Индикатор объемов и объем торгов: практическое значение и применение. Индикаторы на бирже ммвб
Индексы ММВБ и РТС - главные показатели на Московской Бирже
Индексы часто становятся индикаторами рыночной ситуации на той или иной бирже. Российские ММВБ и РТС — не исключение. В данной статье мы рассмотрим появление Московской Фондовой Биржи, а также два ее основных показателя — индексы ММВБ и РТС. Это самые важные индикаторы рыночной ситуации, по которым можно делать выводы не только о торгах, но и о всей экономике.
Самые главные показатели Московской Биржи
Состояние фондовой биржи является одним из индикаторов, отражающих общее положение экономических дел внутри государства. Это относится и к российским финансовым реалиям. Единственная в стране полноценная фондовая площадка — Московская биржа. Она представляет собой стечение всех итогов производственных и торговых процессов в Российской Федерации, и также за ее пределами, если сделки были проведены российскими корпорациями.
Официальной датой возникновения биржи является декабрь 2011 года. Именно тогда произошло слияние двух основных биржевых объектов — группы ММВБ и группы РТС, которые, в свою очередь, были основаны в 1992 и 1995 годах соответственно. Произошедшее слияние дало возможность получить для России собственную торговую площадку, и теперь там представлены акции практически всех крупных и не только акционерских компаний РФ.
Сегодня биржевые торги в Москве символизируют всю российскую промышленность и сферу услуг, предоставляя доступ тысячам инвесторов, как из России, так и из за рубежа.
Структура биржи
Структура предлагает инвесторам следующие рынки:
- Фондовый рынок. Здесь проводятся сделки с акциями, облигациями федерального займа (ОФЗ), региональными и корпоративными облигациями, суверенными и корпоративными еврооблигациями, депозитарными расписками, инвестиционными паями, ипотечными сертификатами участия и биржевыми инвестиционными фондами.
- Срочный рынок. Где представлены фьючерсные контракты (возможно использование фьючерса на индекс ММВБ, показатель РТС, рейтинг волатильности RVI). А еще срочные контракты на иностранные и российские ценные бумаги, ОФЗ и еврооблигации Россия-30. Не забываем про валютные пары и процентные ставки, контракты на драгоценные металлы (золото, серебро, платина, палладий, медь). Имеются фьючерсы на нефть и сахар, опционные контракты на некоторые из этих фьючерсов.
- Валютные рынок, где проходят сделки с долларом США (USD), евро (EUR), китайским юанем (CNY), британским фунтом (GBP), гонконгским долларом (HKD), украинской гривной (UAH), казахским тенге (KZT) и белорусским рублем (BYR). Основными валютными парами являются USD/RUB и EUR/RUB.
- А также трейдинг золота, серебра и депозитарные услуги.
Также биржа занимается обучением населения базовым аспектам торгов онлайн, на своем сайте, в чем выражается лояльность к новым лицам и общей социально — образовательной функции.
Российские индексы
Биржевой индекс представляет собой совокупность торговых результатов определенных отобранных компаний и сводку из показателей на определенном временном отрезке. Задача данной сводки состоит в общем представлении направления движения развития отобранных компаний. Часто подобные показатели формируются из показателей крупнейших компаний определенного сегмента в рамках одной государственной биржи, что дает возможность даже стороннему наблюдателю оценить прогресс в развитии или регресс целого сектора экономики. Данная модель считается очень удобной для отображения целой массы компаний, и регулярно используется на крупнейших мировых торговых площадках. Самыми популярными индексами в мире считаются американские NASDAQ и S&P500, которые отображают состояние финансовых и биржевых дел крупнейших американских компаний, что в свою очередь называется экспертами зеркалом американской экономики.
Подобные числовые отображения весьма удобны не только для аналитиков и экспертов, но и для начинающих инвесторов, как один из самых популярных методов вложения своего капитала. Если учитывать, что в рамках индекса заключена целая отрасль экономики, а то и вовсе все производственное пространство государства, то по результатам анализа инвестор может влить свой капитал в компании данного индекса. А значит инвестировать в целую отрасль сразу.
Индексы ММВБ и РТС
Такая возможность существует и у инвесторов из нашей страны, благодаря двум индексам, ММВБ и РТС. Здесь для инвестора важно понимать, в чем разница и отличие индекса ММВБ от его собрата, РТС. А разница здесь в подсчете капитализации, которую эти самые биржевые сводки и отражают.
ММВБ расшифровывается как Московская Межбанковская Валютная Биржа. А РТС, соответственно, Российская Торговая Система.
Как вы уже знаете, раньше это были две независимые друг от друга площадки, сегодня они являются частью одного целого, но индексы все так же приводятся раздельно. Оба индекса считают положение дел 50 крупнейших компаний РФ. Размер участников определяется уровнем их капитализации, а значит индикатор обладает динамикой не только показателя на протяжении определенного временного отрезка, но и динамикой состава участвующих в исследовании представителей. График расскажет вам, что лидирующие позиции занимают гиганты, вроде Газпром, Сбербанк, Роснефть и другие крупнейшие акционерные общества. Биржа допускает проводимый арбитраж между двумя биржевыми сводками, что благополучно влияет на возможности некоторых не самых опытных инвесторов.
На данный момент оба показателя используются в анализе. Также каждый из них имеет специализированные, отраслевые версии, укороченные списки из десяти ведущих корпораций. Либо списки состоящие из тех, кто не вошел в высший эшелон, топ-50. Отслеживание подобных показателей чрезвычайно важный момент для всех трейдеров, так как основные торги проходят именно по акциям участников данных сравнений. И, как уже говорилось, это является отличным инструментом для тех, кто обладает капиталом, но не обладает навыками по его выгодному вложению. Здесь у желающего появляется настоящая возможность вложить в российскую экономику, либо в отдельный ее сектор, будь то сильная нефте-газовая отрасль, либо перспективная сфера компьютерных и информационных разработок.
news-hunter.pro
Технический анализ ММВБ | ММВБ Сигналы
Резюме:Активно покупать
Скол. средние:ПокупатьПокупать (12)Продавать (0)
Тех. индикаторы:Активно покупатьПокупать (8)Продавать (0)
Точки разворота29.06.2018 15:54 GMT
| Классические | 2.274,81 | 2.279,26 | 2.282,88 | 2.287,33 | 2.290,95 | 2.295,40 | 2.299,02 |
| Фибоначчи | 2.279,26 | 2.282,34 | 2.284,25 | 2.287,33 | 2.290,41 | 2.292,32 | 2.295,40 |
| Камарилья | 2.284,28 | 2.285,02 | 2.285,76 | 2.287,33 | 2.287,24 | 2.287,98 | 2.288,72 |
| Вуди | 2.274,39 | 2.279,05 | 2.282,46 | 2.287,12 | 2.290,53 | 2.295,19 | 2.298,60 |
| ДеМарк | - | - | 2.281,07 | 2.286,43 | 2.289,14 | - | - |
Технические индикаторы29.06.2018 15:54 GMT
| RSI(14) | 73,217 | Покупать |
| STOCH(9,6) | 78,292 | Покупать |
| STOCHRSI(14) | 98,136 | Перекупленность |
| MACD(12,26) | 11,260 | Покупать |
| ADX(14) | 37,502 | Покупать |
| Williams %R | 0,000 | Перекупленность |
| CCI(14) | 118,8474 | Покупать |
| ATR(14) | 8,7971 | Менее волатилен |
| Highs/Lows(14) | 21,4135 | Покупать |
| Ultimate Oscillator | 73,595 | Перекупленность |
| ROC | 1,717 | Покупать |
| Bull/Bear Power(13) | 28,1020 | Покупать |
| Покупать: 8 Продавать: 0 Нейтрально: 0 Резюме:Активно покупать | ||
Скол. средние29.06.2018 15:54 GMT
| MA5 | 2.287,11 Покупать | 2.288,00 Покупать |
| MA10 | 2.279,31 Покупать | 2.280,70 Покупать |
| MA20 | 2.267,94 Покупать | 2.269,84 Покупать |
| MA50 | 2.252,92 Покупать | 2.257,31 Покупать |
| MA100 | 2.246,01 Покупать | 2.258,41 Покупать |
| MA200 | 2.271,45 Покупать | 2.267,83 Покупать |
| Покупать: 12 Продавать: 0 Резюме:Покупать | ||
ru.investing.com
Индикатор объемов и объем торгов: практическое значение и применение
База свинг трейдинга
Здравствуйте, дорогие читатели блога о трейдинге. Значение сегодняшней темы, индикатор объемов и объем торгов, для трейдинга в целом и свинг трейдинга в частности тяжело приуменьшить. Как говорится, на рынке есть два объективных фактора: цена и в меньшей мере торговые объемы. Одни трейдера в большей степени привержены этому индикатору, другие в меньшей. Есть и такие, которые не пользуются им вообще. В этом посте мы разберем практическое значение, что дает нам объем торгов. А как часто использовать индикатор объемов, вы уже решите сами.
Что такое объем торгов?
Сначала определение. Объем торгов – это количество всех сделок, проведенных за определенный период. Тут есть один момент, который нужно понимать (по крайней мере, я не сразу понял). Если вы в течении торгового дня открыли длинную позицию на 100 акций и закрыли её, то ваш личный объем торгов составляет 200 акций за сессию.
Обычно, объемы торгов изображаются в виде столбиковой гистограммы в нижней части графика и называется индикатор объемов. Как вы поняли одна вертикальная линия – это сумма открытых позиций (длинных и коротких) и закрытых. Основное значение торгового объема – это выявление интереса к бумаге со стороны других участников рынка. Если акция торгуется на низких объемах, значит внимания к ней мало.
Индикатор объемов: значение и применение
Каждое движение цены подтверждается объемом. Он указывает на важность любых уровней, линий, ценовых моделей. Но, об этом немножко позже. А сейчас рассмотрим одну из самых важных характеристик рынка…
Ликвидность и объем торгов
Важное понятие для любого стиля трейдинга. Ликвидность фондового рынка – это показатель того, как быстро вы сможете продать/купить бумагу по рыночной цене.
Если акция торгуется с низкими объемами, значит, вовлечено малое количество трейдеров и нам будет сложнее найти продавца, у которого можно было бы купить и покупателя, которому можно было бы продать. В таких случаях мы говорим, что бумага низколиквидная.
Когда торговая активность высокая, то и рынок будет высоколиквидным.
Уровни поддержки и сопротивления на основании объемов торгов
Как определить значимость разных уровней (как применять уровни поддержки и сопротивления) на графике? Если вы видите всплеск торговой активности, когда бумага приближается к уровню поддержки или сопротивления, значит значимость этих уровней велика; и обратное верно: значимость уровня тем меньше, чем ниже объемы торгов.
Тренды, ценовые графические модели и индикатор объемов
Что такое тренд, признаки разворота тренда, как применять линию тренда мы уже рассматривали. Прочтите также мой конспект по моделям свечного анализа, который пригодится вам при разборе стратегии свинг трейдинга:
- Свечной анализ в краткой и доступной форме
- Свечной анализ: свечные модели молот, повешенный, модель поглощения, завеса из темных облаков, просвет в облаках
- Свечной анализ: Свечные модели утренняя звезда, вечерняя звезда, падающая звезда, звезды доджи и перевернутый молот
- Свечной анализ: свечные модели харами, пинцет, захват за пояс, две взлетевшие вороны, контратака.
- Топ 10 самые сильные свечные модели
Давайте рассмотрим небольшой пример:
Изучите этот график. Какие заключения можно сделать:
- Индикатор объемов повышается вслед за развитием тренда;
- На развороте тренда торговая активность заметно возрастает – всплеск объемов;
- Когда рынок движется в боковом диапазоне, индикатор объемов на минимальных уровнях.
Бывают ситуации, когда движение цены вверх не подтверждается ростом торговых объемов. Это называется дивергенцией и конвергенцией и, как правило, является предвестником смены тенденции.
Выше, хороший пример того, как рынок реагирует на повышение и понижение объема торгов. А теперь посмотрите на график ниже:
Видите, как цена, находясь в боковом канале, торгуется на низких объемах. Но, после прорыва уровня в 30$, торговая активность возрастает в разы. Запомните, если пробой важного уровня сопровождается ростом индикатора объемов, то цена, скорее всего, продолжит движение в выбранном направлении.
И еще одна рыночная ситуация, изображенная на графике:
Еще один интересный момент: если большому объему торгов отвечает свеча с малым диапазоном, значит, большой покупатель или продавец набирает позицию. Еще это называется чрезмерная торговая активность.
Заключение
Объем торгов неразрывно повязан с ценовой динамикой. Часто можно увидеть, как торговая активность возрастает как раз перед значительным движением рынка:
Индикатор объема торгов полезный в некоторых ситуациях и довольно простой в применении. Но, как говорилось ранее, он менее объективный, чем цена и не всегда показательный метод оценки рынка. Поэтому пользуйтесь им без фанатизма. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!
Думаете, что бы еще полезненького почитать? - использование скользящих средних на рынке ценных бумаграссказать друзьям
Оцените статью
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
trader-blogger.com
Индикаторы индексов рынка ММВБ — MMGPedia
Индексы нужны участникам биржевой торговли для анализа ситуации на рынке. Они являются лучшими индикаторами, отражающими направление движения цен акций и других инструментов фондового рынка. Нисходящий или восходящий тренд, силу и скорость движения брокеры могут оценить с помощью индексов и индикаторов.
Впервые попав в рынок, с помощью индексов можно с высокой точностью понять его, определиться с фазой цикла, выяснить какие в текущий момент акции растут в цене, а какие теряют свою стоимость. Достаточно посмотреть на индикаторы дневного, недельного, месячного или годового графика, чтобы получить исчерпывающую картину реальной обстановки рынка ММВБ или другого фондового рынка.
- Можно сказать, что индикатор – это основной инструмент брокера для выбора лучшей стратегии поведения в рынке.
Для российского фондового рынка в расчет принимаются сводные индексы и индексы ликвидных акций. Эти инструменты имеют различное предназначение. Если задача сводного индекса продемонстрировать настроения и работу всего рынка, то для отраслевых индексов важно отразить ситуацию в конкретной сфере. Для трейдеров наиболее интересными будут индикаторы индексов ликвидных акций, поскольку именно этот инструмент используется ими для игры на бирже. Чтобы правильно использовать индикаторы индексов, нужно иметь понятие по двум важным моментам:
- Выяснить, какого типа акции были взяты за основу для расчета индекса. Это могли быть либо самые ликвидные ценные бумаги, либо принадлежащие к определенной отрасли, либо все одновременно;
- Очень важно для статистики – насколько регулярно осуществляется пересчет индекса. Такие операции могут проводиться либо после каждой сделки, либо с определенным временным интервалом. Этот показатель продемонстрирует нам направленность конкретного индекса на тот или иной характер поведения фондового рынка. Как мы понимаем, целью может быть фиксирование краткосрочных колебаний, либо оценка исключительно долгосрочных тенденций.
Для начинающих трейдеров необходимо знать о важнейших индексах, характерных для российского фондового рынка. Это индекс РТС и индекс ММВБ.
Индекс РТС
Индекс РТС является важнейшим индикатором состояния российского фондового рынка. Рассчитывают его с 01.09.1995 года. Для расчета индекса РТС используются акции, которые включены в котировочные листы первых двух уровней, кроме этого включаются акции, предложенные Инфор
мкомитетом биржи. Эти ценные бумаги отбираются после получения положительного вердикта экспертов. Для расчета индекса РТС берется статистика 59 акций.
Полученный таким образом сводный индекс способен объективно отразить состояние фондового российского рынка. Этот показатель чаще всего используется аналитиками при составлении обзоров рынка на небольших временных промежутках – за сутки или неделю. Расчет индекса РТС происходит каждые полчаса, пока идет торговая сессия. Считается индикатор для удобства, как в долларах, так и в рублях. Рублевая цена играет вспомогательную роль и получается путем расчета из валютной котировки. Для наглядности динамики российского рынка акций посмотрите график индекса РТС с начала его расчета.
Индекс ММВБ
Индекс ММВБ представляет собой композитный индекс фондового рынка, рассчитывающийся по 30 акциям. В расчет принимаются ценные бумаги крупнейших и наиболее ликвидных эмитентов российского рынка. Подбор компаний, по которым осуществляется расчет индекса ММВБ, осуществляется таким образом, чтобы они максимально охватывали все виды деятельности и функционировали в основных секторах экономики.
Методика расчета индекса ММВБ осуществляется следующим образом.
Статистика собирается в режиме реального времени, расчет осуществляется в рублях. Благодаря этому индекс ММВБ максимально объективно отражает реальное состояние фондового рынка России, причем на него не оказывает влияние волатильность валютного рынка.
Статистика говорит, что суммарный фондовый «вес» компаний, по акциям которых рассчитывается индекс ММВБ, составляет более 80 процентов всех акций, которые торгуются на фондовой бирже.
В соответствии с правилами, по которым осуществляется расчет индекса ММВБ, база должна иметь четкий и прозрачный механизм. Предусмотрено об
язательное ежеквартальное оглашение листов ожидания, составленных из перечня ценных бумаг, или акций, которые претендуют на то, чтобы их включили в базу для расчетов при пересмотре существующего перечня. Акции, которые включаются в перечень для расчета индекса ММВБ, отбираются специальным Индексным комитетом при фондовой бирже. Это совещательный орган, в составе которого присутствуют ведущие финансовые аналитики и представители крупнейших корпораций. Показатели индекса ММВБ можно считать лучшим индикатором состояния фондового российского рынка.
Принципы расчета индекса ММВБ
Порядок и алгоритм расчета индекса ММВБ, в том числе и механизмы отбора акций, по которым он рассчитывается, оговаривается Правилами фондовой биржи. Индекс является отношением суммы рыночной оценки акций, которые взяты в базу для его расчета к оценке стоимости этих же ценных бумаг, но в начальной дате, и умноженным на значение индекса этой начальной даты. Фондовая биржа дважды в год (в апреле и октябре) пересматривает перечень акций, которые включены в базовый список. По итогам этого пересмотра для расчета индекса могут браться как уже включенные в базу ценные бумаги, так и те акции, которые находятся в листе ожидания.
Чтобы на итоговый индекс ММВБ акции отдельной компании не могли оказывать существенного влияния, вес ценных бумаг одного эмитента в базе не может превышать 15 процентов. Значение индекса пересчитывают каждый раз после совершения сделки с акциями, включенными в расчетную базу. Это позволяет трейдерам отслеживать движение цены в режиме реального времени.
blog.mmgp.ru
Какие индексы есть на Московской Бирже. В России, Важное, ММВБ, Новости, РТС, Среднесрочные тренды
26.09.2017 | 12:07
Какие индексы есть на Московской Бирже
Читайте также:
Для определения общей динамики какого-либо класса финансовых инструментов Московской биржей рассчитывается ряд биржевых индексов.
Индексы акций
Индекс ММВБ (MICEXINDEXCF) и Индекс РТС (RTSI) - основные индексы Московской Биржи. Представляют собой ценовые, взвешенные по рыночной капитализации (free-float) композитные индексы российского фондового рынка, включающие 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, представленных в ПАО Московская Биржа. Индекс ММВБ рассчитывается в рублях, а индекс РТС – в долларах США.
Наибольшую долю в индексе занимают Сбербанк, Газпром и Лукойл.
Индекс голубых фишек RTSSTD является индикатором рынка наиболее ликвидных акций российских компаний. Рассчитывается на основании рублевых цен сделок с акциями 15-ти наиболее ликвидных эмитентов российского фондового рынка.
Наибольшую долю в индексе занимают Сбербанк, Газпром и Лукойл.
MICEXSC и RTS2 - индексы акций второго эшелона. Включают ценные бумаги, составляющие базу расчета Индексов широкого рынка, но не вошедшие в Основные индексы. MICEXSC рассчитывается в рублях, RTS2 – в долларах США.
Наибольшие доли в индексе занимают Башнефть ап, Оргсинтез ао, Уралкалий и ВСМПО Ависма.
MICEXBMI и RUBMI - индексы акций широкого рынка. Включают ТОП 100 ценных бумаг, отобранных на основании критериев ликвидности, капитализации и доли акций, находящейся в свободном обращении (free-float не менее 5%). Список Индексо
bcs-express.ru
Что такое индекс ММВБ, как он рассчитывается?
Восстановление экономики
Российская экономика переживает период восстановления. В 2016 — 2017 годах показатели роста вернулись в адекватное рынку русло, а благодаря эффекту «низкой базы» и вовсе дают инвесторам отличные результаты. Низкая база подразумевает отсчета роста не с естественного, а с заниженного показателя. Такая концепция, по сути, позволяет инвесторам покупать недооцененные акции и облигации по заниженным ценам.
В целом именно медвежьи стратегии давали наибольшую прибыль в периоды 2014 — 2016 годов. Теперь же рынок растет и приносит прибыль как быкам, так и тем, кто выкупал ценные бумаги на медвежьем рынке.
Но каким образом высчитывается динамика роста или падения целой экономики, или ее каких-либо конкретных отраслей. Как инвестор или человек со стороны может быстро узнать об экономической ситуации в стране? Для этого применяются индексы.
Индексы и их значение
Индекс — это средневзвешенный показатель ведущих компаний. Компании эти представляют собой выборку как из всех крупных предприятий страны, так и из каких-либо конкретных отраслей. Таким образом, трейдеры могут быстро ориентироваться по целой группе компаний.
Формально такой критерий учитывает цены на акции эмитентов, которые в него включены. При составлении наиболее популярных, фондовых значений, учитываются эмитенты с самой высокой капитализацией. Таким образом, общий индекс включает в себя самые «жирные» компании рынка.
Количество этих компаний может быть разнообразным, но он ограничено числом, установленным в правилах подсчета. Так существуют различные комбинации из 20, 30, 40, 100 и так далее эмитентов. Расширение происходит по мере естественного роста рыночной системы, то есть, появления на ней новых капитализируемых игроков.
Российский индекс
Главным торговым центром страны является Московская Биржа. Здесь происходит самая крупная часть всех российских торгов на рынке акций, облигаций, нефти, финансов и прочее.
Помимо проведения торгов и регулирования сделок, Биржа также высчитывает и свой индекс. Причем сразу два — Индекс РТС и МосБиржи (ранее назывался ММВБ). Если об РТС стоит поговорить отдельно, то сегодня мы рассмотрим именно индекс ММВБ, ныне называемый МосБиржевым.
Это композитный, ценовой, взвешенный по объемам капитализации расчетный показатель, включающий в себя активы 50 самых крупных российских компаний и корпораций. Его задача состоит в анализе и подведении средних итогов деятельности этих самых компаний, опираясь на их стоимостные достижения по акциям. Таким образом, обобщая 50 самых крупных предприятий, индекс МосБиржи становится реальным параметром вычисления всей экономической ситуации государства. Высчитывается данный барометр в рублях, что, пожалуй, является его главным отличием от РТС, который имеет привязку к расчетам в американском долларе.
Технические характеристики
Индекс МосБиржи рассчитывается как отношение суммарной рыночной капитализации акций, включенных в базу расчета объекта, к суммарной рыночной капитализации этих акций на начальную дату, умноженное на значение показателей на начальную дату. Коэффициент производится в режиме реального времени в рублях, таким образом, значение пересчитывается при совершении каждой сделки на Московской бирже с акциями, включенными в базу расчета.
Начало расчетам было положено 22 сентября 1997 года. С тех пор именно данный показатель считается основным мерилом успеха российского фондового рынка. Стоит отметить, что рост крайне стабильный, обусловленный как рыночными законами, так и промышленностью России. Большое падение котировок случилось в 2008 году, на фоне мирового финансового кризиса. После, показатели 2008 года были достигнуты лишь в начале 2017.
Таким образом, исторический максимум, побитый 3 января 2017 года и составивший 2.285 пунктов является рекордом. Предыдущее значение составляло 2150 пунктов. 10 ноября 2017 года Банк России зарегистрировал новую редакцию методики расчета Московской биржи, которая повышает требования к ликвидности акций, входящих в сводки, и позволяет перейти к плавающему числу ценных бумаг.
Ноябрьские изменения
Меняя состав корзины раз в квартал, то есть, 4 раза в год, ММВБ остается динамичным и своевременным показателем. Стоит отдельно указать изменения, закрепленные в ноябре 2017 года:
- Показатель ММВБ меняет название на Индекс МосБиржи.
- Число акций в Индексе МосБиржи станет переменным и будет пересматриваться ежеквартально с учетом коэффициента ликвидности (отношение объёма торгов в годовом исчислении к капитализации с учетом количества ценных бумаг в свободном обращении — free-float). Впервые в качестве критерия для включения в ранжирование используется коэффициент ликвидности, который должен быть не менее 15 %, при его значении ниже 10 % бумага исключается из коэффициента. Кроме того, сделки с бумагами, входящими в корзину, должны заключаться ежедневно.
- Повышаются требования к количеству сертификатов эмитента, находящихся в свободном обращении: для включения в базу расчета МосБиржи коэффициент free-float должен быть не менее 10 % (в настоящее время не менее 5 %), критерий исключения остается на прежнем уровне — 5 %.
- Вводится требование к минимальному значению веса одной бумаги в критерии. Новые акции смогут войти в состав показателя с весами не менее 0,25 %, из индексной корзины будут исключаться документы с весами менее 0,2 %.
Дополнительные значения
Помимо устоявшейся комбинации из 50 компаний, Биржа выделяет ряд специальных показателей, которые ориентированы как на конкретные отрасли, так и на определенные группы эмитентов.
Это отраслевые показатели, данные корпоративных облигаций, «голубых фишек», потребительские критерии а также энергетика. Купить фьючерсы на данные комбинации также возможно. Список голубых фишек крайне стабилен и включает в себя не только 10 гигантов вроде ВТБ или Автоваз, но и периодически вырывающиеся в данные список компании.
Инвестировать в индекс сегодня может любой желающий. Для этого вы можете либо вступить в ПИФ, либо поработать с брокером (например, БКС), предоставляющим возможность покупки фьючерса на весь список сразу. Такие инвестиции приносят стабильную доходность за несколько лет и могут стать основной частью вашего инвестиционного портфеля.
news-hunter.pro
Индикатор объема торгов – способы анализа данных по торговым оборотам
Индикатор объема торгов позволяет понять рынок с позиции количественного числа совершенных сделок. Данный показатель представляет собой некоторую цифру, выраженную в рублях или ценных бумагах, отражающую величину совершенных сделок за конкретный временной интервал.
Индикатор объема торгов дает возможность оценить силу или слабость того или иного рыночного движения, т.к. выступает подтверждающим фактором при росте или падении цены. Анализ информации о торговых объемах расходится по трем направлениям: анализ вертикального, горизонтального объема, а также кластерный анализ.
Индикатор объема торгов вертикального типа
Вертикальный объем – это данные о количестве заключенных сделок, расположенные под графиком цены в виде столбиков, каждый из которых соответствует числу проведенных операций за период времени, указанный в терминале (например, если график часовой, то каждый столбик отразит информацию о том, сколько биржевых инструментов было перемещено из рук в руку за один час, если график дневной – то за день).
Вертикальный индикатор объема торгов отображает настроение трейдеров в текущий момент времени. При помощи анализа того количества сделок, которое отображено на гистограммах можно определить интерес игроков к тому или иному уровню, т.е. вертикальный объем показывает, что началось активное взаимодействие трейдеров на конкретном ценовом уровне.
Нужно всегда помнить, что рынок растет не потому, что куплено больше акций или других биржевых инструментов, чем продано, и рынок не падает, потому что продано больше акций, чем куплено – количество продавцов и покупателей всегда равно, и это правило справедливо для любого рынка. Движение зависит от агрессии в ту или иную сторону (подробнее).
Если на рынке преобладает число агрессивных покупателей, для которых не имеет значения, по какой цене совершать покупку, они будут выставлять рыночные приказы, которые исполнятся моментально по имеющимся в стакане котировок ценам. Рыночные ордера свойственно открывать эмоциональным трейдерам, а профессионалы же предпочитают работать с лимитными приказами (во избежание проскальзывания).
Ключевым этапом при анализе вертикального объема являются точки кульминации покупок или продаж – в такие моменты индикатор объема торгов вырастает в 5-10 раз относительно среднего оборота. В том случае, когда кульминация оборота возникает в направлении основного тренда – это говорит скорее о силе существующей тенденции и такую точку не нужно использовать как сигнал для входа в позицию.
Если же кульминационный объем появляется на коррекционном движении относительно устоявшегося тренда, то вероятность окончания коррекции значительно повышается и есть большой шанс дальнейшего движения цена по прежнему курсу. Именно в такой ситуации следует искать точку для входа в рынок.
Индикатор объема торгов горизонтального типа
В отличие от вертикального, горизонтальный объем демонстрирует интерес трейдеров к уровню, при этом учитываются все сделки, совершенные за период, которые аккумулируются и распределяются по соответствующим ценам (вертикальный объем демонстрирует лишь кульминацию продаж или покупок, а данные показываются за какой-то конкретный период).
Обычно, гистограмма горизонтального объема строится слева, каждый тик торгуемого инструмента это отдельная ступень в горизонтальной шкале. Когда на рынке совершается сделка, то к гистограмме каждой конкретной цены прибавляется то количество акций (или других биржевых инструментов), которые купили или продали. Чем больше сделок совершается вблизи какого-то уровня, тем больше значимость такой цены, тем больше интерес трейдеров и тем сильнее данный ценовой уровень. Уровень максимально наторгованного уровня за какой-либо период называется зоной стоимости.
В долгосрочной перспективе цена колеблется от объема к объему, деньги постоянно перетекают, а горизонтальный индикатор объема торгов на длинных периодах дает возможность отслеживать потоки ликвидности. Следует всегда задумываться над тем, где протекает торговля относительно предыдущих крупных объемов, ведь именно местонахождение цены относительно прошлых объемов служит указателем для дальнейшей работы. Например, если текущая цена ниже предыдущего максимального скопления объемов, то лучше совершать короткие продажи (сделки шорт). Если же наоборот, цена будет находиться выше предыдущих максимальных объемов, то лучше работать в лонг.
Индикатор объема торгов кластерного типа
Кластерный анализ это так называемый «рентген» свечи, он показывает объем, который был наторгован по конкретной цене за весь период формирования свечи. Если просуммировать объемы за все свечки в течение дня, то получится горизонтальная гистограмма, рассмотренная выше.
В случае кластерного анализа трейдера должны интересовать конкретные точечные выбросы объема, т.е. заглянув во внутрь свечи, можно определить, какое количество сделок было заключено по конкретной цене. Именно сравнивая объем по разным ценам друг с другом, можно увидеть самые большие вливания денег, а большие вливания денег часто приводят либо к остановке, либо к полному развороту тренда. Т.е. основной смысл в анализе кластеров заключается в поиске некоторых плотностей или зон скопления крупного объема.
При помощи кластеров можно найти очень серьезный уровень поддержки или сопротивления, ведь накопление сделок по какой-то конкретной цене или в диапазоне цен это явные признаки интереса участников рынка к конкретному уровню. Например, если есть сформированный коридор, в котором наторгован уже достаточно большой объем, то в большинстве случаев после выхода цены из данного коридора рынок тестирует сформированный ранее крупный объем в качестве уровня поддержки и только после этого начинает активно расти.
Поэтому, обнаружив какое-то серьезное скопление объемов, которое покажет индикатор объема торгов, не всегда следует сразу открывать торговую позицию. Лучше дождаться реакции на этот объем, а только потом ждать тестирования и это касается не только выхода из диапазона – это может касаться любого резкого движения, которое приближается к своему логическому завершению.
Бесплатные и платные программы для анализа объемов торгов
Бесплатный привод Николая Морошкина QScalp подойдет для начального кластерного анализа и определения плотности объемов. Данная программа свободна для скачивания на официальном сайте в разделе QScalp. Там же можно найти руководство по установке и использованию. Этот привод полезен для начинающих и позволит обрести первоначальный опыт в данном вопросе, а при выходе на новый уровень можно приступить к освоению платных программ. В России популярна платная платформа VolFix, которая предполагает 7-дневный бесплатный демо-доступ для ознакомления.
stock-list.ru
