» и прочие. Каждая из этих ценовых формаций является устойчивой, подчиняется определенному набору правил формирования. Также, эти конфигурации часто повторяются, согласно аксиоме технического анализа.
Рис.1. Классический паттерн «Голова и плечи».
Паттернами также являются волновые формации теории Эллиотта. Каждая волна Эллиотта тоже подчинена правилам формирования и является устойчивой моделью, описывающей некую ценовую ситуацию на рынке.
Рис.2. Волны Эллиотта.
Свечные модели также являются паттернами. Во многом эти модели повторяют классические конфигурации, как, например, модель «Три Будды» повторяет формацию барного графика «Голова и плечи». Однако в свечных моделях есть очень много формаций, которые легче разглядеть только на свечном графике. Примерами свечных моделей могут стать «Поглощение», «Просвет в облаках», «Молот», «Повешенный» и многие другие.
Рис.3. Свечные паттерны
Некоторые исключения
Как уже было сказано, каждый паттерн подчиняется определенному набору правил, по которым формируется. Однако существуют некоторые исключительные ситуации, когда, казалось бы, паттерн отрабатывает почти всю фигуру, однако затем начинает вести себя совершенно по-другому на заключительном этапе, что не позволяет трейдеру завершить сделку, основанную на формации паттерна, успешно.
Примером исключительной ситуации является неправильное формирование формации «Голова и плечи». Иногда бывает так, что цена не пробивает линию плечей, а отбивается от нее повторно, не достигая ожидаемого тейк-уровня, отмеренного по высоте головы, заставляя сработать стоп-ордер трейдера.
Поэтому к любому паттерну следует относиться с позиций аналитика, просчитывающего разные варианты ценового движения. Необходимо анализировать каждую ценовую цель, независимо от правил формирования паттерна, так как движение цены в направлении формирования паттерна является просто более вероятным.
utmagazine.ru
Секретные паттерны для торговли на американской бирже CME
Это видео из серии «Лучшие торговые сессии Чикагской биржи» не совсем обычное – в нём впервые раскрываются «секретные» паттерны, помогающие получить высокую прибыль на рынке фьючерсов, приводятся наглядные примеры их использования. Не поверили? Тогда смотрите обзор. В нём вы найдёте не только тайные способы добиться успеха в биржевых спекуляциях, но проверенные временем методы использования уровней на ценовом графике и алгоритмы поиска разворотов тренда, открывающие самые лучшие точки входа в сделки с минимальным риском. Умение распознавать ценовые формации было и остаётся одним из основных инструментов в арсенале большинства успешных трейдеров.Данное видео из серии «Лучшие торговые сессии на Чикагской бирже» адресовано всем любителям трейдинга, но в особенности тем, кто интересуется торговлей разворотов от сильных ценовых уровней. В пятницу 2 декабря, с наступлением последнего биржевого дня текущей недели, мы посмотрим подробный отчёт о том, что и как я тут сегодня наторговал. Сейчас открыта неплохая сделка по серебру, имеющая в плюсе 20 тиков. Прибыль составила 200 долларов, но цена идёт в нужном направлении довольно-таки тяжело.
Мне не слишком нравятся такие входы, потому что я предпочитаю быстрые движения, но, как видите, выкупили нас довольно быстро. От этого уровня нас взяли так сильно, что я не успел здесь зайти, потому что ставил свой лимитный ордер чуть раньше и его выбило в безубыток. Но я видел эту формацию и потому входил. Такие паттерны – это отличные сигналы для входа. Здесь вы будете снимать как минимум 100 долларов при каждой сделке, если все делать правильно.
На графике 15-минутного тайм фрейма виден сильный ложный пробой, после которого пошло устойчивое движение. Подобные формации возникают на любых интервалах, как на минутном, так и на 15-минутном или на даже часовиках – это неважно. Полезнее знать, что с этой точки нас очень сильно развернули и произошло это на объёмах. Все самое значимое на рынке всегда происходит с ростом объёмов – если нет объёмов, нет и надёжных торговых сигналов.
Мы видим сильный вылет, после которого цена начинает консолидироваться и в этом диапазоне, прямо от сформированной консолидации, можно смело заходить в позицию – это вполне надёжный паттерн. Стратегии торговли.
Когда идет движение в небольшом диапазоне, следует спокойно ждать, выставив лимитный ордер на том самом уровне, где проведена синяя линия. Если цена приходит, он сработает и откроется правильная сделка. Стоповый приказ не нужно ставить за этот объем, его нужно разместить примерно там, где у меня, чтобы был сравнительно недалеко. Впоследствии его можно будет подвинут, но для начала идеально попытаться зайти вообще от самого минимума. Чтобы отсюда открыть позицию, нужно смотреть начерченный синей линией уровень и именно от него ставить ордер. Такой уровень был сформирован вчера, а сегодня мы отбились от него вновь.
Как видите, это случилось уже в четвёртый раз. Четыре отбоя – это очень сильный уровень и в прошлом была та же самая формация. Развороты всегда формируются примерно одинаково. Сначала вынос на большом объёме, потом накопление и движение в сторону нового импульса. В следующий раз мы пришли к нему опять, протестировали, накопление и снова улетели вверх.
Сегодня это произошло даже без предварительного накопления. Кстати, точно так же здесь можно было торговать и от верхней границы. Провести линию, найти здесь уровень и тоже делать очень входы. Так торгуется разворот или отбой. Это самая лучшая методика, она мне нравится больше всех.
Какие ещё варианты входов можно найти на этом графике? Там, где мы открывались по лимитным ордерам, дополнительно можно было входить чуть выше, после первой небольшой консолидации. Как видите, у меня на графике, кроме цены, нет даже обозначения открытия и закрытия баров. Потому что я считаю их совершенно не нужными – это все лишнее в моей системе торговли.
Также был хороший заход, но я его пропустил и не открылся шорт, где отмечена верхняя граница уровня. Просто не успел войти в рынок в этом месте, потому что не увидел или по иной причине. Скорее всего, потому что не выставил заранее уведомление. Это следовало делать на границе 16,700–16,750, а ещё один дополнительный вход был у консолидации 16,600–16,650. Такие моменты вообще очень важные – там ещё и числа уровней круглые, на это всегда стоит обращать внимание, как и на ложный пробой.
Когда вы видите, что происходит торговля в диапазоне, такие ложные пробои, смело ставьте свой лимитник, потому что именно так происходит прорыв. Теперь, если цена на графике войдёт в накопление и не развернётся, то мы пойдём ещё выше. Но возможно, цена задержится в этом накоплении. Такие диапазоны – они как пружинки, сжимаются, а затем дают энергию нового сильного импульса.
Такая же самая ситуация из раза в раз повторяется: выкуп, накопление и сильный выстрел вверх. Потом, как видите, нас снова выкупили, затем цена начала откатываться. Но здесь имеется сильный уровень и пока мы его не пробиваем, да и объёмы очень большие. Как я и говорил, от этого накопления также можно было неплохо шортить.
Как это делать правильно? Мы видели, что от верхней самой границы цена сразу ушла вниз, формируется накопление и мы не можем пройти от этого уровня ниже 16,650. Нас выносят снова и снова ложными пробоями и появляется хороший вариант сделать новую точку входа. Например, поставить лимитный ордер по цене 16,650 и спокойно ждать входа в шорт.
Именно ложный пробой откроет для нас торговую возможность, а стоповый приказ следует ставить прямо за ним. Также можно попытаться заходить прямо в диапазоне, стоп тоже за пробой, но это приведёт к слишком большому риску.
Обратите внимание, как резко начала откатывать цена. Это признак очень сильного уровня. Если включить поменьше тайм фрейм, будет видно ещё нагляднее. Это пятиминутка, многие торгуют пятиминутку и вот что происходило. По ней заметна отличная точка входа. После выносов здесь было сразу понятно, что нужно заходить в позицию. Дополнительно можно было это делать на 16,400 и тоже поймать неплохое хорошее движение.
Ещё одна сделка открыта по фьючерсу на S&P500 и цена тоже очень хорошо движется. На 15-минутном тайм фрейме видно, какой точный заход был сделан в этой точке. Принцип тот же самый: есть накопление, цена от него быстро ушла вверх, причём с ретестом. Даже есть какой-то треугольник для любителей торговать эту фигуру. Он хорошо просматривается, потому что происходит постепенное поджатие цены к уровню.
Все продемонстрированные позиции являются иллюстрацией торговли от уровней и показывают пример успешной работы с фьючерсными контрактами на Чикагской бирже. Чтобы всегда быть в курсе лучших сделок, подписывайтесь на кагал, смотрите мои обзоры, будьте в курсе новостей и обучайтесь самым прибыльным техникам.
Открыть счет на Чикагской бирже
xn----8sbbeobemdhax7dgy7m.xn--p1ai
Тестируем Паттерны для торговли | Школа по созданию торговых роботов
28 Октябрь 2015 Дмитрий Высоцкий Главная страница » Блог Просмотров:
Выбрал для торговли 5, на мой взгляд перспективных и понятных свечных паттернов. Вот их то мы в этой статье рассмотрим и протестируем!
Первая модель, которую будем рассматривать — Разворотная модель PIN BAR
Мартин Принг в своей книге «О ценовых моделях» обсудил формирование свечей и баров, он придумал термин «Pinnochio Bar». Бар Pinnochio как правило, предполагает очень надежный сигнал разворота.
М. Принг использовал оригинальный термин «Pinnochio Bar», потому что эта свеча, как нос мальчика по имени Пинокио, чем длиннее нос, тем сильнее сигнал о развороте тренда – Пинокио сильнее врет. Почему образуется Pin Bar? Давайте предположим, что на картинке выше свеча (красная) на часовом таймфрейме. Когда цена выросла в течение 1 часа, выяснилось, что быки в определенный отрезок времени имели контроль над рынком, но затем в какой-то момент, в течение этого же периода — 1 час, продавцы смогли прийти в величайшую ярости, и не только смогли удержать покупателей, но на самом деле взяли полный контроль над рынком. К концу часовой сессии, продавцы полностью стерли все намерения покупателей и смогли подтолкнуть цены ниже периода открытия тела свечи. Свеча закрылась в красной зоне, что свидетельствует о том, что рынок полностью под контролем продавцов.
Соберем стратегию в программе «TSLab» и проверим насколько рабочие данные точки входа получаются.
Так вот суть стратегии по паттерну Pin Bar, которую будем тестировать, следующая.
Сигнал на покупку:Образуется бычий Pin Bar, т.е. маленькое тело и большая тень покупок снизу. Входим на пробой максимума Pin Bara.Позицию закрываем по фиксированному тейк профиту.А также есть несколько вариантов сопровождения позиции — можно поставить фиксированный тейк, либо сделать подтягивающийся стоп — трейлинг стоп.В нашем случае будем использовать выход по трейлинг стопу. Трейлинг будет подтягиваться по теням свечей.
Вот так выглядят сигналы на графике
Сигнал на продажу:Образуется медвежий Pin Bar, т.е. маленькое тело и большая тень продаж сверху. Входим на пробой минимума Pin Bara.Позицию закрываем по фиксированному тейк профиту.Для сопровождения позиции и ограничения потерь будем использовать выход по трейлинг стопу. Трейлинг будет подтягиваться по теням свечей.
Вот так выглядит сигнал на графике
Далее смотрим Тестирование на фьючерсном контракте на валютной пары дол/руб — SI.
Таймфрейм возьмем 60м.
Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте SI за период 2013г.-2015г.
График дохода нашей стратегии на инструменте SI за период 2013г.-2015г.
Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купилиодин контракт фьючерса SI и держали позицию.Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль! Очевидно, что гораздо выгоднееиспользовать торговую стратегию, а не быть простым инвестором.
Вторая модель, которую будем рассматривать — Паттерн Pivot Point Reversal (PPR)
Паттерн, состоящий из трех баров. Возникает, как правило, после быстрого тренда.
Соберем паттерн PPR в программе «TSLab» и проверим насколько рабочие данные точки входа получаются.
Так вот суть стратегии по паттерну Pivot Point Reversal, которую будем тестировать, следующая.
Сигнал на покупку:В бычьем паттерне цена, двигаясь вниз — первая свеча падающая, устанавливает новый минимум на второй падающей свече. Следующая свеча своим минимумом не выходит за минимум предыдущей свечи, а закрывается выше ее максимума.Так вот не будем дожидаться закрытия последней растущей свечи, а будем заходить на пробой максимума второй свечи.Позицию закрываем по фиксированному тейк профиту.А также есть несколько вариантов сопровождения позиции — можно поставить фиксированный тейк, либо сделать подтягивающийся стоп — трейлинг стоп.В нашем случае будем использовать выход по трейлинг стопу. Трейлинг будет подтягиваться по теням свечей.
Вот так выглядят сигналы на графике
Сигнал на продажу:В медвежьем паттерне цена, двигаясь вверх первая свеча падающая, устанавливает новый максимум на второй падающей свече. Следующая свеча своим максимумом не выходит за максимум предыдущей свечи, а закрывается ниже его минимума.Позицию закрываем по фиксированному тейк профиту.Для сопровождения позиции и ограничения потерь будем использовать выход по трейлинг стопу. Трейлинг будет подтягиваться по теням свечей.
Вот так выглядит сигнал на графике
Далее смотрим Тестирование на фьючерсном контракте индекса РТС — RTS.
Таймфрейм возьмем 60м.
Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте RTS за период 2013г.-2015г.
График дохода нашей стратегии на инструменте RTS за период 2013г.-2015г.
Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купилиодин контракт фьючерса RTS и держали позицию.Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль! Очевидно, что гораздо выгоднееиспользовать торговую стратегию, а не быть простым инвестором.
Третья модель, которую будем рассматривать — Паттерн DBLHC / DBHLC
Паттерн DBLHC и DBHLC — это бычья и медвежья вариации одного и того же разворотного «сетапа», состоящие из двух баров с одним основанием.
Соберем паттерн DBLHC / DBHLC в программе «TSLab» и проверим насколько рабочие данные точки входа получаются.
Так вот суть стратегии по паттернам DBLHC и DBHLC, которую будем тестировать, следующая.
Сигнал на покупку:DBHLC — паттерн состоит из двух баров, которые должны иметь одинаковые минимумы. Допускается расхождение в несколько пунктов. Правый бар полностью поглощает левый, причём закрытие правого бара должно быть выше максимума предыдущего.Вход на пробой максимума второго бара.Позицию закрываем по фиксированному тейк профиту.А также есть несколько вариантов сопровождения позиции — можно поставить фиксированный тейк, либо сделать подтягивающийся стоп — трейлинг стоп.В нашем случае будем использовать выход по трейлинг стопу. Трейлинг будет подтягиваться по теням свечей.
Вот так выглядят сигналы на графике
Сигнал на продажу:DBLHC — паттерн также состоит из двух баров, которые должны иметь одинаковые максимумы. Допускается расхождения в несколько пунктов. Правый бар полностью поглощает левый, причём закрытие правого бара должно быть ниже минимума предыдущего.Вход на пробой минимума второго бара.Позицию закрываем по фиксированному тейк профиту.Для сопровождения позиции и ограничения потерь будем использовать выход по трейлинг стопу. Трейлинг будет подтягиваться по теням свечей.
Вот так выглядит сигнал на графике
Далее смотрим Тестирование на фьючерсном контракте индекса РТС — RTS.
Таймфрейм возьмем 60м.
Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте RTS за период 2013г.-2015г.
График дохода нашей стратегии на инструменте RTS за период 2013г.-2015г.
Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купилиодин контракт фьючерса RTS и держали позицию.Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль! Очевидно, что гораздо выгоднееиспользовать торговую стратегию, а не быть простым инвестором.
Четвертая модель, которую будем рассматривать — Паттерн Move-Congestion-Move (MCM)
Паттерн Move-Congestion-Move (Движение-Затор-Движение) – модель следования за трендом.
Вход по паттерну MCM осуществляется в сторону основного движения. Если этот паттерн возникает на больших ТФ, то он дает очень сильный сигнал.Паттерн сформирован тремя последовательными свечами и третья свеча является продолжением действующего тренда.
Соберем паттерн Move-Congestion-Move в программе «TSLab» и проверим насколько рабочие данные точки входа получаются.
Так вот суть стратегии по паттернe Move-Congestion-Move, которую будем тестировать, следующая.
Сигнал на покупку:Первая свеча имеет очень большое тело и маленькие тени, теней может и не быть. Свеча растущая в направлении основной тенденции. Вторая свеча падающая очень маленькая — по сравнению с размером первой свечи.Ордер на покупку устанавливается на пробой максимума второй свечи.
Позицию закрываем по фиксированному тейк профиту.А также есть несколько вариантов сопровождения позиции — можно поставить фиксированный тейк, либо сделать подтягивающийся стоп — трейлинг стоп.В нашем случае будем использовать выход по трейлинг стопу. Трейлинг будет подтягиваться по теням свечей.
Вот так выглядят сигналы на графике
Сигнал на продажу:Первая свеча имеет очень большое тело и маленькие тени, теней может и не быть. Свеча падающая в направлении основной тенденции. Вторая свеча растущая очень маленькая — по сравнению с размером первой свечи.Ордер на продажу устанавливается на пробой минимума второй свечи.
Позицию закрываем по фиксированному тейк профиту.Для сопровождения позиции и ограничения потерь будем использовать выход по трейлинг стопу. Трейлинг будет подтягиваться по теням свечей.
Вот так выглядит сигнал на графике
Далее смотрим Тестирование на фьючерсном контракте индекса РТС — RTS.
Таймфрейм возьмем 60м.
Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте RTS за период 2013г.-2015г.
График дохода нашей стратегии на инструменте RTS за период 2013г.-2015г.
Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купилиодин контракт фьючерса RTS и держали позицию.Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль!
Вывод: паттерн Move-Congestion-Move имеет довольно слабые показатели, а также график доходности с очень большими провалами.
Пятая модель, которую будем рассматривать — Паттерн Внутренний бар (Inside Bar)
Внутренний бар (Inside Bar) — один из свечных паттернов, часто встречающийся на графиках и являющийся важным сигналом к дальнейшему поведению цены. Трактовать Внутренний бар можно как «затишье перед бурей» — цена выдохлась и копит силы перед решительным рывком.
Под Внутренним баром подразумевается бар (свеча), тело и тени которого располагаются внутри диапазона предыдущего бара. Другими словами, максимум и минимум не выступают за пределы предыдущего бара, называемого определяющим.
Соберем паттерн Внутренний бар в программе «TSLab» и проверим насколько рабочие данные точки входа получаются.
Так вот суть стратегии по паттерну Внутренний бар, которую будем тестировать, следующая.
Сигнал на покупку:Первая свеча падающая, размер свечи должен соответствовать заданному нами минимуму. Вторая свеча растущая, причем минимум свечи выше предыдущего минимума свечи и максимум второй свечи ниже максимума первой свечи.Вход на пробой максимума второй свечи.Позицию закрываем по фиксированному тейк профиту.А также есть несколько вариантов сопровождения позиции — можно поставить фиксированный тейк, либо сделать подтягивающийся стоп — трейлинг стоп.В нашем случае будем использовать выход по трейлинг стопу. Трейлинг будет подтягиваться по теням свечей.
Вот так выглядят сигналы на графике
Сигнал на продажу:Первая свеча растущая, размер свечи должен соответствовать заданному нами минимуму. Вторая свеча падущая, причем минимум свечи выше предыдущего минимума свечи и максимум второй свечи ниже максимума первой свечи.Вход на пробой минимума второго бара.Позицию закрываем по фиксированному тейк профиту.Для сопровождения позиции и ограничения потерь будем использовать выход по трейлинг стопу. Трейлинг будет подтягиваться по теням свечей.
Вот так выглядит сигнал на графике
Далее смотрим Тестирование на фьючерсном контракте индекса РТС — RTS.
Таймфрейм возьмем 60м.
Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте RTS за период 2013г.-2015г.
График дохода нашей стратегии на инструменте RTS за период 2013г.-2015г.
Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купилиодин контракт фьючерса RTS и держали позицию.Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль! Очевидно, что гораздо выгоднееиспользовать торговую стратегию, а не быть простым инвестором.
Теперь включим все паттерны вместе и прогоним их за тот же период с 2013г. по 2015г.
Сначало на фьючерсном контракте индекса РТС.
Результаты наших Паттернов на инструменте RTS за период 2013г.-2015г.
График дохода нашей стратегии на инструменте RTS за период 2013г.-2015г.
Теперь прогоним все на фьючерсном контракте дол/руб — SI.
Результаты наших Паттернов на инструменте SI за период 2013г.-2015г.
График дохода нашей стратегии на инструменте SI за период 2013г.-2015г.
Схема выполнена в таком виде просто для общего ознакомления! Если Вы готовы продолжить изучение темы трейдинга, то вам просто необходимо иметь свою торговую систему, а еще лучше, если ее будет исполнять робот!
Используйте наши наработки и знания!Это поможет Вам эффективно и максимально быстро освоить алготрейдинг.
Вы уже сейчас можете приобрести робота, построенного на описанной выше системе за небольшое вознаграждение.
Вы получите в комплекте:— Скрипт с открытым кодом;— Видео как загрузить скрипт в программу «ТСЛаб»;— целый набор дополнительных блоков и индикаторов, которых нет в стандартной версии программы «ТСЛаб».
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
Читайте также:
daytradingschool.ru
Свечные паттерны. Как понимать паттерны.
Свечные паттерны вам станут понятны, после изучения данной статьи. Причём ЛЮБЫЕ свечные паттерны. Изучив данную статью, вам станет понятно любое свечное движение. В моих дальнейших статьях о рынке я буду ссылаться на эту статью, поскольку это – основа основ.
Прочитав данную статью вы узнаете.
- Свечные паттерны, как их понимать.
- Свечной паттерн пин бар.
- Как использовать свечные паттерны.
- Покупатели и продавцы как они формируют паттерны.
- Свечные паттерны разворота.
Итак, на рынке Форекс или на другой бирже мы имеем 2 стороны – покупатель и продавец. Ранее я уже описывал сущность покупателей и продавцов, поэтому мы не будем слишком сильно заострять на этом внимание. Посмотрите статьи о механике рынка, что бы понять суть покупателей и продавцов на рынке форекс или бирже. Вкратце скажу, что и покупатели, и продавцы бывают лимитные и рыночные. Только рыночные покупатели/продавцы двигают цену. Предположим, мы имеем цену, и в ней есть сто контрактов, и это значит, что цена не сдвинется ни на один тик, пока в рынке не появится 101 рыночный контракт. Это может быть один человек, который вгрузит свою позицию 101 лотом, это может быть 101 человек, которые выгрузились по одному лоту. И, пока не пройдёт 101 рыночный контракт, цена так и будет находиться на одном значении.
Лимитный покупатель и лимитный продавец сдерживают цену. Это значит, что пока у нас есть сто лимитов, и пока их не раскупят покупатели, цена никуда не сдвинется.
На рынке существует такое понимание, как «стакан цен», где мы имеем заявки на покупку или продажу
и между покупателем и продавцом есть определённое расстояние.
где цена в свою очередь у нас находится на уровне 10, ближайший продавец на цене 11, ближайший покупатель на цене 12. Схематично это будет выглядеть примерно так:
у нас есть цена, дальше у нас есть плотность лимитных ордеров из людей, желающих продать, они выставляют лимитные ордера поближе к цене. Это дейтрейдеры, которые стараются зайти по наилучшей цене, ведь если они зайдут рыночным ордером, их исполнит по более высокой цене, и они потеряют определённое количество пунктов, далее находятся различные ценовые уровни, либо мелкие позиции. И если там будет какой-то уровень, либо в рынке что-то изменится, то участники рынка будут испытывать определённый интерес к новой цене. Что же может изменить перевес сил? Только если покупатели продавят цену, например, вниз, и эти ордера на продажу будут поглощены крупным игроком (или просто рынком).
Теперь представим такую картину: вы хотите купить огромную позицию, допустим, 200кг яблок, но на рынке существует предложение 300 кг яблок. Если вы будете понемногу покупать, то Ашот позвонит Васе, Вася позвонит Гаяне и всем станет известно, что в рынке есть спрос. Теперь уже перед тем, как вы появились у палатки с фруктами, цены взвинтили. Аналогичное происходит в крупных торговых центрах во время проверки. Как правило, все начинают друг другу сообщать о проверке, и все магазины уже закрыты, хотя проверка ещё не пришла, и здесь работает тот же самый принцип. Если вы пошлете своих людей, и они все внезапно купят товар у продавцов, то цену уже никто не сможет повысить.
Так что же должно произойти, чтобы изменилась цена? Должна быть удовлетворена позиция лимитных покупателей и продавцов на рынке Форекс или бирже, которые выставили свои ордера. Сначала их позиции должны поглотить, и только тогда цена сдвинется. Чтобы они купили, что должно произойти? Должны прийти рыночные контракты, которые также двигают цену, которые позволяют лимитникам двигать свою позицию и вставать в неё в ожидании прибыльной сделки.
Если вы видите такую японскую свечу, что она значит?
Это означает, что на периоде М5 у нас были рыночные ордера, которые позволили вырасти цене на определённое количество пунктов. При этом мы видим, что есть хвост сверху 10 пунктов, и снизу 9 пунктов. Это означает, что данные продавцы были выкуплены так же, как и снизу. Внизу были покупатели, и рынок не смог поглотить эти лимитные контракты, после чего он вырос.
Давайте разберём небольшой график, а после – свечу, к которой он относится. Вот свеча открывается наверх, цена об что-то упирается и идёт вниз. Что здесь происходит? Исполняются рыночные контракты, это может быть стоп лосс, ведь он тоже является рыночным контрактом, это могут быть и рыночные входы в рынок. Далее рынок идёт вниз, доходит до определённой планки, рыночные приказы обо что-то ударяются, и рынок идёт наверх, после чего свеча закрывается, так как прошло 5 минут.
Предположим, что у нас в рынке есть две силы – рыночная сила и лимитная сила. Рынок идёт наверх, это значит, что количество рыночных контрактов увеличивается, а количество лимитных контрактов падает
внезапно происходит перевес – количество рыночных контрактов уменьшается, а количество лимитных – увеличивается, после чего цена затормаживается. Далее цена разворачивается, соответственно, количество рыночных контрактов увеличивается, а лимитных – сокращается. То есть пока в рынке есть активный покупатель/продавец, который использует рыночные контракты, цена движется и захватывает новые пространства.
Это был линейный график пятиминутной свечи, и здесь мы видим стандартный паттерн пин бар.
при этом мы можем сказать, что у нас были рыночные контракты, которые давили рынок форекс (например) вниз, но они не смогли захватить новые цены, из-за чего случился перевес в сторону покупателей. То есть за обычным пин-баром стоят реальные покупатели/продавцы, которые обладают реальным спросом и предложением.
Или же мы видим такую картину:
сначала мы видим простую медвежью свечу, потом у нас открывается новая свеча, она прошла немного вниз, отпрыгнула и закрывается бычьей наверху. Что же мы можем сказать по поводу этих свеч? У нас были медведи, которые давили цену вниз. Вначале они удовлетворяли спрос покупателей данного актива, но внезапно на рынке (на хвосте свечи) возникла какая-то сила, которая не дала идти рынку вниз, и эта сила была чем-то поглощена. Не стоит забывать, что мы имеем на рынке медведей, но и быки тоже остаются. У нас было предложение, и оно было выкуплено, но у нас в рынке остался спрос, после чего рынок и вырастает. При этом не забывайте, что в первой свече появился сильный спрос, который смог поглотить все лимитные ордера, которые спустились ниже. И этот паттерн технического анализа свидетельствует, что у нас был перевес спроса, и в рынке стали доминировать быки, о чём нам и свидетельствует данный паттерн технического анализа.
Поэтому, я являюсь сторонником того, чтобы вы смотрели тиковые графики, дабы смотреть под лупой все происходящее на рынке и понимать механику покупателей и продавцов.
Я понимаю, что это всё достаточно сложно, но, если вы освоите механику рынка, вы станете хорошо определять любой паттерн технического анализа. Да, вся эта теория довольно схематичная «на глаз», но это гораздо лучше, чем вы будете изучать паттерны а-ля «падающая ворона», «бурундук», это гораздо лучше, если за каждым паттерном технического анализа вы будете видеть реальных покупателей или продавцов.
Материалы по теме
xn----dtbjkdrhdlujmd8i.xn--p1ai
