Индексы облигаций. Индексы биржи
| Код | RUCBITRL2 | |
| Доступная история, начиная с | 30.12.2010 | |
| Начальное значение | 100 | |
| Периодичность расчета и публикации | Каждый торговый день после окончания торгов в режиме Основных торгов (end-of-day) | |
| Критерии отбора облигаций | Объем выпуска по номиналу – не менее 2 млрд руб; количество торговых дней в прошедшем квартале, в течение которых с облигациями заключались сделки, – не менее 20; продолжительность наличия двусторонних котировок по облигациям – не менее 20% от общего времени проведения торгов в Секторе рынка Основной рынок за предыдущий квартал | |
| Котировальный список | 2 уровень | |
| Минимальная дюрация облигаций при включении в базу расчета | 1 год | |
| Максимальная дюрация облигаций при включении в базу расчета | без ограничений | |
| Очередной пересмотр баз расчета | 15 февраля, 15 мая, 15 августа и 15 ноября | |
| Введение в действие баз расчета | В первый рабочий день марта, июня, сентября и декабря | |
| Формула расчета индекса |  |
|
| P i,t – средневзвешенная цена облигации i-го выпуска в момент времени (день) t, выраженная в рублях;A i,t – накопленный купонный доход облигации i-го выпуска в день t, выраженный в рублях; день t купонного дохода по облигациям i-го выпуска, выраженного в рублях;G i,t – сумма выплаченного в сумма выплаченного в день t купонного дохода по облигациям i-го выпуска, выраженного в рублях;N i,t-1- объем i-го выпуска облигаций, определенный по итогам t-1 дня, выраженный в штуках ценных бумаг. | ||
| Дополнительные показатели | Средневзвешенная доходность | Средневзвешенная дюрация |
| Формула расчета |  |
 |
| P i,t – средневзвешенная цена облигации i-го выпуска в момент времени (день) t, выраженная в рублях;A i,t – накопленный купонный доход облигации i-го выпуска в день t, выраженный в рублях;N i,t-1 – размещенный объем i-го выпуска облигаций, определенный по итогам t-1 дня, выраженный в штуках ценных бумаг.Y i,t – средневзвешенная доходность облигации i в день t, рассчитанная к дате ближайшего дострочного погашения облигации или к дате погашения облигации, в случае, если досрочное погашение не предусмотренно эмиссионными документами;D i,t – дюрация облигации i-го выпуска по итогам дня t, выраженная в днях. | ||
| Периодичность расчета и публикации дополнительных показателей | по окончании проведения торгов | |
| Методика расчета | http://fs.moex.com/files/1572 | |
www.moex.com
Индексы — Московская Биржа
Семейство облигационных индексов Московской биржи включает индексы государственных, корпоративных и муниципальных облигаций, сегментированных по дюрации и кредитному качеству. При сегментации использован матричный подход, предоставляющий различным категориям пользователей информацию о состоянии рынка в целом, а также о динамике различных сегментов рынка рублевых облигационных заимствований и их корреляцию между собой. Наряду с индексами "узких" рыночных сегментов осуществляется расчет композитного индекса "широкого" рынка, включающего ОФЗ, облигации корпоративных эмитентов, Субъектов РФ и муниципалитетов, а также индексов для сегмента "денежного рынка" (облигации с дюрацией менее 1 года).
Облигационные индексы Московской Биржи
Индекс Государственных облигаций Дюрация менее 1 года Дюрация 1 – 3 года Дюрация 3 – 5 лет Дюрация 5 – 10 лет Дюрация более 5 лет Индекс Корпоративных облигаций Дюрация 1 -3 года Дюрация 3 – 5 лет Дюрация менее 1 года Дюрация более 3х лет Котировальный лист 1 уровня Котировальный лист 2 уровня Котировальный лист 3 уровня BBB рейтинг дюрация 1 – 3 года BB рейтинг дюрация 1 – 3 года B рейтинг дюрация 1 – 3 года BBB рейтинг дюрация 3 – 5 лет BB рейтинг дюрация 3 – 5 лет BBB рейтинг дюрация более 3х лет BB рейтинг дюрация более 3х лет Индекс Муниципальных облигаций Дюрация менее 1 года Дюрация 1 -3 года Дюрация более 3х лет Котировальный лист 1 уровня Котировальный лист 3 уровня BBB рейтинг дюрация 1 – 3 года BB рейтинг дюрация 1 – 3 года BBB рейтинг дюрация более 3х лет
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА
Индексы представляют собой взвешенные по объемам выпусков индексы облигаций, допущенных к обращению на бирже. Индексы рассчитываются одновременно по формулам "совокупного дохода" (отражает изменение стоимости облигаций и накопленного купонного дохода при условии реинвестирования купонных выплат) и "чистых цен" (отражает изменение стоимости облигаций без учета накопленного купонного дохода).
ФОРМИРОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР ИНДЕКСНЫХ БАЗ
Методикой расчета индексов предусмотрен системный и прозрачный механизм формирования индексных баз, учитывающий реальную инвестиционную доступность включаемых в индексы облигаций для широкого круга участников рынка.
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ ОБЛИГАЦИЙ
Архив значений
Архив баз расчета индексов
Презентация Индексы Московской Биржи
2111.moex.websvc.beta.moex.com
Индексы — Московская Биржа
Семейство облигационных индексов Московской биржи включает индексы государственных, корпоративных и муниципальных облигаций, сегментированных по дюрации и кредитному качеству. При сегментации использован матричный подход, предоставляющий различным категориям пользователей информацию о состоянии рынка в целом, а также о динамике различных сегментов рынка рублевых облигационных заимствований и их корреляцию между собой. Наряду с индексами "узких" рыночных сегментов осуществляется расчет композитного индекса "широкого" рынка, включающего ОФЗ, облигации корпоративных эмитентов, Субъектов РФ и муниципалитетов, а также индексов для сегмента "денежного рынка" (облигации с дюрацией менее 1 года).
Облигационные индексы Московской Биржи
Индекс Государственных облигаций Дюрация менее 1 года Дюрация 1 – 3 года Дюрация 3 – 5 лет Дюрация 5 – 10 лет Дюрация более 5 лет Индекс Корпоративных облигаций Дюрация 1 -3 года Дюрация 3 – 5 лет Дюрация менее 1 года Дюрация более 3х лет Котировальный лист 1 уровня Котировальный лист 2 уровня Котировальный лист 3 уровня BBB рейтинг дюрация 1 – 3 года BB рейтинг дюрация 1 – 3 года B рейтинг дюрация 1 – 3 года BBB рейтинг дюрация 3 – 5 лет BB рейтинг дюрация 3 – 5 лет BBB рейтинг дюрация более 3х лет BB рейтинг дюрация более 3х лет Индекс Муниципальных облигаций Дюрация менее 1 года Дюрация 1 -3 года Дюрация более 3х лет Котировальный лист 1 уровня Котировальный лист 3 уровня BBB рейтинг дюрация 1 – 3 года BB рейтинг дюрация 1 – 3 года BBB рейтинг дюрация более 3х лет
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА
Индексы представляют собой взвешенные по объемам выпусков индексы облигаций, допущенных к обращению на бирже. Индексы рассчитываются одновременно по формулам "совокупного дохода" (отражает изменение стоимости облигаций и накопленного купонного дохода при условии реинвестирования купонных выплат) и "чистых цен" (отражает изменение стоимости облигаций без учета накопленного купонного дохода).
ФОРМИРОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР ИНДЕКСНЫХ БАЗ
Методикой расчета индексов предусмотрен системный и прозрачный механизм формирования индексных баз, учитывающий реальную инвестиционную доступность включаемых в индексы облигаций для широкого круга участников рынка.
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ ОБЛИГАЦИЙ
Архив значений
Архив баз расчета индексов
Презентация Индексы Московской Биржи
2111.moex.websvc.beta.moex.com
Индексы — Московская Биржа
Семейство облигационных индексов Московской биржи включает индексы государственных, корпоративных и муниципальных облигаций, сегментированных по дюрации и кредитному качеству. При сегментации использован матричный подход, предоставляющий различным категориям пользователей информацию о состоянии рынка в целом, а также о динамике различных сегментов рынка рублевых облигационных заимствований и их корреляцию между собой. Наряду с индексами "узких" рыночных сегментов осуществляется расчет композитного индекса "широкого" рынка, включающего ОФЗ, облигации корпоративных эмитентов, Субъектов РФ и муниципалитетов, а также индексов для сегмента "денежного рынка" (облигации с дюрацией менее 1 года).
Облигационные индексы Московской Биржи
Индекс Государственных облигаций Дюрация менее 1 года Дюрация 1 – 3 года Дюрация 3 – 5 лет Дюрация 5 – 10 лет Дюрация более 5 лет Индекс Корпоративных облигаций Дюрация 1 -3 года Дюрация 3 – 5 лет Дюрация менее 1 года Дюрация более 3х лет Котировальный лист 1 уровня Котировальный лист 2 уровня Котировальный лист 3 уровня BBB рейтинг дюрация 1 – 3 года BB рейтинг дюрация 1 – 3 года B рейтинг дюрация 1 – 3 года BBB рейтинг дюрация 3 – 5 лет BB рейтинг дюрация 3 – 5 лет BBB рейтинг дюрация более 3х лет BB рейтинг дюрация более 3х лет Индекс Муниципальных облигаций Дюрация менее 1 года Дюрация 1 -3 года Дюрация более 3х лет Котировальный лист 1 уровня Котировальный лист 3 уровня BBB рейтинг дюрация 1 – 3 года BB рейтинг дюрация 1 – 3 года BBB рейтинг дюрация более 3х лет
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА
Индексы представляют собой взвешенные по объемам выпусков индексы облигаций, допущенных к обращению на бирже. Индексы рассчитываются одновременно по формулам "совокупного дохода" (отражает изменение стоимости облигаций и накопленного купонного дохода при условии реинвестирования купонных выплат) и "чистых цен" (отражает изменение стоимости облигаций без учета накопленного купонного дохода).
ФОРМИРОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР ИНДЕКСНЫХ БАЗ
Методикой расчета индексов предусмотрен системный и прозрачный механизм формирования индексных баз, учитывающий реальную инвестиционную доступность включаемых в индексы облигаций для широкого круга участников рынка.
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ ОБЛИГАЦИЙ
Архив значений
Архив баз расчета индексов
Презентация Индексы Московской Биржи
2111.moex.websvc.beta.moex.com
Индексы — Московская Биржа
Семейство облигационных индексов Московской биржи включает индексы государственных, корпоративных и муниципальных облигаций, сегментированных по дюрации и кредитному качеству. При сегментации использован матричный подход, предоставляющий различным категориям пользователей информацию о состоянии рынка в целом, а также о динамике различных сегментов рынка рублевых облигационных заимствований и их корреляцию между собой. Наряду с индексами "узких" рыночных сегментов осуществляется расчет композитного индекса "широкого" рынка, включающего ОФЗ, облигации корпоративных эмитентов, Субъектов РФ и муниципалитетов, а также индексов для сегмента "денежного рынка" (облигации с дюрацией менее 1 года).
Облигационные индексы Московской Биржи
Индекс Государственных облигаций Дюрация менее 1 года Дюрация 1 – 3 года Дюрация 3 – 5 лет Дюрация 5 – 10 лет Дюрация более 5 лет Индекс Корпоративных облигаций Дюрация 1 -3 года Дюрация 3 – 5 лет Дюрация менее 1 года Дюрация более 3х лет Котировальный лист 1 уровня Котировальный лист 2 уровня Котировальный лист 3 уровня BBB рейтинг дюрация 1 – 3 года BB рейтинг дюрация 1 – 3 года B рейтинг дюрация 1 – 3 года BBB рейтинг дюрация 3 – 5 лет BB рейтинг дюрация 3 – 5 лет BBB рейтинг дюрация более 3х лет BB рейтинг дюрация более 3х лет Индекс Муниципальных облигаций Дюрация менее 1 года Дюрация 1 -3 года Дюрация более 3х лет Котировальный лист 1 уровня Котировальный лист 3 уровня BBB рейтинг дюрация 1 – 3 года BB рейтинг дюрация 1 – 3 года BBB рейтинг дюрация более 3х лет
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА
Индексы представляют собой взвешенные по объемам выпусков индексы облигаций, допущенных к обращению на бирже. Индексы рассчитываются одновременно по формулам "совокупного дохода" (отражает изменение стоимости облигаций и накопленного купонного дохода при условии реинвестирования купонных выплат) и "чистых цен" (отражает изменение стоимости облигаций без учета накопленного купонного дохода).
ФОРМИРОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР ИНДЕКСНЫХ БАЗ
Методикой расчета индексов предусмотрен системный и прозрачный механизм формирования индексных баз, учитывающий реальную инвестиционную доступность включаемых в индексы облигаций для широкого круга участников рынка.
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ ОБЛИГАЦИЙ
Архив значений
Архив баз расчета индексов
Презентация Индексы Московской Биржи
2111.moex.websvc.beta.moex.com
Индексы — Московская Биржа
Семейство облигационных индексов Московской биржи включает индексы государственных, корпоративных и муниципальных облигаций, сегментированных по дюрации и кредитному качеству. При сегментации использован матричный подход, предоставляющий различным категориям пользователей информацию о состоянии рынка в целом, а также о динамике различных сегментов рынка рублевых облигационных заимствований и их корреляцию между собой. Наряду с индексами "узких" рыночных сегментов осуществляется расчет композитного индекса "широкого" рынка, включающего ОФЗ, облигации корпоративных эмитентов, Субъектов РФ и муниципалитетов, а также индексов для сегмента "денежного рынка" (облигации с дюрацией менее 1 года).
Облигационные индексы Московской Биржи
Индекс Государственных облигаций Дюрация менее 1 года Дюрация 1 – 3 года Дюрация 3 – 5 лет Дюрация 5 – 10 лет Дюрация более 5 лет Индекс Корпоративных облигаций Дюрация 1 -3 года Дюрация 3 – 5 лет Дюрация менее 1 года Дюрация более 3х лет Котировальный лист 1 уровня Котировальный лист 2 уровня Котировальный лист 3 уровня BBB рейтинг дюрация 1 – 3 года BB рейтинг дюрация 1 – 3 года B рейтинг дюрация 1 – 3 года BBB рейтинг дюрация 3 – 5 лет BB рейтинг дюрация 3 – 5 лет BBB рейтинг дюрация более 3х лет BB рейтинг дюрация более 3х лет Индекс Муниципальных облигаций Дюрация менее 1 года Дюрация 1 -3 года Дюрация более 3х лет Котировальный лист 1 уровня Котировальный лист 3 уровня BBB рейтинг дюрация 1 – 3 года BB рейтинг дюрация 1 – 3 года BBB рейтинг дюрация более 3х лет
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА
Индексы представляют собой взвешенные по объемам выпусков индексы облигаций, допущенных к обращению на бирже. Индексы рассчитываются одновременно по формулам "совокупного дохода" (отражает изменение стоимости облигаций и накопленного купонного дохода при условии реинвестирования купонных выплат) и "чистых цен" (отражает изменение стоимости облигаций без учета накопленного купонного дохода).
ФОРМИРОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР ИНДЕКСНЫХ БАЗ
Методикой расчета индексов предусмотрен системный и прозрачный механизм формирования индексных баз, учитывающий реальную инвестиционную доступность включаемых в индексы облигаций для широкого круга участников рынка.
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ ОБЛИГАЦИЙ
Архив значений
Архив баз расчета индексов
Презентация Индексы Московской Биржи
2111.moex.websvc.beta.moex.com
Индексы — Московская Биржа
Семейство облигационных индексов Московской биржи включает индексы государственных, корпоративных и муниципальных облигаций, сегментированных по дюрации и кредитному качеству. При сегментации использован матричный подход, предоставляющий различным категориям пользователей информацию о состоянии рынка в целом, а также о динамике различных сегментов рынка рублевых облигационных заимствований и их корреляцию между собой. Наряду с индексами "узких" рыночных сегментов осуществляется расчет композитного индекса "широкого" рынка, включающего ОФЗ, облигации корпоративных эмитентов, Субъектов РФ и муниципалитетов, а также индексов для сегмента "денежного рынка" (облигации с дюрацией менее 1 года).
Облигационные индексы Московской Биржи
Индекс Государственных облигаций Дюрация менее 1 года Дюрация 1 – 3 года Дюрация 3 – 5 лет Дюрация 5 – 10 лет Дюрация более 5 лет Индекс Корпоративных облигаций Дюрация 1 -3 года Дюрация 3 – 5 лет Дюрация менее 1 года Дюрация более 3х лет Котировальный лист 1 уровня Котировальный лист 2 уровня Котировальный лист 3 уровня BBB рейтинг дюрация 1 – 3 года BB рейтинг дюрация 1 – 3 года B рейтинг дюрация 1 – 3 года BBB рейтинг дюрация 3 – 5 лет BB рейтинг дюрация 3 – 5 лет BBB рейтинг дюрация более 3х лет BB рейтинг дюрация более 3х лет Индекс Муниципальных облигаций Дюрация менее 1 года Дюрация 1 -3 года Дюрация более 3х лет Котировальный лист 1 уровня Котировальный лист 3 уровня BBB рейтинг дюрация 1 – 3 года BB рейтинг дюрация 1 – 3 года BBB рейтинг дюрация более 3х лет
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА
Индексы представляют собой взвешенные по объемам выпусков индексы облигаций, допущенных к обращению на бирже. Индексы рассчитываются одновременно по формулам "совокупного дохода" (отражает изменение стоимости облигаций и накопленного купонного дохода при условии реинвестирования купонных выплат) и "чистых цен" (отражает изменение стоимости облигаций без учета накопленного купонного дохода).
ФОРМИРОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР ИНДЕКСНЫХ БАЗ
Методикой расчета индексов предусмотрен системный и прозрачный механизм формирования индексных баз, учитывающий реальную инвестиционную доступность включаемых в индексы облигаций для широкого круга участников рынка.
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ ОБЛИГАЦИЙ
Архив значений
Архив баз расчета индексов
Презентация Индексы Московской Биржи
2111.moex.websvc.beta.moex.com
