Психология толпы. Отрывок из книги А. Элдера "Как играть и выигрывать на бирже". Как читать объемы на бирже
Как читать объем на Volfix в трейдинге фьючерсами на Чикагской бирже?
Данная статья, позволит трейдеру ознакомиться с особенностями объема на графике. Каково его значение, особенности использования и т.д. Первоначально нужно отметить, что объем – это неотъемлемый элемент в сфере трейдинга. Но, все на рынке работает лучше, если взаимодействует в связке. Если игрок будет рассматривать увеличение объема в отдельности, он ни чего полезного не предоставит трейдеру. Увеличение объема на уровне – дает игроку шикарную точку для вхождения.
Более того, чаще всего на практике можно заметить такую тенденцию, что увеличение объема припадает на период, когда цена приходит до какого-то уровня.
Переходим сразу, к примеру, рассмотрим ситуацию с RI:
На скриншоте представлен какой-то уровень. На что следует обращать внимание? В момент подхода цены к данному уровню, происходит ли увеличение объема?
Трейдер может сузить график, и видно, что перед уровнем появляется достаточно сильный объем:
Перед вами подтверждение того, что уровень хороший, и от него можно работать. Запомните, что для прибыльного трейдинга объем должен всегда увеличиться перед уровнем. В случае если цена подходит к вашему уровню, и не происходит увеличение объема, не рекомендуется спешить с входом. Присутствует большая вероятность, что объем увеличиться после того как цена, подойдет к уровню, или же войдет немного в него. Только в этот момент покупатели будут активными.
Рассмотрим рыночный пример, цена приходит к уровню, объема нет. Объем находиться выше, и представим, что игрок вышел из коридора:
Произошел отскок от большого объема, и вполне вероятно цена пробьет, только в случае если не будет происходить больших изменений.
Поэтому игрок должен всегда обращать внимание на уровень, в период, когда на нем образуется объем. Если же объем просто увеличивается, сигнализировать это может о многом, но ни чего критического нести он для трейдера не будет. Только в случае, если увеличение объема наблюдается перед уровнем, на уровне. При такой ситуации, можно прийти к выводу, что на рынке присутствует крупный игрок, который защищает свою позицию и свой уровень. И это видно для спекулянта при увеличении объема.
Отличным считается условие, если объем виден в баре. Получается, что игрок не просто видит объем, а можно просмотреть, где именно осуществляется его увеличение.
Чем длинней бар, тем будет больше объем:
В обведенном месте синим кругом, присутствует внушительное вливание денег, но игроку нужно видеть, где именно прошел данный объем.
В случае, если бы объем проходил в месте указанном на ниже представленном скриншоте, и цена поднялась над объемом, для трейдера это была бы выгодная ситуация. Так как это четкий сигнал на покупку.
Если бы объем появился вверху, представим, что у нас имеется уровень, и присутствовало существенное увеличение объема, можно смело утверждать что на рынке назревает продажа.
Поэтому игрок должен наблюдать не только за объемом, но и нужно понимать, где именно он проходит.
Как определить важность уровня?
Для того чтобы грамотно заключать торговые операции, а значит четко входить в рынок, от игрока требуется не только определение уровня, знание объема, но трейдеру предстоит научиться определять важность уровня.
Если на графике происходит сильный аптренд, что для игрока будет сильным уровнем?
Если бы на графике наблюдался разворот цены, тогда можно было обозначить место, синим кругом самого сильного уровня:
В результате от такого уровня, игрок может работать обычным лимитником.
Сила уровня определяется объемом, которым он и был сформирован. Это может быть продолжительность консолидации в той или иной зоне.
Если цена стоит пару дней в зоне 1, тогда можно утверждать что уровень сильный. В случае если эта ситуация происходит на двух барах и на 5-минутке, такой уровень сильным не является:
Сильный уровень можно определять по объемам, какие объемы он проходил. Расположены они внизу графика в виде зеленых столбцов.
Большой объем это или же маленький понятие относительное, так как смотреть нужно на объем предыдущего дня. Поэтому игроку для данного процесса нужно открыть график, и проанализировать его, является ли данный объем большим? Подтверждением большого объема, является подход к данному уровню с повышенным объемом. В случае если в том месте действительно все активно покупалось, то вероятней всего игрок должен заметить повторение на графике.
Представим что у нас есть уровень, цена вылетает. В момент подхода к уровню, на графике можно наблюдать рост объема. Это сигнализирует о том, что уровень удерживается, и вероятней всего трейдер будет действовать вверх.
Следующий вариант определения силы уровня. Сильные уровни вверху внизу движения, глобального или же внутри дневного. Если рассматривать пример рыночной ситуации, то присутствует три мощных уровня:
Под №1 — уровень на покупку. №2 на продажу (в случае если цена улетит вниз), а последний уровень серединки движения представлен синей полосой посредине графика. Можно увидеть, что уровень прошел достаточно много тиков. Остальные уровни, которые присутствуют на графике, достаточно слабы.
Рассмотрим рыночную ситуацию, видно, что цена подходит к уровню, объем увеличивался-увеличивался, короткий бар, объем наблюдается достаточно большой.
Как вы видите, работа от данного уровня способна принести доход. При этом игрок должен смотреть, какую прибыль способна принести данная сделка. Для этого, о спекулянта требуется определить первый уровень поддержки или же сопротивления.
№1 – это первый уровень, №2 – это место расположения стопа. При этом следует отметить, что отталкиваясь от данной ситуации, игрок должен решить, следует ли начинать работу в этом коридоре.
В данной ситуации получается отношение 1 к 3. В целом работать при таком развитии событий можно, но это считается притыком. Лучше всего работать в момент когда рынок не находиться в активной стадии или же флете, это имеет смысл. В случае, если цена располагается во флете, она может направляться в любую сторону.
xn----8sbbeobemdhax7dgy7m.xn--p1ai
Как наблюдать за объемом чтобы найти ключи к ценам
Понимание способа, которым объем затрагивает рынок, является ключом для успешной торговли, поскольку цена всегда будет рассказывать не полную историю. Профессиональные торговцы имеют преимущество: они могут прочитать объем. Не только это, но они могут – и будут – скрывать объем от Вас, чтобы дать себе преимущество. Крупные банки и брокерские фирмы утверждают, что, чтобы сделать рынок, им нужно преимущество над остальной частью толпы. Крупные заказы, которые обрабатываются, не появляются на ленте, поскольку они обнаружились бы на радаре других профессиональных торговцев, которые в таком случае изменят свои позиции.
Профессиональный торговец использует цену и объем, и обычно никаких других индикаторов, чтобы прочитать истинный баланс спроса и предложения, как это проповедовал Ричард Вайкофф на рубеже веков. Исследование цены, объема и их взаимодействие жизненно важно, чтобы обнаружить поворотные моменты на рынке, поскольку у профессиональных операторов есть большие объемы капитала и потребность работы этого капитала, чтобы делать деньги. Это не может быть сделано, покупая по рынку или лимитными ордерами, поскольку это дестабилизировало бы цены, вызвав нечитабельную ситуацию.
Движение пилы, как читать объем
Прием ‘движение пилы’ – когда цены, двигаются быстро вверх и вниз – используется, чтобы вытряхнуть толпу и словить стоп-лоссы, но настоящая причина — чтобы обработать крупные заказы, следуя любой стратегии и не проигрывая в то же время. Когда рынок входит в тренд, мы говорим, что крупные операторы берут контроль. Они знают, что там есть тысячи стоп-лоссов, ожидающих, чтобы быть сбили. Это дает им возможность обработать крупные заказы и скрыть их истинные намерения, поскольку они привлекают других торговцев, которые видят их действия и немедленно действуют, чтобы улучшить собственные счета, читая объем. Например, ультра большой объем на вниз-баре должен остановить снижение, так как спрос затапливает предложения.
Другое преимущество профессионалов — новости: они уже выстроят свои позиции перед новостями и попытаются сбить с толку как можно больше торговцев, ведя огонь по стоп-лоссам и вводя в заблуждение толпу, чтобы она думала противоположно от их истинных намерений. Почему случается так, что дурные вести всегда появляются на последних двух неделях рынка с понижающимся трендом, а хорошие новости — всегда на вершине рынка с трендом на повышение? Это сделано, чтобы подвергнуть Вас давлению на дне и заставить Вас жаждать большего наверху рынка. Это позволяет операторам разгружать большие пакеты акций или фьючерсные контракты по самым лучшим ценам и повторно накапливаться в основании рынка, чтобы увеличить прибыль – обычно с большими потерями для толпы. Цикл повторяется много раз, давая нам рынки с тенденцией на повышение и рынки с тенденцией на понижение – вот почему Вас засыпают день и ночь новостями о дивидендах, безработице и процентных ставках.
Эти операторы знают, что Вами управляют три вещи на рынке: страх, надежда и жадность:
- Страх пропустить.
- Надежда, что, когда Вы проигрываете, цены восстановятся, и Вы сможете закрыться в безубыточности
- Жадность, что, когда у Вас есть прибыльная позиция, Вы держитесь ее для большей прибыли и часто не видите, что входит встречный поток.
Изучая объем и его отношения к цене, Вы можете начать обнаруживать тонкие изменения в спросе и предложении. Вы будете видеть, когда крупные операторы будут активны и, наблюдать результаты их действий, Вы сможете начать видеть картину движущегося рынка, разворачивающегося перед Вами в торговой сессии. Например, Вы сидите перед своим компьютером, наблюдая гистограмму объемов, и вдруг Вы видите большую сумму объема на баре. Вы будете (потому что Вам сказали, что это так) предполагать, что сила всегда появляется на ап-барах, и слабость всегда появляется на вниз -барах. Но фактически, ап-бары с чрезмерным объемом — признак слабости, а вниз-бары с большим объемом — проявление силы.
Но как это может быть верным? Предположим, что Вы — учреждение с большим блоком акций, от которых надо избавиться: как Вы можете сделать это, не перемещая цену против себя? Ответ: повышая цену, чтобы привлечь покупателей. Растущие цены создают спрос, а не спрос создает растущие цены. Если Вы будете видеть, что цены повышаются, то Вы, более вероятно, купите, чем продадите, поскольку Вы будете рассчитывать получить прибыль, в то время как цены продолжат рост. Но если Вы не можете прочитать объем, Ваше видение этих растущих цен исказит истинную картину: Вы не будете видеть, что чрезмерный объем указывает на слабость.
Продолжение — в следующей части.
Ознакомьтесь с десятками подробных разборов графиков валют и акций от Себастьяна Манби на форуме Института Спроса и Предложения.
Перейти на форум
Похожие записи
www.sprosipredlozhenie.com
Торговля по уровням горизонтальных объемов (профиль рынка)
Каждая совершаемая сделка отображается на финансовом рынке в виде тика – черточки на графике, соответствующей цене сделки и ее объему. Она доступна для просмотра всем участникам торгов и может «наметанному глазу» трейдера рассказать многое. Большой прошедший объем сделки в определенном направлении может предсказать будущие движения, его появление означает, что маркетмейкеры, обязанные поддерживать ликвидность инструмента и «проводящие» крупные сделки в интересах институциональных инвесторов раздробленными малыми объемами, забыв об осторожности, не маскируют объемы. Это может означать, что они получили инсайдерскую информацию и спешат «заскочить» в рынок перед значительным движением на грядущих новостях, или случилась катастрофа и маркетмейкеры избавляются от какой-то позиции в срочном порядке. На анализе объемов построено много стратегий. Рынок Форекс предоставляет только характеристику количественного объема, суммируя количество сделок за выбранный промежуток времени. Такой объем малоинформативен, поэтому не используется «в одиночку». К сожалению, информацию о количестве прошедших средств, в силу специфики устройства международного межбанковского валютного рынка, не найти.
Трейдеры нашли выход из создавшегося положения, используя информацию об объемах торговли с сайта и отчетов Чикагской биржи СМЕ, торгующей валютными фьючерсами. Как всякая биржа, СМЕ ведет подробный учет всех сделок, а ценовые колебания валюты Форекс и фьючерсов по направлениям развития тенденций полностью совпадают.
Понятие объемов профиля рынка
Стратегия строится на анализе профиля рынка, который представлен в виде учета «проторгованных» объемов контрактов инструмента на каждом ценовом уровне за выбранный промежуток времени. Таким образом, горизонтальное отображение помогает трейдеру визуально наблюдать ценовые уровни, к которым у трейдеров в процессе торгов был «особый интерес».
Как «добываются» гистограммы таких объемов? На бирже СМЕ основным валютным парам соответствуют фьючерсы, по которым биржа непрерывным потоком транслирует ленту всех сделок со значением цен и объемов. Соответствующее программное обеспечение фиксирует цены и «набивает» ими объемы по заданному пользователем промежутку времени и выкладывает в виде гистограммы с цветами, обозначенными в настройках, и фильтрами объемов (максимальные подчеркивать, минимальные пропускать).
Параметры стратегии
Таймфрейм объемов – недельный, рабочий таймфрейм – часовой, валютные пары – основные, кросс-пары не используются по причине отсутствия данных на бирже СМЕ и недоступности построения профиля рынка для этих инструментов Форекс.
Торговые правила
Гистограмма профиля объемов трактуется в стратегии как уровни поддержки и сопротивления. В настройках индикатора выставляем недельный таймфрейм отображения объемов. Дополнительно используем индикатор Volume, установив его из базового пакета индикаторов Метатрейдер 4.
Определяем направление торговли от максимального объема недели, если он «внизу» - мы станем покупать, если вверху - будем продавать.
Все сделки осуществляются ниже, если это покупки ценового уровня максимального объема, или выше, если это продажи, или при возврате котировок выше/ниже максимального уровня, если выполняется условие по росту вертикального объема. Помощь в определении времени сделки трейдеру оказывает установленный индикатор объема по часовому рабочему таймфрейму. При падении (росте) цены ниже/выше максимального горизонтального объема трейдер начинает отслеживать вертикальные объемы. Сделка происходит после закрытия часовой свечи при импульсном росте вертикального объема, составившем более 25% от предыдущего. Направление свечи не играет роли, важен факт захода цены за максимальный объем. Фиксация прибыли происходит по максимальным уровням проторгованного объема «противоположной стороны». В основном такие уровни находятся по визуальному восприятию гистограммы, но для новичков подойдет способ симметрии. Гистограмма объемов представляется в виде параболы, один край которой лежит на нашем входе (максимальном уровне), второй протягиваем на противоположную сторону, где обозначился максимальный объем, третий по значимости. В таком случае цели по прибыли делят на две части, одну ставят в районе оси симметрии параболы, вторую - на противоположном краю.
Индикаторы профиля рынка
Стратегии анализа объемов уже 40 лет. На сегодняшний день многие фирмы предлагают соответствующее программное обеспечение. На слуху Volfix и Ninja trader, первые дают триал период, потом просят деньги, вторые предлагают его бесплатно. Можно устроить «бесконечный демо режим» платформы tws от Interactive Brokers или обратится к бесплатным индикаторам ClusterDelta.
Скачать архив с индикатором:
Медиа:riv_ay-TPOChart.v102-6.rar
fx-wiki.ru
Психология толпы. Отрывок из книги А. Элдера "Как играть и выигрывать на бирже"
А. Элдер Забытые основы. Объем. Глава 5.1 «Как играть и выигрывать на бирже» Объем отражает уровень активности игроков и инвесторов. Каждый элемент объема отражает действия двух человек: один игрок продает акцию, а другой покупает ее, либо один продает контракт, а другой покупает его. Объем за день равен количеству акций или контрактов, проданных за данный день.
Объем обычно изображают в виде гистограммы — ряда столбиков, высота которых отражает ежедневные объемы. Обычно его рисуют ниже цен. Изменения объема показывают реакцию «быков» и «медведей» на колебания цен. По изменениям объема можно догадаться, что более вероятно: изменение или сохранение тренда.
Некоторые игроки игнорируют объем. Они считают, что в ценах и так отражается вся возможная информация о рынке. Они говорят: «Вы платите согласно цене, а не объему». Профессионалы, однако, понимают, что анализ объема может помочь им понять рынок лучше и играть успешнее.
Существует три разных единицы измерения объема: Фактическое количество проданных акций или контрактов. Например, объем Нью-Йоркской фондовой биржи указывается этим способом. Это наиболее объективная единица измерения объема. Число заключенных сделок. Например, именно так Лондонская фондовая биржа определяет объем. Этот метод менее объективен, поскольку не различает сделку на 100 акций и сделку на 5000 акций. Тиковый объем. Тиковый объем равен суммарному суммарному числу случаев изменения цен за данный промежуток времени, например, за 10 минут или за час. Он называется тиковым, потому что в большинстве случаев цена меняется каждый раз на один тик. Большинство бирж фьючерсов в США не сообщают объем за меньшие сроки, чем за один день, и игроки в течение дня пользуются тиковым объемом как оценкой.
Объем отражает активность продавцов и покупателей. Если вы сравните объемы двух рынков, то узнаете, который из них более активный и более ликвидный. Вы будете меньше страдать от ликвидных рынков, чем от мелких рынков с малым объемом.
Чтобы интерпретировать данные об объеме, вы должны сопоставить их с изменением цен:
— Рост объема во время подъема предвещает еще более высокие цены. Покупайте. — Цены прыгнули при объеме более, чем в два раза превышающий средний. Это знак того, что тренд может измениться. Ужесточите остановки по открытым позициям. - Цены также высоки, как и в предыдущий раз, но объем значительно меньше. Это дивергенция «медведей» указывает на вершину. Продавайте и начинайте играть на понижение. — Цены рухнули при паническом объеме. Такие климактерические минимальные значения обычно достигаются еще раз. Ужесточите остановки по открытым позициям. Психология толпы
Объем отражает степень финансовой и эмоциональной вовлеченности участников рынка, а значит и испытываемую ими боль. Сделка начинается с финансового вовлечения двух лиц. Решение продать или купить может быть принято рационально, но у большинства людей продажа или покупка вызывает эмоциональную вовлеченность. Продавцы и покупатели стремятся оказаться правыми. Они молятся, носят талисманы счастья и обращаются к рынку с просьбами. Объем отражает степень эмоциональной вовлеченности игроков.
Каждое изменение цен отнимает деньги у проигравших и передает их победителям. Когда цены растут, покупатели получают прибыль, а продавцы ее теряют. Победители довольны и радостны, а проигравшие сердиты и подавлены. Куда бы ни двинулись цены, половине игроков будет больно. Когда цены растут, «медведям» больно, а когда падают — страдают «быки». Чем выше объем, тем больше боли на рынке.
Игроки реагируют на потери так же, как лягушки на горячую воду. Если вы бросите лягушку в кипяток, то от неожиданной боли она тут же выпрыгнет, а если вы поместите ее в холодную воду и будете подогревать постепенно, то сможете сварить ее живьем. Если резкий бросок цен ударяет по игрокам, они вздрагивают от боли и ликвидируют проигрывающую позицию. Многие неудачники могут быть очень терпеливы, если их потери растут постепенно.
Кто покупает у игрока, стремящегося закрыть убыточную позицию на покупку? Это может быть игрок, который хочет закрыть свою позицию уже с прибылью Это может быть спекулянт, который хочет войти в игру, поскольку цены слишком занижены; это может быть игрок, пытающийся сыграть на отскоке от дна и он действительно берет минимальную цену или же пополняет ряды неудачников.
Кто продает игроку, стремящемуся закрыть свою убыточную позицию на продажу? Это может быть удачливый инвестор, который хочет получить прибыль уже сейчас. Это может быть игрок пытающийся поймать максимум цен, поскольку, по его мнению, цены слишком завышены. Он берет позицию проигравшего, пытается вернуть свое и только будущее покажет, прав он или нет.
Когда продавшие сдаются в середине подъема цен, они покупают, чтобы закрыть позицию, и толкают цены еще выше. Это вовлекает еще больше продававших и подъем питает сам себя. Когда проигрывающие сдаются во время спада, они продают и толкают цены дальше вниз. Падающие цены привлекают еще больше ранее державших позицию и спад питает сам себя. Сдающиеся неудачники подталкивают тренд. Если тренд движется при постоянном объеме, то у него хорошие шансы на продолжение. Постоянный объем показывает, что новые неудачники заменяют ушедших с рынка. Тренду нужны свежие неудачники, как строителям пирамид были нужны свежие рабы.
Падение объема показывает, что поток неудачников иссякает и тренд готов к развороту. Это происходит после того, как большинство неудачников поймет, как они ошибались. Старые неудачники продолжают уходить, а новых уже не так много. Падение объема показывает, что тренд готов к развороту.
Всплеск особо большого объема также дает сигнал о близости конца тренда. Это говорит о том, что массы игроков опустошаются. Возможно, вы вспомните, как держали проигрывающую позицию дольше, чем следовало бы и когда боль стала нестерпимой, избавились от нее, а рынок немедленно развернулся и двинулся в вашем направлении, но уже без вас! Это происходит раз за разом потому, что большинство новичков реагирует на стресс одинаково и сдается одновременно. Профессионалы не выжидают, если рынок их бьет. Они быстро закрывают проигрывающие позиции и играют в противоположном направлении или ждут на обочине случая вновь войти в игру.
Объем обычно невелик в коридоре цен, поскольку в них мало боли. Люди чувствуют себя в безопасности при малых колебаниях цен. Им кажется, что рынок без тренда продлится вечно. Прорыв обычно сопровождается эффектным ростом объема, поскольку неудачники бегут к выходу. Прорыв при малом объеме отражает слабую эмоциональную реакцию на новый тренд. Это говорит о вероятном возврате цен в пределы коридора.
Рост объема во время падения цен говорит о том, что в процесс вовлекаются больше покупателей и ранее открывших позицию на продажу. Покупатели готовы покупать даже тогда, когда нужно платить больше, и продающие с радостью им продают. Рост объема показывает, что уходящие неудачники полностью заменяются новым урожаем неудачников.
Когда во время подъема цена объем падает, это говорит о том, что «быки» теряют энтузиазм, и что меньше «медведей» ищут спасения. Умные «медведи» давно в стороне, а за ними ушил слабые «медведи», не перенесшие боли. Падение объема показывает, что топливо у подъема кончается и тренд готов изменить направление.
Когда объем уменьшается при падении цен, это значит, что «медведи» менее возбуждены и меньше «быков» несется к выходу. Умные «быки» продали давно, а слабые заканчиваются. Падение объема показывает, что оставшиеся «быки» лучше переносят боль. Возможно, что их карманы глубже или они купили позже во время спада, или и то, и другое. Падающий объем показывает область, в которой нисходящий тренд готов пойти вверх.
Эти рассуждения справедливы и на малом, и на большом временном масштабе. В качестве эмпирического правила можно считать, что если сегодня объем больше, чем вчера, то сегодняшний тренд имеет хорошие шансы продолжиться.
Правила игры
Термины «большой объем» и «низкий объем» относительны. То, что низко для IBM, высоко для Apple Computer, а то, что низко для золота, высоко для платины и так далее. Эмпирически, «большой объем» на данном рынке должен быть по крайней мере на 25 % выше среднего за последние 2 недели, а «низкий объем» по меньшей мере на 25 % ниже среднего. Большой объем подтверждает тренд. Если цены достигают пика и объем тоже достигает нового максимума, то вероятно, что цены, вновь достигнут пикового значения или превзойдут его. Если рынок опускается в новый минимум, а объем дает новый максимум, то вероятно, что этот минимум будет опять достигнут или превзойден. На «климактерическом дне» цены во второй раз почти всегда оказываются при малом объеме, что дает отличную возможность для покупки. Если объем падает при продолжении тренда, то такой тренд созрел для поворота назад. Когда рынок поднимается к новому пику, а объем меньше, чем в предыдущем пике, ищите возможность продавать. Этот метод не очень хорошо работает на минимумах, поскольку спад может долго тянуться при малых объемах. На Wall Street говорят: «Нужно покупать, чтобы поднять акции вверх, а вниз они могут падать от собственной тяжести». Следите за объемом во время отката в ходе тренда. Когда восходящий тренд прерывается спадом, объем часто подскакивает из-за лихорадочного снятия прибыли. Если откат продолжается, а объем уменьшается, значит «быки» больше не активны, или что ажиотажные продажи кончились. Когда объем сокращается, это показывает на то, что откат заканчивается и восходящий тренд готов продолжиться. Это хороший момент для покупки. Крупные нисходящие тренды часто прерываются подъемом цен при высоком объеме. Когда слабые «медведи» вымываются с рынка, объем падает и подается сигнал к продаже.
smart-lab.ru
Объем торгов на Форекс и бирже что это
Что такое объем торгов на финансовых рынках? Из чего он складывается, как его посмотреть и стоит ли использовать в своих торговых системах. Обо всем этом читайте далее в статье.
Трейдеры в своей торговле оперировать лишь пятью значениями, которые ему известны:
- цена открытия
- цена закрытия
- максимум
- минимум
- объем
Абсолютно все индикаторы строятся лишь на основе этих пяти значений. Причем объем в большинстве индикаторов никак не учитывается.
1. Что такое объем торгов
Объем торгов (от англ. "volume") — это суммарное количество денег, которое было в обороте на рынке в единицу времени (временные промежутки могут быть разные, обычно объем рассматривают на 5-минутных, часовых и дневных графиках)
Например, если на рынке было совершено 100 сделок, то суммарный количество средств потраченное на их покупку (или продажу) и есть оборот. Если одна сделка в среднем была на 10,000 рублей, то оборот от 100 сделок составит 1,000,000 рублей.
Теперь стоит сделать некоторые уточнения насчет разницы между Форексом и всеми остальными рынками. Дело в том, что на Форексе вместо объем торгов показываются тиковые объемы. Что это такое мы рассмотрим чуть ниже. А пока рассмотрим фондовый рынок (акции и облигации).
2. Объем на фондовом рынке
Чтобы посмотреть объем торгов на фондовом рынке нужно включить соответствующую опцию в терминале. Обычно это делается в свойствах окна. В крайнем случае можно добавить на график отдельный индикатор Volume.
Вот как это выглядит на графике:
Под каждой свечей указывается свой объем (изменяя таймфрейм можно смотреть, где и как был распределен объем). Обычно чем длиннее японская свеча (разница между максимум и минимум) тем больше объем.
Большим плюсом является то, что мы видим реальные данные торгов. Это позволяет лучше ориентироваться в текущей ситуации на рынке. Есть целое направление стратегий, которые основаны на анализе объема - VSA (Volume spread Analizes).
***
3. Объем на Форексе (тиковые)
На Форексе вместо объемов показываются тиковые значения. Это огромная разница, поскольку мы ничего не знаем об размерах сделок. Один тик - это изменение цены (колебание).
Грубо говоря, нам дается информация лишь про количество сделок, а про их объем информация остается недоступной. Это связано с тем, что Форекс это децентрализованный рынок.
Но все же кое-какие данные об обороте мы можем получить через анализ графиков Фьючерсов. Там указаны реальные объем торгов. Как правило, рынки копируют друг друга, поэтому видя оборот на фьючерсе по инструменту (паре), можно сделать вывод и про оборот на Форексе.
4. Что дает объем торгов для трейдинга
Для трейдера объем торгов очень важен. Зная эти данные, мы можем видеть, где маркет мейкер вошел в сделку, а где вышел. За счет определенных навыков и знаний можно неплохо зарабатывать на этом.
Направление, которое торгует на финансовых рынках только основываясь на объемах называется "Price Action".
По сути только на рынке акций мы можем видеть чистый объем торгов, что позволяет строить эффективные стратегии.
vsdelke.ru
Важность вертикальный объема в трейдинге на Чикагской бирже
На фондовом рынке совершается сделка между покупателем и продавцом, невозможно продать или купить акцию либо фьючерс, если в это время кто-то другой не сделал обратное. Думаю — понятно, вы продаете – у вас покупают, вы покупаете – вам продают. Чем больше совершено таких сделок по определенной цене, тем сильнее растет объем в этом месте. Его рост всегда сопровождается действиями обеих сторон, покупателей и продавцов.
Объем является самым достоверным индикатором торговли, вы наверно обращали внимание – что у профессиональных трейдеров на экране, только график и показатель объемов, и этого вполне достаточно. Они не пользуются всеми остальными индикаторами, которых на сегодняшний день огромное количество.
Как настроить объемы на платформе NinjaTrader
Возьмем для рассмотрения один из популярнейших терминалов, подключившись онлайн к брокеру, и загрузив окно графика – сделайте следующие действия.
- В левом верхнем углу нажмите на окошко индикаторов, находиться оно на экране графика
- Далее выберете нужный вам индикатор, называется он просто – VOL, либо можно выбрать цветные бары показатели объема, называются они – VOLUME UP DOWN
- После этого немного ниже нажмите NEW, таким образом вы добавите новый индикатор в вашу закладку
- И далее подтвердите настройки нажатием – OK
Обратите внимание на картинку, там подробно указано как настраивать
Как отрабатывает индикатор – объемы
Теперь перейдем непосредственно работе объемов, как же ими пользоваться во время торговли? Почему они так важны?
К примеру – вы заранее расчертили уровень поддержки и уровень сопротивления, и решили работать од одного из них. Выставили лимитные ордера и наблюдаете за тем что происходит, конечно есть переживания чтоб уровень не был пробит. А удостоверится в этом помогут объемы, обратив внимание на них – можно с вероятностью определить, будет уровень удержан или нет.
Если выбранный уровень, от которого вы хотите работать – правильный, то при подходе к нему начнут расти бары вертикальных объемов. Это некий признак того- что цену останавливают. Происходить такое должно еще при подходе цены к уровню, если же вы видите, что цена возле уровня, а объемов нет – скорее всего он будет пробиваться.
Работают объемы как тормоза в автомобиле, к примеру — вы мчитесь быстро по автобану, впереди стена (уровень), если эта стена довольно крепкая и вас не хотят пускать за ее пределы, автомобиль начнет тормозить. Чем ближе приближение к стене (уровню), тем большее нажатие на педаль тормоза (объемы). Ниже на картинке приведен пример – как должны себя вести объемы при подходе к сильному уровню?
Объем и направление
Важно правильно определять – где начинают расти объемы, на подходе к уровню — значит уровень будет удержан. Если же рост объемов наблюдается прямо на уровне – скорее всего будет пробитие. Можно в настройках выбрать цветность бара объема, но в принципе это вам не даст преимущества. На первый взгляд вы можете подумать, что объем красного цвета – это большие продажи, зеленого цвета – большие покупки, это так и есть.
Но в моменте это определить невозможно, это видно уже постфактум. Ведь сначала объем может иметь красную окраску, но через мгновенье этот же бар объема становится зеленым. Нужно обращать внимание где находится график во время увеличения объема. Поэтому рекомендуем выбирать объемы одного цвета, дабы избежать путаницы.
Всегда, все развороты на рынке, либо толчок тренда сопровождается хорошим ростом объема. Главное правильно определить чья инициатива была, ведь всегда объемы растут действиями двух участников – продавцов и покупателей. К примеру, вырос хороший объем, обращаем внимание на ход цены после этого, если пошла вверх – победили покупатели, вниз – продавцы. Становиться понятно – что при подходе цены обратно к инициативному росту либо падению — цена будет разворачиваться. Для того – чтобы прибыльно торговать, нужно только пользоваться непосредственно графиком, объемами и логически мыслить, понимать рынок.
xn----8sbbeobemdhax7dgy7m.xn--p1ai
Торговые объемы на Форекс. Где лучше их смотреть и как ориентироваться по ним?
Торговые объемы Форекс, а также их правильная интерпретация, это неотъемлемая часть успешной торговли валютами. Изучая торговые объемы, Вы с легкостью сможете определить наличие на Форекс «умных денег», оказывающих влияние на состояние рынка, а также ведущих основную массу рыночных участников и создающих для них западни, зачастую приводящих к смене тенденции либо начинающих новые сильные движения, выводящие биржу из флетового состояния.
Исходя из всего этого, торговля на Форекс по объемам, как в принципе и на бинарных опционах, должна быть досконально изучена каждым, кто желает получать стабильную прибыль, а не попросту торговать.
Рынок Форекс и его торговые объемы. Почему так важно следить за ними?
Всем известная торговая аксиома говорит о том, что сильные движения цены на бирже Форекс, создаются в результате дисбаланса спроса и предложения, а торговые объемы как раз и помогают определиться с текущим рыночным настроением и следовать вслед за крупными участниками торгов.
Торговые объемы на Форекс и трейдинге бинарных опционов, еще называют «VSA» (Volume Spread of Analysis), трактуется это как «анализ изменений в торговых объемах». Поэтому контролируя объемы Форекс, Вы сможете всегда быть в курсе текущего настроения крупных игроков, располагающие серьезными капиталами.
Вы спросите: «Зачем это надо знать?». Все просто – среднестатистические трейдеры (как мы с Вами), ни как не влияют своими сделками на происходящую на бирже Форекс ситуацию, поэтому целесообразно будет двигаться вслед за сильными торговцами, повторяя их действия в данный момент времени.
Торговые объемы отражают активность участников Форекс и, в какой-то мере размеры задействованных ими капиталов. Их можно сравнить с количеством голосов рыночных участников, которые они отдали за данное ценовое движение. Но фактически, торговые объемы, которые мы наблюдаем в торговых терминалах, это не что иное, как количество ценовых изменений в определенную временную единицу.
Но начинающие спекулянты, зачастую по неизвестным причинам, не уделяют должного внимания данному показателю, который является объективной и независимой переменной, описывающей рыночное состояние, используемой опытными игроками для подтверждения движения цен.
Вам, прежде всего следует уяснить, что на бирже Форекс и впрочем на бинарных опционах, всегда присутствуют те, кто продает и те, кто покупает. А все движения цен происходят по причине относительной активности какой-либо из сторон.
Так, если более мотивированы продавцы, то цены будут снижаться, а если покупатели то, наоборот – подниматься. Если обобщить все вышеизложенное, то можно сказать, что торговые объемы помогают нам определить, кто на рынке более активен – покупатели или продавцы.
Где лучше смотреть и как распознавать торговые объемы рынка Форекс?
Давайте теперь рассмотрим, каковы же основные принципы, по которым интерпретируют торговые объемы на Форекс. При этом Вам следует сразу уяснить, что когда речь заходит об изменении уровня объемов, то это сравнивается объем недавнего прошлого и, как правило, объем ближайшего ценового интервала.
Итак, динамика объемов в торговле, должна следовать за рыночной тенденцией (смотрите рисунок ниже). Если цена актива растет, то, как правило, растет и объем. И, наоборот, при снижении цены актива – объемы уменьшаются.
Сразу отметим, что когда речь идет о падающем или растущем объеме, то тут подразумевается общая тенденция, а не объемы на отдельно подобранных торговых сессиях. На рисунке ниже, восходящая тенденция обозначена зелеными стрелками, но при этом внутри тренда существуют отдельные сессии (красные стрелки), на которых объемы ниже от тех, что расположены в соседних интервалах цен.
Если Вы на графике наблюдаете восходящую тенденцию с растущим объемом, это является свидетельством нормального трендового развития.
Но если, как на рисунке ниже, цена растет, а объем снижается, это является сигналом того, что ценовое восходящее движение происходит по причине дефицита продавцов на данном уровне, а не потому, что на Форекс переизбыток агрессивных покупателей.
Как правило, на Форексе нисходящая тенденция ассоциируется со снижающимися торговыми объемами. При снижающихся объемах, рост цен, это явление не нормальное, так же как и снижение цены на растущих объемах. Если ситуация на рынке нормальная, то динамика объемов и цен соответствует друг другу.
И если наблюдается падение цены и рост объемов (рисунок ниже), это является свидетельством присутствия на рынке давления продавцов. При возникновении такой ситуации необходимо закрыть длинные позиции и покинуть рынок.
На рисунке ниже, Вы можете наблюдать, как объемы начали расти на падающих ценах. Это является свидетельством все большей активности продавцов и уменьшения ее у покупателей. На Форекс, довольно часто можно наблюдать такую ситуацию, когда цены «скользят» вниз, но на следующий день торговые объемы увеличиваются. Такое явление не является нормальным и свидетельствует о снижении цен по причине чрезмерной активности продавцов, а не тем, что не хватает покупателей.
Из изложенного выше, можно сделать вывод, что нормой на Форекс является та ситуация, при которой торговые объемы растут одновременно с ценами или одновременно с ними уменьшаются. Все, что этому не соответствует нормой не является и говорит о смене тенденции.
Торговые объемы по рынку Форекс, на каких сервисах лучше их смотреть?
Итак, что такое торговые объемы, их основные принципы и зачем они нужны для торговли, Вы уже знаете. Но где лучше их смотреть, ведь если Вас заинтересовала данная тема, то Вы уже наверняка узнали, что по причине того, что Форекс это внебиржевой межбанковский рынок, не имеющий географической привязки, с реальными торговыми объемами у него имеются большие проблемы. А все брокеры Форекс и рынка бинарных опционов предоставляют своим клиентам лишь тиковые объемы.
Чтобы было понятнее напомним, что торговые объемы указывают нам на количество совершенных контрактов (сделок) за единицу времени. А сами тиковые объемы, это количество тиков за временную единицу. В свою очередь, тик является изменением цены на 1 пункт. То есть, тиковые объемы не имеют по факту никакого отношения, к объемам совершаемых на Форекс сделок. Отсюда и возникает вопрос о реальных торговых объемах и где лучше их смотреть.
Сразу отметим, что объективные торговые объемы Форекс, могут быть только официальными и задокументированными. Но, где лучше их смотреть? Конечно же, на биржах. Но в мире огромное количество бирж (Москва, Нью-Йорк, Чикаго, Лондон, только немецких бирж 8 штук) и везде идет торговля валютой. Какую выбрать?
По валютному товарообороту, самой крупной биржей является «СМЕ» (Чикагская товарная биржа). Лучше всего конечно брать торговые объемы здесь.Но, есть одно большое «НО» — для открытия торгового счета Вам понадобиться огромная сумма денег. Можно воспользоваться демо счетом, но «СМЕ», это не Форекс и не рынок бинарных опционов, поэтому бессрочной «демки» Вы не получите (пару недель максимум). Поэтому, мы рекомендуем идти другим путем и найти иные источники, о некоторых из них мы сейчас вкратце расскажем.
Итак, торговые объемы, какие сервисы показывают их точно?
Самым надежным источником, является непосредственно веб-ресурс «СМЕ». Вот прямая ссылка на графики торговых объемов: cmegroup точка com /trading/fx/. Также, можно зайти на главную страницу и открыть таблицу от туда.
В таблице Вас будет интересовать столбец «chart». Кликнув по иконке напротив инструмента, Вы сможете открыть и наблюдать график.
Следующий ресурс, который рекомендуют специалисты для получения информации об объемах, это Сlusterdelta.
В меню сайта активируйте вкладку «V-анализ» и в ней «График»:
Здесь все интуитивно понятно. Вы сможете выбрать инструмент, включить дельту, смотреть кластерный график и так далее.
И еще один сервис, где можно посмотреть торговые объемы Форекс, это tradingview.
Единственным его недостатком является то, что бесплатно можно получить доступ лишь к данным по дневному таймфрейму.
Также следует учесть, что при выборе инструментов необходимо прописывать не тиккеры пары валют, а тиккеры валютных фьючерсов.
ВИДЕО ОБЗОР:Где лучше смотреть тенденцию торговых объемов на Forex?
infofx.ru
