Главная » Биржа » Forts биржа

Что такое FORTS? Особенности площадки ФОРТС. Forts биржа


Мнение о FORTS спустя год реальной торговли.

Мнение о FORTS спустя год реальной торговли.

              Хочу высказать свое мнение о Московской бирже, в частности о секции FORTS. Вот уже прошло больше года с того момента, как я открыл счет и начал торговлю на фьючерсном рынке MOEX, не покидая при этом торговлю на FOREX. За это время сложилось некоторое впечатление о рынке, которым и хочу поделиться.  Коротко о себе: торгую с 2007 года. Не понаслышке знаком с рынком американских акций и фьючерсов, спотовый рынок валют — вообще родной. Торгуемые инструменты: евро\доллар, фунт\доллар, золото, брент, рубль\доллар. Использую 2 терминала - Aurora от UT и МetaTrader 4 от AM (мое мнение о них можно почитать сдесь — smart-lab.ru/blog/293972.php ).  

Итак:  1. Ликвидность                 FORTS однозначно уступает рынку FOREX в плане ликвидности. На фортсе реально ликвидных всего несколько инструментов: SI (фьючерс на доллар\рубль), RTS (фьючерс на индекс РТС), SBRF (фьючерс на акции Сбербанка), ED (фьючерс евро\доллар). Более-менее можно торговать золото и нефть. Все остальное — нелеквид, спреды огромные, заявок в стакане минимум. Несмотря на это, среднесрочно торговать все же возможно. Я, например, с удовольствием торгую фунт\доллар (GBPU), хотя оборот по инструменту в день очень низкий. Все зависит от торговой системы.               Чем плоха низкая ликвидность? Все просто: покупки и продажи приходится делать по худшим ценам, с большими спредом, проливами по инструменту в случае захода большим объемом, а это ухудшает общий результат торговли. При низкой ликвидности может случится такая ситуация, например, когда вы купили инструмент, а продать некому по желаемой цене. Тогда приходится продавать по ближайшей, уже худшей для Вас цене, отдавая часть незафиксированной прибыли.               FOREX по ликвидности лидер среди всех рынков. Хотя оборот в 5 триллионов долларов в день (по официальным данным Банка по международным расчетам за 2013 год) это явное преувеличение, так как данные об одном и том же ордере попадает в разные ECN-системы, что приводит к раздуванию реальных объемов рынка. Даже если эта цифра в 3 раза меньше, то оборот в 1-1,5 триллиона в день — это все равно мегаликвидность. Это дает максимально низкий спред, возможность захода в рынок большими позициями за короткий промежуток времени и такая же возможность выхода из позиций с минимальными издержками.  2. Режим работы.                FORTS работает с с 10:00 до 23:50 по Москве 5 дней в неделю. Недостатками FORTS есть ежедневные клиринги с ликвидацией всех отложенных позиций и ограниченный строк жизни фьючерсного контракта. Это означает, что открытые позиции нужно принудительно закрывать перед датами экспирации и переносить их на новый контракт. А это и уплата дополнительной комиссии, и фиксация плавающего убытка\прибыли с открытием в менее выгодном, возможно, месте для торгов. Лично мне это никогда не нравилось, так как я торгую среднесрочно и должен постоянно думать о том, на каком же мне контракте лучше открываться за несколько недель до его экспирации. Это раздражает, так как приходится снижать риски и уходить на нелеквидный еще контракт. Но с другой стороны, так работают фьючерсные рынки по всему миру.                FOREX более гибкий в торговле, так как позволяет открывать позиции практически круглосуточно 5 дней в неделю. Кроме того, не нужно ежедневно устанавливать или восстанавливать отложенные ордера. На форексе нет экспираций и клирингов в течении дня, но есть другая вещь — swap. Swap — это плата за перенос позиции на следующий день. Он начисляется ежедневно и, к слову, может быть и плюсовой, а не только отрицательный. На фьючерсных рынках платы за перенос позиций на следующий день нет, значительно увеличивается лишь гарантийное обеспечение по контракту. Еще один плюс Forex — это отсутствие ежедневных гепов (кроме тех, что случаются после выходных). Так как можно торговать круглые сутки, сюрпризов с открытия европейской сессии не бывает, всегда можно увидеть, чем же закончились азиатские торги и в любой момент подкоректировать позиции + всегда есть возможность подстраховаться стопами на ночь на случай неожиданных движений против открытых позиций. Поэтому удобней и БЕЗОПАСНЕЕ вести среднесрочную торговлю на FOREX, хотя это может быть и менее выгодно из-за отрицательного swap-а (при длительном удержании позиций).  

3. Стабильность работы.               FORTS - после частых сбоев на Московской бирже у меня нет иллюзий насчет безопасности и стабильной работы биржи. Нужно всегда открывать позиции с оглядкой на возможные технические проблемы, которые могут существенно повлиять на конечный результат. Особенно это важно для интрадейщиков, скальперов и владельцев роботов.               FOREX - на форексе сбоев нет, так как это общность ECN — систем. Если что-то случается с одной системой, другие продолжают функционировать. Есть форс-мажоры политического или экономического толка, но они относятся к реальной ситуации в мире. 

4. Плечи и риски.              Все считают FOREX очень рискованым рынком, потому что многие брокеры предлогают плечи в пропорции 1 к 100. Среди «кухонных брокеров», которые не имеют никакого отношения к реальному рынку FOREX, можно найти и 1:1000 и даже больше. Так оно и есть, рынок форекс дает возможности заложить максимальный риск. Но сильно ли он отличается от риска при торговли на фьючерсах? Я так не считаю. Простая арифметика: на FORTS я могу получить плече 1:2 для покупки контрактов. Например, у меня есть 1000 долларов (около 70 000 рублей) для покупки фьючерсных контрактов по евро\доллару. 70 000 умножаем на 2 (так как плече 1:2) — получаем 140 000 рублей покупательской силы. На эту суму я могу открыть 36 контрактов (140 000 / 3800 руб (текущее ГО на 1 контракт ED)) В свою очередь, 36 контрактов равняются 0,36 лота того же евро\доллара на форекс, а это равняется плечам на форекс 1:36. Если при плече в 1:100 на форексе я могу открыть ровно 1 лот на 1000 долларов, то 0,36 лота — это уже треть. То есть, вгрузиться под завязку можно и на FORTS, и он может быть таким же рискованным, как и FOREX. Тем более, что нормальные форекс-брокеры дают плече лишь 1:20 или 1:50. В таком случае разницы между рисками на FORTS и FOREX практически нет. Поэтому риски на FORTS и FOREX, при определенных условиях, практически ИДЕНТИЧНЫЕ и зависят исключительно от адекватности трейдера и его системы. 

5. Комиссии и другие издержки. Если торговать лимитками, то торговля на FORTS будет однозначно выгоднее, чем на FOREX. Комиссия за открытие контракта составляет пару рублей, что дороже спреда на форексе. Но если открываться маркетами, то из-за широких спредов такое преимущество FORTS будет теряться. Еще одной статьей расходов есть плата за платформу, которой нет на FOREX. Зато на FORTS не начисляется swap на перенесенные позиции на следующий день. Если подсчитать, то на FORTS торговать все же выгоднее, несмотря на худшую ликвидность. 

6. Выбор инструментов.                 Этот параметр у FORTS выглядит намного привлекательнее. Действительно, довольно широкий выбор разнопрофильных инструментов, которые включает в себя фьючерсные контракты на акции, валюты, сырье, индексы, дает возможность диверсифицировать трейды. В то же время проблема многих инструментов — отсуствие нормальной ликвидности.                FOREX же менее разнообразный, если брать во внимание классический набор валют и не смотреть на CFD-контракты, которые также дают возможность работать с сырьем, американскими акциями или индексами.  

7. Валюта счета.                Как по мне, самый большой минус FORTS — это счет в рублях. Девальвация рубля создает дополнительную нагрузку на счет, так как постоянно нужно думать о хеджировании валютного риска. Например, при открытии счета в 1000 долларов по курсе 50 мы получаем 50 000 рублей на счет. За время торгов, предполоджим, было заработано 100%, счет в рублях удвоился до 100 000 рублей. Но в то же время, повысился курс доллара, допустим до 70. В итоге имеем 100% дохода в рублях, но по факту всего лишь 60%, если сделать поправку на текущий курс доллара. А с теми процессами, что происходят в России, стабильность курса рубля еще долго будет оставаться под вопросом.                 На FOREX же есть возможность выбора валюты счета. И в этом его прелесть, так как мы избегаем валютных рисков. Кроме того, изменения курса национальных валют может существенно влиять на состояние маржи на счету. Поэтому открытие счетов в евро или долларах — очень разумный шаг нейтрализации риска девальвации нацвалюты. Чтобы не происходило в стране, а ваши доходы привязаны к стабильной валюте. 

                   

smart-lab.ru

Алгоритм торговли на FORTS (пример 1)

алгоритм торговли

 

1. Торгуемые инструменты (алгоритм торговли):

1 . Si стоп – 0,2% от цены (при цене 50 000 – примерно 100 пунктов).

2. RTS стоп -0,2% от цены (при цене 100 000 – примерно 200 пунктов).

Дополнительно смотреть: корреляция SI и RTS между собой, фьючерсы Сбербанка и Газпрома(их направление и уровни) для подтверждения сигналов.

Торговля ведется с 11:00 до 18:45.

Первый час и вечернюю сессию не торгую.

Алгоритм торговли на FORTS:

2. Ключевые точки.

Утром, до открытия торгов, смотрю графики D1 торгуемых инструментов:

1. Общий глобальный тренд последнего месяца – двух.

2. Ближайшие сильные уровни поддержки/сопротивления (ближайшие экстремы цены) провожу по ним уровни. Смотрю, встречались ли они раньше в истории, если да – это еще больше усиливает эти уровни. Эти уровни образуют мой торговый канал.

3. Смотрю как цена ведет себя внутри канала, от какого уровня она отбилась и куда идет: какие свечи были в последние 2 – 3 дня, есть ли запас хода до следующего уровня, есть ли ложные пробои, возможен ли разворот или пробой.

4. Оцениваю, как мы закрылись вчера (ATR, размах, хай и лоу вчерашнего дня).

5. После определения общего тренда перехожу на таймфрейм М5. Провожу уровни по хай и лоу вчерашнего дня – это образует рабочий канал на сегодня, но в нем торговля ведется ТОЛЬКО в сторону дневного тренда:

Если на дневке, есть сильный тренд – то торговля начинается после пробоя внутредневного канала в сторону тренда. Если на дневке, мы зажаты в узком канале (в последние дни боковик) – то торговля начинается после ложного пробоя, возврата и закрепления во внутредневном канале. Торговать в данном случае можно и в лонг и в шорт.

Много полезной информации в плане торговли на бинарных опционах можно найти на сайте binium.ru. Также можно подобрать оптимального брокера для торговли.

Пример: дневной график D1 и 5 минутный график M5 ( фьючерс доллар-рубль SI)

График D1. Глобальный тренд – шорт. В данном случае считаю важными 2 уровня: верхний – экстрем отката, нижний – преидущий лоу. Мы сделали ложный пробой обнвив лоу, зашли обратно за уровень и закрылись выше уровня. Считаю что внутри дня можно идти в лонг по локальной модели до верхнего уровня. Далее ухожу на М5 и провожу уровни по хай и лоу последнего дня:

алгоритм торговли

График М5:  Красные уровни пришли с дневки, желтые – Хай и Лоу вчерашнего дня. Считаю что после закрепления цены выше хая вчерашнего дня можно вставать в лонг до верхнего красного уровня.

 

алгоритм торговли

 

 

3. Торгуемый паттерн.

 

Свечной ложный пробой относительно прошлого хая/лоу на графике М5.

Условия (Для лонга):

1. Предыдущая свеча шотровая.

2. Свеча ложного пробоя образует новый лоу.

3. Свеча ложного пробоя закрывается в пределах предыдущей свечи.

4. Желательно чтобы тело было меньше хвоста.

5. Обязательно ли чтобы свеча ложного пробоя открывалась с гэпом?????

 

алгоритм торговли

 

Условия (Для шорта):

6. Предыдущая свеча лонговая.

7. Свеча ложного пробоя образует новый хай.

8. Свеча ложного пробоя закрывается в пределах предыдущей свечи.

9. Желательно чтобы тело было меньше хвоста.

10. Обязательно ли чтобы свеча ложного пробоя открывалась с гэпом?????

 

алгоритм торговли4. Модель: Ложный пробой:

 

  1. На графике M5 жду подходов к уровням.
  2. Жду, пока один из этих уровней пробьют, после этого жду, пока цена вернется за уровень.
  3. Точкой входа является формирование отката или проторговки и свеча ложного свечного пробоя.
  4. После закрытия свечи, образовавшей ложный пробой, ставлю отложенный ордер по цене закрытия.
  5. Стоп-лосс и тейк-профит выставляется следом за ордером.
  6.  Стоп не должен превышать треть дневного лимита потерь (отсюда и формирование количества контрактов по каждой сделке по каждому инструменту).

 

алгоритм торговли

6. Модель: Пробой и закрепление.

 

  1. На графике M5 жду подходов к уровням.
  2. Жду, пока один из этих уровней пробьют (с импульсом и закреплением).
  3. Точной входа является формирование отката или проторговки и свеча ложного свечного пробоя.

алгоритм торговли

  1. После закрытия свечи, образовавшей ложный пробой, ставлю отложенный ордер по цене закрытия.
  2. Стоп-лосс и тейк-профит выставляется следом за ордером.
  3. Стоп не должен превышать треть дневного лимита потерь (отсюда и формирование количества контрактов по каждой сделке по каждому инструменту).

7. Выход из позиции.

После выставления ордера уровни стопа и тейка не передвигаются. Либо стоп либо тейк (иначе сломается статистика).

Выход частями:

1 контракт – 3 к 1

2 контракта – частями : 1 контракт — 3 к 1, 1 контракт – 4 к 1

3 контракта – частями : 2 контракт — 3 к 1, 1 контракт – 4 к 1

4 контракта – частями : 2 контракт — 3 к 1, 2 контракта – 4 к 1

И так далее, но первая часть (3 к 1) контрактов должна быть 50 – 60% от всей позы.

 

8. Риски.

 

При оценке потенциала в сделке (3 к 1 и т.д) и формировании позы (насколько короткийстоп) следует учитывать:

  1. Возможность поставить технический стоп (за хвост свечи ложного пробоя или за всю проторговку).
  2. Если такой возможность нет – ставим треть от дневного лимита потерь.

Дневной лимит потерь составляет не более 2% от депозита.

Сделка не может быть заключена если нет потенциала хода минимум 3 к 1 (близко уровниили стоп слишком велик).

Не терять больше 30% от заработанного в предыдущих сделках.

9. Риск-менеджмент

 

1. Максимальный риск на день – 2% от депозита.

2. Максимальный риск на сделку — 0,6% от депозита.

3. Максимальное количество убыточных сделок подряд за день – 3, после этого неторговать, смотреть почему и где ошибки. Если их нет – не твой день.

4. НИКОГДА не заходить в сделку если цена уже ушла от точки входа, Вход ТОЛЬКО по цене закрытия бара, сформировавшего ложный пробой.

10. Рост

 

  1. Если закрыл неделю в плюсе, добавляем позу: От 1 до 5 контрактов – увеличиваем по одному, после позы в 5 контрактов добавляем 20%, но только со следующей недели.
  2.  Если закрыл неделю в минусе, убавляем позу: в обратной последовательности, но только со следующей недели.

 

11. Статистика

 

  1. После рабочего дня, когда рынок закрыт, делаю скрины сделок с последующим разбором (правильная ли была сделка, куда рынок пошел дальше, были ли еще точки входа).
  2. Все сделки заносятся в отдельный документ или на сайт статистики для последующего понимания статистики прибыльных/убыточных сделок, среднего профита/убытка, среднего прибыльного/убыточного дня или другого периода.

Всем удачи.

 

Полезные статьи

true-trend.ru

Что такое FORTS? Особенности площадки ФОРТС

Рынок FORTS (ФОРТС) представляет собой одну из наиболее крупных торговых площадок Российской Федерации, объектами торговли на которой являются опционы и фьючерсы.

Аббревиатура FORTS означает «Futures & Optionson Russian Trading System» или на русском «Фьючерсы и опционы российской торговой системы». Все желающие приобрести фьючерсы или опционы на акции, облигации и драгметаллы приходят на секцию срочного рынка Московской Фондовой Биржи. Сегодня выйти на рынок FORTS можно посредством любого брокера, имеющего аккредитацию для работы на российском фондовом рынке. Такую возможность предоставляют брокеры Сбербанк и ВТБ.

Отличительные особенности срочного рынка FORTS в сравнении с обычным фондовым:

  • Приобрести такие российские индексы, как РТС и ММВБ, можно исключительно на рынке FORTS. Только здесь можно сделать ставку на рост или падение всего российского фондового рынка.
  • FORTS дает возможность проводить финансовые операции с большими суммами при невысоком гарантийном обеспечении (порядка 5-20% от стоимости контракта). Это фактический эквивалент высокого кредитного плеча.
  • Минимальные комиссии. На площадке отсутствуют депозитарные сборы за использование кредитных средств.
  • Минимальный порог входа – 30 000 рублей.
  • Высокие показатели ликвидности – продажа реальной цистерны нефти является гораздо более сложным процессом, чем продажа фьючерсного контракта на поставку нефти.
  • Уровень спекуляций на FORTS в разы превышает уровень спекуляций на рынке акций и облигаций.
  • FORTS работает в вечернее время суток. Это позволяет максимально оперативно реагировать на события на западных торговых площадках.

На срочном рынке FORTS (ФОРТС) действует следующее расписание торговых сессий:

  • Основная сессия. Время работы: с 10:00 до 18:45 по МСК.
  • Вечерняя сессия. Время работы: с 19:00 до 23:50 по МСК.

В общем случае рынок FORTS (ФОРТС) актуален для опытных инвесторов и спекулянтов. Новичкам данную секцию рекомендовать нельзя, просто потому что разобраться со всеми спецификациями FORTS весьма непросто. 

  • Просмотров: 3910
  • 23.04.2015 в 19:06
  • Автор: Admin
Теги Форекс

tempofox.com

Срочный рынок Forts и СПбМТСБ

Брокер ITinvest » Услуги » Рынки » Срочный рынок

Инструменты рынка: производные финансовые инструменты (фьючерсные контракты, опционы)

Ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы, на которой обращаются производные финансовые инструменты, базовыми активами которых являются: Индекс РТС, Индекс МБ, Российский индекс волатильности, отраслевые индексы, акции, облигации федерального займа, иностранная валюта, ставка трёхмесячного кредита MosPrime и товары.

Особенностью сделок, заключаемых на срочном рынке, является их исполнение в определенную дату в будущем на условиях, оговоренных в момент заключения сделки. Посредником и гарантом исполнения сделки выступает Московская Биржа. Для покупки или продажи производных финансовых инструментов (фьючерсов и опционов) требуется не полное, а частичное резервирование денежных средств под обеспечение торговой позиции, называемое гарантийным обеспечением.

Подробнее о срочном рынке МБ  

Крупнейшая товарная биржа России. На срочном рынке Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже обращаются, как расчетные, так и поставочные фьючерсные контракты на топливо с отгрузкой с нефтеперерабатывающих заводов Центрального Федерального округа.

Подробнее о Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже

Время торгов Санкт-Петербургской

Международной Товарно-сырьевой Биржи: с 10:00 до 16:00 мск – торговая сессия

 

Что такое срочный рынок на бирже?

Срочный рынок – это торговая площадка, на которой заключаются срочные сделки, условия по ним обговариваются в настоящий момент времени, а обязательства исполняются через некоторый срок, именно поэтому сделки и называются срочными. Соответственно, в момент совершения сделки определяются цена актива, объем и срок исполнения.

Инструменты срочных рынков

Наиболее распространенными инструментами срочных рынков являются фьючерсы и опционы. Причем торговля опционами и фьючерсами является наиболее привлекательной как для спекулянтов, зарабатывающих на разнице в изменившейся цене контракта, так и для инвесторов, желающих захеджировать (застраховать) риски при заключении больших сделок на фондовом, валютном или товарном рынках. На сегодняшний день основными площадками для совершения срочных сделок в России являются рынок Forts Московской биржи и Санкт-петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ). Торговля на срочном рынке Forts происходит фьючерсами и опционами на большое количество разных активов: акции, валюта, индексы, сырье (нефть и драг.металлы).  Торговля на срочном рынке СПбМТСБ осуществляется только фьючерсами на сырьевые и аграрные товары.

 

www.itinvest.ru

Смотрите также

.