Главная » Биржа » Прямой доступ на московскую биржу

Корпорации получили прямой доступ к валютным торгам на Московской бирже. Прямой доступ на московскую биржу


Тарифы и договоры — Московская Биржа

ТАРИФЫ(определения терминов см. в pdf-версии Тарифов)

  1. Тарифы для прямых подписчиков через сайт Московской Биржи

    (без права дальнейшего распространения)
    1. Информация о торгах в режиме реального времени
    2. Итоги торгов (ежедневные обновления)
    3. Архивная информация за прошлые периоды

  2. Тарифы для российских распространителей (вендоров)

    (с правом дальнейшего распространения)
    1. Информация о торгах в режиме реального времени (включая "стаканы" заявок)
    2. Информация о сделках в режиме реального времени
    3. Задержанная (на 15 мин.) информация о торгах с правом дальнейшего распространения
    4. Итоги торгов
    5. Учебная (игровая) информация

  3. Тарифы для иностранных распространителей (вендоров)

    (с правом дальнейшего распространения)
    1. Информация о торгах в режиме реального времени (включая "стаканы" заявок)
    2. Информация о сделках в режиме реального времени
    3. Задержанная (на 15 мин.) информация о торгах
    4. Итоги торгов
    5. Учебная (игровая) информация

  4. Тарифы на предоставление Биржевой информации (путём прямого доступа к Бирже) для Non-display использования, для создания Производной информации с целью её дальнейшего публичного распространения, услуги по предоставлению Учебной информации

    1. Тарифы на предоставление Биржевой информации для Non-Display Использования
    2. Тарифы на использование биржевой информации для создания публичной производной информации

  5. Тарифы на информационный продукт "MOEX Board", предоставляемый распространителям биржевой информации

 

I. Услуги по предоставлению Биржевой информации для конечных пользователей

1). Информационный поток в режиме реального времени

Информационный продукт Тарифы Резиденты(руб./мес. за 1 Пункт доступа) Нерезиденты(долл.США/мес. за 1 Пункт доступа)
1. АКЦИИ 3 100 100
2. ОБЛИГАЦИИ 3 100 100
3. ВАЛЮТА 3 100 100
4. ФЬЮЧЕРСЫ и ОПЦИОНЫ 2 100 70

Примечания:

  1. АКЦИИ – торги акциями, паями и депозитарными расписками на рынках Группы "Московская Биржа".
  2. ОБЛИГАЦИИ – торги облигациями на рынках Группы "Московская Биржа".
  3. ВАЛЮТА – торги валютой на Московской Бирже.
  4. ФЬЮЧЕРСЫ и ОПЦИОНЫ – торги стандартными контрактами на Московской Бирже.
  5. Биржевая информация предоставляется конечным пользователям для использования в индивидуальных целях, кроме Non-display использования, и исключая системы расчета Производной информации для дальнейшего публичного распространения этой Производной информации). Конечным пользователям запрещено дальнейшее распространение полученной Биржевой информации без письменного согласования такого распространения с Биржей.
  6. Услуга предоставляется путем авторизованного (парольного) доступа к Биржевой информации в режиме реального времени, размещенной на web-сервере Биржи.
  7. Минимальный срок подключения – 1 месяц. Все сроки подключения кратны 1 месяцу.
  8. Данные тарифы применяются, если период оказания услуг составляет от 1-го до 3-х месяцев. В случае, если период оказания услуг составляет от 4-х до 6-ти месяцев предоставляется скидка – 5% от Тарифа, для периода оказания услуг от 7-и до 12-ти месяцев – 10% от Тарифа.
  9. Тарифы не включают НДС. НДС начисляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случаях если получатель услуги не является резидентом РФ, услуга не облагается НДС при условии предоставления получателем услуги документов, подтверждающих, что местом осуществления деятельности получателя услуги не является территория Российской Федерации.

2). Итоги торгов (историческая информация)

Информационный продукт Тарифы Резиденты(руб./мес. за 1 Пункт доступа) Нерезиденты(долл.США/мес. за 1 Пункт доступа)
1. Итогов торгов на всех рынках Группы "Московская Биржа" (ежедневные обновления в течение периода текущего доступа) 2 700 90
2. Итогов торгов на всех рынках Группы "Московская Биржа" (архивы за прошлые периоды) 2 700 90

Примечания:

  1. Биржевая информация предоставляется конечным пользователям для использования в индивидуальных целях, кроме Non-display использования системах, и исключая системы расчета Производной информации для дальнейшего публичного распространения этой Производной информации). Конечным пользователям запрещено дальнейшее распространение полученной Биржевой информации без письменного согласования такого распространения с Биржей.
  2. Услуга предоставляется путем авторизованного (парольного) доступа к Биржевой информации в режиме реального времени, размещенной на web-сервере Биржи.
  3. Услуги, указанные в настоящем разделе, предусматривают для конечных пользователей дополнительную опцию в форме рассылки уведомлений об обновлении на web-сервере Биржи заказанной пользователем информации об Итогах торгов.
  4. Услуга, указанная в настоящем разделе, включает предоставление информации по итогам торгов в режимах для квалифицированных инвесторов.
  5. Услуга, указанная в настоящем разделе, включает предоставление обезличенной информации по сделкам в хронологическом порядке, заключенным в ходе торговых сессий в рамках заказанного периода.
  6. Минимальный срок подключения — 1 месяц. Все сроки подключения кратны 1 месяцу.
  7. Тарифы не включают НДС. НДС начисляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случаях если получатель услуги не является резидентом РФ, услуга не облагается НДС при условии предоставления получателем услуги документов, подтверждающих, что местом осуществления деятельности получателя услуги не является территория Российской Федерации.

3). Архивная информация

Информационный продукт Тарифы Резиденты(руб.) Нерезиденты(долл.США)
1. Предоставление письменного ответа на запрос, содержащего до 10 информационных позиций(за один ответ, включая ответ, не содержащий информационных позиций (*)) 2 900 100
2. Предоставление письменного ответа на запрос, содержащего более 10 информационных позиций (за каждую информационную позицию) 290 10
3. Архивы по всем сделкам и заявкам:    
  • Все рынки (за 1 месяц)
 45 000 1 500
  • Все рынки (за 1 год)
 450 000 15 000
  • Один рынок (за 1 месяц)
 15 000 500
  • Один рынок (за 1 год)
 150 000 5 000
  • Один инструмент (за 1 месяц)
 4 500 150
  • Один инструмент (за 1 год)
 45 000 1 500
4. Архивы по всем сделкам и лучшим заявкам:    
  • Все рынки (за 1 месяц)
 13 500 450
  • Все рынки (за 1 год)
 135 000 4 500
  • Один рынок (за 1 месяц)
 4 500 150
  • Один рынок (за 1 год)
 45 000 1 500
  • Один инструмент (за 1 месяц)
 1 500 50
  • Один инструмент (за 1 год)
 15 000 500

Примечания:

  1. (*) Под информационной позицией понимается числовое значение какого-либо показателя, характеризующего итоги торгов (например, цена, объём и т.п.).
  2. Архивная Биржевая информация предоставляется конечным пользователям для использования в индивидуальных целях. Конечным пользователям запрещено дальнейшее публичное распространение полученной Архивной Биржевой информации без письменного согласования такого распространения с Биржей.
  3. Архивы по сделкам и заявкам предоставляются на электронных носителях или путем авторизованного (парольного) доступа к FTP-серверу Биржи для скачивания.
  4. НДС начисляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

II. Услуги по предоставлению Биржевой информации для распространителей (дистрибьюторов) на территории Российской Федерации

1). Информационный поток в режиме реального времени

Информационный продукт Тарифы(руб.)
1. Вендорская лицензия (фиксированная часть ежемесячного платежа) 45 000
2. Переменная часть ежемесячного платежа (По-клиентские платежи) Юр.лица Физ.лица
за один Пункт доступа в месяц:    
2 600 300
2 600 300
2 600 300
  • ФЬЮЧЕРСЫ и ОПЦИОНЫ
 1 800 300
450 300
за один запрос:    
  • Московская Биржа по запросу (*)
 0,30 0,30

Примечания:

  1. АКЦИИ – торги акциями, паями и депозитарными расписками на рынках Группы "Московская Биржа".
  2. ОБЛИГАЦИИ – торги облигациями на рынках Группы "Московская Биржа".
  3. ВАЛЮТА – торги валютой на Московской Бирже.
  4. ФЬЮЧЕРСЫ и ОПЦИОНЫ – торги стандартными контрактами на Московской Бирже.
  5. Рынки ЕТС – торги на всех рынках Товарной биржи "ЕТС" (Казахстан).
  6. Вендорская лицензия (фиксированная часть ежемесячного платежа распространителя (дистрибьютора) выплачивается всегда независимо от наличия у распространителя (дистрибьютора) клиентов (конечных пользователей). Вендорская лицензия также включает право распространителя (дистрибьютора) распространять Задержанный информационный поток и Итоги торгов (историческая информация) без дополнительных платежей.
  7. По-клиентские платежи (переменная часть ежемесячного платежа) выплачиваются дополнительно к вендорской лицензии при наличии у распространителя (дистрибьютора) клиентов (конечных пользователей).
  8. (*) Информационный продукт "Московская Биржа по запросу" предусматривает предоставление Биржевой информации в режиме реального времени по одному конкретному инструменту любого рынка Группы "Московская Биржа" на конкретный момент времени, включая данные по лучшей заявке на покупку и лучшей заявки на продажу.
  9. Распространитель (дистрибьютор) предоставляет Биржевую информацию своим клиентам (конечным пользователям) для использования в индивидуальных целях, в том числе для Non-display использования, но исключая системы расчета Производной информации для дальнейшего публичного распространения этой Производной информации. Конечным пользователям запрещено дальнейшее распространение полученной Биржевой информации без письменного согласования такого распространения с Биржей.
  10. Тарифы не включают НДС. НДС начисляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случаях если получатель услуги не является резидентом РФ, услуга не облагается НДС при условии предоставления получателем услуги документов, подтверждающих, что местом осуществления деятельности получателя услуги не является территория Российской Федерации.

2).  Сделки в режиме реального времени, Задержанный информационный поток, Итоги торгов (историческая информация)

Информационный продукт Тарифы(руб./мес.) Не эмитенты Эмитенты
1. Сделки в режиме реального времени 300 000 5 000
2. Задержанный информационный поток 25 500 3 000
3. Итоги торгов (историческая информация) 15 000 1 000

Примечания:

  1. Тариф на Сделки в режиме реального времени также включает право распространителя (дистрибьютора) распространять Задержанный информационный поток и Итоги торгов (историческая информация) без дополнительных платежей.
  2. Тариф на Задержанный информационный поток также включает право распространителя (дистрибьютора) распространять и Итоги торгов (историческая информация) без дополнительных платежей.
  3. Тарифы для Эмитентов предусматривают распространение Биржевой информации только по собственным ценным бумагам Эмитента.
  4. Тарифы на распространение Сделок в режиме реального времени, Задержанного информационного потока и Итогов торгов (историческая информация) фиксированы и не зависят от объёма аудитории, на которую распространяется указанная Биржевая информация.
  5. Сделки в режиме реального времени, Задержанный информационный поток и Итоги торгов (историческая информация) включают данные по торгам на всех рынках Группы "Московская Биржа".
  6. Тарифы на распространение Сделок в режиме реального времени, Задержанного информационного потока и Итогов торгов (историческая информация) предусматривают право дальнейшего публичного распространения полученной Биржевой информации путем демонстрации на собственных web-сайтах распространителя (дистрибьютора), рассылки по электронной почте и на мобильные устройства, распространения по радио- и ТВ- каналам и пр., и не предусматривают распространение полученной Биржевой информации на web-сайтах, не принадлежащие распространителю (дистрибьютору) и находящиеся у него на техническом сопровождении (хостинге).
  7. Тариф на распространение Сделок в режиме реального времени не распространяется на собственные "терминальные" информационные системы и продукты распространителя (дистрибьютора), не являющиеся web-сайтами.
  8. НДС начисляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
  9. В случае использования распространителем (дистрибьютором) для дальнейшего распространения неполного объёма данных из состава Информационных продуктов, указанных в таблице с тарифами в пункте 2) раздела II настоящих Тарифов, Биржа имеет право установить в договоре с распространителем (дистрибьютором) сумму платежа, исходя из тарифов, указанных в пункте 2) раздела II настоящих Тарифов, и объёма данных из состава Информационных продуктов, использованного для распространения.

III. Услуги по предоставлению Биржевой информации для распространителей (дистрибьюторов) за пределами Российской Федерации

1). Информационный поток в режиме реального времени

Информационный продукт Тарифы(долл.США)
1. Вендорская лицензия (фиксированная часть ежемесячного платежа) 1 500
2. Переменная часть ежемесячного платежа (По-клиентские платежи) Юр.лица Физ.лица
за один Пункт доступа в месяц:    
85 10
85 10
85 10
  • ФЬЮЧЕРСЫ и ОПЦИОНЫ
 60 10
15 10
за один запрос:    
  • Московская Биржа по запросу (*)
 0,01 0,01

Примечания:

  1. АКЦИИ – торги акциями, паями и депозитарными расписками на рынках Группы "Московская Биржа".
  2. ОБЛИГАЦИИ – торги облигациями на рынках Группы "Московская Биржа".
  3. ВАЛЮТА – торги валютой на Московской Бирже.
  4. ФЬЮЧЕРСЫ и ОПЦИОНЫ – торги стандартными контрактами на Московской Бирже.
  5. Рынки ЕТС – торги на всех рынках Товарной биржи "ЕТС" (Казахстан).
  6. Вендорская лицензия (фиксированная часть ежемесячного платежа распространителя (дистрибьютора) выплачивается всегда независимо от наличия у распространителя (дистрибьютора) клиентов (конечных пользователей). Вендорская лицензия также включает право распространителя (дистрибьютора) распространять Задержанный информационный поток и Итоги торгов (историческая информация) без дополнительных платежей.
  7. (*) По-клиентские платежи (переменная часть ежемесячного платежа) выплачиваются дополнительно к вендорской лицензии при наличии у распространителя (дистрибьютора) клиентов (конечных пользователей).
  8. Информационный продукт "Московская Биржа по запросу" предусматривает предоставление Биржевой информации в режиме реального времени по одному конкретному инструменту любого рынка Группы "Московская Биржа" на конкретный момент времени, включая данные по лучшей заявке на покупку и лучшей заявки на продажу.
  9. Распространитель (дистрибьютор) предоставляет Биржевую информацию своим клиентам (конечным пользователям) для использования в индивидуальных целях, в том числе для Non-display использования, но исключая системы расчета Производной информации для дальнейшего публичного распространения этой Производной информации. Конечным пользователям запрещено дальнейшее распространение полученной Биржевой информации без письменного согласования такого распространения с Биржей.
  10. Тарифы не включают НДС и не облагаются НДС при условии представления документов, подтверждающих оказание услуг по предоставлению Биржевой информации за пределами Российской Федерации, как это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2). Сделки в режиме реального времени, Задержанный информационный поток, Итоги торгов (историческая информация)

Информационный продукт Тарифы(долл.США/мес.) Не эмитенты Эмитенты
1. Сделки в режиме реального времени 10 000 175
2. Задержанный информационный поток 850 100
3. Итоги торгов (историческая информация) 500 35

Примечания:

  1. Тариф на Сделки в режиме реального времени также включает право распространителя (дистрибьютора) распространять Задержанный информационный поток и Итоги торгов (историческая информация) без дополнительных платежей.
  2. Тариф на Задержанный информационный поток также включает право распространителя (дистрибьютора) распространять и Итоги торгов (историческая информация) без дополнительных платежей.
  3. Тарифы для Эмитентов предусматривают распространение Биржевой информации только по собственным ценным бумагам Эмитента.
  4. Тарифы на распространение Сделок в режиме реального времени, Задержанного информационного потока и Итогов торгов (историческая информация) фиксированы и не зависят от объёма аудитории, на которую распространяется указанная Биржевая информация.
  5. Сделки в режиме реального времени, Задержанный информационный поток и Итоги торгов (историческая информация) включают данные по торгам на всех рынках Группы "Московская Биржа".
  6. Тарифы на распространение Сделок в режиме реального времени, Задержанного информационного потока и Итогов торгов (историческая информация) предусматривают право дальнейшего публичного распространения полученной Биржевой информации путем демонстрации на собственных web-сайтах распространителя (дистрибьютора), рассылки по электронной почте и на мобильные устройства, распространения по радио- и ТВ- каналам и пр., и не предусматривают распространение полученной Биржевой информации на web-сайтах, не принадлежащие распространителю (дистрибьютору) и находящиеся у него на техническом сопровождении (хостинге).
  7. Тариф на распространение Сделок в режиме реального времени не распространяется на собственные "терминальные" информационные системы и продукты распространителя (дистрибьютора), не являющиеся web-сайтами.
  8. Тарифы не включают НДС и не облагаются НДС при условии представления документов, подтверждающих оказание услуг по предоставлению Биржевой информации за пределами Российской Федерации, как это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
  9. В случае использования распространителем (дистрибьютором) для дальнейшего распространения неполного объёма данных из состава Информационных продуктов, указанных в таблице с тарифами в пункте 2) раздела III настоящих Тарифов, Биржа имеет право установить в договоре с распространителем (дистрибьютором) сумму платежа, исходя из тарифов, указанных в пункте 2) раздела III настоящих Тарифов, и объёма данных из состава Информационных продуктов, использованного для распространения.

IV. Услуги по предоставлению Биржевой информации (прямой доступ) для Non-Display Использования, для создания Производной информации с целью её дальнейшего публичного распространения, услуги по предоставлению Игровой информации

1). Биржевая информация (путём прямого доступа к Бирже) для Non-display использования

Информационный продукт Тарифы Резиденты(руб./мес.) Нерезиденты(долл.США/мес.)
1. Биржевая информация с одного рынка Биржи (Фондовый, Денежный(*), Валютный, Срочный) для Non-display использования 7 500 250
2. Биржевая информация со всех рынков Биржи (Фондовый, Денежный, Валютный, Срочный) для Non-display использования группой Аффилированных лиц 76 500 2 550

Примечания:

  1. Тарифы на Биржевую информацию для Non-display использования предусматривают предоставление по выбору любого вида Биржевой информации (Информационного потока в режиме реального времени, Сделок в режиме реального времени, Задержанного информационного потока, Итогов торгов (историческая информация)).
  2. Тарифы не включают НДС. НДС начисляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случаях если получатель услуги не является резидентом РФ, услуга не облагается НДС при условии предоставления получателем услуги документов, подтверждающих, что местом осуществления деятельности получателя услуги не является территория Российской Федерации.(*) Денежный рынок – включает Секцию рынка РЕПО Фондового рынка и Рынок депозитов

 

2). Биржевая информация для создания Производной информации с целью её дальнейшего публичного распространения

 

Информационный продукт Тарифы Резиденты(руб./год) Нерезиденты(долл.США/год)
1. Биржевая информация о торгах на рынках Группы "Московская Биржа" для создания Производной информации с целью её дальнейшего публичного распространения 1 125 000 37 500
2. Биржевая информация о торгах на рынках Украинской биржи для создания Производной информации с целью её дальнейшего публичного распространения 450 000 15 000

 

Примечания:

  1. Тарифы на Биржевую информацию для создания Производной информации предусматривают предоставление по выбору Информационного потока в режиме реального времени (включая заявки), Сделок в режиме реального времени, Задержанного информационного потока, Итогов торгов (историческая информация, без заявок).
  2. Тарифы на Биржевую информацию для создания Производной информации фиксированы и не зависят от количества производных показателей, созданных на основе Биржевой информации, равно как и от объёма аудитории, на которую распространяется Производная информация.
  3. НДС начисляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3). Игровая информация

Информационный продукт Тарифы Резиденты(руб./мес.) Нерезиденты(долл.США/мес.)
1. Игровой сервер (фондовый, валютный, срочный рынки) 15 500 525

Примечания:

  1. Тарифы на Игровую информацию одинаково применяются как в случаях её предоставления путем прямого доступа к игровым серверам Биржи, так и в случаях предоставления Игровой информации через распространителей (дистрибьюторов).
  2. Тариф на Игровую информацию взимается с/за каждого распространителя (дистрибьютора) Игровой информации, распространяющего Игровую информацию конечным пользователям. При этом число таких конечных пользователей может быть неограниченным.
  3. НДС начисляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

V. Тарифы на информационный продукт "MOEX Board", предоставляемый распространителям биржевой информации

Информационный продукт Тарифы(долл.США / мес.за 1 Пункт доступа)
1. MOEX Board 50

Примечания: 1. НДС начисляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

  Документы:

По вопросам заключения договоров на информационные услуги Московской Биржи обращайтесь в Департамент биржевой информации и технологических услуг

2316.moex.websvc.beta.moex.com

Прямое подключение (DMA)

Команда ITI Capital предлагает профессиональным алго и HFT-трейдерам широкий спектр программно-аппаратных решений по прямому доступу на российские финансовые рынки.

Прямой доступ

Это высокоскоростной доступ на биржевые площадки. У вас появляется возможность выставлять заявку в торговую систему биржи напрямую, минуя торговую систему брокера. Это позволяет существенно сократить время доставки заявки на биржу и оперативнее получать информацию о ее состоянии.

При прямом подключении время обработки заявки снижается до 1.5 миллисекунд на фондовом и валютном рынках Московской биржи и не превышает 700 микросекунд на срочном рынке FORTS.

Выигрыш по скорости в сравнении с «непрямым» подключением через брокерскую систему составляет 50-70 раз. Такой доступ необходим, если вы совершаете значительное число операций в день, и ваша стратегия чувствительна к задержкам.

ITI Capital предоставляет своим клиентам высокоскоростной прямой доступ

На рынки Московской биржи:

  • Фондовый рынок — крупнейший фондовый рынок стран СНГ, Восточной и Центральной Европы.
  • Срочный рынок — ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы.
  • Валютный рынок — один из наиболее значимых сегментов финансового рынка России.

На рынок иностранных ценных бумаг Санкт-Петербургской биржи.

Что необходимо для прямого подключения:

Для прямого подключения к бирже необходимы аппаратные мощности и программное обеспечение, способное подключаться к бирже.

Узнать больше о подключении и оборудовании можно в разделе «Колокация и аренда оборудования».

Вы можете самостоятельно разработать, или приобрести программное обеспечение (ПО), которое подключается напрямую к бирже через поддерживаемые протоколы.

Московская биржа поддерживает следующие протоколы:

Рынок Протоколы
Только подача приказов Только получение котировок Подача приказов и получение котировок
Фондовый рынок FIX FAST TEAP
Валютный рынок FIX FAST TEAP
Срочный рынок FIX, TWIME FAST Plaza 2

Самый быстрый вариант для торговли на фондовом и валютном рынках — это использование FIX и FAST для подачи приказов и получения маркет-даты соответственно.

Самый быстрый вариант на срочном рынке — TWIME+FAST. Чуть медленнее с точки исполнения приказов — вариант с FIX+FAST. Самый медленный, но при этом и наиболее универсальный — подключение через Plaza 2.

Приказы и позиции, которые формируются при работе через прямое подключение, автоматически синхронизируются с торговой системой брокера в реальном времени. Это позволяет контролировать все торговые операции через любой терминал: SMARTx, мобильные приложения, Личный кабинет.

Перед началом работы с биржей клиенту, который разработал собственное программное обеспечение (ПО), необходимо пройти сертификацию на бирже по стандартной процедуре. ПО, которое распространяется по подписке, обычно уже сертифицировано и не требует дополнительной сертификации.

С тарифами на услуги прямого подключения ознакомьтесь в разделе Тарифы.

iticapital.ru

Размещение оборудования, ПО и получение Market Data

Брокер ITinvest » Услуги » Прямой доступ на биржи » Размещение оборудования

В настоящее время между HFT-трейдерами идет  борьба за скорость получения биржевых данных и за скорость исполнения своих заявок. Если ранее проблемы эти решались широким каналом доступа на биржу и мощными серверами самого клиента, то теперь все решают метры оптического кабеля, проложенные между торговым сервером клиента и биржевым ядром, а также шлюзы, по которым осуществляется прием рыночной информации.

Для того, чтобы наши клиенты были конкурентоспособны, мы предлагаем правильные решения по размещению клиентского торгового софта и оборудования, а также правильные решения по способам получения рыночной информации.

  • Размещение торговых роботов и серверов должно обеспечивать  минимальные задержки исполнения ордеров при их передаче по выделенным каналам в торговую систему биржи.
  • Получения информации по рынкам. Market data должна поступать к роботу с максимально возможной скоростью. Причем не только по рынкам, на которых осуществляются торговые операции, но и по рынкам от ситуации на которых зависит принятие торговых решений.

 

Для решения задач по размещению торговых роботов и оборудования ITinvest предлагает своим клиентам аренду виртуальных  машин (hosting) и установку собственных клиентских серверов в торговые стойки (co-location).

Аренда виртуальных  машин на серверах ITinvest рекомендуется трейдерам на начальном этапе DMA-торговли. Преимущества этого способа размещения DMA-робота:

  • Простота организации – нашими специалистами создается виртуальная машина, вы получаете к ней доступ через VPN-соединение и можете устанавливать и запускать своего робота. Весь процесс занимает не более 2-х дней.
  • Экономия денег – покупка и установка в стойку собственного достаточно  мощного сервера обойдется  не менее 150 000 рублей. Идти на такие затраты целесообразно после достижения устойчивой прибыльности DMA-торговли.
  • Повышение скорости  выполнения приказов – исключаются затраты времени на прохождение сигнала от робота к серверу через сеть Интернет.  

Услуга установки клиентских серверов в торговые стойки ITinvest ориентирована на трейдеров, стремящихся достичь совершенства в торговле и располагающих собственными торговыми серверами.  

Дата-центр М1

Как известно, торговая система ASTS фондового и валютного  рынков Группы «Московская Биржа» размещена в центре обработки данных (ЦОД) М1. ITinvest располагает в ЦОД М1  двумя стойками - в зоне свободной коллокации и непосредственно в зоне коллокации Московской Биржи. Серверы виртуальных машины имеются в обеих стойках. Также в обеих стойках могут размещаться торговые серверы клиентов.  

Размещение DMA-робота в зоне колокации Московской биржи по сравнению с зоной свободной колокации имеет следующие преимущества:

  • Виртуальные машины и выделенные серверы подключаются непосредственно к биржевой  торговой системе (из свободной зоны подключение идет через промежуточные серверы MICEX Gate и Plaza II).
  • Получение Market Data по протоколу FAST доступно только в зоне колокации биржи.
  • Выделенный канал для подключения  к рынку IOB London Stock Exchange (торговля российскими ADR в Лондоне) доступно только в зоне колокации биржи.

 

В то же время размещение DMA-робота в свободной зоне колокации обходится существенно дешевле. Такая инфраструктура позволяет клиентам ITinvest выбирать оптимальное по соотношению цена/качество размещение своих DMA  систем.

Для подключения клиентов  к торговой системе ASTS фондового и валютного  рынков по  протоколу TEAP MICEX Bridge может быть использован как наш собственный сервер доступа MICEX Gateway, что позволяет избежать ограничений по частоте запросов, характерных для публичных серверов доступа на эти рынки, так и публичные сервера доступа биржи, что позволяет сэкономить. Для подключения к рынку FORTS по протоколу Plaza II также используется как собственный, так  и публичные промсервера.

Наряду с «родными» биржевыми протоколами TEAP и Plaza II, клиенты ITinvest могут выполнять торговые операции по протоколу FIX версии 4.4 (интерфейсы MFIX Transactional и RTS FIX). Для получения market data могут использоваться FAST Multicast и RTS FAST.  

Сводная таблица протоколов, доступных клиентам ITinvest на прямых подключениях

Рынок

Торговля

Получение Market Data

Рынки Группы «Московская Биржа»

Фондовый рынок

TEAP, FIX (MFIX Transactional)

TEAP, FAST(Multicast)

Валютный рынок

TEAP, FIX (MFIX Transactional)

TEAP, FAST(Multicast)

Срочный рынок

Plaza II, FIX (RTS FIX)

Plaza II, FAST (RTS FAST)

London Stock Exchange

IOB (торговля ADR)

FIX

FAST

 

Помимо размещения оборудования и ПО, клиентам ITinvest доступны следующие услуги:

  • Размещение торгового ПО (робота) клиента (Hosting) на сервере виртуальных машин (VMWare)
  • Создание торговых роботов прямого подключения  «на заказ».
  • Маржинальное кредитование клиентов с прямыми подключениями.
  • Автоматическая синхронизация приказов и позиций, сформированных на прямом подключении, с торговой системой брокера в реальном времени. Это позволяет контролировать торговые операции прямого подключения через  любой терминал торговой системы ITinvest – SMARTx, web-кабинет, мобильные iSMART и SMARTpad.

Ознакомиться с тарифами на прямое подключение можно  здесь.

Если у вас остались вопросы по организации DMA-доступа к торговым площадкам, сертификации вашего ПО и/или размещению ваших роботов ‑ обращайтесь в службу технической поддержки к Роману Кузьмичеву +7 (495) 502-91-00.

www.itinvest.ru

Прямое подключение

Брокер ITinvest » Тарифы и документы » Тарифы » Прямое подключение

В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, тарифы Брокера включают налог на добавленную стоимость (НДС)1.

Торговые площадки «Основной рынок», Валютный рынок Московской биржи Вознагражение Брокера2 (рублей)
Установка прямого подключения к шлюзу ФБ ММВБ (единовременно) 5 000
Идентификатор для подключения к шлюзу ММВБ (TEAP) одного торгового счета (ежемесячно) 3 000
Идентификатор для подключения к шлюзу ММВБ (TEAP) до 64 (Шестидесяти четырех) торговых счетов 11(ежемесячно) 6 000
Торговый логин для FIX- шлюза (ежемесячно) 4 000

 

Торговые площадки FORTS, (включая НДС)  Вознаграждение Брокера3 (% от тарифа Московской биржи)
Установка прямого подключения к шлюзу FIX (единовременно) 50%
Установка прямого подключения к шлюзу FAST (единовременно) 50%
Абонентская плата за прямое подключение к шлюзу FIX (ежемесячно) 50%
Абонентская плата за прямое подключение к шлюзу FAST (ежемесячно) 50%
Установка прямого подключения к FORTS через шлюз Plaza II (единовременно) 10%
Абонентская плата  за прямое подключение к FORTS через шлюз Plaza II (ежемесячно) 10%
Доступ к ПО TWIME  (единовременно) 10%
Доступ к ПО TWIME  (ежемесячно) 10%
Обеспечение гарантированной полосы доступа в локальный сегмент сети Московской биржи 10%
Прочие технические сервисы4 10%

В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, тарифы Брокера включают налог на добавленную стоимость (НДС).

1 Минимальная сумма средств на Брокерском счете Клиента для подключения услуг данного раздела установлена в размере не менее минимальной суммы, определенной действующим Регламентом для открытия Брокерского счета.

2 Включает все фактические расходы Брокера, которые дополнительно Клиентом не оплачиваются.

3 Дополнительно Клиент оплачивает расходы Брокера на получение необходимых услуг от Московской биржи, а также стоимость соответствующих сервисов Московской биржи, по которой их получает Брокер.

4 В рамках сервисов, предоставляемых компаниями группы Московской биржи Для целей расчетов Брокера и Клиента используются Тарифы, действовавшие в момент оказания тарифицируемой услуги.

Тарифы на Брокерское обслуживание.

Архивная версия Тарифов на Брокерское обслуживание.

 

www.itinvest.ru

Технологии фондового рынка: прямой доступ на биржу

В предыдущих топиках мы уже рассмотрели общее устройство российского фондового рынка, поговорили о торговых терминалах, которые используют инвесторы, и коснулись темы создания роботов для автоматизированной торговли благодаря API брокерских систем. Однако, во времена, когда на бирже для многих трейдеров все решают доли секунды, работа по схеме «пользователь — брокерская система — ядро биржи» подойдет не всем. Именно поэтому появилась технология, позволяющая максимально оптимизировать эту цепочку – прямой доступ на биржу.

image

Зачем это нужно?

Ситуация на биржевых площадках во всем мире в последние годы развивается по одному сценарию – трейдеры со всех концов земли сошлись в борьбе за достижение наивысшей скорости совершения торговых операций. Прежде всего это связано с подъемом так называемой алгоритмической торговли при которой операции совершаются специальными роботами.

Как правило, роботы совершают огромное количество таких операций за одну торговую сессию (от тысяч до сотен тысяч), зарабатывая на каждой из них не очень много, но благодаря объему, обеспечивая своему владельцу стабильный доход. При таком способе торговли на первый план выходит скорость. Если заявка, посланная в рынок вашим роботом, задержится по пути хоть на пару миллисекунд, то вы можете недосчитаться прибыли. И точно также, если информация о ситуации на рынке (market data) будет поступать к роботу с задержкой, он не сможет в рамках заданного алгоритма быстро реагировать на изменения, что также чревато убытками.

Для минимизации временных затрат трейдеры прибегают к целому ряду мер от оптимизации кода своего программного обеспечения, до приобретения «широких» каналов связи. Однако, наибольший выигрыш по времени можно достичь, убрав с пути заявки брокерскую систему.

Что такое прямой доступ на биржу?

Прямой доступ (Direct Market Access, DMA)представляет собой технологию высокоскоростного доступа на биржевые площадки, при котором заявка выставляется в торговую систему биржи напрямую, минуя торговую систему брокера. Все это позволяет существенно сократить время доставки заявки на биржу и получения информации о ее состоянии.

При такой организации процесса торговли трейдер может рассчитывать на значительный выигрыш по времени. Например, при прямом подключении к фондовому и валютному рынкам Московской биржи время обработки заявки снижается до 0.5 мс, а на рынках FORTS и Standard – не превышает 3 мс. При использовании же брокерской системы, заявки обрабатываются за время от 5 -10 мс до 150- 500 мс в зависимости от брокерской системы, типа рынка и способа подключения. Т.е. через брокерские системы заявки обрабатываются в 10-100 раз медленнее, чем при прямом подключении (хотя и такая скорость вполне устраивает многих торговцев).

Естественно, использование технологии прямого доступа стоит дороже (зачастую значительно) и подходит только тем, кто совершает большое количество операций в день и готов платить за их скорость.

Где используется?

Несмотря на то, что технически, благодаря прямому доступу на биржу трейдеры могут совершать торговые операции минуя брокера, «документально» доступ все равно осуществляется именно через компании-брокеров. То есть для того, чтобы получить возможность напрямую торговать на, допустим, фондовом рынке Московской биржи, инвестору необходимо заключить договор с брокером и уже у него приобрести услугу прямого доступа на биржу.

image

В результате, российские клиенты могут получить доступ, главным образом, к рынкам, входящим в состав Московской биржи:

  • Фондовый рынок – крупнейший фондовый рынок стран СНГ, Восточной и Центральной Европы. Доступ предоставляется к секторам «Основной рынок» и к сектору рынка Standard.
  • Срочный рынок (бывший FORTS) – ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы.
  • Рынок валют и драгоценных металлов – один из наиболее значимых сегментов финансового рынка России.

Кроме того, некоторые брокеры могут организовать прямой доступ на зарубежные площадки, например на London Stock Exchange (LSE), рынки СМЕ (фьючерсы и опционы) и т.д.

Разновидности протоколов и способов подключения

В целом, схема прямого доступа выглядит следующим образом: сервер с торговым роботом подключается к промежуточному серверу, который размещен в максимальной близости от ядра биржевой торговой системы. На этом сервере установлено специальное ПО – так называемые шлюзы, которые используются для передачи заявок и рыночной информации непосредственно в торговую систему. При этом, для совершения операций и получением данных используются различные протоколыи способы подключения.

Протокол FIX (Financial Information eXchange) – протокол обмена финансовой информацией, который является мировым стандартом для обмена данными между участниками биржевых торгов в режиме реального времени. Поддерживается крупнейшими мировыми биржевыми площадками, в том числе Московской биржей.

Для получения рыночной информации (Market Data) используется протокол FAST (Fix Adapted for STreaming) – стандарт, разработанный создателями протокола FIX, который позволяет добиться значительных возможностей компрессии данных для передачи больших объемов рыночной информации с минимальными временными задержками. Помимо Московской биржи, используется на NYSE, Nasdaq-OMX и многих других мировых площадках.

Также для прямого подключения используются нативные протоколы. Данные протоколы возникли еще до объединения бирж ММВБ и РТС в Московскую биржу.

Так на рынках относившихся к бирже РТС (FORTS – фьючерсы и опционы, Standard), для прямого совершения операций и получения данных в режиме подключения используется протокол Plaza II.

Для выполнения торговых операций и получения биржевых данных на площадках, ранее относившихся к бирже ММВБ (валютный и фондовый рынки) используется двунаправленный шлюз MICEXBridge (TEAP).

Технически подклюние к Московское бирже возможно несколькими способами, такими как подключение через интернет, подключение с использованием универсальной схемы подключения или используя колокацию биржи.

imageУниверсальная схема подключения

Более подробно протоколы передачи финансовой информации и способы подключения мы рассмотрим в одной из следующих статей.

Софт

Для тех трейдеров, кто не пользуется для торговли роботами, есть возможность торговать на прямом подключении используя более привычный им торговый терминал. Однако программное обеспечение, которое работает с брокерской торговой системой, не работает по биржевым протоколам прямого подключения, поэтому для него создаются отдельные программы (некоторые из них представлены здесь).

Кроме того, благодаря тому, что технологии прямого подключения являются открытыми, инвесторы могут самостоятельно разрабатывать программное обеспечение для себя. Однако так как эти программы в конечном итоге имеют практически непосредственный доступ к ядру торговой системы, биржа внедрила процедуру сертификации торговых решений от сторонних разработчиков, чтобы исключить вероятность, когда «взбесившийся робот» наповал уложит всю систему. Эту процедуру проходят как разработки индивидуальных инвесторов, так и ПО, созданное специальными компаниями на заказ.

Что еще?

Если продолжать двигаться по цепочке сокращения времени на совершение операций, то становится очевидно, что нужно размещать торгового робота не только логически, но и физически как можно ближе к серверам с ядром биржевой торговой системы.

Робот может размещаться как на отдельном сервере, который можно поставить в стойку в дата-центре (эта услуга называется Colocation), так и на виртуальной машине (Hosting), которая в свою очередь запускается вместе с виртуалками других клиентов на сервере, также установленном в ЦОД, рядом с биржевыми серверами. Услуги хостинга предоставляют, как правило, только крупные брокеры, обладающие собственными стойками в дата-центрах.

Сейчас, торговые сервера Московской биржи размещены в ЦОД М1. Торгвоые роботы, подключаемые к биржевым серверам, могут размещаться в двух зонах – так называемой DMA-зоне свободной коллокации и зоне непосредственной коллокации биржи.

image

Размещение в зоне коллокации биржи имеет очевидные преимущества: виртуальные машины и серверы подключаются непосредственно к ядру биржи, в то время как из свободной зоны подключение идет через промежуточные серверы MICEX Gate и Plaza II. Кроме того, получение данных по протоколу FAST и выделенный канал для подключения к рынку IOB London Stock Exchange (торговля российскими ADR в Лондоне) доступны только из зоны коллокации биржи.

Кроме того, поскольку интерфейсы для создания программного обеспечения прямого подключения изначально не предполагают никаких графических возможностей вывода информации о торгах, то возможность синхронизации приказов и позиций, приказов и позиций, сформированных на прямом подключении, с торговой системой брокера в реальном времени – практически необходимая вещь для контроля торговых операций. Поэтому многие брокеры стараются предоставлять своим клиентам такие возможности.

Все это, конечно, стоит денег и, в сравнении, с обычным доступом на биржу через брокерские системы, довольно больших. Однако, для тех инвесторов, которые вышли на определенный уровень доходов – такие траты имеют смысл. По данным представителей биржи, владельцы роботов, победивших на конкурсе «Лучший частный инвестор» в 2011 году тратили на услуги, связанные с прямым доступом от 100 до 500 тысяч руб. в месяц. Однако, с учетом того, что некоторым торговцам (хотя таких было не так уж и много) удавалось выходить на доходность равную 8000% и зарабатывать миллионы рублей в месяц (учитывая все комиссии брокера и биржи), эти расходы довольно быстро окупались.

Одним из способов существенного снижения затрат на инфраструктуру является размещение робота в зоне свободной колокации. Услуги, предоставляемые в ней, практически аналогичны услугам зоны биржевой колокации. Однако бесплатный сыр бывает только в мышеловке, за относительную дешевизну размещения робота придется «заплатить» несколькими миллисекундами увеличения скорости обработки транзакций.

На сегодня все! Всем спасибо за внимание, будем рады ответить на вопросы в комментариях.

Автор: itinvest

Источник

www.pvsm.ru

Новости и пресс-релизы — Московская Биржа

Москва. 21 августа. ИНТЕРФАКС-АФИ - "Московская биржа" (MOEX: MOEX) усовершенствовала технологию и юридическую поддержку спонсируемого прямого доступа (Sponsored Market Access, SMA) к валютным торгам, что будет способствовать росту оборотов за счет прихода новых крупных иностранных клиентов, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" управляющий директор по денежному рынку "Московской биржи" Игорь Марич.

Спонсируемый прямой доступ означает, что клиент брокера может направлять свои поручения на совершение сделок напрямую на "Московскую биржу", где они будут трансформироваться в заявку и исполняться. Заявка будет выставляться, минуя торговые системы брокера, что позволит увеличить скорость отклика системы на нее. При этом ответственность за операции таких клиентов остается на брокере.

По словам И.Марича, этот сервис важен для клиентов брокеров, специализирующихся на алгоритмических стратегиях и высокочастотной торговле. Для минимизации времени заключения сделки брокеры размещают свое оборудование или серверы клиентов на территории дата-центра биржи.

"У нас давно есть SMA, на него приходится примерно 20% объема торгов валютой на спот-рынке. В августе мы реализовали в своих документах и технологиях изменения в регулировании, которые внес Банк России в начале года, в частности, в Положение об организованных торгах. В нем теперь предусматривается возможность подключения клиента к биржевому программно-техническому комплексу напрямую, если брокер с этим согласен. Таким образом, устраняются риски, существовавшие ранее в отношениях брокера и клиента при подключении к нашей инфраструктуре по технологии SMA", - сказал И.Марич.

В частности, биржа оптимизировала процедуру передачи логинов клиентам, уточнила порядок работы брокера и его клиента с биржевой инфраструктурой по схеме SMA и реализовала дополнительные механизмы контроля для брокера. Это позволит западным консервативным инвесторам расширить свое присутствие на российском биржевом рынке.

Директор по продажам управления электронной торговли на глобальных рынках компании "Открытие Капитал" Ирина Глазкова отметила в беседе с агентством "Интерфакс-АФИ", что введение прямых клиентских логинов сократит время исполнения заявки, поскольку обычно, проходя через системы брокера, она оценивается с точки зрения риск-менеджмента, что занимает некоторое время. Возможность направлять поручение напрямую на биржу особенно актуально сейчас в торговле парой доллар-рубль, которая стала одним из самых ликвидных и волатильных инструментов.

По ее словам, "Открытие Капитал" и раньше предоставлял спонсируемый доступ для клиентов через свои логины. При этом компания предъявляет жесткие требования к клиентам, которым такой доступ дается - это раскрытие стратегии, высокое кредитное качество, позволяющее нести ответственность за свои действия. Для получения спонсируемого доступа клиент при содействии специалистов брокера проходит сертификацию своей стратегии на бирже в полном соответствии с ее техническими требованиями. Таким образом, биржа знает логины, предоставленные брокером именно для спонсируемого доступа.

По данным И.Марича, в настоящее время на алгоритмических трейдеров приходится около 50% оборота на валютном рынке.

www.moex.com

Корпорации получили прямой доступ к валютным торгам на Московской бирже | 16.01.17

Московская биржа ввела с сегодняшнего дня новые правила торгов, которые дают компаниям прямой доступ на валютной рынок.

О том, что биржа готовит такие нововведения, стало известно осенью 2016 года. Требования для прямого доступа на валютный рынок жестче: для доступа на условиях полного депонирования средств капитал компании должен быть выше 1 млрд руб. (около 50 компаний), при частичном депонировании - выше 50 млрд руб. (около 10 компаний), а также необходимо наличие долгосрочного рейтинга не ниже уровня BB- от S&P и Fitch и Ba3 от Moody’s.

«До сих пор компании получали доступ к инструментам Московской биржи через банки. То есть сначала компании заключали сделку с банком, а затем уже это банк может перекрыть возникающий валютный риск на бирже», - объясняет начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук. По его словам, в крупных банках, как правило, какая-то часть необходимого денежного потока интернализируется, то есть перекрывается внутри. «Допустим, один клиент банка покупает валюту, другой - продает в течение определенного промежутка времени. Это означает, что эти конверсионные операции могут быть проведены внутри банка, без выхода на биржу для покупки или продажи валюты», - говорит он.

По его мнению, прямой доступ компаний на валютный рынок немного увеличит объемы торгов на Московской бирже, но это не будут «выдающиеся цифры - речь идет о нескольких процентах». Это связано с жесткими требованиями к компаниям, которые выдвинула биржа: с большим порогом по собственному капиталу и высокому кредитному качеству, объясняет он.

В перспективе нескольких лет это поможет привлечь до $1 млрд дополнительных ежедневных оборотов на валютном рынке, говорит представитель биржи. В 2016 году среднедневной объем торгов на валютном рынке составлял $19,7 млрд.

Московская биржа вскоре даст корпорациям прямой доступ и на денежный рынок. Доступ к денежному рынку на условии частичного депонирования средств получат компании с капиталом от 10 млрд руб., а также имеющие специальное подразделение по управлению ликвидностью и сотрудники с аттестатами ЦБ. По данным биржи, таких компаний 75.

Теперь они смогут заключать сделки на денежном рынке не через банки, а через Национальный клиринговый центр (НКЦ, выполняет функции центрального контрагента и входит в группу «Московская биржа"). Это позволит компаниям размещать деньги по более высоким ставкам, говорил ранее управляющий директор по денежному и валютному рынкам биржи Игорь Марич. На денежном рынке выход новой категории участников в долгосрочной перспективе, по оценкам биржи, вырастет на 20%, сейчас дневной объем открытых позиций - примерно 1 трлн руб.

Информационное агентство России ТАСС

www.finanz.ru

Смотрите также

.