Торговая система от Батона | Торговля фьючерсами на CME. Биржа сме что это
CME - Начало
Предисловие
Ребята, всем привет! Заголовок не двусмысленно дает понят, что речь в данном посте речь пойдет о рынке CME, даже не столько о рынке сколько о конкурсе UT Challenge CME WB и как я пытался его пройти. Безусловно для меня это что-то новое, поскольку я трейдер Российского рынка FORTS, где мне все известно вдоль и поперек и я себя ощущаю как “рыба в воде”, имея несколько реальных торговых счетов. Что же заставило меня приступить к торговле CME? Все дело в том, что Российский рынок впал в затяжной флет (консолидацию = боковое движение) зарабатывать на котором дело не благодарное.
Для большей наглядности, на дневном графике представленном ниже, я показал 2 временных интервала, инструмента Si: первый длился с 16 марта 2016 года по 11 апреля 2016 года (почти, что месяц!), второй, обрушив все надежды на грандиозные заработки, длился с 12 апреля 2016 года - по 08 июня 2016 года (еще 2 месяца).
Рис. 1. Дневной график Si
Как видите инструмент движется в бок почти, что 3 месяца подряд, а ввиду того, что RTS коррелирует с Si ну или наоборот, то подобное движение мы видим и во фьючерсе на индекс RTS. И знаете что? Ничего в этом хорошего нет. Скукота и сложнейший трейдинг. 8 июня Si пробил дно и я предвкушая грандиозное движение, немного заработал на этом (где то чуть больше чем 5 к 1),
Рис. 2. Реальный трейд 5 к 1
но как видите (на первой картинке), цена в последствии снова вернулась в границы предыдущей консолидации, похоронив надежды на отличную торговлю. Безусловно зарабатывать на боковом рынке можно и нужно, но какой трейдер не любит трендов?) Я вот очень люблю! Деньги в такие моменты зарабатываются легко и не принужденно) Именно поэтому, мною было принято решение: временно приостановить торговлю на FORTS до выхода инструментов из консолидации и сосредоточить свое внимание на другом рынке. Конечно же наиболее близким для меня является CME, хоть я его никогда и не торговал и мало что о нем знаю. Ну что ж, если есть ребята подобные мне, то давайте разбираться и пробовать!
Информация о рынке
Прежде чем с головой ринутся в бой я начал собирать сведения о рынке. И вот что удалось мне найти в Википедии:
CME Group Inc. (Группа Чикагской товарной биржи) — крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов, построенный путём объединения ведущих бирж Чикаго и Нью-Йорка. Группа была образована в 2007 году путём слияния Чикагской товарной биржи и Чикагской торговой палаты. Штаб-квартира организации находится в центре Чикаго (Chicago Loop). В настоящее время в состав группы входят: Чикагская товарная биржа, Чикагская торговая палата, Нью-Йоркская товарная биржа. Торговля осуществляется как на традиционных площадках указанных выше бирж, так и в режиме он-лайн. Группа является владельцем индекса Доу-Джонса и ряда финансовых индексов. Торговля осуществляется фьючерсами и опционами на основе процентных ставок, индексов акций, иностранной валюты, энергетических ресурсов, сельскохозяйственных товаров, металлов, погодных индексов и недвижимости. В среднем в день совершается 12,2 миллиона сделок (данные за 2010 год).[1]
Отлично с этим все ясно, движемся дальше! Далее необходимо разобраться с тем “Что торговать?”. В конкурсе UT Challenge CME, если нажать на кнопку View Tickers в платформе Derby представлены следующие инструменты:
Рис. 3. Тикеры CME в UT Challenge
Как вы можете заметить список достаточно внушительный и первое, что бросается в глаза, это конечно же обозначения тикеров, ведь некоторые из них дублируются. Почему? И что обозначают буквы? Какой выбрать для торговли?
Рассмотрим на примере Золота - Gold GC/16M
GC - как вы можете догадаться, это тикер инструмента или как сказано на официальном сайте Product Code.
/ - разделитель.
16 - год экспирации
М - месяц экспирации
В международной практике приняты следующие буквенные коды обозначения месяцев исполнения для фьючерсов:
|
Месяц |
Код фьючерса |
|
Январь |
F |
|
Февраль |
G |
|
Март |
H |
|
Апрель |
J |
|
Май |
K |
|
Июнь |
M |
|
Июль |
N |
|
Август |
Q |
|
Сентябрь |
U |
|
Октябрь |
V |
|
Ноябрь |
X |
|
Декабрь |
Z |
Таким образом мы понимаем что М - это июньский фьючерс. Но ведь нам доступен еще и фьючерс GC/16Q. Какой из них выбрать? Это сделать достаточно просто. Торговать нужно наиболее ликвидный фьючерс. Это можно определить по характеристикам графика: график должен быть плавный, без ярко выраженных разрывов. Если графики фьючерсов идентичны, то на помощь может придти сайт BarChart.com. Где, найдя полный список фьючерсов золота, мы выбираем тот, объем (Volume) у которого, больше всего.
Рис. 4. Таблица фьючерсов торгующихся в текущий момент
В нашем случае это GCQ16. При этом все эти манипуляции можно упростить до такой идеи, что наиболее активно торгуется тот фьючерс, дата исполнения которого произойдет через 1-2 месяца от текущей даты.
Подобные действия вы можете самостоятельно применить для оставшихся фьючерсов и углубить свои познания в данном вопросе. Я же перехожу к практической стороне вопроса, отчету о совершенных сделках в конкурсе UT Challenge CME WB.
UT Challenge CME WB от 31 мая 2016 года.
Поскольку я обладаю знаниями в области трейдинга, у меня есть торговая стратегия, заточенная под Российский рынок. Изобретать я ничего не стал, поскольку принципы положенные в ее основу разумны и подходят, на мой взгляд, к любому рынку. Можно так сказать стратегия универсальна) Единственное, что оставалось под вопросом так это размер стопа, поскольку если применить такой же стоп, как для России, то вылететь можно сразу в первый же день. Поэтому если среди читающих данный пост, есть проф трейдеры CME то прошу в коментах под статьей ответить “какой размер стопа используете вы?” Моя идея заключалась в следующем. Нам дается объем в 50 000$, стоп на день 300$ и максимальный стоп в 600$. Выходит 2 дня по -300$ и “давай до свиданья”. Подстроим условия под российский рынок. 600$ делим на 5 торговых дней по 2 входа получаем 60$ (без учета комиссии, а она кстати 2,5$ за вход и 2,5$ за выход. Итого 5$) на 1 трейд. Жутко мало, но именно с такой идеей я приступил к торговле.
Ранее в своей статье я заострял внимание на алгоритме прохождения UT Challenge, поэтому начинаем с набора дней в “+”.
День 1
Вход по рынку от локального уровня по тренду. При достижении дня в “+” выход. Параллельно я стал вести записи с тем какой максимальный стоп был задействован в трейде. Данный трейд получился бы и с меньшим стопом в 30$. Это 1 день в “+”.
Рис. 5. 1 День
День 2
Листая графики, обнаружил отличный уровень. Цена продавила уровень и я вошел в шорт. В данном трейде стоп был на 60$ но максимально цена доходила до -25$. Выход по рынку по достижению дня в “+”.
Рис. 5. 2 День
День 3
Успех предыдущих дней придал уверенности. Листая графики увидел отличный уровень, от которого решил войти на пробой. Но получил тут же убыток. По скольку каждый раз я торговал новый инструмент, посчитал что для данного инструмента стоп должен быть чуточку больше. Увеличив стоп в двое вошел повторно в лонг, но цена вернулась под уровень, высадив меня, и я достиг максимально запланированного убытка на день. Сомнения о размерах стопа меня так и не отпускали, поэтому, посчитав, что если инструмент не хочет рости и мы находимся под уровнем, я могу продать в шорт, сделав небольшую паузу, я так и поступил. Но дисциплина взяла вверх и я заставил себя покрыться. Итог - убыток в -185$.
Рис. 5. 3 День
День 4
Я решил, что для набора дней в “+” больше всего мне подойдут именно пробои, ведь стоп от предыдущих дней позволил заработать день в “+” при этом рискуя малым. Так найдя очередную возможность я взял пробой по нефти. Желание удерживать позицию подольше было огромным, но день в “+” был важнее, поэтому покрылся при достижении дня в “+” и это 3 день в “+”.
Рис. 5. 4 День
Ввиду того что неделя была короткая (всего 4 дня) по итогу я имел следующий результат: на счет +7.5$ и 3 дня в “+”, при том, что я впервые участвую в данном конкурсе. Как видите при этом есть 2 претендента на вылет и 2 вылетевших по достижению максимальной посадки. На мой взгляд достаточно опрометчиво вести агрессивную торговлю с первых дней конкурса, но об этом я уже писал в алгоритме, и безусловно подобный подход я никому не навязываю)
Рис. 6. Итоги первой недели
День 5
Мысль о том, что надо попробовать торговать ES/16M с коротким стопом меня не покидала, поэтому в понедельник я приступил к торговле именно с ES.
1 - вход на пробой текущего дей хая с коротким стопом. Выбило моментально.
2 - вход лимиткой, вход отличный, но опять не хватило размера стопа. Задумался о том что стоп должен быть чуточку больше.
3 - вход на пробой нового дей хая. И вот здесь мой короткий стоп уместился! Максимум в трейде был на +100$ но учитывая что данным трейдом я покрыл только убыток, а дня в “+” так и не достиг, фиксировать прибыль не стал. Тот самый случай когда в результате все равно поймаешь убыток) Цена развернулась и снесла мой стоп.
По итогу торговлю закончил с убытком в -165$
Рис. 6. 5 День
День 6
Не стал я больше упираться в этот ES. Дней в “+” катострофически не хватает и нужно было продолжать их набор хотя бы до 6. Поэтому мною был найден HG c отличным, четким уровнем, пробой которого я с успехом и взял. Стоп был короткий, причем что убытка в этом трейде я не видел и вовсе. Значит брать пробое с коротким стопом абсолютно разумно, конечно кроме ES)
Итого: 4 день в “+”
Рис. 6. 6 День
День 7
На этой неделе я должен входить в сделку на удержание прибыли. Листая графики увидел, что золото находится возле шикарнейшего уровня. Так я вошел на пробой. Но стоп поставить не успел и, как оказалось позже, правильно. С коротким стопом меня бы снесло. Цена максимум проваливалась до -80$, поэтому мой стоп был выставлен на -100$. Золото сделало то, что я от него и ждал, улетев в космос и давая прибыль по счету порядка +350$. Но потом цена уперлась в новый уровень. Риск неожиданного разворота присутствует всегда, поэтому принял решение покрыться и в случае, если движение продолжится, войти на пробой по тренду. Так и поступил. В результате по итогу дня прибыль составляла +710$. И конечно же я начал заниматься самобичиванием) Посмотрев в конце дня сколько золото прошло в это день, понял что вышел рано! И мог заработать порядка 1500$, выполнив условия конкурса по прибыли.
Итог: +710$ и 5 день в “+”
Рис. 6. 7 День
День 8
Окрыленный вчерашней прибылью, решил, что самый оптимальный стоп в трейде это 120$ на трейд, и вот к чему приводит подобные выводы. 2 входа в убыток + небольшое проскальзывание и я в плотную приблизился к дневному лимиту, пытаясь взять пробой по NG.
Рис. 6. 8 День
День 9
Решил что после такого грандиозного убытка надо снова начать набирать дни в “+”. Это стабилизирует эмоциональное состояние. К тому же в этот день на России нефть давала отличную точку входа и мы в чате с ребятами ее брали. Я сделал 2 одинаковых трейда, что на FORTS что на CME. Здесь взял тупо день в “+”.
Рис. 6. 9 День
На этом 2 неделя конкурса подошла к концу и вот какие результаты были у меня. 6 дней в “+” и 435$ по прибыли и при этом до конца конкурса остается 2 недели! Это более чем отличный результат для меня. Третья неделя - неделя агрессивной торговли и настроился торговать по крупному.
Рис. 7. Итоги второй недели
День 10
В этот день ставка была сделана на золото. Увеличив размер стоп до 100$ на трейд я совершил 2 трейда по золоту и словил убыток в -200$! Затяжная пауза и перекур в трейдинге позволили найти отличный уровень по NG. В случае пробоя которого прибыль с лихвой бы покрыла убытки от золота. К тому же неделя третья и нужно торговать. Единственное что к этому моменту я не мог позволить себе стоп больше чем 70$. NG пробивает уровень я вместе с ним в лонг, но продавец оказался сильнее и меня снесло.
Итог -280$
Рис. 7. 10 День
День 11
И этот день стал для меня роковым. Шансы на прохождение конкурса отличные. Методичный поиск формаций и движения на рынке позволяют заработать, вот только до сих пор, спустя 11 дней нет четкого понимания какой использовать стоп. В некоторых инструментах короткий стоп работает на ура, но в некоторых конечно же 60$ очень мало.
Увеличив стоп по CL до 100$ я совершил 2 трейда на пробой. В результате чего получил убыток -220$. Но сдаваться я был не намерен. Принял решения что я ни разу не попробовал войти в рынок лимитной заявкой, а ведь это обеспечивает минимальный стоп и наилучшую точку входа. Для трейда я выбрал NG. Определив уровень я выставил заявку на покупку со стопом в -60$ таким образом максимальный убыток должен был составить -280$. Конечно возможно проскальзывание и 20$ на мой взгляд было более чем достаточно. Сидеть перед компьютером и ждать смысла я не видел, поэтому за рынком я не наблюдал. Но вод когда вернулся то “О ужас!” я увидел что превысил дневной лимит потерь и дисквалифицирован.
Как такое произошло? Цена действительно оказалась там где я ее ждал. Моя лимитка действительно сработала по 2.551, а вот выставленный стоп вместо 2.545 сработал по 2.536, почтит что в самом низу! Причинив мне убыток в -90$! Вот вам и проскальзование! Жаль, но для первого раза считаю, что более чем нормально!
Рис. 7. 11 День
Итоги
Подводя итоги хочется отметить следующие моменты:
- Пройти конкурс более чем реально. На рынке есть и движения и отличные торговые возможности.
- Технический анализ работает на любом рынке и хорошо, что часть моей торговой стратегии включает его.
- Безусловно жаль, что в CME нельзя переносить позиции через ночь (так написано в условиях конкурса), поскольку золото можно было бы удерживать на протяжении всей недели, тем самым поставив новый рекорд WB. Но это безусловно фантазии)
- Пробой отлично работает с коротким стопом.
- Не стоит входить лимиткой на отбой в том случае, если этот трейд последний и есть вероятность зацепить дневной лимит. Хотя кто же знал что стоп сработает с таким проскальзыванием)
Вопросы к читателям:
- Ребята какой стоп используете вы при торговле CME?
- Правильно я понял, что в CME нельзя переносить позиции через ночь и за это можно быть дисквалифицированным? (Как здорово, что на России это делать можно)
- Поделитесь своим опытом в комментариях к статье.
Я же безусловно буду пробовать снова! Публиковать отчет о сделках ежедневно не получится, да и нет в этом смысла, а вот подводить итоги с подробным разбором буду стараться) Спасибо за внимание и не забывайте нажимать на "палец вверх")
Скачай платформу Derby и попробуй свои силы!
Узнать подробнее о конкурсе UT Challange.
Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал
utmagazine.ru
Торговля фьючерсами на СМЕ - Биржевые записки
Если мы говорим об американских рынках, то подавляющее большинство инвесторов смотрит в первую очередь на фондовые биржи. Конечно же, работать с акциями интересно, а главное прибыльно, к тому же каждый из нас поверхностно знаком с ведущими эмитентами.
Тем не менее, такой трейдинг предполагает фундаментальную подготовку. Естественно, сбор и обработка информации отнимает необычайно много свободного времени. Этот аспект, пожалуй, является одним из самых значимых недостатков рынка ценных бумаг.
Почему-то многие уверены, что можно за один присест выбрать несколько волатильных акций и торговать ими каждый день. Спешим вас разочаровать, такого не будет. Действительно порой ценные бумаги будут показывать надлежащую динамику, но иногда они котировки будут просто стоять.
В результате, интенсивность торговли остается висеть в подвешенном состоянии. Работать по сценарию, в котором нет системного подхода – это совершенно тоже, что просто выкинуть деньги в окно. Следовательно, у вас есть два выхода постоянно готовиться заново или подобрать другой финансовый инструмент.
На самом деле, невозможно работать абсолютно со всеми финансовыми инструментами, ведь если вы будете постоянно разрываться, то в итоге никогда не заработаете. Каждый актив и инструмент имеет свои характерные особенности, ценовые уровни, если вы их будете знать, то сможете без особых трудностей зарабатывать. Это факт. В идеале, вы должны владеть информацией по 2-3 инструментам, большего не требуется.
Фьючерсный рынок – это здоровая альтернатива фондовым биржам. На этой площадке торгуется множество различных контрактов, каждый из которых соответствует определенному стилю трейдинга. Например, огромной популярностью пользуется контракт S&P. С его помощью действительно можно неплохо заработать при этом в рамках одной торговой операции.
Тем не менее, если вы отдаете предпочтение более волатильным инструментам, то все-таки лучше отдать предпочтение фьючерсу на золото, так как он более соответствует вашим интересам. А значит, и торговать будет гораздо проще.
Таким образом, можно выделить сразу несколько преимуществ фьючерсных контрактов:
- Если вы изучили и выбрали определенный фьючерс, то сможете в любой день торговать им. Движения всегда будут, следовательно, существуют и маневры для заключения торговых операций.
- Фьючерс – производный инструмент, исходя из этого, если на других рынках наблюдается добротная волатильность, то и на этой площадке она также будет присутствовать.
- Отсутствие надобности продолжительной подготовки. Конечно, готовиться нужно, однако этот этап не отнимет у вас слишком много времени.
Особенности подготовки к торговому процессу
Сегодня модно работать исключительно с индикаторами. Очень важно, чтобы на графике было с десяток различных инструментов, которые делают абсолютно всю работу за вас. На самом деле, это не единственный метод прогнозирования.
По большому счету, чтобы определить точки входа и выхода из сделки достаточно использовать всего лишь два графика – стоимость и объем. При этом, первостепенен в этом случае именно график цены. Таким образом, обойтись без дополнительных инструментов не так уж и сложно.
Особенности торговли без дополнительных инструментов
Чтобы точно входить в сделку, инвестору следует научиться понимать зоны распределения стоимости. Что они собой представляют? По большому счету речь идет об определенных участках, на которых осуществляется разделение быков и медведей. Соответственно, можно создать действительно хороший прогноз с минимальной погрешностью.
Обратите внимание на размещенный выше скриншот, на котором отображены котировки по одному из европейских фьючерсов. Как вы видите, здесь была максимально точная торговая операция, отдельно стоит отметить ювелирный вход. Все это стало возможным благодаря правильному определению зон распределения цены.
Аналогичная ситуация наблюдается и по другим активам, например сделка по фьючерсному контракту S&P:
Следует отметить, что если вы понимаете место распределение продавцов и покупателей, то в таком случае сможете без особого труда поймать падающий нож. Поскольку будете знать наверняка, где именно его необходимо ловить. В общем, все очень просто.
Вход в торговую операцию с точностью до нескольких тиков – колоссальное преимущество перед другими игроками, которое в итоговом счете позволит вам удачно завершить сделку. Такие операции характеризуются отличным соотношением риск/прибыль, оно исчисляется следующим образом 1:5, 1:10 и т.д. При этом выставляется максимально короткий стоп.
Размер стоп приказа, конечно же, зависит от многих факторов: актив, временной масштаб, точность входа и т.д. Однако на практике доказано, что размер наибольшего стопа на часовике достигает всего на всего 15 тиков. Естественно, это весьма неплохой результат.
От чего зависит точность входа в торговую операцию? Прежде всего, необходимо расчертить уровни поддержки и сопротивления. Если вы сделаете это надлежащим образом, то без каких-либо трудностей зайдете в сделку с прибылью.
Изучение графика лучше всего начинать с часовика, а затем уже переходим постепенно к менее значительным масштабам. Несколько раз в неделю следует рассматривать дневной график, чтобы понимать, куда двигается глобальный тренд.
Какому графику отдать предпочтение? Наиболее прибыльным вариантом станет минутный интервал. Но вместе с этим, вы должны понимать, что работа будет изматывающей, по сути этот тот же скальпинг. Поэтому лучше выбрать 5 или 15 минутный график, который также обеспечит надлежащий профит и существенно упростит торговлю.
Совершенно необязательно искусственно наращивать интенсивность торговли до невероятных пределов. Наоборот, лучше делать всего лишь несколько прицельных трейдов на протяжении одного рабочего дня. Так вы и заработаете и не устанете. Стратегии торговли.
xn----8sbbeobemdhax7dgy7m.xn--p1ai
Лучший брокер для СМЕ - торговля из РФ небольшой суммой? Какой брокер наиболее удобен для торговли небольшой суммой $2-5к? У кого ниже минимальный депозит и комиссии?
daydeneg, с этого года CME теперь берёт ежемесячный сбор за котировки. По 5 баксов за секцию (индексная, валютная, сырьевая...) для тех кто успел в том году, а для новых ещё больше. Так что расходы на котировки будут в любом случае. Я не знаю как получить level2 бесплатно. У меня лично расходы такие: — $20 в месяц за самый скромный терминал CQG Trader (40 если с графиками и историей). — $5 в месяц за подключение к ES и YM. — $25 за подключение биржи CBOE CFE (для фьючей на VIX). — $7 в месяц за котировку индекса VIX. — чуть меньше $5 на сделку по кругу за контракт (туда же входит и 0.25 побор от CQG за каждую транзакцию). — $40 за вывод средств через банк (любой суммы).За эти деньги у меня нет истории, нет графиков, нет нормального баланса счёта и нет никакой статистики! Только стаканы (но стаканы отличные!). На графики мне ваще плевать (мт5 что-то показывает и ладно), а вот то что статы по счёту нет и истории — это обидно. Однако, это всё того стоит.
Что я получаю? Сверхнизкую маржу по различным парным инструментам. То есть биржевую маржу на CFE по календарным спредам и глубокое снижение внутри дня + SPAN во всей красе. Для парного трейдинга на одну пару контрактов вполне хватает обеспечения $5к (если осторожно уходить на дальние контракты, то даже $3500 хватает). Так что теоретически торговать CME с такой суммой реально. Но очень надо чётко понимать что делаешь, нужен приличный опыт. А его получить бесплатно врядли возможно =)
Самое удобное начало — это хороший ДЦ на котором есть CFD повторяющие CME и размер счёта от 100 баксов и никаких свопов и низкий спред (2 тика — это разорение, но ниже не найти). Для тренировки самое то. Я не смог найти ДЦ лучше ActivTraders. Когда-то на forex.com сидел, но там у меня было от $1000 депо на котором SP500 можно торговать (нет сотых долей, только десятые). И там не ES, а какой-то кривой индекс на МТ4 был. В кухни не стоит заливать штуками баксов. Нет смысла.
Что касается психологии. Не получается у людей не торговать. Вот это вот «изредка приторговывать» выливается в тильт почти сразу. Дешевле было бы просто покупать котировки без депо! Оплатить подключение к датафиду и не искушать себя соблазном торгануть верняк. На верняках слито больше всего счетов!
Есть несколько поставщиков котировок, которые дают на месяц бесплатно. Так что 3 месяца халявы разок себе можно обеспечить, хотя я понимаю, что это всё очень неудобно, нужно привыкать к терминалам да и 3 месяца — это реально мало. Нужен хотя бы год. Лучше сразу списать эти деньги в расход на обучение. В результате дешевле будет.
smart-lab.ru
Торговля фьючерсами на СМЕ | ForexVA
В этой статье речь пойдёт о собственной ТС. Система основана на объёмах и цене, но к VSA отношение имеет посредственное. Торгую фьючерсы на СМЕ, чего и вам советую. Почему? Это отдельная тема и не только из-за платформы.
Немного предыстории. Пришел на форекс после торговли на Мамбе (ММВБ) чисто из спортивного интереса в 2007г. На мамбе просто вкладывал свободные деньги в акции по принципу «покупай дешевле». Потом слил первые 300$ на форекс (естественно с самым большим плечом) и начал искать ТС.
Перепробовал их туеву хучу, терял, зарабатывал, опять терял, были и МАшки и стохастики и прочие индюки, которые следуют за ценой, было прочитано несколько десятков книг, но результат оставался около нуля. И я начал задумываться о том какое отношение эти индюки и ТСки вообще имеют к рынку, почему движется цена, как происходит ценообразование и в итоге начал всё с нуля.После осознания, что форекс и реальный рынок — это земля и небо я пришел на фьючерсный рынок. Там я глядя на стакан понял, как исполняются ордера и почему движется цена (не без помощи коллег и интернета).
Затем были попытки изучения VSA, но там я увидел некоторые противоречия и забросил. Плюс мне не нравились большие риски и я, как и многие не совсем был готов к потерям психологически. Потом было изучение футпринта и профиля и я остановился на торговле фьючерсами на CME.
На высоколиквидном рынке уровни профиля, VWAP отлично отрабатываются, стопы сократились в 2-3 раза, процент профитных сделок вырос до 55-60%. Потом я задумался над снижением рисков и в итоге пришел к своей нынешней системе.
Распишу немного что и как делаю:
1. Утром смотрю уровни VAH и VAL профиля (обычно недельный и месячный).
2. Наношу уровни VWAP (индикатор в TOS) на рабочий график.
3. Выставляю лимитники на эти уровни и смотрю футпринт.
4. Если на уровне футпринт не даёт сигнала, снимаю ордера.
5. При срабатывании лимитника перевожу в б\у при профите +5п.
6. Сделки закрываю по обратному сигналу или безубыток +х пунктов.
Без стопов сделки запрещены, перевод в б\у обязателен, т.к. все сделки получаются против тренда в расчёте на разворот.
Примеры сделок:
ES (фьючерс на индекс S&P500). Вход от уровня VWAP со стопом 10 тиков. Ордер переведён в б\у. Дополнительным сигналом послужила высокая положительная дельта (преобладание покупок по рынку).
GC (фьючерс на золото). Входы были от уровней VWAP и текущий вход от уровня VAL месячного профиля объёма. Так же был сильный сигнал на футпринте. Аномально высокая отрицательная дельта.
Ордер пока в рынке. профит около 300п
YM (фьючерс на индекс Доу). Вход был от уровня VAH профиля, совпавшим с уровнем недельного VWAP на высокой отрицательной дельте. Выход по стопу
VWAP и профиль выглядят так.
На VWAP установлены отклонения +2 и -2. Получаем картинку на подобие пивотов. Используются уровни закрытия прошлого периода. Это средневзвешенная цена по объёмам. Большинство HFT алгоритмов работает с использованием этих значений.
По профилю. Уровни VAL и VAH обозначены желтыми линиями. Наторговка красным. С помощью профиля мы видим уровни (зоны) накопления.
Все эти уровни для входов обязательно фильтруются футпринтом. Если там нет сигнала — ОБЯЗАТЕЛЬНО снимаем ордера. Лишние стопы ни к чему.
Так же рекомендую для стопов использовать профиль бид\аск, который входит в большинство аналитических терминалов. Стоп ставим за самое большое соотношение. Так же не забываем о проскальзывании на «быстром» рынке.Автор стратегии: Traderbaton.http://baton-trade.livejournal.com
Я от души благодарю Traderbaton за написанную им статью и за то что поделился своими знаниями с читателями блога ForexVA.
Думаю тем, кому интересна торговля фьючерсами на CME с удовольствием прочтут ее, ну а кому будет что то не понятно, спрашивайте в комментариях и я думаю что автор ответит на ваши вопросы.
forexva.ru
Отчеты СМЕ, анализ отчетов для торговли
Наверняка, каждый трейдер, даже начинающий, интуитивно понимает, что тренды на финансовых рынках формируются не из-за того, что скользящие средние как-то особенно пересеклись или RSI указал на перекупленность, а в результате изменения настроений покупателей и продавцов. Сегодня мы поговорим о том, как путём загрузки отчёта CME можно получить информацию о рыночном сантименте.
Прежде всего, разберемся с базовой теорией и ответим на вопросы «что такое CME» и «при чём здесь Форекс».
Аббревиатура CME расшифровывается как «Chicago Mercantile Exchange», что в переводе с английского языка означает «Чикагская Товарная Биржа».
Сегодня данное название является устаревшим, поскольку на данной площадке обращаются не только товарные контракты, но и множество других деривативов, среди которых нас будут интересовать следующие тикеры:
Все представленные в таблице активы называются валютными фьючерсами. Фьючерс – это контракт на будущую поставку базового товара по цене, зафиксированной в момент заключения сделки.
Кроме этого в отчётах CME собрана информация об опционах на фьючерсы – это ещё один производный инструмент, который даёт его держателю право (а не обязанность) купить актив по заранее оговоренной цене.
Таким образом, на чикагской площадке участники торгов не просто делают ставки на рост или снижение стоимости инструмента, с чем обычно ассоциируется биржевая торговля, они своими действиями формируют рынок. Быки стараются купить актив дешевле (создают спрос), а медведи предлагают приобрести у них купленные ранее контракты, либо наращивают короткую позицию, т.е. играют на понижение (создают предложение).
Получается, что результат торгов на CME, отражённый в отчётах, позволяет оценить текущий баланс рыночных сил на валютной паре, но возникает закономерный вопрос – «почему анализировать необходимо именно фьючерсы, а не объёмы, предоставленные дилинговым центром?».
Ответ прост – реальный объём торгов на FOREX не знает никто, так как данный рынок децентрализован и разбит на множество систем. С другой стороны, торговля валютными фьючерсами проходит в рамках определённой площадки и строго регламентирована, поэтому, с точки зрения статиста, её результат является репрезентативным, т.е. может быть спроецирован на весь рынок в целом.
Где и как искать отчёты CME
К сожалению, на сайте Чикагской Биржи нельзя выбрать русский язык, поэтому придётся вооружиться специальной инструкцией. Вообще, всю необходимую информацию о прошлых торгах можно получить двумя путями – непосредственно на сайте (в таблице) и путём загрузки подробного отчёта в формате pdf.
В первом случае для получения отчёта CME необходимо зайти на главную страницу CME Group (http://www.cmegroup.com/) и выбрать пункт «Data - Volume & Open Interest».
После этого действия откроется раздел, в котором для всех активов собрана информация о «проторгованных» объёмах и открытом интересе. Здесь нам потребуется блок с кодовым обозначением FX (сокращение от FOREX).
Кстати говоря, сегодня я не стану в подробностях рассматривать анализ открытого интереса, но для справки напомню – данным термином называется общее количество действующих контрактов, поэтому его постепенный рост зачастую указывает на усиление начатой ранее тенденции, а аномальный всплеск часто совпадает с разворотом тренда.
В раскрывшем разделе просто выбираем нужный отчёт CME. Если в качестве примера выбрать первую строчку «Australian Dollar Future», откроется таблица, в которой собрана информация о прошлых торгах фьючерсами и опционами на AUD.
Сам отчёт состоит из нескольких разделов, в частности, на верхней панели представлена гистограмма, каждый бар которой равен проторгованному объёму на фьючерсах (синий цвет) и опционах (красный).
Далее следует таблица, в которой отражены результаты торгов за предыдущий день по всем контрактам на AUD. Дело в том, что в каждый момент времени на рынке торгуются фьючерсы с разными сроками исполнения, поэтому в некоторых случаях разумно анализировать динамику в разрезе по календарным датам.
Если пролистать отчёт CME ещё ниже, раскроется таблица, расшифровывающая данные по открытому интересу на опционах Call и Put. Как правило, подобная информация используется для расчёта уровней поддержки/сопротивления, а некоторые трейдеры даже импортируют полученные прогнозы в MetaTrader4 при помощи специального индикатора.
Тем не менее, несмотря на очевидные преимущества, только что рассмотренный способ получения отчётов CME подходит скорее для «любителей», а вот профессионалы предпочитают работать с дневными бюллетенями, скачать которые можно по ссылке.http://www.cmegroup.com/market-data/daily-bulletin.html
В раскрывшемся перечне активов просто листаем страницу до тех пор, пока не появился заголовок «FX». Здесь можно выбрать отчёт по фьючерсам и опционам самых популярных и доходных активов, выглядеть он будет следующим образом (это пример для Call-опционов на GBP):
На первый взгляд, отчёт выглядит ужасно, так как в нём представлено множество строчек и колонок, но анализировать его достаточно просто. Позже мы ещё обязательно уделим время данному вопросу.
myoption.ru
Котировки с СМЕ — платить будут все?
Главная » Новости »Котировки с СМЕ — платить будут все?
Котировки с СМЕ — платить будут все?
30.12.2013 |
224 
Изменения затронут всех, кто торгует американскими фьючерсными инструментами и их производными, вне зависимости от брокера. 1) Платежи за сделки на СМЕ, действительно, повышаются с 1 января 2013 года на некоторые категории инструментов. Примеры изменения комиссии (1 контракт/сторона сделки):
- 25 Dow 5
- Стандартные фьючерсы на индексы 5, опционы1
- Клиринговый платеж СМЕ на е-mini индексы 1
- Сельскохозяйственные фьючерсы на СМЕ 14
- Сельскохозяйственные «мини” 7
- Фьючерсы на казначейские инструменты США 4
Полная информация об изменениях. Более всего изменения почувствуют на себе активные трейдеры, поэтому обсудите со своим брокером скидки (если Вам они не предоставляются автоматически) и возможное биржевое членство. 2) Платежи за биржевые данные.
На данный момент большинство трейдеров, торгующих электронно, пользуются так называемым Electronic Fee Waiver — программой, которая освобождает от платежей за биржевые данные в реальном времени только потому, что их брокер участвует в этой программе, предоставляя прямой электронный доступ. Многие из вас знают, что даже покупая пакеты котировок у провайдеров типа IQFeed.net, вы освобождаетесь от биржевых платежей за котировки в реальном времени, если у Вас счет, скажем, с Мирусом и другими брокерами, участвующими в программе.
К сожалению, биржа решила изменить эту ситуацию и будет брать платеж с каждого пользователя, каждого логина, каждого брокерского счета, и даже (из того, как это выглядит сейчас) каждой платформы, на которой используется отдельный логин.
Если у вас есть текущий торговый счет с доступом на СМЕ у любого брокера, вы продолжаете покрываться программой отмены биржевых платежей до конца 2014 года. Вы можете переходить от брокера к брокеру, не теряя этой привилегии.
Если вы откроете торговый счет на СМЕ до марта 2014 года у любого брокера, вы так же не будете платить за данные до конца 2014 года.
Если вы откроете торговый счет после марта 2014 года, вы уже после открытия будете платить бирже за данные либо как непрофессиональный участник рынка, либо как профессионал, эти два тарифа значительно отличаются. Стоимость для непрофессионала/физ лица от 3$ в месяц за каждое подразделение биржи (СМЕ, NYMEX, COMEX), либо 15$ за все подразделения, на каждом логине, каждом брокерском счету отдельно. Проф участники (корпоративные счета, управляющие, брокеры, и тд) будут платить $85 за каждое биржевое подразделение, каждый логин, каждый брокерский счет.
С 1 января 2015 года все трейдеры, оперирующие на СМЕ, будут облагаться либо профессиональным, либо непрофессиональным тарифом, еще раз, вне зависимости от брокера.
Детали по биржевым платежам за данные вот здесь.
Понятно, что более всего пострадают финансово профессиональные участники. У всех у нас есть время подготовиться к изменениям соответствующе. Логично сделать следующее:
1. Консолидировать брокерские счета до минимального количества (учитывая необходимую диверсификацию между FCM на крупных суммах).
2. Минимизировать количество используемых платформ (аналитических и торговых), требуемых отдельного доступа к котировкам. Идеальных единичных платформ нет, но всегда можно найти оптимальный вариант именно для своих целей. Если вы давно думали о написании/заказе собственного софта на прямом API, самое время заняться этим вопросом, благо доступ к API, не привязанный ни к одной другой платформе, трейдеру с реальным рабочим счетом получить можно, бесплатно или платно, в зависимости от брокера/провайдера.
3. Рассмотреть инструменты на неамериканских площадках, к которым у Вас уже сейчас есть доступ, и где уже сейчас торговать значительно дешевле.
www.cotinvestor.ru
фьючерсы СМЕ- как мой ордер оказывается на бирже?
(Информация ниже касается исключительно фьючерсной торговли на СМЕ и содержит материалы с сайта www.cmegroup.com, в особенности, мануала для начинающих трейдеров)Сразу хочу предупредить опытных трейдеров: вероятно, что вам известно практически все, описанное ниже, и покажется элементарным, но среди нас много людей, только начавших изучать СМЕ, или переходящих на СМЕ с других площадок, данной информации нет на русском языке нигде. Если у вас есть дополнения или полезные ссылки из официальных источников по теме, с удовольствием включу их в исходный пост. :)В недавней беседе о раутинге ордеров на фондовые площадки сразу же возник вопрос о том, что же происходит при перемещении ордеров на СМЕ. С СМЕ все, на самом деле, намного проще. СМЕ- монополист с точки зрения своей продукции.
Клиринговая система СМЕ требует, чтобы контракты, купленные на этой бирже, были проданы на ней же, что полностью исключает альтернативные/вторичные/третичные рынки фьючерсов.Есть физические площадки (ямы или «питы»), которые, кстати сказать, к июлю этого года исчезнут, как мамонты, за исключением площадки SP (стандартного контракта SnP500), и опционных ям. Явление ностальгически-печальное, но объяснимое: объемы торгов в питах мизерны в сравнение с электронными площадками.
Электронная площадка СМЕ называется Globex, и она является ничем иным, как глобальной торговой системой, автоматически сводящей входящие в нее ордера. Все ордера на фьючерсы, торгуемые на СМЕ, сводятся на Глобексе.
Третья площадка, о которой говорится достаточно мало, это портал для внерыночной торговли фьючерсами, называющейся на CME ClearPort. Желающие совершать сделки OТC на фьючерсах данной биржи регистрируются для доступа к данному порталу, совершают договорные трейды с другими участниками, и регистрируют эти трейды на СМЕ. Будучи структурой, стремящейся к максимальной прозрачности, СМЕ дает нам с вами доступ к списку всех прошедших через ClearPort внерыночных сделок вот здесь.
Каким образом счет, который вы открыли в клиринговом или неклиринговом FCM подключается к Globex?
Здесь есть несколько вариантов.
1) Вы разрабатываете свою собственную, частную, платформу, и подключаете ее через шлюзы iLink для раутинга ордеров, и FIX/FAST для получения рыночных данных. Вы в обязательном порядке сертифицируете свой софт на СМЕ для использования в торговле и подписываете все необходимые договора, связанные с получением рыночных данных. Вы также можете подключить свой софт через API одного из провайдеров в пункте 3 ниже, и этот вариант может существенно сократить затраты на подключение.
2) Вы используете торговые приложения, разработанные самой биржей.
3) Вы используете коммерческий торговый и аналитический софт на соединениях, предлагаемых многичисленными технологическими компаниями. Все компании, лицензированы и оплатили бирже право предоставлять раутинг ордеров и/или транслировать данные. Список всех сертифицированных биржей компаний, предоставляющих подобные услуги, находится здесь.
Подавляющее большинство трейдеров-непрофессионалов идут по третьему пути и используют готовый торговый софт. Брокер/FCM имеет соглашение с каждым провайдером, через канал которого переправляет сделки на Globex. Провайдер выдает брокеру/FCM специальный софт, в котором брокер генерирует логин для клиента и выставляет для каждого инструмента на клиентском счету уровень залогового обеспечения, который клиент должен иметь на счету для того, чтобы ордер был пропущен на биржу. Подчеркну, эта настройка делается на софте провайдера, и находится на сервере провайдера для минимизации «перевалочных» пунктов для клиентского ордера.
Итак, Вы получили от брокера логин к софту для подключения к одному из сертифицированных биржей провайдеров, и нажали кнопку Buy или Sell. Что происходит далее?
Ордер мгновенно перемещается на сервер провайдера, который расположен впритык к биржевому (в случае с СМЕ, это сервер в Чикагском пригороде с названием Аврора). Там встроенная, полностью автоматическая, система риск менеджмента сверяет ваш баланс с требованием по гарантийному обеспечению на фьючерс, который вы хотите купить или продать, и решает, пропустить ли ваш ордер на биржу, либо отвергнуть. Это микросекундное дейстсвие. Некоторые провайдеры (как CQG) имеют встроенную в систему риск менеджмента биржевую рассчетную схему SPAN, которая позволяет учитывать совокупную позицию клиента по разным фьючерсам для вычисления маржи. SPAN, как правило, критичен для спредовых и опционных трейдеров и, соответственно, ими же и востребован.
При наличии нужных залоговых средств (удовлетворении пониженной внутрисессионной маржи, которая предлaгается на сегодняшний день всеми брокерами США, или другого требования, выставленного брокером), ордер пропускается на биржу и исполняется там в соответствие со своими характеристиками.
Лимитные ордера встают в «стакан» и отображаются на всех торговых приложениях от любого провайдера, у клиентов любого брокера. Эта информация, к слову, называется данными второго уровня (Level II) и показывает глубину рынка, или его видимую ликвидность. Видимость лимитных ордеров делает их очень уязвимыми, и самые крупные из них «прячут» через специальный тип ордера, «айсберг». Я постараюсь раскрыть эту тему в одной из следующих статей.Стопы не будут отображаться в «стакане», но займут место в невидимой очереди на активацию после проторговки 1 контракта по цене стопа. Рыночные ордера принимаются к исполнению сразу же, и исполняются в ценовом диапазоне, предусмотренном для них биржей. Этот диапазон будет отличаться от инструмента к инструменту и подробно описан в огромном экселе вот здесь.
Вы незамедлительно получаете в платформе оповещение о том, что ваш ордер принят бижей. Ордеру присваивается ID, который меняется при его исполнении на другой ID (позиция).
При недостаточности маржи ваш ордер отвергается, о чем вас также незамедлительно оповещают с указанием причины отказа.Понятно, что при таком способе соединения и вы, и брокер всецело полагаетесь на технологическую стабильность провайдера. Есть ли у брокера способ помочь вам в контроле позиции, если провайдер испытывает технические сложности? Конечно, при полной потере коннективности, ни вы, ни брокер не могут использовать стандартный, предоставленный провайдером, софт. Для таких случаев существует специальный портал СМЕ для FCM «FirmSoft». Любые спорные или непонятные ситуации легко проясняются деталями ордера или открытой позиции, доступной в этой портале. Клиент может запросить аудит любого ордера у своего брокера.
В заключение, eще раз приглашаю всех специалистов в этой области к внесению дополнений и полезных ссылок в комментариях- давайте, по возможности, создадим как можно более полный и информативный пост. Спасибо! :)
PS Друзья мои. При всем моем уважении к комментаторам, я буду удалять междусобойные перебранки, ибо они никак не способствуют продуктивности разговора и недостойны проф ресурса. Всех благ :)
smart-lab.ru
