Механика валютных фьючерсов для чайников и роботов. Лот на бирже сколько это
Неполные лоты ММВБ: как выставить заявку через QUIK
С 01 марта 2011 биржа ММВБ увеличила размер стандартного лота по многим котирующимся акциям (файл с информацией о новых размерах стандартных биржевых лотов и шаге биржевой цены можно посмотреть здесь: Lots.xls ).
В результате, если на вашем счету до 01.03.2001 было количество акций, некратное новому размеру лота, то после 01.03.2011 у вас на счету останутся неполные лоты.
Пример.
До 01.03.2011 на счету Клиента было 107 акций Сбербанка обыкновенных (Далее-Сбербанк об). Размер лота по Сбербанку об, установленный биржей, до 01.03.2011 был 1лот=1акция. Соответственно, на счету клиента до 01.03.2011 было 107 акций Сбербанка об, что было равно 107 полным лотам Сбербанка об.
После 01.03.2011 биржа директивно изменила размер лота по Сбербанку об. После 01.03.2011 размер лота Сбербанка об установлен 1лот=10 акций. Тогда, после 01.03.2011, на счету клиента по прежнему 107 акций Сбербанка об, но теперь это составляет 10 полных лотов плюс 7 акций (неполный лот).
Как теперь продавать акции?
Полными лотами акции продаются так же, как раньше, ничего не изменилось. Но, даже если у вас на счету образовался неполный лот — не пугайтесь, ничего страшного в этом нет.
Для торговли неполными лотами на бирже существует специальный режим, он называется «режим неполных лотов». Обратите внимание: торги в режиме неполных лотов осуществляются с 16-00 до 18-45. Выставлять заявки в режиме неполных лотов можно только в это время. Также обратите внимание: торги в режиме неполных лотов — это физически отдельный режим торгов. Очевидно, что в режиме неполных лотов и количество продавцов (и тем более покупателей), и объем заключаемых сделок будут меньше, чем в основном режиме. Поэтому цены в режиме торгов «неполные лоты» почти всегда будут отличаться от цен в режиме «основные торги». И, как правило, спред между лучшей котировкой на покупку и лучшей котировкой на продажу в режиме «неполных лотов» будет больше.
Ну и собственно, теперь к вопросу, как следить за котировками и выставлять заявки в режиме «неполные лоты» в QUIK. Еще раз обратите внимание, торги по неполным лотам проходят с 16-00 до 18-45.
Чтобы быстро открыть «стакан» режима неполных лотов по какой-нибудь бумаге из вашего портфеля, нужно перейти в вашу таблицу «лимитов по бумагам». В таблице лимитов правой кнопкой мыши нажать по интересующей бумаге. В контекстном меню выбрать КОТИРОВКИ, а затем название акции и в [квадратных скобках] [неполные лоты]. Если требуется поставить заявку, то выбирайте НОВАЯ ЗАЯВКА, а затем [НЕПОЛНЫЕ ЛОТЫ]
Если вы хотите наблюдать за котировками режима «неполные лоты» в текущей таблице торгов, то необходимо отредактировать текущую таблицу торгов. Для этого перейдите в таблицу торгов, чтобы она стала активна, щелкните правой кнопкой мыши в любом месте таблицы торгов, в появившемся меню выберите «редактировать», в появившемся меню раскройте в разделе «Доступные инструменты» категорию «неполные лоты», выберите нужную акцию, нажмите «добавить», затем «да». Акция появится в таблице торгов. Теперь вы сможете ставить заявки по ней так же, как раньше ставили заявки по акциям в обычном режиме- двойным нажатием левой кнопки мыши на название акции.
В заключение, прошу обратить внимание: если, скажем, у вас есть один полный лот Сбербанка об (10 штук), то вы можете продать его либо в режиме обычных торгов (как 1 полный лот), либо в режиме неполных лотов (как 10 акций). Поскольку в режиме обычных торгов ликвидность больше, то наверное, лучше продавать акции в обычном режиме. Поэтому, если вы добавили в текущую таблицу акцию в режиме «неполные лоты», у вас в таблице стало 2 строки: скажем, Сбербанк об и Сбербанк об (неполные лоты). Поэтому, пожалуйста, если вы добавили режим неполных лотов, внимательно следите за тем, в каком режиме вы хотите выставить заявку. Или, может быть, чтобы не путаться, вообще создайте для режима «неполные лоты» отдельную, специальную таблицу торгов (назовите ее, скажем, «таблица торгов №2- неполные лоты»)
И последнее. В случае возникновения любых вопросов или трудностей с неполными лотами, вы можете обратиться к клиентским менеджерам Инвестиционной палаты в вашем городе (http://www.investpalata.ru/?page_id=181) , они знают всё про неполные лоты, и помогут вам в случае любых затруднений.
investpalata.ru
Стоимость одного лота Форекс
Лоты и объем сделок на Форекс
Понятие объема сделки является одним из наиболее часто встречающихся в речи трейдеров. Его популярность связана с тем, что именно в объемах сделки измеряются затраченные на трейдинг средства. В качестве единицы измерения объема применяются лоты. Стоимость одного лота Форекс равняется ста тысячам единиц в базовой валюте. Допустим, вы торгуете финансовым инструментом EUR/USD и совершаете сделку объемом в один лот евро за американские доллары. Таким образом, базовая валюта в данной валютной паре – это евро. То есть, совершая сделку на покупку объемом в один лот валютной парой EUR/USD, вы покупаете сто тысяч евро за доллары США.
Валютная пара – финансовый инструмент трейдера
Если давать определение самой валютной паре, то можно сойтись на том, что она представляет собой цену одной национальной валюты (базовой), измеряемую в другой валюте. Выглядит валютная пара так: EURUSD. В данном случае мы видим финансовый инструмент, где евро покупается за доллары США. Первая валюта (EUR) считается базовой, вторая (USD) – котируемой. Так, покупая евро, вы автоматически продаете доллары США, потому что для приобретения EUR/USD вам нужно будет отдать американские доллары.
Правильно рассчитываем стоимость лота на Форексе – во сколько обойдется сделка?
Рассмотрим пример. Вы выбираете для торговли на валютном рынке валютную пару USDRUB, где базовая валюта – американский доллар USD, а вторая – российский рубль RUB. Возьмем за данность примерный курс российского рубля к доллару США равный 64 рублям за единицу доллара. Вы намерены открыть позицию на покупку объемом в три лота. Вспомним о том, что стоимость одного лота Форекс – это сто тысяч единиц базовой валюты, измеряемой котируемой валютой. Так три лота базовой валюты, то есть доллара США, в данном случае будут равняться трем сотням тысяч долларов США. Мы их должны будет купить за российские рубли (котируемую валюту). Учитывая курс, мы умножаем три сотни тысяч на 64 и получаем 19 200 000 российских рублей. Таким образом, для совершения операции по валютной паре USD/RUB в объеме трех лотов нам понадобится 19 200 000 рублей.
Что необходимо помнить при расчете объема сделки?
- Торговля на рынке валют ведется не от одного лота, а от его долей. То есть минимально возможная сделка на Форекс может представлять собой объем в 0,1 лота, 0,001 лота и так далее. Таким образом, объем в 0,01 лота пары EUR/USD будет равняться ста тысячам, умноженным на 0,01, что равно одной тысяче евро купленных за доллары США.
- Если вы воспользуетесь услугой маржинальной торговли, то кредитное плечо, к примеру, 1:1000 увеличит ваши финансовые возможности в тысячу раз. Так, для покупки одного лота пары EUR/USD вам понадобится уже не сто тысяч евро в долларах, а сто евро в долларах США.
В заключении
Теперь вы знаете, что собой представляет валютная пара на рынке валют и как рассчитывается объем сделки в трейдинге. Эти знания неоценимо важны ждя каждого трейдера, потому что без них вы не сможете адекватно оценить ни свой собственный депозит, ни возможности на валютном рынке Форекс.
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.
ru.liteforex.com
Торговый лот
Торговый лот (биржевой лот, лот на бирже, объем сделки) – стандартная единица для измерения контракта на рынке, имеющая фиксированный размер.
На Forex с помощью размера торгового лота оценивается объем валюты, которая торгуется по данному контракту. На валютном рынке речь идет о объеме сделки на покупку или продажу. При заключении сделки на Forex трейдер выбирает размер позиции, кратную стандартному торговому лоту, определяя, таким образом, какое количество валюты участвует в обороте. В зависимости от выбранного лота меняются риски и размер потенциальной прибыли. Стандартный лот равен 100 000 единицам валюты. Зная это, можно рассчитать прибыль с одного пункта.
Биржевой лот представляет собой единицу сделок, партию товара или определенное количество актива одного сорта. Количество актива, входящего в 1 торговый лот, определяется правилами соответствующей бирже. При этом лот на бирже может быть полным (круглым, Round Lot) и представлять собой пакет из 10, 50, 100 и т.д. количества ценных бумаг, либо неполным (нестандартный лот, некруглый лот, Odd lot, Broken lot) – часть от полного.
Fortrader
Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str.
Victoria
Victoria, Mahe, Seychelles
+7 10 248 2640568
Yuriy Fedorov
Не плохо разбираюсь в тематике биржевого рынка, автоматизировал и протестировал множество различных торговых систем.
fortrader.org
Минимальный лот на Форекс
Минимальный лот на Форекс пользуется довольно большой популярностью среди трейдеров. Причина проста – начинающие спекулянты не владеют большими капиталами, и вход на 30-50-100 долларов для них является наиболее приемлемым занятием. Именно брокер, предоставляющий минимальный лот для торговли на Форекс, помогает начать новичку свой путь валютного спекулянта.
В статье мы рассмотрим преимущества и недостатки торговли минимальными лотами. За пример возьмём брокера Forex4you, позволяющего открывать центовые счета.
Преимущества минимального лота
Открывая торговый счёт у брокера Форекс4ю, трейдер получает возможность торговать в 100 раз меньшими объёмами по сравнению со стандартными долларовыми счетами. Значит, требования к капиталу (депозиту) также уменьшаются. Таким образом, можно совершать сделки на валютной бирже даже с пары-десятка долларов. Много прибыли так не заработаешь, но оценить саму торговлю (скорость выставления ордеров и др.) вполне можно.
Узнать размер маржи (залога) и стоимость пункта для конкретного объёма можно, воспользовавшись калькулятором трейдера на сайте брокера.
У центовых счетов есть дополнительное преимущество – можно открыть счёт, на который не начисляются свопы. Если ваши позиции удерживаются достаточно долго – обязательно воспользуйтесь возможностью торговать без свопов. Как известно, большинство начисляемых свопов являются отрицательными величинами, поэтому трейдеры несут убытки, удерживая позиции открытыми длительное время.
Манименеджмент для центовых счетов с минимальным лотом такой же, как и для долларовых. Какой тип счёта открывать? Их 3 – CentLite, Cent, CentNDD. Какой выбрать? Мы посоветуем последний вариант (CentNDD). Рыночное исполнение, плавающий спрэд от 1 пункта, скорость исполнения заявки 1,01 сек, торговля в 1 клик, время хранения истории торговли за 6 месяцев и отсутствие лимита на количество открытых ордеров – надеемся, мы вас убедили.
Недостатки минимального лота
Как ни странно, торговля минимальными объёмами имеет и свои недостатки. Точнее, один недостаток. Небольшой размер депозита “заставляет” трейдера-новичка в большинстве случаев достаточно небрежно относиться к торговому капиталу. По принципу “Да что там эти 50 долларов, вот если бы я торговал на $1000!!!” На самом деле размер депозита не важен – важно только отношение. Почему не работает торговля на демо-счетах? Да по той же причине. Почему опытные трейдеры советуют начинать с торговли на небольших депозитах, после чего наращивать объём капитала? Потому что сразу торговать на больших деньгах сложно, ум не готов принять такую ответственность.
В целом, данный недостаток торговли минимальным лотом легко компенсируется правильным отношением к торговле. А вот преимущества такой торговли трудно переоценить.
Используйте центовые счета для тренировки перед раскрытием своих истинных возможностей в трейдинге! Успехов!
Источник: http://forex-invest.tv(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)
Интересная статья? Пожалуйста, поделитесь ею в соц.сетях:
forex-invest.tv
Что такое лот на форекс и как его рассчитать
Работа на forex должна быть упорядочена и подчинена строгой дисциплине. Трейдеру нельзя допускать сегодня потерять 2% от депозита на сделке, а завтра — 15%. Весь процесс торговли должен быть строго рассчитан. Не последнюю роль в расчетах риска при торговле играет такое понятие, как лот на форекс. После того, как трейдер узнает что такое лот на Форексе и как его рассчитать, у него появится понимание, как пользоваться этим инструментом для осуществления торговой сделки.
Понятие лота
Когда трейдер осуществляет торговлю, то он оперирует валютными парами. Размер лота на форекс определяет, сколько той или иной валюты будет куплено или продано. Для того чтобы заключить сделку на 100000 единиц базовой валюты, нужно использовать 1 лот. Например, трейдер открывает сделку на покупку по паре GBPUSD объемом 1 лот. Это значит, что он купил 100000 фунтов (первая валюта в паре — базовая) в расчете, что эта валюта подорожает, и на разнице курсов образуется прибыль.
Не у каждого трейдера есть возможность работать таким объемом. У большинства частных спекулянтов депозит куда скромнее. Брокеры, понимая это, предоставили возможность работать на рынке forex с куда меньшими средствами при помощи кредитного плеча. Также есть возможность работать не только стандартным лотом, но и дробленным. Можно заключать сделку объемами и 0.1 лота, вплоть до значения 0.01. В первом случае трейдер имеет дело с минилотом, во втором — используется микролот.
Как объем лота влияет на заработок
Поскольку разный размер лота на форекс позволяет покупать разное количество валюты, то заработок и потери тоже будут различаться на этих сделках. Если совершить одновременно 2 одинаковые сделки, только первую 1 лотом, а вторую 0.1 лотом, то в первом случае и прибыль и потери будут в 10 раз больше. Это простая математика. И тут трейдер начинает понимать, что его депозит потянет не всякий лот.
Сделка объемом 1 лот изменяет депозит в большую или меньшую сторону примерно на 10 $ за пункт (если депозит в $). Соответственно лот 0.1 увеличит или уменьшит депо за один пункт на 1 $.
Логичным будет возникновение вопроса о том, как рассчитать лот на форекс. Ведь если не просчитать правильно объем сделки, тогда можно за считанные пункты или увеличить депозит (что хорошо, но очень рискованно), или потерять его (тогда поздно будет жалеть). Поскольку упор профессионального трейдера идет не на удачу и везение, а на холодную аналитику и расчет, то стоит научиться просчитывать каждую сделку, т.е. обучиться манименеджменту.
Как посчитать лот, который будет безопасным для депозита
Сразу стоит сказать, что расчет лота на форекс отталкивается не от суммы потенциальной прибыли, а от величины фактического убытка, который может получить трейдер. Это означает, что трейдер должен посмотреть на свой депозит, и решить, какую часть от него он может позволить потерять на одной сделке. Лучше всего рисковать от 1-5% от общей суммы. Рассмотрим пример на депозите, величиной 1000$.
Приняв решение, что позволительно потерять максимальные 5%, трейдер понимает, что эта сумма равна 50$. Чтобы окончательно понять, как рассчитать лот на форекс, необходимо найти еще одну составляющую расчетов — стоп-лосс. Предположим, что в данном случае стоп-лосс равен 25 пунктам. Путем деления 50$ на 25 пунктов, получается 2 $/пункт, что эквивалентно лоту 0.2. Поэтому, чтобы произвести расчет лота на форекс, необходимо:
- определить максимально допустимую сумму потерь;
- определить величину стоп-лосса;
- разделить величину потерь на стоп-лосс;
- определить лот.
Стоит отметить, что брокеры предоставляют возможность торговать не только на долларовых счетах, но и на центовых. Аналогия лотов такая же, только переводится в центы во втором случае. Например, 1 лот на центовом счету равен 10 центам/пункт, а 0.1 — 1-му центу за одно колебание цены. К тому же некоторые брокеры внедрили функцию «Калькулятор трейдера», в которой можно с легкостью осуществить все сопутствующие расчеты к сделке. Но это лишь хорошее дополнение к профессиональным качествам трейдера, и никогда их не сможет заменить!
Первостепенный источник forex-azbuka
Добавить статью в закладки браузера Ctrl+D
forex-azbuka.ru
Механика валютных фьючерсов для чайников и роботов.
Хочу этим постом закрепить для себя то, что я узнал за последние дни о валютных фьючерсах. На Московской бирже есть два типа фьючерсов, те, которые торгуются в рублях. И те, которые торгуются в валюте. Например JP — торгуется в йенах. А вовсе не в долларах, как можно было бы подумать нормальному чайнику вроде меня.Для расчёта маржи во фьючерсе применяется формула Маржа = Количество контрактов* Изменение цены * Стоимость шага / Размер шага.
Si — самый простой — шаг цены 1, стоимость шага цены всегда 1 рубль. То есть всё зависит только от количества контрактов и цены. В валютных фьючерсах стоимость шага на Московской Бирже пересчитывается после каждого клиринга. Это происходит потому, что стоимость шага выражается в рублях, а сам шаг — в валюте. Например ED — количество долларов за 1 Евро. Шаг — 0,0001, лот 1000, а стоимость шага 5,75952 делим стоимость шага на лот и на шаг, получаем 57.59. Угадаете, что это? Правильно это он, целый 1 доллар ©. Говоря простым языком, покупая 1 контракт в ED, с точки зрения расчётов, вы как будто конвертируете тысячу долларов в евро по текущему курсу. Дальше ваша долларовая прибыль будет рассчитываться просто по формуле, аналогичной при расчётах Si, только это будет прибыль в долларах. Чтобы долларовую прибыль конвертировать обратно в рубли (с точки зрения расчётов) вам надо знать курс доллара. Если вам надо курс здесь и сейчас — всё хорошо. Есть индикативные курсы валют: http://moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx
А что если у вас робот? И вам надо знать курс на дату, которая была очень давно, в какой-нибудь экзотической валюте, а с кучей таблиц заморачиваться не хочется? Есть другая таблица, и из неё, как оказалось, легко вычислить стоимость шага для фьючерса в любой валюте! Таблица: moex.com/ru/forts/contractbaseresults.aspx?base=ED (это сразу для ED) Как вычислить стоимость шага цены / шаг цены? Очень просто. Берём объём торгов в рублях. Делим на объём торгов в контрактах. Результат делим на средневзвешенную цену за лот. Всё. Это он, наш недостающий пятый элемент расчёта маржи.
В качестве иллюстрации посчитаем ответ на вопрос Василия Олейника про маржу во фьюче GD: http://smart-lab.ru/blog/244974.php (1217-1155) * 10 = 620 $ чистой прибыли. В рублях по таблице moex.com/ru/forts/contractbaseresults.aspx?base=GD считаем курс: 2 799 620 140 / 40 378 / 1211,3 = 57,24 ₽ за $ т.е. 620 * 57,24 = 35488,8
самое приятное, что методика работает для любых фьючерсов в любых валютах. хотя кроме ED я её больше нигде не проверял.
всем удачи. надеюсь я был вам полезен. если где не прав — буду рад замечаниям. и да, роботорговцам будет полезна и другая моя поделка:On-Line получение данных из Quik в Java и не только так же хочу поблагодарить AlexeyT за подсказку, где можно найти исторические значения ГО.
smart-lab.ru
Чему равен 1 лот на форексе
Написано 5 июня 2014от forex-inform24.
Стоит отметить, что понятие лота в системе форекс является очень важным для того, чтобы осуществлять успешную торговлю на форекс. Для этого необходимо знать, каким образом рассчитываются размеры форекс лотов для того, чтобы открыть свои позиции, а также чему равен 1 лот на форексе.
Надо четко понимать, что именно от величины форекс лотов и будет зависеть размер как прибыли, так и убытков. Таким образом, чем больше лотов открыто, тем больше прибыли можно получить. Но в этом случае существует опасность также получить более ощутимые убытки.
Итак, если рассматривать вопрос, чему равен 1 лот на форексе, то, как правило, он равняется 100000 базовым единицам валюты.
Лот является стандартной единицей измерения объема валютных операций на рынках Форекс, который, является межбанковским валютным рынком, именно поэтому лот и можно сравнить со 100000 тысячами базовой валюты, поскольку как банкам, так и более крупным финансовым фондам более удобной будет работа с крупными денежными средствами. Кроме того, стоит определится, какое количество денег нужно иметь для того, чтобы открыть сделку на покупку либо продажу валют, взяв в качестве примера основную валютную пару доллар/евро, по которой и совершают основную часть сделок на данном валютном рынке. ПО сути, евро можно считать базовой валютой, а доллар США – котируемой.
В том случае, если известен валютный курс, базовая и котируемая валюта, можно без труда определить количество денег, необходимое для того, чтобы открыть один стандартный лот на форекс.
Стоит учесть, что право на торговлю стандартным лотом есть только у банков, инвестиционных компаний или людей, которые имеют более 100000 долларов США. Но на данный момент благодаря тому, что форекс брокеры, а также дилинговые центры могут предоставить кредитное плечо, можно начать торговлю на форекс лишь с 1 доллара США.
Статьи по этой теме:
Опубликовано в Общие вопросыforex-inform24.ru
