Биржевая торговля (как торговать на бирже). Как прибыльно торговать на бирже
как прибыльно торговать на бирже
20.02.2013Автор: Александр Шевелев
Добрый день, друзья.
С вами Александр Шевелёв.
Как я уже говорил ранее, получать прибыль на бирже можно при помощи совершенно различных подходов. Главное — чтобы сам трейдер понимал то, что он делает.
Наиболее распространенными инструментами большинства начинающих трейдеров являются индикаторы. Практически все, запуская в первый раз торговый терминал, сразу же строят MACD, стохастики и т.д., потому что именно о них чаще всего рассказывают на курсах и в книгах.
Я это прекрасно понимаю, потому что сам прошел такой путь. Если бы кто-то в самом начале моего развития дал мне совет «забыть про индикаторы и переключиться на объем», то я вряд ли бы прислушался. Ведь индикаторами напичканы практически все торговые терминалы. Как от них можно спрятаться? 🙂
Наверное, пока сам не прочувствуешь бессмысленность работы с индикаторами, не сможешь от них отказаться. Читать полностью
1.09.2010Автор: Александр Шевелев
Здравствуйте, товарищи-трейдеры 🙂
В этом посте я хочу раскрыть вам страшную тайну всех трейдеров. Вы просто обязаны её знать (если ещё по каким-то причинам не знаете).
В трейдинге действительно можно много зарабатывать, только вот на то, что вы каждый месяц будете стабильно зарабатывать определённую сумму, можете даже и не надеяться!
В трейдинге стабильную ежемесячную прибыль получать нельзя. Работа на бирже – это не работа на заводе, где каждый месяц 1-го числа каждого месяца выплачивают заработную плату. Это собственный бизнес, который сопряжен с рисками, поэтому как бы хорошо вы не торговали, от элемента случайности застраховаться полностью невозможно. Поэтому не стоит рассчитывать на стабильный доход от трейдинга, в этом деле иногда приходится некоторое время сидеть без прибыли или даже в убытках, но всё же полученная в одной сделке прибыль (при грамотной торговле) полностью покрывает все полученные ранее системные убытки. То есть получается, что доход в трейдинге не равномерно распределен во времени. Вы можете в этом месяце сделать 3% прибыли, а в следующем 50%. Поэтому не нужно надеяться на стабильный ежемесячный процент, нужно стремиться к качественной торговле, которая поможет вам каждый месяц закрывать в плюсе, не важно, будут это +3% или +50%, главное, что плюс.
Но если даже месяц закрылся с небольшим минусом, и при этом вы весь месяц торговали исключительно в рамках своей торговой стратегии, то не стоит расстраиваться. Всё циклично, и в определённые моменты рынок будет находиться в состоянии не очень удачном для вашей торговой стратегии.
Со временем вы поймете, в каких моментах ваша торговая стратегия лучше всего себя показывает.
Всегда помните, что главное торговать по системе, тогда убытки будут контролируемыми и будут полностью перекрываться последующей прибылью.
Не ждите, что рынок просто так будет вам каждый месяц выплачивать зарплату. Только от вас самих зависит ваш результат на бирже. Будете четко выполнять правила торговой стратегии и постоянно учиться, тогда всё у вас получится!
Удачи Вам!
Не бойтесь ничего, всего можно достичь! Было бы желание 🙂
С уважением Александр Шевелев.
shevelev-trade.ru
Биржевая торговля (как торговать на бирже)
Биржевая торговля, трейдинг – процесс совершения сделок купли/продажи финансовых инструментов на организованных торгах (бирже). Частное лицо, получая доступ к бирже через брокера, может торговать акциями, облигациями, валютой, фьючерсами, опционами и другими инструментами.
Для торговли на бирже физическому лицу требуется несколько компонентов:
- Открытый брокерский счет у одного из брокеров или в банке, имеющем брокерскую лицензию. Журнал Financial One регулярно публикует рейтинг брокеров, которые дают доступ к двум основным торговым площадкам России – Московской бирже и Санкт-Петербургской бирже.
- Торговый терминал (программа для трейдинга), через который физлицо будет самостоятельно совершать сделки, либо персональный менеджер, который будет совершать сделки на брокерском счете клиента посредством голосовых сообщений последнего. На сегодняшний день можно констатировать, что голосовой трейдинг практически умер, уступив место самостоятельной торговле через биржевые терминалы. Как правило они делятся на несколько видов: независимые разработки (QUIK, MetaTrader, «Источник», Yango, «Тезис» и др.) и внутренние разработки брокеров (FinamTrade от компании «ФИНАМ», приложение «Мой брокер» от БКС, SmartX от компании «Ай Ти Инвест» и и т.д).
Что нужно, чтобы успешно (прибыльно) торговать на бирже?
Для успешной торговли на бирже необходимо наличие трех ключевых факторов, которые не могут существовать друг без друга:- Четко формализованная торговая система. Это свод правил, по которым трейдер принимает решение о входе и выходе из позиции. Они могут быть сформулированы как на основе графических моделей (паттернов), так и на основе сигналов различных технических индикаторов, которые встроены в биржевые терминалы.
- Мани-менеджмент, или риск-менеджмент. Это правила управления собственным капиталом. Проще говоря, сколько человек готов потерять в % от собственного депозита в одной сделке.
- Правильно выстроенная психология биржевой торговли. Правильное отношение к трейдингу и правильный психологический настрой удерживают человека от необдуманных и несистемных сделок, а также скатывания в состояние тильта, когда трейдеру становится все равно, сколько он потеряет – лишь бы удовлетворялась его потребность в совершении сделок (неважно – прибыльных или убыточных). Состояние тильта возникает на фоне желания трейдера отыграть предыдущие потери. Оно ведет к тому, что он нарушает собственную торговую систему и правила риск-менеджмента, в результате чего теряется депозит или появляется существенный убыток. По негласной статистике, подтвержденной, в частности, конкурсом «Лучший частный инвестор», до 80-90% частных трейдеров теряют деньги на бирже.
Как научиться торговать на бирже: вступительная лекция Александра Герчика
fomag.ru
Как правильно торговать на бирже внутри дня? Какие сигналы использовать для покупки и когда покупать?
Для торговли внутри дня обязательно одновременное использование трёх типов сигналов:1) сигналы входа в позицию2) сигналы выхода из позиции по достижении запланированной прибыли3) сигналы выхода из позиции по факту убытка.
Попробую пояснить. Цель внутридневного трейдинга- получение прибыли (это очевидно). Поэтому, начинающие трейдеры думают так: если я буду получать прибыль, и не буду получать убыток, всё у меня будет хорошо.Это ошибочный посыл. Потому что ПРИ ВНУТРИДНЕВНОЙ ТОРГОВЛЕ НЕВОЗМОЖНО получать прибыль и не получать убыток (специально акцентировал на этом внимание). При долгосрочной торговле получать только прибыль и не получать убыток теоретически возможно (хотя и тут я бы не поставил на это все свои деньги). А при внутридневной- даже теоретически — нет. И вот почему.
Цены на рынке формируются под воздействием спроса и предложения. В долгосрочном периоде цены зависят от долгосрочных ожиданий инвесторов. Поэтому в долгосрочном периоде цены акций могут быть спрогнозированы с большой степенью достоверности, исходя из прогнозов состояния экономики в целом, прогнозов прибыли предприятия, и ожиданий рынка касательно альтернативной доходности на вложенный капитал (метод долгосрочного определения справедливой стоимости акций предприятия называется методом Дисконтирования потоков денежных средств (ДПДС), или Дисконтированных денежных потоков (ДДП).
В краткосрочном периоде (например, внутри дня) цены определяются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО количеством продавцов и покупателей, то есть, их сиюминутными настроениями. На рынке в каждую секунду присутствует примерно 6000 игроков (по 3000 со стороны продавцов, и покупателей). Вы никогда не сможете спрогнозировать, кого из них и какая муха укусила в данный момент, почему один продает, а другой покупает.
В результате, примите как данность (это одна из, если так можно выразиться, аксиом фондового рынка): В ДОЛГОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ ЦЕНЫ АКЦИЙ МОГУТ БЫТЬ СПРОГНОЗИРОВАНЫ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ДОСТОВЕРНОСТИ. В КРАТКОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ ДВИЖЕНИЯ ЦЕН НОСЯТ ХАОТИЧНЫЙ (СЛУЧАЙНЫЙ) ХАРАКТЕР.
Исходя из этого, вернемся к нашей внутридневной торговле. Получается, если вы торгуете внутри дня, дать 100% верный прогноз невозможно. (кстати, статистически, даже у самых лучших внутридневных аналитиков, верные и неверные прогнозы соотносятся в пропорции 60/40, а чаще совпадение аналитических прогнозов с действительностю еще более удручает (уже писал об этом здесь http://www.investpalata.ru/?p=6036).
Из этого следует, что даже самый лучший аналитический ум не сможем «получать прибыль, и не получать убыток», как думал начинающий трейдер в начале моей заметки. Значит ли это, что первоначальную задачу получения прибыли решить невозможно? Нет, не значит.
Попробуем, как говорил Ленин, пойти другим путем. Итак. Дано: цель трейдинга — получение прибыли, но при этом, трейдер совершает как прибыльные, так и убыточные сделки (статистически, даже если совершать сделки наобум, половина из них будет прибыльная, а половина убыточная- просто потому, что другие варианты невозможны).
Исходя из этих модифицированных условий задачи, внутридневной трейдер (таких трейдеров еще называют «интрадей-трейдер» от англ. intraday- внутри дня ) формулирует решение этой задачи так: 1) количество сделок должно быть достаточно большим, чтобы для массива этих сделок была применима теория вероятностей 2) тогда, даже если не применять никаких аналитических инструментов, половина из этих сделок будет прибыльной, а половина убыточной 3) тогда, сделки условно можно будет разделить на пары «прибыльная-убыточная» 4) тогда, если абсолютный размер прибыли в каждой прибыльной сделке будет больше, чем абсолютный размер убытка в каждой убыточной сделке, итогом массива сделок будет прибыль.
Чтобы добиться такого эффекта, трейдер применяет правило «отношение прибыли к убытку в сделке = 2/1». То есть, открывая позицию, интрадей-трейдер планирует и размер прибыли, которую он получит, если его прогноз правильный, и размер убытка, если его прогноз неправильный. При этом, размер прибыли он планирует на основании собственной системы, а размер убытка искусственно ограничивает, установив технический стоп-лосс. Попробую пояснить, как это происходит, на примерах:
Пример 1: Торговая система трейдера следующая: трейдер открывает длинную позицию по Газпрому каждый день, ровно в 11 часов утра по рыночной цене (то есть, ровно в 11-00 трейдер покупает Газпром), покупает 1 акцию Газпрома. В случае, если цена вырастает на 1 рубль, трейдер продает Газпром, и фиксирует 1 рубль прибыли. Тогда, исходя из потенциальной прибыли 1 руб, и правила «прибыль/убыток=2/1») трейдер устанавливает стоп-лосс на уровне «цена покупки минус 50 копеек»- то есть, если цена акции Газпрома упадет на 50 копеек, трейдер продает акцию, и получает 50 копеек убытка. Результат: за 4 года трейдер совершил большое число сделок (в году 250 рабочих дней, поэтому наш гипотетический трейдер за 4 года совершит 1000 сделок). Из этих 1000 сделок, статистически половина будет прибыльной, а половина убыточной. НО. В 500 прибыльных сделках трейдер получил 500 рублей прибыли. А в 500 убыточных сделок трейдер получил 250 рублей убытка. Итого, результат нашего трейдера- прибыль 250 рублей.
Пример 2, более сложный. Торговая система трейдера следующая: трейдер пользуется техническим анализом, и покупает акции при пробое уровня сопротивления (пробоем он считает рост цен на 30 копеек над уровнем сопротивления) . А продает акции при непробое следующего уровня сопротивления (непробоем он считает достижение следующего уровня сопротивление, и откат от него на 30 копеек вниз ) . Предположим, что трейдер построил графики, и предполагает следующее: газпром в настоящее время на восходящем тренде, текущая цена газпрома 110, ближайшие уровни сопротивления 112, 118, 124, 127. Тогда, согласно системе, трейдер должен купить Газпром, если цена пробьет 112 (достигнет 112+0.30 =112.30). Тогда, выход из позиции по прибыли устанавливается согласно этой же торговой системе на уровне 118-0.30= 117.70. То есть потенциальная прибыль в сделке 117.70- 112.3= 5.4. А тогда, пользуясь правилом «прибыль/убыток = 2/1» трейдер устанавливает стоп- лосса на уровне (112.30 (цена входа в позицию)) минус ((5.40/2=2.70)(допустимый размер убытка в сделке исходя из принципа «прибыль/убыток=2/1»)) = 112.30 – 2.70 = 109.6. То есть, еще раз акцентирую: если цена вырастет со 112.30 до 117.70, трейдер продаст акции и получит 5.40 прибыли; если цена упадет с 112.30 до 109.60, трейдер продаст акции и получит 2.70 убытка. Результат: предположим, за 12 лет трейдер совершил 3000 сделок, выполняя подобные условия. Тогда, 1500 из этих сделок будет прибыльными, а 1500 убыточными. Но статистически, прибыль в каждой прибыльной будет в 2 раза больше, чем убыток в каждой убыточной, в результате, итогом будет прибыль.
Сигнал входа в позицию, и сигнал выхода их позиции может быть определен на основании технического анализа (как в примере 2), на основании того что часы пробили 11 ( как в примере 1), или на основании сложных математических моделей (механических торговых систем, нейросетей), или на основании фундаментального анализа (например, трейдер входит в позицию если P/E компании падает ниже 4) – и так далее- собственно, это не очень важно. Важно помнить, что, кроме сигнала на вход, у трейдера должен быть сигнал на выход, и механический стоп-лосс. И что этот стоп-лосс должен быть на уровне убытка в 2 раза меньше, чем уровень потенциальной прибыли.
Начинающие трейдеры как правило увлекаются сигналами входа в позицию, при этом пренебрегают сигналами выхода из позиции по прибыли, и, что самое трагическое, не устанавливают стоп-лоссы, и теряют капитал. Не повторяйте их ошибок.
Исходя из всего вышесказанного, резюмирую. Правила успешного интрадей-трейдинга:
1) торговая система должна быть. Она может быть нелепой, как в примере 1, но она должна быть формализована (то есть, описана на бумаге)- только тогда вы сможете совершать сделки системно (то есть по строгим правилам), и только тогда к вашим сделкам можно будет применить теорию вероятностей.
2) Торговая система должна включать сигналы входа, выхода из позиции, и стоп-лоссы.
3) Абсолютный размер позиции должен быть таким, чтобы вы не потеряли весь капитал в результате одной убыточной сделке, а смогли хотя бы совершить такое, достаточно большое, количество сделок, к числу которых можно будет применить теорию вероятностей.
Я уже писал про правила установки стоп-лоссов на нашем сайте здесь http://www.investpalata.ru/?p=1523 Там, кроме стоп-лоссов, затронута и тема управления размером позиции исход из достаточности капитала.
Еще про системную торговлю писал Александр Волынский здесь: http://www.investpalata.ru/?p=3815 – тоже полезная статья.
И вот еще хорошая статья Волынского http://www.investpalata.ru/?p=492 – как прибыльно торговать на бирже.
И вообще, на мой взгляд, на нашем сайте много полезных статей в разделе «Обучение. Полезные статьи» http://www.investpalata.ru/?cat=17&paged=2
investpalata.ru
