Распространенные типы ордеров на американском фондовом рынке. Ордер биржа
Виды ордеров на бирже Bitfinex
Оригинал — Bitfinex
Bitfinex предлагает несколько видов ордеров через блок Order Form, для успешного исполнения вашей торговой стратегии. Дополнительно есть опции ордеров:
Виды ордеров
- Limit — Ограничение
- Market — По рынку
- Stop — Стоп
- Stop-Limit — Стоп-лимит
- Trailing Stop — Скользящий стоп
- Fill or Kill — Исполнить или убить
- Scaled — Масштабируемый
Опции ордеров
- One Cancels Other (OCO) — Один Отменяет Другой
- Hidden — Скрытый
- Post-Only Limit
Limit — Лимит
Лимит ордер один из базовых типов. Он позволяет трейдеру определить цену и количество криптовалюты для покупки или продажи.
Пример: если текущая рыночная цена равна 250 и я хочу купить дешевле чем 249, тогда я размещу лимит ордер с ценой 249. Если рынок достигнет цены в 249 и предложение продавцов удовлетворит мой заказ, мой лимит-ордер будет исполнен по цене 249.
Market — Рынок
Маркет ордер исполняется немедленно по лучшей цене из доступных. Пока есть продавцы и покупатели, маркет ордер будет удовлетворён. Продажа по рынку будет соответствовать лучшей цене покупки в списке ордеров, покупка по рынку будет соответствовать лучшей цене продажи из списка ордеров.
Рыночные ордера часто используются при необходимости быстрого исполнения, не смотря на цену. Когда вы размещаете такой заказ, вы предпочитаете совершить сделку немедленно по лучшей цене на данный момент.
Stop — Стоп
Стоп ордер используется для продажи в момент, когда рыночная цена падает до указанной цены, или для покупки, в момент рыночной цены которая вырастет до указанной в ордере. Также часто используется как стоп-лосс ордер, если рыночная цена двигается против открытой маржинальной позиции. Стоп ордера будут полностью исполнены как марекет-ордер, когда цена достигнет указанного trigger значения.
Пример: если текущая рыночная цена равна 250 и трейдер в длинной позиции хочет продать, если цена достигнет 245. В данном случае будет использована стоп-продажа по цене 245.
Если же в короткой позиции, трейдер разместит заказ stop-buy по цене выше текущей. Это означает что если рыночная цена идёт против позиции трейдера, он может сократить потери покупая криптовалюту для закрытия или уменьшения короткой позиции.
Пример: если текущая рыночная цена равна 250, трейдер в короткой позиции хочет купить, в случае если цена достигнет 255. В этом случае будет использован stop-buy по цене 255.
Stop-Limit Стоп-лимит
Стоп-лимит ордер исполняется как лимит-ордер в пределах определённого диапазона цены (купить или продать по лимит-цене или лучшей) но не как маркет-ордер. С помощью стоп-лимита трейдер устанавливает стоп-цену на которой срабатывает ордер и лимит-цену, по которой ордер может быть удовлетворён. Ордер исполнится только в случае когда цена будет между стоп-ценой и лимитом, как только будет возможность. Если рыночная цена превосходит лимит-цену, ордер может быть исполнен не полностью.
Как только сработает стоп, лимит-ордер будет автоматически добавлен в список заказов. Если рыночная цена не достигает стоп-цены, ордер не сработает и останется неудовлетворённым. Если стоп сработает и лимит-ордер будет размещен, но рыночная цена не достигнет лимит-цены, ордер также не будет удовлетворен.
Если рыночная цена двигается достаточно быстро и поднимается выше лимит-цены, может быть так что для исполнения ордера не будет достаточно подходящих предложений между вашим стопом и лимитом.
Пример: если трейдер хочет купить как только рыночная цена достигнет 250, но не дороже чем 252, тогда стоп-цена равна 250 а лимит-цена будет 252. Если рыночная цена достигнет 250, ордер сработает и будет подбирать лучшие предложения вплоть до 252. Если рыночная цена превзойдёт 252.01 или выше, тогда ордер может остаться частично исполненным из-за лимит-цены.
Trailing Stop — Скользящий стоп
Такие ордера обеспечивают гибкость стоп-ордеров исполняя их когда рыночная цена идёт против вас по определённой цене, называемой price distance — дистанцией цены. Для маржинальной торговли трейлинг-стоп продажа может быть использована для защиты дохода.
Пример: если трейдер в длинной позиции и текущая рыночная цена равна 250 после быстрого роста с 225, трейдер может установить трейлинг-стоп с дистанцией цены равной 5. Это создаст стоп-ордер на продажу по цене 245. В отличии от обычного стоп-ордера, если рыночная цена продолжит расти до 275, тогда трейлинг стоп ордер будет расти соответственно, всегда оставаясь на 5 меньше чем рыночная цена; вырастет до 270 в данном случае.
Стоп-цена скользит на указанную цену дистанции ниже чем рыночная цена и позволяет подгонять стоп-цену к рыночной цене, пока рынок двигается в выгодную сторону. Если стоп сработает, будет размещен маркет-ордер.
Fill or Kill (FOK) — Исполни или отмени
Это лимит-ордер, который должен быть исполнен немедленно и целиком, или просто отменен (убит). Этот ордер дает возможность убедиться что вы вошли в позицию мгновенно и по определённой цене.
Scaled Order — масштабируемый ордер
Это алгоритм, разработанный для того чтобы трейдеры тратили меньше времени на ввод ордеров и фокусировались на своей стратегии. Алгоритм автоматически создает множество лимит-ордеров в определённом пользователем ценовом диапазоне.
One Cancels Other (OCO) — Один Отменяет Другой
Данная опция позволяет вам разместить пару ордеров предусматривающих что если один ордер будет исполнен целиком или частично, тогда другой ордер будет автоматически отменён. Это комбинация стоп-ордера и лимит-ордера. Эта опция позволяет вам разместить оба — забрать профит или остановить потери от вашей позиции (только для лимит-ордеров).
Пример: если рыночная цена равна 250 и трейдер хочет стоп-ордер на 245 и лимит ордер на 260, тогда ОСО ордер подойдёт. Когда рыночная цена достигнет 245, стоп-ордер сработает и разместит маркет-ордер, отменив лимит-ордер на 260. Если рыночная цена достигнет 260 раньше чем 245, лимит-ордер будет исполнен а стоп-ордер на 245 будет отменен.
Примечание: если вы вручную отмените один из ОСО ордеров, стоп или лимит, вы должны будете так же отменить и второй. ОСО ордер автоматически отменяется только когда другой ордер будет частично или полностью исполнен.
Hidden — Скрытые
Скрытые ордера позволяют вам не показывать ваш ордер в order book — общем списке ордеров, и таким образом не влиять на других участников рынка.
Примечание: Если вы разместите скрытый ордер, вы всегда будете выплачивать комиссию тейкера. Если вы разместите лимитный ордер, который исполняет скрытый ордер, вы будете платить комиссию мейкера.
Post-Only Limit
Этот ордер позволяет убедиться в том что лимит-ордер будет добавлен в order book и не будет удовлетворять уже существующие заказы. Если же ваш ордер будет соответствовать уже существующему, пост-онли ордер будет отменён. Это позволяет убедиться в том что вы будете платить мейкер-комиссию вместо тейкер.
Больше о комиссиях на сайте Bitfinex
coinmarketmag.com
Основы трейдинга: виды биржевых ордеров
18+
Новости 
Фонд 
События 
Новичкам 
Статьи 
Курсы 
Калькулятор 
ICO -
$6162.11 
-
$762.49 
-
$475.82 -
$0.49 -
$14.96 -
$84.6 -
$114.87 -
$168.82 -
$247.16 -
$33.91 -
$0.2 -
$1.03 -
$0.17
Автор: Anna Right bitjournal.media
Торговля на бирже криптовалют, лимитные и стоп ордеры. Увеличивай профит!
Чтобы торговать криптовалютами трейдеру нужно уметь пользоваться имеющимся в его распоряжении инструментарием — ордерами. Последние представляют собой удаленные приказы о покупке или продаже цифровых активов. Торговля без использования ордеров возможна. Достаточно кликнуть по кнопке «купить» или «продать» чтобы совершить сделку. Однако такая форма трейдинга слишком упрощенная, и неэффективная, особенно в долгосрочной перспективе. Она требует постоянного присутствия трейдера у монитора, и характеризуется излишними рисками.
Пользователи занимающиеся торговлей без использования ордеров могут понести дополнительные издержки, связанные с отсутствием установленного ограничения убытков и проскальзыванием цены криптовалютной пары. Последний фактор представляет собой разницу между ожидаемой и фактической стоимостью актива. Во время стремительного изменения курса криптовалюты проскальзывание может быть весьма существенным. Этот фактор способен принести трейдеру дополнительный убыток, а в ряде случаев и прибыль. Использование ордеров позволяет снизить возможные риски, возникающие в результате проскальзывания цены.
Их применение также позволяет ограничить потери от неудачных операций. Ордер Stop Loss формирует границу цены, после перехода которой пользователь уже не рискует своими средствами. Такие приказы в автоматическом режиме закрывают позиции с убытком по заранее определенной цене. Применение продвинутых ордеров, позволяет установить Stop Loss сразу же после входа в рынок. Такой подход особенно актуален для daytreider. В их случае защитный ордер может сработать буквально через несколько секунд после открытия сделки.
Криптовалютные биржи и брокеры дают возможность трейдерам применять ордера различных типов. Они позволяют повысить точность торговой стратегии и уровень безопасности. Чтобы добиться успеха в трейдинге необходимо уметь использовать имеющиеся виды ордеров. В этой статье мы подробно разберем их, и расскажем в каких ситуациях использовать их актуальнее всего.
Позиции: короткие и длинные
Перед изучением ордеров нужно разобраться с направлениями позиций.
Всего существует два направления: играть на бирже можно на повышение или понижение.
Традиционной стратегией принято называть длинные сделки (долгосрочные). По сути это приобретение цифрового актива в надежде на получение дохода от последующей его продажи по более высокому курсу. Возможные убытки в данном случае являются ограниченными, поскольку шанс на снижение цены до нуля невелик.
Короткие сделки нацелены на получение прибыли трейдером от падения стоимости актива. Подобного эффекта можно достичь за счет продажи криптовалюты по более высокой цене, и последующей покупкой по более низкой. Короткие позиции больше свойственны маржинальной торговле, которая возможна исключительно при работе с брокерами, а не напрямую на бирже.
Чтобы получать максимальную прибыль от трейдинга необходимо умело использовать оба вида сделок. При этом следует помнить, что короткие позиции могут иметь практически бесконечный потенциал убыточности поскольку курс криптовалюты теоретически ничем не ограничен. Поэтому при использовании коротких операций убытки могут быть катастрофичными для депозита трейдера. Применять их можно только с защитным приказом, который позволит ограничить возможные потери.
Market
Применяется для стопроцентного выполнения.
Market-ордер является наиболее быстрым и надежным. Это легкий способ открыть или закрыть позицию. Данный тип ордера нужно использовать в тех случаях, когда выполнение ордера важнее цены криптовалютного актива.
Рассматриваемый инструмент торговли является основным. Рыночный ордер представляет собой приказ на покупку или продажу криптовалюты по лучшей цене на текущий момент. Использовать его очень просто. Он имеет всего две кнопки: «продать» или «купить». Маркет ордер всегда исполняется моментально.
Ключевое преимущество этого ордера — стопроцентная гарантия его выполнения, его применяют когда участнику торгов нужно быстро и оперативно открыть или закрыть позицию в данный момент. Минус этого приказа заключается в отсутствие каких-либо других условий. Его применение чревато возникновением проскальзывания. Чтобы снизить этот риск данный тип ордера следует применять только в при достаточно высоком уровне ликвидности рынка.
В идеальных условиях рассматриваемый приказ выполняется по цене, указанной в запросе. При этом нужно понимать, что последняя указанная стоимость актива отнюдь не обязательно станет ценой исполнения ордера.
Данный нюанс особенно важен при работе на бурно меняющемся рынке.
К примеру, участник торгов размещает ордер на покупку цифрового актива в размере 10 токенов. На данный момент лучшая цена монеты составляет 100 USD. Если ранее успели сработать другие приказы, ордер может сработать по более дорогой стоимости.
Также возможен вариант, при котором объем криптовалюты, указанный в приказе, будет куплен по разному курсу. Например, одна часть необходимого количества монет приобретается по наилучшей цене, а вторая — по более дорогой.
Limit
Такой тип ордер актуален в тех случаях, когда необходимо исполнение по гарантированно заданной цене. Используя лимитный ордер можно указать точную цифру. Применение такого приказа имеет смысл в тех, случаях когда получение запланированного дохода важнее срабатывания.
Лимитные ордеры представляют собой инструкцию о приобретении или продажи криптовалютного актива по наиболее выгодной стоимости. Такие приказы исполняются по установленной предельной стоимости, либо лучше ее.
При применении рыночного ордера пользователю достаточно нажать «купить» или «продать». Для формирования лимитного приказа необходимо точно указать курс исполнения. Рассматриваемый тип ордеров позволит избежать проскальзывания, несущего убытки, но не гарантирует стопроцентное осуществление операции.
Лимитные приказы исполняются только при достижении заданного курса. Если стоимость цифрового актива уходит слишком далеко от предельной стоимости, раньше появления возможности срабатывания ордера, сделка не состоится.
Отметим, что даже если предельный курс будет достигнут, приказ все равно может не сработать. Поскольку на заданном уровне стоимости на рынке будет недостаточно «быков» или «медведев».
Лимитный ордер дает возможность участнику торгов входить или выходить из позиций с максимально точной результативностью. При этом нужно уметь пользоваться этим видом приказов, трейдер должен правильно оценивать тенденцию рынка. В общем виде лимитные приказы срабатывают по следующему алгоритму:
- На приобретение — по установленному курсу или ниже.
- На реализацию — по заданной стоимости или выше.
Stop
Стоп ордер применяется для установления рыночных, или лимитных приказов при достижении курсом определенной трейдером отметки.
Применять его удобно в случаях, когда нужно проанализировать тенденцию рынка еще до вхождения в него.
Stop-ордера активизируются после достижения указанной Stop-цены. Они работают в противоположном от лимитных приказов направлениях. Приказ Buy Stop размещают выше текущего курса, а приказ Sell Stop ниже него. После достижения Stop-уровня рассматриваемая заявка становится лимитным. Другими словами, Stop-ордеры являются инструментом для формирования двух предыдущих видов приказов.
Исходя из этого, Stop-ордеры разделяются на два вида:
Первая разновидность приказа является более распространенной. Его используют с завидной регулярностью большинство трейдеров.
Buy Stop
Buy Stop — приказ на покупку цифровых активов выше текущего курса. На первый взгляд не совсем понятно зачем совершать сделку по более низкой цене. Все достаточно просто. Рассматриваемый приказ создает лимитный или рыночный ордер после достижения курса указанной отметки. Такой подход дает возможность участникам торгов стимулировать изменение цены до заданной отметки.Когда стоимость криптовалюты настигает Stop-уровень, это становится подтверждением намеченного тренда. Участники торгов определяют в качестве ключевых уровней поддержку, сопротивление или уровни Фибоначчи.
Наиболее популярный способ применения Stop-приказа — формирование Stop Loss. Этот приказ указывает ценовое значение, при котором участник торгов отказывается от продолжения игры из-за увеличения риска понести существенные финансовые потери.
Для длинных сделок Stop Loss устанавливается ниже стоимости покупки актива. Он создает «подушку безопасности» при снижении курса криптовалюты. Для коротких операций все происходит с точностью до наоборот.
Trailing Stop
Еще одно назначение стоп-ордера — Trailing Stop. Последний представляет собой динамический приказ, отслеживающий изменения колебаний курса для фиксирования дохода. При длинных сделках Trailing Stop увеличивается вместе с повышением стоимости актива. В коротких операциях упомянутый показатель наоборот падает синхронно с курсом.
Trailing Stop определяется пользователем, как некую сумму или процент, который фиксирует диапазон между текущей стоимостью и упомянутым уровнем. Чем уже последний, тем ближе он находится к рыночному курсу.
Использование более широкого Trailing Stop дает больше возможностей для торгового маневра.All or none
Условный ордер
Данная разновидность приказов необходима для установления ордеров, которые необходимо подтвердить или отменить, если они будут соответствовать некоторым параметрам. Использовать условные приказы удобно в ситуациях, когда нужно обеспечить полную или частичную автоматизацию размещения ордеров при совершении сделок.
Рассматриваемый вид приказов вводятся в автоматическом режиме. Их нужно устанавливать до открытия позиций. Подобные ордера являются наиболее простым инструментом автоторговли.
Популярными виды условных приказов следующие:
- One Cancels Other (OCO) — взаимоотменяемые.
- Order Sends Order (OSO) — взаиморазмещаемые.
Каждый из них позволяет придерживаться определенной торговой стратегии. Успешный трейдер должен уметь применять оба варианта условных приказов.
Взаимоотменяемый ордер
Такие приказы дают возможность участникам торгов устанавливать сразу несколько заявок. В случае исполнения одной из них, остальные ордера удаляются системой. Такие приказы удобны, как для открытия, так и закрытия сделок.
Наиболее популярный вариант OCO — Bracket-Orders. Этот приказ одновременно размещает ордера Stop и Limit. При исполнении одного из них, второй будет удален. Stop-приказ выполняет функцию Stop Loss, если рынок начнет двигаться в другом направлении. При этом лимитный приказ необходим для фиксациии прибыли, если прогноз трейдера оказался верным. По сути OCO содержит в себе:
- Stop Loss.
- Limit.
- Ордер, отменяющий оставшийся приказ.
Если участник торгов будет выставлять вручную ордера для фиксации прибыли и убытков, то при срабатывании одного из них, второй так и останется висеть. Его придется удалять вручную. Если этого не сделать, у трейдера могут возникнуть проблемы. Поскольку оставшийся ордер, в случае его срабатывания, способен вызывать незапланированные убытки.
Взаимоотменяемые приказы подходят для работы во время стремительного рывка цены криптовалюты. По достижении установленного уровня сработает один из двух ордеров. Второй же будет отменен. Таким образом, процесс осуществления торгов происходит автоматически. Трейдеру не придется удалять второй приказ из пары вручную.
Взаимозапускающий ордер
Данный приказ необходим для дополнительной автоматизации трейдинга за счет установления ордеров после заполнения заявки на старт торговли. OSO содержит в себе первичный приказ, устанавливающий несколько вторичных заявок. Этот тип ордеров часто используют в сочетании с взаимоотменяемыми приказами. К примеру, OSO используется для установления Bracket-Orders на старт торговли.
Длительность ордеров
Криптотрейдеры имеют возможность устанавливать длительность действия своих приказов. Данная цифра показывает насколько долго заявка будет находиться на рынке, если она не исполнена и не удалена. Большинство торговых площадок предоставляют возможность установления несколько вариантов длительности действия приказов:
Однодневный
Длительность действия таких ордеров заканчивается вместе с завершением торговой сессии. У многих биржевых площадок данная опция установлена по умолчанию. Срок действия «Day+» показывает, что приказ будет активным до завершения продленной сессии.
Good Till Cancel
Ордер «действует до удаления» (GTC) является активным до момента его удаления участником торгов. Некоторые брокеры удаляют подобные приказы сами, если они не сработали в период от одного до трех месяцев.
Good Till Date
Приказ «действует до срока экспирации» (GTD) остается активным до указанной трейдером даты, если до этого момента он не сработал, или не был удален вручную.
Or Cancel Order
Ордер переводится как «исполняется немедленно или отменяется» (IOC) должны исполниться в полном или частичном объеме, или будут аннулированы.
Fill or Kill
Ордер переводится как срабатывается или удаляется (FOK) должны исполняться сразу и во всем указанном объеме, иначе такая заявка будет отменена. Обратите внимание, что при использовании этого приказа частичное исполнение невозможно.
«All or none»
Ордер переводится «как все или ничего» (AON) — он схож с предыдущим видом ордера. Он отменяется, если не срабатывает в полном объеме до конца текущей биржевой сессии.
At-the-Opening
На биржевом сленге называется (ATO). Такие приказы становятся активными в момент начала сессии. Если они не срабатывают, сразу же отменяются.
Market-on-Close
При закрытии (MOC) — заявка на торговлю по последней цене. Приказ рассчитан на срабатывание в конце биржевой сессии по финальному курсу, или максимально приближенному к нему.
Поминутные ордера
Такие приказы отменяются по истечению установленного срока в минутах. Наиболее популярная длительность таких ордеров — от одной до трех минут.
Краткие итоги
У криптовалютного трейдера есть внушительный набор торговых ордеров, позволяющих автоматизировать торговлю, и защититься от возможных рисков. Каждая биржа или брокер предоставляет свой набор приказов, доступных пользователям. Прежде чем начинать торговать его нужно досконально изучить. Некоторые торговые площадки предоставляют наиболее широкие возможности для трейдинга, другие дают лишь ограниченный набор ордеров. Это нужно учитывать при выборе торговой площадки.
Обязательно к прочтению — статья о маржинальной торговли криптовалютами
ruscoins.info
Как выставлять ордеры на бирже Binance?
Процесс торговли на криптовалютной бирже Binance – это занятие чрезвычайно простое, приятное и даже увлекательное, особенно для тех людей, которые занимаются именно дневными спекуляциями. И потому выставлять ордеры как на продажу, так и на покупку тех или иных цифровых активов, вы можете вообще не напрягаясь, а лишь выполняя поочередные действия, следуя уже известной четкой инструкции.
Регистрация на биржеСпецифика процесса
Выставить ордер как на приобретение, так и на продажу актива, можно реально быстро. И для этого, сперва найдите в левой верхней части биржи «Торговый центр» и наведите туда курсор.
Сразу же перед вами откроется два раздела, и на верхний, то есть на «Основной»,вы и должны нажать.
Дальше вас перекинет на Маркет, где и нужно буде произвести все необходимые манипуляции.
Сразу же обращайте свое внимание на правую сторону сайта, где и расположены все основные криптовалютные пары для торгов. Поскольку я предпочитаю торговать в паре ETH/altcoins, то и выбираю там именно ту крипту, которую не так давно купил. Это монетка под названием Bluzel (BLZ).
Сейчас цена на данный актив довольно небольшая, так что можно снова немного прикупить ее. Но этого я лично делать пока не собираюсь, потому что у меня нет свободных средств для балансе. Так что обязательно позаботьтесь, чтобы у вас было по крайней мере 0.01 миллиона сатошиков эфира, дабы осуществить сделку покупки.
Выставлять ордера можно как по Лимиту, так и по Маркету, причем в первом случае это будет более выгодно, поскольку вы можете купить или продать свой актив по лучшей цене из всех представленных слева лотов.
Обратите внимание на строчку «Цена» вверх. Она есть как в поле покупки, так и в поле продажи. Именно цену на приобретение того или иного актива вам и нужно будет установить самостоятельно, чтобы ваш ордер был одобрен системой. И самостоятельная установка цена возможна только в случае покупки по Лимиту, ведь вы сами выбираете, за сколько покупать актив.
В поле «количество» вводите столько BLZ, сколько вы хотите купить, само собой, что устанавливаете цену покупки (ну или продажи справа), а потом нажимаете на кнопку внизу.
Ваш ордер отобразиться еще чуть ниже, и вы сможете легко найти его, если он пока будет висеть в ожидании выполнения.
Вы можете видеть, что у меня уже ранее был выставлен ордер на продажу криптовалюты Cardano (ADA). Я покупал ее на снижение, но цена еще чуток упала, так что теперь жду, когда ценовой показатель пойдет вверх и на мой актив найдется покупатель.
Регистрация на биржеЗдесь же, то есть в этой же табличке, отобразиться и новый ордер, то есть на покупку, либо же продажу Bluzel, ну и также будет ждать продавца или покупателя. Причем вы сможете в любой момент отменить ордер, просто нажав на кнопку справа.
birzhi-kriptovalyuty.ru
Как читать и использовать Order Book на бирже Bittrex
Читаем Order Book
Итак, Order Book состоит из двух сегментов – Bids (зеленого цвета) и Asks (красного цвета). Закрашенная область соответствует объему заявок в эквиваленте биткоина (для пар с BTC), эфира (для пар с ETH) или тизера (для пар с USDT).
По умолчанию график показывает ордера в пределах 25% от текущей стоимости монеты. В настройках (правый верхний угол) можно выбрать диапазон от 25% до 100%, или установить All. В этом случае вы увидите объем всех выставленных по монете ордеров.
Стоит учесть, что ордер бук на Биттрексе часто сбивается, и показывает все ордера даже при выставленном пороге в 25%. Поэтому, чтобы увидеть актуальную картину, обновите страницу, или выделите кусок на границе соприкосновения зеленого и красного полей. Это позволит на время масштабировать актуальный участок.
Разберем Order Book на примере пары BCC-BTC, которую вы можете увидеть на нашем скриншоте.
По оси X отображается стоимость монеты. По оси Y фиксируется суммарный объем выставленных ордеров. И то и другое рассчитывается в валюте выбранной пары: BTC, USDT или ETH. В нашем случае это BTC.
Если навести курсор мышки на любую точку закрашенного сегмента, вы увидите значение. Оно показывает, какой объем ордеров должен быть выкуплен для того, чтобы цена опустилась до указанной ниже. То есть для того, чтобы цена опустилась до значения 0,12586705 должно быть продано монет на 322,84 биткоина. То же самое можно увидеть и в отношении Sell-ордеров.
Основная цель использования Order Book
Книгу ордеров, как правило, используют для моментальной оценки ситуации на рынке. Исходя из того, красный или зеленый сегмент доминирует на поле, можно сделать вывод о превалировании спроса над предложением, либо наоборот.
Также вы можете видеть, насколько крепки позиции покупателей и продавцов, исходя из объемов ордеров на определенных значениях цены. К примеру, на нашем рисунке видно, что заявки на покупку аккумулированы в основном на стоимости BCC в районе 0,13, 0,12, 0,11 BTC. Если бы мы взяли диапазон не 25%, а All, т о увидели бы стенку в 10 000 биткоинов на позиции 0,1 BTC (скриншот стенки).
Это позволяет нам делать вывод о серьезных уровнях поддержки и сопротивления не только на основе свечного графика, но и по реальным ордерам.
Другая важная цель использования книги ордеров – фиксация стенок при входе на рынок, или при выходе из него.
Стенки – как правило, манипулятивный инструмент. Их задачей служит движение курса в заданном направлении. Этим можно пользоваться и в своей работе. Однако помните, что стенку могут так же легко убрать, как и поставить.
Когда опираться на данные Order Book опасно
Показания ордеров удобно использовать на стабильных рынках с невысокой волатильностью и низким спредом. Когда же монета активно торгуется с использованием большого количества ботов, ордер бук не сможет дать желаемого эффекта.
Также не рекомендуем всерьез воспринимать данные Order Book в паре BTC-USDT. Торговля биткоином – стратегически важная ниша для всех участников, и практически все покупки и продажи осуществляются без предварительного выставления ордеров. К тому же дневной разброс цены может колебаться в диапазоне 1 000$, и предварительный ордер может сыграть с трейдером злую шутку.
9186748.ru
Механика рынка. сведение ордеров. отличие рыночного ордера от лимитного ордера
Друзья. Посмотрите эту статью. Здесь написано более детально. Посмотрите, не пожалеете.
Что бы лучше понять эту тематику, надо понять сведение ордеров на бирже. Разберём этот момент. На рынке существует не 2 игрока продавец/покупатель, а 4 — лимитный покупатель/продавец, рыночный покупатель/продавец.
Рыночный ордер. Рыночный ордер исполняется мгновенно по более худшей цене. Рыночный ордер используется тогда, когда важен фактор времени, а не фактор цены. Иными словами, если вам нужно срочно зайти/выйти в рынок, то вы заходите рыночным ордером. В таком случае, биржа сведёт вас с продавцом/покупателем на ближайшей цене.
Рыночными ордерами являются стоп-лосы участников рынка.
Лимитный ордер. Лимитниками входят в позицию по определённой цене, однако, лимитники могут не быть исполнены. Т.к. рынок двигают только рыночные ордера, которые сводят с литниками, то вполне вероятно, что на данном ценовом уровне не будет никаких рыночных ордеров в вашу сторону. Более того, выставляя, скажем, 100 лотов, биржа может «лизнуть» ваши ордера и исполнить вас частично.
Лимитными ордерами так же, являются тейкпрофиты участников рынка.
Как происходят большие движения?
На самом деле всё просто. Когда происходит какое-то движение рынка, заходят участники в рынок. Таким образом, рынок движется до тех пор, пока есть у участников интерес к данному активу с данной ценой. Набрав определённое количество игроков, рынок может упасть и попасть на зону плотности стоп-ордеров. Здесь всё происходит мгновенно. Т.к. стоп это рыночный ордер, а как писалось ранее — рыночный ордер двигает рынок, то он захватывает лимитники ниже, цена спускается ниже и срабатывают другие рыночные ордера, других участников рынка. Происходит своего рода лавина стопов. Так происходит до тех пор, пока цена не встретит встречную плотность лимитных ордеров, или все стопы игроков не исполнятся. Иными словами, цена будет расти/падать до тех пор, пока спрос/предложение опять не найдут баланс по какой-то цене.
Материалы по теме
xn----dtbjkdrhdlujmd8i.xn--p1ai
Распространенные типы ордеров на американском фондовом рынке
Для начала необходимо разобраться, с какой целью в принципе на фондовом рынке используются ордера? Дело в том, что этот инструмент единственный способ входа в торговую позицию. Таким образом, чтобы заключить сделку осуществляется выставление ордера.
Следует также отметить, что ордера встречаются различных типов. В зависимости от рыночной обстановки, инвестор отдает предпочтение той или иной группе. Не последнюю роль при выборе ордера играет срочность трейдинга, т.е. какова цель инвестора, получить прибыль здесь и сейчас, или же совершить прибыльную торговую операцию в долгосрочной перспективе.
Понятие и особенности лимитного ордера
Это один из наиболее популярных вариантов на американском фондовом рынке. Суть заключается в том, что лимитный ордер наглядно демонстрирует брокер, по какой максимальной цене инвестор готов покупать финансовый актив. Если же, сделка ориентирована на продажу, то в ордере отображается минимальная стоимость.
Выставление лимитной заявки позволяет автоматически совершать сделки на выгодных условиях без фактического вмешательства инвестора. Например, если вкладчик устанавливает цену для покупки в 50 долларов за акцию, то ордер будет автоматически исполнен, когда котировки опустятся ниже данного значения.
Однако будьте внимательны, цена должна быть меньше рыночной, иначе активация заявки осуществляется по рынку. Лимитные ордера – универсальный инструмент, который идеально подходит для скальперов, инвесторов, торгующих внутри дня, позиционных трейдеров, ведь каждый участник заинтересован во входе в позицию по оптимальной цене.
Что собой представляет рыночный ордер?
Выставление такой заявки предполагает, что инвестор готов войти в позицию по текущей рыночной стоимости. Разумеется, что market order имеет, как свои преимущества, так и недостатки, учитывать которые необходимо каждому инвестору.
Ключевое преимущество состоит в том, что выставление рыночного ордера позволяет практически мгновенно войти в рынок. Отсюда неудивительно, что пользоваться такими заявками необходимо в тех случаях, когда правила стратегии инвестора требуют незамедлительного открытия сделки.
Что касается недостатков, то, по сути, инвестор соглашается абсолютно на любые условия, которые предлагает рынок. Взвесив все «за» и «против» становится понятно, что рассматриваемый ордер подходит абсолютно не всем трейдерам. В первую очередь отметим, что на неликвидных ценных бумагах такие заявки лучше не использовать. Это обуславливается тем, что ордер поглотит большую часть прибыли, полученную от незначительного колебания.
Что такое стоп маркет ордер?
Эта заявка автоматически трансформируется в рыночный ордер, как только котировки финансового актива достигнут предварительно установленной инвестором стоимости. По большей части, ордера этой группы применяются для закрытия торговой позиции.
Выставляя стоп маркет ордер, необходимо соблюдать два простых правила:
- Если открывается сделка на покупку, то действующая рыночная цена актива должна быть выше по отношению к установленной заявке.
- Если открывается сделка на продажу, то действующая рыночная цена актива должна быть ниже по отношению к установленной заявке.
Если эти правила не соблюдены, то осуществляется открытие обычного рыночного ордера, поэтому будьте внимательны.
Основные особенности использования Stop Limit Order
Из названия становится понятно, что это комбинаций лимитного и стоп ордеров. Следовательно, исполнение заявки осуществляется при достижении котировками определенного лимита. Если стоимость достигает стоп цены, осуществляется выставление данного ордера.
Как правило, стоп лимит ордер используется во избежание проскальзывания в момент резкого изменения стоимости.
Ордера market on open и market on close
Этот рыночный ордер исполняется в момент открытия рынка. Таким образом, заявка данного типа используется, когда трейдер подгоняет все заявки на продажу и покупку, чтобы они исполнились по одной стоимости.
Что касается ордера маркет он клоуз, то он используется в последней сделке на закрытии. Таким образом, заявка выставляется в середине торговой сессии, а исполняется только ближе к завершению торгового дня. По правилам биржи, такой ордер невозможно отменить в последние 15-ть минут торговой сессии.
Ключевые особенности limit on open
Это лимитный ордер на приобретение или продажу финансового актива в момент открытия рынка. Заявка используется, когда трейдеры удерживают долгую позицию. Соответственно, выставление такого ордера позволяет исполнить сделку по оптимальной цене.
Заключение
Тщательно проанализировав наиболее распространенные ордера, приходим к выводу, что каждый тип заявки имеет свои отличительные особенности, которые в обязательном порядке необходимо учитывать. В первую очередь, отталкивайтесь от используемой стратегии. Например, как быстро вам необходимо войти в рынок.
Из сказанного выше, становится понятно, что выбор типа ордера напрямую зависит от стиля трейдинга. Ведь скальперам необходимо как можно быстрее войти в позицию, чтобы заработать на краткосрочном движении, а позиционные инвесторы, наоборот имеют возможность немного повременить, ожидая максимально выгодных условий.
xn----8sbbeobemdhax7dgy7m.xn--p1ai
