Главная » Биржа » Регистрация внебиржевых сделок на бирже

Список часто задаваемых вопросов по системе сбора отчетов о внебиржевых сделках. Регистрация внебиржевых сделок на бирже


Внебиржевые сделки с ЦК — Московская Биржа

  "Биржевая сделка с ЦК" "Внебиржевая сделка с ЦК" "Внебиржевая сделка" (билатеральная/ Сделка без ЦК)
 
Законодательство Закон об организованных торгах (325 ФЗ) Положение банка России 437-П Закон о клиринге (7 - ФЗ) Приказ ФСФР 12-87 пзн Закон о клиринге (7 - ФЗ) Приказ ФСФР 12-87 пзн -
Чем регулируется сделка? Правила клиринга Правила торгов Спецификация Правила клиринга Спецификация Генеральное соглашение
Сторона по сделке Центральный контрагент (сделки адресные) Банк, с которым подписано генеральное соглашение
На кого необходимо открыть лимит при заключении сделки? На рынок стандартизированных ПФИ (Банк НКЦ) На Банк, с которым подписано генеральное соглашение
Нужно ли репортить о сделке в репозитарий? Нет Да (Репортинг осуществляет ЦК за себя и за участника) Да
 
Инструменты Валютный своп (FX swap) Процентный своп (IRS) Овернайт индекс своп (OIS) Валютно-процентный своп (XCCY) Валютный фьючерс (FWD) Валютный своп (FX swap) Процентный своп (IRS) Овернайт индекс своп (OIS) Валютный Flex опцион (FXOPTOTC) Валютный форвард (FWD) Валютно-процентный своп (XCCY)  
Начисление процентов на рублёвое требование к обеспечению RUONIA-100bp при заключении сделок с FX swap, FWD, XCCY, FXOPTOTC

RUONIA-25bp при заключении сделок с ТОЛЬКО процентными свопами (IRS (MosPrime), OIS (RUONIA)), т.е. если у участника на рынке СПФИ кроме сделок с (IRS (MosPrime), OIS (RUONIA)) появляются сделки с FX swap, FWD, XCCY, FXOPTOTC, то участники как и прежде будут получать ставку RUONIA – 100bp.

 Определяется Участниками
Начисление процентов на переоценку (депозитная маржа) - RUONIA на рубли FedFunds на доллары
     
Размер комиссии (Свопы, фьючерсы) Комиссия рассчитывается по формуле  k*Мах(1000 руб.; 0,41*n*N/1 000 000)k=0,3 для биржевого сбора;k= 0,7 для клирингового сбора;n — количество днейот даты заключения Договорадо даты истечения срока Договора;N — номинальная сумма Договора, руб. Например, для сделки 100 млн.руб. Комиссия: 3750 руб., т.е. 0,375 б.п. (3 мес) 7500 руб., т.е. 0,75 б.п. (6 мес) 15000 руб., т.е. 1,5 б.п. (12 мес) 30000 руб., т.е. 3 б.п. (2 года) 45000 руб., т.е. 4,5 б.п. (3 года) Max (1000 руб; 0,33 * n * N / 1 000 000), n – количество дней от даты заключения Договора до последнего Рабочего дня, в который должны исполняться обязательства по Договору в соответствии с его условиями ; N – Номинальная сумма Договора, руб.

Например для сделки 100 млн руб. Комиссия: 2970 руб., т.е.  0,297 б.п.  (3 мес) 5940 руб., т.е.  0,594  (6 мес) 12045 руб., т.е. 1,2 б.п. (12 мес.) 24090 руб., т.е. 2,4 б.п. (2 года) 36135 руб., т.е. 3,6 б.п. (3 года.)

 -
Способ заключения сделки Web интерфейс рынка СПФИ. Подтверждение сделок по SWIFT не требуется Демо доступ: otcdemo.moex.com.  Bloomberg/Reuters + подтверждение сделки по SWIFT
Сроки сделки от 3 дней до 5 лет. Любые сроки (3, 12…148,526,33,95 дней) Определяется Участниками
Номиналы Любые номиналы. Нет лотов
Валюта ГО RUB, USD
Участники клиринга Участниками клиринга могут быть: банки нерезиденты банки резиденты профессиональные участники (Брокеры, управляющие компании), соответствующие требованиям указанным в Правилах клиринга

www.moex.com

Информация о внебиржевых сделках по инструменту — Московская Биржа

Примечания

 

До 19 декабря 2011 года представлена информация ОАО "РТС". С 19 января 2011 года представлена информация ПАО Московская Биржа

Информация о внебиржевых сделках раскрывается в соответствии с Положением Банка России от 17 октября 2014 г. N 437-П, "О деятельности по проведению организованных торгов".

Информация о внебиржевых сделках предоставляется брокерами, дилерами, управляющими, акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в соответствии с "Положением о предоставлении информации о заключении сделок", утвержденным приказом ФСФР России № 06-67/пз-н от 22.06.2006г.

ПАО Московская Биржа осуществляет раскрытие информации по Внебиржевым сделкам исключительно на основании информации, предоставляемой Участниками финансового рынка в отношении совершенных ими Внебиржевых сделок в соответствии с Правилами представления информации о внебиржевых сделках брокерами, дилерами, управляющими, акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями и ведения реестра внебиржевых сделок Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС".

Отчетная дата:

  • для сделок, на основании которых приобретается 5 и более процентов ценных бумаг эмитента, это дата исполнения сделок,
  • для сделок, на основании которых приобретается не более 5 процентов ценных бумаг эмитента, это дата совершения сделок.

Расшифровка заголовков полей таблицы:

  • "Дата отчета сделок" – дата получения отчета на ПАО Московская Биржа,
  • "Торговый день" – признак, указывающий на время получения отчета о сделке. "Y" – отчеты о сделках получены в текущий торговый день в период начиная с часа, предшествующего началу торгов до 19:00. "N" – отчеты о сделках получены в период с 19:00 до часа, предшествующего началу торгов следующего дня,
  • "Код ц/б" – код ценной бумаги, принятый на бирже,
  • "Наименование эмитента, вид ц/б" – наименование эмитента (наименование управляющей компании и название паевого инвестиционного фонда), вид, категория (тип) ценных бумаг,
  • "Номер гос. регистрации" – государственный регистрационный номер ценной бумаги, определяется по коду ценной бумаги,
  • "Срок исполнения" – срок исполнения сторонами обязательств по оплате и поставке ценных бумаг,
  • "Кол-во сделок" – общее количество сделок,
  • "Объем сделок, руб." – общий объем сделок,
  • "Кол-во ц/б" – общее количество ценных бумаг, являющихся предметом сделок,
  • "Макс. цена" – наибольшая цена одной ценной бумаги,
  • "Мин. цена" – наименьшая цена одной ценной бумаги,
  • "Расчетная цена" – расчетная цена по итогам торгового дня, определяемая как результат от деления общей суммы цен всех совершенных за день внебиржевых сделок с указанной ценной бумагой на общее количество ценных бумаг по указанным сделкам.

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.

2330.moex.websvc.beta.moex.com

Информация о внебиржевых сделках — Московская Биржа

 

Примечания

До 19 декабря 2011 года представлена информация ОАО "РТС". С 19 января 2011 года представлена информация ПАО Московская Биржа

Информация о внебиржевых сделках раскрывается в соответствии с Положением Банка России от 17 октября 2014 г. N 437-П, "О деятельности по проведению организованных торгов".

Информация о внебиржевых сделках предоставляется брокерами, дилерами, управляющими, акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в соответствии с "Положением о предоставлении информации о заключении сделок", утвержденным приказом ФСФР России № 06-67/пз-н от 22.06.2006г.

ПАО Московская Биржа осуществляет раскрытие информации по Внебиржевым сделкам исключительно на основании информации, предоставляемой Участниками финансового рынка в отношении совершенных ими Внебиржевых сделок в соответствии с Правилами представления информации о внебиржевых сделках брокерами, дилерами, управляющими, акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями и ведения реестра внебиржевых сделок Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС"

Отчетная дата:

  • для сделок, на основании которых приобретается 5 и более процентов ценных бумаг эмитента, это дата исполнения сделок,
  • для сделок, на основании которых приобретается не более 5 процентов ценных бумаг эмитента, это дата совершения сделок.

Расшифровка заголовков полей таблицы:

  • "Дата отчета сделок" – дата получения отчета на ПАО Московская Биржа,
  • "Торговый день" – признак, указывающий на время получения отчета о сделке. "Y" – отчеты о сделках получены в текущий торговый день в период начиная с часа, предшествующего началу торгов до 19:00. "N" – отчеты о сделках получены в период с 19:00 до часа, предшествующего началу торгов следующего дня,
  • "Код ц/б" – код ценной бумаги, принятый на бирже,
  • "Наименование эмитента, вид ц/б" – наименование эмитента (наименование управляющей компании и название паевого инвестиционного фонда), вид, категория (тип) ценных бумаг,
  • "Номер гос. регистрации" – государственный регистрационный номер ценной бумаги, определяется по коду ценной бумаги,
  • "Срок исполнения" – срок исполнения сторонами обязательств по оплате и поставке ценных бумаг,
  • "Кол-во сделок" – общее количество сделок,
  • "Объем сделок, руб." – общий объем сделок,
  • "Кол-во ц/б" – общее количество ценных бумаг, являющихся предметом сделок,
  • "Макс. цена" – наибольшая цена одной ценной бумаги,
  • "Мин. цена" – наименьшая цена одной ценной бумаги,
  • "Расчетная цена" – расчетная цена по итогам торгового дня, определяемая как результат от деления общей суммы цен всех совершенных за день внебиржевых сделок с указанной ценной бумагой на общее количество ценных бумаг по указанным сделкам.

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.

2330.moex.websvc.beta.moex.com

Способы отчета внебиржевых сделок — Московская Биржа

В соответствии с "Положением о предоставлении информации о заключении сделок", утвержденного Приказом ФСФР России от 22 июня 2006 г. N 06-67/пз-н Фондовой биржей установлен порядок представления информации о внебиржевых сделках:

В соответствии с Абзацем 3, Пункта 8 "Положения о предоставлении информации о заключении сделок", утвержденного Приказом ФСФР России от 22 июня 2006 г. N 06-67/пз-н, Фондовой биржей установлено: "...не менее двух способов ее представления (основной и резервный/резервные). При этом выбор способа представления информации из способов, установленных фондовой биржей, осуществляется брокером, дилером, управляющим, АИФом или УК, которыми представляется информация о внебиржевой сделке."

Профучастникам доступны следующие способы отчета внебиржевых сделок:

  1. Система электронного документооборота (далее – Система ЭДО). Является основным способом предоставления информации по внебиржевым сделкам. Самый распространенный среди участников способ отчета внебиржевых сделок. Подойдет в первую очередь компаниям, которым требуется отчитывать большой объем внебиржевых сделок. Отчеты можно предоставлять либо напрямую через универсальный файловый шлюз (УФШ), либо - через программу OTC Client.

Представление отчетов по системе ЭДО Московской Биржи

Формирование файла в формате XML для отправки отчета через файловый шлюз системы ЭДО также возможно осуществлять с помощью программы OTC Client:

  1. Веб приложение в Личном Кабинете Участника (ЛКУ) Второй по популярности среди участников после Системы ЭДО способ отчета внебиржевых сделок. Подойдет компаниям, которым требуется отчитывать сравнительно небольшой объем внебиржевых сделок. Отчеты предоставляются через личный кабинет участника на сайте Московской Биржи. Процедура подключения к ЛКУ в сравнении с Системой ЭДО наиболее проста (не требуется сертификатов безопасности, установки дополнительного программного обеспечения).

Описание работы с ЛКУ - Руководство Пользователя "WEB-интерфейс приложения ОТС Client"

Предоставление доступа к Личному кабинету Участника

  1. Торговый шлюз Plaza2 Третий способ отчета внебиржевых сделок. Используется компаниями, торгующими на срочном рынке Московской Биржи. Отчеты предоставляются напрямую через шлюз Plaza 2.Спецификация по работе со шлюзом Плазы-2
  1. FIX-шлюз Четвертый способ отчета внебиржевых сделок будет удобен для клиентов уже торгующих на Московской Бирже с использованием протокола FIX, являющегося международным стандартом. Таким клиентам будет достаточно просто добавить в свою систему возможности для отчета внебиржевых сделок.Спецификация протокола FIX Московской Биржи для системы отчета внебиржевых сделок FIX Gate - серверное приложение, работающее на стороне биржи, и обеспечивающее возможность подключения к торгам приложений пользователей (роботов, терминалов, систем теханализа и т.п.) по протоколу FIX 4.4 Через FIX Gate для ОТС-монитора предоставляется возможность выполнить следующие операции:
  • добавить отчет о сделке;
  • отправить запрос на удаление сделки.

Справочник инструментов для ОTC-монитора через FIX Gate не предоставляется.

Профучастник может предоставлять отчеты через другого участника, по Доверенности. В этом случае предоставляется:

1. Доверенность на представление информации о внебиржевых сделках:

по форме Приложения 2  к Правилам представления информации о внебиржевых сделках брокерами, дилерами, управляющими, акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями и ведения реестра внебиржевых сделок Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС"

2. Комплект уставных документов (нотариально заверенные копии):

  • банковская карточка,
  • Устав со всеми изменениями и свидетельства об их регистрации,
  • свидетельство о регистрации юридического лица,
  • письмо Банка России о согласии на избрание руководителя,
  • документ, подтверждающий полномочия руководителя,
  • свидетельство о постановке на налоговый учет.

Пакет документов направляется по адресу: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13, в Единое клиентское окно с пометкой "Доверенность на внебиржу" в Отдел идентификации клиентов, сбора и обработки информации, тел.: (495) 363-32-32, доб. 30-84.

2316.moex.websvc.beta.moex.com

Способы отчета внебиржевых сделок — Московская Биржа

В соответствии с "Положением о предоставлении информации о заключении сделок", утвержденного Приказом ФСФР России от 22 июня 2006 г. N 06-67/пз-н Фондовой биржей установлен порядок представления информации о внебиржевых сделках:

В соответствии с Абзацем 3, Пункта 8 "Положения о предоставлении информации о заключении сделок", утвержденного Приказом ФСФР России от 22 июня 2006 г. N 06-67/пз-н, Фондовой биржей установлено: "...не менее двух способов ее представления (основной и резервный/резервные). При этом выбор способа представления информации из способов, установленных фондовой биржей, осуществляется брокером, дилером, управляющим, АИФом или УК, которыми представляется информация о внебиржевой сделке."

Профучастникам доступны следующие способы отчета внебиржевых сделок:

  1. Система электронного документооборота (далее – Система ЭДО). Является основным способом предоставления информации по внебиржевым сделкам. Самый распространенный среди участников способ отчета внебиржевых сделок. Подойдет в первую очередь компаниям, которым требуется отчитывать большой объем внебиржевых сделок. Отчеты можно предоставлять либо напрямую через универсальный файловый шлюз (УФШ), либо - через программу OTC Client.

Представление отчетов по системе ЭДО Московской Биржи

Формирование файла в формате XML для отправки отчета через файловый шлюз системы ЭДО также возможно осуществлять с помощью программы OTC Client:

  1. Веб приложение в Личном Кабинете Участника (ЛКУ) Второй по популярности среди участников после Системы ЭДО способ отчета внебиржевых сделок. Подойдет компаниям, которым требуется отчитывать сравнительно небольшой объем внебиржевых сделок. Отчеты предоставляются через личный кабинет участника на сайте Московской Биржи. Процедура подключения к ЛКУ в сравнении с Системой ЭДО наиболее проста (не требуется сертификатов безопасности, установки дополнительного программного обеспечения).

Описание работы с ЛКУ - Руководство Пользователя "WEB-интерфейс приложения ОТС Client"

Предоставление доступа к Личному кабинету Участника

  1. Торговый шлюз Plaza2 Третий способ отчета внебиржевых сделок. Используется компаниями, торгующими на срочном рынке Московской Биржи. Отчеты предоставляются напрямую через шлюз Plaza 2.Спецификация по работе со шлюзом Плазы-2
  1. FIX-шлюз Четвертый способ отчета внебиржевых сделок будет удобен для клиентов уже торгующих на Московской Бирже с использованием протокола FIX, являющегося международным стандартом. Таким клиентам будет достаточно просто добавить в свою систему возможности для отчета внебиржевых сделок.Спецификация протокола FIX Московской Биржи для системы отчета внебиржевых сделок FIX Gate - серверное приложение, работающее на стороне биржи, и обеспечивающее возможность подключения к торгам приложений пользователей (роботов, терминалов, систем теханализа и т.п.) по протоколу FIX 4.4 Через FIX Gate для ОТС-монитора предоставляется возможность выполнить следующие операции:
  • добавить отчет о сделке;
  • отправить запрос на удаление сделки.

Справочник инструментов для ОTC-монитора через FIX Gate не предоставляется.

Профучастник может предоставлять отчеты через другого участника, по Доверенности. В этом случае предоставляется:

1. Доверенность на представление информации о внебиржевых сделках:

по форме Приложения 2  к Правилам представления информации о внебиржевых сделках брокерами, дилерами, управляющими, акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями и ведения реестра внебиржевых сделок Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС"

2. Комплект уставных документов (нотариально заверенные копии):

  • банковская карточка,
  • Устав со всеми изменениями и свидетельства об их регистрации,
  • свидетельство о регистрации юридического лица,
  • письмо Банка России о согласии на избрание руководителя,
  • документ, подтверждающий полномочия руководителя,
  • свидетельство о постановке на налоговый учет.

Пакет документов направляется по адресу: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13, в Единое клиентское окно с пометкой "Доверенность на внебиржу" в Отдел идентификации клиентов, сбора и обработки информации, тел.: (495) 363-32-32, доб. 30-84.

2315.moex.websvc.beta.moex.com

Ответы на часто задаваемые вопросы — Московская Биржа

  1. Где смотреть ответ Московской Биржи на сформированное и отправленное сообщение?
  2. Каков адрес ЭДО системы сбора отчетов о внебиржевых сделках?
  3. Не получен ответ на отправленное сообщение, что делать?
  4. В полученном списке ЦБ отсутствует код бумаги, по которой была совершена сделка. Как быть в этом случае?
  5. У нас отсутствует система ЭДО, но хотелось бы отправлять отчеты о внебиржевых сделках на Московскую Биржу?
  6. После отправки отчетов о внебиржевых сделках через OTC-клиент приходит уведомление, содержащее текст ошибки: " Участник %1% не зарегистрирован ". Что это означает?
  7. Что означают символы "М" и "О" в таблицах спецификации сообщений системы OTC?
  8. В ответ на отправленный отчет было получено сообщение, отвергающее сделку и сигнализирующее об ошибке. Что делать?
  9. Необходимо ли отправлять в каждом сообщении первой строкой "<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>"?
  10. Можно ли отсылать в одном сообщении несколько отчетов о сделках?
  11. В отправленный отчет были введены неправильные данные. Как исправить отчет? Как удалить отчет о расторгнутой сделке?
  12. Можно ли отредактировать ранее зарегистрированный отчет о сделке?
  13. Сколько времени с момента подачи отчета о внебиржевой сделке есть на корректировку или отмену сделки?
  14. Имеется ли специальный формат имени файла отчета?
  15. Какие ограничения наложены на цену сделки?
  16. Каково назначение полей Agreement и Reference?
  17. Каково назначение поля QtyFrac?
  18. Как получать ответы системы на английском языке?
  19. В какой момент отчитывать сделку, в момент заключения или в момент исполнения?
  20. Есть ли ограничения на время подачи отчетов о сделках ОТС?
  21. Как получить выписку из реестра внебиржевых сделок?
  22. Какой код валюты необходимо выбрать при отчете сделки с облигациями?
  23. Какую цену облигации указывать при отчете внебиржевой сделки, с НКД или без НКД?

1. Где смотреть ответ Московской Биржи на сформированное и отправленное сообщение?

В зависимости от настроек файла rtsmail.ini системы ЭДО его следует смотреть в каталоге, указанном в секции "IN" правила, отвечающего за соединение с системой сбора отчетов о внебиржевых сделках (по умолчанию "C:\FROM_OTC_MONITOR").

3. Каков адрес ЭДО системы сбора отчетов о внебиржевых сделках?

[email protected]

3. Не получен ответ на отправленное сообщение, что делать?

В первую очередь необходимо проверить, отправлено ли сообщение. Для этого следует зайти в каталог, содержащий файлы для отправки на Московскую Биржу (по умолчанию это "C:\FROM_OTC_MONITOR") и убедиться, что файл отсутствует в этом каталоге. Это является признаком того, что система ЭДО приняла к отправке сообщение.  Присутствие в этой директории файла свидетельствует о некорректной настройке системы ЭДО. В этом случае рекомендуется обратиться к инженерам службы технической поддержки МБ либо еще раз проверить ini-файл на корректность имен каталогов отправки и приема. Если файл отсутствует, но ответ не получен, то необходимо проверить всю коммуникационную последовательность обмена между системой ЭДО Вашей компании и Московской Биржи. Для этого также необходимо связаться со специалистами технической поддержки.

4. В полученном списке ЦБ отсутствует код бумаги, по которой была совершена сделка. Как быть в этом случае?

Внебиржевые сделки не по всем ЦБ обязательно отчитывать на биржу. Отчету подлежат только сделки с ЦБ, включенными в котировальный список хотя бы одной фондовой биржи.

5. У нас отсутствует система ЭДО, но хотелось бы отправлять отчеты о внебиржевых сделках на Московскую Биржу?

  1. функции подачи отчета о внебиржевых сделках можно поручить участнику рынка, у которого установлена система Московской Биржи. Для это потребуется выдать участнику доверенность в порядке, указанном на сайте Биржи в "Правилах представления информации о внебиржевых сделках", пункт 1.8.
  2. параллельно с приемом отчетов через систему ЭДО  отчеты можно подавать через Личный кабинет участника, торговый шлюз Plaza II и FIX-шлюз.

6. После отправки отчетов о внебиржевых сделках через OTC-клиент приходит уведомление, содержащее текст ошибки: " Участник %1% не зарегистрирован ". Что это означает?

Для отчета брокером данных о сделках другого брокера необходимо выдать такому участнику доверенность в порядке, указанном на сайте МБ в Правилах представления информации о внебиржевых сделках, пункт 1.8.

7. Что означают символы "М" и "О" в таблицах спецификации сообщений системы OTC?

Поля, помеченные как "М" - обязательны для заполнения, типа "О" - опциональны. Однако рекомендуется заполнять хотя бы одно из полей "Agreement" или "Reference" в каждой сделке для последующей однозначной идентификации и возможности изменения/удаления отчета по этой сделке.

8. В ответ на отправленный отчет было получено сообщение, отвергающее сделку и сигнализирующее об ошибке. Что делать?

Из сообщения об ошибке достаточно легко определить, какое именно несоответствие было допущено в исходном сообщении. Отчет не был занесен в Реестр внебиржевых сделок МБ, и его нужно отправить повторно с корректными значениями необходимых полей.

9. Необходимо ли отправлять в каждом сообщении первой строкой "<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>"?

Да, необходимо. Этот заголовок требуется стандартом XML  и сообщение без него будет отвергнуто.

10. Можно ли отсылать в одном сообщении несколько отчетов о сделках?

Да, можно. Для этого следует последовательно указать несколько тегов "deal" с соответствующими атрибутами внутри общего блока между "<deals>" "</deals>".

11. В отправленный отчет были введены неправильные данные. Как исправить отчет? Как удалить отчет о расторгнутой сделке?

Для удаления ранее введенного отчета используется запрос RevokeDeals, который может быть сформирован с использованием АРМ OTCMonClient или с помощью самостоятельно разработанного ПО брокера. При формировании запроса следует указать хотя бы один из следующих атрибутов:

  • регистрационный номер сделки в учете МБ
  • номер договора в учете клиента
  • внутренний номер сделки в учета ПО клиента

Если ни один из этих атрибутов не указан, запрос на удаление принят не будет. Если указано более одного атрибута, то поиск сделки производится сначала по регистрационному номеру сделки, затем по номеру договора и в последнюю очередь по внутреннему номеру сделки.

12. Можно ли отредактировать ранее зарегистрированный отчет о сделке?

Редактирование введенных отчетов о сделках не предусмотрено. При необходимости отчет должен быть отозван (запрос RevokeDeal по ЭДО), скорректирован и отправлен заново. Система автоматически проведет пересчет за указанную дату.

13. Сколько времени с момента подачи отчета о внебиржевой сделке есть на корректировку или отмену сделки?

Корректировка сделки производится удалением ранее поданной сделки. Ограничения на срок удаления ошибочной или отмененной сделки не накладываются.

14. Имеется ли специальный формат имени файла отчета?

Нет, специальных требований к имени файла отчета не применяется. Расширение файла должно быть ".xml"

15. Какие ограничения наложены на цену сделки?

Формат поля ограничен Numeric(16,10), т.е. количество цифр в цене не более 15, из них после запятой – не более 10.  При приеме отчета цена будет усечена до 5 знаков после запятой. Исходная цена будет сохранена в БД Биржи в отдельном поле, в квитанции будет указано соответствующее предупреждение. Если после усечения цена станет нулевой, то такой отчет отклоняется.

При вводе отчета проверяется вхождение цены в заданный коридор цен для данной ЦБ. Если цена выходит из допустимого диапазона, то такой отчет отклоняется.

16. Каково назначение полей Agreement и Reference?

Поля Agreement и Reference предназначены для защиты от дублирования участниками отчетов о сделках. Оба атрибута являются опциональными (необязательными). В атрибуте Agreement рекомендуется указывать номер сделки в системе внутреннего учета Участника, если такой номер присвоен на момент отправки отчета о сделке, либо технический идентификатор сделки. Указание и способ заполнения этого номера остаются на усмотрение участника. В атрибуте Reference рекомендуется указывать технический идентификатор сделки, присваиваемый участником. Указание этого номера - также на усмотрение участника.

При обработке этих атрибутов применяются следующие правила:

  • Если в отчете о сделке указан непустой атрибут Agreement, то проверяется, что в БД не существует записи о сделке от того же участника с тем же значением атрибута Agreement. Если такая запись уже существует, то новый отчет отклоняется.
  • Если в отчете о сделке указан непустой атрибут Reference, то проверяется, что в БД не существует записи о сделке от того же участника с тем же значением атрибута Reference. Если такая запись уже существует, то новый отчет отклоняется.

17. Каково назначение поля QtyFrac?

Поле QtyFrac  указывается при совершении сделок с дробным количеством паев. В данном поле указывается точное количество паев в сделке, включая дробную часть.

К полю QtyFrac предъявляются следующие требования:

  • целые части полей QtyFrac  и Qty должны быть одинаковыми
  • в поле QtyFrac должна быть ненулевая дробная часть
  • поле QtyFrac должно соответствовать формату numeric(26,10)

18. Как получать ответы системы на английском языке?

При формировании запросов в систему в корневом элементе (Deals, RevokeDeals и т.п.) следует указать опциональный атрибут Language="EN". Ответы системы в атрибутах ErrorMsg и WarningMsg будут на английском языке.

19. В какой момент отчитывать сделку, в момент заключения или в момент исполнения?

Согласно регуляции, информация о внебиржевой сделке должна быть представлена брокером, дилером, управляющим, акционерным инвестиционным фондом или управляющей компанией на фондовую биржу в следующие сроки:

  • не позднее 15 минут с момента совершения внебиржевой сделки, если сделка совершена в период, начиная с часа, предшествующего началу торгов текущего торгового дня, до 19 часов текущего торгового дня;
  • не позднее чем за один час до начала торгов, если внебиржевая сделка заключена в период с 19 часов предыдущего торгового дня до часа, предшествующего началу торгов.

20. Есть ли ограничения на время подачи отчетов о сделках ОТС?

Подавать отчеты через систему ЭДО, Раздел ОТС в личном кабинете участника (ЛКУ), Торговый Шлюз Плаза 2 можно круглосуточно, кроме периодов заранее объявленных технологических работ. 

 

21. Как получить выписку из реестра внебиржевых сделок?

В соответствии с пунктом 10 Положения о предоставлении информации о заключении сделок (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 22 июня 2006 г. N 06-67/пз-н: "По требованию брокера, дилера, управляющего, акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании, предоставивших информацию о внебиржевой сделке, фондовая биржа обязана направить этому лицу выписку из реестра внебиржевых сделок, содержащую информацию об указанной сделке с указанием присвоенного ей фондовой биржей регистрационного номера."

Запрос на получение выписки из реестра внебиржевых сделок:

  • в электронном виде, следует направить на [email protected]
  • на бумажном носителе – письмо на бланке организации в экспедицию, по адресу Б.Кисловский, д.13

22. Какой код валюты необходимо выбрать при отчете сделки с облигациями?

Для отчета сделки с облигациями необходимо выбирать код валюты РСТ – процент от номинала для сделок с облигациями.

23.  Какую цену облигации указывать при отчете внебиржевой сделки, с НКД или без НКД?

Цена облигации указывается без НКД.

 

По всем вопросам использования системы сбора отчетов о внебиржевых сделках и с предложениями по совершенствованию системы просьба обращаться в Службу технической поддержки Московской Биржи по телефону: +7 (495) 733-9507 или по адресу [email protected]

2316.moex.websvc.beta.moex.com

Ответы на часто задаваемые вопросы — Московская Биржа

  1. Где смотреть ответ Московской Биржи на сформированное и отправленное сообщение?
  2. Каков адрес ЭДО системы сбора отчетов о внебиржевых сделках?
  3. Не получен ответ на отправленное сообщение, что делать?
  4. В полученном списке ЦБ отсутствует код бумаги, по которой была совершена сделка. Как быть в этом случае?
  5. У нас отсутствует система ЭДО, но хотелось бы отправлять отчеты о внебиржевых сделках на Московскую Биржу?
  6. После отправки отчетов о внебиржевых сделках через OTC-клиент приходит уведомление, содержащее текст ошибки: " Участник %1% не зарегистрирован ". Что это означает?
  7. Что означают символы "М" и "О" в таблицах спецификации сообщений системы OTC?
  8. В ответ на отправленный отчет было получено сообщение, отвергающее сделку и сигнализирующее об ошибке. Что делать?
  9. Необходимо ли отправлять в каждом сообщении первой строкой "<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>"?
  10. Можно ли отсылать в одном сообщении несколько отчетов о сделках?
  11. В отправленный отчет были введены неправильные данные. Как исправить отчет? Как удалить отчет о расторгнутой сделке?
  12. Можно ли отредактировать ранее зарегистрированный отчет о сделке?
  13. Сколько времени с момента подачи отчета о внебиржевой сделке есть на корректировку или отмену сделки?
  14. Имеется ли специальный формат имени файла отчета?
  15. Какие ограничения наложены на цену сделки?
  16. Каково назначение полей Agreement и Reference?
  17. Каково назначение поля QtyFrac?
  18. Как получать ответы системы на английском языке?
  19. В какой момент отчитывать сделку, в момент заключения или в момент исполнения?
  20. Есть ли ограничения на время подачи отчетов о сделках ОТС?
  21. Как получить выписку из реестра внебиржевых сделок?
  22. Какой код валюты необходимо выбрать при отчете сделки с облигациями?
  23. Какую цену облигации указывать при отчете внебиржевой сделки, с НКД или без НКД?

1. Где смотреть ответ Московской Биржи на сформированное и отправленное сообщение?

В зависимости от настроек файла rtsmail.ini системы ЭДО его следует смотреть в каталоге, указанном в секции "IN" правила, отвечающего за соединение с системой сбора отчетов о внебиржевых сделках (по умолчанию "C:\FROM_OTC_MONITOR").

3. Каков адрес ЭДО системы сбора отчетов о внебиржевых сделках?

[email protected]

3. Не получен ответ на отправленное сообщение, что делать?

В первую очередь необходимо проверить, отправлено ли сообщение. Для этого следует зайти в каталог, содержащий файлы для отправки на Московскую Биржу (по умолчанию это "C:\FROM_OTC_MONITOR") и убедиться, что файл отсутствует в этом каталоге. Это является признаком того, что система ЭДО приняла к отправке сообщение.  Присутствие в этой директории файла свидетельствует о некорректной настройке системы ЭДО. В этом случае рекомендуется обратиться к инженерам службы технической поддержки МБ либо еще раз проверить ini-файл на корректность имен каталогов отправки и приема. Если файл отсутствует, но ответ не получен, то необходимо проверить всю коммуникационную последовательность обмена между системой ЭДО Вашей компании и Московской Биржи. Для этого также необходимо связаться со специалистами технической поддержки.

4. В полученном списке ЦБ отсутствует код бумаги, по которой была совершена сделка. Как быть в этом случае?

Внебиржевые сделки не по всем ЦБ обязательно отчитывать на биржу. Отчету подлежат только сделки с ЦБ, включенными в котировальный список хотя бы одной фондовой биржи.

5. У нас отсутствует система ЭДО, но хотелось бы отправлять отчеты о внебиржевых сделках на Московскую Биржу?

  1. функции подачи отчета о внебиржевых сделках можно поручить участнику рынка, у которого установлена система Московской Биржи. Для это потребуется выдать участнику доверенность в порядке, указанном на сайте Биржи в "Правилах представления информации о внебиржевых сделках", пункт 1.8.
  2. параллельно с приемом отчетов через систему ЭДО  отчеты можно подавать через Личный кабинет участника, торговый шлюз Plaza II и FIX-шлюз.

6. После отправки отчетов о внебиржевых сделках через OTC-клиент приходит уведомление, содержащее текст ошибки: " Участник %1% не зарегистрирован ". Что это означает?

Для отчета брокером данных о сделках другого брокера необходимо выдать такому участнику доверенность в порядке, указанном на сайте МБ в Правилах представления информации о внебиржевых сделках, пункт 1.8.

7. Что означают символы "М" и "О" в таблицах спецификации сообщений системы OTC?

Поля, помеченные как "М" - обязательны для заполнения, типа "О" - опциональны. Однако рекомендуется заполнять хотя бы одно из полей "Agreement" или "Reference" в каждой сделке для последующей однозначной идентификации и возможности изменения/удаления отчета по этой сделке.

8. В ответ на отправленный отчет было получено сообщение, отвергающее сделку и сигнализирующее об ошибке. Что делать?

Из сообщения об ошибке достаточно легко определить, какое именно несоответствие было допущено в исходном сообщении. Отчет не был занесен в Реестр внебиржевых сделок МБ, и его нужно отправить повторно с корректными значениями необходимых полей.

9. Необходимо ли отправлять в каждом сообщении первой строкой "<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>"?

Да, необходимо. Этот заголовок требуется стандартом XML  и сообщение без него будет отвергнуто.

10. Можно ли отсылать в одном сообщении несколько отчетов о сделках?

Да, можно. Для этого следует последовательно указать несколько тегов "deal" с соответствующими атрибутами внутри общего блока между "<deals>" "</deals>".

11. В отправленный отчет были введены неправильные данные. Как исправить отчет? Как удалить отчет о расторгнутой сделке?

Для удаления ранее введенного отчета используется запрос RevokeDeals, который может быть сформирован с использованием АРМ OTCMonClient или с помощью самостоятельно разработанного ПО брокера. При формировании запроса следует указать хотя бы один из следующих атрибутов:

  • регистрационный номер сделки в учете МБ
  • номер договора в учете клиента
  • внутренний номер сделки в учета ПО клиента

Если ни один из этих атрибутов не указан, запрос на удаление принят не будет. Если указано более одного атрибута, то поиск сделки производится сначала по регистрационному номеру сделки, затем по номеру договора и в последнюю очередь по внутреннему номеру сделки.

12. Можно ли отредактировать ранее зарегистрированный отчет о сделке?

Редактирование введенных отчетов о сделках не предусмотрено. При необходимости отчет должен быть отозван (запрос RevokeDeal по ЭДО), скорректирован и отправлен заново. Система автоматически проведет пересчет за указанную дату.

13. Сколько времени с момента подачи отчета о внебиржевой сделке есть на корректировку или отмену сделки?

Корректировка сделки производится удалением ранее поданной сделки. Ограничения на срок удаления ошибочной или отмененной сделки не накладываются.

14. Имеется ли специальный формат имени файла отчета?

Нет, специальных требований к имени файла отчета не применяется. Расширение файла должно быть ".xml"

15. Какие ограничения наложены на цену сделки?

Формат поля ограничен Numeric(16,10), т.е. количество цифр в цене не более 15, из них после запятой – не более 10.  При приеме отчета цена будет усечена до 5 знаков после запятой. Исходная цена будет сохранена в БД Биржи в отдельном поле, в квитанции будет указано соответствующее предупреждение. Если после усечения цена станет нулевой, то такой отчет отклоняется.

При вводе отчета проверяется вхождение цены в заданный коридор цен для данной ЦБ. Если цена выходит из допустимого диапазона, то такой отчет отклоняется.

16. Каково назначение полей Agreement и Reference?

Поля Agreement и Reference предназначены для защиты от дублирования участниками отчетов о сделках. Оба атрибута являются опциональными (необязательными). В атрибуте Agreement рекомендуется указывать номер сделки в системе внутреннего учета Участника, если такой номер присвоен на момент отправки отчета о сделке, либо технический идентификатор сделки. Указание и способ заполнения этого номера остаются на усмотрение участника. В атрибуте Reference рекомендуется указывать технический идентификатор сделки, присваиваемый участником. Указание этого номера - также на усмотрение участника.

При обработке этих атрибутов применяются следующие правила:

  • Если в отчете о сделке указан непустой атрибут Agreement, то проверяется, что в БД не существует записи о сделке от того же участника с тем же значением атрибута Agreement. Если такая запись уже существует, то новый отчет отклоняется.
  • Если в отчете о сделке указан непустой атрибут Reference, то проверяется, что в БД не существует записи о сделке от того же участника с тем же значением атрибута Reference. Если такая запись уже существует, то новый отчет отклоняется.

17. Каково назначение поля QtyFrac?

Поле QtyFrac  указывается при совершении сделок с дробным количеством паев. В данном поле указывается точное количество паев в сделке, включая дробную часть.

К полю QtyFrac предъявляются следующие требования:

  • целые части полей QtyFrac  и Qty должны быть одинаковыми
  • в поле QtyFrac должна быть ненулевая дробная часть
  • поле QtyFrac должно соответствовать формату numeric(26,10)

18. Как получать ответы системы на английском языке?

При формировании запросов в систему в корневом элементе (Deals, RevokeDeals и т.п.) следует указать опциональный атрибут Language="EN". Ответы системы в атрибутах ErrorMsg и WarningMsg будут на английском языке.

19. В какой момент отчитывать сделку, в момент заключения или в момент исполнения?

Согласно регуляции, информация о внебиржевой сделке должна быть представлена брокером, дилером, управляющим, акционерным инвестиционным фондом или управляющей компанией на фондовую биржу в следующие сроки:

  • не позднее 15 минут с момента совершения внебиржевой сделки, если сделка совершена в период, начиная с часа, предшествующего началу торгов текущего торгового дня, до 19 часов текущего торгового дня;
  • не позднее чем за один час до начала торгов, если внебиржевая сделка заключена в период с 19 часов предыдущего торгового дня до часа, предшествующего началу торгов.

20. Есть ли ограничения на время подачи отчетов о сделках ОТС?

Подавать отчеты через систему ЭДО, Раздел ОТС в личном кабинете участника (ЛКУ), Торговый Шлюз Плаза 2 можно круглосуточно, кроме периодов заранее объявленных технологических работ. 

 

21. Как получить выписку из реестра внебиржевых сделок?

В соответствии с пунктом 10 Положения о предоставлении информации о заключении сделок (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 22 июня 2006 г. N 06-67/пз-н: "По требованию брокера, дилера, управляющего, акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании, предоставивших информацию о внебиржевой сделке, фондовая биржа обязана направить этому лицу выписку из реестра внебиржевых сделок, содержащую информацию об указанной сделке с указанием присвоенного ей фондовой биржей регистрационного номера."

Запрос на получение выписки из реестра внебиржевых сделок:

  • в электронном виде, следует направить на [email protected]
  • на бумажном носителе – письмо на бланке организации в экспедицию, по адресу Б.Кисловский, д.13

22. Какой код валюты необходимо выбрать при отчете сделки с облигациями?

Для отчета сделки с облигациями необходимо выбирать код валюты РСТ – процент от номинала для сделок с облигациями.

23.  Какую цену облигации указывать при отчете внебиржевой сделки, с НКД или без НКД?

Цена облигации указывается без НКД.

 

По всем вопросам использования системы сбора отчетов о внебиржевых сделках и с предложениями по совершенствованию системы просьба обращаться в Службу технической поддержки Московской Биржи по телефону: +7 (495) 733-9507 или по адресу [email protected]

2315.moex.websvc.beta.moex.com

Смотрите также

.