Самые ликвидные фьючерсы на Московской бирже. Самые ликвидные инструменты на московской бирже
Самые ликвидные фьючерсы на Московской бирже MarketLab: Financial Innovations
Самые ликвидные фьючерсы на Московской бирже
время публикации: 25.09.2014 13:36последняя редакция: 28.12.2014 15:43
Ликвидность валютных контрактов на Московской бирже в последнее время выросла
В одном из интервью представитель крупного инвестиционного холдинга Владислав Кочетков заявил, что на российском рынке брокерских услуг наблюдается сдвиг интереса частных инвесторов от фондового к срочному рынку. В связи с этим, у новичков срочного рынка появляется вопрос, какие фьючерсные контракты являются наиболее ликвидными на срочном рынке Московской бирже? Ранее этот рынок назывался ФОРТС и был частью площадки РТС, после консолидации двух биржевых площадок РТС и ММВБ данная аббревиатура плавно выходит из оборота.
Самые ликвидные фьючерсные контракты - это фьючерс на безналичный курс доллар-рубль (Si) и фьючерс на индекс РТС (RI). Полный код торгового контракта формируется исходя из того, с каким месяцем экспирации он торгуется.
Самые ликвидные фьючерсные контракты Московской биржи
| Период экспирации | Фьючерс доллар-рубль | Фьючерс на индекс РТС |
| Март | SiH | RIH |
| Июнь | SiM | RIM |
| Сентябрь | SiU | RIU |
| Декабрь | SiZ | RIZ |
В конце кода контракта подставляется год обращения. Если контракт экспирируется в 2014 году, то это цифра "4". К примеру, фьючерсный контракт с экспирацией в декабре 2014 года будет иметь код RIZ4. Контракты, которые будут торговаться с экспирацией в 2015 году будут иметь на конце цифру "5". К примеру, SiH5, RIU5.
Из других ликвидных фьючерсных контрактов на Московской бирже по обороту торгов следует выделить - фьючерсный контракт на курс евро-доллар (ED), фьючерсный контракт на акции Сбербанка России (SR), фьючерс на курс евро-рубль (Eu), фьючерс на акции Газпрома (GZ), фьючерсный контракт на золото (GD). Остальные контракты имеют меньшую ликвидность. Также можно дополнить список фьючерсом на нефть марки Брент, на акции Лукойла, Роснефти, на индекс ММВБ.
В последние годы наблюдается рост интереса российских инвесторов и спекулянтов к внешним рынкам. В связи с этим, на Московской бирже расторговали ряд международных инструментов - золото, евро-доллар. Зачастую по обороту в деньгах евро-доллар стал опережать некогда активные фьючерсы на акции Сбербанка и Газпрома.
При этом все, кто торгует срочный рынок, должны понимать, что рост оборота в том или ином контракте зачастую связан с динамикой котировок. Чем сильнее наблюдается движение, тем большее количество спекулянтов будет вовлечено в него с целью заработать. Это отразится и на торговом обороте. Особенно это актуально на резких падениях того или иного инструмента срочного рынка.
Статьи по теме:
Количественная оценка взаимосвязи фьючерсов и акций Московской биржи
Три версии краха рубля 16 декабря
Элвис Марламов, управляющий директор ООО «Финам - Менеджмент»: «Я не видел людей, которые разбогатели на срочном рынке»
Арбитражные стратегии: пример
Обязательно подпишитесь на наш канал Telegrammarket-lab.org
Самые ликвидные фьючерсы: ммвб
На сегодняшний день торговля на биржах всего мира набирает обороты. Все большая часть населения, обращается к подобному бизнесу. Данный способ заработка, требует, только вложений и серьезного отношения. Вам необходимо будет тщательно разобраться во всей структуре торговли, иначе существует риск потерять все свои средства. На данный момент, большое развитие, приобретает московская биржа.
Большую популярность и спрос на данной бирже, начали приобретать, такие валютные инструменты, как фьючерсы. Данный термин, обозначает достаточно срочные контракты, купли-продажи определенного актива, в базовой стоимости, и его сроках поставки. Другие менее важные моменты заключения сделки, оговариваются на более раннем этапе и заносятся в контракт. Пока контракт, не будет исполнен, обе стороны, которые участвуют в торгах, являются ответственными перед биржей.
Первая разновидность, предполагает, что на момент, когда срок будет закрыт, покупатель, должен будет купить, а продавец соответственно продать все активы, которые ранее были прописаны в контракте.
Второй вид предполагает, что обе стороны, которые участвуют в сделке, к моменту закрытия, произведут лишь денежный расчет без каких-либо поставок.
Фьючерсы предполагают наличие следующих моментов в спецификациях:
- Контракт, который имеет наименование;
- Сокращение названия;
- Каким будет тип выбранного контракта;
- Размер, в котором будет выполнена покупка или продажа;
- Каков будет его срок;
- Дата, когда осуществится поставка;
- Минимальное значение, на которое допустимо изменение цены;
- Какой предполагается цена наименьшего шага цены;
- Вариационная маржа.
Данное название, имеет следующее определение, это прибыль или понесенные убытки, в результате продолжения действия, либо закрытия сделок. Она начисляется каждый день за исключением выходных.
Существует четыре разновидности, которые входят в ее состав, а именно:
- депозитная маржа, так же распространено название, как обеспечение,
определенными гарантиями; - цена определенного фьючера, она определяется по текущей дате открытия, а также имеет заранее известный срок окончания каких-либо действий;
- такое определение, как контанго, в данном случае, это ситуация, при которой цена на фьючерсы торгуется выше заданной в изначальном контракте;
- беквордация, моменты, в результате, которых фьючерсы, начинают торговаться ниже, чем установленная цена активов.
Для нашей биржи, наиболее ликвидное значение имеет секция FORTS. Данная аббревиатура, имеет определение, как фьючерсы, а также опционы, которые присутствуют во всей Российской торговой системе. Изначально FORTS стартовала с 2001 года. На сегодняшний момент, эта секция предоставляет большой выбор способов хеджирования какими-либо рисками. FORTS — представляет из себя срочный рынок. 
Российский рынок, в основном представлен на мировых торговых площадках, такими индексами, как РТС и ММВБ Изначально индекс ММВБ начинает свой расчет с 1997 года. В отличие от индекса РТС, он рассчитывается не в долларах, а в отечественных рублях. Данный индекс ММВБ, входит торговую секцию FORTS, как основной инструмент, который используется для торговли. На данный момент, наиболее ликвидными, считаются фьючерсы, которые торгуются с индексом РТС. Следующие, не менее востребованные, такие как акции, самого крупного банка нашей страны Сбербанка, а также такого холдинга, как Газпром. Менее востребованным считаются фьючерсы на акции, второго по величине банка РФ ВТБ 24.
В основном российский рынок, на такой бирже как CME представлен индексом ММВБ. CME – это основная торговая площадка в городе Чикаго. На данный момент, показатели отечественных фьючерсов, на данной бирже начали укрепляться. Что негативно отражается на некоторых других мировых индексах, которые торгуются на CME. Можно сделать предположение, что дальнейшее укрепление отечественной валюты, произведет обвал некоторых иностранных валют. Московская торговая биржа, значительно укрепляется перед своим иностранным конкурентом CME.
goldok.ru
Фьючерсные контракты на ММВБ. Рынок срочных инструментов.
Рынок фьючерсов, относящийся к инструментам срочного рынка, давно уже занимает весомую роль в деятельности различных финансовых агентов, как крупных финансовых институтов, так и более мелких их участников - частных лиц.
Фьючерсный контракт представляет собой производный финансовый инструмент на тот или иной торгуемый базовый биржевой актив.В большей степени российский фьючерсный рынок - это рынок спекулянтов и уже затем средство хеджирования тех или иных рисков (по крайней мере, в настоящее время).
Основная ликвидность рынка фьючерсов на Московской бирже сосредоточена пока лишь в небольшой части торгуемых контрактов.
Десять самых ликвидных фьючерсных контрактов покрывают ~99% объема торгов всего рынка фьючерсов (см. ниже).
При этом, с некоторых пор, более половины объема торгов всего рынка, как Вы можете видеть, сосредоточенно в одном единственном инструменте - фьючерсном контракте на курс доллара США - российский рубль (код базового актива - Si). 
Стоит отметить, что приход на рынок фьючерсов частных лиц, как правило, происходит через ранее уже полученный ими торговый опыт на долевом рынке - рынке акций.
Рынок фьючерсов традиционно даёт возможность, аналогично классическим инструментам рынка (базовым биржевым активам), зарабатывать на изменении курсов тех или иных финансовых инструментов. При этом дополнительно позволяет страховаться от негативного изменения того или иного актива, а также даёт возможность торговать с применением финансового рычага (плеча).
Как указывает у себя на сайте Московская биржа:
"Традиционно операции на срочном рынке являются более выгодными по сравнению с операциями на рынке базового актива. Это связано не только с "эффектом плеча", но и с отсутствием транзакционных издержек, возникающих при проведении операций на рынке базового актива ..."Тем не менее, многих останавливает приход на этот рынок. Отчасти, это происходит из-за некоторого недопонимания природы данных инструментов в целом и спецификации базовых параметров тех или иных фьючерсных контрактов в частности.
Приложение "Спецификация фьючерсных контрактов на ММВБ" призвано помочь в решении одной из этих проблем.СПЕЦИФИКАЦИЯ ФЬЮЧЕРСНЫХ КОНТРАКТОВ НА ММВБ
Приложение представляет собой вспомогательный инструмент раскрывающий особенности тех или иных контрактов и способствующий принятию оперативных торговых решений.
Помимо представления в приложении информации о текущих параметрах того или иного срочного инструмента, Вы сможете легко разобраться и понять процедуру расчета непосредственно финансового результата по нему, в зависимости от изменений тех или иных рыночных индикаторов.
Информация о базовых параметрах фьючерсных контрактов автоматически подтягивается с сайта Московской биржи, путём созданных для этих целей специальных запросов. Запросы выполнены через специальную надстройку к Excel - Microsoft Power Query.Таким образом, отсутствует необходимость периодически в ручном режиме осуществлять их обновление с целью точного расчета вариационной маржи в тот или иной момент времени.
Надстройка Power Query представляет собой элементы SQL-запросов, переведенные в доступную и понятную форму для обычного рядового пользователя.
Что, на мой взгляд, большой технологический рывок вперед. Теперь для работы в области бизнес-аналитики, работы с различными базами данных не обязательно знание SQL (языка структурированных запросов), и как следствие этого, - получения дополнительного высшего образования (юмор)!
Вторым источником данных для приложения является торговая платформа QUIK.В результате обработки данных из вышеуказанных источников Вы получаете информацию как о ситуации на рынке фьючерсов в целом, так и о состоянии Ваших потенциальных или фактических торговых сделках в частности.
- сводная информация по рынку:
- спецификация отдельно взятых фьючерсных контрактов и операций с ними: 
и другие.В приложении есть подробная инструкция по эксплуатации так, что в нём легко можно разобраться.
Данное приложение содержит информацию о 16-ти наиболее ликвидных фьючерсных контрактов торгуемых на Московской бирже. При желании, этот перечень всегда можно расширить. 
Приложение "Спецификация фьючерсных контрактов на ММВБ" хороший вспомогательный инструмент при операциях на фьючерсном рынке.
Дополнение к приложению "Профессиональный журнал сделок трейдера", который также настроен на работу с фьючерсными контрактами.
Скачать приложение "Спецификация фьючерсных контрактов на ММВБ" можно здесь:
Видео:
abnsecurities.blogspot.com
Самые ликвидные фьючерсы forts
Содержание статьи
Срочный сегмент РТС forts — это лидирующая площадка в России для торговли фьючерсами или опционами. Организатор торгов на forts рынке — это ОАО ММВБРТС. Аббревиатура ФОРТС расшифровывается так «Фьючерсы с Опционами в Российской Торговой Системе».
Чем торгуют на площадке
Торговать там начали с сентября 2001 года. Сейчас на ФОРТС всем категориям инвесторов предоставляют огромные возможности хеджировать риски и проводить спекулятивные операции с высоким доходом по срочным контрактам.
На текущий момент на этой площадке располагается наиболее широкая линейка инструментов в России. Биржа торгует десятками наиболее востребованных фьючерсный контрактов: облигации, акции, валюта, товар, процентные ставки.
Какие фьючерсы наиболее ликвидные
Самые ликвидные фьючерсы forts — это на Индекс РТС. Здесь есть возможность проводить операции с очень большими суммами, а открывать позиции или закрывать при минимальном проскальзывании. Вот из-за этих показателей фьючерсы на Индекс РТС — это самый привлекательный инструмент и для роботов и для скальперов, а также инвесторов с крупным капиталом и позиционных трейдеров.
При низком гарантийном обеспечении, когда эффект плеча срочного рынка позволяет совершать операции, при наличии значительно меньшей суммы денег, чем на спот рынка. Ликвидные фьючерсы на forts просты для совершения операций торговли. Срочный сегмент РТС каждый год привлекает к себе внимание все большего числа трейдеров.
У кого мало опыта
Трейдерам с малым опытом лучше начать со срочного рынка, где есть самые ликвидные фьючерсы forts. Там конечно есть и свои сложности и нюансы, однако принципы в работе остается одинаковыми. Тем, кто говорит о дополнительных рисках сложного рынка, можно сказать — а где нет этих самых рисков?! В конце концов ведь все от вас зависит!
Благодаря грамотному управлению капиталом на фоне постоянной работы над самим собой, а также своей дисциплиной, торговля на срочном рынке предоставляет огромные возможности, чтобы развиваться и богатеть.
fx-binar.ru
Что такое ликвидность на фондовом рынке
Перед тем, как начинать совершать сделки на бирже, нужно понять, что такое ликвидность. Данный термин означает способность быстро купить или быстро продать какой-либо биржевой инструмент (акцию, фьючерс или валютную пару) без потери во времени или потере в цене, т.е. участник рынка может получить желаемый актив по лучшей рыночной стоимости настолько быстро, насколько это возможно.
Чтобы яснее осмыслить, что такое ликвидность, нужно спроецировать рассматриваемое понятие на реальную жизнь. Так, самой высокой ликвидностью обладают деньги – их можно обменять на любой товар мгновенно по той цене, по которой он продается.
Низкой ликвидностью отличается недвижимость – ее нельзя обменять моментально, для обмена потребуется время, при этом с течением времени цена может снизиться, и продавец недвижимости получит меньшее количество благ, чем он рассчитывал изначально. Деньги ликвидны, недвижимость – нет.
Что такое ликвидность в условиях фондового рынка
Аналогична ситуация и для биржи – ликвидную акцию можно купить-продать по рыночной цене моментально, а неликвидную акцию получится купить-продать либо по цене намного худшей, чем рыночная, но быстро; либо по желаемой стоимости, но через неопределенное время, когда появится нужный продавец (причем он может вообще не появиться и тогда придется соглашаться на худшую цену).
Если акция высоко ликвидна, это означает, что ею торгует огромное количество людей, к ней наблюдается большой интерес со стороны трейдеров, в стакане котировок каждую секунду появляются новые покупатели и продавцы. Если акция низко ликвидная, то торгующих в ней людей мало и стакан котировок будет практически статичным, т.к. покупатели и продавцы будут появляться не часто.
Что такое ликвидность и как ее определить
Во-первых, ликвидность можно увидеть на биржевом графике. На рисунке ниже приведены две акции, одна из них ликвидная, а вторая – нет.
Однако график не всегда дает представление о ликвидности, иногда график выглядит корректно, но при этом торговля ею не может считаться легко реализуемой. Поэтому полное понимание данного критерия чаще получают из другого источника.
Главный признак ликвидности кроется в объемах или торговых оборотах по инструменту. Чем выше торговый оборот в денежном выражении или больше количество проторгованных акций (а также фьючерсных контрактов), тем ликвиднее считается актив. Чем объемы ниже – тем низколиквиднее инструмент.
Как узнать объем торгов
Это делается путем построения специальной таблицы в торговом терминале, который выстраивает список наименований с самыми высокими дневными объемами вверху (цифры в миллионах рублей за торговую сессию) и самыми низкими внизу. Помимо терминала, увидеть что такое ликвидность можно на сайте Московской Биржи.
Таким образом, самыми ликвидными инструментами российского биржевого рынка являются: акции Сбербанк, Газпром, ВТБ, Роснефть, ЛУКОЙЛ и т.д.; а также фьючерсы на индекс РТС, на валютную пару доллар-рубль, на пару валют евро-доллар, на акции Сбербанка и т.д. Список может меняться в зависимости от рыночной ситуации.
В чем преимущества ликвидного рынка перед неликвидным
Итак, что такое ликвидность и для чего ее оценивают? Дело в том, что способность быстро реализовать акции по лучшей цене кроет в себе огромный плюс для любого игрока – это возможность избежать большого проскальзывания. Помимо прочего, значительным преимуществом является наличие массы людей, действия которой спрогнозировать гораздо проще, чем действия отдельно взятого человека.
stock-list.ru
Самый ликвидный, самый «толстый» инструмент на планете
Думаю многие задавались вопросом «какой же инструмент имеет самую большую ликвидность» ? Поскольку ликвидные инструменты читаются лучше, они позволяют использовать больший объем и оставаться незаметным в рынке, а также не портить себе цену входа. Так вот, самым «толстым» инструментом является фьючерс на процентную ставку — Eurodollar (GE). Решил написать об этом статью, т.к. мало кто вообще знает об этом фьючерсе, и мало где написано про него. Немного об этом инструменте, вырезка с другого ресурса:
«Eurodollar (Евродоллар) — это доллар США находящийся на депозите за пределами Соединенных Штатов. Большая часть евродолларов находится в лондонских отделениях главных мировых банков. Они (евродоллары) являются основанием для долларовых ссуд, выдаваемых европейскими банками коммерческим заемщикам. По своей сути отражают краткосрочную 3-х месячную ставку по коммерческим межбанковским кредитам, выдаваемым в долларах США, так называемую 3M Libor.»
Торгуемые объемы его в несколько раз выше объемов по всем известному E-mini S&P 500 (для примера).Но это не самое интересное. Самое интересное — это график GE и его объемы в стакане:
Как видим, график очень забавный )) Движение в один тик длится несколько дней, а то и недель.Для сравнения, такие объемы на данный момент находятся в стакане ES:
Смотрим первую заявку по бидам и получаем, что ордер на покупку по GE в 229 раз больше чем по ES.
Я тут подумал, если этот рынок так долго находится в одном тике, то это отличная возможность его скальпировать, просто продавать по текущему аску, а покупать по текущему биду (то есть лимитниками).Сегодня я решил поэкспериментировать с этим делом на демке. Скажу, что выставил я заявку на продажу в 16:20, а исполнили ее в районе 17:30. И до сих пор жду когда меня закроют в +1, а время уже 21:08. Более того, как видите, я поставил ордер на переворот и ордера уровнями выше/ниже, чтобы заявка продвинулась в очереди и меня исполнили раньше.
А вся фишка в том, что большинство объемов сосредоточено в лимитных заявках, то есть нет героев, которые придут и разом выкупят несколько ценовых уровней, в таком случае им придется потратить немало бабла. К примеру, если для рассматриваемого момента найдется желающий продавить цену до 99.750, то ему придется продать 66206 + 95365 + 1 контракт. Дневная маржа 250$. То есть этому челу нужно будет на обеспечение своей позы 40 393 000$. Причем стоимость движения в один тик при такой позе будет равняться (стоимость тика 25$) 4 039 300$. Наверное поэтому тут цена не проседает и не взвинчивается так разом ))
Вывод какой из всего написанного: если вы боитесь кукловодов, боитесь, что именно за вашим стопом охотятся, то запаситесь терпением и торгуйте GE ))
needtoinvest.ru
высоколиквидные инструменты торговли | ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРЕЙДИНГ С АЛЕКСАНДРОМ ШЕВЕЛЕВЫМ
2.09.2010Автор: Александр Шевелев
Доброго времени суток, друзья!
Я всегда говорю, что нужно торговать самыми ликвидными инструментами, потому что это даёт ряд преимуществ. Итак, давайте разбираться со всем по порядку.
Ликвидность — это способность акции быстро продаваться и быстро покупаться. То есть инструмент считается ликвидным, если им торгует большое количество трейдеров и при этом объём торгов тоже большой. Можно сказать, что степень ликвидности торгового инструмента определяет спрос на него в обществе, степень интереса людей к этому финансовому активу.
Соответственно получаем, что инструменты с низкой ликвидностью малоинтересны для торговли, там как правила происходят «дёрганные» обрывистые движения. В тоже время в высоколиквидных инструментах плавные, чёткие движения, с явно выраженными трендами.
На высоколиквидных активах лучше работает тех анализ, да и любой другой метод анализа. Потому что чем выше ликвидность, тем больше людей ей торгуют, а поведение толпы гораздо проще предвидеть, чем поведение отдельного человека.
Самые крупные деньги зарабатываются на трендах (это неоспоримый, проверенный на собственном опыте, факт), а нормальные тренды возможны только на ликвидных инструментах.
Если вы собираетесь оперировать большими лотами, то вам тоже нужно торговать только на ликвидных инструментах. Эти инструменты дадут вам возможность набрать приличную позицию с минимальным проскальзывание, так же с лёгкостью закрыть свои позиции. На низколиквидных инструментах торговля большими лотами станет для вас проблемой. Поэтому чем активнее и объёмнее планируется торговля, тем выше требования к ликвидности.
На сегодняшний момент самым ликвидным инструментом на российской бирже является фьючерс на Индекс РТС. Именно поэтому я выбрал его в качестве своего основного торгового инструмента. Что касается ликвидных акций для внутридневной торговли, то они скорее всего будут представителями голубых фишек. О них подробнее в этом посте.
В заключении хочу сказать следующее: Выбирайте для своей торговли только лучшие инструменты, на них вы сможете получать более качественные торговые сигналы. Именно высоколиквидные инструменты могут дать вам хорошую прибыль.
Качественной торговли вам!
С уважением Александр Шевелев.
shevelev-trade.ru
