Первый день торгов фьючерсами: биткоин дорожает вопреки прогнозам. Si что это на бирже

Фьючерс на USD/RUB | Технический анализ

Резюме:Продавать

Скол. средние:НейтральноПокупать (6)Продавать (6)

Тех. индикаторы:Активно продаватьПокупать (1)Продавать (6)

Точки разворота05.07.2018 07:30 GMT

Название S3 S2 S1 Точки пивот R1 R2 R3

Классические	63.669,34	63.684,67	63.710,34	63.725,67	63.751,34	63.766,67	63.792,34
Фибоначчи	63.684,67	63.700,33	63.710,01	63.725,67	63.741,33	63.751,01	63.766,67
Камарилья	63.724,72	63.728,48	63.732,24	63.725,67	63.739,76	63.743,52	63.747,28
Вуди	63.674,50	63.687,25	63.715,50	63.728,25	63.756,50	63.769,25	63.797,50
ДеМарк	-	-	63.718,00	63.729,50	63.759,00	-	-

Технические индикаторы05.07.2018 07:30 GMT

Название Значение Действие

RSI(14)	48,796	Нейтрально
STOCH(9,6)	99,839	Перекупленность
STOCHRSI(14)	27,703	Продавать
MACD(12,26)	14,160	Покупать
ADX(14)	30,324	Продавать
Williams %R	-0,199	Перекупленность
CCI(14)	-192,9745	Продавать
ATR(14)	60,5714	Менее волатилен
Highs/Lows(14)	-7,4286	Продавать
Ultimate Oscillator	50,585	Нейтрально
ROC	-0,141	Продавать
Bull/Bear Power(13)	-115,4500	Продавать
Покупать: 1 Продавать: 6 Нейтрально: 2 Резюме:Активно продавать

Скол. средние05.07.2018 07:30 GMT

Период Простая Экспоненциальная

MA5	63.750,80 Продавать	63.745,94 Продавать
MA10	63.767,40 Продавать	63.753,24 Продавать
MA20	63.758,05 Продавать	63.768,24 Продавать
MA50	63.704,30 Покупать	63.724,54 Покупать
MA100	63.645,93 Покупать	63.643,46 Покупать
MA200	63.510,90 Покупать	63.447,32 Покупать
Покупать: 6 Продавать: 6 Резюме:Нейтрально

ru.investing.com

Рубль ослаб, индексы снижаются: российская биржа падает вслед за США

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Российские биржи вслед за обвалом рынков в США и Азии начали торги с резкого снижения, рубль ослаб. Инвесторы ищут "тихую гавань", и для России это не очень хорошие новости: инвесторы начали продавать гособлигации развивающихся стран. Причины падения пока точно никто определить не может.

Российские биржи во вторник утром вслед за обвалом на американских и азиатских рынках открылись снижением. Индекс московской биржи в первые минуты торгов упал на 2%, а индекс РТС - почти на 3%.

Позже падение несколько замедлилось: к 10:25 индекс РТС снизился лишь на 2,05%, а индекс московской биржи - на 1,4%.

Подешевел и рубль: курс доллара после открытия бирж вырос на 11 копеек - до 57,3 рубля, а курс евро - на три копейки (до 70,9 рубля).

Индекс волатильности RVI Московской биржи, который фактически отражает настроения игроков на рынке, вырос на 10:25 по Москве до 24,76%. Если индекс растет, то игроки на бирже ожидают падений и неопределенности. Правда, до "панических" показателей декабря 2014 года индекс не добрался. На пике он был в декабре 2014 года - 121,4%.

С чего все началось и что происходит

Российские биржи находятся в "красной" зоне, как и мировые фондовые биржи. Падение началось на торгах в США: в понедельник индекс S&P 500 упал более чем на 4,1%, а Dow Jones - на 4,6%.

Вслед за американскими начали падать и азиатские биржи, например, японский NIKKEI обрушился на 4,7%, а индекс гонконгской фондовой биржи Hand Seng - на 4,4%.

На фоне общего падения подешевела и нефть: цены на Brent снизились более чем на 1% до 66,94 доллара за баррель.

"Люди просыпаются в шоке: январь был очень хорошим месяцем, а потом вдруг наступил февраль и все лопнуло", - описал ситуацию агентству Блумберг Керри Крейг, стратег по мировым рынкам JPMorgan Asset Management в Мельбурне. По его словам, он получил множество писем от клиентов, которые хотят узнать, что же происходит.

Причины не установлены

Но причины обвала никто с точностью не может объяснить. Нынешняя распродажа на рынке также напоминает обвал мая 2010 года. Он был связан с ошибкой электронных алгоритмов для торговли - резким закрытием позиций, приводит агентство Блумберг мнение аналитика инвестиционной компании Evercore ISI Денниса Дебушера.

Есть и другое объяснение. Блумберг обращает внимание на сочетание сразу нескольких факторов, которые могли бы привести к падению рынков - от опасений по поводу политики ФРС в будущем до быстрой коррекции на рынках после долгого времени затишья. В утреннем обзоре БКС паника на мировых рынках объясняется тем, что инвесторов беспокоит более агрессивное, чем ожидалось, повышение ставки ФРС США.

Плохие новости для России

Российские экономисты отмечают, что инвесторы начали искать "тихую гавань". Судя по всему, для России это не очень хорошие новости: аналитики фиксируют продажи облигаций развивающихся стран.

Так, в утреннем отчете инвестиционной компании АТОН говорится о волне распродаж на рынках акций, которые вынудили инвесторов скупать качественные активы, прежде всего, казначейские облигации США.

Экономисты компании пишут, что в понедельник начала расти доходность по государственным облигациям развивающихся стран, например, Аргентины и Турции - это происходит, когда инвесторы продают эти бумаги, а их цена снижается. Доходность по российским еврооблигациям также выросла на 3-4 базисных пункта, а по облигациям федерального займа, номинированным в рублях, рост составил 2-3 б.п.

В "Уралсибе" напоминают, что российский рынок сейчас на 30-40% дешевле рынков развивающихся стран и на 50-60% дешевле рынков развитых. В утреннем отчете банка "Уралсиб" тоже отмечают, что началось бегство инвесторов в защитные активы, например, казначейские облигации США. Экономисты банка пока не могут ответить на вопрос, смена ли это тренда на рынках или просто ожидаемая коррекция после сильного роста.

В БКС ожидают, что торговый день во вторник принесет некоторое облегчение, но полностью компенсировать для российских рынков панику инвесторов на мировых не удастся. Российские рынки, по мнению экономистов БКС, должна поддержать одна хорошая новость: отсутствие угрозы введения американских санкций.

www.bbc.com

Первый день торгов фьючерсами: биткоин дорожает вопреки прогнозам

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Курс биткоина после начала торгов превысил 16 тыс. долларов

На Чикагской бирже опционов начались торги фьючерсами на биткоин. Это первый финансовый инструмент, связанный с криптовалютами, который торгуется на признанной властями бирже. Вопреки прогнозам некоторых аналитиков, стоимость биткоина выросла после старта торгов.

Торги первыми биткоиновыми фьючерсами начались в ночь на 11 декабря по московскому времени. Количество посещений сайта Чикагской биржи опционов (CBOE) было настолько большим, что серверы не выдерживали и доступ к сайту несколько раз пропадал.

Через полтора часа после начала торгов 10 декабря в "Твиттере" Чигагской биржи было опубликовано сообщение о том, что все торговые системы работают в штатном режиме.

Фьючерс - биржевой контракт, при заключении которого стороны договариваются о цене и сроках поставки базового актива в будущем. Инвесторы зачастую покупают фьючерсы для ставок на понижение или повышение цены базового актива. При этом физической поставки актива не происходит. Такие фьючерсы называются расчетными.

По состоянию на 18:00 мск фьючерсы с поставкой в январе торговались по 17,8 тыс. долларов. С начала торгов продано более 3 тыс. контрактов, минимальная цена составила 15,4 тыс. долларов, а максимальная - 18,8 тыс. долларов.

Курс биткоина после запуска торгов вырос с 14,5 тыс. до 16,4 тыс. долларов, свидетельствуют данные Coindesk.

Фьючерсы на биткоин также планирует запустить финансовая группа CME, управляющая биржами в Чикаго и Нью-Йорке. Торги начнутся 18 декабря.

Помня о рисках

Начала торгов ждали все, кто хоть как-то связан с криптовалютами, которые сейчас торгуются на нерегулируемых биржах. У каждой такой площадки свои котировки.

Аналитик Ник Колас из Datatrek Research считает, что теперь биткоин можно назвать законным активом. Глава St James's Place по инвестициям Крис Ральф говорит, что не хочет использовать слово "законный", но, по его мнению, биткоин определенно вышел из серой зоны.

Выход биткоина на официальный рынок с помощью фьючерсов позволит крупным инвесторам вкладываться в криптовалюту, надеются фанаты цифровых денег.

Некоторые аналитики отмечают, что запуск фьючерсов может, напротив, привести к падению цены, потому что этот инструмент позволяет играть на понижение стоимости базового актива или, как выражаются трейдеры, "шортить" рынок.

Поскольку фьючерс обязывает покупателя контракта приобрести базовый актив в будущем по определенной цене, то его можно использовать как ставку на то, что цена биткоина в будущем снизится. По данным Bloomberg, несколько хедж-фондов выбрали именно эту стратегию.

Многие профессиональные участники рынка обеспокоены появлением нового финансового инструмента. 7 декабря международная Ассоциация фьючерсной индустрии (FIA) опубликовала письмо, в котором организация сообщает об опасениях по поводу того, что запуск биткоиновых фьючерсов был недостаточно продуман.

FIA отмечает, что стоимость криптовалют очень сильно меняется в течение торгового дня, и торговля фьючерсами на такой волатильный актив чревата большими рисками. В ассоциацию входят крупнейшие банки Уолл-стрит, такие как Goldman Sachs и JPMorgan.

К тому же некоторые трейдинговые фирмы отмечают, что стоимость фьючерсов рассчитывается на основе данных с биржи Gemini, которая принадлежит братьям Уинклвосс.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы стали первыми биткоиновыми миллиардерами

Это небольшая биржа - по объему торгов она находится на 15 месте, свидетельствуют данные Coinmarketcap. Часть трейдеров обеспокоена тем, что весь рынок биткоиновых фьючерсов основывается на данных одной небольшой биржи.

К тому же Уинклвосссы являются заинтересованной стороной - они владеют биткоинами. Стоимость их портфеля при котировках в 11 тыс. долларов оценивалась в сумму более 1 млрд долларов. Братья Уинклвосс стали первыми криптовалютными миллиардерами, писала газета Telegraph.

Низкие объемы торгов создают возможности для манипуляций, опасаются участники рынка. Ранее американский регулятор - Комиссия по торговле товарными фьючерсами - сообщал, что следит за новым рынком и не допустит манипуляций.

Новая тюльпаномания?

После запуска торгов фьючерсами в криптовалютном сообществе с новой силой вспыхнули дискуссии на тему, является ли биткоин новым пузырем.

Ранее несколько именитых профессионалов с Уолл-стрит, такие как глава JPMorgan Джейми Даймон и инвестор Уоррен Баффетт, назвали биткоин пузырем.

11 декабря Нил Вудфорд - один из самых известных управляющих фондами в Британии - сравнил биткоин с "тюльпаноманией", старейшим примером экономического пузыря. Он образовался в первой половине XVII века, когда спрос на луковицы тюльпанов вырос на фоне ажиотажа, а затем рынок резко рухнул.

Что общего у биткоинов и тюльпанов и при чем тут спецслужбы?
Сын генпрокурора Чайки задумался о майнинге биткоинов в Приднестровье

Криптовалюта не является ни новым классом активов, ни функционирующим платежным средством, написал Вудфорд.

Насим Талеб - один из самых известных экспертов в области производных финансовых инструментов - тоже назвал биткоин пузырем в одном из твитов.

Многие исследователи проводят параллели между биткоином и известными случаями перегретого рынка, такими как пузырь доткомов. Тот экономический пузырь образовался в результате взлета акций интернет-компаний, использовавших новую на тот момент технологию передачи данных. С 1995-го по 2000 годы индекс технологической биржи Nasdaq, где торговались эти компании, вырос в шесть раз, а потом произошел резкий обвал.

Современные экономические пузыри возникают в связи с появлением новых технологий, таких как интернет в 1990-х годах, или финансовых инноваций, таких как финансовый инжиниринг, который привел к кризису 2008 года, отмечают исследователи пузырей. В случае с биткоином наблюдается и то, и другое.

Некоторые люди покупают биткоины не потому, что поддерживают эту технологию, а потому что владеть биткоинами престижно, отмечает историк из Массачусетского института технологий Уильям Дерринджер. Если вы владеете биткоинами, вы показываете, что вы за человек, и какие технологии вы цените, говорит он.

Профессор бизнеса из Университета Мэриленда Брент Голдфарб сравнивает биткоин с произведением искусства. "Он будет много стоить, пока люди будут верить, что он много стоит", - считает Голдфарб.

Если биткоин - действительно пузырь, то когда он лопнет, никто сказать не берется. Сейчас наблюдаются все признаки чрезвычайно перегретого рынка - высокая волатильность и воодушевление, говорит профессор.

Он ожидает, что в ближайшие месяцы появятся новые истории успеха людей, разбогатевших на криптовалюте, и это привлечет еще больше новичков в этот рынок.

Тем временем криптовалюту покупают даже парикмахеры и таксисты, рассказывают инвесторы, напоминая об известном правиле финансового рынка: если даже на улице советуют покупать, то это значит, что рынок перегрет и конец близок.

Фанаты биткоина на все "страшилки" обычно отвечают, что цена биткоина оправданна. Это новая технология, и ее стоимость растет по мере расширения платежной сети, уверяют они. Правда, в последнее время транзакции в системе биткоина стали более медленными и дорогими, и даже в лагере сторонников криптовалюты наблюдается раскол.